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卡爾曼濾波初步,定位組,2,Least Square基本原理,包含噪聲的狀態(tài)觀測(cè)方程 定義代價(jià)函數(shù),3,Least Square基本原理,對(duì)代價(jià)函數(shù)進(jìn)行向量求導(dǎo)得到 定義估計(jì)誤差 經(jīng)計(jì)算可知 所以LS估計(jì)是無(wú)偏估計(jì),4,從線性空間角度解釋LS方法,5,WLS方法,與LS方法相比，不同之處體現(xiàn)在代價(jià)函數(shù)的改變 一般可取 令 則估計(jì)值為,6,RLS方法,狀態(tài)轉(zhuǎn)移方程 新的觀測(cè)量誤差的協(xié)方差矩陣,7,RLS方法,由前面的公式可以得到,8,RLS原理框圖,9,基本的卡爾曼濾波器,狀態(tài)轉(zhuǎn)移方程 系統(tǒng)觀測(cè)方程,10,基本的卡爾曼濾波器,對(duì) 進(jìn)行時(shí)間預(yù)測(cè) 的估計(jì)誤差的協(xié)方差矩陣,11,基本的卡爾曼濾波器,現(xiàn)在,類似前述RLS方法，可以列出如下方程 同RLS方法，可得,12,基本的卡爾曼濾波器,總結(jié)一下，卡爾曼濾波的全過(guò)程由右邊六個(gè)式子表示。前三個(gè)是時(shí)間更新的操作，后三個(gè)是觀測(cè)量更新的操作。,

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