銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》歷年真題和解析答案0411-29

銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》歷

年真題和解析答案0411-29

1、信用評分模型對法人客戶而言，可觀察到的特征變量主要包括

（）O【多選題】

A.收入

B.現(xiàn)金流量

C.資產(chǎn)

D.各種財務(wù)比率

E.年齡

正確答案:B、D

答案解析:信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型，利用可觀察

到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風險，

并將借款人歸類于不同的風險等級。個人客戶而言，可觀察到的特征變

量主要包括收入、資產(chǎn)、年齡、職業(yè)以及居住地等；對法人客戶而

言，包括現(xiàn)金流量、各種財務(wù)比率等（選項BD符合題意）。

2、商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有（）?！径噙x題】

A.對各項業(yè)務(wù)及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告

B.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關(guān)的資本需求，及時向高級管理層和

董事會報告

C.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品倉J新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯箸變化時，

給商.業(yè)銀行帶來的風險

D.了解銀行股東特另J是主要股東的風險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風

險狀況的影響和傳導

E.定期進行壓力測試，并制定應急預案

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析嘀業(yè)銀行風險管理部門應當承擔但不限于以下職責：（1）

對各項業(yè)務(wù)及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)?的監(jiān)測、分析與報告（選項A

正確）；（2）持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關(guān)的資本需求，及時向高

級管理層和董事會報告（選項B正確）；（3）了解銀行股東特別是主

要股東的風險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導，定

期進行壓力測試，并制定應急預案（選項DE正確）；（4）評估業(yè)

務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯箸變化時，給商業(yè)銀

行帶來的風險（選項C正確）。

3、（）是商業(yè)銀行和其利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶?！締芜x

題】

A.媒體

B.股東大會

C.可信賴的第三方

D.董事會

正確答案:A

答案解析:選項A正確。商業(yè)銀行的良好信譽源自利益持有者的持久信

任，而媒體是商業(yè)銀行和這些利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。

4、資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大；當標準差

很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率穩(wěn)定在預期收益水平，出現(xiàn)的不確

定性程度逐漸減小?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。標準差很小或

接近于零時，資產(chǎn)的收益率穩(wěn)定在預期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程

度逐漸減小。

5、（）是商業(yè)銀行的基本職能。【單選題】

A.承擔和管理風險

B.儲蓄

C.投資

D.獲得收益

正確答案:A

答案解析:承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能（選項A正確）。

6、商業(yè)銀行負責操作風險管理的部門、承擔主要操作風險的部門應定

期提交全行的操作風險管理與控制情況報告。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行負責操作風險管理的部門、承擔主要操作風險的部

門應定期提交全行的操作風險管理與控制情況報告。

7、風險管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）。【單選題】

A.數(shù)據(jù)的時效

B.數(shù)據(jù)的流程

C.數(shù)據(jù)的難度

D.數(shù)據(jù)的來源

正確答案:C

答案解析:風險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效，需要

良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標

準和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。選項C：數(shù)據(jù)的難

度不屬于風險管控信息系統(tǒng)需要注意的問題。

8、日常國別風險信息監(jiān)測渠道包括（）?！径噙x題】

A.新聞平臺

B.外部評級機構(gòu)數(shù)據(jù)

C.銀行內(nèi)部信息

D.客戶反饋數(shù)據(jù)

E.宏觀政策導向

正確答案:A、B、C

答案解析舊常國別風險信息監(jiān)測渠道包括：（1）新聞平臺。用于收

集新聞媒體發(fā)布的地方、國家、全球新聞，包括影響世界經(jīng)濟政治的

重大事件、某一國家的經(jīng)濟整體動態(tài)、經(jīng)濟政治的政策制定與調(diào)整等

（選項A正確）。（2）外部評級機構(gòu)數(shù)據(jù)，收集世界范圍內(nèi)主要外部

評級機構(gòu)的信息，作為國別風險預警等級確定的外部參考信息（選項

B正確）。（3）銀行內(nèi)部信息。指由銀行內(nèi)部員工發(fā)現(xiàn)，顯示銀行內(nèi)

部發(fā)生嚴重風險的信息，包括某一地區(qū)或國家內(nèi)的全部分行/支行發(fā)

生嚴重的損失，某一全球性公司在某一國家或區(qū)域內(nèi)發(fā)生嚴重的違約

等（選項C正確）。

9、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風險VaR值為552

萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，

則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）?！締芜x題】

A.小于473萬美元

B.小于631萬美元

C.等于631萬美元

D.大于631萬美元

正確答案:B

答案解析:考慮風險分散化的效應，總的風險價值應該是小于552加上

79,即小于631萬美元