銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷85

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷85

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、巴塞爾委員會(huì)正式發(fā)布的第三版巴塞爾協(xié)議（巴塞爾協(xié)議加），確立了銀行費(fèi)本

監(jiān)管新標(biāo)桿和新高度，使商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的模式發(fā)生了本質(zhì)變化的時(shí)間為o

A、2006年A月

B、2010年12月

C、2006年4月

D、2010年5月

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

2、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）

A、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：20世紀(jì)80年代之后，隨著銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，存貸利差變窄，商業(yè)

銀行開始意識(shí)到可以利用金融衍生工具或從事其他中間業(yè)務(wù)來謀取更高的利益，非

利息收入所占的比重因此迅速增加，進(jìn)入了全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

3、（）的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命。

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

4、不確定條件下的投資組合理論的提出者是（）

A、哈瑞.馬柯維茨

B、威廉.夏普

C、費(fèi)雪.布萊克

D、麥隆.舒爾斯

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞.馬柯維茨（HarryMarkowilz）于20世紀(jì)50年

代提出的不確定條件下的投資組合理論，即如何在風(fēng)險(xiǎn)與收益之間尋求最佳平衡

點(diǎn)，已經(jīng)成為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基石。

5、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（）

A、特殊性、非營(yíng)利性

B、普遍性、非營(yíng)利性

C、特殊性、營(yíng)利性

D、普遍性、營(yíng)利性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不

同，操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性和非營(yíng)利

性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。

6、下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操彳々風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A、外部欺詐

B、實(shí)物資產(chǎn)損壞

C、聲譽(yù)受損

D、就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

7、下列選項(xiàng)中，與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的有（）

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、法律風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)

D、匯率風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：從狹義上講，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等

法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的還有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。

8、（）包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性

賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、法律風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：法律風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、

罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

9、通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇屬于（）風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)分散

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。

10、下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行其他一級(jí)資本的是（）

A、未分配利潤(rùn)

B、優(yōu)先股及其溢價(jià)

C、盈余公積

D、普通股

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

11、我國(guó)要求核心一級(jí)資本充足率不得低于（）

A、6%

B、7%

C、5%

D、8%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2012年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布的

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實(shí)施。核心一級(jí)資本充足率不得低于5%。

12、國(guó)際先進(jìn)銀行目前所采用的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦法（RAPM）中被廣泛接受

和普遍使用的指標(biāo)RAROC是指（）

A、資本回報(bào)率

B、資產(chǎn)回報(bào)率

C、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資產(chǎn)回報(bào)率

D、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)

風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（R_AR（）C）。

13、風(fēng)險(xiǎn)資本主要為了覆蓋和抵御銀行的（）

A、壞賬損失

B、非人為損失

C、大規(guī)模損失

D、非預(yù)期損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋

和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額。

14、下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是（）

A、相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量

B、百分比收益率通常用百分?jǐn)?shù)表示

C、投資組合的未來收益往往是確定的

D、在實(shí)踐中，如果需要對(duì)不同投資期限金額產(chǎn)品的投資收益率進(jìn)行比較，不需要

計(jì)算這些金融產(chǎn)品的年叱收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

15、下列關(guān)于先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理理論的說法錯(cuò)誤的是（）

A、風(fēng)險(xiǎn)管理是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

B、風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

C、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)

D、商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)

險(xiǎn)與收益的平衡。

16、風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素是（）

A、風(fēng)險(xiǎn)管理方法

B、風(fēng)險(xiǎn)管理理念

C、風(fēng)險(xiǎn)管理制度

D、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要、最

高層次的因素。

17、商業(yè)銀行的決策機(jī)溝是（）

A、董事會(huì)

B、監(jiān)事會(huì)

C、股東大會(huì)

D、高層管理者

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。

18、某公司2000年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應(yīng)收賬款

1500萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2000萬元，則該公司2000年流動(dòng)比率為（）

A、1

B、0.5

C、1.5

D、0.74

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：將題中已知數(shù)據(jù)代人流動(dòng)比率的計(jì)算公式，可得：流動(dòng)比率二流動(dòng)資

產(chǎn)合計(jì)/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=3000/2000=1.5o

19、商業(yè)銀行采用的擔(dān)保方式不包括（）

A、留置

B、抵押

C、保證

D、口頭承諾

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

20、下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，不正確的是（）

A、債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)

可能的損失率

B、客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

C、一個(gè)債務(wù)人通常有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)

D、同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：客戶信用評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，客戶信用

評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；而債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假

設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。

21、若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）

A、已承諾未提取金額

B、已提取金額

C、已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)x已承諾未提取金額

D、已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)+已承諾未提取金額

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露

總和。如果客戶尚未違約，則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)于表內(nèi)項(xiàng)目為債務(wù)賬面價(jià)值，對(duì)于表

外項(xiàng)目為已提取余額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)x已承諾未提取金額。

22、如果某家國(guó)內(nèi)商業(yè)限行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類貸款

10億元，次級(jí)類貸款15億元，可疑類貸款5億元，損失類貸款3億元，那么該商

業(yè)銀行的不良貸款率等于（）

A、27.7%

B、21.1%

C、20.8%

D、20%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：不良貸款率=（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款

x100%=（15+5+3）/（50+10+15+5+3）x100%=27.7%。

23、假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億

元，次級(jí)類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備、特種

準(zhǔn)備分別為40億元、15億元和5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為（）

A、20%

B、80%

C、10。%

D、120%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：不良貸款我備覆蓋率=（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/（次級(jí)類貸款

+可疑類貸款+損失類貸款）=（40+15+5）/（35+10+5尸120%。

24、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序是（）

A、信用信息的收集和傳遞一風(fēng)險(xiǎn)分析一風(fēng)險(xiǎn)處置一后評(píng)價(jià)

B、風(fēng)險(xiǎn)分析一信用信息的收集和傳遞一后評(píng)價(jià)一風(fēng)險(xiǎn)處置

C、風(fēng)險(xiǎn)分析一后評(píng)價(jià)一信用信息的收集和傳遞一風(fēng)險(xiǎn)處置

D、信用信息的收集和傳遞一后評(píng)價(jià)一風(fēng)險(xiǎn)分析一風(fēng)險(xiǎn)處汽

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序是信用信息的收集和傳遞一風(fēng)險(xiǎn)分析一風(fēng)險(xiǎn)處置一后

評(píng)價(jià)。

25、下列屬于信貸審批應(yīng)遵循的原則的是（）

A、審貸分離原則

B、審慎審批原則

C、統(tǒng)一審批原則

D、展期審批原則

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則有：（1）審貸分離原則。（2）統(tǒng)一考

慮原則。（3）展期重審原則。

26、貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)

的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括（）

A、分散風(fēng)險(xiǎn)

B、實(shí)現(xiàn)利益共享

C、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

D、增加收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：貸款轉(zhuǎn)讓（又稱貸款出售）通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，是貸款的原債權(quán)人將

已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，主要目的是為了分散或

轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化和提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。

27、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法，不正確的是（）

A、從資產(chǎn)質(zhì)量看，可分為不良貸款（次級(jí)貸款）證券化和優(yōu)良貸款證券化

B、從貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化

C、從貸款的會(huì)計(jì)核算方式看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化

D、證券資產(chǎn)證券化即實(shí)體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

28、貨幣互換與利率互疾的區(qū)別是（）

A、貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

B、貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率

C、貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D、貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：與利率互疾有所不同，貨幣互換除了在合約期間交換各自的利息收入

外，通常還需要在互換交易的期初和期末交換本金。貨幣之間的匯率由雙方事先確

定，且該匯率在整個(gè)互爽期間保持不變。

29、（）指自期權(quán)成交之日起至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間隨時(shí)要求期權(quán)的

賣方履行期權(quán)合約。

A、歐式期權(quán)

B、平價(jià)期權(quán)

C、美式期權(quán)

D、買入期權(quán)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：美式期權(quán)指自期權(quán)成交之日起至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間

隨時(shí)要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約。

30、影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括（）

A、標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格

B、期權(quán)的到期期限

C、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

D、即期市場(chǎng)價(jià)格的變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：影響期權(quán)，介值的主要因素包括標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)

格、期權(quán)的到期期限、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、市場(chǎng)利率以及期權(quán)合約期限內(nèi)標(biāo)的

資產(chǎn)的紅利收益等。

31、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，以下不

具有實(shí)質(zhì)性意義的是（）

A、名義價(jià)值

B、市場(chǎng)價(jià)值

C、公允價(jià)值

D、市值重估價(jià)值

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

32、以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、巾場(chǎng)價(jià)值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值

B、市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)口，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的價(jià)值

C、與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

D、在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)價(jià)值是在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的

情況下通過公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。

33、根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和（）

A、非交易性外匯敞

B、單幣種敞口

C、結(jié)構(gòu)性敞口

D、非結(jié)構(gòu)性敞口

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口大致可以分為以下兩類：交易性外匯敞口和

非交易性外匯敞口。

34、下列選項(xiàng)中，是一種為各國(guó)金融機(jī)構(gòu)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方

法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用（）

A、累計(jì)總敞口頭寸法

B、短邊法

C、凈敞口頭寸法

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：短邊法是一種為各國(guó)金融機(jī)構(gòu)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方

法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用。

35、下列主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的方法是（）

A、缺口分析

B、久期分析

C、外匯敞口分析

D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：久期分析主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響。

36、下列關(guān)于久期分析的說法，錯(cuò)誤的是（）

A、久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法

B、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D、對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

37、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提有高級(jí)法和（）

A、簡(jiǎn)易法

B、加權(quán)法

C、累計(jì)法

D、平均法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提有兩種方法，一種為簡(jiǎn)易法，另一種為高級(jí)法（得

爾塔+,Delta-Plus）.簡(jiǎn)易法適合只存在期權(quán)多頭的金融機(jī)構(gòu)，得爾塔+法適合同時(shí)

存在期權(quán)空頭的金融機(jī)溝。

38、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求乘以（）

A、10.5

B、15.5

C、6.5

D、12.5

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求乘以12.5o

39、下列VaR計(jì)量方法中，模型風(fēng)險(xiǎn)較高的是（）

A、方差一協(xié)方差法和歷史模擬法

B、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法

C、方差一協(xié)方差法和蒙特卡羅模擬法

D、方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

40、在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金

融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是（）

A、久期分析

B、情景分析

C、敏感性分析

D、外匯敞口分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要

素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。

41、內(nèi)部欺詐是指（）

A、商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理

規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以

及超越授權(quán)的活動(dòng)

13、故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

C、商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)

D、違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人

工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

42、商業(yè)銀行核心雇員掌握其大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，過度依賴他們可能帶來（）

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行咳心雇員掌握其大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，過度依賴他們可能帶

來操作風(fēng)險(xiǎn)。

43、某家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故隙導(dǎo)致結(jié)算失敗，對(duì)此下列說法

正確的是（）

A、此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種

B、此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

C、此情形會(huì)造成交易成本下降

D、此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

44、誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)損失事件的緣由，通常一個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件可

由一個(gè)或多個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)原因引發(fā)是指（）

A、操作風(fēng)險(xiǎn)分類

B、操作風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成

C、操作風(fēng)險(xiǎn)特征

D、操作風(fēng)險(xiǎn)原因

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)原因是指誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)損失事件的緣由，通

常一個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件可由一個(gè)或多個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)原因引發(fā)。

45、下列不屬于盜竊和欺詐示例的是（）

A、偽造

B、內(nèi)幕交易

C、故意錯(cuò)誤估價(jià)

D、盜用資產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

46、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括（）

A、自我評(píng)估法、因果分析模型

B、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法

C、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法

D、流程圖、自我評(píng)估法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

47、巴塞爾委員會(huì)（）年發(fā)布了《業(yè)務(wù)連續(xù)性業(yè)務(wù)原則》。

A、2006

B、2007

C、2008

D、2009

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)露析：巴塞爾委員會(huì)2006年發(fā)布了《業(yè)務(wù)連續(xù)性業(yè)務(wù)原則》，要求商業(yè)銀

行董事會(huì)和高管層共同承擔(dān)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理職責(zé)；各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的

重大業(yè)務(wù)中斷有清晰的思考和計(jì)劃，并將其包括在業(yè)務(wù)連續(xù)性管理中；金融機(jī)構(gòu)應(yīng)

建立明確的恢復(fù)目標(biāo)；金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃進(jìn)行測(cè)試，評(píng)價(jià)有效性，進(jìn)行

更新。

48、商業(yè)銀行的不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估屬于（）

A、專業(yè)性服務(wù)外包

B、后勤性事務(wù)外包

C、處理程序外包

D、技術(shù)外包

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

49、（）是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的根務(wù)環(huán)節(jié)。

A、法人信貸業(yè)務(wù)

B、柜臺(tái)業(yè)務(wù)

C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D、資金交易業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：柜臺(tái)業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作

風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。柜臺(tái)業(yè)務(wù)范圍廣泛，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證

管理、票據(jù)憑證審核、會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理等各項(xiàng)操作。

50、按照（）的流程，可大致分為評(píng)級(jí)授信、貸前調(diào)查、信貸審查、信貸審批、貸款

發(fā)放、貸后管理六個(gè)環(huán)節(jié)。

A、法人信貸業(yè)務(wù)

B、柜臺(tái)業(yè)務(wù)

C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D、證券交易業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析?：法人信貸業(yè)務(wù)是我國(guó)商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一。按照法人信貸

業(yè)務(wù)的流程，可大致分為評(píng)級(jí)授信、貸前調(diào)查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放、

貸后管理六個(gè)環(huán)節(jié)。

51,從（）流程來看，可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算/清算三個(gè)環(huán)節(jié)“

A、一般信貸業(yè)務(wù)

B、柜臺(tái)業(yè)務(wù)

C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D、資金交易業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：資金交易業(yè)務(wù)包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯

買賣、黃金買賣、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務(wù)。從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，可分為前

臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算/清算三個(gè)環(huán)節(jié)。

52、在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的標(biāo)準(zhǔn)法中，。值代表各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系

數(shù)。下列業(yè)務(wù)條線的0因子等于18%的是（）

A、零售銀行

B、資產(chǎn)管理

C、支付和清算

D、零售經(jīng)紀(jì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

53、在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本

要求的系數(shù)。值代表（）

A、商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險(xiǎn)盈利與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

B、商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險(xiǎn)損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

C、商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險(xiǎn)盈利與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

D、商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險(xiǎn)損失與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

54、（）是銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，基于內(nèi)

部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。

A、高級(jí)計(jì)量法

B、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

C、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

D、內(nèi)部模型法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

55、下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性的基本要素的是（）

A、時(shí)間

B、成本

C、資金數(shù)量

D、技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性反映「商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償

還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時(shí)間、成本和資金數(shù)量。

56、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是（）

A、將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)

B、將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短

C、全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

D、部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時(shí)間上不一致

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行坡常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款用于長(zhǎng)期

貸款，即“借短貸長(zhǎng)

57、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)說法錯(cuò)誤的是（）

A、“借短貸長(zhǎng)”是最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況

B、在實(shí)踐操作中，必須清醒地認(rèn)識(shí)到，借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的

“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法

C、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)刻都在發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變

D、商業(yè)銀行在正常范鬧內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期

缺口，是一種可控性較低的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)''的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起

的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

58、我國(guó)對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用的指標(biāo)之一是凈穩(wěn)定資金比例，它要求（）

A、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例應(yīng)當(dāng)不低于70%

B、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例應(yīng)當(dāng)不低于80%

C、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例應(yīng)當(dāng)不低于90%

D、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例應(yīng)當(dāng)不低于-100%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例應(yīng)當(dāng)不低于100%。

59、下列指標(biāo)中不應(yīng)高于75%的是（）

A、流動(dòng)性覆蓋率

B、凈穩(wěn)定資金比例

C、存貸比

D、流動(dòng)性比例

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

60、下列不屬于流動(dòng)性監(jiān)?管所采用的主要指標(biāo)的是（）

A、流動(dòng)性比例

B、存貨比

C、凈穩(wěn)定資金比例

D、利潤(rùn)率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

61、如果某家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平

均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口等于（）

A、300億元

B、500億元

C、600億元

D、400億元

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)公式：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額=700—300=400（億

元）。

62、以下不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部預(yù)警信號(hào)的是（）

A、某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

B、盈利水平下降

C、所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

D、資產(chǎn)過于集中

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)而析：所發(fā)行的股票價(jià)格下跌屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部預(yù)警信

號(hào)。

63、在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)參考指標(biāo)中，核心負(fù)債比例等于（）

A、核心負(fù)債/總負(fù)債xlOO%

B、核心負(fù)債/同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債xlOO%

C、一般負(fù)債/總負(fù)債比例xlOO%

D、核心負(fù)債/總資產(chǎn)xlOO%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)參考指標(biāo)中，核心負(fù)債比例=核心負(fù)債/總負(fù)債

xlOO%。

64、下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中的融資預(yù)警信號(hào)的是（）

A、資產(chǎn)質(zhì)量下降

B、資產(chǎn)或負(fù)債過于集中

C、外部評(píng)級(jí)下降

D、存款大量流失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

65、下列關(guān)于壓力測(cè)試的說法，不正確的是（）

A、商業(yè)銀行除了監(jiān)測(cè)在正常市場(chǎng)條件下的資金凈需求外，沒有必要定期進(jìn)行壓力

測(cè)試

B、壓力測(cè)試的假設(shè)情景應(yīng)當(dāng)審慎合理，對(duì)假設(shè)理由應(yīng)當(dāng)進(jìn)行詳細(xì)說明

C、壓力測(cè)試應(yīng)當(dāng)充分考慮各類風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性

D、實(shí)施壓力測(cè)試的頻度應(yīng)當(dāng)與其規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)水平及市場(chǎng)影響力相適應(yīng)，至少每季

度應(yīng)當(dāng)進(jìn)行一次常規(guī)壓力測(cè)試

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

66、下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法錯(cuò)誤的是（）

A、明確董事會(huì)的責(zé)任

B、建立清晰的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策流程

C、明確高級(jí)管理層的責(zé)任

D、不需要內(nèi)部控制和審計(jì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法有：（1）明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任。

（2）建立清晰的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策流程。

67、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)不包括（）

A、數(shù)量指標(biāo)

B、比例指標(biāo)

C、等級(jí)指標(biāo)

D、概率指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)有數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)和等級(jí)指標(biāo)。

68、由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面

評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)是指（）

A、法律風(fēng)險(xiǎn)

B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

69、下列不是有效聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容的是（）

A、有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程

B、建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警

C、深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值

D、實(shí)現(xiàn)銀行股東權(quán)益的最大化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：A、B、C三項(xiàng)都是商業(yè)銀行聲譽(yù)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，D

項(xiàng)錯(cuò)誤“

70、下列屬于目前普遍認(rèn)為的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作的是（）

A、采用精確的定量分析方法

B、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C、按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則

D、采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

71、如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是（）

A、辯護(hù)

B、否認(rèn)

C、化敵為友

D、推卸責(zé)任

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)。析：傳統(tǒng)上，危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗策略推卸責(zé)任，但往

往招致更強(qiáng)烈的對(duì)抗行動(dòng)，如今，更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”。

72、商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是理解并接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列

相關(guān)假設(shè)正確的是（）

A、不能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件

B、預(yù)防工作不能避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失

C、如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)

D、風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是理解并接受戰(zhàn)略管理的基本假

設(shè)：（1）準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的。（2）預(yù)防工作有助于避免或減少

風(fēng)險(xiǎn)事件的未來損失。（3）如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變

為發(fā)展機(jī)會(huì)。

73、下列選項(xiàng)中對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任的是（）

A、監(jiān)事會(huì)

B、股東大會(huì)

C、公司中層管理者

D、董事會(huì)和高級(jí)管理層

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

74、商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)不包括（）

A、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析?：商業(yè)銀行所面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為：（1）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。（2）技術(shù)風(fēng)

險(xiǎn)。（3）品牌風(fēng)險(xiǎn)。（4）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。（5）客戶風(fēng)險(xiǎn)。（6）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。（7）其他外部風(fēng)

險(xiǎn)。

75、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種（）

A、短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

B、短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

C、長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

D、長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很

長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)，且戰(zhàn)咯風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)

先識(shí)別所有潛在的風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)

真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。

76、銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估包括（）

A、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

B、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部資本充足評(píng)估是第二支柱的核心內(nèi)容，銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估

包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃、壓力測(cè)試等內(nèi)容。

77、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要包括實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和（）

A、整體評(píng)估

B、虛擬評(píng)估

C、非實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D、對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：--方面是對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的

評(píng)估。另一方面是實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估。

78、資本充足率壓力測(cè)試框架的主要內(nèi)容包括（）

A、反饋評(píng)價(jià)

B、定量壓力測(cè)試

C、過程控制

D、情景再現(xiàn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：資木充足率壓力測(cè)試框架的主要內(nèi)容包括情景選擇、定量壓力測(cè)試、

定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)和結(jié)果輸出。

79、資本充足率的定期壓力測(cè)試至少（）年一次。

A、1

B、2

C、4

D、8

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：資本充足率壓力測(cè)試分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試。原則上，

定期壓力測(cè)試至少一年一次。

80、銀行資本的核心功能是（）

A、吸收存款

B、防止擠兌

C、吸收損失

D、發(fā)放貸款

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行資本的核心功能是吸收損失。

81、資本規(guī)劃的核心是（）

A、預(yù)測(cè)未來的收益

B、預(yù)測(cè)未來的資本充足率

C、計(jì)算當(dāng)前的資本充足率

D、預(yù)測(cè)未來的損失率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：資本規(guī)劃的核心是預(yù)測(cè)未來的資本充足率，預(yù)測(cè)資本充足率需要對(duì)分

子監(jiān)管資本以及分母風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行正常情景和壓力情景的預(yù)測(cè)。

82、資本規(guī)劃采用的方式為（）

A、固定預(yù)測(cè)

B、順序預(yù)測(cè)

C、流動(dòng)預(yù)測(cè)

D、滾動(dòng)預(yù)測(cè)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：資本規(guī)劃采用滾動(dòng)預(yù)測(cè)的方式，即每年重新開展一次對(duì)未來三年或五

年的規(guī)劃。

83、以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心指標(biāo)種類的是（）

A、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類

B、風(fēng)險(xiǎn)水平類

C、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類

D、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)類

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管咳心指標(biāo)類別包括：風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類、風(fēng)險(xiǎn)水平類和風(fēng)險(xiǎn)遷徙

類。

84、下列屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的是（）

A、資本金收益率

B、不良貸款遷徙率

C、凈業(yè)務(wù)收益率

D、資本充足率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

85、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)的是（）

A、資本金收益率

B、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

86、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）

A、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

B、人員準(zhǔn)入

C、市場(chǎng)準(zhǔn)入

D、機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)

健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

87、現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告階段不包括的環(huán)節(jié)有（）

A、形成“現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)與評(píng)價(jià)”

B、與被查機(jī)構(gòu)交換檢查意見

C、形成、'現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告”

D、現(xiàn)場(chǎng)檢查意見書的作出和執(zhí)行

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：現(xiàn)場(chǎng)檢查艱告階段包括形成“現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)與評(píng)價(jià)”、與被查機(jī)構(gòu)交換

檢查意見、形威“現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告”。

88、銀行監(jiān)管法律體系框架由下到上的層級(jí)是（）

A、法律一行政法規(guī)一規(guī)章

B、法律一規(guī)章一行政法規(guī)

C、規(guī)章一行政法規(guī)一法律

D、行政法規(guī)—規(guī)章—法律

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

89、市場(chǎng)約束的核心是（）

A、監(jiān)管部門

B、存款人

C、行業(yè)自律協(xié)會(huì)

D、外部中介機(jī)構(gòu)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心。

90、銀行機(jī)構(gòu)信息披露的原則不包括（）

A、披露所有內(nèi)容

B、側(cè)重披露總量指標(biāo)

C、謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)

D、暫不披露機(jī)密指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行機(jī)構(gòu)的信息披露應(yīng)與其經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和適應(yīng)，原則是：側(cè)重披露總量

指標(biāo)，謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)和暫不披露機(jī)密指標(biāo)。

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析「這實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損

失和災(zāi)難性損失三大類。

92、信用風(fēng)險(xiǎn)存在于（）等表內(nèi)業(yè)務(wù)中。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B

知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信

用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。

93、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)

險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)和間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。

94、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本分為（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟(jì)資

本和監(jiān)管資本三個(gè)概念。

95、良好的銀行公司治理應(yīng)具備的特征有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

96、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的內(nèi)容包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩方面內(nèi)容。戰(zhàn)略目標(biāo)可

以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。

97、巴塞爾委員會(huì)提出的董事會(huì)總體職貢包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：巴塞爾委員會(huì)提出的董事會(huì)總體職責(zé)是：董事會(huì)對(duì)銀行總體負(fù)責(zé)，包

括審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價(jià)值的實(shí)施情況。

98、常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法有：風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)資本的重

新分配和提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平。

99、商業(yè)銀行貸款擔(dān)保方式主要有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行貸款擔(dān)保方式主要有保證、抵押、質(zhì)押、留置與定金C

100、集中度風(fēng)險(xiǎn)的情形有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：集中度風(fēng)險(xiǎn)的情形有：交易對(duì)手或借款人集中風(fēng)險(xiǎn)、地區(qū)集中風(fēng)險(xiǎn)、

行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具集中風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn)、表外項(xiàng)目集中風(fēng)險(xiǎn)和

其他集中風(fēng)險(xiǎn)。

101、風(fēng)險(xiǎn)暴露包括有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)暴露包括主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司風(fēng)險(xiǎn)暴露、零

售風(fēng)險(xiǎn)暴露、股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露和其他風(fēng)險(xiǎn)暴露。

102、零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時(shí)具有的特征包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時(shí)具有如下三方面特征：（1）債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)

自然人。（2）筆數(shù)多，單筆金額小。（3）按照組合方式進(jìn)行管理。

103、權(quán)重法下的資產(chǎn)大致可以分為（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

104、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)

險(xiǎn)。

105、利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同可以分為（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：利率風(fēng)險(xiǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)來源不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)

險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

106、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行（）中所隱含的期權(quán)性條

款。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

107、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求的內(nèi)容有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

108、常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要有頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限

額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等。

109、期權(quán)根據(jù)基礎(chǔ)工具性質(zhì)區(qū)分為（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

110、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

111、操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，其特點(diǎn)是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，除了A、B、C、D、E五項(xiàng)外

還有具體性的特點(diǎn)。

112、操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違

規(guī)，以及因員工的知識(shí)/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或者不

良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

113、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則有：業(yè)務(wù)流程所有人負(fù)第一評(píng)估責(zé)任原則、動(dòng)態(tài)

管理原則和重要性原則。

114、目前，主要的操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋是在量化分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)

上，采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，限制、降低或分散操作風(fēng)險(xiǎn)。目前，主要的操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)

險(xiǎn)緩釋手段有業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃、商業(yè)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包等。

115、我國(guó)對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用的主要指標(biāo)有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：目前，我國(guó)對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用四項(xiàng)主要指標(biāo)，即流動(dòng)性覆

蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動(dòng)性比例。

116、巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

117、我國(guó)銀行業(yè)認(rèn)為至關(guān)重要的“三性原則”是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

118、商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部預(yù)警信號(hào)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部預(yù)警信號(hào)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)

質(zhì)量，以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化。

119、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國(guó)或地區(qū)（）等情況引發(fā)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

120、商'業(yè)銀行高級(jí)管理層的主要職責(zé)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

121、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分的等級(jí)有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)至少劃分為低、較低、中、較高、高五個(gè)等級(jí)。

122、在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從（）進(jìn)行識(shí)別。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

123、資本充足率壓力測(cè)試分為（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

124、國(guó)際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)，一般要堅(jiān)持的基本原則

有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：國(guó)際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)，一般要堅(jiān)持三個(gè)

基本原則：符合監(jiān)管要求、符合銀行實(shí)際和保證一定的前瞻性。

125、商業(yè)銀行的資本不包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的資本可以分為賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本三個(gè)概念。

126、內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告應(yīng)至少包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：（1）評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況

及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響。（2）評(píng)估熨際持有的資本是

否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)。（3）提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議。根據(jù)重要

性和報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程

度，確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行管理的需要。

127、面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融格局，各國(guó)政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)有必要進(jìn)一

步加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管，主要原因是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：加強(qiáng)銀行監(jiān)管的原因有：（1）銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)。（2）

銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)。（3）存款人與銀行的關(guān)系

屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，兩者掌握的信息是不對(duì)稱的。（4）風(fēng)險(xiǎn)是銀行體

系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益。（5）銀行業(yè)

先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論。

128、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋的監(jiān)管步驟有()

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：除A、B、C、D、E五項(xiàng)內(nèi)容外，還包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

129、資本監(jiān)管的具體措施包括()

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

130、信息披露的目的有()

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析