計量經(jīng)濟學知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋西安歐亞學院

計量經(jīng)濟學知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋西安歐亞學院第一章單元測試

下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（）。

A:1991－2021年各年西安市10個區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值B:2021年西安市10個區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值的合計數(shù)C:2021年西安市10個區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值的平均數(shù)D:2021年西安市10個區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值

答案:2021年西安市10個區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值將解釋變量或者被解釋變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（）。

A:政策變量B:控制變量C:滯后變量D:虛擬變量

答案:滯后變量經(jīng)濟計量分析工作的基本步驟是（）。

A:個體設計→總體估計→估計模型→應用模型B:確定模型導向→確定變量及方程式→檢驗模型→估計模型C:設定理論模型→收集樣本資料→估計模型參數(shù)→檢驗模型D:設定模型→估計參數(shù)→收集樣本資料→應用模型

答案:設定理論模型→收集樣本資料→估計模型參數(shù)→檢驗模型建立計量經(jīng)濟學模型的步驟是：理論模型的設計→估計模型參數(shù)→收集樣本資料→模型的檢驗。（）

A:錯B:對

答案:錯如何通過變量樣本觀測值去科學地估計總體模型的參數(shù)是計量經(jīng)濟學的核心內(nèi)容。（）

A:錯B:對

答案:對模型的經(jīng)濟意義檢驗檢驗的是參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結(jié)果。（）

A:錯B:對

答案:錯計量經(jīng)濟學與統(tǒng)計學沒有關(guān)系。（）

A:對B:錯

答案:錯計量經(jīng)濟學模型是用隨機性的數(shù)學方程解釋經(jīng)濟活動中各個因素之間的定量關(guān)系。（）

A:對B:錯

答案:對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析即分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系，包括邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析等。（）

A:對B:錯

答案:對運用計量經(jīng)濟學模型完成經(jīng)濟預測，即由預先測定的被解釋變量去預測解釋變量在樣本以外的數(shù)據(jù)。（）

A:錯B:對

答案:錯

第二章單元測試

可決系數(shù)越大，說明在總離差中由模型作出了解釋的部分占的比重越大，模型擬合優(yōu)度越好。（）

A:錯B:對

答案:對樣本可決系數(shù)R2是隨抽樣而變動的隨機變量。（）

A:對B:錯

答案:對擁有漸近無偏性、一致性、漸近有效性這類性質(zhì)的估計量稱為最佳線性無偏估計量（BLUE）。（）

A:對B:錯

答案:錯隨機擾動項是不包含在模型中的解釋變量和其他一些隨機因素對被解釋變量的總影響項。（）

A:對B:錯

答案:對隨機誤差項是期望為0有一定分布的非隨機變量。（）

A:對B:錯

答案:錯參數(shù)估計量線性性是指參數(shù)估計量是Y的線性組合。（）

A:對B:錯

答案:對參數(shù)估計量無偏性是指參數(shù)估計量（期望）等于總體回歸參數(shù)真值。（）

A:錯B:對

答案:對參數(shù)估計量有效性是指參數(shù)估計量具有最大方差。（）

A:對B:錯

答案:錯代表排除在模型以外的所有因素對Y的影響的是隨機擾動項

。（）

A:錯B:對

答案:對判定系數(shù)的大小不會受到回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。（）

A:錯B:對

答案:錯

第三章單元測試

解釋變量X1和另一個解釋變量X2的簡單線性相關(guān)系數(shù)為0.9，不代表模型存在高度多重共線性。（）

A:對B:錯

答案:錯|t|>ta/2(n-k-1)則判定對應的解釋變量沒有顯著影響被解釋變量。（）

A:錯B:對

答案:錯任何兩個計量經(jīng)濟模型的都是可以比較的。（）

A:對B:錯

答案:錯整個多元回歸模型在統(tǒng)計上是顯著的意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。（）

A:對B:錯

答案:錯多元回歸模型中F檢驗和t檢驗是等價的。（）

A:對B:錯

答案:錯F>Fa(k,n-k-1)則判定所有解釋變量聯(lián)合起來對被解釋變量有顯著影響。（）

A:對B:錯

答案:對給定顯著性水平a及自由度，若計算得到的值超過臨界的t值，我們將接受零假設。（）

A:對B:錯

答案:錯對多元回歸模型進行統(tǒng)計檢驗，除了要做F檢驗，通常t檢驗也是必須的。（）

A:錯B:對

答案:對多元回歸模型的很大，意味著F檢驗得到的F值也不會小。（）

A:錯B:對

答案:對如果零假設H0：B2=0，在顯著性水平5%下不被拒絕，則認為B2一定是0。（）

A:對B:錯

答案:錯

第四章單元測試

模型中包含一個解釋變量X2,如果新引入一個變量X3，變量X2和X3的相關(guān)系數(shù)為-0.75，那么會導致模型參數(shù)的OLS估計量方差（）。

A:不變B:減小C:有偏D:增大

答案:增大存在嚴重的多重共線性時，參數(shù)估計量的值（）。

A:變大B:變小C:無法估計D:無窮大

答案:無法估計在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測值成比例，即有，其中k為非零常數(shù)，則表明模型中存在（）。

A:設定誤差B:序列相關(guān)C:多重共線性D:方差非齊性

答案:多重共線性在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在（）。

A:序列相關(guān)B:多重共線性C:異方差D:高擬合優(yōu)度

答案:多重共線性為了克服多重共線性，可以使用逐步回歸法。（）

A:對B:錯

答案:對某個解釋變量與其他解釋變量的相關(guān)性越高，其對應的方差膨脹因子越大。（）

A:對B:錯

答案:對一般認為方差膨脹因子小于10時，模型中存在多重共線性。（）

A:對B:錯

答案:錯如果模型中任何兩個解釋變量的相關(guān)系數(shù)都小于0.8，那么模型中一定不存在多重共線性。（）

A:錯B:對

答案:錯應用逐步回歸法時，如果新增加一個解釋變量使得模型的R方增大，那么應當保留該解釋變量。（）

A:對B:錯

答案:錯在建立回歸模型時，選擇的解釋變量越多越好。（）

A:對B:錯

答案:錯

第五章單元測試

在異方差性情況下，常用的估計方法是（）

A:一階差分法B:廣義差分法C:加權(quán)最小二乘法D:工具變量法

答案:加權(quán)最小二乘法加權(quán)最小二乘法可以克服的問題是（）

A:同方差B:異方差C:多重共線性D:自相關(guān)

答案:異方差容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是（）

A:年度數(shù)據(jù)B:修勻數(shù)據(jù)C:橫截面數(shù)據(jù)D:時間序列數(shù)據(jù)

答案:橫截面數(shù)據(jù)設回歸模型為，其中var()=，則的最小二乘估計量為（）

A:有偏且非有效B:有偏但有效C:無偏且有效D:無偏但非有效

答案:無偏但非有效當異方差出現(xiàn)時，常用的t檢驗和F檢驗失效。（）

A:錯B:對

答案:對當異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性。（）

A:對B:錯

答案:錯加權(quán)最小二乘法及其基本原理是區(qū)別對待不同的誤差。對較小的誤差,給予較大的權(quán)重，對較大的誤差給予較小的權(quán)重。（）

A:對B:錯

答案:對模型存在異方差不會影響預測精度。（）

A:對B:錯

答案:錯加權(quán)最小二乘法和模型變換法是兩種完全不同的方法。（）

A:錯B:對

答案:錯加權(quán)最小二乘法通?？梢赃x用的權(quán)值包括1/x，1/x^2等。（）

A:對B:錯

答案:對

第六章單元測試

自相關(guān)系數(shù)的取值范圍為（）

A:(-1,0)B:（0，1）C:（-1，1）D:[-1,1]

答案:[-1,1]如果殘差項與滯后一期殘差項散點圖的大多數(shù)散點落到了1，3象限，則說明存在（）自相關(guān)

A:正B:不確定C:無D:負

答案:正根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW＝2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（）

A:不存在一階自相關(guān)B:存在正的一階自相關(guān)C:無法確定D:存在負的一階自相關(guān)

答案:不存在一階自相關(guān)對于模型，以ρ表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,…T）,則下列明顯錯誤的是（）

A:ρ＝-0.8，DW＝-0.4B:ρ＝0，DW＝2C:ρ＝1，DW＝0D:ρ＝0.8，DW＝0.4

答案:ρ＝-0.8，DW＝-0.4序列相關(guān)性產(chǎn)生的原因不包括（）

A:經(jīng)濟變量固有的慣性B:模型設定的偏誤C:數(shù)據(jù)的“編造”D:調(diào)查個體存在差異

答案:調(diào)查個體存在差異若某一案例誤差項存在一階自相關(guān)，一階自相關(guān)系數(shù)為0.76，廣義差分處理后的模型參數(shù)為，則原始模型的參數(shù)估計值分別（）

A:7.7858B:241.671.867C:587.78D:1.867241.67

答案:241.671.867LM檢驗統(tǒng)計量對應的p值為0.02，在顯著性水平0.05下，則該案例的隨機誤差項存在自相關(guān)（）

A:對B:錯

答案:對圖示檢驗法適用于一階自相關(guān)的檢驗，DW與LM檢驗適用于高階自相關(guān)檢驗（）

A:對B:錯

答案:錯科克倫-奧克特迭代法實際是通過迭代對自相關(guān)系數(shù)進行估計，而后根據(jù)估計值應用廣義差分法進行模型修正（）

A:對B:錯

答案:對自相關(guān)即不同觀測點上的誤差項彼此相關(guān)，可以表示為（

）

A:B:C:D:

答案:

第七章單元測試

虛擬變量（）

A:只能代表質(zhì)的因素B:只能代表季節(jié)影響因素C:只能代表數(shù)量因素D:主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素

答案:主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素某商品需求函數(shù)為，其中y為需求量，x為價格。為了考慮“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個因素的影響，擬引入虛擬變量，則應引入虛擬變量的個數(shù)為（）

A:5B:6C:2D:4

答案:4設某地區(qū)消費函數(shù)中，消費支出不僅與收入X有關(guān)，而且與消費者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變，考慮上述年齡構(gòu)成因素的影響時，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（）

A:4個B:3個C:2個D:1個

答案:3個在利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建計量經(jīng)濟模型時，如果一年里的12個月全部表現(xiàn)出季節(jié)模式，則應該引入虛擬變量的個數(shù)為（）

A:6B:11C:12D:4

答案:11當質(zhì)的因素引進經(jīng)濟計量模型時，需要使用（）

A:內(nèi)生變量B:前定變量C:虛擬變量D:外生變量

答案:虛擬變量虛擬變量只能作為解釋變量。（）

A:對B:錯

答案:錯工具變量法就是用合適的工具變量替換模型中的內(nèi)生解釋變量，然后再用OLS法進行估計。（）

A:對B:錯

答案:錯假定個人服裝支出同收入水平和性別有關(guān)，由于性別是具有兩種屬性（男、女）的定性因素，因此，用虛擬變量回歸方法分析性別對服裝支出的影響時，需要引入兩個虛擬變量。（）

A:對B:錯

答案:錯對一個具有m個定性變量的模型設置m-1個虛擬變量，則會出現(xiàn)“虛變量的陷阱”。（）

A:對B:錯

答案:錯什么是虛擬變量的陷阱？（）

A:多重共線性B:自相關(guān)C:設定誤差D:異方差

答案:多重共線性

第八章單元測試

下列哪項屬于時間序列（）。

A:1990年-2020年全國34個省市年均降水量B:2020年全國34個省市機場旅客人數(shù)C:2010年1月-2020年12月北京市最低氣溫D:1960年-2020年全國34個省市GDP

答案:2010年1月-2020年12月北京市最低氣溫下列關(guān)于寬平穩(wěn)性質(zhì)的說法中，不正確的是（）。

A:方差是一個常數(shù)B:具有常數(shù)均值C:嚴平穩(wěn)的序列一定是寬平穩(wěn)D:自協(xié)方差函數(shù)和時間間隔有關(guān)而與時間起至無關(guān)

答案:嚴平穩(wěn)的序列一定是寬平穩(wěn)下列哪種情況屬于純隨機性序列（）。

A:序列延遲階數(shù)為2、4、6、8的LB檢驗伴隨概率p>0.05B:序列延遲階數(shù)為2、4、6、8的LB檢驗伴隨概率p值均為0C:序列延遲階數(shù)為2、4、6、8的LB檢驗伴隨概率p<0.05D:序列延遲階數(shù)為2、4的LB檢驗伴隨概率p<0.05，6、8、10階p>0.05

答案:序列延遲階數(shù)為2、4、6、8的LB檢驗伴隨概率p>0.05下列哪項屬于純隨機檢驗（）。

A:ADF檢驗B:PP檢驗C:Q-LB檢驗D:KPSS檢驗

答案:Q-LB檢驗白噪聲序列理論自相關(guān)系數(shù)不為零。（）

A:對B:錯

答案:錯若序列季節(jié)周期波動的振幅隨著長期趨勢發(fā)生變化，用乘法模型進行分解。（）

A:錯B:對

答案:對若序列季節(jié)周期波動的振幅不隨長期趨勢發(fā)生變化，用加法模型進行分解。（）

A:錯B:對

答案:對傳統(tǒng)因素分解理論中不包含交易日（Dt）的影響。（）

A:對B:錯

答案:對因素分解時加法模型和乘法模型的季節(jié)指數(shù)構(gòu)建是一樣的。（）

A:對B:錯

答案:錯自相關(guān)圖呈現(xiàn)系數(shù)很大且周期波動的特點時為非平穩(wěn)序列。（）

A:錯B:對

答案:對

第九章單元測試

下列哪項不屬于平穩(wěn)性檢驗方法（）。

A:ADF檢驗B:KPSS檢驗C:LB檢驗D:PP檢驗

答案:LB檢驗序列一階差分平穩(wěn)，且差分平穩(wěn)序列自相關(guān)圖拖尾、偏自相關(guān)圖3階截尾，則對原始序列可以建立的模型是（）。

A:AR(3)B:ARIMA(3,1,0)C:MA(3)D:ARIMA(0,1,3)

答案:ARIMA(0,1,3)序列自相關(guān)圖拖尾、偏自相關(guān)圖2階截尾，則對該序列可以建立的模型是（）。

A:ARMA(1,2)B:MA(2)C:ARMA(2,1)D:AR(2)

答案:AR(2)某序列同時可建立多個模型：MA(2)、ARMA(1,1)、AR(2)、ARMA(2,2)。其AIC值分別為324.566、342.286、320.201、358.455，最優(yōu)模型為（）。

A:MA(2)B:ARMA(1,1)C:ARMA(2,2)D:AR(2)

答案:AR(2)ARIMA模型要求殘差為白噪聲序列。（）

A:錯B:對

答案:對AR(2)模型的3階自相關(guān)系數(shù)理論上等于0。（）

A:對B:錯

答案:錯最優(yōu)模型確定準則：AIC和BIC值越小說明模型越優(yōu)。（）

A:對B:錯

答案:對MA(1）模型的2階自相關(guān)系數(shù)理論上等于0。（）

A:錯B:對

答案:對Eviews中實現(xiàn)ARMA(1,1)模型的命令為lscar(1)