證券從業(yè)-證券市場基本法律法規(guī)-第二節(jié)證券公司風險管理

證券從業(yè)-證券市場基本法律法規(guī)-第二節(jié)證券公司風險管理1.【單項選擇題】證券公司應當至少每半年經(jīng)主要負責人、首席風險官簽署確認后，向公司（）報告一次公司凈資本等風險控制指標的具體情況和達標情況。A.全體（江南博哥）股東

B.全體董事C.全體監(jiān)事

D.高級管理人員正確答案：B參考解析：證券公司應當至少每半年經(jīng)主要負責人、首席風險官簽署確認后，向公司【全體董事】報告一次公司凈資本等風險控制指標的具體情況和達標情況。2.【單項選擇題】按照《證券公司全面風險管理規(guī)范》的要求，（）承擔全面風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會

B.經(jīng)理層C.董事會D.各業(yè)務部門、分支機構(gòu)和子公司正確答案：C參考解析：證券公司【董事會】承擔全面風險管理的最終責任，履行以下職責：（1）推進風險文化建設；（2）審議批準公司全面風險管理的基本制度；（3）審議批準公司的風險偏好、風險容忍度以及重大風險限額；（4）審議公司定期風險評估報告；（5）任免、考核首席風險官，確定其薪酬待遇；（6）建立與首席風險官的直接溝通機制；（7）公司章程規(guī)定的其他風險管理職責。董事會可授權其下設的風險管理相關專業(yè)委員會履行其全面風險管理的部分職責。3.【單項選擇題】“建立涵蓋風險管理有效性的全員績效考核體系和建立完備的信息技術系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機制”是《證券公司全面風險管理規(guī)范》對（）的規(guī)定。A.監(jiān)事會

B.經(jīng)理層C.董事會

D.風險管理部門正確答案：B參考解析：證券公司【經(jīng)理層】對全面風險管理承擔主要責任，應當履行以下職責：（1）制定風險管理制度，并適時調(diào)整。（2）建立健全公司全面風險管理的經(jīng)營管理架構(gòu)，明確全面風險管理職能部門、業(yè)務部門以及其他部門在風險管理中的職責分工，建立部門之間有效制衡、相互協(xié)調(diào)的運行機制。（3）制定風險偏好、風險容忍度以及重大風險限額等的具體執(zhí)行方案，確保其有效落實；對其進行監(jiān)督，及時分析原因，并根據(jù)董事會的授權進行處理。（4）定期評估公司整體風險和各類重要風險管理狀況，解決風險管理中存在的問題并向董事會報告。（5）建立涵蓋風險管理有效性的全員績效考核體系。（6）建立完備的信息技術系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機制。（7）風險管理的其他職責。證券公司應當任命一名高級管理人員負責全面風險管理工作（以下統(tǒng)稱首席風險官）。首席風險官不得兼任或者分管與其職責相沖突的職務或者部門。3.【單項選擇題】“建立涵蓋風險管理有效性的全員績效考核體系和建立完備的信息技術系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機制”是《證券公司全面風險管理規(guī)范》對（）的規(guī)定。A.監(jiān)事會

B.經(jīng)理層C.董事會

D.風險管理部門正確答案：B參考解析：證券公司【經(jīng)理層】對全面風險管理承擔主要責任，應當履行以下職責：（1）制定風險管理制度，并適時調(diào)整。（2）建立健全公司全面風險管理的經(jīng)營管理架構(gòu)，明確全面風險管理職能部門、業(yè)務部門以及其他部門在風險管理中的職責分工，建立部門之間有效制衡、相互協(xié)調(diào)的運行機制。（3）制定風險偏好、風險容忍度以及重大風險限額等的具體執(zhí)行方案，確保其有效落實；對其進行監(jiān)督，及時分析原因，并根據(jù)董事會的授權進行處理。（4）定期評估公司整體風險和各類重要風險管理狀況，解決風險管理中存在的問題并向董事會報告。（5）建立涵蓋風險管理有效性的全員績效考核體系。（6）建立完備的信息技術系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機制。（7）風險管理的其他職責。證券公司應當任命一名高級管理人員負責全面風險管理工作（以下統(tǒng)稱首席風險官）。首席風險官不得兼任或者分管與其職責相沖突的職務或者部門。4.【單項選擇題】證券公司流動性風險管理的目標是建立健全流動性風險管理體系，對流動性風險實施有效識別、計量、監(jiān)測和控制，確保其流動性需求能夠及時以（）得到滿足。A.固定成本

B.合理成本C.變動成本

D.重置成本正確答案：B參考解析：證券公司流動性風險管理的目標是建立健全流動性風險管理體系，對流動性風險實施有效識別、計量、監(jiān)測和控制，確保其流動性需求能夠及時以【合理成本】得到滿足。5.【單項選擇題】證券公司應對流動性風險實施限額管理，根據(jù)其業(yè)務規(guī)模、性質(zhì)、復雜程度、流動性風險偏好和外部市場發(fā)展變化、監(jiān)管要求等情況，設定流動性風險限額并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)控。證券公司應至少（）對流動性風險限額進行一次評估，必要時進行調(diào)整。A.每月

B.每年C.每半年

D.每季度正確答案：B參考解析：證券公司應對流動性風險實施限額管理，根據(jù)其業(yè)務規(guī)模、性質(zhì)、復雜程度、流動性風險偏好和外部市場發(fā)展變化、監(jiān)管要求等情況，設定流動性風險限額并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)控。證券公司應至少【每年】對流動性風險限額進行一次評估，必要時進行調(diào)整。6.【單項選擇題】下列選項中，（）不是證券公司主要的風險控制指標。A.凈資本B.凈利率C.資本杠桿率D.風險覆蓋率正確答案：B參考解析：證券公司風險控制指標體系以凈資本和流動性為核心，主要包括凈資本、風險覆蓋率、資本杠桿率、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金率等。7.【單項選擇題】聲譽風險管理應遵循的原則不包括（）。A.快速響應B.審慎管理C.全程全員D.效率第一正確答案：D參考解析：聲譽風險管理應遵循全程全員原則、預防第一原則、審慎管理原則、快速響應原則。8.【單項選擇題】（??）是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員、信息技術系統(tǒng)，以及外部事件造成損失的風險。A.操作風險B.合規(guī)風險C.戰(zhàn)略風險D.流動性風險正確答案：A參考解析：操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員、信息技術系統(tǒng)，以及外部事件造成損失的風險。一般包括法律風險，但不包括戰(zhàn)略風險和聲譽風險。20.【選擇題】證券公司應建立并完善融資策略，提高融資來源的多元化和穩(wěn)定程度。證券公司融資管理的基本要求不包括（）。A.分析正常和壓力情景下未來不同時間段的融資需求和來源B.加強負債品種、期限、交易對手、融資抵(質(zhì))押品和融資市場等的集中度管理，適當設置集中度限額C.加強融資渠道管理，積極維護與主要融資交易對手的關系，保持在市場上的適當活躍程度，并定期評估市場融資和資產(chǎn)變現(xiàn)能力D.部門和崗位的設置應當權責分明、相互牽制；前臺業(yè)務運作和后臺管理支持適當分離正確答案：D參考解析：證券公司應建立并完善融資策略，提高融資來源的多元化和穩(wěn)定程度，建立包括但不限于銀行借款、同業(yè)拆借、債券、收益憑證、短期融資券、證券回購等靈活的場內(nèi)及場外融資渠道。

證券公司的融資管理應符合以下要求：（1）分析正常和壓力情景下未來不同時間段的融資需求和來源。（2）加強負債品種、期限、交易對手、融資抵（質(zhì)）押品和融資市場等的集中度管理，適當設置集中度限額。（3）加強融資渠道管理，積極維護與主要融資交易對手的關系，保持在市場上的適當活躍程度，并定期評估市場融資和資產(chǎn)變現(xiàn)能力。（4）密切監(jiān)測主要金融市場的交易量和價格等變動情況，評估市場流動性對公司融資能力的影響。D項為內(nèi)部控制的要求。21.【選擇題】證券公司應當至少每半年經(jīng)（）簽署確認后，向公司全體董事報告一次公司凈資本等風險控制指標的具體情況和達標情況。A.主要負責人、首席風險官B.主要負責人、總經(jīng)理C.主要負責人、合規(guī)負責人D.全體高級管理人員正確答案：A參考解析：證券公司應當至少每半年經(jīng)【主要負責人、首席風險官】簽署確認后，向公司全體董事報告一次公司凈資本等風險控制指標的具體情況和達標情況。22.【選擇題】按照《證券公司全面風險管理規(guī)范》的要求，（）的職責包括：任免、考核首席風險官，確定其薪酬待遇；建立與首席風險官的直接溝通機制。A.監(jiān)事會B.經(jīng)理層C.董事會D.風險管理部門正確答案：C參考解析：證券公司【董事會】承擔全面風險管理的最終責任，履行以下職責：（1）推進風險文化建設；（2）審議批準公司全面風險管理的基本制度；（3）審議批準公司的風險偏好、風險容忍度以及重大風險限額；（4）審議公司定期風險評估報告；（5）任免、考核首席風險官，確定其薪酬待遇；（6）建立與首席風險官的直接溝通機制；（7）公司章程規(guī)定的其他風險管理職責。23.【選擇題】按照《證券公司全面風險管理規(guī)范》的要求，（）承擔全面風險管理的監(jiān)督責任，負責監(jiān)督檢查董事會和經(jīng)理層在風險管理方面的履職盡責情況并督促整改。A.監(jiān)事會B.經(jīng)理層C.董事會D.各業(yè)務部門、分支機構(gòu)和子公司正確答案：A參考解析：證券公司【監(jiān)事會】承擔全面風險管理的監(jiān)督責任，負責監(jiān)督檢查董事會和經(jīng)理層在風險管理方面的履職盡責情況并督促整改。39.【多選題】證券公司風險控制指標無法達標，嚴重危害證券市場秩序、損害投資者利益的，中國證監(jiān)會可以區(qū)別情形，對其采取的措施有（）。A.責令停業(yè)整頓B.指定其他機構(gòu)托管、接管C.撤銷經(jīng)營證券業(yè)務許可D.撤銷正確答案：A,B,C,D參考解析：證券公司風險控制指標無法達標，嚴重危害證券市場秩序、損害投資者利益的，中國證監(jiān)會可以區(qū)別情形，對其采取下列措施：（1）責令停業(yè)整頓；（2）指定其他機構(gòu)托管、接管；（3）撤銷經(jīng)營證券業(yè)務許可；（4）撤銷。40.【多選題】證券公司風險控制指標體系以凈資本和流動性為核心，其主要的風險控制指標包括（）。A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金率C.資本杠桿率D.銷售利潤率正確答案：A,B,C參考解析：證券公司風險