計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第2版）導(dǎo)論

ECONOMETRICS計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第2版）教學(xué)目的和要求了解計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展簡史掌握計量經(jīng)濟(jì)的研究步驟了解計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科的關(guān)系掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)03040102課

程

內(nèi)

容什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)研究的基本步驟計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科的關(guān)系計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展03040102目前我國經(jīng)濟(jì)正由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。諸多理論研究認(rèn)為，改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)高速增長主要依靠資源要素高投入加以驅(qū)動的，但伴隨著資源供給日趨緊張、人口紅利不斷減弱、生態(tài)環(huán)境約束逐漸增強(qiáng)，這種舊動能難以實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。培育壯大新動能，加快新舊動能轉(zhuǎn)換，應(yīng)成為支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要著力點。新動能是以技術(shù)創(chuàng)新為重要支撐、以制度變革為基本保證、以轉(zhuǎn)型升級為核心內(nèi)容的新型變革力量。為此，國家和許多地區(qū)也相繼出臺了加快新舊動能轉(zhuǎn)換的政策措施。新動能在推動經(jīng)濟(jì)中高速持續(xù)增長、降低能源資源消耗、維護(hù)生態(tài)平衡、促進(jìn)勞動就業(yè)、提升人民生活質(zhì)量等方面確實比舊動能有效嗎？如何定量測度新、舊動能對經(jīng)濟(jì)增長或經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響效應(yīng)？由于在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、人力資本、管理機(jī)制等方面存在區(qū)域差異性，新動能對經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響效應(yīng)在空間上是否存在非平衡性和溢出效應(yīng)？利用計量經(jīng)濟(jì)分析方法將有助于對上述類似現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)問題的分析和解釋，進(jìn)而為國家或地方政府部門制定相關(guān)政策提供現(xiàn)實參考依據(jù)。4引子：轉(zhuǎn)換新舊動能

實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展1.1.1什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)著名計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家、諾獎獲得者的觀點：弗瑞希

(R.Frisch)：對經(jīng)濟(jì)的數(shù)量研究有好幾個方面，其中任何一個就其本身來說都不應(yīng)該和計量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)決不是一樣的。它也不等于一般的經(jīng)濟(jì)理論，即使這種理論中有很大部分具有確定的數(shù)量特征。也不應(yīng)該把計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的意義與在經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用數(shù)學(xué)看成是一回事。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要條件，但本身都并非是充分條件。這三者的統(tǒng)一才是強(qiáng)有力的工具，這三者的結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)”。薩繆爾森

(P.A.Samuelson)：根據(jù)理論和觀測的事實，運用合適的推理方法使之聯(lián)系

起來同時推導(dǎo)，對實際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析。克萊因

(R.Klein)：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是數(shù)學(xué)方法、統(tǒng)計技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析的綜合，就其字義而言，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)不僅是指對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象加以測量，而且包含根據(jù)一定的經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行計算的意思。51.1

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)1.1.1什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般定義：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)、以經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)，運用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的方法，通過建立計量經(jīng)濟(jì)模型來研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象數(shù)量關(guān)系和變化規(guī)律的一門應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科。研究對象：經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象學(xué)科性質(zhì)：經(jīng)濟(jì)學(xué)的分支學(xué)科(我國)構(gòu)成要素：經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、數(shù)學(xué)方法研究手段或表現(xiàn)形式：計量經(jīng)濟(jì)模型研究目的：測度經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象之間的數(shù)量關(guān)系及其變動規(guī)律

。6

1.1

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)1.1.2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展計量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Econometrics)學(xué)科名稱是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家、首屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者弗里希(R.Frisch)于1926年仿照生物計量學(xué)(Biometrics)一詞而首先提出。弗里希又與丁伯根(J.Tinbergen)、費雪(Fisher)等于1930年在美國發(fā)起成立了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)會(econometric

society)

。學(xué)會于1933年開始定期出版《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》(Econometrica)期刊。一般認(rèn)為，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會的成立和計量經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志的出版，標(biāo)志著計量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門獨立學(xué)科的正式誕生。截止到2019年，共有84位經(jīng)濟(jì)學(xué)家獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，其中三分之一以上是

因創(chuàng)新計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和方法或在應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)方法研究現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)問題方面取得重大影響而獲得嘉獎。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)于20世紀(jì)80年代初被引入中國。1998年教育部將其確定為普通高等院校經(jīng)濟(jì)學(xué)類本科各專業(yè)的八門共同核心課之一。7

1.1

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)1.1.2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展——經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)階段時間：大體為20世紀(jì)30年代至70年代以前。特征：

(1)

30年代主要以從微觀上定量分析需求與供給之間的關(guān)系；40年代

后逐步側(cè)重于對國民收入、就業(yè)、產(chǎn)業(yè)部門間聯(lián)系等宏觀經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行分析。(2)

計量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定主要以經(jīng)濟(jì)理論為導(dǎo)向，模型的估計和檢驗以經(jīng)典假定

為約束條件。(3)

模型形式主要為線性模型或可轉(zhuǎn)化線性形式的非線性模型，模型估計使用

的數(shù)據(jù)類型為時序數(shù)據(jù)或截面數(shù)據(jù)；模型參數(shù)估計方法主要有最小二乘法或極大似

然估計法。(4)

模型應(yīng)用主要在于對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變化進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析和發(fā)展預(yù)測。8

1.1

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)1.1

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)

1.1.2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展——現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)階段時間：20世紀(jì)70年代以后。特征：(1)對宏觀經(jīng)濟(jì)活動與微觀經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行計量分析并重。(2)計量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定是主要以數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)為導(dǎo)向，模型的估計和檢驗不

再局限于經(jīng)典假定條件。(3)模型估計使用的數(shù)據(jù)類型，微觀經(jīng)濟(jì)計量分析中以截面數(shù)據(jù)或面板

數(shù)據(jù)為主，宏觀經(jīng)濟(jì)分析中以時序數(shù)據(jù)為主；模型的估計和檢驗方法更加豐富和先進(jìn)，如廣義矩估計方法、貝葉斯估計法、非參數(shù)估計法、協(xié)整關(guān)系檢驗法、因果關(guān)系檢驗法等。(4)模型應(yīng)用上側(cè)重于進(jìn)行經(jīng)濟(jì)政策評估、驗證和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。9

1.1.2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展——計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的分類按照研究內(nèi)容的側(cè)重點不同，分為理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。前者側(cè)重于研究計量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)理基礎(chǔ)、參數(shù)估計與模型檢驗的理論和方法，以使得所建立模型具有優(yōu)良的數(shù)學(xué)性質(zhì)，能夠更好地揭示經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系；后者以具體領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)，利用理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)所提供的理論方法，側(cè)重于探討如何設(shè)定和應(yīng)用具體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的計量經(jīng)濟(jì)模型，以從定量方面揭示該具體領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)變量之間的變化規(guī)律。按研究范圍的不同，分為宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。前者以宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論為指導(dǎo)，利用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論方法和宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，通過建立宏觀經(jīng)濟(jì)計量模型，定量分析研究宏觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)變量(如國民收入、投資、消費、政府支出、就業(yè)等)之間的關(guān)系；后者是以微觀經(jīng)濟(jì)理論以及有關(guān)社會學(xué)理論等為基礎(chǔ)，利用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論方法和微觀統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)，通過建立微觀經(jīng)濟(jì)計量模型，對微觀單位(居民個人或家庭、廠商)經(jīng)濟(jì)行為與其影響因素之間關(guān)系進(jìn)行定量經(jīng)驗分析。1.1

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)101.1.3計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系1.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)理論)的關(guān)系(1)

區(qū)別表達(dá)方式：經(jīng)濟(jì)理論通?？梢杂谜Z義模型、幾何模型、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型等多種方式表達(dá)，而計量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以計量經(jīng)濟(jì)模型表述方式。變量性質(zhì)和變量間關(guān)系：在一般經(jīng)濟(jì)理論分析中，將自變量和因變量均被視為確定性變量，變量之間的關(guān)系被看作是函數(shù)因果關(guān)系；而在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析中，將自變量視為確定性變量(如為隨機(jī)變量但必須與隨機(jī)誤差項相互獨立)、因變量視為隨機(jī)變量，變量之間的關(guān)系表現(xiàn)為隨機(jī)(相關(guān))因果關(guān)系。模型參數(shù)估計：數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型參數(shù)是不可以加以估計，僅對其取值范圍作一般性規(guī)定；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的參數(shù)是可以利用樣本數(shù)據(jù)和數(shù)理統(tǒng)計方法加以具體估計的，通常假定因變量服從某種統(tǒng)計分布。(2)

聯(lián)系經(jīng)濟(jì)理論為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)提供理論基礎(chǔ)。既是計量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定的基本依據(jù)，又是對計量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行合理性檢驗的重要標(biāo)準(zhǔn)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以驗證和發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)理論。111.1

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)1.1.3計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系2.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系(1)

區(qū)別經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)：主要研究對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行指標(biāo)設(shè)計、統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計整理和統(tǒng)計分析的相關(guān)理論與方法；主要采用統(tǒng)計指標(biāo)和描述性分析方法，用以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變動的長期趨勢、季節(jié)變化、循環(huán)變動、結(jié)構(gòu)因素變動、統(tǒng)計相關(guān)性等。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：主要研究關(guān)于計量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定、估計、檢驗和應(yīng)用的理論與方法，它以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)為事實依據(jù)選用適宜的數(shù)學(xué)方法建立計量經(jīng)濟(jì)模型，對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象之間的隨機(jī)因果關(guān)系進(jìn)行定量測度。(2)聯(lián)系經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)提供經(jīng)濟(jì)變量名稱(統(tǒng)計指標(biāo))以及收集、整理經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的方法。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是對經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行深層次挖掘和開發(fā)利用，利用計量經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象之間相互聯(lián)系的本質(zhì)特征和變化規(guī)律。12

1.1

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)1.1

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)

1.1.3計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系3.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系(1)

區(qū)別數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是一門以概率論為基礎(chǔ)、研究隨機(jī)現(xiàn)象變動統(tǒng)計規(guī)律性的數(shù)學(xué)學(xué)科，它各種隨機(jī)現(xiàn)象研究提供一般方法論。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)則主要探討經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域變量之間的隨機(jī)因果關(guān)系，并通過建立樣本回歸模型近似反映總體現(xiàn)象的平均變化規(guī)律性。(2)聯(lián)系數(shù)理統(tǒng)計學(xué)為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)提供數(shù)學(xué)方法基礎(chǔ),計量經(jīng)濟(jì)模型的估計、檢驗以及應(yīng)用于發(fā)展預(yù)測都必須以數(shù)理統(tǒng)計學(xué)中的相關(guān)方法原理為依據(jù)。隨著計量經(jīng)濟(jì)學(xué)對現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)問題研究的深入、細(xì)化，要求利用更高級、更復(fù)雜的數(shù)理統(tǒng)計學(xué)方法，從而也推動了數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的發(fā)展。131.2

計量經(jīng)濟(jì)研究的基本步驟

計量經(jīng)濟(jì)模型：對經(jīng)濟(jì)行為或過程的一種數(shù)學(xué)模擬?；疽兀?/p>

例

如

1.變量：

是模型的研究對象或影響因素，是可以觀測的因素。2.參數(shù)：反映經(jīng)濟(jì)變量之間數(shù)量依存關(guān)系，通常不能直接觀測，但可以估計。3.

隨機(jī)擾動項：

模型中沒有獨立反映的

、

各綜合因素，

通常假定服從某種統(tǒng)

計分布。141.2

計量經(jīng)濟(jì)研究的基本步驟

1.2.1

模型設(shè)定1.研究經(jīng)濟(jì)理論(1)根據(jù)一定經(jīng)濟(jì)理論所揭示出的研究對象的變動方向、變動結(jié)構(gòu)、變動規(guī)律以及與其它現(xiàn)象之間所存在的客觀本質(zhì)聯(lián)系來構(gòu)造模型。(2)對同一經(jīng)濟(jì)問題，依據(jù)經(jīng)濟(jì)理論不同，所構(gòu)造的計量模型就可能不同。凱恩斯絕對收入假說杜森貝相對收入假說151.2

計量經(jīng)濟(jì)研究的基本步驟

1.2.1

模型設(shè)定單方程計量經(jīng)濟(jì)模型：僅包含一個方程。如生產(chǎn)函數(shù)

聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)模型：包含兩個及以上相互聯(lián)系的方程。如宏觀經(jīng)濟(jì)模型Y

=C

+I

+G國民收入

政府消費01

10122居民消費隨機(jī)誤差項I

=b

+bY

+b

R

+

C

=a

+a

Y+

平衡方程投資函數(shù)消費函數(shù)投資額利率161.2.1

模型設(shè)定2.選擇模型中的變量(1)

區(qū)分變量的性質(zhì)—單方程計量模型：被解釋變量、解釋變量；—聯(lián)立方程模型：內(nèi)生變量、外生變量、前定變量。解釋變量(explanatory

variable)：用以表征引起研究對象變化的重要影響因素，其作為原因變量而放置在方程等號右邊，一個方程中可以包含多個解釋變量。被解釋變量(explained

variable)：用以表征研究對象，其作為結(jié)果變量而放置在方程等號左邊，一個方程中只能含有一個被解釋變量。內(nèi)生變量(endogenous

variable)：是指其數(shù)值由模型系統(tǒng)決定但同時又影響模型系統(tǒng)的

變量，它是服從一定概率分布的隨機(jī)變量。外生變量(exogenous

variable)是指其數(shù)值由模型系統(tǒng)以外因素決定而又對模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響的變量，一般為非隨機(jī)變量。前定變量：包括外生變量和滯后內(nèi)生變量。171.2

計量經(jīng)濟(jì)研究的基本步驟1.2

計量經(jīng)濟(jì)研究的基本步驟

1.2.1

模型設(shè)定2.選擇模型中的變量(2)

萃取解釋變量通常將影響研究對象的最主要的、可量的、經(jīng)常發(fā)生作用的、有數(shù)據(jù)支持的因素作為解釋變量納入模型之中。(3)

解釋變量之間相關(guān)性研究—用于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析或政策評價時，模型不能存在多重共線性?！猇AR模型中變量間必須存在因果關(guān)系。(4)

選用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計指標(biāo)—能夠正確體現(xiàn)變量的基本功能；—保證指標(biāo)數(shù)據(jù)具有較強(qiáng)的可得性、可靠性和完備性；—指標(biāo)形式具有合理的匹配性。(5)

慎重使用虛擬變量18

1.2

計量經(jīng)濟(jì)研究的基本步驟

1.2.1

模型設(shè)定3.選擇模型的數(shù)學(xué)形式(1)

模型中方程的分類根據(jù)所反映變量間關(guān)系的內(nèi)容不同，分為行為方程、技術(shù)方程、制度方程和定義方程。根據(jù)所反映變量間相關(guān)的形式不同，分為線性方程和非線性方程。根據(jù)所反映變量間關(guān)系的性質(zhì)不同，分為確定性方程和隨機(jī)性方程。(2)

方程形式的設(shè)定方法—依據(jù)經(jīng)濟(jì)行為理論，在數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型基礎(chǔ)上直接添加隨機(jī)擾動項；—利用樣本數(shù)據(jù)和繪圖軟件繪制散點圖(相關(guān)圖或趨勢圖)；計量經(jīng)濟(jì)模型中必須包含有一個或一個以上隨機(jī)性方程。4.設(shè)定模型參數(shù)的符號和理論期望值范圍19

1.2

計量經(jīng)濟(jì)研究的基本步驟

1.2.2

模型估計1.樣本數(shù)據(jù)(1)

時序數(shù)據(jù)

(time

series

data)：按時間發(fā)生先后順序排列而成的同一指標(biāo)數(shù)據(jù)。應(yīng)用時注意：各項數(shù)據(jù)計算口徑和計量單位前后的一致性；價值指標(biāo)的價格平減；易產(chǎn)生自相關(guān)性。(2)截面數(shù)據(jù)

(cross

sectional

data)：在同一時間、不同空間或個體的同一

指標(biāo)數(shù)據(jù)。應(yīng)用時注意：樣本分布與總體分布的一致性；易產(chǎn)生異方差性。(3)面板數(shù)據(jù)

(panel

data)：時序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)的混合，具有個體、指標(biāo)、時間三維結(jié)構(gòu)。(4)虛擬變量數(shù)據(jù)

(dummy

variable

data)：對定性因素的取值，只有0或1。20

1.2

計量經(jīng)濟(jì)研究的基本步驟

1.2.2

模型估計2.模型識別在建立經(jīng)典聯(lián)立計量經(jīng)濟(jì)方程模型時，需要識別其全部結(jié)構(gòu)式參數(shù)能否從參數(shù)體系方程組中得到求解。3.估計方法參數(shù)估計方法選擇，應(yīng)視所估計模型的類型、樣本數(shù)據(jù)特點而定。單方程模型常用的方法：普通最小二乘法、廣義最小二乘法、極大似然估計法等；經(jīng)典聯(lián)立方程模型估計方法：間接最小二乘法、二階段最小二乘法等。4.應(yīng)用軟件SPSS、EVIEWS、SAS、STATA

、R等。211.2

計量經(jīng)濟(jì)研究的基本步驟

1.2.3模型檢驗1.經(jīng)濟(jì)檢驗基于經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則進(jìn)行的檢驗，用于判斷參數(shù)估計值的符號和數(shù)值大小在經(jīng)濟(jì)意義上是否合理。2.統(tǒng)計顯著性檢驗基于數(shù)理統(tǒng)計推斷準(zhǔn)則，在一定置信概率保證下，通過構(gòu)建原假設(shè)和計算相關(guān)統(tǒng)計量對模型參數(shù)估計結(jié)果的可靠性進(jìn)行判別。(1)

擬合優(yōu)度檢驗。檢驗樣本回歸方程對樣本觀測值的擬合程度。方法：判定系數(shù)(可決系數(shù))R2。(2)

方程顯著性檢驗。檢驗樣本回歸方程對總體回歸方程的代表性，即檢驗所有解釋變量作為一整體與被解釋變量的線性關(guān)系是否顯著。方法：F檢驗。(3)

變量顯著性檢驗。檢驗?zāi)Ｐ椭忻總€解釋變量與被解釋變量之間的關(guān)系是否顯著。方法：t檢驗。221.2

計量經(jīng)濟(jì)研究的基本步驟

1.2.3模型檢驗3.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗基于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則而判斷估計模型是否滿足經(jīng)典假定條件。(1)

隨機(jī)擾動項正態(tài)性檢驗。方法：JB法；(2)

自相關(guān)性檢驗。方法：D-W、偏自相關(guān)系數(shù)、B-G等；(3)

異方差性檢驗。方