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基本分析基本概念基本分析的目的是為了了解客戶大致的交易、信用和收入情況，然后根據(jù)客戶的交易、信用和收入特征對(duì)客戶進(jìn)行細(xì)分，并找出能夠區(qū)分客戶在這些方面特征的維度，為進(jìn)一步分析和建模奠定基礎(chǔ)。雖然不同的分析主題有不同的分析內(nèi)容，從而分析方法可能也不盡相同。但從框架上而言，就象議論文有論點(diǎn)、論證、論據(jù)等幾部分一樣，基本分析還是有一個(gè)基本思路框架的。首先需要根據(jù)需求選定主題，然后確定分析角度和相應(yīng)的方法。在確定分析方法的時(shí)候需要明確所選取的樣本、分析的維度和計(jì)算指標(biāo)。由于主題主要是從客戶的需求中提取出來(lái)的，這里不多作贅述，下面對(duì)分析方法、分析維度、樣本選取和KPI選擇的有關(guān)概念作一些簡(jiǎn)單的說(shuō)明。1.1 分析方法常見(jiàn)的分析方法有時(shí)序分析、頻數(shù)分析和單變量分析、交叉分析、Vintage分析、遷移分析等幾種方法，如果需要也可以做方差分析、聚類分析、主成分分析等多元統(tǒng)計(jì)分析。1.1.1 時(shí)序分析顧名思義，時(shí)序分析是研究對(duì)象隨時(shí)間變化的一種分析方法。通過(guò)時(shí)序分析，可以了解研究對(duì)象的變化規(guī)律，以及兩變量之間的相關(guān)性，從而為以后的交叉分析維度的選擇、遷移分析分析時(shí)間段的選擇提供依據(jù)。對(duì)于觀測(cè)在時(shí)間上的計(jì)數(shù)類的分析指標(biāo)，如客戶數(shù)的增長(zhǎng)情況，可以通過(guò)SAS的FREQ過(guò)程獲得，更一般的情況是用TABULATE過(guò)程可以獲得基本數(shù)據(jù)。如研究某銀行男、女新開(kāi)戶客戶占比隨時(shí)間的變化情況，可以對(duì)每月開(kāi)戶的客戶通過(guò)性別*開(kāi)戶年月來(lái)獲得客戶數(shù)，然后求出男、女客戶每月占比來(lái)獲得；研究男、女客戶交易額時(shí)可以對(duì)交易金額以性別為行分類變量、交易時(shí)間為列分類變量對(duì)交易金額制表即可。數(shù)據(jù)組織常采取客戶特征為行變量，統(tǒng)計(jì)年月為列變量的形式，相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)圖可以選擇線圖，用縱軸表示研究對(duì)象的某個(gè)指標(biāo)，橫軸為時(shí)間，反映的是研究對(duì)象在實(shí)踐上的變化規(guī)律和變化趨勢(shì)。1.1.2交叉分析交叉分析是將分析對(duì)象與其他維度作頻數(shù)和次數(shù)、金額上交叉，從而找出影響顯著的維度，以及影響趨勢(shì)。交叉分析常以分類變量為對(duì)象，如激活與否、逾期期數(shù)等；對(duì)于交易次數(shù)、交易金額和收入等單值較多的離散變量或連續(xù)變量，通常需要先對(duì)變量作分檔處理，再以每檔為目標(biāo)變量與其他維度作交叉分析。分析的指標(biāo)可以是客戶數(shù)、金額、次數(shù)等絕對(duì)量上的指標(biāo)，也可以是相應(yīng)的百分比。交叉分析時(shí)通常將分析對(duì)象（目標(biāo)變量）作為行變量，與之交叉的維度為列變量組織數(shù)據(jù)。相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)圖表為柱狀圖和雷達(dá)圖，其中又以簇狀柱狀圖最為常用。1.1.3 Vintage分析Vintage分析源于葡萄酒釀造工業(yè)上對(duì)葡萄酒質(zhì)量的分析方法，這種方法發(fā)現(xiàn)葡萄酒的口感不僅受儲(chǔ)藏時(shí)間的影響，還受生產(chǎn)年份的影響，有些年份生產(chǎn)的葡萄酒盡管其年份不長(zhǎng)，味道卻非常好。這是由于葡萄酒的口感受原料葡萄質(zhì)量的影響非常大，由于雨水等因素的原因，有些年份的葡萄品質(zhì)特別好，所釀造出來(lái)的葡萄酒品質(zhì)也很好。用在金融行業(yè)，由于不同時(shí)期的宏觀經(jīng)濟(jì)背景和國(guó)家調(diào)控政策不同，客戶的投資、消費(fèi)心理也不同，結(jié)合標(biāo)志客戶開(kāi)始使用一種投資或消費(fèi)的產(chǎn)品的開(kāi)戶年月或激活年月來(lái)分析客戶的行為，具有非常重要的意義，也會(huì)發(fā)現(xiàn)一些非常明顯的特征。相應(yīng)的KPI可以是客戶數(shù)、交易金額、交易次數(shù)、收入，以及相應(yīng)的行百分比。其中比較常用的是客戶數(shù)及其行百分比。需要值得注意的一點(diǎn)是，Vintage分析計(jì)算的是累積客戶數(shù)，因此在數(shù)量上應(yīng)該是單調(diào)不減的。此外還應(yīng)考慮清除客戶存在重新進(jìn)入時(shí)的計(jì)數(shù)問(wèn)題，比如對(duì)銷戶作Vintage分析時(shí)，需要考慮銷卡后重新激活的客戶是否重新計(jì)數(shù)等問(wèn)題。除用于偵測(cè)何年何月開(kāi)戶的客戶在所考察的方面有突出的表現(xiàn)外，Vintage分析常用于確定客戶某方面特征在其開(kāi)戶后多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)可以達(dá)到穩(wěn)定，并為遷移分析和雙變量分析等需要確定觀察期和表現(xiàn)期的分析方法提供依據(jù)。數(shù)據(jù)組織常采取開(kāi)戶年月或激活年月為行變量，統(tǒng)計(jì)年月或統(tǒng)計(jì)年月距離行變量的月份數(shù)為列變量的形式。相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)圖可以選擇線圖，用縱軸表示研究對(duì)象的某個(gè)指標(biāo)，橫軸為時(shí)間，反映的是研究對(duì)象在實(shí)踐上的變化規(guī)律和變化趨勢(shì)。1.1.4 遷移分析客戶的行為會(huì)改變客戶的狀態(tài)，掌握各種特征客戶的在交易、逾期等行為上的變化規(guī)律后，可以采取有針對(duì)性的措施刺激客戶朝著對(duì)銀行有利的方向發(fā)展。遷移分析就是用來(lái)達(dá)到該目的的一種分析方法。遷移分析以客戶在某時(shí)點(diǎn)的狀態(tài)為起始狀態(tài)，分析其在某段時(shí)間（通常為半年或者一年）內(nèi)各目標(biāo)時(shí)間點(diǎn)上的狀態(tài)，據(jù)此觀察客戶的遷移規(guī)律。起始點(diǎn)的選取應(yīng)滿足客戶在該時(shí)刻已經(jīng)處于較穩(wěn)定狀態(tài)的要求，通常根據(jù)Vintage分析的結(jié)果確定。遷移分析的KPI是從起始狀態(tài)變化到各狀態(tài)的客戶數(shù)和百分比，常通過(guò)百分比的情況判斷客戶的遷移率，而通過(guò)客戶數(shù)判斷這種遷移規(guī)律的代表性。1.1.5 雙變量分析雙變量分析主要為建模作準(zhǔn)備，目的在于分析各因素對(duì)目標(biāo)變量的決定作用。雙變量分析的目標(biāo)變量常常是二元變量，即它的取值只有“是”或“否”、“0”或“1”等兩種狀態(tài)。通過(guò)統(tǒng)計(jì)出影響變量各單元在目標(biāo)變量?jī)煞N取值上的觀測(cè)數(shù)，進(jìn)而統(tǒng)計(jì)出累計(jì)百分比、各單元占比和平均占比，以發(fā)現(xiàn)影響變量各分類對(duì)目標(biāo)變量的影響趨勢(shì)，從而分析影響變量對(duì)目標(biāo)變量作用的顯著程度。以下是總交易次數(shù)對(duì)銷戶行為影響的雙邊量分析數(shù)據(jù)組織形式及其圖表。1.2 樣本選取不論做哪種分析，對(duì)客戶都會(huì)有一個(gè)要求和限制，而不同的分析內(nèi)容和目的對(duì)客戶的基本要求也不盡相同，因此在做分析時(shí)指出分析樣本是非常重要而且必要的。一般情況下，可以根據(jù)激活日、開(kāi)戶日和銷卡日進(jìn)行目標(biāo)客戶圈定。此外還要求所選擇的客戶必須在分析的主題上有良好的代表性，必須有試驗(yàn)組和對(duì)照組。如分析逾期客戶的收入特征時(shí)，由于在開(kāi)戶后4個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，客戶在逾期上的表現(xiàn)并不穩(wěn)定，因此應(yīng)選擇至少已經(jīng)開(kāi)戶4個(gè)月的客戶；另一方面，收入通常以客戶在某段時(shí)間內(nèi)的平均收入來(lái)衡量，因此對(duì)收入的考察期會(huì)有一個(gè)規(guī)定（如考察1年），這就要求客戶在逾期穩(wěn)定后還應(yīng)由1年的收入情況，因此這種情況下通常要求客戶開(kāi)戶年月至銷戶年月的時(shí)間間隔達(dá)到16個(gè)月。通常需要通過(guò)分析正?？蛻艉陀杏馄谛袨榈目蛻舻膶?duì)比分析來(lái)了解逾期客戶的行為特征，以及可以用于識(shí)別的維度。1.3 分析維度分析維度是能夠明顯的區(qū)分客戶的若干變量，可以是有關(guān)客戶人口學(xué)特征的變量，如性別、教育程度、年齡等，也可以是客戶交易行為、收入特征和信用特征的變量，如交易金額檔次、逾期期數(shù)等。對(duì)維度的基本要求是維度的各個(gè)水平對(duì)于目標(biāo)變量有顯著性的區(qū)別，這也是維度選擇的重要依據(jù)之一。同交叉分析的變量類型一樣，分析維度常以分類變量為對(duì)象，單值較多的離散變量或連續(xù)變量，需要先對(duì)變量作分檔處理。此外做時(shí)序分析時(shí)分析維度可以采用時(shí)間維。在分析結(jié)果中分析維度通常作為列維。1.4 KPI選取KPI（Key Performance Indicators）即關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，最初用在企業(yè)績(jī)效考核中，目的是為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理者通過(guò)具體數(shù)據(jù)評(píng)估已經(jīng)過(guò)去的一段時(shí)間內(nèi)工作完成的情況。在我們的分析中，KPI是指能夠充分刻畫(huà)客戶行為、風(fēng)險(xiǎn)等的若干變量。制定KPI時(shí)，以下幾個(gè)問(wèn)題必