風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)測(cè)試卷.doc

一、單選題（共90題，每小題0.5分，共45分）以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。 1交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的( )。 A金融頭寸B金融工具 C金融工具和商品頭寸D商品頭寸 2項(xiàng)目融資屬于產(chǎn)品線中的( )。 A商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B交易和銷售C零售銀行業(yè)務(wù)D公司金融 3( )業(yè)務(wù)的總收入等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的收費(fèi)。 A商業(yè)銀行B交易和銷售C公司金融D零售經(jīng)紀(jì) 4外匯( ) 是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。 A缺口分析B敞口分析C情景分析D久期分析 5從巴塞爾委員會(huì)的定義來(lái)看，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于( )兩個(gè)方面的原因。因?yàn)檫@兩個(gè)方面的原因都會(huì)引發(fā)商業(yè)銀行對(duì)于流動(dòng)性的需求。 A安全和收益B總行和分行C貸款和存款D資產(chǎn)和負(fù)債 6根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)，其中關(guān)聯(lián)授信比例中全部關(guān)聯(lián)方授信總額是指( )。 A商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和我國(guó)中央政府和地方政府債券 B商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單 C商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和我國(guó)中央政府債券 D商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及我國(guó)中央政府和地方政府債券 7符合內(nèi)部控制過(guò)程評(píng)價(jià)的具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)為( )。 A被評(píng)價(jià)對(duì)象的過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)已被充分識(shí)別的，可得該項(xiàng)分值的30 B在滿足前項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的過(guò)程和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項(xiàng)分值的20 C在滿足前兩項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的規(guī)定得到實(shí)施和保持，可再得該項(xiàng)分值的20 D在滿足前三項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項(xiàng)分值的20 8下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是( )。A經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一B風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃C商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等單獨(dú)存在9( )是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。 A久期分析B敏感分析C情景分析D缺口分析 10巴塞爾委員會(huì)在新協(xié)議第三支柱中規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的披露應(yīng)該每( )進(jìn)行一次。 A半年B一年C一個(gè)月D三個(gè)月 11如果操作風(fēng)險(xiǎn)損失與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)，并在過(guò)去已反映在銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的要求，在計(jì)算最低監(jiān)管資本時(shí)應(yīng)將其視為( )。 A信用風(fēng)險(xiǎn)損失 B操作風(fēng)險(xiǎn)損失 C操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)損失D其他風(fēng)險(xiǎn)損失 12銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境時(shí)刻都處在變化當(dāng)中，或者說(shuō)銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營(yíng)對(duì)外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營(yíng)模式跟隨外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越( )。 A高B低C不一定D以上都不對(duì) 13商業(yè)銀行的附屬資本不得超過(guò)核心資本的( )；計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過(guò)核心資本的()。 A100，100B50，100C100，50 D50，50 14在內(nèi)部控制體系中，了解被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系的設(shè)計(jì)和執(zhí)行情況主要有四種方法，( )不屬于其中。 A查閱法B流程圖法C詢問(wèn)法D測(cè)試法 15下列情形中，表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是( )。 A不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出現(xiàn)問(wèn) 題的征兆B利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然產(chǎn)生某種程度上的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會(huì)受到直接影響 D任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難 16銀行貸款利率或產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)覆蓋( )。 A預(yù)期損失B非預(yù)期損失C極端損失D違約損失 17在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的( )。 A期權(quán)費(fèi)B時(shí)間價(jià)值C內(nèi)在價(jià)值D執(zhí)行價(jià)格 18下列關(guān)于情景分析的說(shuō)法，不正確的是( )。 A分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場(chǎng)，以避免在某一時(shí)刻面臨過(guò)高的資金需求 B絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié) C商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性 D與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)相比，在發(fā)生整體市場(chǎng)危機(jī)時(shí)，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害 19下列關(guān)于貸款遷徙率指標(biāo)計(jì)算的說(shuō)法，不正確的是( )。 A正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)100B期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款 C次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額(期初次級(jí)類貸款余額-期初次級(jí)類貸款期間減少金額)100D期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類的貸款余額20盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括( )。 A資本金收益率B不良貸款率C凈利息收入率D資產(chǎn)收益率 21如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元?，F(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例為( )。A0.1B0.2C0.3D0.422下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說(shuō)法，不正確的是( )。 A商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑 B戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等 C戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑 D各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的 23正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為( )。 A68B95C32D50 24下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是( )。 A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性 B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債 C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制 D全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理 25按照國(guó)際慣例，下列關(guān)于信用評(píng)定方法的說(shuō)法，正確的是( )。 A對(duì)企業(yè)采用評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)分方法 B對(duì)企業(yè)采用評(píng)分方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)級(jí)方法 C對(duì)企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評(píng)級(jí)方法 D對(duì)企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評(píng)分方法 26根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型LossCalc的技術(shù)文件中所披露的信息，( )對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)度最高。 A清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素B宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素 C行業(yè)性因素 D企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素 27假設(shè)X、Y兩個(gè)變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為0.3，若同時(shí)對(duì)X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y，則X1和Y1的相關(guān)系數(shù)為( )。 A0.3B0.6C0.09D0.15 28下列關(guān)于Credit Metrics模型的說(shuō)法，不正確的是( )。 ACredit Metrics模型的基本原理是信用等級(jí)變化分析 BCredit Metrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型 CCredit Metrics模型從單一資產(chǎn)的角度來(lái)看待信用風(fēng)險(xiǎn) DCredit Metrics模型使用了信用工具邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的概念 29商業(yè)銀行面對(duì)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)，不可以通過(guò)( )來(lái)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。A提高電子化水平以取代手工操作B制定連續(xù)營(yíng)業(yè)方C購(gòu)買電子保險(xiǎn)DIT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包30下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是( )。A調(diào)整后的期權(quán)敞口頭寸B遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C即期凈敞口頭寸D總敞口頭寸31下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是( )。 A凈資產(chǎn)負(fù)債率B流動(dòng)比率C管理層素質(zhì)D現(xiàn)金比率 32某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項(xiàng)貸款余額總額為40 000億元，若要保證不良貸款率低于3，則該銀行次級(jí)類貸款余額最多為( )億元。 A200B400C600D800 33下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是( )。 A評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行 B評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn) C評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率 D評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失的大小 34利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是( )。 A黑色預(yù)警法B紅色預(yù)警法C指數(shù)預(yù)警法D統(tǒng)計(jì)預(yù)警法 35根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。對(duì)于非零售暴露，兩種評(píng)級(jí)法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是( )。 A違約概率B違約損失率C違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D期限 36風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括( )兩個(gè)環(huán)節(jié)。 A感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)B計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) C感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)D計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn) 37巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是( )。 A置信水平采用99的單尾置信區(qū)間 B持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日 C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年 D至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù) 38下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差協(xié)方差法的說(shuō)法，不正確的是( )。 A不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn) B成立的假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性 C反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響 D充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn) 39假設(shè)中國(guó)某商業(yè)銀行A將在6個(gè)月后向泰國(guó)商業(yè)銀行B支付1000萬(wàn)泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場(chǎng)美元對(duì)泰銖的匯率為1美元35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對(duì)美元的匯率將上升，因此，A銀行選擇在新加坡外匯交易市場(chǎng)支付5萬(wàn)美元，購(gòu)買總額為1000萬(wàn)泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格為1美元35泰銖。如果6個(gè)月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元56泰銖，則A銀行( )。A凈利益5萬(wàn)美元B凈損失5萬(wàn)美元C凈收益5.7萬(wàn)美元D凈損失5.7萬(wàn)美元40商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是( )。A將貸款分散至不同行業(yè)及地域來(lái)取得規(guī)模效應(yīng)B通過(guò)不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散D通過(guò)不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖41下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是( )。 A交易限額B風(fēng)險(xiǎn)限額C止損限額D單一客戶限額 42下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是( )。 A以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源 B以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源 C以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源 D以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源 43遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括( )。 A即期匯率B兩種貨幣之間的利率差 C期限 D交易金額 44操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循( )的原則。 A客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化B豐觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化 C主觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化D客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化 45在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。 A內(nèi)部評(píng)級(jí)法B基本指標(biāo)法C標(biāo)準(zhǔn)法D高級(jí)計(jì)量法 46下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理文化的表述，正確的是( )。 A風(fēng)險(xiǎn)管理文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成 B制度是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素 C風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益 D風(fēng)險(xiǎn)管理文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇 47( )通常指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。 A董事會(huì)B高級(jí)管理層C監(jiān)事會(huì)D風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān) 48下列有關(guān)違約概率的說(shuō)法，正確的是( )。A違約頻率是指貸款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與5個(gè)基點(diǎn)中的較高者C計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致D貸款期限能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性49( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。A商業(yè)銀行內(nèi)部控制B商業(yè)銀行公司治理C商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理D商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理50某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫(kù)存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2 138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為( )。 A2.53B2.16C2.15 D1.78 51下列關(guān)于壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的是( )。 A壓力測(cè)試對(duì)在正常市場(chǎng)情況下銀行所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析 B壓力測(cè)試可用來(lái)估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失 C壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法進(jìn)行模擬和估計(jì) D應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查；不斷完善其程序 52外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于( )。 A自營(yíng)外匯買賣 B代客外匯買賣 C遠(yuǎn)期外匯買賣 D銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配 53在下列行為中，( )是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。 A某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫，損失1 000萬(wàn)元 B辦理抵押貸款時(shí)，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時(shí)即發(fā)放了貸款 C某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露 D銀行員工小王聯(lián)合某無(wú)業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證 54根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對(duì)應(yīng)的值的說(shuō)法，正確的是( )。 A交易和銷售對(duì)應(yīng)的值為8 B商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的值為12 C支付和結(jié)算對(duì)應(yīng)的值為15 D公司金融對(duì)應(yīng)的值為18 55下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的是( )。 A戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從宏觀、中觀、微觀三個(gè)層面入手 B經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本工具之一 C戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀層面開(kāi)始，深入貫徹并落實(shí)到微觀操作層面 D最有效的方法是制定以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案 56下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管輔助指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是()。 A經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例=調(diào)整后流動(dòng)性資產(chǎn)余額調(diào)整后流動(dòng)性負(fù)債余額100 B最大十戶存款比例=最大十戶存款總額各項(xiàng)存款100C存貸款比例不得超過(guò)75 D存貸款比例=各項(xiàng)存款余額各項(xiàng)貸款余額 57國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)老師商業(yè)銀行盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是( )。A股本收益率（ROE）B資產(chǎn)收益率（ROA）C風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法D經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法（RAPM）58( )準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。 A市場(chǎng)B機(jī)構(gòu)C業(yè)務(wù)D高級(jí)管理人員 59信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括( )。 A不良資產(chǎn)率 B不良貸款率 C單一客戶授信集中度 D存貸款比例 60下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的說(shuō)法，不正確的是( )。 A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn) B根據(jù)基準(zhǔn)市場(chǎng)的價(jià)格，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn) C巴塞爾委員會(huì)資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定要求商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本 D商業(yè)銀行資本充足率管理辦法確定交易賬戶頭寸超過(guò)85億元人民幣或總資產(chǎn)的10的商業(yè)銀行需單獨(dú)計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本 61測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括( )。 A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B核心存款比例 C貸款總額與總資產(chǎn)的比率D以上都是 62進(jìn)行( )保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場(chǎng)的聯(lián)系，對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場(chǎng)的地域分布來(lái)審查對(duì)各種融資來(lái)源的依賴程度。 A情景分析B壓力測(cè)試 C融資渠道管理D應(yīng)急計(jì)劃 63下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。A對(duì)大多數(shù)銀行業(yè)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源B信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失一般小于其名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分大，因此，潛大的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視D從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失64國(guó)際律師聯(lián)合會(huì)(IBA)認(rèn)為，( )是指“法律本身導(dǎo)致意外的、不利的后果的風(fēng)險(xiǎn)”，表現(xiàn)為可能對(duì)所有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)敞口產(chǎn)生不利影響的外部法律事件，即法律的變化。 A規(guī)則性法律風(fēng)險(xiǎn)B環(huán)境法律風(fēng)險(xiǎn) C操作性法律風(fēng)險(xiǎn)D以上都不對(duì) 65( )涵蓋了一般性操作風(fēng)險(xiǎn)、操作性法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，但不包括環(huán)境法律風(fēng)險(xiǎn)和其他的外部事件風(fēng)險(xiǎn)。 A合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 66一家銀行在自身危機(jī)或整個(gè)市場(chǎng)危機(jī)中滿足流動(dòng)性需求的能力還依賴于其正式的( )的內(nèi)容。 A情景分析B壓力測(cè)試C融資渠道管理D應(yīng)急計(jì)劃 67( )是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。 A操作風(fēng)險(xiǎn)B國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D法律風(fēng)險(xiǎn) 68下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是( )。 A擔(dān)保B保險(xiǎn)C轉(zhuǎn)讓D客戶分散 69風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指( )。A將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素B風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)C通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案D通過(guò)圖解來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失70根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡累為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為( )。A3.45%B3.59%C3.67%D4.35%71在信貸資產(chǎn)證券化過(guò)程中，( )不屬于信用增級(jí)的常用類型。 A超額現(xiàn)金流B優(yōu)次分級(jí)與超額抵押 C現(xiàn)金準(zhǔn)備金D交互式現(xiàn)金支付 72在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過(guò)程中，對(duì)于絕對(duì)差額而言。如果指定證券和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少時(shí)，交易方就( )。 A獲得盈利B承受一定損失C不受影響D以上均不對(duì) 73對(duì)沖技術(shù)首先是從( )市場(chǎng)發(fā)展起來(lái)的。 A互換B期權(quán)C期貨D遠(yuǎn)期 74我們把使得遠(yuǎn)期合約價(jià)值( )的交割價(jià)格稱為遠(yuǎn)期價(jià)格。 A不等于零B小于零C大于零D等于零 75風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂是( )。 A風(fēng)險(xiǎn)管理文化B風(fēng)險(xiǎn)管理策略C公司治理結(jié)構(gòu)D內(nèi)部控制系統(tǒng) 76在初次實(shí)施內(nèi)部控制評(píng)價(jià)時(shí)，需對(duì)內(nèi)部控制過(guò)程中評(píng)價(jià)的活動(dòng)包括( )。 A業(yè)務(wù)活動(dòng)、監(jiān)督活動(dòng)、支持保障活動(dòng) B業(yè)務(wù)活動(dòng)、管理活動(dòng)、支持保障活動(dòng) C監(jiān)督活動(dòng)、業(yè)務(wù)活動(dòng)、支持保障活動(dòng) D業(yè)務(wù)活動(dòng)、管理活動(dòng)、監(jiān)督活動(dòng) 77X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.04，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.80，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。A0.056B0.062C0.071D0.08578風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是( )。A風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進(jìn)，是對(duì)合規(guī)監(jiān)管的否定 B風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是對(duì)合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展 C合規(guī)監(jiān)管是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的繼承和發(fā)展 D以上都不對(duì)79根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)，其中關(guān)于非信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是( )。 A非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備是指商業(yè)銀行針對(duì)非信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失實(shí)際計(jì)提的各類損失準(zhǔn)備和減值準(zhǔn)備 B非信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率=非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備期平均余額非信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失 C非信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失是指商業(yè)銀行根據(jù)金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度針對(duì)短期投資、長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)等非信貸資產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)可能損失的金額D對(duì)非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備具體參照財(cái)政部金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度(財(cái)會(huì)200149號(hào))執(zhí)行 80銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是( )。 A分析借款人和抵押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況 B根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失 C設(shè)定情景假設(shè) D根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失 81商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定( )向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。 A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門(mén)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén) C內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu) D外部審計(jì)機(jī)構(gòu) 82( )是建立在操作損失事件基礎(chǔ)上的，因而損失數(shù)據(jù)庫(kù)的建立至關(guān)重要。 A高級(jí)計(jì)量法B基本指標(biāo)法C標(biāo)準(zhǔn)法D內(nèi)部模型法 83( )不屬于內(nèi)控制度中組織結(jié)構(gòu)方面的部分。 A明確授權(quán)B向管理層提供的信息 C崗位職責(zé)的確定D關(guān)鍵職能的分離 84某銀行2008年的銀行資本為1000億元，計(jì)劃2009年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為6%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為( )億元。A25B35C45D6685市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方式不包括( )。 A缺口分析 B久期分析 C運(yùn)用內(nèi)部模型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D壓力測(cè)試 86廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為,( )以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。 A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)D市場(chǎng)、法律和信用風(fēng)險(xiǎn) 87客戶存款金額5000萬(wàn)元，期限為5年，2年后可提前取款。如果2年后，客戶不提款，商業(yè)銀行將面臨利率下降的風(fēng)險(xiǎn)；如果客戶提前取款中，則銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率上升的再籌資本上升的風(fēng)險(xiǎn)。此時(shí)，利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為( )。A再定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B收益曲線風(fēng)險(xiǎn)C基準(zhǔn)利率風(fēng)險(xiǎn)D期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)88信息披露的頻率方面，下面表述不正確的是( )。 A按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進(jìn)行一次 B大的國(guó)際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機(jī)構(gòu))必須按季度披露一級(jí)資本充足率、總的資本充足率及其組成成分 C如果有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露或其他項(xiàng)目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息 D對(duì)于有關(guān)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)及政策、報(bào)告系統(tǒng)及各項(xiàng)口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進(jìn)行一次 89關(guān)于外部審計(jì)制度的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是( )。 A它擔(dān)負(fù)著過(guò)濾會(huì)計(jì)信息風(fēng)險(xiǎn)、確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、降低會(huì)計(jì)信息識(shí)別成本的責(zé)任 B被利益相關(guān)者視為重要的利益保障機(jī)制 C外部審計(jì)制度的價(jià)值在于有效性 D在直接審計(jì)委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊(cè)會(huì)計(jì)師和經(jīng)營(yíng)者三方 90下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，不正確的是( )。 A按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn) B按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) C按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn) D按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn) 略風(fēng)險(xiǎn)八大類 二、多項(xiàng)選擇題（共40題，每小題1分，共40分）以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。 1商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有( )。 A商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌 B所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大 C商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升 D快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資 E債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足 2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)，用來(lái)衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括累計(jì)外匯敞口頭寸比例和市場(chǎng)敏感性比較。下列關(guān)于這一類指標(biāo)說(shuō)法正確的是( )。A累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與負(fù)債凈額之比B累計(jì)外匯敞口頭寸比率不應(yīng)高于10%C累計(jì)外匯敞口頭寸比率在條件成熟時(shí)將采用在險(xiǎn)價(jià)值法（VaR方法）D市值敏感度比率為修正持續(xù)期缺口乘以10%/年E市值敏感度比率監(jiān)管指標(biāo)值將在相關(guān)政策出臺(tái)后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)際需要另行制定3為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯威爾遜開(kāi)發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。該方法包括哪些步驟?( ) A定義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類B文件證明和收集數(shù)據(jù) C建立模型 D重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集 E確定模型并實(shí)施 4根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時(shí)，債務(wù)人可被視為違約?( ) A某客戶的信用卡債務(wù)余額超過(guò)了新核定的透支限額，且逾期50天未還 B某房貸借款人無(wú)法全額償還借款，且抵押品房屋無(wú)法變現(xiàn) C某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款 D某借款企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款 E銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少 5銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包括( )。 A本期貸款余額等基本情況B地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況 C不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 D新發(fā)放貸款質(zhì)量情況 E新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例 6我國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其是重點(diǎn)檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，并關(guān)注銀行的( )。A業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) B內(nèi)部控制C風(fēng)險(xiǎn)管理水平D盈利能力E支付能力7良好的公司治理目標(biāo)包括( )。 A完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其下設(shè)的議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序 B明確董事會(huì)和董事、監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事、高級(jí)管理層和高級(jí)經(jīng)理人員在組織管理中的責(zé)任 C建立獨(dú)立董事制度，對(duì)董事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀公正的意見(jiàn) D建立外部監(jiān)事制度，對(duì)董事會(huì)、董事、高級(jí)管理層及其成員進(jìn)行監(jiān)督 E增加董事會(huì)的權(quán)力及對(duì)公司具體經(jīng)營(yíng)的管理 8目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC( )。 A可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性 B可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平 CRAROC=(收益-預(yù)期損失)經(jīng)濟(jì)資本D使銀行不再注重盈利性 E放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo) 9下列關(guān)于信用價(jià)差的說(shuō)法，正確的有( ) 。 A以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差：貸款的收益率-對(duì)應(yīng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率 B信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化 C信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況惡化 D信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況改善 E信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況改善 10根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的定義，當(dāng)( )發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。 A債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含) B商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù) C債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù) D銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息 E債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù) 11下列說(shuō)法中，屬于商業(yè)銀行核心資本特征的是( )。A應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的任何損失B隨地可以動(dòng)用C隨時(shí)可以動(dòng)用D能夠有效地抵御商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)E能夠應(yīng)對(duì)擠兌危機(jī)12商業(yè)銀行在對(duì)客戶進(jìn)行信用限額管理的過(guò)程中，給予客戶的授信額度包括( )。 A貸款B可交易資產(chǎn)C衍生產(chǎn)品D信用證E抵押 13商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有()。 A轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn) B增加收益C實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化D提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率E集中風(fēng)險(xiǎn) 14根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括( )。 A支付和結(jié)算B資產(chǎn)管理C公司金融D貸款E零售銀行業(yè)務(wù) 15下列屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容的有( )。 A建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警 B利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶 C明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念 D建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn) E深入理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等)對(duì)自身的期望值 16戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于( )。A商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)不能貫徹執(zhí)行B商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)C為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷D為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏E整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的效果難以保證 17下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)法，正確的有( )。 A縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售 B橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)以及債務(wù)重組 C國(guó)家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方 D與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征 E集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制 18下列針對(duì)高管欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有( )。 A該風(fēng)險(xiǎn)屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn) B該風(fēng)險(xiǎn)屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn) C該風(fēng)險(xiǎn)屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn) D可通過(guò)差錯(cuò)率考核的方法來(lái)降低該風(fēng)險(xiǎn) E可通過(guò)購(gòu)買商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移該風(fēng)險(xiǎn) 19下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有( )。 A對(duì)不同信用等級(jí)的貸款人實(shí)行差別定價(jià) B備用信用證 C商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn) D信用擔(dān)保 E利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來(lái)利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 20在流動(dòng)性比例中，流動(dòng)性負(fù)債包括( )。 A一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來(lái)凈額(負(fù)債方) B一個(gè)月內(nèi)到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù) C一個(gè)月內(nèi)到期的中央銀行借款 D一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付款 E活期存款(不含財(cái)政性存款) 21下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)設(shè)置，說(shuō)法正確的是( )。A商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須具有高度獨(dú)立性B商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以合二為一，以便信息的交流與共享D商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須相互獨(dú)立，不能互通信息E商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)通常有集中型和分散型兩種類型22收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )。 A資產(chǎn)的到期期限 B資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值 C資產(chǎn)的到期收益率D資產(chǎn)的現(xiàn)值 E資產(chǎn)的當(dāng)期收益率 23以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)?( ) A財(cái)務(wù)控制部門(mén)B內(nèi)部審計(jì)部門(mén)C法律合規(guī)部門(mén)D風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)E風(fēng)險(xiǎn)管理部 24關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，正確的有( )。 A它指各國(guó)直接或間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償還義務(wù)的能力和意愿的測(cè)量和排名 B涉及一國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、國(guó)防等多方面的內(nèi)容 C主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程 D解釋主權(quán)評(píng)級(jí)的模型需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整 E對(duì)于主權(quán)評(píng)級(jí)需要的更多是經(jīng)驗(yàn)判斷，而非計(jì)量技術(shù)，所以與銀行、公司評(píng)級(jí)相比，它要簡(jiǎn)單得多 25如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無(wú)法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無(wú)力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括( )。 A戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)險(xiǎn)C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D操作風(fēng)險(xiǎn)E國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 26風(fēng)險(xiǎn)管理控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括( )。 A風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求 B商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本收益上保持有效性 C商業(yè)銀行通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，并及時(shí)完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序 D商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡力消除風(fēng)險(xiǎn)E商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中不斷積累知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力 27利率互換的主要作用是( )。 A規(guī)避貨幣匯率風(fēng)險(xiǎn) B規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn) C根據(jù)交易雙方各自的比較優(yōu)勢(shì)，有效降低各自融資成本，實(shí)現(xiàn)雙贏 D減少違約風(fēng)險(xiǎn) E增加融資渠道 28企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析主要內(nèi)容包括( )。A企業(yè)的管理政策 B行業(yè)的特征和定位C行業(yè)的依賴性分析D行業(yè)成功的關(guān)鍵因素E企業(yè)的戰(zhàn)略29記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求？( )A具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書(shū)面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略B具有明確的交易市場(chǎng)秩序C具有明確的頭寸管理政策D具有明確的頭寸管理程序E具有明確的持有目的30我國(guó)商業(yè)銀行信息披露中存在的問(wèn)題有( )。 A信息披露內(nèi)容不全面 B風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分 C表外業(yè)務(wù)信息披露不充分D信息披露監(jiān)控機(jī)制有待完善 E信息披露不及時(shí) 31計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取( )。 A標(biāo)準(zhǔn) 法 B內(nèi)部模型法C高級(jí)計(jì)量法D內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法E內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法 32下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的有( )。 A某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法 B某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法 C某商業(yè)銀行購(gòu)買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法 D某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法 E某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?33目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是( )。ACP模型BKPMG模型C線性概率模型DProbit模型E線性辨別模型34驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有( ) 。 ACAP曲線與AR值BROC曲線與A值C二項(xiàng)分布檢驗(yàn) D貝葉斯錯(cuò)誤率EC.P模型 35影響違約損失率的因素包括( )。 A產(chǎn)品因素B公司因素C行業(yè)因素D地區(qū)因素E宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素 36市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括( )。 A可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值(VaR值)來(lái)表示 B是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法 C有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和管理 D簡(jiǎn)明易懂，適宜董事會(huì)和高級(jí)管理層了解本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總體水平 E涵蓋了價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件37債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。 A正向收益率曲線B反向收益率曲線C波動(dòng)收益率曲線D水平收益率曲線E垂直收益率曲線 38操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。 A聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性B業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈 C客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 D實(shí)物資產(chǎn)損壞 E外部欺詐 39下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有( )。 A資本為商業(yè)銀行提供融資 B吸收和消化損失 C支持商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) D維持市場(chǎng)信心 E為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力 40下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議中壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的有( )。 A壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?B進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景 C在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過(guò)程 D除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試 E商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開(kāi)發(fā)不同的方法來(lái)符合壓力測(cè)試的要求 三、判斷題（共15題，每小題1分，共15分）請(qǐng)對(duì)以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯(cuò)誤選B。1對(duì)連續(xù)型的隨機(jī)變量，期望值可以通過(guò)加權(quán)和表示。( )A對(duì)B錯(cuò) 2在損失事件數(shù)據(jù)收集時(shí)，操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件必須是未發(fā)生的、預(yù)測(cè)的。( )A對(duì)B錯(cuò) 3在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少。( )A對(duì)B錯(cuò) 4隨著外部審計(jì)的不斷完善和壯大，將會(huì)逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的功能。( )A對(duì)B錯(cuò) 5買方期權(quán)對(duì)期權(quán)買方來(lái)說(shuō)是買入一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的權(quán)利。( )A對(duì)B錯(cuò) 6實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。( )A對(duì)B錯(cuò) 7風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。( )A對(duì)B錯(cuò) 8資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的之一是提高預(yù)期收益或者降低預(yù)期損失。( )A對(duì)B錯(cuò) 9現(xiàn)金流量分析中所謂的現(xiàn)金，不僅包括庫(kù)存現(xiàn)金，還包括活期存款、其他貨幣性資金以及三個(gè)月內(nèi)到期的債券投資。( )A對(duì)B錯(cuò) 10違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)企業(yè)，不針對(duì)個(gè)人。( )A對(duì)B錯(cuò) 11操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。( )A對(duì)B錯(cuò) 12二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布。( )A對(duì)B錯(cuò) 13商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)樗梢詾樯虡I(yè)銀行帶來(lái)額外收益。( )A對(duì)B錯(cuò) 14同受國(guó)家控制的企業(yè)必為關(guān)聯(lián)方。( )A對(duì)B錯(cuò) 15商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。( )A對(duì)B錯(cuò)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測(cè)試卷(三)答案一、單選題1C【解析】為交易目的而持有的頭寸是指在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期的價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利。這頭寸就包括了金融工具和商品頭寸。2A【解析】項(xiàng)目融資是一般的公司貸款業(yè)務(wù)，屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。3B【解析】該業(yè)務(wù)收入加入了批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，所以首先排除D；題干中提到了交易，B就可以考慮為正確選項(xiàng)。4B【解析】缺口分析是衡量利率變動(dòng)，久期分析是研究銀行未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)的收益。外匯敞口分析經(jīng)常在一起出現(xiàn)，直接記憶外匯敞口這個(gè)詞即可。5D【解析】從所給選項(xiàng)可以分析出答案，A不會(huì)造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；B與風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)；C給出的原因過(guò)于具體簡(jiǎn)單。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。從概念中就可以得知流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于負(fù)債和資產(chǎn)兩方面的原因。選D。6C【解析】全部關(guān)聯(lián)方授信總額=商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額-關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款-質(zhì)押的銀行存單-我國(guó)中央政府債券。7D【解析】A中數(shù)值應(yīng)為20；B中數(shù)值應(yīng)為30；C中數(shù)值應(yīng)為30。8A【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具是經(jīng)濟(jì)資本配置，利用經(jīng)濟(jì)資本配置，可以有效控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。B項(xiàng)董事會(huì)和高級(jí)管理層（而不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南；C項(xiàng)無(wú)論成功與否，商業(yè)銀行都應(yīng)當(dāng)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案的執(zhí)行效果進(jìn)行深入分析、客觀評(píng)估、認(rèn)真總結(jié)并從中吸取教訓(xùn)；D項(xiàng)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生