不確定性分析與風(fēng)險(xiǎn)分析--建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)handout.ppt

建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版 不確定性分析與風(fēng)險(xiǎn)分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡指項(xiàng)目成本與收入的平衡 判斷項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)出品數(shù)量變化的適應(yīng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力 盈虧平衡分析只用于財(cái)務(wù)分析 盈虧平衡分析指標(biāo) 盈虧平衡點(diǎn) BreakEvenPoint BEP 年固定成本BEP生產(chǎn)能力利用率 100 年銷售收入 年可變成本 銷售稅金及附加年固定成本BEP產(chǎn)量 單位產(chǎn)品銷售價(jià)格 單位產(chǎn)品可變成本 單位產(chǎn)品銷售稅金及附加 盈虧平衡點(diǎn)什么時(shí)候計(jì)算 盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算表 敏感性分析 敏感性指不確定性因素發(fā)生增減變化時(shí) 對(duì)財(cái)務(wù)或經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響 通過計(jì)算敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn) 找出敏感因素 工具 電子報(bào)表 數(shù)據(jù)區(qū)表格函數(shù)法 A A敏感度 AF F F臨界點(diǎn) 轉(zhuǎn)換值 SwitchValue 不確定性因素的變化使項(xiàng)目由可行變?yōu)椴豢尚械呐R界數(shù)值工具 backsolve goalseek 敏感性分析表 敏感性系數(shù)與臨界點(diǎn) 多因素敏感性分析 多因素敏感性分析 模擬可能發(fā)生的情景 設(shè)定多個(gè)敏感因素的變化幅度 考察經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的變化情況 可以找出最不利條件組合情況下 項(xiàng)目相關(guān)指標(biāo)的極限值工具 試算法 雙因素敏感性分析 風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)的定義 已知發(fā)生概率的不確定性風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 因素與程度風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān) 事前 減小損失與規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)管理 事后 應(yīng)對(duì) 可行性研究指南關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的論述 原書79頁 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為一般風(fēng)險(xiǎn) 較大風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)和災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大 或者即使發(fā)生 造成的損失較小 一般為影響項(xiàng)目的可行性較大風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大 或者發(fā)生后造成的損失較大 但造成的損失程度是項(xiàng)目可以承受的嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn) 有兩種情況 一是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大 風(fēng)險(xiǎn)造成的損失大 使項(xiàng)目由可行變?yōu)椴豢尚?二是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后造成的損失嚴(yán)重 但是發(fā)生的概率很小 采取有效的防范措施 項(xiàng)目仍然可以正常實(shí)施災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很大 一旦發(fā)生將產(chǎn)生災(zāi)難性后果 項(xiàng)目無法承受 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類 樂觀的觀點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類 悲觀的觀點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類 折衷的觀點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣 WorldBank 某項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素矩陣 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別RiskIdentification 因素識(shí)別層次識(shí)別權(quán)重識(shí)別分解 尋根 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)RiskEstimation 概率與損失的客觀度量概率與損失的主觀估計(jì)主觀估計(jì)的主要方法是專家調(diào)查法專家調(diào)查法的實(shí)施步驟 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估RiskAssessment 風(fēng)險(xiǎn)損失的歸一化度量 地震9級(jí)劃分風(fēng)險(xiǎn)可能性的度量 概率 發(fā)生的頻率 風(fēng)險(xiǎn)矩陣綜合影響估計(jì)方法 數(shù)理統(tǒng)計(jì) 概率樹分析 蒙特卡洛分析MonteCarlo 重復(fù)進(jìn)行敏感因素的變動(dòng)的組合 計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的概率分析步驟 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的頻度統(tǒng)計(jì)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素的概率分布 S