福建省2015年上半年期貨從業(yè)資格：外匯期權(quán)考試試卷.doc

福建省2015年上半年期貨從業(yè)資格：外匯期權(quán)考試試卷一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意） 1、期權(quán)交易的用途是_。A減少交易費用B創(chuàng)造價值C套期保值D投資 2、某投資者在2月份以500點的權(quán)利金買進一張執(zhí)行價格為l3000點的5月恒指看漲期權(quán)，同時又以300點的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為l3000點的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破_或恒指上漲_時該投資者可以贏利。A12800點，13200點B12700點，13500點C12200點，13800點D12500點，13300點3、下列情形中，適合采取賣出套期保值策略的是。A：加工制造企業(yè)為了防止日后購進原材料時價格上漲的情況B：供貨方已簽訂供貨合同，但尚未購進貨源，擔(dān)心日后購進貨源時價格上漲C：需求方倉庫已滿，不能買人現(xiàn)貨，擔(dān)心日后購進現(xiàn)貨時價格上漲D：儲運商手頭有庫存現(xiàn)貨尚未出售，擔(dān)心日后出售時價格下跌 4、期貨公司首席風(fēng)險官的工作底稿和工作記錄應(yīng)當(dāng)至少保存_年。A20B15C10D55、期貨公司在中國證監(jiān)會不同派出機構(gòu)轄區(qū)變更住所的，應(yīng)當(dāng)近（）內(nèi)無重大違法違規(guī)經(jīng)營記錄，未發(fā)生重大風(fēng)險事件。A1年B2年C3年D5年 6、客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時追加保證金，客戶要求保留持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致的，穿倉造成的損失，經(jīng)紀(jì)公司（）。A不承擔(dān)責(zé)任B 承擔(dān)次要賠償責(zé)任C承擔(dān)主要賠償責(zé)任，最高不超過80%D全部承擔(dān)賠償責(zé)任 7、下列各項符合自然人投資者申請開立股指期貨交易條件的是_。A申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元B具備股指期貨基礎(chǔ)知識，通過相關(guān)測試C具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄D不存在嚴(yán)重不良誠信記錄；不存在法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形 8、因客戶資信狀況惡化而出現(xiàn)違規(guī)行為屬于_。A期貨公司風(fēng)險B期貨交易所風(fēng)險C客戶風(fēng)險D政府風(fēng)險 9、期貨交易所的交易結(jié)算系統(tǒng)和交易結(jié)算業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)反映會員保證金的變動情況A：真實、準(zhǔn)確、完整地B：真實、及時、完整地C：準(zhǔn)確、及時、完整地D：真實、公開、完整地 10、現(xiàn)代意義上的期貨交易在（）產(chǎn)生于美國芝加哥。A16世紀(jì)中期B17世紀(jì)中期C18世紀(jì)中期D19世紀(jì)中期11、期貨公司的股東、實際控制人或其他關(guān)聯(lián)人有下列（）情形之一的，中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可以責(zé)令其限期整改。A占用期貨公司的資產(chǎn)，可能影響期貨公司持續(xù)經(jīng)營B股東未按照出資比例行使表決權(quán)C報送、提供或者出具的有關(guān)報告、材料或者信息等存在虛假、誤導(dǎo)或者遺漏D直接任免期貨公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，或者非法干預(yù)期貨公司經(jīng)營管理活動 12、的主要業(yè)務(wù)是為期貨傭金商開發(fā)客戶或接受期貨、期權(quán)指令，但不能接受客戶的資金，且必須通過期貨傭金商進行結(jié)算。A：期貨傭金商(FCM)B：介紹經(jīng)紀(jì)商(IB)C：場內(nèi)經(jīng)紀(jì)人(FB)、助理中介人(AP)D：期貨交易顧問(CTA) 13、期貨公司接受客戶全權(quán)委托進行期貨交易的，對交易產(chǎn)生的損失，承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額（）。A不超過損失的90%B為損失的90%以上C為損失的80%以上D不超過損失的80%14、分析影響供求關(guān)系的因素可以從兩個層面進行A：結(jié)構(gòu)和內(nèi)容B：結(jié)構(gòu)和時間C：時間和內(nèi)容D：時間和價格 15、下列關(guān)于滬深300指數(shù)的說法，正確的有_。A滬深300指數(shù)的成份股來自上海和深圳兩個證券交易所B滬深300指數(shù)以調(diào)整股本作為權(quán)重C成份股名單每半年定期調(diào)整一次D滬深300指數(shù)基期指數(shù)為1 000點 16、期貨公司接受客戶全權(quán)委托進行期貨交易的，對交易產(chǎn)生的損失，承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過損失的。A：50B：60C：80D：70 17、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動價位為0.01個指數(shù)點，或者2.50美元。4月 20日，某投機者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價為1300點，同時賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價格為1280點。如果5月20日9月份期貨合約的價位是1290點，而12月份期貨合約的價位是1260點，該交易者以這兩個價位同時將兩份合約平倉，則其凈收益是_美元。A-75000B-25000C25000D75000 18、下列關(guān)于期貨公司的說法，正確的有_。A期貨公司按照客戶的指令進行期貨交易B期貨公司以客戶的名義為客戶進行期貨交易C期貨公司可以為客戶提供期貨市場信息，進行期貨交易咨詢D期貨公司與客戶共同承擔(dān)交易結(jié)果 19、申請設(shè)立期貨公司，股東應(yīng)當(dāng)具有中國法人資格，要求持有5%以上股權(quán)的股東凈資產(chǎn)不低于實收資本的_，或有負債低于凈資產(chǎn)的_，不存在對財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不確定影響的其他風(fēng)險。（）A30%；30%B30%；50%C50%；30%D50%；50% 20、下列不屬于能源化工期貨的是A：燃料油期貨B：PTA期貨C：PVC期貨D：鋅期貨 21、期貨交易采用_方式。A買賣雙方議價B國家指導(dǎo)價格C公開的集中交易D配額限量競價 22、期貨價格真實地反映供求及價格變動趨勢，具有較強的預(yù)期性、連續(xù)性和公開性，所以在期貨交易發(fā)達的國家，期貨價格被視為一種_A：權(quán)威價格B：指導(dǎo)價格C：現(xiàn)貨價格D：參考價格23、是會員制期貨交易所的法定代表人A：監(jiān)事長B：理事長C：總經(jīng)理D：董事長 24、根據(jù)證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法，證券公司不得有以下哪些行為_A代客戶修改交易密碼B直接或間接為客戶從事期貨交易提供融資或擔(dān)保C代理客戶進行期貨交易D代客戶下達交易指令25、下列_情況將有利于促使本國貨幣升值。A本國順差擴大B降低本幣利率C本國逆差擴大D提高本幣利率二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分） 1、下列哪些RSI的取值范圍為賣出信號_A0-20B20-50C50-80D80-100 2、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題： 針對趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會給予其暫停從業(yè)資格7個月處分，如果趙某對該處分不服，可以采取以下（）救濟措施。A向協(xié)會申訴B對協(xié)會申訴決定不服的，可以向有關(guān)主管部門申訴或者反映C對協(xié)會申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟D可以向仲裁機構(gòu)提起仲裁3、任何單位或者個人不得有如下_行為。A編造、傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息B惡意串通、聯(lián)手買賣或者以其他方式操縱期貨交易價格C違規(guī)使用信貸資金、財政資金進行期貨交易D買賣期貨 4、下列關(guān)于商品基金的說法，正確的有_。A是一種集合投資方式，組織上類似共同基金公司和投資公司B專注于投資期貨和期權(quán)合約C既可以做多也可以做空D商品基金經(jīng)理(CP實際管理商品基金的資金和賬戶5、以下對期權(quán)交易描述中正確的是。A：期權(quán)的賣方可能的虧損是有限的B：期權(quán)的買方可能的虧損是有限的C：期權(quán)賣方最大的收益就是權(quán)利金D：期權(quán)買賣雙方的權(quán)利和義務(wù)是對稱的 6、期貨交易所會員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括_。A會員資格的取得條件和程序B會員資格的終止條件和程序C對會員的監(jiān)督管理D會員違規(guī)、違約行為處理辦法 7、影響商品價格的間接因素有_A：經(jīng)濟周期B：供給和需求C：計價貨幣幣值變化D：利率 8、“爆倉”是指在期貨市場價位劇烈波動的情況下，。A：會員的保證金不能滿足交易所規(guī)定的要求，即按當(dāng)時價位平倉，則會員的平倉虧損大于其現(xiàn)有的保證金總額B：客戶的保證金不能滿足交易所規(guī)定的要求，即按當(dāng)時價位平倉，則客戶的平倉虧損大于其現(xiàn)有的保證金總額C：會員的保證金不能滿足交易所規(guī)定的要求，即按當(dāng)時價位平倉，則會員的平倉虧損等于其現(xiàn)有的保證金總額D：客戶的保證金不能滿足交易所規(guī)定的要求，即按當(dāng)時價位平倉，則客戶的平倉虧損等于其現(xiàn)有的保證金總額 9、期貨公司的（）不得濫用權(quán)利，不得占用期貨公司的資產(chǎn)或者挪用客戶保證金和其他資產(chǎn)，不得損害期貨公司、客戶的合法權(quán)益。A監(jiān)管機構(gòu)B控股股東C其他關(guān)聯(lián)人D實際控制人 10、下列人員中，不得以本人或者他人名義從事期貨交易的有_。A期貨公司的工作人員B期貨公司工作人員的配偶C中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員及其配偶D中國證券業(yè)協(xié)會的工作人員及其配偶11、_是交易者根據(jù)商品的產(chǎn)量、消費量和庫存量(或者供需缺口)，即根據(jù)商品的供給和需求關(guān)系以及影響供求關(guān)系變化的種種因素來預(yù)測價格走勢的分析方法。A：心理分析B：技術(shù)分析C：基本分析D：圖形分析 12、下列關(guān)于套期保值者、投機者和套利者之間關(guān)系的說法，正確的有_。A套期保值者和投機者、套利者之間相互依存B投機者、套利者承擔(dān)了套期保值者轉(zhuǎn)移出來的風(fēng)險C套期保值者將風(fēng)險中附著的收益轉(zhuǎn)移給投機者和套利者D投機者、套利者的介入為套期保值者提供了更多的交易機會 13、關(guān)于商品基金和對沖基金，下列選項中，說法正確的有_。A對沖基金的投資領(lǐng)域比商品基金小得多B對沖基金和商品基金通常被稱為另類投資工具或其他投資工具C商品基金運作比對沖基金規(guī)范，透明度更高D商品基金的業(yè)績表現(xiàn)與股票市場的相關(guān)度要比對沖基金高14、下列金融期貨合約中，由CBOT推出的有_。A政府國民抵押協(xié)會抵押憑證期貨合約B美國長期國債期貨合約C3個月歐洲美元定期存款合約D主要市場指數(shù)(MMI)期貨合約 15、下列關(guān)于投機者操作的說法，正確的有_。A止損單上的止損價格應(yīng)和當(dāng)時市場價格越接近越好B當(dāng)投機者的損失已經(jīng)達到事先確定的數(shù)額時，應(yīng)及時對沖C合理運用止損指令，可以限制損失、滾動利潤D如果行情變動有利，應(yīng)立即平倉 16、資金管理的主要內(nèi)容包括_。A多樣化的安排B將資金在各個市場中進行分配C投資組合的設(shè)計D止損點的設(shè)計 17、根據(jù)規(guī)定，下列主體中，（）應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)、財政部門的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險準(zhǔn)備金，不得挪用。A期貨公司B期貨交易所C非期貨公司結(jié)算會員D中國期貨業(yè)協(xié)會 18、某投資者以300點的權(quán)利金賣出1份7月份到期、執(zhí)行價格為11 000點的恒指美式看漲期權(quán)；同時，他又以200點的權(quán)利金賣出1份7月份到期、執(zhí)行價格為10 500點的恒指美式看跌期權(quán)。則該投資者的盈虧平衡點是_點。A11 000B11 500C10000D10 500 19、期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。A未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰B申請日前3個月符合期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)C符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定D公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行 20、關(guān)于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的是（）。A經(jīng)紀(jì)公司不得混碼交易B期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔(dān)交易結(jié)果C期貨經(jīng)紀(jì)公司注銷交易編碼，應(yīng)向期貨交易所備案D經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)按照證監(jiān)會規(guī)定的編碼規(guī)則為投資者分配交易編碼 21、A市B區(qū)的時遷與B市C區(qū)的阮小二簽訂一份期貨合同，約定到期日在位于D市E區(qū)的滾滾紅塵期貨公司D市營業(yè)部進行交易，以下（）法院可以作為當(dāng)事人的協(xié)議管轄法院。AA市中級人民法院BB市中級的人民法院CD市中級的人民法院DD市E區(qū)人民法院 22、根據(jù)期貨交易管理條例，下列人員中不得擔(dān)任期貨交易所負責(zé)人的有A：6年前因違紀(jì)行為被解除職務(wù)的證券交易所負責(zé)人B：5年內(nèi)因違法行為被解除職務(wù)的期貨公司總經(jīng)理C：3年內(nèi)因違紀(jì)行為被撤銷資格的律師D：4年內(nèi)因違法行為被解除職務(wù)的證券公司董事長23、天嘯期貨公司與客戶笑天簽訂了一份期貨經(jīng)紀(jì)合同，但雙方未在合同中約定交易結(jié)算結(jié)果的通知方式，事后也未達成補充規(guī)定。某交易日，市場行情突變，笑天因不知交易結(jié)算結(jié)果而繼續(xù)持倉，多造成損失1萬元。下列說法正確的是_。A如果天嘯期貨公司能提供證據(jù)證明已經(jīng)發(fā)出交易結(jié)算結(jié)果通知的，則對該1萬元不承擔(dān)賠償責(zé)任B如果天嘯期貨公司不能提供證據(jù)證明已經(jīng)發(fā)出交易結(jié)算結(jié)果通知的，則對該1萬元應(yīng)承擔(dān)次要賠償責(zé)任C如果天嘯期貨公司不能提供證據(jù)證明已經(jīng)發(fā)出交易結(jié)算結(jié)果通知的，則對該1萬元應(yīng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任D如果天嘯期貨公司不能提供證據(jù)證明已經(jīng)發(fā)出交易結(jié)算結(jié)果通知的，則對該1萬元最高承擔(dān)8000元的賠償責(zé)任 2