版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
多維濾網(wǎng)策略(MC版)本策略是一種基于多種技術(shù)指標(biāo)和市場(chǎng)條件綜合判斷的自動(dòng)化交易系統(tǒng),旨在通過識(shí)別市場(chǎng)趨勢(shì)、超買超賣狀態(tài)以及價(jià)格動(dòng)量變化來(lái)指導(dǎo)買入和賣出操作。其主要邏輯思路可以分為以下幾個(gè)部分:市場(chǎng)條件篩選:策略首先判斷當(dāng)前日期是否為特定的結(jié)算日(每月15日至21日中的星期三),這一設(shè)定可能旨在規(guī)避某些特定的市場(chǎng)不確定性或風(fēng)險(xiǎn)事件。通過MACD(移動(dòng)平均收斂發(fā)散指標(biāo))的柱狀圖變化來(lái)判斷市場(chǎng)動(dòng)量,區(qū)分市場(chǎng)的上升或下降趨勢(shì)。利用隨機(jī)指標(biāo)(K/D)判斷市場(chǎng)是否處于超買或超賣狀態(tài),這有助于識(shí)別潛在的市場(chǎng)反轉(zhuǎn)點(diǎn)。買入與賣出信號(hào)生成:當(dāng)市場(chǎng)滿足特定的上升動(dòng)量(MACD柱狀圖上升)、超賣狀態(tài)結(jié)束(K/D指標(biāo)從超賣區(qū)域回升)且價(jià)格上穿長(zhǎng)期移動(dòng)平均線時(shí),策略生成買入信號(hào)。相反,當(dāng)市場(chǎng)表現(xiàn)出下降動(dòng)量(MACD柱狀圖下降)、超買狀態(tài)結(jié)束(K/D指標(biāo)從超買區(qū)域回落)且價(jià)格下穿長(zhǎng)期移動(dòng)平均線時(shí),策略生成賣出信號(hào)。倉(cāng)位管理與風(fēng)險(xiǎn)控制:策略通過開多計(jì)數(shù)(kb)和開空計(jì)數(shù)(ks)來(lái)跟蹤當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài),確保在已有持倉(cāng)的情況下不再重復(fù)開倉(cāng)。設(shè)置明確的利潤(rùn)目標(biāo)和止損點(diǎn),一旦持倉(cāng)達(dá)到這些目標(biāo),立即觸發(fā)平倉(cāng)操作,以鎖定利潤(rùn)或限制損失。在每個(gè)交易日結(jié)束前(設(shè)定為14:55),以及特定結(jié)算日的市場(chǎng)收盤前,策略會(huì)強(qiáng)制平倉(cāng)所有持倉(cāng),以降低隔夜風(fēng)險(xiǎn)。交易執(zhí)行:買入和賣出操作均設(shè)定為在下一個(gè)交易條開盤時(shí)以市價(jià)執(zhí)行,這有助于確保交易能夠及時(shí)成交。止損單則設(shè)置為在特定價(jià)格水平觸發(fā),以保護(hù)持倉(cāng)免受不利市場(chǎng)波動(dòng)的影響。策略特點(diǎn)多維度指標(biāo)融合:策略結(jié)合了MACD、隨機(jī)指標(biāo)(K/D)和移動(dòng)平均線等多種技術(shù)指標(biāo),從多個(gè)角度綜合判斷市場(chǎng)趨勢(shì)和交易機(jī)會(huì),提高了交易的準(zhǔn)確性和穩(wěn)健性。靈活的倉(cāng)位管理:通過開多計(jì)數(shù)和開空計(jì)數(shù)以及利潤(rùn)目標(biāo)和止損點(diǎn)的設(shè)置,策略能夠靈活地管理倉(cāng)位和風(fēng)險(xiǎn),確保在市場(chǎng)波動(dòng)中保持相對(duì)穩(wěn)定的收益表現(xiàn)。嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制:設(shè)置了明確的止損點(diǎn)和日終平倉(cāng)機(jī)制,有效控制了潛在損失并降低了隔夜風(fēng)險(xiǎn),使策略能夠在不同市場(chǎng)環(huán)境下保持較好的穩(wěn)定性。自動(dòng)化的交易執(zhí)行:策略的買入、賣出和止損操作均設(shè)定為自動(dòng)化執(zhí)行,減少了人為干預(yù)和情緒影響,提高了交易的客觀性和一致性。特定市場(chǎng)條件適應(yīng)性:通過設(shè)置特定的結(jié)算日判斷條件,策略能夠在一定程度上規(guī)避某些特定市場(chǎng)條件下的交易風(fēng)險(xiǎn),提高整體策略的適應(yīng)性和穩(wěn)定性。綜上所述,本策略是一種基于多維度技術(shù)指標(biāo)、靈活倉(cāng)位管理和嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制的自動(dòng)化交易系統(tǒng)。其邏輯思路清晰、交易執(zhí)行自動(dòng)化程度高且具有較高的適應(yīng)性和穩(wěn)定性特點(diǎn)。策略代碼注解://輸入:交易利潤(rùn)目標(biāo)(0.04),交易止損(0.01)Input:tradeprofit(0.04),tradestoploss(0.01);//輸入:超買閾值(95),超賣閾值(5),買入周期(35),賣出周期(45)Input:overbought(95),oversold(5),buylength(35),selllength(45);//變量:是否為結(jié)算日(False),市場(chǎng)持倉(cāng)(0),開多計(jì)數(shù)(0),開空計(jì)數(shù)(0)var:isbalanceday(False),mp(0),kb(0),ks(0);//如果日期在每月的第15天到第21天,并且是星期三,則標(biāo)記為結(jié)算日ifdayofmonth(date)>14anddayofmonth(date)<22anddayofweek(date)=3thenisbalanceday=Trueelseisbalanceday=False;//獲取當(dāng)前市場(chǎng)持倉(cāng)mp=marketposition;//過濾器1:MACD柱狀圖是上升還是下降condition1=MACD(close,12,26)ofdata3>MACD(close,12,26)[1]ofdata3;condition2=MACD(close,12,26)ofdata3<MACD(close,12,26)[1]ofdata3;//過濾器2:隨機(jī)指標(biāo)(K/D)是否超買或超賣condition3=FastK(9)ofdata2<overboughtandSlowD(9)ofdata2<overbought;condition4=FastK(9)ofdata2>oversoldandSlowD(9)ofdata2>oversold;//過濾器3:價(jià)格是否上穿/下穿移動(dòng)平均線condition5=Closeofdata1>Average(closeofdata1,buylength);condition6=Closeofdata1<Average(closeofdata1,selllength);//如果日期改變,重置開多和開空計(jì)數(shù)ifDate<>Date[1]thenbeginkb=0;ks=0;end;//如果開多和開空計(jì)數(shù)之和小于1,則嘗試開倉(cāng)if(kb+ks)<1thenbegin//如果滿足條件1、3、5,并且尚未開多,則買入ifcondition1andcondition3andcondition5andkb<1thenbeginbuy("lb")icontractsnextbaratmarket;kb=kb+1;end;//如果滿足條件2、4、6,并且尚未開空,則賣空ifcondition2andcondition4andcondition6andks<1thenbeginsellshort("ss")1contractsnextbaratmarket;ks=ks+1;end;end;//多頭交易退出ifmp>0thenbegin//如果持倉(cāng)多頭且達(dá)到利潤(rùn)目標(biāo),則設(shè)置止損賣單ifmp>0andhigh>entryprice*(1+tradeprofit)thensell1contractsnextbaratentryprice*(1+tradeprofit)stop;//如果持倉(cāng)多頭且達(dá)到止損點(diǎn),則設(shè)置止損賣單ifmp>0andLow<entryprice*(1-tradestoploss)thensell1contractsnextbaratentryprice*(1-tradestoploss)stop;end;//空頭交易退出ifmp<0thenbegin//如果持倉(cāng)空頭且達(dá)到利潤(rùn)目標(biāo),則設(shè)置止損買單ifmp<0andLow<entryprice*(1-tradeprofit)thenbuytocover1contractsnextbaratentryprice*(1-tradestoploss)stop;//如果持倉(cāng)空頭且達(dá)到止損點(diǎn),則設(shè)置止損買單ifmp<0andhigh>entryprice*(1+tradestoploss)thenbuytocover1contractsnextbaratentryprice*(1+tradestoploss)stop;end;//日終平倉(cāng)ifmp<>0andTime=1455thenbegin//如果持倉(cāng)多頭,則市價(jià)賣出ifmp>0thensell1contractsnextbaratmarket;//如果持倉(cāng)空頭,則市價(jià)買入平倉(cāng)ifmp<0thenbuytocover1contractsnextbaratmarket;end;
//如果是結(jié)算日并且在交易時(shí)間結(jié)束時(shí),則平掉所有持倉(cāng)ifisbalancedaythenbegin//如果當(dāng)前時(shí)間等于交易日的收盤前10分鐘(即14:55)ifmp<>0andTime=1455thenbegin//如果持倉(cāng)多頭,則市價(jià)賣出ifmp>0thensell1contractsnextbaratmarket;//如果持倉(cāng)空頭,則市價(jià)買入平倉(cāng)ifmp<0thenbuytocover1contractsnextbaratmarket;end;end;
策略代碼:Input:tradeprofit(0.04),tradestoploss(0.01);Input:overbought(95),oversold(5),buylength(35),selllength(45);var:isbalanceday(False),mp(0),kb(0),ks(0);ifdayofmonth(date)>14anddayofmonth(date)<22anddayofweek(date)=3thenisbalanceday=Trueelseisbalanceday=False;mp=marketposition;condition1=MACD(close,12,26)ofdata3>MACD(close,12,26)[1]ofdata3;condition2=MACD(close,12,26)ofdata3<MACD(close,12,26)[1]ofdata3;condition3=FastK(9)ofdata2<overboughtandSlowD(9)ofdata2<overbought;condition4=FastK(9)ofdata2>oversoldandSlowD(9)ofdata2>oversold;condition5=Closeofdata1>Average(closeofdata1,buylength);condition6=Closeofdata1<Average(closeofdata1,selllength);ifDate<>Date[1]thenbeginkb=0;ks=0;end;if(kb+ks)<1thenbeginifcondition1andcondition3andcondition5andkb<1thenbeginbuy("lb")icontractsnextbaratmarket;kb=kb+1;end;ifcondition2andcondition4andcondition6andks<1thenbeginsellshort("ss")1contractsnextbaratmarket;ks=ks+1;end;end;ifmp>0thenbeginifmp>0andhigh>entryprice*(1+tradeprofit)thensell1contractsnextbaratentryprice*(1+tradeprofit)stop;ifmp>0andLow<entryprice*(1-tradestoploss)thensell1contractsnextbaratentryprice*(1-tradestoploss)stop;end;ifmp<0thenbeginifmp<0andLow<entryprice*(1-tradeprofit)thenbuytocover1contractsnextbaratentryprice*(1-tradestoploss)stop;ifmp<0andhigh>entryprice*(1+tradestoploss)thenbuytocover1contractsnextbaratentryprice*(1+tradestoploss)stop;end;ifmp<>0andTime=1455thenbeginif
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 眉山藥科職業(yè)學(xué)院《軟件工程與》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 2024年度校園食堂承包與食品安全監(jiān)管合同3篇
- 2024年度汽車貸款信用保證保險(xiǎn)合同3篇
- 2024年標(biāo)準(zhǔn)版房地產(chǎn)項(xiàng)目資本金監(jiān)管協(xié)議版B版
- 2024年版:教育貸款申請(qǐng)合同3篇
- 影調(diào)的造型作用
- 呂梁師范高等??茖W(xué)?!吨袊?guó)城市發(fā)展史》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 2024全新指紋鎖智能家居控制系統(tǒng)集成合同2篇
- 2024年特色手工藝品買賣合同詳細(xì)
- 2024年標(biāo)準(zhǔn)膩?zhàn)邮┕趧?wù)分包合同樣本版B版
- T-CCIIA 0004-2024 精細(xì)化工產(chǎn)品分類
- 低年級(jí)革命文化類課文教學(xué)探析
- TPM知識(shí)競(jìng)賽題庫(kù)含答案
- 中國(guó)成人失眠診斷與治療指南(2023版)解讀
- 解析德意志意識(shí)形態(tài)中的難解之謎生產(chǎn)關(guān)系概念與交往形式等術(shù)語(yǔ)的關(guān)系
- 皮膚疾病超聲檢查指南(2022版)
- 國(guó)開機(jī)考答案-工程力學(xué)(本)(閉卷)
- 2024醫(yī)院護(hù)士聘用合同
- 錢轉(zhuǎn)入別人帳戶協(xié)議書
- 《公路工程集料試驗(yàn)規(guī)程》JTG-3432-2024考核試題及答案文檔
- 血液透析疑難病例討論
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論