計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第六章課后作業(yè)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第六章課后作業(yè)

一.單選

1.如果模型存在自相關(guān)性，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量（D）

A.無偏且有效B.有偏且非有效

C.有偏但有效D.無偏但非有效

2.下面哪一項(xiàng)不能用于回歸模型高階自相關(guān)的檢驗(yàn)（A）

A.DW檢驗(yàn)B.偏自相關(guān)檢驗(yàn)

C.BG檢驗(yàn)D.拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)

3.當(dāng)DW>4-&,則認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)J（D）

A.不存在一階負(fù)自相關(guān)B.無一階序列相關(guān)

C.存在一階正自相關(guān)D.存在一階負(fù)自相關(guān)

4.已知DW統(tǒng)計(jì)量的值接近于2.則根據(jù)樣本回歸模型殘差估計(jì)的一階自相關(guān)

系數(shù)0近似等于（C）

A.1B.-1C.0D.0.5

5.如果模型y=4+以,+0存在自相關(guān)，貝IJ（D）

A.Cov(xi,￡i)=0B.=0"￥j)

C.Cov(xj,￡i)0D.工0(i工j)

6.根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW=2.28。在樣本容量

片20,解釋變量個(gè)數(shù)k=1,顯著水平為0.05時(shí)，查得出二1.2,du=1.41,則可以

判斷模型的自相關(guān)情況為（A）

A.不存在一階自相關(guān)B.存在正的一階自相關(guān)

C.存在負(fù)的一階自D.無法確定

二.多選

1.下列說法正確的是（ABC)

A.DW檢驗(yàn)可用于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān)

B.偏相關(guān)系數(shù)檢險(xiǎn)可用于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān)

C.拉格朗日乘數(shù)險(xiǎn)驗(yàn)可用于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān)

D.布羅斯-戈弗雷檢驗(yàn)只能用于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān)

2.模型產(chǎn)生自相關(guān)性的主要原因有(ABCD)

A.模型中遺漏了重要解釋變量B.經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的滯后效應(yīng)

C.模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差D.經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的慣性

3模.型出現(xiàn)自相關(guān)性帶來的影響有(CD)

A.OLS估計(jì)仍是無偏有效估計(jì)B.高估系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差

C.增大模型的預(yù)測(cè)誤差D.t檢驗(yàn)可靠性降低

4.可用于高階自相關(guān)檢驗(yàn)的方法有(BD)

A.DW檢驗(yàn)B.BG檢驗(yàn)C.White檢驗(yàn)

D.偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)

5.應(yīng)用DW檢驗(yàn)方法時(shí)應(yīng)滿足該方法的假定條件，下列是其假定條件的有

(ABCD)

A.解釋變量為非隨機(jī)的B.截距項(xiàng)不為零

C.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從一階自回歸D.數(shù)據(jù)無缺失項(xiàng)

三.填空

1.對(duì)于線性回歸模型，如果隨機(jī)誤差項(xiàng)的各期值之間存在相關(guān)關(guān)系，則稱模

型出現(xiàn)了自相關(guān)性。

2.BG檢驗(yàn)時(shí),統(tǒng)計(jì)量nRJl1.4,伴隨概率*0.0033,顯著水平為0.05,則

原模型存在自相關(guān)性i填“存在”或“不存在”)。

3.利用近似估計(jì)法估計(jì)自相關(guān)系數(shù)"時(shí)，其計(jì)算公式為0T-DW/2。

四.判斷

1.模型函數(shù)形式的設(shè)定與模型的自相關(guān)性無關(guān)。錯(cuò)

2.利用截面數(shù)據(jù)建模更容易產(chǎn)生自相關(guān)性。錯(cuò)

3.當(dāng)模型存在自相關(guān)性，一般會(huì)高估OLS估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差。錯(cuò)

4.當(dāng)模型存在自相關(guān)性，仍然可以用t檢驗(yàn)來判斷解釋變量影響的顯著性。

錯(cuò)

五.操作

我國(guó)1978-1997年財(cái)政收入(FINANCE)和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的統(tǒng)計(jì)資料

如表6.1所示(單位：億元)，請(qǐng)根據(jù)表中數(shù)據(jù)回答以下問題。(輸入答案時(shí)要求：

①英文半角；②數(shù)值四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后四位。)

(1)建立一元線性回歸模型并用OLS法伍計(jì)模型,估計(jì)的斜率項(xiàng)系數(shù)為

(0.1000)o

(2)用DW檢驗(yàn)判斷模型是否存在一階自相關(guān)性(是)。(填“是”或，否，)

(3)使用BG法檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷淖韵嚓P(guān)性，選擇滯后期為2,可得hl」的值為

(10.8408)o

(4)根據(jù)偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)的結(jié)果，選用迭代法修正模型，則修正后模型的

多重可決系數(shù)為(0.9937)。

表6.1

年份FINANCEGDP年份FINANCEGDP

19781132.263624.119882357.2414922.2

19791146.384038.219892664.916917.8

19801159.934517.819902937.118598.4

19811175.794860.319913149.4821662.5

19821212.335301.819923483.3726651.S

19831366.955957.419934348.9534560.5

19841642.867206.719945218.146670

19852004.828989.119956242.