MA系統(tǒng)交易法

1、MA系統(tǒng)交易法MA系統(tǒng)交易法美國(guó)期貨投資家克羅說(shuō)：一個(gè)經(jīng)過(guò)訓(xùn)練的交易者，要賺取百萬(wàn)美元，比一個(gè)無(wú)知者賺取幾百美元要容易的多。MA系統(tǒng)操作法最早既為克羅先生首創(chuàng)，近年來(lái)在國(guó)際市場(chǎng)上被編輯成電腦程序，被基金經(jīng)理人廣泛使用。MA既是一個(gè)時(shí)間段內(nèi)的平均價(jià)的統(tǒng)計(jì)值，也稱平均移動(dòng)線。AMA投資理念。一、你必須既勇敢又正確，否則不是一事無(wú)成，就是與船一塊沉沒(méi)。二、只有方向正確，并且長(zhǎng)期持有，才可能獲大利。三、贏家與輸家之分在于：是否一貫地、有約束地運(yùn)用一流的可行的策略。四、基本策略之精華包括：自我約束，增強(qiáng)信心，有耐心，細(xì)心，正確判斷選擇時(shí)機(jī)，B戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)。（1)只參與有趨勢(shì)強(qiáng)烈或主趨勢(shì)正在行成的市場(chǎng)，認(rèn)清

2、主要趨勢(shì)，并只持有與主趨勢(shì)一致的頭寸，或者不參與。(2)在價(jià)逆主要趨勢(shì)時(shí)入市，或在從屬趨勢(shì)與主趨勢(shì)有較大的價(jià)差時(shí)入市，建立你的與主趨勢(shì)方向一致的頭寸。(3)當(dāng)你的追市頭寸向有利方向變動(dòng)時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持持有，并能忍受任何微小的逆變動(dòng)。即不要輕易對(duì)該變動(dòng)進(jìn)行頻繁的交易或試圖從反趨勢(shì)中迅速獲利。放棄有利的頭寸，就是放棄自己的地位。(4)一但變動(dòng)對(duì)你有利時(shí)，且技術(shù)分析也對(duì)這一有利趨勢(shì)加以支持時(shí)，你可以在某些特定的條件下增加頭寸（建金字塔）。（5）除非主趨勢(shì)已反轉(zhuǎn)，否則應(yīng)保留持有的頭寸。如趨勢(shì)反轉(zhuǎn)，則應(yīng)針對(duì)新的趨勢(shì)平倉(cāng)。如其后，仍回主趨勢(shì)時(shí)，你應(yīng)再重新建立符合主趨勢(shì)的頭寸。（6）當(dāng)市場(chǎng)與你的預(yù)期方向相反時(shí)，你

3、怎么才能知道該頭寸的持有是錯(cuò)誤的呢？“每日權(quán)益”會(huì)告訴你。（7）期市中最重要的成功秘訣是：你應(yīng)做的（每時(shí)每刻應(yīng)思考與做的）是“追市”，而不是對(duì)市場(chǎng)的“預(yù)期”?。?）應(yīng)獨(dú)立思考，不要聽(tīng)專家或其他人的意見(jiàn)。也不要向任何人提建議。不要聽(tīng)小道消息而左右你的判斷。而應(yīng)對(duì)消息立即進(jìn)行分析，研究應(yīng)對(duì)策略。當(dāng)你的分析與消息相反時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持你的分析。堅(jiān)持戰(zhàn)略方向，但可調(diào)整一下戰(zhàn)術(shù)。（9）“知者不言，言者不知！”不要與人共享策略與分析觀點(diǎn)。（10）所有的損失中，最嚴(yán)重的損失是：?jiǎn)适判?！如果你喪失信心，那么就?yīng)立即退出任何交易。（11）模擬交易中只有贏的欲望，而在實(shí)際交易中，則只有輸?shù)目謶?。?2）恐懼、不耐心、貪

4、婪、缺乏自我約束，是成功操作的最大障礙。交易的最佳狀態(tài)包括：心理、體力、注意力、約束力、客觀、冷靜。C如何追市？（即追市策略）（1）在行情變動(dòng)的大部分階段，要堅(jiān)持持有追市頭寸，克服過(guò)早平倉(cāng)。過(guò)早平倉(cāng)的原因有：止損過(guò)窄，不耐心、緊張-。在有明顯趨勢(shì)的市場(chǎng)中只獲小利的人是不會(huì)變富的?。?）追市，不應(yīng)因獲小利，而失去原價(jià)位！追市頭寸應(yīng)越追同方向越小。（3）盤(pán)整時(shí)不入市。在盤(pán)區(qū)邊緣追市。如你平倉(cāng)早了，如發(fā)現(xiàn)平倉(cāng)后仍為原趨勢(shì)時(shí)，你應(yīng)不計(jì)價(jià)位的再次入市持有追市頭寸。但重新入市后，要立即建立止損警戒線。八、為什么我們不敢承認(rèn)我們?cè)谑袌?chǎng)趨勢(shì)判斷上、交易時(shí)機(jī)選擇上、止損指令或市場(chǎng)對(duì)策上犯了錯(cuò)誤呢？只有承認(rèn)錯(cuò)誤，

5、才能發(fā)現(xiàn)和避免錯(cuò)誤！九、善于思考的投資者，應(yīng)思考消息與市場(chǎng)行情的關(guān)系，以避免不斷重復(fù)的消息圈套。無(wú)論是利多或利空消息正式出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)照一下行情，看它是否已順消息的方向跑出了一大截，如果是，則消息正式出臺(tái)將會(huì)是一個(gè)反方向的圈套。D如何限制風(fēng)險(xiǎn)？（1）風(fēng)險(xiǎn)比率應(yīng)為總投資的1%-3%。（2）避免過(guò)度地交易（打短線）。（3）截?cái)嗄愕膿p失，約束自己在止損點(diǎn)上堅(jiān)決止損。此時(shí)，你損失的只是機(jī)會(huì)，而不是資金。機(jī)會(huì)還會(huì)有，但資金卻會(huì)越少越難贏。（4）提擴(kuò)止損點(diǎn)的量為：持有利頭寸時(shí)，以當(dāng)日或當(dāng)周的實(shí)際變動(dòng)價(jià)（有效價(jià)）的50 E如何判斷主趨勢(shì)？針對(duì)主趨勢(shì)的策略是什么？（1）上升勢(shì)：收盤(pán)價(jià)高于平均線或平均線向上傾斜。

6、（2）下跌勢(shì)：收盤(pán)價(jià)低于平均線或平均線向下傾斜。（3）盤(pán)整勢(shì)：價(jià)與均線相近或均線走平。（4）以50天均線為主趨勢(shì)線，以4、9、18天均線為止損或重新入市線。（5）策略：A、升勢(shì)中，只持有多頭頭寸或不入市。B、跌勢(shì)中，只持有空頭頭寸或不入市。（6）牛市中，近期合約的價(jià)必高于遠(yuǎn)期合約。反之為熊市。F如何鑒別主趨勢(shì)和次要趨勢(shì)的操作？（1）當(dāng)主趨勢(shì)為上升時(shí)，即收盤(pán)價(jià)91850天均線時(shí)，依據(jù)收價(jià)4918天均線買入。依據(jù)收價(jià)4天均線，賣出（只平倉(cāng)，不反向）或不入市。（2）當(dāng)主趨勢(shì)為下跌時(shí)，即收盤(pán)價(jià)91850天均線時(shí)，依據(jù)收價(jià)4918天均線賣出（做空）。依據(jù)收價(jià)4天均線，買回（只平倉(cāng)，不反向）或不入市。（3）當(dāng)平倉(cāng)后，主趨勢(shì)仍維持原方向時(shí)，收價(jià)有返回與主趨勢(shì)同方向的短期均線時(shí)，應(yīng)再次入市重新持有原頭寸。記?。翰灰谥髭厔?shì)走完之前退出市場(chǎng)！短時(shí)退出后，必須在盡快的時(shí)間內(nèi)，再次進(jìn)入，如入價(jià)比出價(jià)更差時(shí)，也必須進(jìn)入。（4）用50天線為長(zhǎng)趨勢(shì)判斷，用4天線為短趨勢(shì)判斷，以小時(shí)圖為入市的具體點(diǎn)位圖。十三、永遠(yuǎn)記?。褐唤Y(jié)清顯示有損失的頭寸，而保留顯示有利可圖的頭寸。一定要結(jié)束虧損頭寸，保留贏利頭寸！只要你的虧損達(dá)到總資金的1%，第二天一早就應(yīng)清盤(pán)。