計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知到智慧樹章節(jié)測(cè)試課后答案2024年秋中國(guó)石油大學(xué)（華東）

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知到智慧樹章節(jié)測(cè)試課后答案2024年秋中國(guó)石油大學(xué)（華東）緒論單元測(cè)試

為了學(xué)好計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，下列（）做法是正確的。

A:有針對(duì)性地巧做題

B:溫習(xí)先修課程中學(xué)過的與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)的知識(shí)

C:理論學(xué)習(xí)與實(shí)踐應(yīng)用并重

D:拼命刷題

E:善于向他人請(qǐng)教

答案:有針對(duì)性地巧做題

；溫習(xí)先修課程中學(xué)過的與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)的知識(shí)

；理論學(xué)習(xí)與實(shí)踐應(yīng)用并重

；善于向他人請(qǐng)教

第一章單元測(cè)試

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是（）的一門分支學(xué)科。

A:數(shù)學(xué)

B:數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)

C:經(jīng)濟(jì)學(xué)

D:統(tǒng)計(jì)學(xué)

答案:經(jīng)濟(jì)學(xué)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（）。

A:結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)

B:季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析

C:消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、供給側(cè)分析

D:彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬

答案:結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)

設(shè)計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論模型，主要包括（）。

A:確定模型變量

B:確定模型的數(shù)學(xué)形式

C:參數(shù)估計(jì)與檢驗(yàn)

D:預(yù)估待估參數(shù)

E:收集整理樣本數(shù)據(jù)

答案:確定模型變量

；確定模型的數(shù)學(xué)形式

；預(yù)估待估參數(shù)

從研究范疇看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)從學(xué)科角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

第二章單元測(cè)試

下列關(guān)于回歸分析的說法，正確的是（）。

A:回歸分析研究的是隨機(jī)變量之間的因果關(guān)系

B:回歸分析中，變量Y和變量X都是隨機(jī)變量，二者的地位是等價(jià)的。

C:回歸分析研究的是隨機(jī)變量之間是否存在依存關(guān)系

D:回歸分析中，Y是被解釋變量，X是解釋變量，二者地位不等價(jià)。

答案:回歸分析中，Y是被解釋變量，X是解釋變量，二者地位不等價(jià)。

相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是（）。

A:

B:

C:

D:

答案:

下列關(guān)于相關(guān)分析的說法，正確的是（）。

A:相關(guān)分析研究的是隨機(jī)變量之間的因果關(guān)系

B:相關(guān)分析中，變量Y和變量X都是隨機(jī)變量，二者的地位是等價(jià)的。

C:相關(guān)分析中，Y是被解釋變量，X是解釋變量，二者地位不等價(jià)。

D:相關(guān)分析研究的是非隨機(jī)變量之間是否存在依存關(guān)系

答案:相關(guān)分析中，變量Y和變量X都是隨機(jī)變量，二者的地位是等價(jià)的。

下列選項(xiàng)中，屬于Spearman秩相關(guān)系數(shù)適用條件的有（）。

A:數(shù)據(jù)類型為等級(jí)數(shù)據(jù)

B:總體呈正態(tài)分布

C:變量間是線性關(guān)系

D:數(shù)據(jù)類型為度量型數(shù)據(jù)

E:總體無需服從正態(tài)分布

答案:數(shù)據(jù)類型為等級(jí)數(shù)據(jù)

；變量間是線性關(guān)系

；總體無需服從正態(tài)分布

相關(guān)分析中的變量都是隨機(jī)變量。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)皮爾遜相關(guān)系數(shù)，是用于度量?jī)蓚€(gè)變量X和Y之間的線性相關(guān)程度的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

第三章單元測(cè)試

關(guān)于P值和α這二者的關(guān)系，以下說法正確的有（）。

A:二者均可事先確定

B:P值的大小與α的大小無關(guān)

C:P值越大，α越大

D:P值需通過計(jì)算確定，α可事先確定。

E:P值越小，α越大

答案:P值的大小與α的大小無關(guān)

；P值需通過計(jì)算確定，α可事先確定。

回歸分析中的變量都是隨機(jī)變量。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)α是指原假設(shè)為真時(shí)，拒絕原假設(shè)所犯錯(cuò)誤的真實(shí)概率。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)下列模型中，（）是線性回歸模型。

A:

B:

C:

D:

答案:

利用OLS法估計(jì)模型參數(shù)的判定準(zhǔn)則是（

）。

A:總離差平方和最小B:回歸平方和最小C:殘差平方和等于0D:殘差平方和最小

答案:殘差平方和最小總體回歸方程是指描述因變量Y如何依賴于自變量X和隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)μ的變化而變化的數(shù)學(xué)模型。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

第四章單元測(cè)試

下列說法中不正確的是（）。

A:前進(jìn)法的設(shè)計(jì)思想是解釋變量由少到多，每次增加一個(gè)，直到模型中沒有可引入的變量為止。

B:前進(jìn)法的缺陷是一旦某個(gè)變量被選入，則不能再被排除出去。

C:使用逐步回歸分析法時(shí)，必須要求選入變量時(shí)的顯著性水平大于排除變量時(shí)的顯著性水平，否則可能造成“死循環(huán)”。

D:后退法的設(shè)計(jì)思想是解釋變量由多到少，每次減少一個(gè)，直到模型中沒有可排除的變量為止。

答案:使用逐步回歸分析法時(shí)，必須要求選入變量時(shí)的顯著性水平大于排除變量時(shí)的顯著性水平，否則可能造成“死循環(huán)”。

跟不存在多重共線性的情況相比，若模型中解釋變量間存在多重共線性，則參數(shù)的OLS估計(jì)量的方差將（）。

A:不變

B:變小

C:不確定

D:變大

答案:變大

下列說法中，正確的有（）。

A:一般認(rèn)為，當(dāng)條件索引值k介于0和10之間時(shí)，不存在多重共線性。

B:一般認(rèn)為，VIF值大于8或者10時(shí)，多重共線性明顯。

C:一般認(rèn)為，當(dāng)條件索引值k大于100時(shí)，存在極為嚴(yán)重的多重共線性。

D:一般來說，方差膨脹因子（VI）的值越小，多重共線性越明顯。E:一般認(rèn)為，當(dāng)條件索引值k介于10和100之間時(shí)，存在較為嚴(yán)重的多重共線性。

答案:一般認(rèn)為，當(dāng)條件索引值k介于0和10之間時(shí)，不存在多重共線性。

；一般認(rèn)為，VIF值大于8或者10時(shí)，多重共線性明顯。

；一般來說，方差膨脹因子（VI）的值越小，多重共線性越明顯。；一般認(rèn)為，當(dāng)條件索引值k介于10和100之間時(shí)，存在較為嚴(yán)重的多重共線性。

前進(jìn)法的設(shè)計(jì)思想是解釋變量由少到多，每次增加一個(gè)，直到模型中沒有可引入的變量為止。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)使用逐步回歸分析法時(shí)，必須要求選入變量時(shí)的顯著性水平大于排除變量時(shí)的顯著性水平，否則可能造成“死循環(huán)”。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

第五章單元測(cè)試

下列方法中，（）不是檢驗(yàn)異方差性問題的方法。

A:G-Q檢驗(yàn)法

B:等級(jí)相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法

C:懷特檢驗(yàn)法

D:特征根檢驗(yàn)法

答案:特征根檢驗(yàn)法

下列說法中，錯(cuò)誤的是（）。

A:G-Q檢驗(yàn)在判定異方差的具體形式時(shí)不如戈里瑟（Glesiser）檢驗(yàn)。

B:利用懷特檢驗(yàn)法檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)是否具有異方差時(shí)，需要首先對(duì)異方差的類型做出假定。

C:ARCH檢驗(yàn)方法不是把隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差看成解釋變量的函數(shù)，而是看成是其滯后隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差的函數(shù)。

D:戈里瑟（Glesiser）檢驗(yàn)在判定異方差的存在性時(shí)不如G-Q檢驗(yàn)。

答案:利用懷特檢驗(yàn)法檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)是否具有異方差時(shí)，需要首先對(duì)異方差的類型做出假定。

戈里瑟（Glesiser）檢驗(yàn)在判定異方差的存在性時(shí)不如G-Q檢驗(yàn)。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)利用懷特檢驗(yàn)法檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)是否具有異方差時(shí)，不需要事先對(duì)異方差的類型做出假定。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)在存在異方差情況下，普通最小二乘法（OLS）估計(jì)量是有偏的和無效的。

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)如果存在異方差，通常使用的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)是無效的。

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

第六章單元測(cè)試

下列方法中，（）不是檢驗(yàn)序列相關(guān)性問題的方法。

A:ARCH檢驗(yàn)法

B:VIF檢驗(yàn)法

C:D-W檢驗(yàn)法

D:BG檢驗(yàn)法

答案:VIF檢驗(yàn)法

當(dāng)DW值落在（)區(qū)域時(shí)，可判定存在一階正自相關(guān)。

A:【0，dL】

B:【dL，dU】

C:【4-dL，4】

D:【4-dU，4-dL】

E:【dU，4-dU】

答案:【0，dL】

下列方法中，能檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭械男蛄邢嚓P(guān)性問題的方法有（）。

A:.ARCH檢驗(yàn)法

B:特征根檢驗(yàn)法

C:LM檢驗(yàn)法

D:VIF法

E:D-W檢驗(yàn)法

答案:.ARCH檢驗(yàn)法

；LM檢驗(yàn)法

；D-W檢驗(yàn)法

DW檢驗(yàn)可以檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)為高階自回歸的形式。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)常用的消除序列相關(guān)性的方法是科克倫奧科特迭代法和杜賓兩步法。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

第七章單元測(cè)試

“虛擬變量陷阱”是指模型出現(xiàn)了（）問題。

A:近似多重共線性

B:序列相關(guān)性

C:異方差性

D:完全多重共線性

答案:完全多重共線性

如果一個(gè)回歸模型中(不含截距項(xiàng))含有一個(gè)具有m個(gè)特征的屬性因素，在該模型中需要引入的虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）。

A:m

B:m-1

C:m-2

D:m+1

答案:m

設(shè)某商品需求模型為,其中Y是商品需求量，X是商品價(jià)格，為了考慮全年12個(gè)月份季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了12個(gè)虛擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的問題是（）。

A:不完全多重共線性

B:序列相關(guān)性

C:異方差性

D:完全