易基積極證券投資基金年度報(bào)告書

基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料已經(jīng)審計(jì)。普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本基金 本基金采取主動(dòng)投資管理模式，一方面主動(dòng)地進(jìn)避市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；另一方面采取自下而上的選股策用“易方達(dá)成長(zhǎng)公司評(píng)價(jià)體系”嚴(yán)格篩選的、具有良好成上市公司，其中投資的重點(diǎn)是“超速成長(zhǎng)”公司的股票，本基金為混合型基金，理論上其風(fēng)險(xiǎn)收益水平低 注：1.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變②①-③②-④注：自基金合同生效至報(bào)告期末，基金份額凈值 額額計(jì)--------控股有限公司、易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司等子公司。易方達(dá)秉承“取信于市場(chǎng) 姓名限- 本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等有關(guān)法律募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場(chǎng)、取信于社會(huì)投資公眾用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基內(nèi)容主要包括公平交易的適用范圍、公平交易的原則和內(nèi)容、公平交易的實(shí)公平交易制度所規(guī)范的范圍涵蓋旗下各類資產(chǎn)組合，圍購(gòu)、二級(jí)市場(chǎng)交易（含銀行間市場(chǎng)）等投資管理活動(dòng)，貫穿投資授權(quán)、研究分析執(zhí)行、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等各個(gè)環(huán)節(jié)。公平交易的原則包括：集中交易原則、機(jī)制公平交易的實(shí)現(xiàn)措施和執(zhí)行程序主要包括：通過建立規(guī)范資品種備選庫(kù)為投資人員提供公平的投資機(jī)會(huì)；投資人員應(yīng)公平對(duì)待其管理的其所管理不同組合對(duì)同一證券的同日同向交易價(jià)差；建立集中交易制度，交易能，對(duì)于滿足公平交易執(zhí)行條件的同向指令，系統(tǒng)將自動(dòng)啟用公平交易功能，合理分配各投資指令的執(zhí)行；根據(jù)交易所場(chǎng)內(nèi)競(jìng)價(jià)交易和非公開競(jìng)價(jià)交易的不的交易執(zhí)行程序和分配機(jī)制，通過系統(tǒng)與人工控制相結(jié)合的方式，力求確保所會(huì)上得到公平、合理對(duì)待；建立事中和事后的同向交易、異常交易監(jiān)控分析機(jī)公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)的要求禁止旗下管理的不同投資組益輸送的反向交易行為。對(duì)于旗下投資組合之間（純被動(dòng)指數(shù)組合和量化策略或流動(dòng)性管理等需要而進(jìn)行的反向交易，投資人員須提供充分的投資公司通過定期或不定期的公平交易效果評(píng)估報(bào)告機(jī)制，并員能及時(shí)了解各組合的公平交易執(zhí)行狀況，持續(xù)督促公平交易制度的落實(shí)執(zhí)行司旗下所有投資組合2016年度的同向交易價(jià)本報(bào)告期內(nèi)，本公司旗下所有投資組合參與的交易所公開競(jìng)價(jià)交易中的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的5%的交易共有29次，其中26次為旗下指數(shù)及量化組投資策略需要和其他組合發(fā)生反向交易,3次為不同基金經(jīng)理管理的組合間因投資策略不同而發(fā)生2016年A股市場(chǎng)在經(jīng)歷了開年的熔斷暴跌之后，進(jìn)入低波動(dòng)的穩(wěn)步向上態(tài)27.71%。市場(chǎng)呈現(xiàn)了與過去3年迥本基金在年初熔斷下跌的過程中適度調(diào)整了持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持價(jià)值投資較小。后期盡管市場(chǎng)的總體波動(dòng)較小，但通過捕捉周期股等板塊的結(jié)構(gòu)性機(jī)截至報(bào)告期末，本基金份額凈值為0.71展望2017年，我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將保持穩(wěn)定，全球宏觀好環(huán)境。盡管房地產(chǎn)市場(chǎng)在嚴(yán)厲的調(diào)控政策下幾乎沒有回暖的概率，但積極對(duì)于A股市場(chǎng)，我們?nèi)员３謽酚^的態(tài)度。目前最大的擔(dān)憂在于貨幣率上升，進(jìn)而影響債市和股市的行情，但在我們看來這并不是市場(chǎng)的主要基于對(duì)經(jīng)濟(jì)和證券市場(chǎng)的展望，我們認(rèn)為2017年A股市資機(jī)會(huì)不再來源于過去幾年的小市值主題，依靠并購(gòu)、借殼等市場(chǎng)套利方本基金管理人按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)本基金管理人設(shè)有估值委員會(huì)，公司營(yíng)運(yùn)總監(jiān)擔(dān)任估值委員會(huì)主席，投資風(fēng)險(xiǎn)管理部、監(jiān)察部和核算部指定人員擔(dān)任委員。估值委員會(huì)負(fù)責(zé)組織值政策和程序，指導(dǎo)和監(jiān)督整個(gè)估值流程。估值委員會(huì)成員具有多年的證券相關(guān)法律法規(guī)，具備行業(yè)研究、風(fēng)險(xiǎn)管理、法律合規(guī)或基金估值運(yùn)作等方面本基金管理人已與中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司及中證指數(shù)有限公根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金基金合同》,本基本報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)銀行股份有限公司（以下稱“本和托管協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡本報(bào)告期內(nèi)，本托管人根據(jù)《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)定，對(duì)本基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行了必要的監(jiān)督，對(duì)基金資產(chǎn)凈值的價(jià)格的計(jì)算以及基金費(fèi)用開支等方面進(jìn)行了認(rèn)真地復(fù)核，未發(fā)現(xiàn)本基金管本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（注度的利潤(rùn)表、所有者權(quán)益(基金凈值)變動(dòng)表和財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并出具了標(biāo)準(zhǔn)-------------------------------------------------------------會(huì)”)證監(jiān)基金字[2004]77號(hào)《關(guān)于同意易方達(dá)積基金管理有限公司依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《易方達(dá)積極成效，基金合同生效日的基金份額總額為1,存續(xù)期限不定。基金管理人為易方達(dá)基金管理有限公司，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為易根據(jù)《易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金招募說明書》和《易方達(dá)積極成長(zhǎng)本財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金本根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[2004]78稅[2016]70號(hào)《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)同業(yè)往來等增值金融業(yè)由繳納營(yíng)業(yè)稅改為繳納增值稅。對(duì)證券投資基金管理人運(yùn)用基金買(2)對(duì)基金從證券市場(chǎng)中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價(jià)收入(3)對(duì)基金取得的企業(yè)債券利息收入，應(yīng)由發(fā)行債券的企業(yè)在后取得的股息、紅利收入，按照上述規(guī)定計(jì)算納稅，持股時(shí)間自解禁日起息、紅利收入繼續(xù)暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額。上述所得統(tǒng)一適用20%的稅率計(jì)征個(gè)人基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。由基金管理注：本基金的托管費(fèi)按該基金前一日資產(chǎn)凈值乘以0.25基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。由基金管理人金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)注：本基金的銀行存款由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司保管，按銀 ------馬---------花-鳥- 備注78---00-8--公允價(jià)值計(jì)量結(jié)果所屬的層次，由對(duì)公允價(jià)值計(jì)量整體而對(duì)于證券交易所上市的股票，若出現(xiàn)重大事項(xiàng)停牌、交易不活躍(包括 躍)、或?qū)儆诜枪_發(fā)行等情況，本基金不會(huì)于限售期間將相關(guān)股票的公允價(jià)值列入第一層次；并根據(jù)估值調(diào)整中采用的金本期凈轉(zhuǎn)入/(轉(zhuǎn)出)第三層次的金額為涉及云南沃森生物技術(shù)股份有限公司發(fā)行的股票(不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和負(fù)債主要包括應(yīng)收款項(xiàng)和其他金12--3--4--5----678值比例(%)A--BCDEFGH--IJK--L--M--N--O--P--Q--R--S--比例(%)123456789(%)123456789深深房A(%)123456789深深房A注：“買入股票成本”或“賣出股票收入”均按買賣成交金額（成交單價(jià)乘12-- 3----4--5--6--7--8--9--值比例(%)18.12.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒 12-3-456-7-8-91 - 本報(bào)告期內(nèi)本基金管理人和托管人托管業(yè)務(wù)部門及其相關(guān)高級(jí)管理1-1-1-----1-1-2-1-1-----1-1-----1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-----注：a)本報(bào)告期內(nèi)本基金無減少交易單元,無新增交易單元。天源證券b)本基金管理人負(fù)責(zé)選擇證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，租用其交易單元作為本基金的交易單元?；鸾灰?）具有較強(qiáng)的全方位金融服務(wù)能力和水平，包括但不限于：有較好的力，能及時(shí)、全面地向公司提供高質(zhì)量的關(guān)于宏觀、行業(yè)及市場(chǎng)走向