銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷46

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷46

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，（）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平?jīng)Q

定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

2、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階

段。

3、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)僅存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中

B、對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

C、信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

D、交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)也存在于表外業(yè)務(wù)。對(duì)于商'IH艮行來(lái)說(shuō)，

貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，但不是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。交易對(duì)手信用

評(píng)級(jí)的下降也屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。

4、下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。

A、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

B、在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失

D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；個(gè)人、企業(yè)、

政府，銀行都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失，在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人也會(huì)因?yàn)?/p>

國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)而遭受損失；風(fēng)險(xiǎn)一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)也是由債務(wù)人

所在國(guó)家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。

5、商業(yè)銀行的（）是指紊業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過(guò)程中，因

不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

13、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的含義。

6、商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí),，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況

惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸

款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C、風(fēng)險(xiǎn)分散

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：A選項(xiàng)是將風(fēng)險(xiǎn)部分地轉(zhuǎn)移到擔(dān)保人的身上。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指用高的風(fēng)

險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)補(bǔ)償承擔(dān)高的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分散，多半是指多樣化投資。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：不做業(yè)

務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

7、下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

8、商業(yè)銀行計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，可以采用的計(jì)算方法是（）。

A、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

B、內(nèi)部模型法

C、基本指標(biāo)法

D、高級(jí)計(jì)量法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)

部評(píng)級(jí)高級(jí)法。

9、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、賬面資本即會(huì)計(jì)資本，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分

B、賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未

分配利潤(rùn)等

C、監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平

相匹配的資本

D、經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限

內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。

10、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量（）經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。

A、大于

B、等于

C、小于

D、大于等于

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。

X14

11、隨機(jī)變量Y的概率分布表如下:P60%40%隨機(jī)變

量Y的方差為（）。

A、2.76

B、2.16

C、4.06

D、4.68

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：期望E=lx60%+4x40%=2.2,方差D=(122)2x0.6+(4-

2.2)2x04=2.16o

12、巴塞爾委員會(huì)在（）頒布了《加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)公司治理》，并于2006年2月重新

修訂。

A、1996年9月

R、1999年9月

C、1996年6月

D、1999年6月

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：巴塞爾委員會(huì)頒布《加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)公司治理》的時(shí)間是1999年9

月。

13、下列選項(xiàng)中，不屬于良好的銀行公司治理應(yīng)具備的特征的是（）。

A、科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制

B、先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)

C、良好的外部條件

D、完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查的是銀行公司治理的五個(gè)特征。

14、風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)文化

B、風(fēng)險(xiǎn)管理策略

C、公司治理結(jié)構(gòu)

D、內(nèi)部控制系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)文化是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂。

15、（）是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B、知識(shí)

C、制度

D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。

16、（）通常設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。

A、董事■會(huì)

B、高級(jí)管理層

C、監(jiān)事會(huì)

D、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)窗析：董事會(huì)是坡終決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)獨(dú)立于董事會(huì)，董事會(huì)設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)

管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)

審批通過(guò)的政策。

17、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)

督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

A、董事會(huì)

B、監(jiān)事會(huì)

C、高級(jí)管理層

D、總經(jīng)理

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查的是監(jiān)事會(huì)的主要職能。

18、內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、（）的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中

發(fā)揮重要作用。

A、公平

B、公開

C、公正

D、公示

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管

理的過(guò)程中發(fā)揮重要作用。

19、商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法是（）。

A、失誤樹分析方法

B、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C、制作風(fēng)險(xiǎn)清單

D、分解分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法。

20、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法的是（）。

A、分解分析法

B、失誤樹分析方法

C、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

D、壓力測(cè)試法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：D選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法。

21、下列選項(xiàng)中，不作為風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法補(bǔ)充方法的是（）。

A、敏感性分析

B、壓力測(cè)試

C、分解分析

D、情景分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)勢(shì)和局限性，適時(shí)采用

敏感性分析、壓力測(cè)試、情景分析等方法作為補(bǔ)充。

22、下列選項(xiàng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

B、能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

C、所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

D、所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤(rùn)要求

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查的是風(fēng)險(xiǎn)控制流程應(yīng)當(dāng)符合的三個(gè)要求。

23、企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，這種信息傳遞方式具有明顯的優(yōu)

勢(shì)，下列說(shuō)法不正確的是（）。

A、真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行集中管理

B、需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件

C、有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設(shè)成本、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全

D、實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行一致調(diào)用

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：B/S信息傳遞方式并不需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件。

24、假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬(wàn)元，支出的利息費(fèi)用為20萬(wàn)元，其所

得稅稅率為35%,且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬(wàn)元，則其資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）約

為（）。

A、33%

B、35%

C、37%

D、41%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）=［稅后損益+利息費(fèi)用x（l一稅率）］/平均資產(chǎn)總額

=［50+20x（1-35%）］/180~35%o

25、某公司2008年末流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬(wàn)元，其中存貨500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款400

萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)?1600萬(wàn)元，則該公司2008年速動(dòng)比率約為（）。

A、0.79

B、0.94

C、1.45

D、1.86

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)速動(dòng)比率的計(jì)算公式，可得：速動(dòng)比率二（流動(dòng)資產(chǎn)■存貨）/流動(dòng)負(fù)

債合計(jì)二（2000-500）/1600之0.94。

26、在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是（）。

A、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

B、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

C、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流

D、消費(fèi)活動(dòng)的現(xiàn)金流

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)露析：現(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流。

27、下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)的是（）。

A、保證人的資格

B、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

C、保證人的保證意愿

D、保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與貸款人之間的關(guān)系

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系才是商業(yè)銀行對(duì)保證

擔(dān)保重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)。

28、下列關(guān)于擔(dān)保方式的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任

B、商業(yè)銀行經(jīng)常采用留置與定金作為擔(dān)保方式

C、債務(wù)人或第三方為抵押人，債權(quán)人為抵押權(quán)人

D、質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行吸少采用留置與定金作為擔(dān)保方式。

29、下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是（），

A、評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

B、評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

C、評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

D、評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：D選項(xiàng)是債項(xiàng)評(píng)級(jí)的內(nèi)容。

30、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，下列關(guān)于違約的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，即被視為違約

B、如果銀行認(rèn)定除非采取變現(xiàn)抵（質(zhì)）押品等措施，債務(wù)人可能無(wú)法全額償還對(duì)銀

行的債務(wù)，債務(wù)人即被現(xiàn)為違約

C、如果內(nèi)部評(píng)級(jí)基于整個(gè)企業(yè)集團(tuán)，并依據(jù)企業(yè)集團(tuán)評(píng)級(jí)進(jìn)行授信，集團(tuán)內(nèi)任一

債務(wù)人違約應(yīng)被視為集團(tuán)內(nèi)所有債務(wù)人違約的觸發(fā)條件

D、如果內(nèi)部評(píng)級(jí)基于企業(yè)集團(tuán)內(nèi)的單個(gè)企業(yè)，集團(tuán)內(nèi)任一企業(yè)違約，不會(huì)影響違

約企業(yè)的關(guān)聯(lián)債務(wù)人的評(píng)級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：如果內(nèi)部評(píng)級(jí)基于單個(gè)企業(yè)而不是企業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)內(nèi)任一企.業(yè)不必然

導(dǎo)致其他債務(wù)人違約，策行應(yīng)及時(shí)審查該企業(yè)的關(guān)聯(lián)債務(wù)人的評(píng)級(jí)，據(jù)此決定是否

調(diào)整其評(píng)級(jí)。

31、違約頻率是（）的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的（）。

A、事前檢驗(yàn)、事前預(yù)測(cè)

B、事后檢驗(yàn)、事前預(yù)測(cè)

C、事中檢驗(yàn)、事中預(yù)測(cè)

D、直接檢驗(yàn)、事前預(yù)測(cè)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)。

32、下列模型中，能夠直接估計(jì)客戶違約概率的是（）。

A、專家判斷法

B、信用評(píng)分模型

C、違約概率模型

D、CreditRisk+模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評(píng)分模型相比，違約概率模型能夠直接估

計(jì)客戶的違約概率。

33、（）是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的

客戶/債項(xiàng)的違約概率。

A、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

B、RiskCalc模型

C、CreditMonitor模型

D、死亡率模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查的是死亡率模型的含義。

34、采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為

0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率約為（）。

A、13.33%

B、16.67%

C、60.00%

D、83.33%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：違約損失率（LGD）=1-回收率=1-（回收金額.回收成本）/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

=83.33%。

35、在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，利潤(rùn)增長(zhǎng)率和成本管理分別屬于（）。

A、基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

B、財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

C^基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

D、財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：利潤(rùn)增長(zhǎng)率屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)下的增長(zhǎng)能力指標(biāo)，成木管理屬于基本面指

標(biāo)下的實(shí)力類指標(biāo)。

36、某銀行2009年年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億

元，各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于2%,則該銀行次

級(jí)類貸款余額最多為（）億元。

A、200

B、400

C、600

D、800

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)公式：不良貸款率=（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)

貸款X100%,得到次級(jí)類貸款余額最多為200億元。

37、在我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于（）。

A、定性分析法

B、定量分析法

C、定性和定量相結(jié)合的分析法

D、層次分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。

38、在信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用

風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)在（）的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

A、多頭頭寸

B、空頭頭寸

C、凈頭寸

D、總頭寸

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測(cè)和控制后續(xù)風(fēng)

險(xiǎn),并在凈頭寸的基礎(chǔ)卜監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露C

39、某商業(yè)銀行發(fā)放一筆200萬(wàn)元的零售類有抵押居民房產(chǎn)貸款，如果該銀行以標(biāo)

準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本，則該筆貸款計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的權(quán)重為（）。

A、100%

B、75%

C、50%

D、35%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重。

40、（）是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

A^缺口分析

B、久期分析

C、外匯敞口分析

D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

41、下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差一協(xié)方差法的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

B、成立的假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性

C、反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響

D、充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：方差一協(xié)方差法只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響，無(wú)法

準(zhǔn)確計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。所以D選項(xiàng)說(shuō)法有誤。

42、計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括

A、風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收

益率波動(dòng)

B、風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)短

C、無(wú)法充分計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

D、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：歷史模擬法可以計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。

43、巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是（）。

A、置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

B、持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年

D、至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)露市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年。

44、在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金

融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響的方法是（）。

A、缺口分析

B、敏感性分析

C、壓力測(cè)試

D、情景分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考杳的是敏感性分析的含義。

45、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量的說(shuō)法不正確的是

（）。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子）xVaR

B、VaR的計(jì)算采用99%的雙尾置信區(qū)間

C、持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

D、附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0?1之間

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：VaR的計(jì)算采用99%的單尾置信區(qū)間。

46、（）應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善壓力測(cè)試程序。

A、董事會(huì)

B、高級(jí)管理層

C、董事會(huì)和高級(jí)管理層

D、總經(jīng)理

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不

斷完善壓力測(cè)試程序。

47、缺口分析和久期分析都是針對(duì)（）進(jìn)行的敏感性分析工

A、利率風(fēng)險(xiǎn)

B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

C、股票價(jià)格

D、商品價(jià)格

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：缺口分析和久期分析都是針對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的敏感性分析。

48、下列關(guān)于事后檢驗(yàn)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、事后檢驗(yàn)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，

以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改

進(jìn)

B、事后檢驗(yàn)是調(diào)整和改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的一種方法

C、若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性

較高

D、若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提是合理的

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)

確性和可靠性較低，或者是事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提存在問(wèn)題。

49、商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，（）。

A、包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級(jí)

B、董事會(huì)負(fù)貢制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的

操作規(guī)程

C、高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

D、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：B選項(xiàng)是高級(jí)管理層的職責(zé)，C選項(xiàng)是董事會(huì)的職責(zé)，D選項(xiàng)“承擔(dān)

風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門”與“負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門”是保持相對(duì)獨(dú)立的。

50、下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是（）。

A、交易限額

B、風(fēng)險(xiǎn)限額

C、止損限額

D、單一客戶限額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：限額管理3括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。

51、商業(yè)銀行總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交（）批準(zhǔn)。

A、董事會(huì)

B、高級(jí)管理層

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D、股東大會(huì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)批

準(zhǔn)V

52、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的是（）。

A、客觀性

B、由表及里

C、自下而上

D、從已知到未知

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未

知三種。

53、下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)采取的管理

策略的是（）。

A、調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模

B、改變市場(chǎng)定位

C、放棄某些產(chǎn)品

D、強(qiáng)制休假

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：ABC三項(xiàng)都是可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)采取的管理策略。

54、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是（）。

A、貼現(xiàn)棉務(wù)

B、賬戶管理

C、現(xiàn)金庫(kù)箱

D、會(huì)計(jì)核算

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：法人信貸業(yè)務(wù)包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行承兌匯票

等業(yè)務(wù)。

55、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主耍操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是（）。

A、前臺(tái)交易

B、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

C、評(píng)級(jí)授信

D、后臺(tái)結(jié)算清算

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：C選項(xiàng)屬于法人信貸業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

56、下列不屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)的是（）。

A、代理中央銀行業(yè)務(wù)

B、代收代付業(yè)務(wù)

C、代理證券業(yè)務(wù)

D、金融衍生品交易業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：金融衍生品交易業(yè)務(wù)屬于商業(yè)銀行的資金交易業(yè)務(wù)。

57、關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說(shuō)法，正確的是（）。

A、不能使用外部人員撰寫的報(bào)告

B、除高級(jí)管理層外，報(bào)告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層

C、國(guó)際先進(jìn)銀行采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑是操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門—業(yè)務(wù)部門-管理

層

D、業(yè)務(wù)部門可以單獨(dú)向高級(jí)管理層匯報(bào)，不一定需要經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：為了確保風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的有效性和可靠性，建議結(jié)合監(jiān)管機(jī)構(gòu)或外部審計(jì)

師撰寫的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；除高級(jí)管理層外，操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告還應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層

以及可能受到影響的有關(guān)單位；國(guó)際先進(jìn)銀行采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑是業(yè)務(wù)部門

操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門-管理層。

58、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)狀況

B、損失事件

C、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容大致包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因及對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)

指標(biāo)、資本金水平五個(gè)部分。

59、根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法

不包括（）o

A、高級(jí)計(jì)量法

B、標(biāo)準(zhǔn)法

C、替代標(biāo)準(zhǔn)法

D、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或

高級(jí)計(jì)量法來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。

60、代理外資金融機(jī)構(gòu)外匯清算屬于商業(yè)銀行八大類業(yè)務(wù)中的（）。

A、交易和銷售

B、代理服務(wù)

C、支付和結(jié)算

D、零售經(jīng)紀(jì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)詞析：代理外資金融機(jī)構(gòu)外匯清算屬于商業(yè)銀行八大類業(yè)務(wù)中的支付和結(jié)算

業(yè)務(wù)。

61、（）數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因

和背景等信息。

A、內(nèi)部

B、業(yè)務(wù)

C、風(fēng)險(xiǎn)

D、外部

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失

事件的原因和背景等信息c

62、在運(yùn)用外部數(shù)據(jù)預(yù)期潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)大額損失時(shí)，應(yīng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理專家的主觀

（）。

A、事后檢驗(yàn)

B、敏感分析

C、情景分析

D、壓力測(cè)試

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：在運(yùn)用外部數(shù)據(jù)預(yù)期潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)大額損失時(shí)，應(yīng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理專

家的主觀情景分析。

63、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的（），將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流

動(dòng)性適宜度。

A、存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)

B、銀行的房產(chǎn)

C、在子公司的投資

D、可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動(dòng)性

需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性適宜度。ABC三項(xiàng)屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。

64、。對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身

的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因

素。

A、公司客戶

B、機(jī)構(gòu)客戶

C、零售客戶

D、基金客戶

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：零售客戶對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿

通常取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)

質(zhì)量等感性因素。

65、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)）比

率維持在（）以上。

A、15%

B、20%

C、25%

D、30%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流

動(dòng)資產(chǎn)）比率維持在15%以

66、銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用的比率/指標(biāo)包括（）。

A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B、核心存款指標(biāo)

C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用的比率/指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款

指標(biāo)、貸款總額與總資產(chǎn)的比率和貸款總額與核心存款的比率。

67、測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)不包括（）。

A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B、大額負(fù)債依賴度

C、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

D、盈利性比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：測(cè)量流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額

與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)

債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴度。

68、下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是()。

A、單一客戶授信集中度

B、不良貸款撥備覆蓋率

C、營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例

D、貸款損失準(zhǔn)備金率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)有營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例，境內(nèi)外匯

存款與境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的比例。

69、通過(guò)現(xiàn)金流分析估計(jì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求，商業(yè)銀行未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)

性頭寸等于()加總。(1)新貸款凈增值的預(yù)測(cè)值(2)存款凈流量的預(yù)測(cè)值(3)其他資

產(chǎn)凈流量預(yù)測(cè)值(4)其他負(fù)債凈流量預(yù)測(cè)值(5)期初的“剩余”或“赤字”

A、(1)⑵

B、(1)(2)(3)

C、(1)(2)(5)

D、⑴⑵⑶⑷⑸

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查的是未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸的計(jì)算。

70、融資缺口等于()。

A、核心貸款平均額一存款平均額

B、貸款平均額一存款平均額

C、核心貸款平均額一核心存款平均額

D、貸款平均額一核心存款平均額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：融資缺口;貸款平均額-核心存款平均領(lǐng)。

71、某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加

權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性()。

A、不變

B、減弱

C、加強(qiáng)

D、無(wú)法確定

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)而析：本題考查的是久期缺口的計(jì)算公式。久期缺口二資產(chǎn)加權(quán)平均久期-

(總負(fù)債/總資產(chǎn))x負(fù)債加權(quán)平均久期=5-(90/100)x4為正，當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如

果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之

增強(qiáng)。

72、下列屬于敏感負(fù)債類型存款的是（）。

A、政府稅款

B、電力費(fèi)用收入

C、五年定期儲(chǔ)蓄存款

D、證券業(yè)存款

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：政府稅款和電力費(fèi)用收入屬于脆弱資金；五年定期儲(chǔ)蓄存款屬于核心

存款。

73、一家銀行在自身危機(jī)或整個(gè)市場(chǎng)危機(jī)中滿足流動(dòng)性需求的能力還依賴于其正式

的（）的內(nèi)容。

A、情景分析

B、壓力測(cè)試

C、融資渠道管

D、應(yīng)急計(jì)劃

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：ABC三項(xiàng)是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)方法，D選項(xiàng)是在危機(jī)發(fā)生時(shí)應(yīng)采

取的應(yīng)急措施計(jì)劃。

74、一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力（）。

A、越強(qiáng)

B、越弱

C、不變

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)。

75、下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包含的風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。

A、優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升

B、不良貸款接近5%

C、衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤

D、房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過(guò)30%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：ABD三項(xiàng)都屬于信用風(fēng)險(xiǎn)包含的風(fēng)險(xiǎn)因素。

76、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括（）。

A、危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理

B、危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通

C、模擬訓(xùn)練和演習(xí)

D、明確記載的危機(jī)處理/決策流程

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：D選項(xiàng)屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要內(nèi)容。

77、（）對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

A、董事會(huì)

B、高級(jí)管理層

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D、董事會(huì)和高級(jí)管理層

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

78、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可接受的

風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)

B、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商.業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反

映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色

C、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D、戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)

劃。

79、下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该靼l(fā)

B、公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)

時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者

C、對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正

D、效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源。

80、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方式重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式

C、在無(wú)資源約束的情況下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇

D、銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選

擇。

81、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括（）。

A、資本金收益率

B、資本充足率

C、凈利息收入率

D、資產(chǎn)收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：資本充足率是資本充足程度監(jiān)管指標(biāo)。

82、下列選項(xiàng)中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

B＞巾場(chǎng)退出

C、資本監(jiān)督

D、市場(chǎng)準(zhǔn)入

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管的方法包括：市場(chǎng)準(zhǔn)入、資本監(jiān)管、監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。

83、某商業(yè)銀行將某一筆在年初買入的可供出售債券的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入所有者權(quán)

益。如果當(dāng)年該可供出售債券的公允價(jià)值上升1200萬(wàn)元，則在年末計(jì)算資本充足

率時(shí)，該債券可計(jì)入附屬資本的最大數(shù)額為（）萬(wàn)元，

A、0

B、300

C、600

D、1200

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)計(jì)入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值正變動(dòng)可計(jì)入附屬資本，

計(jì)入部分不得超過(guò)正變動(dòng)的50%o

84、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是（），

A、重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，時(shí)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)

公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額

B、若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)入附

屬資本的部分不超過(guò)重估儲(chǔ)備的70%

C、優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先

權(quán)利的股票

D、少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間

接方式歸屬于子銀行的部分

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：少數(shù)股權(quán)由在合并報(bào)表時(shí)，子銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何

直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

85、下列不屬于現(xiàn)場(chǎng)檢查程序的是（）。

A、現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段

B、現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段

C、現(xiàn)場(chǎng)檢查處理階段

D、現(xiàn)場(chǎng)檢查后續(xù)階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序包括現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、報(bào)告階段、處理

階段，檢查檔案整理。

86、某銀行一般都存在資本水平不足或其他一些不令人滿意的表現(xiàn)。銀行可能存在

比較多、比較嚴(yán)重的問(wèn)題或一些不穩(wěn)健做法，而且未得到滿意的處理或解決。如果

不立即采取措施糾正，情況可能進(jìn)一步惡化而損害銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力。在

CAMELs綜合評(píng)級(jí)中，該銀行應(yīng)屬于（）。

A、綜合評(píng)級(jí)1級(jí)

B、綜合評(píng)級(jí)2級(jí)

C、綜合評(píng)級(jí)4級(jí)

D、綜合評(píng)級(jí)5級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查的是綜合評(píng)級(jí)結(jié)果。

87、（）又稱為母行支持度評(píng)估法。

A、ROCA評(píng)級(jí)法

B、SOSA評(píng)級(jí)法

C、CAME0評(píng)級(jí)法

D、CDEL評(píng)級(jí)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：SOSA評(píng)級(jí)法又稱為母行支持度評(píng)估法。

88、下列不屬于銀行信息披露的構(gòu)成部分的是（）。

A、資產(chǎn)負(fù)債表

B、損益表

C、銀行職工變動(dòng)

D、部分公司治理情況

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附

注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成。

89、英國(guó)金融服務(wù)局主要依靠中介機(jī)構(gòu)開展（）。

A、現(xiàn)場(chǎng)檢查

B、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

C、資本監(jiān)管

D、內(nèi)部審計(jì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：英國(guó)金融服務(wù)局主要依靠中介機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。

90、風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括（）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D、正常貸款遷徙率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：正常貸款遷徙率是風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題7.0分，共4。

分。）

91、下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

92、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

93、操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于內(nèi)部7員失數(shù)據(jù)收集要遵循（）原則，

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：本題屬于汜憶性的知識(shí)點(diǎn)。

94、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

95、操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：E屬于內(nèi)部流程。

96、基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是基本指標(biāo)法的計(jì)算公式。

97、附屬資本包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：AC屬于核心資本。

98、國(guó)內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：E屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐。

99、商業(yè)銀行的核心資本包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：核心資本包括權(quán)益資本和公開儲(chǔ)備。

100、以下風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

101、商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中，所收集的損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：以上均是收集的損失數(shù)據(jù)的內(nèi)容。

102、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大

類銀行產(chǎn)品線，包括（）c

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)分為八個(gè)業(yè)務(wù)線，即公司金

融、交易和銷售、零售策行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管

理和零售經(jīng)紀(jì)。

103、損失的可能性有以下（）表現(xiàn)形式。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：損失就是收益減少。

104、通常所說(shuō)的資本是指（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：通常所說(shuō)的資本是指會(huì)計(jì)資本，也就是賬面資本.

105、以下哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺(tái)業(yè)務(wù)（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：以上均屬于商業(yè)銀行的柜臺(tái)業(yè)務(wù)。

106、業(yè)務(wù)外包包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

107、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在（）

等方面存在不完善、不健全等問(wèn)題。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷的含義。

108、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的分類。

109、操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

110、巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括（）等方面。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：以上都屬于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)。

111、缺口分析的局限性包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：缺口分析的局限性包括：忽略了同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或

利率重新定價(jià)期限的差異、大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用

的影響、只能反映利率變動(dòng)的短期影響。

112、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制包括哪幾個(gè)要素（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部控制包括內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部控制措施、監(jiān)督評(píng)價(jià)與

糾正。

113、以下選項(xiàng)中，哪些是企業(yè)集團(tuán)通常具有的特征（）.

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B

知識(shí)點(diǎn)解析：企業(yè)集團(tuán)的特征除了AB兩項(xiàng)外，還有四項(xiàng)，考生應(yīng)聯(lián)系理解記憶。

114、在抵押行為中，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以如下哪些

方式優(yōu)先受償（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人不能直接占有財(cái)產(chǎn)，而只能就財(cái)產(chǎn)折

價(jià)、變賣、拍賣的價(jià)款優(yōu)先受償。

115、對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面（）：

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,R,C,D,F

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

116、商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

117、集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

118、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期

更換登錄密碼或磁卡。

119、建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

120、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

121、使用內(nèi)部模型評(píng)價(jià)借款人的違約概率，常用的方法包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：BC,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

122、利用歷史模擬法計(jì)算VaR的缺陷在于（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

123、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

124、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

125、根據(jù)國(guó)際最佳實(shí)踐，個(gè)人客戶評(píng)分所采用的統(tǒng)計(jì)方法包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

126、蒙特卡羅模擬方法的缺點(diǎn)在于（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

127、銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

128、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性在于（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

129、商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括：利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)

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