銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷年真題和解析答案0411-40

銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷

年真題和解析答案0411-40

1、質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的

擔(dān)保?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:質(zhì)押又稱(chēng)動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押，是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)

人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

2、下列關(guān)于商業(yè)銀行對(duì)借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的分析與判斷，明顯錯(cuò)

誤的是（）?！締芜x題】

A.在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約

B.資產(chǎn)負(fù)債比率對(duì)借款人違約概率的影響較大

C.一般來(lái)說(shuō)，收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

D.如果借款人過(guò)去總能及時(shí)，全額地償還本金和利息，則其更容易或

以較低的利率獲得銀行貸款

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A錯(cuò)俁：在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較高的

企業(yè)更容易出現(xiàn)違約。

3、根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別特征，操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)包括（）。【多選題】

A.員工水平

B.技能水平

C.變動(dòng)水平

D.從業(yè)年限

E.自動(dòng)化水平

正確答案:A、B、C,E

答案解析:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶(hù)滿(mǎn)

意度、市場(chǎng)變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程

度、自動(dòng)化水平等（選項(xiàng)ABCE符合題意）。

4、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬

（包括黃金）等?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和

貴金屬等，但是不包括黃金這種貴金屬。

5、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下

調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商、業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是

（）o【單選題】

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A

答案解析:如果存貸款利率調(diào)整幅度不一致，此時(shí)商業(yè)銀行面臨的最主

要風(fēng)險(xiǎn)是利率風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)A符合題意）。

6、巴塞爾委員會(huì)《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，（）是

風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有機(jī)組成部分。【單選題】

A.內(nèi)部控制

B.合規(guī)管理

C.有效隔離

D.單獨(dú)管理

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A符合題意。巴塞爾委員會(huì)《有效銀行核心監(jiān)管原則

（2012）》指出，內(nèi)部控制是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有機(jī)組成部分，是銀行

董事會(huì)、高級(jí)管理層和全體員工共同參與的，通過(guò)制定和實(shí)施系統(tǒng)化

的制度、程序和方法，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。

7、自我評(píng)估應(yīng)以操作風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱或者風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主說(shuō)明

需遵循（）原則。【單選題】

A.全面性

B.及時(shí)性

C.重要性

D.客觀性

正確答案:C

答案解析:自評(píng)工作需要堅(jiān)持的原則：（1）全面性。自我評(píng)估范圍應(yīng)

包括各級(jí)行的操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)機(jī)構(gòu)，原則上覆蓋所有業(yè)務(wù)品種。（2）及

時(shí)性。自我評(píng)估工作應(yīng)及時(shí)開(kāi)展，評(píng)估結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送，管理行動(dòng)應(yīng)

及時(shí)實(shí)施，對(duì)實(shí)施效果應(yīng)及時(shí)追蹤。（3）客觀性。自我評(píng)估工作應(yīng)當(dāng)

謹(jǐn)慎、客觀，從而保證做出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)?shù)墓芾硇袆?dòng)。（4）

前瞻性。自我評(píng)估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素。（5）重

要性。自我評(píng)估應(yīng)以操作風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱或者風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主

（選項(xiàng)C正確）。

8、銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說(shuō)法正確的是（）o【多選題】

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該按照層次進(jìn)行劃分

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系的核心問(wèn)題是，“我們應(yīng)該讓哪些人，在什

么時(shí)間，知道什么信息？”

C.日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)可以按周報(bào)告

D.日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)可以按日?qǐng)?bào)告

E.一些復(fù)雜的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)，關(guān)注中長(zhǎng)期的指標(biāo)

正確答案:A、B、D、E

答案解析:建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系的核心問(wèn)題是，“我們應(yīng)該讓哪

些人，在什么時(shí)間，知道什么信息？”（選項(xiàng)B說(shuō)法正確）因此，流動(dòng)

性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該按照層次進(jìn)行劃分（選項(xiàng)A說(shuō)法正確）。一些市場(chǎng)流

動(dòng)性指標(biāo)監(jiān)測(cè)和超額備付率這樣的日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)可以按日

報(bào)告（選項(xiàng)D說(shuō)法正確）。一些復(fù)雜的，關(guān)注中長(zhǎng)期的指標(biāo)，例如貸

存比、凈穩(wěn)定融資比例（NSFR）可以使用月度報(bào)告（選項(xiàng)E說(shuō)法正

確）。

9、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）?！締芜x題】

A.數(shù)據(jù)的時(shí)效

B.數(shù)據(jù)的流程

C.數(shù)據(jù)的難度

D.數(shù)據(jù)的來(lái)源

正確答案:C

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和時(shí)效，需要

良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)

準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。選項(xiàng)C：數(shù)據(jù)的難

度不屬于風(fēng)險(xiǎn)管控信息系統(tǒng)需要注意的問(wèn)題。

10、以下關(guān)于董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

【單選題】

A.董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)

B.董事會(huì)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)