商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)案例分析

案例分析問題示例：1.美國次貸危機(jī)當(dāng)美國經(jīng)濟(jì)在2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂和2001年“911”事件的雙重打擊下面臨衰退的危險時，美國政府采取了一系列措施，如低利率和減稅來拯救經(jīng)濟(jì)。這些措施為已經(jīng)沉寂了10年的房地產(chǎn)市場注入了大量資金。隨著資金的不斷涌入，房地產(chǎn)價格一直在上漲。許多投資者通過貸款購買第二套甚至第三套房子。與此同時，大量資不抵債的借款人和還款記錄不良的借款人也向銀行申請次級抵押貸款買房。房價上漲導(dǎo)致銀行在放貸方面進(jìn)行了一系列“創(chuàng)新”?！皠?chuàng)新”包括：購買時不需要提供首付款，可以從銀行獲得全部資金；在貸款的頭幾年，只償還了利息，沒有償還本金。借款人沒有信用審查；利率波動。當(dāng)銀行持有大量未來可能違約的抵押貸款時，銀行會打包出售這些不良抵押貸款，然后由華爾街投資銀行進(jìn)行證券化，包括旨在吸引全球投資者的金融衍生品。然而，自2006年底以來，由于美國房價下跌，導(dǎo)致次貸危機(jī)爆發(fā)，許多借款人無力償還債務(wù)。嘗試分析美國次貸危機(jī)的原因。2.案例：某商業(yè)銀行利率敏感性分析數(shù)據(jù)：利率敏感性分析表單位：百萬元從0到1月1月至3月三月到六月6月至12月利率不敏感項目總數(shù)財產(chǎn)；資產(chǎn)同業(yè)現(xiàn)金和存款00001320.51320.5短期金融工具150.40000150.4證券投資3028296.116526373210.1商業(yè)貸款2728.1264.9549.1273.266.43881.7個人貸款230.7347.6589.7905.111413214.1房地產(chǎn)貸款29.858.182.41971804.52171.8其他的00056611.2667.2總資產(chǎn)14615.8負(fù)債和利息活期存款00003163.23163.2計息支票賬戶2911.900002911.9儲蓄存款0000684.3684.3小額存款證134.1208.5277.8428.9884.51933.8其他存款38122.7140.7476.7388.31166.4大型光盤279.4861.8848.51073.3144.83207.8短期貸款337.918000355.9其他負(fù)債003.213.592.4109.1權(quán)益00001083.41083.4負(fù)債和權(quán)益總額14615.8根據(jù)以上某商業(yè)銀行的利率敏感性分析數(shù)據(jù)：(1)計算過程中的間隙。(2)未來一年的市場利率變化對銀行有何益處？(3)如果預(yù)計未來利率將反向變動，銀行應(yīng)如何規(guī)避風(fēng)險？(1)0 1月：3169-3701.3=-532.31月至3月：952.6-1211=-258.43月至6月：1317.3-1270.2=47.16月至12月：1596.3-1992.4=-396.1(2)1月至3月利率下降。利率從3月到6月一直在上升。利率在6月至12月下降(3)在1-3個月內(nèi)產(chǎn)生正差距；在36個月內(nèi)，產(chǎn)生負(fù)差距；在6-12個月內(nèi)創(chuàng)造一個積極的差距。3.案例：美國貨幣中心銀行增加資本抵御壞賬風(fēng)險1982年，世界經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致發(fā)展中國家出口急劇下降，這導(dǎo)致它們難以償還債務(wù)。美國銀行持有超過1000億美元的第三世界債務(wù)。大多數(shù)債務(wù)國是拉丁美洲國家，尤其是巴西和墨西哥?；ㄆ煦y行、漢諾威銀行、美國銀行、大通曼哈頓銀行、化學(xué)銀行、摩根大通、銀行家信托和芝加哥銀行都是第三世界的大貸款人。1982年，當(dāng)對第三世界國家違約的擔(dān)憂日益加劇時，人們擔(dān)心美國銀行體系會崩潰，因為許多貨幣中心銀行在第三世界國家持有的債務(wù)超過了它們的資本。在經(jīng)理們的鼓勵下，央行將其核心資本從1981年占資產(chǎn)的4.2%增加到現(xiàn)在的7%以上。此外，這些銀行一直保留部分收入，以增加貸款損失準(zhǔn)備金，彌補(bǔ)債務(wù)危機(jī)的損失。盡管第三世界的債務(wù)損失巨大，大大降低了它們的利潤，特別是那些大型貨幣中心銀行的利潤，但由于資本增加，抵御風(fēng)險的能力提高，人們對銀行的信心增強(qiáng)，銀行體系經(jīng)受住了這場風(fēng)暴。這個案例說明了什么？為什么充足的銀行資本可以降低銀行運營風(fēng)險？我們?nèi)绾窝a(bǔ)充銀行資本？4.案例：海南發(fā)展銀行的失敗海南發(fā)展銀行(以下簡稱海發(fā)銀行)于1995年8月18日開業(yè)，注冊資本16.77億元(其中外幣折合人民幣3000萬元)。共有43名股東。主要股東為海南省政府、中國北方工業(yè)總公司、中國遠(yuǎn)洋運輸總公司、北京首都國際機(jī)場等。海南省政府持有控股權(quán)。起初，海法的發(fā)展勢頭確實令人欽佩。根據(jù)1997 海南年鑒，銀行利率為90%，沒有呆滯貸款。與36家海外銀行和403家分行建立了代理關(guān)系，外匯資產(chǎn)1.7億美元。應(yīng)該說，盡管海南整個金融業(yè)的存款連續(xù)30多個月下降，海口的成就確實引人注目。不久前，發(fā)生了一件賦予海南發(fā)展銀行歷史責(zé)任的大事。1997年12月16日，中國人民銀行批準(zhǔn)，中國人民銀行海南省分行發(fā)布公告，宣布關(guān)閉包括?？谑腥嗣癯鞘行庞煤献魃缭趦?nèi)的五個城市信用合作社，這些合作社違反法律法規(guī)，嚴(yán)重資不抵債，無力償還到期債務(wù)。其債權(quán)債務(wù)由海法委托。除了一家仍在獨立經(jīng)營的信用合作社外，該省其余29家信用合作社都已發(fā)行上市。第二天，海法向全社會發(fā)布公告，宣布合并和托管。這是自1997年全國金融改革會議以來的首次重大事件。有消息稱，合并后，?？诎l(fā)行的股本由原來的16.77億元增加到106億元，存款余額40億元，負(fù)債50億元，實力大大增強(qiáng)。然而，與此同時，人們也擔(dān)心海法是否能承擔(dān)城市信用社的沉重負(fù)擔(dān)，它是否不會拯救人們，而是將他們拖下深淵。別的不說，僅自合并以來，銀行員工就增加了一倍，達(dá)到3000多人。事實證明，人們的擔(dān)憂并非沒有道理。起初，一切似乎都照常進(jìn)行，但1998年春節(jié)后，不穩(wěn)定因素開始出現(xiàn)。一大早，離岸分銷網(wǎng)點的取款隊列成了一個話題，謠言越來越多，傳播越來越神秘.有鼻子有眼的謠言加劇了人們的心理恐慌，進(jìn)而增加了儲戶的提款。結(jié)果，金融業(yè)非常忌諱、社會非常擔(dān)憂的擠兌現(xiàn)象開始浮出水面。銀行擠兌的原因很簡單，海法的信用評級已經(jīng)下降。海南人自豪地說，海口銀行是全國密度最高的銀行，銀行的數(shù)量超過了米店。但正因為如此，海南的銀行開始了惡性競爭。在海法與托管城市信用合作社合并之前，所有的信用合作社都毫無例外地采用高利率辦法來吸引存款，有些存款的年利率高達(dá)25%。這也直接導(dǎo)致了大部分城市信用社產(chǎn)量低、存量大的結(jié)果。他們不得不依靠新的高息存款來支付到期存款，然后吸收高息存款，從而進(jìn)入嚴(yán)重違反商業(yè)法律的惡性循環(huán)。因此，無力還債、入不敷出和無力支付到期存款已成為信用社的普遍問題，嚴(yán)重影響了社會穩(wěn)定。這也是中國人民銀行決定將信托信用合作社與海法合并的最直接原因。海法合并了許多城市信用合作社后，明確規(guī)定只有28個信用合作社保證支付其儲蓄存款的本金和法定利息。五個被托管的封閉信用合作社的存款也是如此，而單位存款則被視為債權(quán)債務(wù)清償后的債務(wù)。應(yīng)該說，這些措施也有其合理性，特別是按國家正常利率支付利息本來是符合國家規(guī)定的。然而，有些人首先，已到期的存款人提取資金，并不在海上發(fā)放更新存款。隨著越來越多的資金流出，越來越少的資金流入，公眾不斷的提款讓海法有些捉襟見肘。計劃外的儲戶也開始提前取款。某公司的一名員工為了提前兌現(xiàn)存款，將定期存款轉(zhuǎn)換為活期存款，為此犧牲了3萬多元的利息，甚至稱之為“大逃亡”。類似的情況并不罕見。海法的一些業(yè)務(wù)部門僅通過將其轉(zhuǎn)換為活期存款，就在三到四個月內(nèi)節(jié)省了近100萬元的利息。退得越遠(yuǎn)，提取存款就越難。海口規(guī)定的取款金額越小，取款金額越小。上個月，建議每周提取3次，每次限額為2000元。下個月，它將每周提取兩次，每次最高限額為500元，甚至200元。等待時間與每次收取的金額成反比。很自然，海口營業(yè)部的取款業(yè)務(wù)中斷了，這表明該行承諾“自愿存款，免費取款”。最糟糕的是，以單位名義存錢的組織的領(lǐng)導(dǎo)人敦促財務(wù)人員要錢。而銀行的內(nèi)部規(guī)定，首先要保證人們的私人存款的支付.因此，?？诘拇尜J款業(yè)務(wù)似乎只支付了部分儲戶的本息。為了應(yīng)付越來越多的銀行擠兌，海法銀行的一些業(yè)務(wù)部門開始提供高利率和年利率為18%的存款。在國家利率頻繁下調(diào)的時候，這種承諾是非常不尋常的。遭受提款的人沒有想法或行動去存更多的錢。海法不得不加大努力向債務(wù)人討債。然而，銀行很容易借款，但很難籌集資金。此外，許多債務(wù)已經(jīng)變成了那里的空房地產(chǎn)。償還貸款的錢從哪里來？海南顯然沒有辦法解決這個問題。所以海法把目光投向了島外。繼1996年在廣州設(shè)立分支機(jī)構(gòu)后，海法于1998年5月在深圳設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，希望用島外的儲蓄緩解島上的支付壓力。但是事情并沒有像預(yù)期的那樣發(fā)展。中國人民銀行于1998年6月21日決定關(guān)閉海南發(fā)展銀行，沒收其總行及分支機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)法人許可證、經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證和經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證，停止其一切業(yè)務(wù)活動，并依法組織清算組對海南發(fā)展銀行進(jìn)行關(guān)閉和清算。同時，中國工商銀行被指定托管海南發(fā)展銀行的債權(quán)債務(wù)，以擔(dān)保境外債務(wù)的支付、境內(nèi)居民儲蓄存款的本金和法定利息，其余債務(wù)清算后支付。結(jié)合案情，請回答：(1)您認(rèn)為海南發(fā)展銀行在本案中面臨哪些風(fēng)險？進(jìn)一步分析。(2)從海南發(fā)展銀行的案例中可以吸取哪些教訓(xùn)？5.案例：日本幸福銀行破產(chǎn)案日本金融再生委員會于1999年5月23日正式宣布，總部位于大阪的快樂銀行(Happy Bank)破產(chǎn)，被政府接管。這是自日本金融破產(chǎn)法生效以來，第二家由金融再生委員會宣布破產(chǎn)并任命破產(chǎn)管理人的地方銀行。金融當(dāng)局說，在檢查了幸福銀行的賬戶后，發(fā)現(xiàn)截至1998年9月，該銀行的資本損失已達(dá)569億日元，包括其持有的證券的損失。截至1999年3月底，自有資本率僅為0.5%。幸福銀行有50年的歷史，在日本有110家分行和2000多名員工。過去三年來，這家銀行一直在虧損。日本金融監(jiān)管部門要求該銀行立即增加資本金。銀行總裁川上明仁也提議用私人財產(chǎn)來拯救銀行，但是銀行仍然無法逃脫破產(chǎn)的厄運。根據(jù)情況，回答問題：(1)資本對銀行意味著什么？(2)日本快樂銀行資本風(fēng)險對我國商業(yè)銀行的借鑒意義是什么？6.案例：匯豐集團(tuán)的運營戰(zhàn)略匯豐集團(tuán)成立于1991年，總部位于倫敦。匯豐集團(tuán)是英國人匯豐集團(tuán)是世界領(lǐng)先的國際銀行和金融服務(wù)機(jī)構(gòu)之一。積極拓展網(wǎng)上金融服務(wù)，加快實施全球“網(wǎng)上金融超市”。在亞太地區(qū)、歐洲、美洲、中東和非洲，個人銀行、商業(yè)銀行、投資銀行和保險都是通過歷史悠久的當(dāng)?shù)毓具\營的。其5500多個辦事處遍布全球，在81個國家和地區(qū)擁有130，000多名員工。匯豐集團(tuán)擁有全球最大的運營信息和通信網(wǎng)絡(luò)，并通過該網(wǎng)絡(luò)運營全球最大的專用自動柜員機(jī)網(wǎng)絡(luò)。匯豐集團(tuán)的業(yè)務(wù)范圍主要包括：個人零售銀行、工商企業(yè)銀行、投資銀行、私人銀行、貿(mào)易融資服務(wù)、現(xiàn)金管理、財產(chǎn)和資本市場服務(wù)、保險、消費和商業(yè)融資、退休基金和投資基金管理、信托服務(wù)、證券托管服務(wù)等。根據(jù)案例，匯豐集團(tuán)制定了什么樣的金融發(fā)展戰(zhàn)略？分析它。7.根據(jù)A銀行和B銀行的資產(chǎn)負(fù)債表，運用所學(xué)知識分析A銀行和B銀行的資本充足率水平，并調(diào)整負(fù)資產(chǎn)債務(wù)結(jié)構(gòu)使銀行經(jīng)營更加穩(wěn)定，談?wù)勎业目捶ā?.分支機(jī)構(gòu)職位派遣案例當(dāng)一家股份制商業(yè)銀行分行的行長在周二上午查看周一業(yè)務(wù)結(jié)束時推出的“頭寸報表”時，他發(fā)現(xiàn)該行在央行的超額準(zhǔn)備金僅為270萬元。這時，他立即打電話給計劃部主任，詢問職位短缺的情況。計劃部部長認(rèn)為，目前頭寸短缺的主要原因是，隨著春節(jié)臨近，客戶存款增加，銀行在央行的存款大幅下降。更為嚴(yán)重的是，昨日的銀行間清算顯示，中國農(nóng)業(yè)銀行A分行應(yīng)支付高達(dá)760萬元的B分行清算赤字?？紤]到今天開門后現(xiàn)金提款的可能性，我們與b分行協(xié)商延期付款3天。目前，我們正在開始籌集資金，但我們還沒有決定使用哪種方法。我們正準(zhǔn)備向總統(tǒng)請示。聽完報告后，總統(tǒng)立即與計劃部部長討論如何迅速彌補(bǔ)資金短缺。根據(jù)商業(yè)銀行認(rèn)可的順序，計劃部部長提出了彌補(bǔ)缺口的方法：自有資金組織存款申請系統(tǒng)內(nèi)資金分配同業(yè)拆借從資本市場借款發(fā)行金融債券再貼現(xiàn)從央行借款。經(jīng)過分析，在系統(tǒng)內(nèi)申請資金轉(zhuǎn)移、同業(yè)拆借、基金市場借貸和央行借貸是彌補(bǔ)資金缺口的可行途徑。同一天下午，首席規(guī)劃官開始根據(jù)選定的目標(biāo)籌集資金。首先，我向上級銀行申請轉(zhuǎn)賬。我得到的答復(fù)是：由于其他分支機(jī)構(gòu)拖欠了要轉(zhuǎn)賬的資金，所以沒有收到收到的資金，我目前無法轉(zhuǎn)賬。第二天早上，計劃部門的負(fù)責(zé)人要求中國建設(shè)銀行(該行在該市略微節(jié)省了一些資金)互相貸款。答復(fù)是，