《貨幣銀行學(xué)新》課件

《貨幣銀行學(xué)新》本課程旨在幫助您深入理解貨幣銀行學(xué)的基本理論和實(shí)踐應(yīng)用。課程涵蓋貨幣供應(yīng)、銀行體系、金融市場等重要內(nèi)容，并探討現(xiàn)代金融體系運(yùn)作機(jī)制。課程簡介課堂互動課堂互動形式豐富，包括案例分析、小組討論和課堂演講。課后練習(xí)課后練習(xí)包含習(xí)題、案例研究和文獻(xiàn)閱讀，幫助學(xué)生鞏固所學(xué)知識。小組合作小組合作有助于學(xué)生互相學(xué)習(xí)、互相幫助，提高學(xué)習(xí)效率和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。貨幣的職能交換媒介貨幣是商品和服務(wù)的交換媒介，簡化交易，提高效率。價值尺度貨幣是衡量商品和服務(wù)價值的標(biāo)準(zhǔn)，便于比較和計算。價值儲藏貨幣可以保存價值，方便未來使用，但會受通貨膨脹影響。支付手段貨幣用于償還債務(wù)、支付工資、繳納稅款，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動。貨幣供給貨幣供給是指一個經(jīng)濟(jì)體中流通的貨幣總量。它是中央銀行通過貨幣政策來控制的。貨幣供給的增加會降低利率，刺激經(jīng)濟(jì)增長，反之則會提高利率，抑制經(jīng)濟(jì)增長。M1M1流通中的現(xiàn)金和活期存款M2M2M1加上定期存款和儲蓄存款M3M3M2加上大額定期存款和機(jī)構(gòu)存款利率的決定供求力量利率受市場供求力量影響，借款者對資金的需求決定了借款意愿，而儲蓄者愿意提供資金則反映了供給狀況。中央銀行政策中央銀行可以通過調(diào)整貨幣供應(yīng)量來影響利率，例如增加貨幣供應(yīng)量可以降低利率。通貨膨脹預(yù)期通貨膨脹預(yù)期會影響利率，預(yù)期通貨膨脹率越高，投資者會要求更高的利率以補(bǔ)償購買力下降。風(fēng)險溢價不同借款人的信用等級不同，風(fēng)險溢價越高，借款人需要支付的利率也就越高。貨幣乘數(shù)定義貨幣乘數(shù)是指商業(yè)銀行體系創(chuàng)造的貨幣總量與原始存款之間的比率。公式貨幣乘數(shù)=貨幣供應(yīng)量/基礎(chǔ)貨幣影響因素法定準(zhǔn)備金率、超額準(zhǔn)備金率、公眾持有現(xiàn)金比例。意義反映商業(yè)銀行體系創(chuàng)造貨幣的能力，是貨幣政策的重要指標(biāo)。儲備金要求法定準(zhǔn)備金率中央銀行要求商業(yè)銀行必須保留一定比例的存款作為準(zhǔn)備金，不能用于放貸。法定準(zhǔn)備金率越高，銀行可貸資金越少，貨幣乘數(shù)越小。超額準(zhǔn)備金商業(yè)銀行可以自愿持有超過法定準(zhǔn)備金要求的準(zhǔn)備金，以應(yīng)對潛在的流動性風(fēng)險。超額準(zhǔn)備金會降低銀行的盈利能力，但可以提高銀行的安全性。銀行業(yè)存貸款1銀行存款銀行存款是銀行最主要的負(fù)債來源之一，也是銀行最重要的資金來源。存款分為活期存款和定期存款，定期存款的利率一般高于活期存款。2銀行貸款銀行貸款是銀行最主要的資產(chǎn)之一，也是銀行最主要的盈利來源。貸款分為短期貸款和長期貸款，短期貸款的利率一般低于長期貸款。3銀行存貸款的利差銀行存貸款的利差是銀行的利潤來源之一，利差越大，銀行的利潤就越高。銀行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表銀行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表是反映銀行在某一時間點(diǎn)上的財務(wù)狀況的重要報表。它展示了銀行的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的構(gòu)成情況。資產(chǎn)是指銀行擁有的各種經(jīng)濟(jì)資源，例如貸款、投資、現(xiàn)金等。負(fù)債是指銀行對外部的債務(wù)，例如存款、借款等。所有者權(quán)益是指銀行股東對銀行的投資額。銀行風(fēng)險管理11.信用風(fēng)險銀行貸款的借款人無法償還貸款本息的可能性。22.利率風(fēng)險由于利率波動導(dǎo)致銀行收益下降或損失的風(fēng)險。33.流動性風(fēng)險銀行無法及時滿足客戶的提款或支付需求的風(fēng)險。44.操作風(fēng)險銀行內(nèi)部管理失誤或員工操作錯誤導(dǎo)致的風(fēng)險。中央銀行職能貨幣政策制定中央銀行是貨幣政策的制定者和執(zhí)行者，通過控制貨幣供應(yīng)量來調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)活動，實(shí)現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。金融監(jiān)管監(jiān)管商業(yè)銀行、保險公司等金融機(jī)構(gòu)，維護(hù)金融體系的穩(wěn)定，防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險。提供金融服務(wù)向商業(yè)銀行提供再貸款，充當(dāng)最后貸款人，提供支付清算服務(wù)，維護(hù)金融市場的正常運(yùn)行。國際儲備管理管理國家的外匯儲備，維護(hù)匯率穩(wěn)定，參與國際金融合作。貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制是指中央銀行實(shí)施貨幣政策，通過一系列的傳導(dǎo)環(huán)節(jié)，最終影響到宏觀經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的過程。1初始沖擊中央銀行通過調(diào)整政策利率或其他工具，改變市場利率2金融市場利率變化影響到企業(yè)和家庭的投資和消費(fèi)行為3總需求投資和消費(fèi)的變動最終影響到總需求，進(jìn)而影響到經(jīng)濟(jì)活動貨幣政策工具法定準(zhǔn)備金率中央銀行通過調(diào)整法定準(zhǔn)備金率，影響商業(yè)銀行的信貸能力。公開市場操作中央銀行通過買賣國債，調(diào)節(jié)貨幣供應(yīng)量。再貼現(xiàn)率中央銀行通過調(diào)整再貼現(xiàn)率，影響商業(yè)銀行的融資成本。窗口指導(dǎo)中央銀行通過窗口指導(dǎo)，引導(dǎo)商業(yè)銀行的信貸方向。擴(kuò)張性貨幣政策1增加貨幣供應(yīng)量通過降低準(zhǔn)備金率、降低再貼現(xiàn)率等措施，增加市場上的貨幣流通量，從而刺激經(jīng)濟(jì)增長。2降低利率降低利率可以鼓勵投資和消費(fèi)，進(jìn)而帶動經(jīng)濟(jì)增長。3促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長擴(kuò)張性貨幣政策旨在刺激經(jīng)濟(jì)活動，提高就業(yè)率，增加國民收入。4控制通貨膨脹通過控制貨幣供應(yīng)量，抑制通貨膨脹。緊縮性貨幣政策減少貨幣供給央行可以通過提高法定存款準(zhǔn)備金率、提高再貼現(xiàn)率或公開市場賣出債券等方式，減少市場上的貨幣流通量。提高利率緊縮性貨幣政策會提高銀行的資金成本，從而導(dǎo)致貸款利率上升，抑制投資和消費(fèi)需求。抑制通貨膨脹通過減少貨幣供給和提高利率，抑制經(jīng)濟(jì)過熱，降低通貨膨脹率。控制經(jīng)濟(jì)增長抑制經(jīng)濟(jì)增長過快，防止經(jīng)濟(jì)泡沫形成，維護(hù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。匯率的決定匯率是指一種貨幣兌換另一種貨幣的比率。匯率決定受多種因素影響，包括供求關(guān)系、經(jīng)濟(jì)狀況、政府政策和市場預(yù)期等。例如，當(dāng)一種貨幣的供給增加時，其價值會下降，導(dǎo)致該貨幣對其他貨幣的匯率下跌。匯率制度固定匯率制度政府設(shè)定固定匯率，并通過干預(yù)外匯市場來維持匯率穩(wěn)定。浮動匯率制度匯率由市場供求力量決定，政府不干預(yù)匯率波動。管理浮動匯率制度政府在一定范圍內(nèi)干預(yù)匯率波動，以穩(wěn)定匯率。匯率風(fēng)險管理匯率波動風(fēng)險匯率波動可能會導(dǎo)致企業(yè)盈利能力下降，甚至造成虧損。企業(yè)可以通過鎖定匯率、使用衍生金融工具等方式來管理匯率波動風(fēng)險。貨幣貶值風(fēng)險當(dāng)企業(yè)持有大量外幣資產(chǎn)或負(fù)債時，如果本幣貶值，則會導(dǎo)致企業(yè)損失。企業(yè)可以通過多元化投資、進(jìn)行套期保值等方式來降低貨幣貶值風(fēng)險。貨幣政策風(fēng)險中央銀行的貨幣政策可能會導(dǎo)致匯率大幅波動，企業(yè)需要關(guān)注貨幣政策變化并及時調(diào)整經(jīng)營策略。政治風(fēng)險政治事件，例如戰(zhàn)爭、政局不穩(wěn)定等，可能會導(dǎo)致匯率大幅波動。企業(yè)需要關(guān)注政治風(fēng)險，并采取相應(yīng)的措施來降低風(fēng)險。國際收支平衡1定義國際收支平衡是指一個國家或地區(qū)在一定時期內(nèi)，其國際收支的總收入與總支出之間的差額。2組成主要包括經(jīng)常賬戶、資本賬戶和金融賬戶，以及錯誤和遺漏賬戶。3影響因素包括經(jīng)濟(jì)增長、貿(mào)易政策、匯率變動、資本流動等。4調(diào)節(jié)機(jī)制通過政府政策、市場機(jī)制等手段，來調(diào)節(jié)國際收支失衡，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。國際金融體系國際貨幣基金組織(IMF)IMF促進(jìn)國際貨幣合作，并提供金融援助，幫助成員國解決短期支付問題。IMF提供技術(shù)援助，幫助發(fā)展中國家改善經(jīng)濟(jì)管理和金融體系。世界銀行(WorldBank)世界銀行為發(fā)展中國家提供貸款和技術(shù)援助，幫助他們減少貧困，改善生活水平。世界銀行致力于推動可持續(xù)發(fā)展，投資基礎(chǔ)設(shè)施、教育、醫(yī)療保健等領(lǐng)域。金融市場的功能資源配置金融市場通過資金供求來引導(dǎo)資金流向高收益、高效率的項(xiàng)目，促進(jìn)資源配置效率提高。風(fēng)險管理金融市場提供多元化的金融產(chǎn)品，幫助投資者分散風(fēng)險，降低投資組合的整體風(fēng)險。價格發(fā)現(xiàn)金融市場通過交易形成各種金融資產(chǎn)的價格，為市場參與者提供參考，反映了市場對未來經(jīng)濟(jì)形勢的預(yù)期。信息傳遞金融市場是信息集散地，通過交易信息傳播，反映市場供求變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況。金融市場工具債券債券是一種固定收益證券，代表債務(wù)人對債權(quán)人的承諾，承諾在未來償還本金和利息。股票股票是公司發(fā)行的所有權(quán)證明，代表股東對公司的所有權(quán)份額，并享有相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。貨幣市場工具國庫券商業(yè)票據(jù)銀行承兌匯票衍生品衍生品是一種金融工具，其價值取決于基礎(chǔ)資產(chǎn)的價格變化，如期權(quán)、期貨和互換。金融市場參與者投資者包括個人、企業(yè)、機(jī)構(gòu)、政府等，他們在金融市場上購買和出售金融工具以獲取收益。金融機(jī)構(gòu)包括銀行、證券公司、保險公司等，它們提供金融服務(wù)，如存款、貸款、投資等。監(jiān)管機(jī)構(gòu)如中央銀行、證監(jiān)會等，負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行金融市場規(guī)則，維護(hù)金融市場穩(wěn)定。信用風(fēng)險的種類違約風(fēng)險借款人無法償還本金和利息。違約風(fēng)險是金融機(jī)構(gòu)面臨的最主要的信用風(fēng)險。信用評級下降風(fēng)險借款人信用評級下降，導(dǎo)致融資成本上升，甚至無法獲得融資。欺詐風(fēng)險借款人提供虛假信息或進(jìn)行欺詐行為，以獲得貸款或其他金融服務(wù)。操作風(fēng)險由于金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理失誤或操作失誤，導(dǎo)致信用風(fēng)險的增加。信用風(fēng)險的度量違約風(fēng)險操作風(fēng)險市場風(fēng)險流動性風(fēng)險聲譽(yù)風(fēng)險法律風(fēng)險信用風(fēng)險是金融機(jī)構(gòu)面臨的最重要的風(fēng)險之一，其度量方法多種多樣。常見的度量方法包括違約概率法、風(fēng)險價值法、信用評分模型等。信用風(fēng)險的管理信用風(fēng)險模型信用風(fēng)險模型用來評估借款人違約概率和損失程度，并根據(jù)模型結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險管理策略。信用評級信用評級機(jī)構(gòu)會對借款人進(jìn)行信用評級，根據(jù)評級結(jié)果對借款人的違約風(fēng)險進(jìn)行評估。風(fēng)險分散將貸款分散到不同類型的借款人，以降低整體信用風(fēng)險。信用保險通過購買信用保險，可以轉(zhuǎn)嫁一部分信用風(fēng)險。利率風(fēng)險的度量利率風(fēng)險的度量是衡量金融機(jī)構(gòu)利率變動對盈利能力的影響，是銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的重要環(huán)節(jié)。常用的利率風(fēng)險度量方法包括：久期分析、情景分析、壓力測試等。1久期分析衡量金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)和負(fù)債的利率敏感性，用于識別和管理利率風(fēng)險。2情景分析設(shè)定不同利率情景，分析利率變動對盈利能力和資本充足率的影響。3壓力測試模擬極端利率變動情景，評估金融機(jī)構(gòu)的抗風(fēng)險能力。利率風(fēng)險的管理利率風(fēng)險的識別利率風(fēng)險識別是利率風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。通過分析利率變動對銀行資產(chǎn)、負(fù)債和利潤的影響，識別出可能面臨的利率風(fēng)險。常見的利率風(fēng)險識別方法包括敏感性分析、情景分析和壓力測試。利率風(fēng)險的控制銀行可以通過多種方式控制利率風(fēng)險，包括調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、調(diào)整利率敏感性、使用金融工具和建立有效的內(nèi)部控制機(jī)制。利率風(fēng)險控制的目標(biāo)是將利率風(fēng)險控制在可接受的范圍內(nèi)，保證銀行的盈利能力和安全性。流動性風(fēng)險的管理現(xiàn)金頭寸管理保持充足的現(xiàn)金頭寸，應(yīng)對客戶提取存款需求。資產(chǎn)負(fù)債管理調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低流動性風(fēng)險。市場借貸通過市場借貸，緩解資金短缺問題。流動性風(fēng)險保險通過流動性風(fēng)險保險，轉(zhuǎn)移風(fēng)險。操作風(fēng)險的管理11.識別與評估識別潛在的操作風(fēng)險，并根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度對其進(jìn)行評估。22.