銀行管理論文-對我國商業(yè)銀行流動性過剩問題的探討.doc

銀行管理論文-對我國商業(yè)銀行流動性過剩問題的探討摘要：流動性過剩在宏觀層面上表現(xiàn)為貨幣供給超過了貨幣的有效需求，在銀行層面表現(xiàn)為存款與貸款余額間的差距不斷擴(kuò)大，而這主要是由寬松的貨幣環(huán)境和銀行體系相對審慎的信貸投放共同作用的結(jié)果。由于“寬貨幣、緊信貸”的環(huán)境在短期內(nèi)難以改變，國內(nèi)流動性過剩的局面將延續(xù)，這會對銀行的穩(wěn)健經(jīng)營造成一定的威脅。通過對流動性過剩的原因、影響展開討論，進(jìn)而提出解決商進(jìn)入新世紀(jì)以來，銀行體系流動性發(fā)生了重大變化，呈現(xiàn)持續(xù)寬松的狀態(tài)。特別是2005年以來，銀行流動性過剩問題日趨突出，主要表現(xiàn)在：商業(yè)銀行存差持續(xù)擴(kuò)大，超額準(zhǔn)備金居高不下，貨幣供應(yīng)量增長過快，商業(yè)銀行信貸投放反彈過快。如何有效解決銀行流動性過剩問題，提升金融體系特別是銀行體系的運11.1相對于投資和出口的高速增長，消費近年來雖有增長加快的趨勢，但仍遠(yuǎn)落后于前兩者的增速，消費相對落后使大量資金沉淀在銀行體系內(nèi)部循環(huán)。另外投資也存在結(jié)構(gòu)失衡問題：大企業(yè)的資金過剩和有效需求不足，而中小企業(yè)融資難問題長期得不到有效解決；某些熱門行業(yè)重復(fù)投資導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩，而醫(yī)療、教育等部門嚴(yán)重的投資不足；經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)流動性問題突出，而中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)1.2目前我國的商業(yè)銀行仍未擺脫傳統(tǒng)的“存款第一”的以信貸資產(chǎn)為主體的經(jīng)營模式，以及高度依賴存貸利差收入的收益增長方式，業(yè)務(wù)重點在于吸收存款，發(fā)放貸款。過去，貸款是商業(yè)銀行資金運用的主要方式，有政府背景的項目貸款需求非常之大，如今，隨著國有企業(yè)改革的逐步完成，股票市場、債券市場的不斷完善，企業(yè)面臨著眾多可供選擇的融資方式，對銀行來說，必然導(dǎo)致流動資金1.3我國一直以來都是國際收支順差，再加上強(qiáng)制結(jié)售匯制度，產(chǎn)生了大量的外匯占款。2006年110月份我國進(jìn)出口總值為14249.5億美元，同比增長24.1，其中出口7792.9億美元，增長26.8，進(jìn)口6456.7億美元，增長20.9，累計貿(mào)易順差1336.2億美元，同比增長66.1%。2006年2月，我國外匯儲備增長到8536億美元，超越日本成為世界最大外匯儲備國。截至2006年10月底，我國外匯儲備余額已達(dá)10096億美元。同時，近年來人民幣升值壓力增加，吸引了大量的投機(jī)貨幣和外資流入，導(dǎo)致本幣存款迅速上升，央行為了抑制人民幣升值1.42004年初，銀監(jiān)會發(fā)布了商業(yè)銀行資本充足率管理辦法，要求所有商業(yè)銀行在2007年1月1日以前要達(dá)到8的最低資本充足率，這使商業(yè)銀行在決定放貸前會更加嚴(yán)格審查該貸款的安全性和可靠性，使放貸行為更加謹(jǐn)慎，這1.52006年末，我國居民儲蓄余額16.2萬億元，儲蓄率高達(dá)77.29%。在中國現(xiàn)階段，居民儲蓄意愿較高與中國特定的文化背景、社會體制、家庭觀念等諸多因素是分不開的。另一方面，我國的資本市場形成機(jī)制仍然不完善，股票市場、債券市場等有待進(jìn)一步發(fā)展，風(fēng)險預(yù)警機(jī)制和風(fēng)險規(guī)避機(jī)制尚未有效建立，使資金22.1目前，商業(yè)銀行在外部正面臨著國內(nèi)市場競爭日趨國際化、利率市場化進(jìn)程加快等挑戰(zhàn)，內(nèi)部面臨經(jīng)營模式、增長方式和經(jīng)營結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的任務(wù)。流動性過剩對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債配比及管理能力、產(chǎn)品定價能力和總體盈利能力都提出了更高的要求，使得商業(yè)銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型面臨更大的挑戰(zhàn)。這就要求商業(yè)銀行必須變革高度依賴存貸利差收入的收益增長方式，實現(xiàn)管理模式從規(guī)模導(dǎo)向到效益導(dǎo)2.2流動性過剩使得貨幣市場的短期基準(zhǔn)利率逐步向超額準(zhǔn)備金利率靠攏，難以建立起一條既有深度又有廣度的利率曲線。缺乏這樣的曲線，商業(yè)銀行很難進(jìn)行內(nèi)部資金的轉(zhuǎn)移定價和金融產(chǎn)品定價，這將制約商業(yè)銀行內(nèi)部管理效率和產(chǎn)品定價能力的提高。這就要求商業(yè)銀行一方面必須加強(qiáng)籌資市場分析，主動調(diào)整存款區(qū)域、客戶、品種結(jié)構(gòu)，以降低籌資成本；另一方面商業(yè)銀行應(yīng)將富余的資金應(yīng)用于發(fā)展和創(chuàng)新中間業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)和資金業(yè)務(wù)，增加資金使用的效益，實現(xiàn)投資的多元化和分散化，2.3過剩的流動性刺激了商業(yè)銀行的放貸沖動，積累了銀行自身的信貸風(fēng)險。同時，突出了商業(yè)銀行在有價證券等資產(chǎn)投資上的利率風(fēng)險。此時，如果銀行風(fēng)險掌控能力不到位，就會在提高當(dāng)期收益的同時積累下新的長期風(fēng)險，使銀行面臨3商3.1為了改善當(dāng)前我國普遍存在的消費不足的局面，應(yīng)該做到以下兩個方面：第一、深化社會保障體制改革，建立多層次的社會保障制度，進(jìn)行醫(yī)療、教育、社保、養(yǎng)老制度的改革，以減低個人儲蓄，穩(wěn)定居民支出預(yù)期；第二，調(diào)整收入分配格局，開拓新就業(yè)渠道，促進(jìn)再就業(yè)，降低失業(yè)率，以改善消費疲軟的局面。3.2大力發(fā)展資本市場，鼓勵商業(yè)銀行的合規(guī)資金進(jìn)入資本市場，恢復(fù)統(tǒng)一的債券與回購市場，增強(qiáng)貨幣市場與資本市場的聯(lián)系，建立多元化的市場風(fēng)險配置機(jī)制，解決我國長期以來間接融資比重高、企業(yè)負(fù)債率過高、銀行信貸手段過度運3.3通過多樣化的理財產(chǎn)品有效分流被動負(fù)債，減輕流動性過剩的壓力。商業(yè)銀行要大力開拓基金、保險、債券、黃金、股票等理財業(yè)務(wù)，提高存款轉(zhuǎn)化率，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高盈利能力。要對理財市場進(jìn)行深入分析，充分挖掘客戶的理財需求，研究開發(fā)多元化的理財產(chǎn)品，通過拓展理財市場規(guī)模，降低儲蓄率，分流被動負(fù)債，從而達(dá)到減輕流動性過剩的3.4適當(dāng)加快匯率改革以減少外匯占款是化解流動性泛濫問題的有效途徑。從目前情況來看，有必要實行更為靈活的匯率浮動機(jī)制，抑制投機(jī)行為，穩(wěn)定升值預(yù)期。其次，從鼓勵外資流入、限制資本流出轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€相對中立的外匯管理體制，對于投資性資本的流入還需要進(jìn)行相應(yīng)的限制，同時重點對資本流出管制進(jìn)行相3.5目前我國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)主要集中在存貸業(yè)務(wù)，而風(fēng)險小、收益大的中間業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢，無法成為銀行調(diào)節(jié)風(fēng)險或者規(guī)避資產(chǎn)風(fēng)險的支柱業(yè)務(wù)。應(yīng)該引導(dǎo)商業(yè)銀行從自身的比較優(yōu)勢出發(fā)，積極進(jìn)行金融創(chuàng)新，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，推動商3.6銀行業(yè)是高風(fēng)險的行業(yè)，風(fēng)險管理能力是構(gòu)成商業(yè)銀行競爭力的根本。建立全面風(fēng)險管理體制，不僅應(yīng)加強(qiáng)對信用風(fēng)險的管理，也應(yīng)加強(qiáng)市場、操作、流動性等各類風(fēng)險管理。由單純的信用風(fēng)險管理向包括信用、市場、操作和流動性風(fēng)險在內(nèi)的全面風(fēng)險管理轉(zhuǎn)變，將資產(chǎn)、負(fù)債和中間業(yè)務(wù)，表內(nèi)、表外業(yè)務(wù)，本幣、外幣業(yè)務(wù)，自營、代理業(yè)務(wù)，境內(nèi)、境外等業(yè)務(wù)，均納入全面風(fēng)險管理的范圍。將風(fēng)險管理涵蓋于各分支機(jī)構(gòu)、各項業(yè)務(wù)和各種產(chǎn)品，貫穿于風(fēng)險識別