經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》試卷及參考答案

經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院考試試卷及參考答案

考試科目:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

本期末試卷滿分為80分，占課程總成績(jī)的80%：平時(shí)成績(jī)占課程總成績(jī)的20%。

題號(hào)—?二三四五六七八九總分

題分10202010661315一100

得分

評(píng)閱人

一、（10分，每小題1分）判斷正誤（正確的打?qū)μ?hào)，錯(cuò)誤的劃叉，將答案填入下面的表格

中）

1234567891()

1.最小二乘法是使誤差平方和最小化的估計(jì)過(guò)程。

2.在聯(lián)合檢驗(yàn)中，若計(jì)算得到的F統(tǒng)計(jì)量的值超過(guò)臨界的F值，我們將接受整個(gè)模

型在統(tǒng)計(jì)上是不顯著的零暇設(shè)。

3.線性一對(duì)數(shù)模型的R?值可與對(duì)數(shù)一線性模型的相比較，但不能與線性模型的相比較。

4.無(wú)論模型中包含多少個(gè)解釋變量，回歸平方和的自由度總等于〃

5.總體回歸函數(shù)給出了對(duì)應(yīng)于每一個(gè)自變量的因變量的均值。

6.如果模型中包含虛擬變量，則對(duì)應(yīng)于虛擬變量的樣本數(shù)據(jù)值只能是?；騃。

7.在存在自相關(guān)的情況下，OLS估計(jì)量仍然是最優(yōu)線性無(wú)偏估計(jì)。

8.White異方差檢驗(yàn)的原假設(shè)是模型存在異方差。

9,較高的兩兩相關(guān)系數(shù)表明模型?定存在多重共線性。

10.在聯(lián)立方程模型中，取值獨(dú)立于模型的變最稱為外生變后或前定變量。

二、（20分，每小題2分）選擇題（將所選答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

I.既包含時(shí)間序列數(shù)據(jù)乂包含截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集合稱為：

A.原始數(shù)據(jù)B.Pool數(shù)據(jù)C.時(shí)間序列數(shù)據(jù)D.截面數(shù)據(jù)

2.雙對(duì)數(shù)模型1ny=四1nX+"中，參數(shù)0的含義是:

A.X的相對(duì)變化，引起丫的期望值絕對(duì)量變化

B.丫關(guān)于X的邊際變化

C.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量丫的相對(duì)變化率

D.丫關(guān)于X的彈性

3.在回歸分析中，下列有關(guān)解釋變量和被解釋變量的說(shuō)法正確的是：

A.被解釋變量和解釋變量均為隨機(jī)變量

B.被解釋變量和解釋變量均為非隨機(jī)變量

C.被解釋變量為隨機(jī)變量，解釋變量為非隨機(jī)變量

D.被解釋變量為非隨機(jī)變量，解釋變量為隨機(jī)變量

4.一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是：

A.nB.n-\C.n-kD.1

5.DW檢驗(yàn)方法用于檢驗(yàn)：

A.異方差性B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線性

6.如果回歸模型違背了無(wú)自相關(guān)假定，最小二乘估計(jì)量是：

A.無(wú)偏的，非有效的B.有偏的，非有效的

C.無(wú)偏的，有效的D.有偏的，有效的

7.對(duì)于含有截距項(xiàng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，若想將一個(gè)含有m個(gè)互斥類(lèi)型的定性因素引入到模

型中，則應(yīng)該引入虛擬變量個(gè)數(shù)為：

A.mB.m-\C.1D.m-k

8.在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是：

A.普通最小二乘法B.廣義差分法C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法

9.如果聯(lián)立方程模型中的第攵個(gè)方程包含了模型中的全部變量，則第k個(gè)方程是：

A.可識(shí)別的B.恰好識(shí)別C.過(guò)度識(shí)別D.不可識(shí)別

10.前定變量是()的合稱。

A.外生變量和滯后變量B.內(nèi)生變量和外生變量

C.外生變量和虛擬變量D.解釋變量和被解釋變量

三、（20分）根據(jù)下面Eviews回歸結(jié)果回答問(wèn)題。

DependentVariable:DEBT

Method:LeastSquares

Date:05/31/06Time:08:35

Sample:19801995

Includedobservations:16

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C155.6083578.37930.2690420.7921

INCOME0.8258160.06357312.990030.0000

COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961

R-squared0.989437Meandependentvar2952.175

AdjustedR-squared0.987811S.D.dependentvar1132.051

S.E.ofregression124.9807Akaikeinfocriterion12.66156

Sumsquaredresid203062.2Schwarzcriterion12.80642

Loglikelihood-98.29245F-statistic608.8292

Durbin-Watsonstat1.940201Prob(F-statistic)0.000000

注：DEBT抵押貸款債多，單位億美元；

INCOME一一個(gè)人收入，單位億美元；

COST一一抵押貸款費(fèi)用，單位％。

1.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)的顯著性以及模型整體的顯著性，詳細(xì)寫(xiě)出檢驗(yàn)的過(guò)程。（10分）

2.寫(xiě)出方差分析表。（1（）分）

四、（10分）考慮下面的模型：工=Bo+BiXI+BzD”+B3D31+%

其中，丫一一MBA畢業(yè)生收入，X一一工齡。所有畢業(yè)生均來(lái)自清華大學(xué)，東北財(cái)經(jīng)大學(xué),

清華大學(xué)M84_J1沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)M8A

2=|0其他^二jo其他

沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)。"火也，[U丹

（1）基準(zhǔn)類(lèi)是什么？（2分）

（2）你預(yù)期各系數(shù)的符號(hào)如何？（3分）

（3）如何解釋截距當(dāng)，^?（3分）

C111.440017.055926.5338040.0000

X0.7118290.01689942.122210.0000

R-squared0.988303Meandependentvar769.4035

AdjustedR-squared0.987746S.D.dependentvar296.7204

S.E.ofregression32.84676Akaikeinfocritericn9.904525

Sumsquaredresid22657.10Schwarzcriterion10.00326

Loglikelihood-111.9020F-statistic1774.281

Durbin-Watsonstat0.60000Prob(F-statistic)0.000000

（1）檢驗(yàn)4是否存在自相關(guān)？（3分）

（2）估計(jì)自相關(guān)系數(shù)》？（4分）

（3）如果存在自相關(guān)，你使用什么方法進(jìn)行修正？給出具體的步驟。（6分）

八、（15分）考慮下面簡(jiǎn)單的宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)立方程模型:

消費(fèi)方程:

U

投資方程:L=0Y+。2丫~1+2f

定義方程：Y=JL

其中c表示消費(fèi)，/表示投資，/表示國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，〃表示價(jià)格。

（1）指出模型中的內(nèi)生變量和外生變量；（3分）

（2）寫(xiě)出簡(jiǎn)化式模型，并導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡(jiǎn)化式參數(shù)之間的關(guān)系：（6分）

（3）用模型識(shí)別的階條件，確定模蟄的識(shí)別狀態(tài)。（6分）

參考答案

一、（10分，每小題1分）判斷正誤（正確的打?qū)μ?hào)，錯(cuò)誤的劃叉，將答案填入下面的表格

中）

12345678910

XXXXqXXXX7

二、（20分，每小題2分）選擇題（將所選答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

BDCDBABDDA

三、（20分）根據(jù)下面Eviews回歸結(jié)果回答問(wèn)題。

1.檢驗(yàn)總體回歸模型°命,=B。+B/NCOME+B2cosT+u中的參數(shù)顯著性,

儼用H（）:B、=0:B、*0

假設(shè)0,?，

t=———?-k）

檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量se（”）

在零假設(shè)成立的條件下，根據(jù)上述回歸結(jié)果檢驗(yàn)的顯著性水平，即右值可知,

1)回歸的截距系數(shù)即使在10%的水平下，也是不顯著的，認(rèn)為它和0沒(méi)有顯著差異；

2)收入系數(shù)B的/r值幾乎為0,在0.01%的水平下都是顯著的，認(rèn)為它顯著地不等于0：

3)費(fèi)用系數(shù)B?的b值介于5%和10%之間，說(shuō)明它在5朋勺水平下不顯著，但在10%的水平

下是顯著的。

對(duì)于模型整體的檢驗(yàn)，假設(shè)

am或"0:W=0

F=R??-1）

檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量（1-*）/（〃-6

根據(jù)上述回歸分析的結(jié)果，在零假設(shè)成立的條件下，檢驗(yàn)的顯著性水平，即片值幾乎為0,

所以模型在陶的水平下是統(tǒng)計(jì)顯著的，回歸系數(shù)不同時(shí)為0,或者判斷系數(shù)R2顯著不等于0。

2.方差分析表

Prob(F-statiStic

方差來(lái)源d.f.平方和MSF)

RSS2190200279510014608.82921.43E-13

ESS13203062.215620.17

TSS1519223089

四、（10分）

（5）基準(zhǔn)類(lèi)是東北財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA畢業(yè)生。（2分）

（6）預(yù)期用的符號(hào)為己與的符號(hào)為正；”的符號(hào)為負(fù)。（3分）

（7）截距B2反應(yīng)了清華大學(xué)MBA畢業(yè)生相對(duì)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA畢業(yè)生收入的差別;

截距反應(yīng)了沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)MBA畢業(yè)生相對(duì)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA畢業(yè)生收入的

差別。（3分）

（8）如果4>為，我們可以判斷清華大學(xué)MBA畢業(yè)生的收入平均高于沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)

MBA畢業(yè)生的收入。（2分）

五、（6分）

1）如果在經(jīng)典回歸模型Y=+U中，如果基本假定6遭到破壞，則有〃CD<&+1,

此時(shí)稱解釋變顯之間存在完全多重共線性。解釋變最之間的完全多重共線性也就是，解釋變

量之間存在嚴(yán)格的線性關(guān)系。在實(shí)際中還有另外一種情況，即解釋變量之間雖然不存在嚴(yán)格

的線性關(guān)系，卻有近似的線性關(guān)系，即指解釋變量之間高度相關(guān)，這種解釋變量之間高度相

關(guān)稱之為不完全多重共線性。完全多重共線性和不完全重共線性，統(tǒng)稱為多重共線性。（4

分）

2）完全多重共線性指的是變量之間的線性關(guān)系是準(zhǔn)確的，而不完全多重共線性指的是

變量之間的線性關(guān)系是近似的。（2分）

六、（6分）

1）模型匕=++62乂2/+…+瓦、斯+"（i=l，2,,如果出現(xiàn)

V?r(//,)=cr；(z=l,2,

對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差不再是常數(shù)，而且互

不相同，則認(rèn)為出現(xiàn)了異方差。

（2分）

2）在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)中，異方差性經(jīng)常出現(xiàn)，尤其是采用截面數(shù)據(jù)作樣本的計(jì)技經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題。

例如：工業(yè)企業(yè)的研究與發(fā)展費(fèi)用支出同企業(yè)的銷(xiāo)售和利潤(rùn)之間關(guān)系的函數(shù)模型；服裝需求

量與季節(jié)、收入之間關(guān)系的函數(shù)模型；個(gè)人儲(chǔ)蓄與個(gè)人可支配收入之間關(guān)系的函數(shù)模型等。

檢驗(yàn)異方差的主要思路就是檢驗(yàn)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差與解釋變量觀察值的某種函數(shù)形式之間

是否存在相關(guān)性。

（4分）

七、（13分）

（1）存在自相關(guān)。因?yàn)閆T=0.60,若給定a=0.05,查表，d=1.26,d方1.44。因

為DW=0.60<1.26,依據(jù)判別規(guī)則，認(rèn)為擾動(dòng)誤差項(xiàng)a存在嚴(yán)重的正自相關(guān)。（3分）

DW0.60

（2）1-2=1-2=0.70（4分）

（3）使用廣義最小二乘法估計(jì)回歸參數(shù)。

對(duì)原變量做廣義差分變換。

GDYt=Y-0.70Y,-x

GDX,=X-0.70X-）

以GD匕,GDYnt=2,3,-22,為樣本再次回歸，得（6分）

GDY,=B1+B2曲

八、（15分）

(I)模型中的內(nèi)生變量為：aI、Y(3分)

模型中的內(nèi)生變量為：匕-1、’7、C”

(2)該系統(tǒng)的簡(jiǎn)化式為：

C二萬(wàn)10+冬1匕-1+