銀行從業(yè)資格(初級(jí))考試-銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-第三部分第5章 風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)

銀行從業(yè)資格（初級(jí)）考試?銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力

第三部分第5章風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)

［單選題］1、下列表述不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A銀行借貸人員與貸款企業(yè)勾結(jié)騙取銀行借貸

B商業(yè)銀行資金交易員超越權(quán)限范圍進(jìn)行交易

C商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率未達(dá)到預(yù)期收益，從而對(duì)銀行聲譽(yù)產(chǎn)生影響

D由于清算人員過(guò)失造成客戶證券清算資金未能及時(shí)入賬

正確答案：C

答案解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事

件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn),包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，

廣泛存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面。操作風(fēng)險(xiǎn)還具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶

來(lái)利潤(rùn)，商業(yè)銀行之所以承擔(dān)它是因?yàn)槠洳豢杀苊猓瑢?duì)它的管理策略是在管理成本一定的情

況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)，

［單選題］2、銀行業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)中的（）o

A信用風(fēng)險(xiǎn)

B操作風(fēng)險(xiǎn)

C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

答案解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件

所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件所引發(fā)

的四類風(fēng)險(xiǎn)。

［單選題］3、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)不是由（）所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A不完善的內(nèi)部程序

B無(wú)法滿足客戶流動(dòng)性

C外部事件

D人員及系統(tǒng)

正確答案：B

答案解析?：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件

所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件所引發(fā)

的四類風(fēng)險(xiǎn)。

［單選題］4、下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。

A通常在債權(quán)人的控制范圍之內(nèi)

B在同一國(guó)家范圍內(nèi)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C個(gè)人不會(huì)遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失

D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起

正確答案：B

答案解析：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是指在與非本國(guó)國(guó)民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)中，由于他國(guó)（或地區(qū)）經(jīng)

濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件而遭受損失的可能性。AD兩項(xiàng)，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在

國(guó)家（或地區(qū)）的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍；C項(xiàng)，在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不

論是政府、銀行、企業(yè)還是個(gè)人，都可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失。

［單選題］5、（）是銀行最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，也是銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)。

A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B信用風(fēng)險(xiǎn)

C流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

答案解析?：信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，也是銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)。

［單選題］6、不屬于商業(yè)銀行主要風(fēng)險(xiǎn)的足（）o

A信用風(fēng)險(xiǎn)

B操作風(fēng)險(xiǎn)

C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D戰(zhàn)術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：D

答案解析：銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

［單選題］7、銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求它維持存款人、貸款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心，因此銀行通常

將（）看做是對(duì)其市場(chǎng)價(jià)值最大的威脅。

A信用風(fēng)險(xiǎn)

B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C待定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：D

答案解析：銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看做是對(duì)其市場(chǎng)價(jià)值最大的威脅.

［單選題］8、在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，一定置信度下，銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)可能超出預(yù)期損失的損失

水平稱為（）。

A預(yù)期損失

B非預(yù)期損失

C極端損失

D平均損失

正確答案：B

答案解析?：非預(yù)期損失是指在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，一定置信度（如99.9%）下，銀行承擔(dān)的風(fēng)

險(xiǎn)可能超出預(yù)期損失的損失水平。從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度看，銀行承擔(dān)的非預(yù)期損失要靠銀行持

有的資本進(jìn)行覆蓋。

［單選題］9、商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別所應(yīng)遵循的原則是（）。

A簡(jiǎn)單化與主觀性原則

B簡(jiǎn)單化與客觀性原則

C科學(xué)化與復(fù)雜化原則

D全面性和前瞻性原則

正確答案：D

答案解析：良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循全面性和前哨性原則。即風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)盡可能多地識(shí)雙出銀

行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)：同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別更重要的是要

前瞻性地考察風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)以及可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險(xiǎn)類別和性質(zhì)。統(tǒng)計(jì)

［單選題］10、銀行風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由丁各種不確定因索的影響，導(dǎo)致（）損

失的可能性。

A存款

B資產(chǎn)和收益

C聲譽(yù)

D自有資本金

正確答案：B

答案解析：銀行風(fēng)險(xiǎn)是指在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于一系列不確定因素的影響，導(dǎo)致資產(chǎn)和收益損

失的可能性。

［單選題］11、以下不屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源的是（）。

A商業(yè)銀行簽署的合同缺乏執(zhí)行力

B商業(yè)銀行發(fā)展目標(biāo)缺乏整體兼容性

C商業(yè)銀行缺乏實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的資源

D商業(yè)銀行缺乏戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量保證措施

正確答案：A

答案解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于四個(gè)方面：①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性；②為實(shí)現(xiàn)

這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷；③為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源貴乏；④整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)

程中的質(zhì)量難以保證。

［單選題］12、（）是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)。

A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B操作風(fēng)險(xiǎn)

C信用風(fēng)險(xiǎn)

D法律風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

答案解析?：商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)，即借款人或交易對(duì)手不能按照事先達(dá)成的

協(xié)議履行義務(wù)的可能性。這些風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于銀行的貸款業(yè)務(wù)中，也存在于其他表內(nèi)和表外

業(yè)務(wù)中，如擔(dān)保、承兌和證券投資等。

［單選題］13、（）一旦受到不利影響，會(huì)影響到商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營(yíng)。

A負(fù)債規(guī)模

B市場(chǎng)信心

C投資者投資理念

D投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好

正確答案：B

答案解析：妥善管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)非常必要，因?yàn)槠浣?jīng)營(yíng)性質(zhì)要求它必須維持存

款人、貸款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心，這種信心?旦失去或受到不利影響，就會(huì)影響到商業(yè)銀行

業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營(yíng)。

［單選題］14、通常說(shuō)的“擠兌”是指銀行面臨的（）。

A信用風(fēng)險(xiǎn)

B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C操作風(fēng)險(xiǎn)

D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：D

答案解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力；如果大量債權(quán)

人在某一時(shí)刻要求兌現(xiàn)債權(quán)（擠兌），商業(yè)銀行可能會(huì)陷入流動(dòng)性危機(jī)的困境。

［單選題］15、下列不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的是（

A外匯敞口分析

B敏感性分析

C壓力測(cè)試

D最小二乘法

正確答案：D

答案解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法有缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法、敏感

性分析與情景分析、壓力測(cè)試。

［單選題］16、無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

B法律風(fēng)險(xiǎn)

C操作風(fēng)險(xiǎn)

D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：D

答案解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或以合理成本獲得充足資金，用于償付到

期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)或滿足正常業(yè)務(wù)開展需要的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)如不能有效控制,

將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力;如果大量債權(quán)人在某?時(shí)刻要求兌現(xiàn)債權(quán)（擠兌），商業(yè)銀

行可能會(huì)陷入流動(dòng)性危機(jī)的困境。

［單選題］17、風(fēng)險(xiǎn)偏好是風(fēng)險(xiǎn)管理的（）。

A主要環(huán)節(jié)

B基本前提

C戰(zhàn)略目標(biāo)

D管理核心

正確答案：B

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求現(xiàn)實(shí)戰(zhàn)略的過(guò)程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量，它

是統(tǒng)一全行經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)較管理的認(rèn)知標(biāo)準(zhǔn)，是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本前提。

［單選題］18、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行（）的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策；制定風(fēng)

險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。

A高級(jí)管理層

B董事會(huì)

C監(jiān)事會(huì)

D股東大會(huì)

正確答案：A

答案解析?：銀行高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行董事會(huì)的決策。

［單選題］19、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程是（）o

A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別?風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)?風(fēng)險(xiǎn)計(jì)最?風(fēng)險(xiǎn)控制

B風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量-風(fēng)險(xiǎn)控制-風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

C風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量-風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)-風(fēng)險(xiǎn)控制

D風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量-風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)-風(fēng)險(xiǎn)控制

正確答案：C

答案解析：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量-風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)-風(fēng)險(xiǎn)控制。

［單選題］20、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中，風(fēng)險(xiǎn)控制是指對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采?。ǎ┑?/p>

措施，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。

A降低、化解、對(duì)沖

B分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償

C分散、消除和補(bǔ)償

D分散、消除、轉(zhuǎn)移和補(bǔ)償

正確答案：B

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)控制是指對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)最的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、逃避和補(bǔ)償?shù)却?/p>

施，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。

［單選題］21、風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線不包括（）

A業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)

B風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)

C高級(jí)管理層

D內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)

正確答案：C

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線：（1）業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)：“第一道防線”，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、緩釋和

監(jiān)控各自業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)管理和控制其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)承扣.的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有首要、宜接的責(zé)任。（2）

風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)：“第二道防線”，主要職能包括建立.銀行的風(fēng)險(xiǎn)政策制度體系，對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)單

元的風(fēng)險(xiǎn)管理提供專業(yè)咨詢和指導(dǎo)。并通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)偏好和限額等方式，監(jiān)控、評(píng)估和管理全行

風(fēng)險(xiǎn).有效防止系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。（3）內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)：“第三道防線”，負(fù)責(zé)對(duì)全行風(fēng)險(xiǎn)管

理體系有效性進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估?！叭婪谰€”分工協(xié)作.協(xié)調(diào)配合，并保持相互的獨(dú)立性，

從而為風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性提供保障。

［單選題］22、（）是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?

進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。

A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)

D風(fēng)險(xiǎn)控制

正確答案：D

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?/p>

進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。

［單選題］23、某商業(yè)銀行在對(duì)某出口企業(yè)進(jìn)行貸后調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，受金融危機(jī)影響，國(guó)外進(jìn)口

商減少了對(duì)該企業(yè)的訂單，導(dǎo)致該企業(yè)完全依靠其正常經(jīng)營(yíng)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即

使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失，該銀行應(yīng)將該企業(yè)列為（）。

A關(guān)注類貸款

B次級(jí)類貸款

C可疑類貸款

D損失類貸款

正確答案：B

答案解析：次級(jí)類貸款：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常經(jīng)營(yíng)收入無(wú)法足

額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失的貸款。

［單選題］24、盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響因

素的貸款一般為（

A關(guān)注類貸款

B次級(jí)類貸款

C可疑類貸款

D損失類貸款

正確答案：A

答案解析：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響因素

的貸款一般為關(guān)注類貸款，

［單選題］25、（）是指借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還

的貸款。

A損失類貸款

B可疑類貸款

C次級(jí)類貸款

D正常類貸款

正確答案：D

答案解析?：正常類貸款借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還的

貸款

［單選題］26、等同丁貸款的授信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換系數(shù)為（）。

A75%

B150%

C100%

D50%

正確答案：C

答案解析：等同于貸款的授信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%.

［單選題］27、對(duì)不實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行，需要運(yùn)用（）計(jì)算全行表外資產(chǎn)的信用風(fēng)

險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)；對(duì)實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋表內(nèi)外資產(chǎn)使用（）計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。

A權(quán)重法，內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B指數(shù)法，內(nèi)部評(píng)級(jí)法

C權(quán)重法，影子價(jià)法

D指數(shù)法，影子價(jià)法

正確答案：A

答案解析：對(duì)不實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行，需要運(yùn)用權(quán)重法計(jì)算全行表外資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)

加權(quán)資產(chǎn)；對(duì)實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋表內(nèi)外資產(chǎn)使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，未覆

蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用權(quán)重法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。

［單選題］28、（）反映了可能發(fā)生損失的總額度，一般包括」使用的授信余額、應(yīng)收未收利

息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等。

A預(yù)期損失

B違約損失率

C違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D非預(yù)期損失

正確答案：C

答案解析?：違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人發(fā)生違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)和表外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)暴露總額，反映了

可能發(fā)生損失的總額度。一般包括己使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)

期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等

［單選題］29、商業(yè)銀行通過(guò)內(nèi)部評(píng)級(jí)確定每個(gè)非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露債務(wù)人的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)，債務(wù)人

評(píng)級(jí)范圍包括（）。

A債務(wù)人和債項(xiàng)

B保證人和債項(xiàng)

C債務(wù)人和保證人

D保證人和被保證人

正確答案：C

答案解析?：商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算信用昆險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)該通過(guò)內(nèi)部評(píng)級(jí)確定每個(gè)非

零售風(fēng)險(xiǎn)暴露債務(wù)人和債項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。其中，債務(wù)人評(píng)級(jí)范圍要包括所有的債務(wù)人與保證

人；同一交易對(duì)手，無(wú)論是作為債務(wù)人還是保證人，在商業(yè)銀行內(nèi)部只能有一個(gè)評(píng)級(jí)。對(duì)債

務(wù)人的每筆債項(xiàng)均應(yīng)進(jìn)行評(píng)級(jí)。

［單選題］30、（）是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常的營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足

額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失的貸款。

A損失類貸款

B可疑類貸款

C次級(jí)類貸款

D關(guān)注類貸款

正確答案：C

答案解析：C項(xiàng)是次級(jí)類貸款的定義。A項(xiàng)，損失類貸款是指在采取所有可能的措施或一切

必要的法律程序之后，本息仍然無(wú)法收回，或只能收回極少部分的貸款。B項(xiàng)，可疑類貸款

是指借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款；D項(xiàng),

關(guān)注類貸款是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在?些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響

因素的貸款。

［單選題］31、按貸款五級(jí)分類，下列屬于不良貸款的是（）。

A逾期貸款

B正常類貸款

C關(guān)注類貸款

D損失類貸款

正確答案：D

答案解析：按貸款五級(jí)分類，貸款可分為正常類貸款、關(guān)注類貸款、次級(jí)類貸款、可疑類貸

款和損失類貸款，其中后三者屬于不良貸款。

［單選題］32、按照信用風(fēng)險(xiǎn)能否分散對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類可分為（）。

A結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)與結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)

B系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)

C信用風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)

D純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

答案解析：按照風(fēng)險(xiǎn)能否分散，可以分為系統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)。

［單選題］33、（）研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)

價(jià)值產(chǎn)生影響。

A情景分析

B久期分析

C敏感性分析

D缺口分析

正確答案：C

答案解析?：敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)稱風(fēng)險(xiǎn)因素的變化

可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響。

［單選題］34、卜.列選項(xiàng)中不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是（）。

A客戶限額

B止損限額

C交易限額

D風(fēng)險(xiǎn)限額

正確答案：A

答案解析：常用的市場(chǎng)風(fēng)給限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額。1.交易限額。交易

限額是指對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。2.風(fēng)險(xiǎn)限額。風(fēng)險(xiǎn)限額是指對(duì)采用一定

的計(jì)量方法獲得的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模設(shè)置限額。3.止損限額。止損限額是指所允許的最大損失

額。

［單選題］35、衡量利率變動(dòng)時(shí)銀行當(dāng)期收益影響的分析方法是（）。

A風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析

B缺口分析

C久期分析

D情景分析

正確答案：B

答案解析：缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影峋的一種方法。具體而言，就是將銀

行不同時(shí)間段內(nèi)的利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，得到重新定

價(jià)“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動(dòng)，即得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致

影響。

［單選題］36、銀行面臨的主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是（）o

A匯率風(fēng)險(xiǎn)

B利率風(fēng)險(xiǎn)

C閽品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

答案解析：利率風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

［單選題］37、根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)引起原因的不同，其分類不包括（）。

A信用違約

B內(nèi)部欺詐

C業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

D流程管理不完善

正確答案：A

答案解析：根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)引起原因的不同，可以分為由人員（B項(xiàng)屬于）、系統(tǒng)（C項(xiàng)屬于）、

流程（D項(xiàng)屬于）和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。信用違約是信用風(fēng)險(xiǎn)，故A項(xiàng)不屬于操作

風(fēng)險(xiǎn)。

［單選題］38、（）是目前風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高、最為科學(xué)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。

A基本指標(biāo)法

B標(biāo)準(zhǔn)法

C高級(jí)計(jì)量法

D蒙特卡洛模擬法

正確答案：C

答案解析：高級(jí)計(jì)晟法是目前風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高、最為科學(xué)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)

量模型主要包括損失分布法、內(nèi)部衡量法、打分卡法。從當(dāng)前業(yè)界實(shí)踐看，最常用的是損失

分布法。

［單選題］39、操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具和手段不包括（）。

A操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自評(píng)估

B關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C經(jīng)驗(yàn)值法

D損失數(shù)據(jù)庫(kù)

正確答案：C

答案解析?：操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具和手段主要有操作風(fēng)險(xiǎn)與左制自評(píng)估（RCSA）、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)

指標(biāo)（KRI）、損失數(shù)據(jù)庫(kù)（LD）等。

［單選題］40、標(biāo)準(zhǔn)法將銀行全部業(yè)務(wù)劃分為（）個(gè)業(yè)務(wù)線條。

A7

B8

C9

D10

正確答案：C

答案解析：與基本指標(biāo)法不同，標(biāo)準(zhǔn)法將銀行全部業(yè)務(wù)劃分為公司金融、交易和銷售、零售

銀行、商業(yè)銀行、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)和他其業(yè)務(wù)等9個(gè)業(yè)務(wù)線條，

操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求等于各線條三年總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例加總。

［單選題］41、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的流程不包括（）。

A聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B監(jiān)測(cè)和報(bào)告

C結(jié)果跟蹤

D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

正確答案：C

答案解析?：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的流程：1.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；2.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：3.監(jiān)測(cè)和報(bào)告

［多選題］42、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的的說(shuō)法正確的有（）。

A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力

B從廣義上講，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

C在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險(xiǎn)管理歸屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理范疇

D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是指在與非本國(guó)國(guó)民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)中，由于他國(guó)（或地區(qū)）經(jīng)濟(jì)、政治、

社會(huì)變化及事件而遭受損失的可能性

E流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：ABDE

答案解析：C項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及

外部事件所造成損失的風(fēng)驗(yàn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)。由此可知，在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常

將法律風(fēng)險(xiǎn)管理歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理范疇。

［多選題］43、有關(guān)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)以下說(shuō)法正確的是（）。

A在國(guó)際金融活動(dòng)中，不論是政府、銀行還是個(gè)人都可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

B個(gè)人不會(huì)遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分為：政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

E在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也是存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的

正確答案：ACD

答案解析?：考察國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)特點(diǎn)。?是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同?個(gè)

國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；二是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、銀

行、企業(yè)，還是個(gè)人，都可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的提

［多選題］44、以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)正確的是（）o

A商業(yè)銀行追求短期商業(yè)目的

B商業(yè)銀行追求長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)

C不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)

D商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

E為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

正確答案：ABCDE

答案解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理中，不

適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。主要體現(xiàn)在四個(gè)方面:

商'業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性；為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷；為實(shí)現(xiàn)目

標(biāo)所需要的資源匱乏；整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證。

［多選題］45、商業(yè)銀行所面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)有（）。

A政治風(fēng)險(xiǎn)

B經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

D法律風(fēng)險(xiǎn)

E聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：ABC

答案解析：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)二類。

［多選題］46、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括（）＜.

A利率風(fēng)險(xiǎn)

B匯率風(fēng)險(xiǎn)

C股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

E法律風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：ABCD

答案解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)四大類。

［多選題］47、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法，正確的有（）。

A風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求

B對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取不同的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

C銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)最能力已經(jīng)成為衡顯其風(fēng)險(xiǎn)管理水平的重要內(nèi)容

D風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既可以基于專家經(jīng)驗(yàn)，也可以采用統(tǒng)計(jì)模型的方法

E我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)目前使用的是較為初級(jí)的資本計(jì)量方法

正確答案：BCD

答案解析：A項(xiàng)，有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的目標(biāo)在于幫助銀行了

解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)及嚴(yán)重程度，為下一步風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和防控打好基礎(chǔ)；E項(xiàng)，目前，我國(guó)商業(yè)

銀行業(yè)開始逐漸采取資本計(jì)量的高級(jí)方法，提高風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

［多選題］48、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說(shuō)法正確的有（）。

A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)盡可能多地識(shí)別出銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性

風(fēng)險(xiǎn)

B良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循全面性和持續(xù)性原則

C商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量

方法，但應(yīng)確保風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的準(zhǔn)確性

D風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)能夠前瞻性地考察風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)以及可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險(xiǎn)類別和性質(zhì)

E風(fēng)險(xiǎn)緩釋的目的在于降低未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)所帶來(lái)的損失

正確答案：ACDE

答案解析：B項(xiàng)，良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循全面性和前瞻性原則。

［多選題］49、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含的含義有（）。

A監(jiān)測(cè)一些關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和環(huán)節(jié)

B用統(tǒng)計(jì)模型的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C向內(nèi)外部不同層級(jí)的主體報(bào)告對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的定性、定量評(píng)估結(jié)果

D報(bào)告所采取的風(fēng)險(xiǎn)管控措施及其質(zhì)量與效果

E進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

正確答案：ACD

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指通過(guò)對(duì)一些關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，關(guān)注銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的

程度，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制；同時(shí)，向內(nèi)外部不同層級(jí)的主體報(bào)告對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的定性、定量評(píng)估結(jié)

果，以及所采取的風(fēng)險(xiǎn)管控措施及其質(zhì)量和效果。B項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的內(nèi)容；E項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)

控制的內(nèi)容。

［多選題］50、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）＜,

A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

E風(fēng)險(xiǎn)控制

正確答案：ABCE

答案解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制

四個(gè)環(huán)節(jié)。

［多選題］51、對(duì)銀行而言，全面風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)調(diào)將（）等銀行承擔(dān)的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)納入到

統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架中。

A信用風(fēng)險(xiǎn)

B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C操作風(fēng)險(xiǎn)

D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：ABCD

答案解析：具體到銀行而言，全面風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)調(diào)將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)等銀行承擔(dān)的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)納入到統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架中，涉及從堇事會(huì)、高級(jí)管理

層到風(fēng)險(xiǎn)管理部門、業(yè)務(wù)部門、分支機(jī)構(gòu)等多個(gè)層面，包括風(fēng)險(xiǎn)偏好制定、風(fēng)險(xiǎn)管理組織體

系構(gòu)建、風(fēng)險(xiǎn)管理政策完善、風(fēng)險(xiǎn)管理流程建設(shè)、信息系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提升?、風(fēng)險(xiǎn)管理

文化塑造等多方面的內(nèi)容。

［多選題］52、風(fēng)險(xiǎn)偏好是統(tǒng)一全行（）的認(rèn)知標(biāo)準(zhǔn)。

A經(jīng)營(yíng)管理

B業(yè)務(wù)管理

C財(cái)務(wù)管理

D風(fēng)險(xiǎn)管理

E日常管理

正確答案：AD

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求現(xiàn)實(shí)戰(zhàn)略的過(guò)程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量，它

是統(tǒng)一全行經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)驗(yàn)管理的認(rèn)知標(biāo)準(zhǔn)，是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本前提。

［多選題］53、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)，說(shuō)法正確的有（）o

A董事會(huì)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)

B面級(jí)管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石

C監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)

D“三道防線”分工協(xié)作，協(xié)調(diào)配合，并保持相互的獨(dú)立性

E第一道防線負(fù)責(zé)對(duì)全行風(fēng)險(xiǎn)管理體系有效性進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估

正確答案：BCD

答案解析：A項(xiàng)，高級(jí)管理層是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；E項(xiàng)，內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)作為風(fēng)

險(xiǎn)管理的“笫三道防線”，負(fù)責(zé)對(duì)全行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。

［多選題］54、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)包括（）等部門。

A董事會(huì)及專門的委員會(huì)

B監(jiān)事會(huì)

C高級(jí)管理層

D風(fēng)險(xiǎn)管理部門

E股東大會(huì)

正確答案：ABCD

答案解析：商業(yè)銀行根據(jù)不同的經(jīng)營(yíng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)制度和不同的風(fēng)險(xiǎn)管理要求，設(shè)置各自的風(fēng)

險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，一般由董事會(huì)及專門的委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門及其

他風(fēng)險(xiǎn)控制部門等組成。

［多選題］55、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的目標(biāo)在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)及嚴(yán)重程度，包括（）。

A感知風(fēng)險(xiǎn)

B計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

C分析風(fēng)險(xiǎn)

D檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

E控制風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：AC

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。感知風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)

商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)；分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。

［多選題］56、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略是銀行為實(shí)現(xiàn)總體發(fā)展目標(biāo)所制定的一系列風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和方針政策,

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略的說(shuō)法，正確的有（）。

A是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的定性描述

B是風(fēng)險(xiǎn)偏好的具休休現(xiàn)

C一般分為激進(jìn)、穩(wěn)健、消極三種類型

D是為實(shí)現(xiàn)預(yù)期的增長(zhǎng)和收益目標(biāo)而設(shè)計(jì)的

E選定風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略后，銀行需嚴(yán)格遵守，不能妄加修改

正確答案：ABD

答案解析：C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略一般分為積極、穩(wěn)健、保守三種類型；E項(xiàng)，在戰(zhàn)略制定時(shí)，要

選擇與銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好相一致的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略，如果相悖就要進(jìn)行修正與調(diào)整。

［多選題］57、銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理包含（）的方面的內(nèi)容。

A風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系的構(gòu)建

B風(fēng)險(xiǎn)偏好制定

C風(fēng)險(xiǎn)管理流程建設(shè)

D信息系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提升

E風(fēng)險(xiǎn)管理文化塑造

正確答案：ABCDE

答案解析：具體到銀行而言，全面風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)調(diào)將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)等銀行承擔(dān)的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)納入到統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架中，涉及從董事會(huì)、高級(jí)管理

層到風(fēng)險(xiǎn)管理部門、業(yè)務(wù)部門、分支機(jī)構(gòu)等多個(gè)層面，包括風(fēng)險(xiǎn)偏好制定、風(fēng)險(xiǎn)管理組織體

系構(gòu)建、風(fēng)險(xiǎn)管理政策完善、風(fēng)險(xiǎn)管理流程建設(shè)、信息系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提升、風(fēng)險(xiǎn)管理

文化塑造等多方面的內(nèi)容。

［多選題］58、按照《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指引》規(guī)定，我國(guó)現(xiàn)行的貸款分類法將貸款分為（）。

A關(guān)注類貸款

B次級(jí)類貸款

C可疑類貸款

D損失類貸款

E正常類貸款

正確答案：ABCDE

答案解析：按照《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指引》規(guī)定，我國(guó)現(xiàn)行的貸款分類法將貸款分為正常、關(guān)注、

次級(jí)、可疑、損失五類。

［多選題］59、常見的抵質(zhì)押品包括（）。

A土地使用權(quán)

B應(yīng)收賬款

C金融質(zhì)押品

D商用房地產(chǎn)

E居住用房地產(chǎn)

正確答案：ABCDE

答案解析?：常見的抵質(zhì)押品包括金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、土地

使用權(quán)等

［多選題］、非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露包括（）

60o

A主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

B公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

C股權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

D金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

E其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

正確答案：ABD

答案解析：按照風(fēng)險(xiǎn)暴露特征和引起風(fēng)險(xiǎn)主體不同，可分為主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)信

用風(fēng)險(xiǎn)暴露、零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、股權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴

露六大類。其中，主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露統(tǒng)稱為非

零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。

［多選題］61、常見的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)包括（）。

A違約概率

B違約損失率

C有效期限

D非預(yù)期損失

E違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

正確答案:ABCDE

答案解析：商業(yè)銀行通過(guò)計(jì)量不同的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，可以從不同的維度來(lái)反映銀行承擔(dān)的信用風(fēng)

險(xiǎn)水平，常用的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)包括違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、有效期限、預(yù)期損失

和非預(yù)期損失等。

［多選題］62、根據(jù)評(píng)價(jià)的對(duì)象不同，信用評(píng)級(jí)可分為（

A客戶評(píng)級(jí)

B公司評(píng)級(jí)

C資產(chǎn)評(píng)級(jí)

D債項(xiàng)評(píng)級(jí)

E風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

正確答案：AD

答案解析：根據(jù)評(píng)價(jià)的對(duì)象不同，信用評(píng)級(jí)可分為客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)。其中，客戶評(píng)級(jí)也

叫債務(wù)人評(píng)級(jí)。

［多選題］63、內(nèi)部評(píng)級(jí)法可分為（）。

A初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法

C中級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法

E非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法

正確答案：AB

答案解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法可分為初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法和高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法。

［多選題］64、與非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露相比，零華風(fēng)險(xiǎn)暴露具有（）的特點(diǎn)。

A筆數(shù)小

B筆數(shù)大

C單筆風(fēng)險(xiǎn)暴露較大

D單筆風(fēng)險(xiǎn)暴露較小

E風(fēng)險(xiǎn)分散

正確答案：BDE

答案解析：與非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露相比，零售風(fēng)險(xiǎn)暴露具有筆數(shù)大、單筆風(fēng)險(xiǎn)暴露較小、風(fēng)險(xiǎn)分

散的顯著特點(diǎn)，這一特點(diǎn)決定了商業(yè)銀行普遍采用組合的方式對(duì)零售業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。

［多選題］65、商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)構(gòu)建較為完善的內(nèi)部評(píng)級(jí)

體系，以下關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的表述，正確的有（）。

A對(duì)非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，同一交易對(duì)手可以有多個(gè)評(píng)級(jí)

B與非零風(fēng)險(xiǎn)暴露相比，零售風(fēng)險(xiǎn)暴露具有筆數(shù)大、單筆暴露較小、風(fēng)險(xiǎn)分散的顯著特點(diǎn)

C對(duì)非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，債務(wù)人評(píng)級(jí)應(yīng)最少具備7個(gè)非違約級(jí)別、1個(gè)違約級(jí)別

D對(duì)非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，債務(wù)人的每筆債項(xiàng)均應(yīng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

E對(duì)非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，應(yīng)建立非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)分池體系

正確答案：BCD

答案解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)體系包括非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和零售風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)分池體系

兩類。A項(xiàng)，對(duì)非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，同一交易對(duì)?手，無(wú)論是作為債務(wù)人還是保證人，在商業(yè)銀

行內(nèi)部只能有一個(gè)評(píng)級(jí)；E項(xiàng)，商業(yè)銀行對(duì)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，應(yīng)建立零售風(fēng)險(xiǎn)

暴露的風(fēng)險(xiǎn)分池體系，確保對(duì)每筆零售風(fēng)險(xiǎn)暴露準(zhǔn)確、可靠分配到相應(yīng)的資產(chǎn)池中，同一池

中零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)程度應(yīng)保持一致。

［多選題］66、按照貸款五級(jí)分類法，不良貸款包括（）。

A關(guān)注貸款

B次級(jí)貸款

C逾期貸款

D可疑貸款

E損失貸款

正確答案：BDE

答案解析：按照貸款五級(jí)分類法，將貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五類，其中后

三類稱為“不良貸款”。

［多選題］67、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的方式（）。

A抵質(zhì)押品

B凈額結(jié)算

C保證

D信用衍生工具

E投資組合

正確答案：ABCD

答案解析：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等

方式轉(zhuǎn)移和降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

［多選題］68、在傳統(tǒng)新的業(yè)務(wù)中，商業(yè)銀行主要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

A信用風(fēng)險(xiǎn)

B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C操作風(fēng)險(xiǎn)

D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E貸后管理

正確答案：ABE

答案解析：傳統(tǒng)新的業(yè)務(wù)中，商業(yè)銀行主要承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)審批、貸后管理、風(fēng)險(xiǎn)

計(jì)量、不良貸款處置等信貸管理機(jī)制主要圍繞信用風(fēng)險(xiǎn)展開的。

［多選題］b9、商業(yè)銀行可采取（）來(lái)管控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

A交易限額

B標(biāo)準(zhǔn)法

C損失數(shù)據(jù)庫(kù)

D應(yīng)急計(jì)劃

E風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

正確答案：AE

答案解析：商業(yè)銀行管控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的手段有：①限額管理，包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額升止損

限額；②風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。B項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)法是操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法之一；c項(xiàng)，損失數(shù)據(jù)庫(kù)是操作風(fēng)

險(xiǎn)的管控工具；D項(xiàng)，應(yīng)急計(jì)劃是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管控手段。

［多選題］70、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法包括（）。

A缺口分析

B久期分析

C風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法

D風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

E壓力測(cè)試

正確答案:ABCE

答案解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法有六種，分別是：缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)

險(xiǎn)價(jià)值法、敏感性分析和情景分析、壓力測(cè)試。

［多選題］71、下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，說(shuō)法不正確的有（）。

A股票價(jià)格的波動(dòng)會(huì)間接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

B商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中的商品包括黃金、農(nóng)產(chǎn)品，不包括石油

C匯率風(fēng)險(xiǎn)包括外匯交易風(fēng)險(xiǎn)和外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

D證券經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)使商業(yè)銀行直接面臨股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

E銀行結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)與負(fù)債之間幣種的不匹配也會(huì)造成外匯風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：BD

答案解析?：B項(xiàng)，商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商

業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品包括在二級(jí)市場(chǎng)交易的某些實(shí)物產(chǎn)品，如農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)

品（包括石油）和金屬（不包括黃金）等；D項(xiàng)，目前，我國(guó)商業(yè)銀行不能從事證券經(jīng)營(yíng)皿務(wù)，

因而我國(guó)商業(yè)銀行很少直接面臨股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

［多選題］72、下列關(guān)于匯率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的有（）。

A黃金被納入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)考慮，其原因在于黃金曾長(zhǎng)時(shí)間在國(guó)際結(jié)算體系中發(fā)揮國(guó)際貨幣職

能，從而充當(dāng)外匯資產(chǎn)的作用

B根據(jù)產(chǎn)生的原因，匯率風(fēng)險(xiǎn)可以分為兩類：外匯交易風(fēng)險(xiǎn)和外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

C商業(yè)銀行發(fā)放外幣貸款時(shí)，匯率波動(dòng)可能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)增加

D人民幣升值會(huì)降低我國(guó)商業(yè)銀行面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)

E匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：ABCt

答案解析：匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)產(chǎn)生的原

因，匯率風(fēng)險(xiǎn)可以分為兩類：①外匯交易風(fēng)險(xiǎn)，主要來(lái)三于兩個(gè)方面：a.為客戶提供外匯

交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸：b.銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外

匯敞口頭寸。②外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)，是因?yàn)殂y行結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)與負(fù)債之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。

黃金被納入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)考慮，其原因在于，黃金曾長(zhǎng)時(shí)間在國(guó)際結(jié)算體系中發(fā)揮國(guó)際貨幣職能,

從而充當(dāng)外匯資產(chǎn)的作用。C項(xiàng)，商業(yè)銀行發(fā)放外幣貸款時(shí)，匯率波動(dòng)可能會(huì)引起債務(wù)人的

償債負(fù)擔(dān)變重，導(dǎo)致債務(wù)人不履行合同，不能按約定的期限和利息還本付息的風(fēng)險(xiǎn)增加，即

信用風(fēng)險(xiǎn)增加。D項(xiàng)，人民幣升值可能會(huì)增加我國(guó)商業(yè)銀行面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)，例如當(dāng)人民幣

升值時(shí)，企業(yè)購(gòu)匯、持匯意愿明顯下降，遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約增長(zhǎng)異常，易產(chǎn)生外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。

［多選題］73、利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同，可分為（

A重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

E期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：ABE

答案解析?：利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)是銀行面

臨的主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、

基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

［多選題］74、目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有（）。

A蒙特卡洛模擬法

B最小二乘法

C方差一協(xié)方差法

D歷史模擬法

E敏感性分析法

正確答案：ACD

答案解析?：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在?定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素

發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。1=1前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)

值模型技術(shù)主要有三種：方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。

［多選題］75、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括（）o

A利率風(fēng)險(xiǎn)

B匯率風(fēng)險(xiǎn)

C股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

E法律風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：ABCD

答案解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)四大類。

卜多選題］76、根據(jù)引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的事件類型，操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）o

A外部欺詐

B就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全性有問(wèn)題

C信息科技系統(tǒng)事件

D執(zhí)行、交割和流程管理事件

E內(nèi)部欺詐

正確答案：ABCDE

答案解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)以及外部事件

所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的事件類型，可以分為七種表現(xiàn)形式：①內(nèi)部欺詐事

件；②外部欺詐事件；③就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件；④客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件；⑤

實(shí)物資產(chǎn)的損壞事件；⑥信息科技系統(tǒng)事件；⑦執(zhí)行、交割和流程管理事件。

［多選題］77、可能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的因素有（）o

A商品價(jià)格波動(dòng)

B違反用工法

C員工的知識(shí)/技能匱乏

D自然災(zāi)害

E外部人員犯罪

正確答案：BCDE

答案解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事

件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。BC兩

項(xiàng)屬于人員因素：DE兩項(xiàng)屬于外部事件。A項(xiàng)，商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)會(huì)帶來(lái)商品價(jià)格

風(fēng)險(xiǎn)，商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

［多選題］78、我國(guó)某銀行購(gòu)買了在上海證券交易所上市的公司發(fā)行的10年期的債券，所承

擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

A違約風(fēng)險(xiǎn)

B聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

E政治風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：AC

答案解析：B項(xiàng)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)

者對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家

范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；E項(xiàng)，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的一種。

［判斷題］79、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為外部風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。（）

A正確

B錯(cuò)誤

正確答案：B

答案解析：按照不同的標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為不同的種類：①按照遭受風(fēng)險(xiǎn)的范圍劃分，可

以分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；②按照銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分，可以分為資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、負(fù)債風(fēng)

險(xiǎn)、中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；③按照風(fēng)險(xiǎn)主體劃分，可以分為公司風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等。結(jié)

合銀行經(jīng)營(yíng)的特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八個(gè)主要類

型。

［判斷題］80、操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面。（）

A正確

B錯(cuò)誤

正確答案：A

答案解析：操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面.

［判斷題］81、操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)包括法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。（）

A正確

B錯(cuò)誤

正確答案：B

答案解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事

件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

［判斷題］82、從廣義上講，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件

的有效性和可執(zhí)行力。（）

A正確

B錯(cuò)誤

正確答案：B

答案解析：法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)。從狹義上講，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注銀行所簽

署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力；從廣義上講，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的

還有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。

［判斷題］83、商業(yè)銀行面臨的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或

信用質(zhì)量發(fā)生下降時(shí)，給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）

A正確

B錯(cuò)誤

正確答案：B

答案解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)者對(duì)商

業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。題干所述的風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。

［判斷題］84、對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，信用風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)

和場(chǎng)外衍生品交易中，而銀行在表外業(yè)務(wù)中只收取手續(xù)光，一般不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。（）

A正確

B錯(cuò)誤

正確答案：B

答案解析：信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于銀行的貸款業(yè)務(wù)中，也存在于其他表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)中，如擔(dān)

保、承兌和證券投資等。

［判斷題］85、極端損失發(fā)生的概率很低，銀行不可能也不需要為極端損失準(zhǔn)備巨額的資本。

（）

A正確

B錯(cuò)誤

正確答案：A

答案解析：極端損失是指戰(zhàn)爭(zhēng)、重大災(zāi)難或危機(jī)等異常情況導(dǎo)致的、銀行一般無(wú)法預(yù)見的損

失。這種損失發(fā)生的概率雖然極低，但損失非常巨大。曰于極端損失的“偶發(fā)性”特征，銀

行不可能也不需要為極端損失準(zhǔn)備巨額的資本，或在具體交易中分?jǐn)偩揞~的成本。

［判斷題］86、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)是雙向的，交易對(duì)手的雙方面臨的交易市場(chǎng)價(jià)值都有可能是

正值或負(fù)值。（）

A正確

B錯(cuò)誤

正確答案：A

答案解析：交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)手在一筆交易的現(xiàn)金流最后結(jié)算之前違約的風(fēng)險(xiǎn),

與違約交易對(duì)手的交易或組合具有正的經(jīng)濟(jì)價(jià)值時(shí)，經(jīng)濟(jì)損失將會(huì)發(fā)生。交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)

是雙向的。

［判斷題］87、操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此

分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性有問(wèn)題，客戶、

產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法有問(wèn)題，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，執(zhí)行、交割及流程管理不完

善。（）

A正確

B錯(cuò)誤

正確答案：A

答案解析：操作風(fēng)險(xiǎn)足指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件

所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)可.以分為由人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件所引發(fā)

的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全性

有問(wèn)題，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法有問(wèn)題，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和

流程管理事件。

［判斷題］88、風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過(guò)程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量。

（）

A正確

B錯(cuò)誤

正確答案：A

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過(guò)程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量,

它是統(tǒng)一全行經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)知標(biāo)準(zhǔn)，是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本前提。

［判斷題］89、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指了解各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)，分析各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。（）

A正確

B錯(cuò)誤

正確答案：A

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)，感知風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)

商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)；分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。

［判斷題］90、全面風(fēng)險(xiǎn)管理就是一個(gè)從企業(yè)戰(zhàn)略FI標(biāo)制定到FI標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程。（）

A正確

B錯(cuò)誤

正確答案：A

答案解析?：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理是?個(gè)過(guò)程，它由?個(gè)主體的董事會(huì)、管理當(dāng)局和其他人員實(shí)施,

應(yīng)用于戰(zhàn)略制定并貫穿于企業(yè)之中，旨在識(shí)別可能會(huì)影響主體的潛在事項(xiàng)，管理風(fēng)險(xiǎn)以使其

限制在該主體的風(fēng)險(xiǎn)容量之內(nèi)，并為主體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證。簡(jiǎn)單地說(shuō)，全面風(fēng)險(xiǎn)管

理就是一個(gè)從企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)制定到目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程。

［判斷題］91、凈額結(jié)算的緩釋作用主要體現(xiàn)為消除違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。（）

A正確

B錯(cuò)誤

正確答案：B

答案解析：凈額結(jié)算是指參與交易的機(jī)構(gòu)以交易參與方為單位，對(duì)其買入和賣出交易的余額

進(jìn)行軋差，以軋差得到的凈額組織交易參與方進(jìn)行交割的制度。凈額結(jié)算的緩秤作用主要體

現(xiàn)為降低違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

［判斷題］92、銀行運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)覆蓋信用風(fēng)險(xiǎn)，以便在實(shí)際遭受損失時(shí)進(jìn)行抵補(bǔ)。（）

A正確

B錯(cuò)誤

正確答案：A

答案解析?：信用風(fēng)險(xiǎn)也是銀行面臨的一張成本，銀行需要通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)加以覆蓋，以便在實(shí)

際遭受損失時(shí)進(jìn)行抵補(bǔ)。

［判斷題］93、零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露采用的是初級(jí)內(nèi)部評(píng)估法，因此，銀行不需自行估計(jì)違約概

率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。（）

A正確

B錯(cuò)誤

正確答案：B

答案解析:對(duì)于零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行都要自行估計(jì)違約概率、

違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。

［判斷題］94、目前債務(wù)人評(píng)級(jí)方法較為成熟，應(yīng)用較為廣泛，已經(jīng)成為銀行識(shí)別和計(jì)量信用

風(fēng)險(xiǎn)的基本工具。（）

A正確

B錯(cuò)誤

正確答案：A

答案解析?：客戶評(píng)級(jí)也叫債務(wù)人評(píng)級(jí)，主要用于評(píng)價(jià)債務(wù)人如期履約的可能性，實(shí)現(xiàn)對(duì)債務(wù)

人的違約概率的計(jì)量。目前，客戶評(píng)級(jí)方法較為成熟，應(yīng)用較為廣泛，已經(jīng)成為銀行識(shí)別和

計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的基本工具。

［判斷題］95、權(quán)重法的基本思想是由于借款人可能出現(xiàn)違約，銀行必須根據(jù)已經(jīng)掌握佗定性

和定量信息對(duì)信用損失進(jìn)行評(píng)估，并將這種評(píng)估與資本充足率掛鉤。（