【MOOC】計量經濟學-鄭州升達經貿管理學院 中國大學慕課MOOC答案

【MOOC】計量經濟學-鄭州升達經貿管理學院中國大學慕課MOOC答案第1章課后作業(yè)1.1在線測試1、【單選題】計量經濟學是下列哪門學科的分支學科（）。本題答案：【經濟學】2、【單選題】計量經濟學成為一門獨立學科的標志是（）。本題答案：【1933年《計量經濟學》會刊出版】3、【單選題】英文“Econometrics”（計量經濟學）一詞最早是由挪威經濟學家R．Frish于（）年模仿“Biometrics”（生物計量學）提出的。本題答案：【1926】4、【單選題】計量經濟學的研究對象是（）。本題答案：【經濟數學模型及經濟現象中具體數量規(guī)律】5、【單選題】下列哪一項不是計量經濟模型的必要構成部分（）。本題答案：【虛擬變量】6、【單選題】計量經濟學模型成功的三要素不包括（）。本題答案：【應用】7、【單選題】在簡單線性回歸模型中，認為具有一定概率分布的隨機變量是()。本題答案：【內生變量】8、【單選題】下列模型中屬于線性模型的有（）。本題答案：【Y=β0+β1X+β2Z+μ】9、【單選題】雙對數模型lnY=β0+β1lnX+μ中，參數β1的含義是（）。本題答案：【Y關于X的彈性】10、【多選題】以下變量中可以作為解釋變量的有（）本題答案：【外生變量#滯后內生變量#虛擬變量#前定變量】11、【多選題】從變量的因果關系看，經濟變量可分為（）。本題答案：【解釋變量#被解釋變量】12、【多選題】從變量的性質看，經濟變量可分為（）。本題答案：【內生變量#外生變量】13、【多選題】在模型lnYi=lnβ0+β1lnXi+μi中（）。本題答案：【Y與X是非線性的#Y與β1是非線性的#lnYi與β1是線性的#lnYi與lnXi是線性的】14、【判斷題】線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現線性關系。（）本題答案：【錯誤】15、【判斷題】在經典線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結果。（）本題答案：【正確】16、【判斷題】計量經濟學是統(tǒng)計學的分支學科。（）本題答案：【錯誤】1.2在線測試1、【單選題】建立和應用計量經濟學模型的主要工作步驟包括（）、收集數據、估計參數、檢驗模型、應用模型。本題答案：【理論模型的設定和建立】2、【單選題】理論模型設定時，選擇變量容易發(fā)生遺漏了重要變量、選擇了不重要的變量、選擇了無關變量和（）錯誤。本題答案：【選擇了不獨立變量】3、【單選題】設M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數為：M=β0+β1Y+β2r+u，又設a,b分別是β1，β2的估計值，則根據經濟理論，一般來說()。本題答案：【a應為正值，b應為負值】4、【單選題】在同一時間不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標組成的數據組合，是（）。本題答案：【截面數據】5、【單選題】把反映某一總體特征的同一指標的數據，按一定的時間順序和時間間隔排列起來，這樣的數據稱為（）。本題答案：【時間序列數據】6、【單選題】總體顯著性F檢驗屬于計量經濟模型評價中的（）。本題答案：【統(tǒng)計檢驗】7、【單選題】計量經濟模型應用的四個主要方面分別是（）、經濟預測、政策模擬、檢驗和發(fā)展經濟理論。本題答案：【經濟結構分析】8、【多選題】回歸分析中估計回歸參數的方法主要有（）。本題答案：【最小二乘估計法#極大似然法#矩估計法】9、【多選題】計量經濟模型的檢驗一般包括的內容有（）本題答案：【經濟意義的檢驗#統(tǒng)計檢驗#計量經濟學的檢驗#預測檢驗】10、【多選題】對計量經濟模型的統(tǒng)計準則檢驗包括()。本題答案：【擬合優(yōu)度檢驗#總體線性關系顯著性檢驗#單個回歸系數的顯著性檢驗】11、【多選題】對計量經濟模型的計量經濟學準則檢驗包括()。本題答案：【異方差檢驗#序列相關檢驗#多重共線性檢驗】12、【判斷題】參數估計的方法只有普通最小二乘法。（）本題答案：【錯誤】13、【判斷題】經濟檢驗主要是用于檢驗參數估計值的符號及數值大小在經濟意義上是否合理。（）本題答案：【錯誤】14、【判斷題】在計量經濟分析中，模型參數一旦被估計出來，就可將估計模型直接運用于實際的計量經濟分析。（）本題答案：【錯誤】第2章課后作業(yè)2.1在線測試1、【單選題】對樣本簡單相關系數r，以下結論中錯誤的是（）。本題答案：【若r=0，則X與Y沒有任何相關關系】2、【單選題】在一元線性回歸模型中，因變量為，自變量為的總體回歸方程可表示為：（）。本題答案：【】3、【單選題】在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為（）。本題答案：【】4、【單選題】在樣本回歸函數中，和是（）。本題答案：【已知的、不確定的】5、【單選題】以下哪種形式表示了X、Y的真實關系（）。本題答案：【】6、【單選題】總體回歸線表現為（）。本題答案：【被解釋變量Y總體條件期望E(Y/X)隨解釋變量X變化而變化的軌跡】7、【單選題】產生隨機誤差的原因不包括（）。本題答案：【模型中有關隨機誤差項的假定有誤】8、【單選題】表示OLS估計回歸值，μi表示隨機誤差項，ei表示殘差。如果Y與X為線性相關關系，則下列哪些是正確的（）。本題答案：【】9、【多選題】指出下列哪些現象是相關關系（）。本題答案：【小麥高產與施肥量#學習成績總分與各門課程分數】10、【多選題】表示OLS估計回歸值，μi表示隨機誤差項，ei表示殘差。如果Y與X為線性相關關系，則下列哪些是正確的（）。本題答案：【#】11、【判斷題】總體回歸函數中的回歸系數是隨機變量，樣本回歸函數中的回歸系數是參數（）。本題答案：【錯誤】12、【判斷題】總體回歸函數給出了對應于每一個自變量的因變量的值（）。本題答案：【錯誤】13、【判斷題】隨機誤差項μ和殘差項e是一回事（）。本題答案：【錯誤】14、【判斷題】線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數（）。本題答案：【錯誤】2.2在線測試1、【單選題】模型設定正確，主要包括（）。本題答案：【模型選擇正確的變量，模型選擇正確的函數形式】2、【單選題】解釋變量的假定，不包括（）。本題答案：【解釋變量一般是隨機變量】3、【單選題】在經典假定中，零均值假定不包括（）。本題答案：【E(μi,μj)=0】4、【單選題】在經典假定中，正確表述同方差假定的是（）。本題答案：【】5、【單選題】對回歸模型進行檢驗時，通常假定μi服從（）。本題答案：【】6、【多選題】一元線性回歸模型的經典假設包括（）。本題答案：【####】7、【多選題】一元線性回歸模型的經典假設包括（）。本題答案：【###】8、【判斷題】根據期望迭代法則，E(μi/X)=0可以推導出來E(μi)=0。（）。本題答案：【正確】9、【判斷題】根據期望迭代法則，不能推導出。（）本題答案：【錯誤】10、【判斷題】同方差假定要求Var(μi/X)=Var(μi)=成立。（）本題答案：【正確】11、【判斷題】根據隨機干擾項服從正態(tài)分布的假定，可以推導出來被解釋變量也服從正態(tài)分布。（）本題答案：【正確】2.3在線測試1、【單選題】一元線性回歸模型，OLS估計值為（）。本題答案：【】2、【單選題】設Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立（）。本題答案：【】3、【單選題】設Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線滿足（）。本題答案：【】4、【單選題】計量經濟學模型參數估計量無偏性的含義是（）。本題答案：【估計量的數學期望（平均值）等于真實值】5、【單選題】參數β的估計量具備有效性是指（）。本題答案：【最小】6、【單選題】OLS估計量有效性的前提假定條件是（）。本題答案：【同方差性和無自相關性】7、【單選題】OLS估計量無偏性的前提假定條件是（）。本題答案：【零均值假定】8、【多選題】設Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線滿足（）。本題答案：【通過樣本均值點（，）##】9、【多選題】用OLS法估計模型的參數，要使參數估計量為最佳線性無偏估計量，則要求（）。本題答案：【###服從正態(tài)分布#X是非隨機變量，與隨機誤差項不相關】10、【判斷題】當經典假設不滿足時，普通最小二乘估計量一定不是最優(yōu)線性無偏估計量（）。本題答案：【正確】11、【判斷題】隨機誤差項服從正態(tài)分布，可以推導出被解釋變量Yi服從正態(tài)分布。（）本題答案：【正確】12、【判斷題】隨機誤差項無自相關，可以推導出被解釋變量的序列自相關。（）本題答案：【錯誤】13、【判斷題】隨機干擾項具有同方差性和無自相關性，可以推導出OLS估計量具有有效性。（）本題答案：【正確】2.4在線測試1、【單選題】關于可決系數，以下說法中錯誤的是（）本題答案：【可決系數的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個數的影響】2、【單選題】對于總體平方和TSS、回歸平方和ESS和殘差平方和RSS的相互關系，正確的是（）。本題答案：【TSS=RSS+ESS】3、【單選題】回歸模型檢驗時，所用的統(tǒng)計量服從（）。本題答案：【分布】4、【單選題】用一組有30個觀測值的樣本估計模型，在0.05的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于（）。本題答案：【】5、【單選題】一元線性回歸分析中TSS=RSS+ESS，則RSS的自由度為（）。本題答案：【n-2】6、【單選題】一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是（）。本題答案：【1】7、【多選題】殘差平方和是指（）。本題答案：【隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差#被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分#被解釋變量的總變差與回歸平方和之差#被解釋變量的實際值與擬合值的離差平方和】8、【多選題】對于樣本回歸直線，為估計標準差，下列可決系數的算式中，正確的有（）。本題答案：【####】9、【判斷題】簡單線性回歸中可決系數與斜率系數的t檢驗的沒有關系（）。本題答案：【錯誤】10、【判斷題】擬合優(yōu)度檢驗中，回歸平方和占的比重越大，可決系數也越大（）。本題答案：【正確】11、【判斷題】T檢驗主要是模型的顯著性的檢驗（）。本題答案：【錯誤】2.5在線測試1、【單選題】某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即越大，則（）。本題答案：【預測區(qū)間越寬，精度越低】2、【單選題】某一特定的X水平上，總體Y的預測區(qū)間，下列說法錯誤的是（）。本題答案：【置信水平越高，預測區(qū)間越小】3、【單選題】在縮小參數估計量的置信區(qū)間時，我們通常不采用下面的那一項措施（）。本題答案：【提高樣本觀測值的分散度】4、【單選題】對于一元線性回歸模型來說，未知時，下列說法正確的是（）。本題答案：【】5、【單選題】對于一元線性回歸模型來說，未知時，下列說法正確的是（）。本題答案：【】6、【多選題】對于一元線性回歸模型來說，未知時，置信度為的置信區(qū)間說法錯誤的是（）本題答案：【###】7、【多選題】對于一元線性回歸模型來說，未知時，置信度為的置信區(qū)間說法錯誤的是（）本題答案：【###】8、【判斷題】不僅是E(Y/XF)的無偏估計量，也是YF的無偏估計量。（）本題答案：【正確】9、【判斷題】隨機干擾項服從正態(tài)分布，可以推導出也服從正態(tài)分布。（）本題答案：【正確】10、【判斷題】在樣本容量相同的情況下，的置信區(qū)間比E的置信區(qū)間小一些。（）本題答案：【正確】第3章課后作業(yè)3.1在線測試1、【單選題】對于二元線性回歸模型來說，其樣本回歸函數的正確形式是（）本題答案：【】2、【單選題】對于二元線性回歸模型來說，其樣本回歸模型的矩陣形式是()本題答案：【】3、【單選題】對于二元線性回歸模型來說，其總體回歸模型的正確形式是()本題答案：【】4、【單選題】在二元線性回歸模型中，常數項為,那表示（）本題答案：【當X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動】3.2在線測試1、【單選題】按經典假設，多元線性回歸模型中的解釋變量之間不存在嚴格的線性相關性，這要求（）本題答案：【】2、【單選題】按經典假設，多元線性回歸模型中的解釋變量之間不存在嚴格的線性相關性，這要求（）本題答案：【】3、【單選題】按經典假設，多元線性回歸模型中隨機干擾項具有同方差和不序列相關性，這要求（）本題答案：【】4、【單選題】根據經典假設，多元線性回歸模型中的被解釋變量應該服從（）本題答案：【】5、【單選題】按經典假設，多元線性回歸模型中所有解釋變量與隨機誤差項不相關，這要求()本題答案：【】3.3在線測試1、【單選題】線性回歸模型的參數估計量是隨機向量的函數，即是（）本題答案：【隨機向量】2、【單選題】多元線性回歸模型中，利用普通最小二乘估計法估計參數時，正確的有（）。(1)(2)(3)(4)是滿秩的奇異矩陣本題答案：【3個】3、【單選題】對于二元OLS樣本回歸模型，下列各式不一定成立的是（）。本題答案：【】4、【單選題】已知四元線性回歸模型估計的殘差平方和為，估計用樣本容量為n=25，則隨機誤差項的方差的OLS估計值為（）本題答案：【50】5、【單選題】按經典假定，多元線性回歸模型中的解釋變量是非隨機變量，且（）本題答案：【與隨機干擾項不相關】6、【單選題】在多元線性回歸模型中，普通最小二乘估計量統(tǒng)計性質正確的說法有（）個。（1）是常數矩陣，所以具有線性性。（2）零均值假定是成立的前提條件。（3）隨機誤差項同方差或不序列相關假定，即，保證了OLS估計量有效性成立。（4）的主對角線元素是OLS估計量的方差，其他元素是OLS估計量的協(xié)方差。（5）本題答案：【4】7、【單選題】在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是（k為待估參數的個數）：（）本題答案：【或】3.4在線測試1、【單選題】殘差平方和往往會隨著解釋變量的個數增多而（）本題答案：【減小】2、【單選題】在一個多元線性回歸模型中，n=30，k=2，可決系數為0.92，則調整的可決系數為（）本題答案：【0.91】3、【單選題】在二元線性回歸分析中，對于模型其樣本可決系數的含義是（）本題答案：【表示回歸模型對樣本點的模擬程度】4、【單選題】對于計量經濟學模型，方程的顯著性檢驗，是指對模型中被解釋變量與某個解釋變量之間的線性關系在總體上是否顯著成立（即以多大的可能性成立）作出推斷，其原假設為：H0：b1=b2=…=bk=0上面關于方程的顯著性檢驗的敘述是（）。本題答案：【原假設正確，概念敘述錯誤】5、【單選題】設k為回歸模型中的解釋變量的個數，n為樣本容量。則對回歸模型進行總體顯著性檢驗(F檢驗)時構造的F統(tǒng)計量為（）本題答案：【】6、【單選題】在模型的回歸分析結果中，有F=462.58,F統(tǒng)計量的P值=0.0000000，則表明()。本題答案：【模型所描述的變量之間的線性關系總體上顯著】7、【單選題】在二元線性回歸模型中，回歸系數的顯著性t檢驗的自由度為()本題答案：【n-3】8、【單選題】變量顯著性檢驗t統(tǒng)計量的表達式是（）本題答案：【】9、【單選題】用一組有30個觀測值的樣本估計模型后，在0.05的顯著性水平上對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量檢驗t大于（）。本題答案：【】10、【判斷題】可決系數的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個數的影響。本題答案：【錯誤】11、【判斷題】多元回歸模型統(tǒng)計顯著是指模型中每個變量都是統(tǒng)計顯著的。本題答案：【錯誤】12、【判斷題】在多元線性回歸中，t檢驗和F檢驗缺一不可。本題答案：【正確】第4章課后作業(yè)4.1在線測試1、【單選題】現有模型，以下哪種形式說明模型存在不完全多重共線性。本題答案：【】2、【單選題】以下哪個原因不會導致多重共線問題。本題答案：【被解釋變量具有慣性】3、【單選題】如果模型存在完全多重共線問題，則OLS估計量（）。本題答案：【參數估計量不存在，方差趨于無窮大】4、【單選題】多重共線性是指（）存在線性關系。本題答案：【解釋變量】5、【多選題】如果模型存在不完全多重共線問題，則產生的后果有（）。本題答案：【參數經濟意義可能不合理#參數估計量不再有效#變量及模型顯著性檢驗失效#被解釋變量的區(qū)間預測失效】6、【多選題】關于多重共線問題，說法正確的是（）。本題答案：【時間序列數據較截面數據更容易產生多重共線問題。#如果解釋變量之間有共同變化的趨勢，則易產生多重共線問題。】7、【判斷題】不完全多重共線背景下，OLS參數估計量經濟意義可能不合理。本題答案：【正確】8、【判斷題】樣本范圍過小，一定會帶來多重共線問題。本題答案：【錯誤】4.2在線測試1、【單選題】在利用方差膨脹因子法檢驗多重共線時，當（）時，表明模型存在嚴重的多重共線問題。本題答案：【VIF10】2、【單選題】由方差膨脹因子與輔助回歸模型可決系數的關系可知，當VIF=10時，對應線性輔助回歸模型的可決系數為（）。本題答案：【0.9】3、【單選題】在利用相關系數矩陣法檢驗多重共線時，當（）時表明模型存在嚴重的多重共線問題。本題答案：【相關系數的絕對值大于0.8】4、【單選題】在多元線性回歸模型中，如果某個解釋變量對其他解釋變量做線性回歸，可決系數接近于1，則說明模型存在嚴重的（）問題。本題答案：【多重共線】5、【多選題】以下哪種方法可以鑒別模型存在多重共線問題（）。本題答案：【相關系數矩陣法#方差膨脹因子法#輔助回歸法】6、【多選題】關于多重共線的檢驗，以下說法正確的是（）。本題答案：【相關系數矩陣法能夠鑒別兩兩變量間的線性相關程度。#直觀判斷法并非絕對的判別方法，因為導致變量不顯著等問題的原因有多種。#輔助回歸法和方差膨脹因子法均可以鑒別多個變量的線性相關關系?！?、【判斷題】在回歸結果中，如果變量的經濟意義檢驗沒有通過，另外變量的顯著性檢驗沒有通過，則一定說明模型存在多重共線問題。本題答案：【錯誤】8、【判斷題】可決系數越高，方差膨脹因子越大，說明共線問題越嚴重。本題答案：【正確】4.3在線測試1、【單選題】關于多重共線修正方法，說法正確的是（）。本題答案：【剔除變量要慎重，避免刪除重要變量，導致模型設定偏誤等其他嚴重問題?！?、【單選題】以下哪個不是剔除變量法的基本原則（）。本題答案：【經濟學理論上至關重要的解釋變量?！?、【多選題】下列哪種方法可以修正多重共線問題（）。本題答案：【擴大樣本容量#剔除變量#逐步回歸法#取對數法】4、【多選題】關于逐步回歸法，說法合理的是（）。本題答案：【逐步回歸法主要是通過對比可決系數大小，確定基礎變量。#在同一輪回歸中，只能引入一個解釋變量進行回歸分析?！?、【多選題】利用White穩(wěn)健標準誤法修正多重共線問題時，（）指標進行了修正。本題答案：【參數估計量的方差#參數估計量的標準差#變量顯著性檢驗的對應的t值#模型顯著性檢驗對應的F值】6、【判斷題】在利用經驗法進行多重共線問題修正時，可以多重方法結合使用。本題答案：【正確】7、【判斷題】取對數法只是減弱了多重共線問題，并沒有從根源上消除多重共線問題。本題答案：【正確】第5章課后作業(yè)5.1在線測試1、【單選題】現有模型,以下哪種形式說明模型不存在異方差問題（）。本題答案：【】2、【單選題】以下哪個原因不會導致異方差問題（）。本題答案：【變量之間固有的聯系】3、【單選題】如果模型存在異方差問題，則OLS估計量具有（）。本題答案：【無偏非有效】4、【單選題】異方差性是指隨著解釋變量的變化，（）的條件方差隨之發(fā)生變化。本題答案：【隨機誤差項】5、【多選題】如果模型存在異方差問題，則產生的后果有（）。本題答案：【參數經濟意義可能不合理#參數估計量不再有效#變量及模型顯著性檢驗失效#被解釋變量的區(qū)間預測失效】6、【多選題】關于異方差問題，說法正確的是（）。本題答案：【任何數據都有可能存在異方差問題，只是截面數據更容易產生異方差問題。#隨著觀測技術的改進，隨機誤差項的條件方差往往越來越小?！?、【判斷題】如果模型存在異方差問題，那么OLS估計量將不再準確。本題答案：【正確】8、【判斷題】樣本范圍過小，一定會帶來異方差問題。本題答案：【錯誤】5.2在線測試1、【單選題】以下哪種形式說明模型存在遞增型異方差（）。本題答案：【】2、【單選題】在一元線性回歸模型中，以下哪種形式說明模型不存在異方差（）。本題答案：【】3、【多選題】關于G-Q檢驗法，說法不合理的是（）。本題答案：【排序對檢驗結果的影響并不大，因此可以不用排序，直接分組回歸進行檢驗。#分組時，前后兩部分樣本容量不必完全相同。#如果F統(tǒng)計量的值落在拒絕域，則說明模型不存在異方差問題?！?、【多選題】關于White檢驗，說法合理的是（）。本題答案：【該方法既可以檢驗單調型異方差，又可以檢驗復雜型異方差。#懷特輔助回歸模型可以引入解釋變量的高次方形式，以判別模型是否存在復雜型異方差問題。#隨如果LM統(tǒng)計量的值落在拒絕域，則說明模型存在嚴重的異方差問題?！?、【多選題】關于Glesjer檢驗，說法合理的是（）。本題答案：【既可以判別異方差的存在，又可以甄別異方差的形式。#該方法有多種輔助回歸形式，需要多次嘗試進行檢驗。#該方法主要是通過輔助回歸結果中的變量顯著性檢驗結果來判別模型的異方差問題。】6、【判斷題】如果G-Q檢驗法的檢驗結果為接受原假設，則說明模型一定不存在異方差問題。本題答案：【錯誤】7、【判斷題】懷特檢驗與戈里瑟檢驗的基本思想一致，都需對原模型進行回歸，生成殘差序列值，在此基礎上進行異方差的檢驗。本題答案：【正確】5.3在線測試1、【單選題】以下哪種方法不屬于異方差的修正方法（）。本題答案：【普通最小二乘法】2、【單選題】模型，其中，這里對原模型進行形式變換，使其滿足同方差假定，則調整后的模型形式為（）。本題答案：【】3、【多選題】關于加權最小二乘法，說法恰當的是（）。本題答案：【該方法的基本思想是大殘差平方賦予小權重，小殘差平方賦予大權重，以此提高估計精度。#確定恰當的權重形式，是加權最小二乘法修正的關鍵。#可以通過圖示法、White法、Glejser法等方法確定最優(yōu)的權重形式。】4、【多選題】關于懷特穩(wěn)健標準誤法，說法正確的是（）。本題答案：【這種方法是接受了異方差存在的事實，僅對錯誤估計的部分進行了局部調整。#懷特穩(wěn)健標準誤法的點參數估計結果與OLS法的點估計結果完全一致。#懷特穩(wěn)健標準誤法主要調整的是方差及關聯指標?！?、【多選題】關于可行廣義最小二乘法的修正步驟，說法正確的是（）。本題答案：【對原模型進行回歸確定殘差序列值，進而確定殘差平方值，這是廣義最小二乘法的基礎。#在原模型回歸結果基礎上，建立關于殘差平方與解釋變量的輔助模型并估計結果，得到殘差平方擬合值。#通過可行廣義最小二乘法確定的權重形式為殘差估計量的絕對值的倒數。】6、【判斷題】取對數法能在一定程度上減弱異方差問題，這主要是因為通過取對數，可以減小變量值的尺度，另外取對數可以使殘差變換成了相對誤差，相對誤差較小。本題答案：【正確】7、【判斷題】如果模型存在異方差的主要原因是因為存在異常觀測值，那么可以將異常觀測值剔除掉，以減弱異方差的問題。本題答案：【正確】第6章課后作業(yè)6.1在線測試1、【單選題】如果模型存在自相關，則（）本題答案：【】2、【單選題】下列引起自相關的原因，不正確的是（）本題答案：【解釋變量間的共線性】3、【單選題】在序列自相關的情況下，參數估計值仍是無偏的，其原因是（）本題答案：【零均值假定成立】4、【單選題】在序列自相關的情況下，參數估計值的方差不能正確估計的原因是（）本題答案：【】5、【判斷題】假設模型存在一階序列相關，其他條件均滿足，則仍用OLS法估計未知參數，得到的估計量是無偏的，不再是有效的，顯著性檢驗失效，預測失效()本題答案：【正確】6、【判斷題】一般經驗表明，時間序列數據較容易出現自相關（）本題答案：【正確】6.2在線測試1、【單選題】以下哪種方法不能檢驗自相關問題（）。本題答案：【戈里瑟檢驗法】2、【單選題】已知樣本回歸模型的殘差一階自相關系數為1，則D.W.統(tǒng)計量接近于（）。本題答案：【0】3、【單選題】下列哪種形式的自相關可用D.W.檢驗法進行檢驗（）。本題答案：【】4、【單選題】D.W.檢驗的原假設為（）。本題答案：【】5、【多選題】以下哪種形式說明模型存在正序列相關問題（）。本題答案：【#】6、【多選題】關于拉格朗日檢驗法，說法合理的是（）。本題答案：【該方法既可以檢驗一階自相關，又可以檢驗高階自相關。#該方法的原假設為均為0，即不存在序列相關。#該方法既可以鑒別模型是否存在自相關問題，又可以確定自相關的階數。】7、【判斷題】自相關性檢驗方法有多種，但基本思路相同，都是先采用OLS法估計模型進而求得殘差序列值，在此基礎上，通過分析這些“近似估計量”之間的相關性，以判斷隨機誤差項是否具有自相關性。本題答案：【正確】8、【判斷題】一般情況下，拉格朗日檢驗法的檢驗是從高階向低階逐步檢驗的。本題答案：【錯誤】6.3在線測試1、【單選題】廣義差分法是（）的一個特例。本題答案：【廣義最小二乘法】2、【單選題】在修正序列自相關的方法中，能修正高階自相關的方法是（）。本題答案：【Cochrane-Orcutt法】3、【單選題】當模型存在序列相關現象時，適宜的參數估計方法是（）。本題答案：【廣義差分法】4、【單選題】尼威-韋斯特穩(wěn)健性標準誤法修正自相關時，下列說法不正確的是（）。本題答案：【尼威-韋斯特穩(wěn)健性標準誤修正自相關問題時，僅修正了回歸系數的標準誤】5、【單選題】采用一階差分模型克服一階線性自相關問題使用于下列哪種情況()。本題答案：【】6、【單選題】下列不是修正自相關的方法的是（）。本題答案：【加權最小二乘法】7、【多選題】針對存在序列相關現象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（）。本題答案：【廣義最小二乘法#廣義差分法#Durbin兩步法】8、【多選題】關于科克倫-奧科特迭代法修正自相關，說法正確的是（）。本題答案：【科克倫-奧科特（CochraneandOrcutt）1949年提出的一種常用的廣義差分法。#相鄰兩次估計值之差的絕對值小于事先設定的精度時，迭代停止。#該方法一般適用于高階自相關的修正#該方法適用于大樣本容量，得到的估計量是一致估計量】9、【判斷題】逐步回歸法是解決模型自相關性的基本方法（）。本題答案：【錯誤】10、【判斷題】廣義差分法是解決模型異方差的有效方法。（）本題答案：【錯誤】11、【判斷題】杜賓兩步法可以用于消除高階自相關問題（）。本題答案：【錯誤】第7章課后作業(yè)7.1在線測試1、【單選題】虛擬變量（）。本題答案：【主要來代表質的因素，但在有些情況下可以用來代表數量因素】2、【單選題】設某地區(qū)對某商品的消費函數中，消費支出Y不僅與收入X有關，而且與消費者的性別、年齡構成以及季節(jié)因素有關，其中，年齡構成可分為“青年”、“中年”和“老年”三個類別，季節(jié)可分為“春秋”和“冬夏”兩個類別，假設邊際消費傾向不變，則考慮上述因素影響，該消費函數引入虛擬變量的個數應為（）。本題答案：【4個】3、【單選題】對于一個回歸模型中不包含截距項，若將一個具有m個特征的質的因素引入進計量經濟模型，則虛擬變量數目為（）。本題答案：【m】4、【單選題】在利用月度數據構建包含截距項的計量經濟模型時，如果一年里的12個月全部表現出季節(jié)模式，則應該引入虛擬變量個數為（）。本題答案：【11】5、【單選題】在利用月度數據構建不包含截距項的計量經濟模型時，如果一年里的1、3、5、9四個月表現出季節(jié)模式，則應該引入虛擬變量個數為（）。本題答案：【4】6、【單選題】設某地區(qū)消費函