銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》歷年真題和解析答案0411-24

銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》歷

年真題和解析答案0411-24

1、資產的流動性，主要表現(xiàn)為資產變現(xiàn)能力越（），銀行的流動性

狀況越（），其流動性風險也相應越（）O【單選題】

A.弱，佳，低

B.強，佳，低

C.強，佳，高

D.有影響，但不確定

正確答案:B

答案解析:選項B正確。資產變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，

其流動性風險也相應越低。

2、如果銀行的總資產為1000億元，總存款為800億元，核心負債為

60億元，應收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為200億

元，則銀行核心負債比例等于（）?！締芜x題】

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正確答案:C

答案解析:核心負債為60億元，總負債為200億元，核心負債比例=核

心負債/總負債x100%=60/200x100%=30%(選項C正確)。

3、有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行

的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，

體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中?！締芜x題】

A.從上至下

B.從下至上

C.從左到右

D.從右到左

正確答案:A

答案解析:選項A正確。有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取從上至下的

方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制

定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。

4、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是

()o【單選題】

A.匯率風險

B.操作風險

C.股票風險

D.商品風險

正確答案:B

答案解析:風險對沖對管理市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險

和商品風險）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。選

項B：操作風險不適合采用風險對沖策略。

5、代理業(yè)務指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事

務、提供金融服務并收取一定費用，包括（）。【多選題】

A.代理政策性銀行業(yè)務

B.代理其他銀行的銀行卡收單'業(yè)務

C.代理保險業(yè)務

D.代理證券業(yè)務

E.代理商業(yè)銀行業(yè)務

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:代理業(yè)務指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經

濟事務、提供金融服務并收取一定費用，包括代理政策性銀行業(yè)務、

代理中央銀行業(yè)務、代理商業(yè)銀行業(yè)務、代收代付業(yè)務、代理證券業(yè)

務、代理保險業(yè)務、代理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務等（選項ABCDE

符合題意）。

6、銀行的（）之間，在專業(yè)能力和資源方面保持適當平衡，并有充分

的專業(yè)能力和內部授權，從而對業(yè)務發(fā)起部門形成有效制衡?！径噙x

題】

A.后臺

B.控制部門

C.運營管理部門

D.業(yè)務發(fā)起部門

E.財務部門

正確答案:A、B、C、D

答案解析:銀行的后臺、控制部門、運營管理部門和業(yè)務發(fā)起部門之間

（選項ABCD符合題意），在專業(yè)能力和資源方面保持適當平衡，并

有充分的專業(yè)能力和內部授權，從而對業(yè)務發(fā)起部門形成有效制衡。

7、由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接損壞或價值

的減少是()?！締芜x題】

A.資產損失

B.對外賠償

C.賬面減值

D.其他損失

正確答案:A

答案解析:選項A符合題意。

8、商業(yè)銀行至少()一次對應急計劃進行評估，必要時進行修訂，并

不定期對應急計劃進行演練，確保在緊急情況下的順利實施?！締芜x

題】

A.每半年

B.每季度

C.每年

D.每月

正確答案:C

答案解析:選項C正確：各銀行流動性應急機制具有各自特點。但是監(jiān)

管機構要求和商業(yè)銀行實踐都表明流動性應急計劃應具備一些關鍵耍

素。這些關鍵要素包括：（1）設定觸發(fā)應急計劃的情景，至少應當包

括銀行評級被大幅降低的情況。（2）明確董事會、高管層及各部門在

應急計劃實施中的權限和職責。（3）包括資產方應急措施和負債方應

急措施，列明壓力情況下的應急資金來源和量化信息，合理估計可能

的籌資規(guī)模和所需時間，充分考慮跨境、跨機構的流動性轉移限制，

確保應急資金來源可靠、充分。（4）區(qū)分法人和集團層面，并視需要

針對重要幣種和境外主要業(yè)務區(qū)域制定專門的應急計劃。對于受到流

動性轉移限制影響的分支機構或附屬機構，應當制定專門的應急計

劃。（5）至少每年一次對應急計劃進行評估，必要時進行修訂，并不

定期對應急計劃進行演練，確保在緊急情況下的順利實施。（6）出現(xiàn)

流動性危機時，應當加強與交易對手、客戶及公眾的溝通，最大限度

減少信息不對稱可能給銀行帶來的不利影響。

9、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空頭40,英鎊空頭

60,瑞士法郎多頭40,加拿大元空頭20,澳元空頭30,美元多頭

160,分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計

算的總敞口頭寸中，最小的是（）?！締芜x題】

A.140

B.150

C.120

D.230

正確答案:A

答案解析:累計總敞口頭寸法，總頭寸為

90+40+60+40+20+30+160=440；凈總敞匚頭寸法：90+40+160-40-

60-20-30=140（選項A正確）；短邊法：90+40+160=290o

10、在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益

的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）?！径噙x題】

A.具有前瞻性

B.節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場工作的效率

C.使現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管分工更清晰、結合更緊密

D.形成共識和良性互動，具有一致性

E.具有計劃性、靈活性和針對性

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:在有限資源的約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本

效益的選擇，它代表著國際銀行業(yè)監(jiān)管發(fā)展的趨勢和方向，并且在實

踐中發(fā)揮著以下重要作用：（1）通過對機構信息的收集、對業(yè)務和各

類風險及風險管理程序的評估，能更好地了解機構的風險狀況和管理

素質，及早識別出即將形成的風險，具有前瞻性（選項A正確）；

（2）通過事前對風險的有效識別，可根據(jù)每個機構的風險特點設計檢

查和監(jiān)管方案，更有計劃性、靈活性和針對性（選項E正確）；（3）

明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度，同時

也提高管理層對監(jiān)管的認同感，達成共識和良性互動，共同致力于風

險的防范和化解（選項D正確）；（4）根據(jù)風險評估判斷出高風險

領域，有針對性地進行檢查，并更多地借鑒內部管理和審計結果，減

少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，減輕檢查負擔，節(jié)省監(jiān)管資源，

提高現(xiàn)場工作效率（選