銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》歷年真題和解析答案0412-4

銀行從業(yè)資格考試《風險管理(初級)》歷

年真題和解析答案0412-4

1、洗錢通常是非法資金合法化的行為和過程?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:洗錢通常是指運用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性

質(zhì)，把它變成看似合法資金的行為和過程。

2、有?些銀行戰(zhàn)略風險評估可以采用打分卡的方法，圍繞()進行打

分?！径噙x題】

A.決策者

B.投資者

C.行業(yè)因素

D.銀行管理

E.外部環(huán)境

正確答案:A、C、D、E

答案解析:選項ACDE正確：有一些銀行戰(zhàn)略風險評估可以采用打分卡

的方法，圍繞外部環(huán)境、行業(yè)因素、銀行管理、決策者、其他相關因

素進行打分，判斷戰(zhàn)略風險水平。

3、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比

例不得低于（）?！締芜x題】

A.15%

B.25%

C.35%

D.45%

正確答案:B

答案解析:我國《商業(yè)銀行法》第十九條第二款規(guī)定，流動性資產(chǎn)余額

與流動性負債余額的比例不得低于25%（選項B正確）。

4、由于變現(xiàn)能力取決于信用質(zhì)量，銀行應嚴格管理流動性組合的資產(chǎn)

質(zhì)量，訂立進入流動性組合的資產(chǎn)的最高評級?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案舊

答案解析油于變現(xiàn)能力取決于信用質(zhì)量，銀行應嚴格管理流動性組合

的資產(chǎn)質(zhì)量，訂立進入流動性組合的資產(chǎn)的最低評級。

5、商業(yè)銀行持有的流動性資產(chǎn)到期收回本金和產(chǎn)生的利息不能形成流

動性?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案舊

答案解析:商業(yè)銀行持有的流動性資產(chǎn)到期收回本金和產(chǎn)生的利息亦能

形成流動性。

6、根據(jù)操作風險的識別特征，操作風險關鍵指標包括（）?！径噙x題】

A.員工水平

B.技能水平

C.變動水平

D.從業(yè)年限

E.自動化水平

正確答案:A、B、C、E

答案解析:關鍵風險指標包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿

意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復雜程

度、自動化水平等（選項ABCE符合題意）。

7、下列商業(yè)銀行客戶中，僅適合采用專家判斷法進行信用評級的是

（）o【單選題】

A.債務人

B.借款人

C.投資者

D.存款人

正確答案:B

答案解析:專家判斷法是目前金融機構對借款人進行信用評級時經(jīng)常采

用的一種有效的方法（選項B正確）。

8、假設某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風險VaR值為552

萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，

則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）?！締芜x題】

A.小于473萬美元

B.小于631萬美元

C.等于631萬美元

D.大于631萬美元

正確答案舊

答案解析:考慮風險分散化的效應，總的風險價值應該是小于552加上

79,即小于631萬美元。

9、在銀行風險管理中，（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承

擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任?！締芜x題】

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.股東大會

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行風險治理的組織架構包括董事會及其風險管理委員

會、監(jiān)事會、高級管理層、風險管理部門。選項A：在銀行風險管理

中，董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風

險管理的最終責任；選項B：監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機構，對

股東大會負責；選項C：高級管理層是向董事會負責，是商業(yè)銀行的

執(zhí)行機構。高級管理人員應當按照董事會要求，及時、準確、完整地

向董事會報告有關本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財務狀況、風險狀況和

經(jīng)營前景等情況。

10、國別風險應當至少劃分為低、較低、中、較高、高五個等級，風

險暴露較大的機構可以考慮建立更為復雜的評級體系。