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文檔簡介
1、2012年期貨從業(yè)人員資格考試大綱 “期貨基礎(chǔ)知識”考試大綱 第一章期貨市場概述 第一節(jié)期貨市場的形成和發(fā)展 主要掌握:期貨市場的形成;期貨市場相關(guān)范疇;期貨市場的發(fā)展。 第二節(jié)期貨交易的特征 主要掌握:期貨交易的基本特征;期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別;期貨交易與遠(yuǎn)期現(xiàn) 貨交易的區(qū)別;期貨交易與證券交易的區(qū)別。 第三節(jié)期貨市場的功能與作用 主要掌握:期貨市場的功能;規(guī)避風(fēng)險功能及其機(jī)理;價格發(fā)現(xiàn)功能及其機(jī)理;期 貨市場的作用。 第四節(jié)中外期貨市場概況 主要掌握:外國期貨市場;國內(nèi)期貨市場。 第二章期貨市場的構(gòu)成 第一節(jié)期貨交易所 主要掌握:期貨交易所的性質(zhì)與職能;會員制與公司制;我國期貨交易所概況
2、、組 織形式與會員管理。 第二節(jié)期貨結(jié)算機(jī)構(gòu) 主要掌握:期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的性質(zhì)與職能、組織形式;期貨結(jié)算制度;我國期貨結(jié)算 機(jī)構(gòu)與期貨結(jié)算制度。 第三節(jié) 期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu) 主要掌握:期貨公司的職能、公司類型、機(jī)構(gòu)設(shè)置;我國期貨公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、法人 治理結(jié)構(gòu)與風(fēng)險控制體系;介紹經(jīng)紀(jì)商、期貨保證金存管銀行、交割倉庫等其他期 貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)的作用。 第四節(jié)期貨交易者 主要掌握:期貨交易者的分類;國際期貨市場的主要機(jī)構(gòu)投資者。 第三章期貨交易制度與合約 第一節(jié)期貨合約 主要掌握:期貨合約的概念;期貨合約標(biāo)的選擇;期貨合約的主要條款及設(shè)計依 據(jù)。 第二節(jié)期貨市場基本制度 主要掌握:保證金制度;當(dāng)日無負(fù)債結(jié)
3、算制度;漲跌停板制度;持倉限額 及大戶報告制度;強(qiáng)行平倉制度;信息披露制度。 第三節(jié)期貨交易流程 主要掌握:交易流程;開戶流程;交易指令的內(nèi)容;常用交易指令;指令下達(dá)方 式;競價方式;結(jié)算的概念與程序;結(jié)算公式與應(yīng)用;交割的概念及作用;實物 交割方式與交割結(jié)算價的確定;實物交割的流程;標(biāo)準(zhǔn)倉單的概念及形式;現(xiàn)金交 割。 第四章套期保值 第一節(jié)套期保值概述 主要掌握:套期保值定義;套期保值的實現(xiàn)條件;套期保值者的定義;套期保值者 的特點(diǎn);套期保值的種類。 第二節(jié)套期保值的應(yīng)用 主要掌握:賣出套期保值的應(yīng)用情形及操作;買入套期保值的應(yīng)用情形及操作。 第三節(jié)基差與套期保值效果 主要掌握:完全套期保值
4、與不完全套期保值的含義;基差的概念;影響基差的因 素;基差與正反向市場的關(guān)系;基差的變動;基差變動與套期保值效果的關(guān)系;套 期保值有效性的衡量。 第四節(jié)套期保值操作的擴(kuò)展及注意事項 主要掌握:套期保值操作的擴(kuò)展;期轉(zhuǎn)現(xiàn);期現(xiàn)套利;基差交易;企業(yè)開展套期保 值業(yè)務(wù)的注意事項。 第五章期貨投機(jī)與套利交易 第一節(jié)期貨投機(jī)交易 主要掌握:期貨投機(jī)定義;期貨投機(jī)與套期保值以及股票投機(jī)的區(qū)別;期貨投機(jī)者 類型;期貨投機(jī)的作用和操作方法。 第二節(jié)期貨套利概述 主要掌握:期貨套利的概念和分類;期貨套利與投機(jī)區(qū)別;期貨套利的作用。 第三節(jié)期貨套利交易策略 主要掌握:期貨價差的定義;價差的變化;價差套利的盈虧計算
5、;套利交易指令; 各種價差套利的操作及分析方法;期貨套利操作的注意要點(diǎn);程序化交易的概念; 程序化交易系統(tǒng)的形式與設(shè)計。 第六章期貨價格分析 第一節(jié)期貨行情解讀 主要掌握:期貨行情表解讀;K線圖、竹線圖、分時圖等 期貨行情圖解讀。 第二節(jié)期貨價格的基本分析 主要掌握:基本分析的含義及其特點(diǎn);需求分析;供給分析;影響供求的其他因 素;供求與均衡價格之間的關(guān)系。 第三節(jié)期貨價格的技術(shù)分析 主要掌握:技術(shù)分析的含義; 基本分析與技術(shù)分析比較;趨勢分析、形態(tài)分析、 主要指標(biāo)分析;成交量和持倉量、期貨價格之間的關(guān)系;波浪理論。 第七章外匯期貨 第一節(jié)外匯與外匯期貨概述 主要掌握:外匯的概念;匯率及其標(biāo)價
6、方法;外匯風(fēng)險的分類;外匯期貨的概念; 外匯期貨產(chǎn)生和發(fā)展的歷程;外匯期貨交易與遠(yuǎn)期外匯交易;外匯保證金交易的區(qū) 別與聯(lián)系;芝加哥商業(yè)交易所主要外匯期貨合約。 第二節(jié)影響匯率的因素 主要掌握:基本經(jīng)濟(jì)因素;宏觀經(jīng)濟(jì)政策因素;中央銀行干預(yù)、政治因素、外匯儲 備等影響匯率走勢的各種因素。 第三節(jié)外匯期貨交易 主要掌握外匯期貨套期保值;投機(jī)和套利的種類及其運(yùn)用方法。 第八章利率期貨 第一節(jié)利率期貨概述 主要掌握:利率期貨概念、標(biāo)的及種類;利率期貨的產(chǎn)生和發(fā)展;利率期貨價格波 動影響因素;國際期貨市場主要利率期貨合約。 第二節(jié)利率期貨的報價與交割 主要掌握:美國市場短期利率期貨報價方式;美國市場中長期
7、利率期貨的報價與交 割。 第三節(jié)利率期貨交易 主要掌握:利率期貨套期保值交易策略及應(yīng)用;利率期貨投機(jī)與套利交易。 第九章股指期貨和股票期貨 第一節(jié)股票指數(shù)與股指期貨 主要掌握: 股票指數(shù)的概念;主要股票指數(shù);股票市場風(fēng)險;股指期貨;股指期 貨與股票交易的區(qū)別。 第二節(jié)滬深300股指期貨的基本制度規(guī)則 主要掌握:滬深300股指期貨合約條款內(nèi)容;滬深300股票指數(shù)的編制;滬深 300股指期貨交易規(guī)則;股指期貨投資者適當(dāng)性制度。 第三節(jié)股指期貨套期保值交易 主要掌握:單個股票的B系數(shù)和股票組合的B系數(shù);最佳套期保值比率; 股指期 貨套期保值中合約數(shù)量的確定;股指期貨賣出套期保值;股指期貨買入套期保
8、值。 第四節(jié) 股指期貨投機(jī)與套利交易 主要掌握:股指期貨投機(jī)策略;股指期貨期現(xiàn)套利;股指期貨合約的理論價格;股 指期貨期現(xiàn)套利操作;無套利區(qū)間計算;套利交易中的模擬誤差;股指期貨跨期套 利。 第五節(jié)股票期貨 主要掌握:股票期貨的含義;股票期貨合約;股票期貨交易的特點(diǎn)。 第十章期權(quán) 第一節(jié)期權(quán)概述 主要掌握:期權(quán)的含義及特點(diǎn);期權(quán)的分類及各類期權(quán)的概念;期貨期權(quán)合約的主 要內(nèi)容及相關(guān)概念;期權(quán)交易指令的內(nèi)容;期權(quán)頭寸的建立與了結(jié)方式。 第二節(jié) 權(quán)利金的構(gòu)成及影響因素 主要掌握:權(quán)利金的含義及取值范圍;內(nèi)涵價值的含義及計算;實值期權(quán)、虛值期 權(quán)、平值期權(quán)的含義;時間價值的含義、計算及不同期權(quán)的時間
9、價值;影響權(quán)利金 的基本因素。 第三節(jié)期權(quán)交易損益分析及應(yīng)用 主要掌握:期權(quán)交易的基本策略、損益分析及應(yīng)用。 第十一章期貨市場風(fēng)險管理 第一節(jié)期貨市場風(fēng)險特征與類型 主要掌握:風(fēng)險的含義;期貨市場風(fēng)險的類型;期貨市場風(fēng)險的成因;期貨市場風(fēng) 險管理原理;風(fēng)險管理的含義;風(fēng)險的識別;風(fēng)險的預(yù)測和度量;VaR方法;期 貨市場風(fēng)險管理的特點(diǎn)。 第二節(jié)期貨市場風(fēng)險監(jiān)管體系 主要掌握:期貨市場相關(guān)法律法規(guī);相關(guān)行政法規(guī)和部門規(guī)章;期貨自律規(guī)則;期 貨市場監(jiān)管機(jī)構(gòu);境外期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu);中國期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu);中國證監(jiān)會;地方派出 機(jī)構(gòu);中國期貨保證金監(jiān)控中心;期貨市場行業(yè)自律組織;期貨交易所的自律監(jiān) 管;期貨行業(yè)協(xié)
10、會自律管理;中國期貨業(yè)協(xié)會。 第三節(jié) 期貨市場風(fēng)險管理 主要掌握:監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理;分類監(jiān)管的內(nèi)容;交易所的風(fēng)險管理;期貨公司 的風(fēng)險管理;期貨公司的主要風(fēng)險;期貨公司內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制;首席風(fēng)險官;投 資者的風(fēng)險管理; 投資者的風(fēng)險防范措施。 期貨法律法規(guī)”考試大綱 1 期貨交易管理條例 2 期貨投資者保障基金管理暫行辦法 3 期貨交易所管理辦法 4期貨公司管理辦法 5 期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法 6 期貨從業(yè)人員管理辦法 7 期貨公司首席風(fēng)險官管理規(guī)定(試行) 8 關(guān)于發(fā)布期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法的通知 9 關(guān)于發(fā)布期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法的通知 10關(guān)于發(fā)布證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法的通知 11 .關(guān)于建立股指期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定 (試行) 12期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則(修訂) 13 .期貨公司執(zhí)行股指期貨投資者適當(dāng)性制度管理規(guī)則 (試行) 14. 中華人民共和國刑法修正案 15. 中華人民共和國刑法修正案(六)摘選 16. 最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定 17關(guān)于發(fā)布股指期貨投資者適當(dāng)性制度實施辦法 (試行)和股指期貨投資者 適當(dāng)性制度操作指引(試行)的通知 18 期貨營業(yè)部管理規(guī)定(試行) 19最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定
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