價格突破通道策略（TB版）

價格突破通道策略（TB版）該策略主要基于價格通道的突破以及動態(tài)跟蹤止損來制定交易決策，其核心交易思路可概括為以下幾點：1.**價格通道構(gòu)建**：首先，策略計算了一定周期長度內(nèi)的平均真實波動范圍（ATR），并以此為基礎(chǔ)構(gòu)建通道上下軌。上軌為N周期前高點的均線，下軌為N周期前低點的均線，同時計算中軌作為參考。2.**入場條件**：-**多頭入場**：當上一根K線的中點（MedianPrice）位于前一根K線的最高點之上，且當前K線振幅大于前一根，表明強勢突破，若此時收盤價高于N周期前高點的均線加上一個特定倍數(shù)的ATR，且存在成交量支持，則開倉買入。-**空頭入場**：與多頭入場類似，但條件相反，即當上一根K線中點低于前一根K線低點，且當前K線收盤價低于N周期前低點的均線減去特定倍數(shù)的ATR，同時伴隨成交量，開倉賣出做空。3.**動態(tài)止損**：-入場后，策略采用動態(tài)止損機制。最初幾根K線內(nèi)，止損設(shè)在中軌附近；之后，止損線會根據(jù)行情變化動態(tài)調(diào)整，使用一種類似拋物線止損的方法，隨著盈利增加，止損線逐漸收緊，但若價格回調(diào)，止損線的收緊速度也會加快。4.**出場條件**：-對于多頭倉位，當價格跌破動態(tài)跟蹤的止損價時，策略執(zhí)行平倉操作。-對于空頭倉位，當價格升破動態(tài)跟蹤的止損價時，策略執(zhí)行平倉買入操作。5.**盈利跟蹤與加速機制**：-在持有多頭或空頭倉位時，策略會跟蹤盈利的最高點（HighValue）或最低點（LowValue），并根據(jù)這些點位動態(tài)調(diào)整止損水平。當盈利繼續(xù)擴大時，止損點位的調(diào)整會更加激進（加速因子AF會逐步增加），以保護更多的盈利。綜上，該策略通過識別價格突破通道的信號來決定入場，并利用動態(tài)跟蹤止損來管理風險和鎖定利潤，特別強調(diào)了在趨勢延續(xù)過程中的盈利保護與適時退出機制。做多代碼ParamsNumericLength(10);NumericTrigger(0.79);NumericAcceleration(0.05);NumericFirstBarMultp(5);VarsNumericSeriesATR;NumericSeriesStopPrice;NumericSeriesHighValue;NumericSeriesAF;BoolSeriesCondition1(False);NumericStopATR;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;ATR=AvgTrueRange(Length);Condition1=High>Highest(High[1],Length);If(Condition1[1]){If(High>=Close[1]+ATR[1]*TriggerAndVol>0){Buy(0,Max(Open,Close[1]+ATR[1]*Trigger));}}StopATR=Average(TrueRange,3);If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry==0){StopPrice=Low-StopATR*FirstBarMultp;AF=Acceleration;HighValue=High;}ElseIf(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0){If(High>HighValue)HighValue=High;If(HighValue>HighValue[1]AndAF<0.2){AF=AF+Min(Acceleration,0.2-AF);}StopPrice=StopPrice+AF*(HighValue-StopPrice);}PlotNumeric("StopPrice",StopPrice);If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0AndLow<=StopPrice[1]AndVol>0){Sell(0,Min(Open,StopPrice[1]));}End做多代碼解讀：ParamsNumericLength(10);//聲明數(shù)值參數(shù)Length，初值10，用于計算ATR和新高價的Bar數(shù)。//NumericTrigger(0.79);//聲明數(shù)值參數(shù)Trigger，初值0.79，用于計算多頭進場價的驅(qū)動系數(shù)。//NumericAcceleration(0.05);//聲明數(shù)值參數(shù)Acceleration，初值0.05，拋物線的加速系數(shù)。//NumericFirstBarMultp(5);//聲明數(shù)值參數(shù)FirstBarMultp，初值5，用于計算在進場Bar設(shè)置止損價的系數(shù)。//VarsNumericSeriesATR;//聲明數(shù)值序列變量ATR。//NumericSeriesStopPrice;//聲明序列變量StopPrice，即跟蹤止損價。//NumericSeriesHighValue;//聲明數(shù)值序列變量HighValue，即多頭進場之后的盈利峰值價。//NumericSeriesAF;//聲明數(shù)值序列變量AF。//BoolSeriesCondition1(False);//聲明布爾型序列變量Condition1，初值為假。//NumericStopATR;//聲明數(shù)值變量StopATR。//BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合競價和小節(jié)休息過濾。////初始設(shè)置。//ATR=AvgTrueRange(Length);//變量ATR的求法，就是之前解讀的拋物線了。//Condition1=High>Highest(High[1],Length);//先求Highest（High[1]，Length）值，再與當前High比較，判斷當前最高價大于成立的，則把值賦值給布爾型變量Condition1值。////上一根Bar創(chuàng)新高后且當前Bar最高價突破上一根Bar收盤價加上ATR的一定倍數(shù)多頭入場。//If(Condition1[1])//假如前一個布爾型序列變量Condition1[1]為真。//{If(High>=Close[1]+ATR[1]*TriggerAndVol>0)//假如當前最高價>=前一收盤價Close[1]+前一ATR[1]*0.79，并且成交量Vol>0.//{Buy(0,Max(Open,Close[1]+ATR[1]*Trigger));//開倉買入了。//}}//記錄盈利峰值價和跟蹤止損價。//StopATR=Average(TrueRange,3);//函數(shù)TrueRange，求真實波動值了。函數(shù)Average，求平均值。這些都是前面解讀過的，都是把相應(yīng)數(shù)值代回去求值就行。//If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry==0)//假如持有多單，并且建倉位等于0.//{StopPrice=Low-StopATR*FirstBarMultp;//止損價StopPrice=最低價Low-變量StopATR*5.//AF=Acceleration;//代入值，即AF=0.05//HighValue=High;//序列變量HighValue=當前最高價High。//}ElseIf(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0)//假如持有多單，并且建倉位大于0.//{If(High>HighValue)HighValue=High;//假如當前最高價大于變量HighValue值，則變量HighValue=當前High值。//If(HighValue>HighValue[1]AndAF<0.2)//假如當前變量HighValue值大于前一個HighValue[1]值的，并且AF<0.2//{AF=AF+Min(Acceleration,0.2-AF);//代入相應(yīng)值了，依據(jù)起始建倉位AF=Acceleration=0.05，這代碼意思先求括號里的最小值，再加上AF值，最后再賦值給系數(shù)AF了。//}StopPrice=StopPrice+AF*(HighValue-StopPrice);//這個StopPrice也是依據(jù)起始建倉位算得的值，這里也就是把相應(yīng)值給代進去算了。//}PlotNumeric("StopPrice",StopPrice);//畫出跟蹤止損價。////向下突破跟蹤止損價多頭出場。//If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0AndLow<=StopPrice[1]AndVol>0)//假如持有多單，并且建倉位大于0，并且最低價小于等于前一個止損價StopPrice值，并且成交量大于0.//{Sell(0,Min(Open,StopPrice[1]));//賣出平倉。//}End策略說明:1.計算價格通道2.收盤價加上ATR的一定倍數(shù)作為進場價入場條件:1.上一根Bar創(chuàng)新高2.當前Bar最高價突破上一根Bar收盤價加上ATR的一定倍數(shù)出場條件:1.記錄多頭進場后的跟蹤止損價2.價格向下突破跟蹤止損價多頭出場做空代碼ParamsNumericLength(10);NumericTrigger(0.5);NumericAcceleration(0.06);NumericFirstBarMultp(2);VarsNumericSeriesATR;NumericSeriesStopPrice;NumericSeriesLowValue;NumericSeriesAF;BoolSeriesCondition2(False);NumericStopATR;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;ATR=AvgTrueRange(Length);Condition2=Low<Lowest(Low[1],Length);If(Condition2[1]){If(Low<=Close[1]-ATR[1]*TriggerAndVol>0){SellShort(0,Min(Open,Close[1]-ATR[1]*Trigger));}}StopATR=Average(TrueRange,3);If(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry==0){StopPrice=High+StopATR*FirstBarMultp;AF=Acceleration;LowValue=Low;}ElseIf(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry>0){If(Low<LowValue)LowValue=Low;If(LowValue<LowValue[1]AndAF<0.2){AF=AF+Min(Acceleration,0.2-AF);}StopPrice=StopPrice-AF*(StopPrice-LowValue);}PlotNumeric("StopPrice",StopPrice);If(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry>0AndHigh>=StopPrice[1]AndVol>0){BuyToCover(0,Max(Open,StopPrice[1]));}End做空代碼解讀Params//定義數(shù)值型參數(shù)Length并初始化為10，用于計算ATR和判斷新低價的Bar數(shù)NumericLength(10);//定義數(shù)值型參數(shù)Trigger并初始化為0.5，用于計算空頭進場價的驅(qū)動系數(shù)NumericTrigger(0.5);//定義數(shù)值型參數(shù)Acceleration并初始化為0.06，拋物線的加速系數(shù)NumericAcceleration(0.06);//定義數(shù)值型參數(shù)FirstBarMultp并初始化為2，用于計算在進場Bar設(shè)置止損價的系數(shù)NumericFirstBarMultp(2);Vars//聲明數(shù)值序列變量ATR，用于存儲平均真實波動范圍值NumericSeriesATR;//聲明數(shù)值序列變量StopPrice，用于存儲跟蹤止損價NumericSeriesStopPrice;//聲明數(shù)值序列變量LowValue，用于存儲空頭進場之后的盈利低谷價NumericSeriesLowValue;//聲明數(shù)值序列變量AFNumericSeriesAF;//聲明布爾型序列變量Condition2并初始化為FalseBoolSeriesCondition2(False);//聲明數(shù)值變量StopATRNumericStopATR;Begin//如果不滿足集合競價過濾條件，則返回If(!CallAuctionFilter())Return;//計算平均真實波動范圍（ATR），使用指定的Length參數(shù)ATR=AvgTrueRange(Length);//判斷當前最低價是否小于過去Length個周期中的最低價，結(jié)果存儲在Condition2中Condition2=Low<Lowest(Low[1],Length);//如果前一周期的Condition2為真If(Condition2[1]){//如果當前最低價小于等于前一收盤價減去ATR乘以Trigger且成交量大于0If(Low<=Close[1]-ATR[1]*TriggerAndVol>0){//以最小的開盤價或前一收盤價減去ATR乘以Trigger的值進行賣空操作SellShort(0,Min(Open,Close[1]-ATR[1]*Trigger));}}//計算真實波動范圍的平均值，并存儲在StopATR中StopATR=Average(TrueRange,3);//如果當前倉位為空頭且建倉周期為0If(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry==0){//計算止損價為最高價加上StopATR乘以FirstBarMultpStopPrice=High+StopATR*FirstBarMultp;//將Acceleration的值賦給AFAF=Acceleration;//將當前最低價賦給LowVa