銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（風(fēng)險管理）模擬試卷76

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（風(fēng)險管

理）模擬試卷76

一、單項選擇題（本題共90題，每題1.0分，共90

分。）

1、操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括（）。

A、公司治理結(jié)構(gòu)

B、外部監(jiān)督

C、合規(guī)文化

D、信息系統(tǒng)建設(shè)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

2、正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率是（）。

A、168%.

B、95%.

C、99%.

D、50%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

3、某商業(yè)銀行的某筆債券組成的100萬元的債券組合，違約概率為1%,違約后

回收率為40%,則預(yù)期損失為（）萬元。

A、1.6

B、0.6

C、3

D、16

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：根據(jù)公式：預(yù)期損失二違約概率x違約損失率x違約風(fēng)險暴露

=1%X60%XI00萬=0.6萬。

4、（）技術(shù)通常伴隨著計量方法的復(fù)雜化，進而形成新的風(fēng)險。

A、VaR模型

B、高級量化技術(shù)

C、RiskMetrics

D、KMV模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

5、香港金融管理局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。

A、1%

B、2%

C、3%

D、4%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

6、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是（）。

A、集中型風(fēng)險管理部門包括了風(fēng)險監(jiān)控，數(shù)據(jù)分析，價格確認(rèn)，模型創(chuàng)建和相應(yīng)

的信息系統(tǒng)技術(shù)支持等風(fēng)險管理核心要素

B、分散性風(fēng)險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金，技術(shù)，人力資源雄厚的大中型

商業(yè)銀行

C、分散性風(fēng)險管理部門的缺陷在于難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

D、以上說法都不正確

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

7、按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（）。

A、評級方法和評分方法

B、評級方法和評級方法

C、評分方法和評級方法

D、評分方法和評分方法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

8、商業(yè)銀行信用風(fēng)險經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）。

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、常規(guī)性損失

D、非常規(guī)損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

9、（）是指期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在

到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

A、賣出期權(quán)

B、歐式期權(quán)

C、買入期權(quán)

D、美式期權(quán)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

10、《巴塞爾新資本協(xié)議》對操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的三種方法其中在復(fù)雜性和風(fēng)

險敏感性方面最強的是()。

A、基本指標(biāo)法

B、標(biāo)準(zhǔn)法

C、內(nèi)部評級法

D、高級計量法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

就率收益率

0.150%

0.3515%

0.20-10%

0.25-25%

0.140%

11、隨機變量y的概率分布表如下：隨機變量y的方差為

()

A、2.76

B、2.16

C、4.06

D、4.68

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

12、流動性風(fēng)險產(chǎn)生的艱源是()。

A、到期資產(chǎn)與到期負(fù)債的期限錯配

B、到期資產(chǎn)與到期負(fù)債的期限匹配

C、流動需求與流動供給的匹配

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

13、CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相

互獨立，因此，貸款組合的違約率服從()分布。

態(tài)

A正

、

勻

B均

、

松

c泊

、

數(shù)

D指

、

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

14、按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企

業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予（）的風(fēng)險權(quán)重。

A、0

B、20%

C、50%

D、100%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：對其他資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重的規(guī)定為：《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企

業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100%的風(fēng)險權(quán)重。個人住房抵押貸

款風(fēng)險權(quán)重為50%。所以，本題的正確答案為D。

15、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法核算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟資本

配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平（），經(jīng)濟資本規(guī)模（），各種損失能被資本吸收

的可能性將（）。

A、越低，越小，越高

B、越高，越大，越低

C、不變，減小，變高

D^越高，越大，越iWj

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：信用風(fēng)險經(jīng)濟資本在數(shù)值上等于信用風(fēng)險資產(chǎn)可能造成的非預(yù)期損

失。置信水平越高，經(jīng)濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額也越大。

16、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄屬于人員因素中的哪一類原因造成的損失（）。

A、知識技能匱乏

B、失職違約

C、內(nèi)部欺詐

D、核心員工流失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

17、CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分

比為橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條

曲線。

A、違約客戶累計百分比

B、違約客戶數(shù)量

C、未違約客戶累計百分比

D、未違約客戶數(shù)量

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

18、在對操作風(fēng)險進行評估過程中，使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用的方法是（）。

A、敏感性分析

B、專家的情景分析

C、基本指標(biāo)法

D、標(biāo)準(zhǔn)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

19、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，正確的是（）。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從宏觀、中觀、微觀三個層面入手

B、經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本工具之一

C、戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀層面開始，深入貫徹并落實到微觀操作層面

D、最有效的方法是制定以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

20、關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的下列說法，不正確的是（）。

A、根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操

作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

B、不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生

C、商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險束手無策

D、商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險計提損失準(zhǔn)備或分配資本金

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析?：暫無解析

21、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，錯誤的是（）。

A、選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和雙方各自的獨立程度進行評估

B、銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險

C、銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移

D、一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點窗析：商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機構(gòu)來管

理，用以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險。從本質(zhì)上說，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)

任并未被“包”出去。外包并不能減少或免除董事會和高級管理層確保第三方行為的

安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。因此，C選項表述錯誤，其他三個選項表述均

正確。

22、可轉(zhuǎn)換理論的一個基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時可以變現(xiàn)的（）。

A、商業(yè)票據(jù)

B、流動資產(chǎn)

C、長期債券

D、國債

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

23、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中信貸資產(chǎn)實際計

提準(zhǔn)備不包括（）。

A、一般準(zhǔn)備

B、專項準(zhǔn)備

C、超額準(zhǔn)備

D、特種準(zhǔn)備

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

24、ZETA信用風(fēng)險分析模型中用來衡量流動性的指標(biāo)是（）。

A、流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)

B、流動資產(chǎn)/流動負(fù)債

C、（流動資產(chǎn)-流動負(fù)債）/總資產(chǎn)

D、流動負(fù)債/總資產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：（流動資產(chǎn)-流動負(fù)債）/總資產(chǎn)為Altman的z計分模型中用來衡量企

業(yè)流動性的指標(biāo)，注意辨析。

25、某兒童玩具廠欲向更行借貸以擴大生產(chǎn)，擬請附近一家聲譽卓著的公立幼兒園

為其擔(dān)保，該幼兒園（）c

A、經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保

B、無資格提供擔(dān)保

C、有資格提供擔(dān)保

D、如有足夠資金可以提供擔(dān)保

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：根據(jù)《中華人民共和國擔(dān)保法》規(guī)定，學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益

為目的的事業(yè)單位、社會團體不得為保證人。因此本題中該幼兒園無資格提供擔(dān)

保，B選項表述正確。

26、采用統(tǒng)計模型法來計算違約概率的理論依據(jù)是（）。

A、統(tǒng)計模型的估計與使用相對比較簡單

B、統(tǒng)計模型具有明顯的經(jīng)濟意義

C、財務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異

D、統(tǒng)計模型所反映的統(tǒng)計關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

27、國際最佳操作實踐中的法定流動資產(chǎn)的比率應(yīng)為（）。

A、15%.

B、20%.

C、25%.

D、30%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

28、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑

B、戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

C、戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實現(xiàn)路徑

D、各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

29、下列關(guān)于市場準(zhǔn)入的說法不正確的是（）。

A、市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進入某一領(lǐng)

域并從事相關(guān)活動的機制

B、機構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立

C、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照營利性原則，批準(zhǔn)銀行機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

D、高級管理人員的準(zhǔn)入，是指對銀行機構(gòu)高級管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

30、假定兩個資產(chǎn)A和B完全負(fù)相關(guān)，預(yù)期收益分別為10%和15%,標(biāo)準(zhǔn)差分別

為18%和25%,則下列說法正確的是（）。

A、投資A比投資B好

B、投資B比投資A好

C、將資金的80%投資A,20%投資B比將資金的30%投資A,70%投資B要好

D、將資金的30%投資A,70%投資B比將資金的80%投資A,20%投資B要好

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

31、絕對信用價差是指（）。

A、不同債券或貸款的收益率之間的差額

B、債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額

C、固定收益證券同權(quán)斐證券的收益率的差額

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

32、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動缺口率的定

義為（）o

A、30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額

B、60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額

C、90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額

D、120天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

33、估計違約損失率的?員失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少（）

年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。

A、1

B、3

C、5

D、7

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約

損失率.，估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少

7年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。

34、（）用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債

資格和能力。

A、盈利能力比率

B、效率比率

C、杠桿比率

D、流動比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：考查桿桿比率的定義.流動比率是衡量短期償債能力的,效率比率是

衡量運營效率的。

35、下列關(guān)于貨幣互換的說法中錯誤的是（）

A、貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的現(xiàn)金流交換

B、貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金

C、貨幣之間的匯率由雙方事先確定，且該匯率在整個互換期間保持不變

D、貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進行的現(xiàn)金流交換。與利率互換

有所不同，貨幣互換除了在合約期間交換各自的利息收入外，通常還需要在互換交

易的期初和期末交換本金。貨幣之間的匯率由雙方事先確定，且該匯率在整個互換

期間保持不變。因此，貨幣互換的交易雙方同時面臨著利率和匯率波動造成的市場

風(fēng)險。

36、已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險資產(chǎn)總額為200億元，其中資

產(chǎn)風(fēng)險暴露為80億元，預(yù)期損失為40億元，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率是

（）

A、0.5

B、0.08

C、0.2

D、0.13

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

37、高利率水平表示中夬銀行正在實施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨

幣政策的影響下，通常會使（）。

A、所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高

B、借款人承受較低的風(fēng)險

C、所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高

D、潛在借款人的風(fēng)險水平下降

標(biāo)準(zhǔn)答案:A

知識點解析：通常情況下高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏

觀角度看，在該貨幣政策的影響卜，所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高，

借款人會承受較高的風(fēng)險。A現(xiàn)象表述正確、BC選項表述錯誤。此外，在信息不

完全對稱的情況下，商業(yè)銀行在向企業(yè)要求較高風(fēng)險溢價的同時也使自身面臨的風(fēng)

險增加，原因在于，由于逆向選擇效應(yīng)與激勵效應(yīng)的作用，高利率不僅造成潛在借

款人的整體違約風(fēng)險提高，而且會促使借款人承擔(dān)更高的風(fēng)險，D選項表述錯誤。

38、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是（）。

A、管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

B、管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度

C、管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

D、管機構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出了“管

法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念產(chǎn)生于中國的銀

行改革、發(fā)展與監(jiān)管的實踐，是對當(dāng)前我國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗的高度總結(jié)。

39、下列不屬于資產(chǎn)支奪證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)的是（）

A、住房抵押貸款證券

B、汽車消費貸款

C、信用卡收款

D、貿(mào)易應(yīng)收款

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

40、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯誤的是（）。

A、是一種定性分析的方法

B、要進行不同時期的對比分析

C、要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析

D、要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合，A項說法錯誤。

41、關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓，下列說法錯誤的是（）。

A、組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于轉(zhuǎn)讓過程的夏雜性使得組合貸款轉(zhuǎn)讓的費用相對較高

B、大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索轉(zhuǎn)讓

C、大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓是一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售

D、選擇以資產(chǎn)組合的方式還是單筆貸款的方式進行轉(zhuǎn)讓，應(yīng)根據(jù)收益與成本的綜

合分析確定

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：轉(zhuǎn)讓費用高是單筆貸款轉(zhuǎn)讓的缺點；組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于資產(chǎn)組

合的風(fēng)險與價值評估缺乏透明度，買賣雙方很難就評估事項達成一致意見，因為買

方一般很難核實所有信息，特別是有關(guān)借款人信用狀況的信息。故A項說法錯

誤。

42、目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險種類。

A、信用風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D^聲譽風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

43、股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該

投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票。現(xiàn)知6個月后，股票

S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為（）元。

A、5

B、7

C、-1.8

D、0

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：內(nèi)在價值一市場價格一執(zhí)行價格。

44、某銀行2016年年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年年末轉(zhuǎn)為次

級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款因回收減少了

500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（）。

A、12.5%

B、15.0%

C、17.1%

D、11.3%

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點3析：關(guān)注類貸款遷徙率二期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款

余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)x100%。本題中，關(guān)注類貸款向下遷移，就

是轉(zhuǎn)為了次級類、可疑類、損失類貸款，一共遷移了600億元，把數(shù)值代入公式即

關(guān)注類貸款遷徙率=600+(4000-500)x100%=17.1%。

45、假設(shè)外匯交易部門年收益/損失如下，則該交易部門的經(jīng)濟增加值(EVA)為()萬

稅后凈利潤經(jīng)濟資本資本預(yù)期收益率

2000萬元12500萬元20%

元。若必須選擇兩個產(chǎn)品構(gòu)建組

合，則下列說法正確的是()。

A、1000

B、500

C、-500

D、-1000

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

46、操作風(fēng)險的資本計量標(biāo)準(zhǔn)法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他

業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為()

A、15%

B、18%

C、19%

D、21%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：操作風(fēng)險的資本計量標(biāo)準(zhǔn)法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售

以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為18%。

47、實施信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法的銀行必須自行估計的風(fēng)險要素是()。

A、違約概率(PD)

B、有效期限(M)

C、違約損失率(LGD)

D、違約風(fēng)險暴露(EAD)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：實施信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法要求商.業(yè)銀行運用自身客戶評級估II

每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值，因此本題正確選項

為Ao

48、風(fēng)險報告的內(nèi)容大致包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因及對策、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、

（）五個部分。

A、商譽

B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

C、現(xiàn)金流

D、資本金水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

49、久期缺口的絕對值（），利率變化對商業(yè)銀行的流動性的影響越顯著。

A、越大

B、越小

C、為零

D、無法判斷

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值影響

越大，對其流動性的影響也越顯著。

50,（）是指商.業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期

損失而應(yīng)持有的資本金。

A、經(jīng)濟資本

會計資本

C、監(jiān)管資本

D、實收資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：本題考核的是經(jīng)濟資本的定義。

51、假設(shè)某股票1個月后的股價增長率服從均值為5%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.03的正態(tài)分

布，則1個月后該股票的股價增長率落在（）區(qū)間的蹴率約為68%。

A、（0,6%）

B、（2%,8%）

C、（2%,3%）

D、（2.2%,2.8%）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：根據(jù)題意某股票的股價增長率服從均值為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為0.03的正

態(tài)分布，目是正態(tài)分布的均值，o是標(biāo)準(zhǔn)差，）1=5%,0=3%；依公式P（N—oVxV

R+G）=68%計算，卜1一0=5%—3%=2%,|i+a=5%+3%=8%,則股票的股價增長率

落在（2%,8%）區(qū)間內(nèi)。故本題選B。

52、下列各商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織中，不能直接參與風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制

過程的是（）。

A、財務(wù)控制部門

B、投訴受理部門

C、內(nèi)部審計部門

D、外部監(jiān)督機構(gòu)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：除了高級管理層、各級風(fēng)險管理委員會和風(fēng)險管理部門直接參與風(fēng)險

諺別、計量、監(jiān)測和控制過程之外，財務(wù)控制部門、內(nèi)部審計部門、法律/合規(guī)部

門在風(fēng)險管理過程中同樣起到至關(guān)重要的作用。監(jiān)管機構(gòu)不斷強化從定性和定量方

面綜合評估商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力，同時要求商業(yè)銀行定期提供整體風(fēng)險報告，

故本題選Bo

53、下列不屬于風(fēng)險評估要素的是（）。

A、內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)

B、信息系統(tǒng)

C、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

D、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：風(fēng)險評估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、

情景分析、以及本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個方面。

54、正態(tài)隨機變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為

（）

A、68%

B、95%

C、32%

D、50%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

55、下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險對沖

D、風(fēng)險規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析?：這是?？贾R點，理解記憶。一般來說，系統(tǒng)風(fēng)險比較難以降低，而

風(fēng)險轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險。風(fēng)險對沖不僅可以對沖非系統(tǒng)風(fēng)險也可

以對沖系統(tǒng)風(fēng)險，風(fēng)險規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。風(fēng)險分散，只能

降低非系統(tǒng)風(fēng)險。

56、比例指標(biāo)可以反映一國的對外清償能力，其中國際收支逆差與國際儲備之比的

一般限度是（）

A、20%

B、100%

C、309/6

D、150%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：國際收支逆差與國際儲備之比反映了一國國際儲備彌補其國際收支逆

差的能力，一般限度是150%,超過這一限度說明風(fēng)險較大。選D。

57、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是（）。

A、集中型風(fēng)險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型

商業(yè)銀行

B、集中型風(fēng)險管理部門包括了風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)

的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風(fēng)險管理核心要素

C、分散型風(fēng)險管理部門自身需包含完善的風(fēng)險管理功能

D、分散型風(fēng)險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：本題只考查了集中性風(fēng)險管理部門與分散型風(fēng)險管理部門兩種情況，

一般來說，遇到這種題型時，錯誤選項的出錯點就在于它所表述的內(nèi)容是更適合另

一種情況的。比如本題中C,自身包含完善的風(fēng)險管理功能這個特征更適合集中風(fēng)

險管理部門，所以C很有可能就是該題的答案。分散性風(fēng)險管理部門自身不一定

要包含完善的風(fēng)險管理功能。

58、識別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時，授信工作人員應(yīng)重點關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動及其

凈資產(chǎn)（）的變動情況。

A、10%以下

B、10%以上

C、20%以下

D、20%以上

標(biāo)準(zhǔn)答案：R

知識點解析：識別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時，授信工作人員應(yīng)重點關(guān)注客戶的注冊資金、

股權(quán)分布、股權(quán)占比的變更情況，通過間接持股方式形成的關(guān)聯(lián)關(guān)系，通過非股權(quán)

投資方式形成的隱性關(guān)聯(lián)關(guān)系，客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)10%以上的變

動情況，客戶對外融費、大額資金流向、應(yīng)收賬款情況，客戶主要投資者、關(guān)鍵管

理人員及其親密親屬的個人信用記錄。

59、某銀行2006年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑

類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億

元。則次級類貸款遷徙率為（）。

A、20.0%

B、60.0%

C、75.0%

D、100.0%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：次級類貸款遷徙率=600/（1000-200）xl00%=75%。

60、（）也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

A、重新定價風(fēng)險

B、收益率曲線風(fēng)險

C、基準(zhǔn)風(fēng)險

D、期權(quán)性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：重新定價風(fēng)險也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形

式。

61、風(fēng)險評級的原則不包括（）

A、全面性原則

B、持續(xù)性原則

C、深入性原則

D、審慎性原則

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

62、擔(dān)保業(yè)務(wù)計入外匯敞口頭寸的條件不包括（）。

A、以外幣計值

B、可能被動使用

C、數(shù)額較大

D、不可撤銷

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點露析：以外幣計值的擔(dān)保業(yè)務(wù)和類似的承諾等，如果可能被動使用同時乂是

不可撤銷的，就應(yīng)當(dāng)記入外匯敞口頭寸。

63、假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300力兀、200力兀、100萬兀，對

應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%和12%,該部門總的資產(chǎn)收益率是（）

A、10%

B、10.5%

C、13%

D、9.5%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

64、用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，各業(yè)務(wù)線不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)。

代表（）。

A、特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險盈利與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

B、特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

C、特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險盈利與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

D、特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險損失與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：B代表特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)

系。

65、《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量方法不

包括（）。

A、高級計量法

B、標(biāo)準(zhǔn)法

C、替代標(biāo)準(zhǔn)法

D、內(nèi)部評級法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：巴塞爾委員會根據(jù)目前商業(yè)銀行的實際做法，在《巴塞爾新資本協(xié)

議》中為商業(yè)銀行提供三種可供選擇的操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量方法，即標(biāo)準(zhǔn)法、替

代標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法。

66、關(guān)于表外項目，說法錯誤的是（）。

A、表外項目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

B、利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是按市價計算出的經(jīng)濟資

本；另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得

C、對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計

算

D、商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項

目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險

加權(quán)資產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：表外項目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，商業(yè)

銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù),獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險

資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資

產(chǎn)，對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計

算，所以A、C、D正確。利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是按

市價計算出的重置資本；另一部分是由賬面的名義本金乘以固定系數(shù)獲得，所以B

項錯誤。

67、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可

能遭遇嚴(yán)重的生存危機。品牌風(fēng)險會影響到（）。

A、商業(yè)銀行的技術(shù)水平

B、商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平

C、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

D、商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理直接影響

到商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間。特別是高度依賴公眾信心而生存的商業(yè)銀行，

如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機。

68、假設(shè)一位投資者將10000元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000

元，投資呼色對收益是（）。

A、1000元

B、100元

C、9.9%

D、10%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：絕對收益二期末的資產(chǎn)價值總額一期初投入的資金總額=11000-

10000=1000（元）。故本題選A。

69、方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時能處理收益率

分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。

A、方差一協(xié)方差法和歷史模擬法

B、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

C、方差一協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

D、方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：歷史模擬法克服了方差一協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現(xiàn)

象；蒙特卡洛模擬法是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅度波動及“肥尾”

問題。故本題選B。

70、定期壓力測試至少（）年一次。

A、半

B、1

C、2

D、3

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，

定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經(jīng)濟金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自

身判斷適時進行。

71、《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量方法，其中

不包括（）。

A、高級計量法

B、標(biāo)準(zhǔn)法

C、基本指標(biāo)法

D、內(nèi)部評級法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：內(nèi)部評級法是巴塞爾委員會提出的對信用風(fēng)險計量的方法?？忌梢?/p>

注意，提到“評級”一般就是對信用風(fēng)險進行評估或者計量。另外，A、B、C是操

作風(fēng)險的計量方法，要求考生對這三種方法一起記憶，通常它們會一起出現(xiàn)。

72、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)是（）

A、100%

B、50%

C、20%

D、0

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

73、預(yù)期損失率的計算公式表示為（）。

A、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

B、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

C、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/負(fù)債總額

D、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口。

74、1年期的2億元人民幣的定期存款利率為4%,1年期人民幣貸款的利率為

8%,銀行將獲得4%的正利差，1年期無風(fēng)險的美元收益率為10%,該銀行將1

億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同

時假定不存在匯率風(fēng)險，則該銀行以上交易的利差為（）o

A、2%

B、4%

C、5%

D、8%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：銀行的資產(chǎn)加權(quán)收益率：50%xl0%+50%x8%=9%,9%—4%=

5%,同銀行的定期存款利息成本相比，銀行產(chǎn)生了5%的正利差。

75、對于那些無法通過風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移或風(fēng)險規(guī)避進行有效管理的

風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采?。ǎ┑姆绞剑@得承擔(dān)風(fēng)險的價格補償。

A、提高風(fēng)險回報

B、降低風(fēng)險回報

C、在交易價格上附加較低的風(fēng)險溢價

D、在交易價格上扣除風(fēng)險溢價

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：對于那些無法通過風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移或風(fēng)險規(guī)避進行有

效管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取在交易價格上附加更高的風(fēng)險溢價，即通過提高

風(fēng)險回報的方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險的價格補償。故本題選A。

。

括（）

踐不包

操作實

的最佳

險管理

聲譽風(fēng)

業(yè)銀行

改善商

有助于

遍認(rèn)為

目前普

76、

網(wǎng)點

營業(yè)

減少

A、

培訓(xùn)

管理

風(fēng)險

聲譽

強化

B、

批評

投訴和

處理

及時

確保

C、

警經(jīng)驗

早期預(yù)

中積累

和批評

從投訴

D、

：A

答案

標(biāo)準(zhǔn)

增大

而會

，反

客戶

方便

加不

能更

點只

業(yè)網(wǎng)

少營

，減

發(fā)現(xiàn)

即可

現(xiàn)實

結(jié)合

析：

點解

知識

險。

譽風(fēng)

的聲

銀行

。

責(zé)任

最終

承擔(dān)

足率

本充

行資

持本

）對維

行的（

商業(yè)銀

77、

會

董事

A、

層

管理

高級

B、

大會

股東

C、

層

管理

高級

會和

董事

D、

：D

答案

標(biāo)準(zhǔn)

終責(zé)

承擔(dān)最

充足率