風險評估技術-情景分析.docx

風險評估技術-情景分析情景分析1 概述情景分析(Scenario Analysis)是指通過分析未來可能發(fā)生的各種情景，以及各種情景可能產生的影響來分析風險的一類方法。換句話說，情景分析是類似“如果-怎樣”的分析方法。未來總是不確定的，而情景分析使我們能夠“預見”將來，對未來的不確定性有一個直觀的認識。用情景分析法來進行預測，不僅能得出具體的預測結果，而且還能分析達到未來不同發(fā)展情景的可行性以及提出需要采取的技術、經濟和政策措施，為管理者決策提供依據(jù)。2 用途情景分析可用來幫助決策并規(guī)劃未來戰(zhàn)略，也可以用來分析現(xiàn)有的活動。它在風險評估過程的三個步驟中都可以發(fā)揮作用。在識別和分析那些反映諸如最佳情景、最差情景及期望情景的多種情景時，可用來識別在特定環(huán)境下可能發(fā)生的事件并分析潛在的后果及每種情景的可能性。情景分析可用來預計威脅和機遇可能發(fā)生的方式，以及如何將威脅和機遇用于各類長期及短期風險。在周期較短及數(shù)據(jù)充分的情況下，可以從現(xiàn)有情景中推斷出可能出現(xiàn)的情景。對于周期較長或數(shù)據(jù)不充分的情況，情景分析的有效性更依賴于合乎情理的想象力。如果積極后果和消極后果的分布存在比較大的差異，情景分析就會有很大用途。3 輸入情景分析的必要前提是要有一支團隊，其成員了解相關變化的特征(例如，可能的技術進步)，同時有豐富的想象力，能預見到未來發(fā)展，而無需從過去事件中進行推斷。掌握現(xiàn)有變化的文獻和數(shù)據(jù)也很必要。4 過程情景分析的結構可以是正式的，也可以是非正式的。在建立了團隊和相關溝通渠道，同時確定了需要處理的問題和事件的背景之后，下一步就是確定可能出現(xiàn)變化的性質。這就要求對主要趨勢、趨勢變化的可能時機以及對未來的預見進行研究。需要分析的變化可能包括： 外部情況的變化(例如技術變化)； 不久將要做出的決定，而這些決定可能會產生各種不同的后果； 利益相關者的需求以及需求可能的變化方式； 宏觀環(huán)境的變化(如監(jiān)管及人口統(tǒng)計等)；有些變化是必然的，而有些是不確定的。有時，某種變化可能歸因于另一個風險帶來的結果。例如，氣候變化的風險正在造成與食物鏈有關的消費需求發(fā)生變化，這樣會改變哪些食品的出口會盈利以及哪些食品可能在當?shù)厣a。局部及宏觀因素或趨勢可以按重要性和不確定性進行列舉并排序。應特別關注那些最重要、最不確定的因素?？梢岳L制出關鍵因素或趨勢的圖形，以顯示那些情景可以進行開發(fā)的區(qū)域。建議使用一系列的情景，關注每個情景參數(shù)的合理變化。為每個情景編寫一個“故事”，講述你如何從此時此地轉向主題情景。這些故事可以包括那些能為情景帶來附加值的合理細節(jié)?，F(xiàn)在，這些情景可以用來測試或評估最初的問題。這項測試考慮到任何重要但可預測的因素(例如，使用模式)，然后分析政策在這種新情景中的“成功”概率，并通過使用以模型假設為基礎的“假定分析”來“預先測定”結果。當對每個情景的問題或建議進行評估時，顯然需要進行修正，以使其更全面或風險更小。當情景正在發(fā)生變化時，也可能找出一些能夠表明變化的先行指標，監(jiān)測先行指標并做出反應，可以為改變計劃好的戰(zhàn)略提供機會。由于情景只是可能出現(xiàn)的未來經過界定的“片段”，因此關鍵是要確定需考慮的正在發(fā)生的某個特定結果(情景)的可能性。例如，對于最好的情景、最差的情景以及預期的情景，應努力描述或說明每個情景發(fā)生的可能性。5 輸出可能不會有最合適的情景，但可以對最終應對各種選項以及隨著指標的變化而調整行動方案的方法有更清晰的認識。6 優(yōu)點及局限情景分析考慮到各種可能的未來情況，而這種未來情況更適合于通過使用歷史數(shù)據(jù)，運用基于“高級-中級-低級”的傳統(tǒng)方法而進行的預測。這些預測假設未來的事件有可能延續(xù)過去的趨勢。如果目前不甚了解預測的依據(jù)或者現(xiàn)在探討的風險會何時發(fā)生，那么這一點就很重要了。但是，與這種優(yōu)點相關的是一種缺點：在存在較大不確定性的情況下，有些情景可能不夠現(xiàn)實。在運用情景分析時，主要的難點涉及到數(shù)據(jù)的有效性以及分析師和決策者開發(fā)現(xiàn)實情