計量經(jīng)濟學試卷B

1、.一、選擇題：(20分，每題2分)1、線性回歸模型中的判定系數(shù)是指( C )A、殘差平方和占總離差平方和的比重B、總離差平方和占回歸平方和的比重C、回歸平方和占總離差平方和的比重D、回歸平方和占殘差平方和的比重2、在一組有30個觀測值的包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算的總體的判定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的判定系數(shù)為( D )A、08603 B、0.8389 C、0.8655 D、0.83273、用一組有20個觀測值的樣本估計模型，在0.05的顯著性水平下，對做檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量大于：( D )A、 B、 C、 D、4、參數(shù) 的估計量最具有效性是指( B )A、 B

2、、 C、 D、5、考察某地區(qū)農(nóng)作物種植面積與農(nóng)作物產(chǎn)值之間的關(guān)系，建立一元線性回歸方程，根據(jù)30個樣本數(shù)據(jù)利用OLS法得那么，對應的統(tǒng)計量為（ A ）。A、12 B、0.0243 C、2.048 D、1.7016、容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是( C )。A、時間數(shù)列數(shù)據(jù) B、虛擬變量數(shù)據(jù) C、橫截面數(shù)據(jù) D、年度數(shù)據(jù)7、 價格(X，元)與需求量(Y，噸)之間的回歸方程為：說明( B )A、 價格每上漲一元，需求量增加356噸 B、價格每上漲一元，需求量減少1.5噸 C、 價格每上漲一元，需求量平均增加356噸 D、 價格每上漲一元，需求量平均減少1.5噸8、對于原模型，廣義差分模型是指 ( D )。

3、A、 B、C、 D、9、設某商品需求模型為，其中Y是商品的需求量，X是商品價格，為了考慮全年4個季節(jié)變動的影響，假設模型中引入了4個虛擬變量，則會產(chǎn)生的問題為（D ）A、異方差性 B、自相關(guān) C、不完全的多重共線性 D、完全的多重共線性 10、根據(jù)30個樣本數(shù)據(jù)估計，計算后得，已知在5%的顯著性水平下，則認為原模型 ( C )。A、不存在一階自相關(guān) B、不能判斷是否存在一階自相關(guān)C、存在正的一階自相關(guān) D、存在負的一階自相關(guān)二、判斷題：(10分，每題1分)1、線性回歸模型中的殘差是指被解釋變量的實際值與均值的差。 ( )2、如果一個二元回歸模型中自變量之間的相關(guān)系數(shù)達到0.90，則此時模型中的

4、方差膨脹因子為1.1111。( ) 3、當模型存在自相關(guān)時，可用杜賓-瓦森法進行檢驗，不需任何前提條件。( )4、是一種典型的非線性回歸模型，它可以通過間接轉(zhuǎn)換法轉(zhuǎn)變?yōu)榫€性模型。 ( )5、一般而言，利用橫截面數(shù)據(jù)建立計量模型，總是比使用時間序列數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生自相關(guān)問題。 ( )6、回歸分析中使用的最小二乘法是指：使達到最小值。 ( )7、一元線性回歸模型中不存在完全多重共線性問題，但有可能存在不完全多重共線性。 ( )8、若引入虛擬變量的目的是為了反映截距項的變動，則應以加法方式引入虛擬變量。 ( )9、若模型中是否存在異方差問題，參數(shù)估計值是線性有偏、非有效的。 ( )10、修正的擬合系數(shù)

5、一定大于0 。 ( )三、計算題：(15分)某企業(yè)研究與發(fā)展經(jīng)費和利潤的數(shù)據(jù)見下表：年份利潤額Y（萬元）研究與發(fā)展經(jīng)費X（萬元）1995100101996150101997200819981808199925082000300122001280122002310122003320112004300111、試建立利潤額對研究與發(fā)展經(jīng)費的一元線性回歸模型，并解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟意義；2、該模型的擬合系數(shù)是多少；3、該模型的斜率系數(shù)有沒有通過參數(shù)的顯著性檢驗？(1),回歸系數(shù)表明研究與發(fā)展經(jīng)費每增加投入1萬元，利潤額增加25.8594萬元 樣本回歸方程為 (2) (3)， ， 斜率系數(shù)未通過參數(shù)顯著性

6、檢驗。四、解答題：(55分)1、利用樣本數(shù)據(jù)對農(nóng)作物種植業(yè)產(chǎn)值（億元）和農(nóng)作物播種面積（萬畝）進行研究，去掉中間7個數(shù)據(jù)，按取值大小分成樣本容量各為11的兩個子樣本。其中對應于自變量較小的取值。用兩個子樣本各自回歸得結(jié)果如下， ， 試判斷模型中是否存在異方差。（10分）利用G-Q檢驗原理 ，所以模型中存在異方差。2、對于人均存款與人均收入之間的關(guān)系式使用美國36年的年度數(shù)據(jù)得如下估計模型，括號內(nèi)為標準差：（10分）0.538（1）的經(jīng)濟解釋是什么？（2）實際的符號與實際情況一致嗎？為什么？（1）回歸系數(shù)表明人均收入每增加1單位，人均存款平均增加0.0607個單位 (2)的符號與實際情況不一致。

7、 當人均收入X為0時，由于家庭仍會有支出，所以此時人均儲蓄的值應為負，即的符號應為負，所以它的符號與實際情況不一致。 3、將下列模型進行適當變換，轉(zhuǎn)化為標準線性回歸模型：（10分）（1） （2） (1)兩邊取倒數(shù)得：，令、，則原模型變?yōu)椋?，轉(zhuǎn)化為標準線性回歸模型 (2)兩邊取對數(shù)得：，令，則原模型變?yōu)椋?，轉(zhuǎn)化為標準線性回歸模型 4、分析人員曾用1921-1950年（1942-1944年戰(zhàn)爭期間略去）27年的美國國內(nèi)消費與工資收入、非工資-非農(nóng)業(yè)收入、農(nóng)業(yè)收入的時間序列資料，得到下面的回歸模型：（15分） (1) 括號中的數(shù)據(jù)為估計標準誤差，該模型中哪些自變量通過了參數(shù)顯著性檢驗，哪些沒有通過參數(shù)的顯著性檢驗？(2) 結(jié)合所學知識判斷該模型中是否存在多重共線性。 （1） 由，可得相應統(tǒng)計量的值如下： 結(jié)合臨界值進行比較，可看出只有參數(shù)通過了參數(shù)的顯著性檢驗，因為，而其余的均未通過。 （2）由，均可看出總體回歸的效果是顯著的，但參數(shù)的顯著性檢驗中確有多個未能通過檢驗，這就說明模型中有可能存在多重共線性。 5、根據(jù)某地區(qū)的居民對農(nóng)產(chǎn)品的消費和居民收入的樣本資料，應用最小二乘法估計模型，得結(jié)果如下：（15分） ，（1） 在的條件下，試判斷模型中是否存在自相關(guān)。（2） 如果模型中存在自