2024年新版計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫(kù)超完整版及答案資料

一、單項(xiàng)選擇題(每題1分)A.控制變量B.解釋變量C.被解釋變量C.某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的共計(jì)數(shù)D.某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值A(chǔ).虛擬變量B.控制變量C.政策變量A.外生變量B.內(nèi)生變量C.前定變量D.滯后變量A.橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)A.都是隨機(jī)變量B.都不是隨機(jī)變量18.表示x和y之間真實(shí)線性關(guān)系的是()。A.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元B.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元)。A.Y=YB.Y=Yc.Y=γA.(X,Y)B.(X,Y)C.(x,Y)A.Z(Y-Y)=0B.∑(Y-Y)2=0在0.05的明顯性水平下正確β明顯性作A.to.o5(30)B.to.025(30)C.to.o5(28)D.to.o25(28)31.已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64,則解釋變量與被解釋變量間的線性有關(guān)系數(shù)為()。A.0.64B.0.8C.0.432.有關(guān)系數(shù)r的取值范圍是()。A.r≤-1B.r≥1C.0≤r≤133.判定系數(shù)R2的取值范圍是()。A.R2≤-1B.R2≥1C.0≤R2≤134.某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即o2越大，則()。A.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低B.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，預(yù)測(cè)誤差越小C預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，精度越高D.預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，預(yù)測(cè)誤差越大35.假如X和Y在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立，則有關(guān)系數(shù)等于()。A.1B.—1C.036.依照決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)，有()。A.F=1B.F=-1C.F=037.在C—D生產(chǎn)函數(shù)Y=ALK3中，()。A.α和β是彈性B.A和α是彈性C.A和β是彈性D.A是彈性A.當(dāng)X2不變時(shí)，X1每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平均變動(dòng)。B.當(dāng)X1不變時(shí)，X2每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平均變動(dòng)。C.當(dāng)X1和X2都保持不變時(shí)，Y的平均變動(dòng)。D.當(dāng)X1和X2都變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，Y的平均變動(dòng)。A.Y有關(guān)X的增加量B.Y有關(guān)X的增加速度C.Y有關(guān)X的邊際傾向D.Y有關(guān)X的彈性每增加1%,人均消費(fèi)支出將增加()。A.2%B.0.2%C.0.75%42.按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且()。A.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不有關(guān)B.與殘差項(xiàng)不有關(guān)C.與被解釋變量不有關(guān)D.與回歸值不有關(guān)43.依照判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有()。A.F=1B.F=—144.下面說(shuō)法正確的是()。A.內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量B.前定變量是隨機(jī)變量C.外生變量是隨機(jī)變量D.外生變量是非隨機(jī)變量45.在詳細(xì)的模型中，被以為是具備一定概率分布的隨機(jī)變量是()。A.內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量D.前定變量46.回歸分析中定義的()。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量47.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的被解釋變量一定是()。A.控制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D.外生變量的多重決定系數(shù)為()A.0.8603B.0.8389C.0.865549.下列樣本模型中，哪一個(gè)模型一般是無(wú)效的()B.Q2D.Y(資本)52.在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其他解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表白模型中存在()A.異方差性B.序列有關(guān)C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度服從()A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)55.有關(guān)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測(cè)出現(xiàn)誤差的原因，正確的說(shuō)法是()。A.只有隨機(jī)原因B.只有系統(tǒng)原因C.既有隨機(jī)原因，又有系統(tǒng)原因D.A、B、C都不對(duì)56.在多元線性回歸模型中對(duì)樣本容量的基本要求是(k為解釋變量個(gè)數(shù)):()60.雙對(duì)數(shù)模型nY=βo+β?InX+μ中，參數(shù)P的含義是()。61.Goldfeld-Quandt措施用于檢查()64.Glejser檢查措施重要用于檢查()A.異方差性B.自有關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線性65.下列哪種措施不是檢查異方差的措施()A.戈德菲爾特——匡特檢查B.懷特檢查C.戈里瑟檢查D.方差膨脹因子檢查66.當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估量模型參數(shù)的適當(dāng)措施是()A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗(yàn)信息67.加權(quán)最小二乘法克服異方差的重要原理是通過(guò)賦予不一樣觀測(cè)點(diǎn)以不一樣的權(quán)數(shù)，從而提升估量精度，即()A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用68.假如戈里瑟檢查表白，一般最小二乘估量成果的殘差ei的有關(guān)關(guān)系(vi滿足線性模型的所有經(jīng)典假設(shè)),則用加權(quán)最小二乘法估量模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為()69.果戈德菲爾特——匡特檢查明顯，則以為何問(wèn)題是嚴(yán)重的()A.異方差問(wèn)題B.序列有關(guān)問(wèn)題C.多重共線性問(wèn)題D.設(shè)定誤差問(wèn)題71.假如模型y?=bo+bx?+u:存在序列有關(guān)，則()。A.cov(xi,u:)=0B.cov(ut,us)=0(t≠s)C.cov(x,u:)≠0D.cov(u,us)≠072.DW檢查的零假設(shè)是(p為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階有關(guān)系數(shù))()。A.DW=0B.p=0C.DW=1D.p=173.下列哪個(gè)序列有關(guān)可用DW檢查(v.為具備零均值，常數(shù)方差且不存在序列有關(guān)的隨機(jī)變量)()。A.u?=put-1+vtB.u:=pu?-1+p2u?-?+…+vtC.u?=pVD.ut=pv?+p2Vi-174.DW的取值范圍是()。A.-1≤DW≤0B.-1≤DW≤1C.-2≤DW≤2A.不存在序列有關(guān)B.不能判斷是否存在一階自有關(guān)C.存在完全的正的一階自有關(guān)D.存在完全的負(fù)的一階自有關(guān)76.依照20個(gè)觀測(cè)值估量的成果，一元線性回歸模型的DW=2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1,明顯性水平為0.05時(shí)，查得dl=1,du=1.41,則能夠決斷()。A.不存在一階自有關(guān)B.存在正的一階自有關(guān)C.存在負(fù)的一階自D.無(wú)法確定77.當(dāng)模型存在序列有關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估量措施是()。A.加權(quán)最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法78.對(duì)于原模型ya=b?+bix?+u,廣義差分模型是指()。D.y,-py.1=b?(1-p)+b?(x,-px?)+(u,-79.采取一階差分模型一階線性自有關(guān)問(wèn)題適合用于下列哪種情況()。A.p≈0B.p≈1C.-80.定某企業(yè)的生產(chǎn)決議是由模型S:=bo+b?P?+u.描述的(其中S.為產(chǎn)量，P.為價(jià)格),又知：假如該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過(guò)剩，經(jīng)營(yíng)人員會(huì)削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在()。A.異方差問(wèn)題B.序列有關(guān)問(wèn)題C.多重共線性問(wèn)題D.隨機(jī)解釋變量問(wèn)題A.存在正的一階自有關(guān)B.存在負(fù)的一階自有關(guān)C.不存在一階自有關(guān)D.無(wú)法判斷是否存在一階自有關(guān)。82.于模型y=β+βx,+e,,以p表示e與e-之間的線性有關(guān)關(guān)系(t=1,2,…T),則下列明顯錯(cuò)誤的是()。A.p=0.8,DW=0.4B.p=-0.8,DW=-0.4C.p=0,DW=2A.不小于B.小于C.不小于5D.小于5A.增大B.減小C.有偏D.非有效88.假如方差膨脹因子VIF=10,則什么問(wèn)題是嚴(yán)重的()。A.異方差問(wèn)題B.序列有關(guān)問(wèn)題C.多重共線性問(wèn)題D.解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的有關(guān)性A.變大B.變小91.完全多重共線性時(shí)，下列判斷不正確的是()。A.外生變量B.前定變量C.內(nèi)生變量D.虛擬變量94.因?yàn)橐M(jìn)虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測(cè)值的變化而系統(tǒng)地變化，這種模型稱(chēng)為()A.系統(tǒng)變參數(shù)模型B.系統(tǒng)模型C.變參數(shù)模型D.分段線性回歸模型A.無(wú)偏且一致B.無(wú)偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致乘法估量量()A.無(wú)偏且一致B.無(wú)偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致97.模型中引入一個(gè)無(wú)關(guān)的解釋變量()A.對(duì)模型參數(shù)估量量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài).導(dǎo)致一般最小二乘估量量有偏C.導(dǎo)致一般最小二乘估量量精度下降D.導(dǎo)致一般最小二乘估量量有偏，同時(shí)精度下降的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是()。A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的99.虛擬變量()A.重要來(lái)代表質(zhì)的原因，但在有些情況下能夠用來(lái)代表數(shù)量原因B.只能代表質(zhì)的原因C.只能代表數(shù)量原因D.只能代表季節(jié)影響原因100.分段線性回歸模型的幾何圖形是()。A.平行線B.垂直線C.光滑曲線D.折線101.假如一個(gè)回歸模型中不包括截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)具備m個(gè)特性的質(zhì)的原因要引入虛擬變量數(shù)目為()。A.mB.m-1C節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了12個(gè)虛擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的問(wèn)題為()。A.異方差性B.序列有關(guān)C.不完全的多重共線性D.完全的多重共線性A.序列的完全有關(guān)B.序列不完全有關(guān)C.完全多重共線性D.不完全多重共線性,當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢查表白下列哪項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有同樣的消費(fèi)行為()。A.a?=0,b?=0B.a?≠0,b?≠0c.a?≠0,b?=0D.a?=0,b?≠0影響系數(shù)為()。B.C.D.不確定106.對(duì)于分布滯后模型，時(shí)間序列資料的序列有關(guān)問(wèn)題，就轉(zhuǎn)化為()。A.異方差問(wèn)題B.多重共線性問(wèn)題C.多出解釋變量D.隨機(jī)解釋變量B.βC.D.β?108.對(duì)于自適應(yīng)預(yù)期模型，估量模型參數(shù)應(yīng)采取()。A.一般最小二乘法B.間接最小二乘法C.二階段最小二乘法D.工具變量法109.koyck變換模型參數(shù)的一般最小二乘估量量是()。A.無(wú)偏且一致B.有偏但一致C.無(wú)偏但不一致D.有偏且不一致110.下列屬于有限分布滯后模型的是()。A.Y,=α+β?X,+βY_1+β?Y_2+…+u,C.Y=α+β?X,+βX?_1+β?X?_2+…+u,A.0.5個(gè)單位B.0.3個(gè)單位C.0.1112.下面哪一個(gè)不是幾何分布滯后模型()。A.koyck變換模型B.自適應(yīng)預(yù)期模型C.局部調(diào)整模型D.有限多項(xiàng)式滯后模型布滯后模型估量中的()。A.異方差問(wèn)題B.序列有關(guān)問(wèn)題C.多重共性問(wèn)題D.參數(shù)過(guò)多難估量問(wèn)題114.分布滯后模型Y,=α+β?X,+β?X?-?+β?X_2+β?X?_3+u,中，為了使模型的自由度達(dá)成30,必須擁有多少年的觀測(cè)資料()。A.32A.恰好識(shí)別B.過(guò)度識(shí)別C.不可識(shí)別D.能夠識(shí)別116.下面有關(guān)簡(jiǎn)化式模型的概念，不正確的是()。C.單方程估量法和二階段最小二乘法A.可識(shí)別的B.不可識(shí)別的C.過(guò)度識(shí)別D.恰好識(shí)別121.結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱(chēng)為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量能夠是前定變量，也能夠是A.外生變量B.滯后變量C.內(nèi)生變量D.外生變量和內(nèi)生變量122.在完備的結(jié)構(gòu)式模型生變量是指()。123.在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，隨機(jī)方程是指()。124.聯(lián)立方程模型中不屬于隨機(jī)方程的是()。A.行為方程B.技術(shù)方程C.制度方程D.恒等式125.結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱(chēng)為()。A.短期影響乘數(shù)B.長(zhǎng)期影響乘數(shù)C.結(jié)構(gòu)式參數(shù)D.簡(jiǎn)化式參數(shù)126.簡(jiǎn)化式參數(shù)反應(yīng)對(duì)應(yīng)的解釋變量對(duì)被解釋變量的()。A.直接影響B(tài).間接影響C.前二者之和D.前二者之差127.對(duì)于恰好識(shí)別方程，在簡(jiǎn)化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估量量具備()。二、多項(xiàng)選擇題(每題2分)1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是如下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科()。A.統(tǒng)計(jì)學(xué)B.數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)C.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)D.數(shù)學(xué)E.經(jīng)濟(jì)學(xué)2.從內(nèi)容角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為()。A.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B.狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D.廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E.金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)A.解釋變量B.被解釋變量C.內(nèi)生變量D.外生變量E.控制變量A.對(duì)象及范圍可比B.時(shí)間可比C.口徑可比D.計(jì)算措施可比E.內(nèi)容可比7.一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由如下哪些部分組成()。A.變量B.參數(shù)C.隨機(jī)誤差項(xiàng)D.方程式E.虛擬變量A.確定性B.經(jīng)驗(yàn)性C.隨機(jī)性D.動(dòng)態(tài)性E.靈活性A.內(nèi)生變量B.外生變量C.控制變量D.政策變量E.滯后變量10.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于()。A.結(jié)構(gòu)分析B.經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)C.政策評(píng)價(jià)D.檢查和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論E.設(shè)定和檢查模型13.在一個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中，可作為解釋變量的有()。A.內(nèi)生變量B.控制變量C.政策變量D.滯后變量E.外生14.對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的一般最小二乘法估量量具備的優(yōu)良特性有()。A.無(wú)偏性B.有效性C.一致性D.確定性E.線性特性15.指出下列哪些現(xiàn)象是有關(guān)關(guān)系()。A.家庭消費(fèi)支出與收入B.商品銷(xiāo)售額與銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售價(jià)格C.物價(jià)水平與商品需求量D.小麥高產(chǎn)與施肥量E.學(xué)習(xí)成績(jī)總分與各門(mén)課程分?jǐn)?shù)A.E(u,)=0B.var(u,)=σ2C.cov(u,,u,)=0D.Cov(x,u,)=0A.通過(guò)樣本均值點(diǎn)(X,Y)A.E(Y)=β?+βXB.Y=βC.Y=β+βX+eD.Y=β+βX+e;A.Y=β?+βXB.Y=βo+βX+uc.Y=β+βX+uD.Y=β+βX+u20.回歸分析中估量回歸參數(shù)的措施重要有()。A.有關(guān)系數(shù)法B.方差分析法C.最小二乘估量法D.極大似然法E.矩估量法22.假設(shè)線性回歸模型滿足所有基本假設(shè)，則其參數(shù)的估量量具備()。A.可靠性B.合理性C.線性D.無(wú)偏性E.有效性23.一般最小二乘估量的直線具備如下特性()。B.ZY=ZYc.Z(Y-Y)2=0D.Ze?=0E.Cov(X,e)=0A.是一組估量值.B.是一組平均值C.是一個(gè)幾何級(jí)數(shù)D.也許等于實(shí)際值YE.與實(shí)際值Y的離差之和等于零25.反應(yīng)回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有()。A.有關(guān)系數(shù)B.回歸系數(shù)C.樣本決定系數(shù)D.回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差E.剩余變差(或殘差平方和)A.Σ(Y-Y)2-Σ(Y-Y)2B.∑(x-X)2C.R2∑(Y-Y)2D.Z(Y-Y)2E.28.下列有關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有()。29.判定系數(shù)R2可表示為()。30.線性回歸模型的變通最小二乘估量的殘差e?滿足()。A.Ze,=0c.ZeY?=0D.Ze?X=031.調(diào)整后的判定系數(shù)R2的正確體現(xiàn)式有()。32.對(duì)總體線性回歸模型進(jìn)行明顯性檢查時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為()。33.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理措施有()A.直接置換法B.對(duì)數(shù)變換法C.級(jí)數(shù)展開(kāi)法D.廣義最小二乘法E.加權(quán)最小二乘法A.b?=b?=0B.b≠0,b?=0c.b?=0,b?≠0D.b36.剩余變差是指()。A.隨機(jī)原因影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實(shí)際值與回歸值的離差平方和37.回歸變差(或回歸平方和)是指()。A.被解釋變量的實(shí)際值與平均值的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差E.隨機(jī)原因影響所引起的被解釋變量的變差202-74-0-2-0--42.異方差性將導(dǎo)致()。A.線性B.無(wú)偏性C.有效性D.一致性E.精準(zhǔn)性A.du≤DW≤4-duB.4-du≤DW≤4-dlC.d1≤DW≤duD.4-d1≤DW≤4A.線性B.無(wú)偏性C.有效性D.真實(shí)性E.精準(zhǔn)性54.下述統(tǒng)計(jì)量能夠用來(lái)檢查多重共線性的嚴(yán)重性()。A.有關(guān)系數(shù)B.DW值C.方差膨脹因子D.特性值E.自有關(guān)系數(shù)55.多重共線性產(chǎn)生的原因重要有()。56.多重共線性的處理措施重要有()。57.有關(guān)多重共線性，判斷錯(cuò)誤的有()。A.參數(shù)無(wú)法估量B.只能估量參數(shù)的線性組合C.模型的判定系數(shù)為0D.模型的判定系數(shù)為159.下列判斷正確的有()。61.有關(guān)虛擬變量，下列表述正確的有()A.是質(zhì)的原因的數(shù)量化B.取值為1和062.虛擬變量的取值為0和1,分別代表某種屬性的存在是否，其中()63.在截距變動(dòng)模型y,=α?+α?D+βx,+μ?中，模型系數(shù)()64.虛擬變量的特殊應(yīng)用有()樣68.在模型Y,=α+β?X,+β?X-1+β?X_2+β?X_3+u,中，延期過(guò)渡性乘數(shù)是指()70.當(dāng)結(jié)構(gòu)方程為恰好識(shí)別時(shí)，可選擇的估量措施是()72.小型宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，第1個(gè)方程是()A.結(jié)構(gòu)式方程B.隨機(jī)方程C.行為方程D.線性方程E.定義方程73.結(jié)構(gòu)式模型中的解釋變量能夠是()A.外生變量B.滯后內(nèi)生變量C.A.方程只要符合階條件，就一定符合秩條件B.方程只要符合秩條件，就一定能夠識(shí)別C.方程識(shí)別的階條件和秩條件相互獨(dú)立D.秩條件成立時(shí)，依照階條件判斷方程是恰好識(shí)別還是過(guò)度識(shí)別A.參數(shù)A反應(yīng)廣義的技術(shù)進(jìn)步水平B.資本要素的產(chǎn)出彈性Ek=β勞動(dòng)和資本要素的替代彈性σ=080.建立生產(chǎn)函數(shù)模型時(shí)，樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問(wèn)題包括()。A.線性B.完整性C.準(zhǔn)確性D.可比性E.一致性三、名詞解釋(每題3分)1.經(jīng)濟(jì)變量2.解釋變量3.被解釋變量4.內(nèi)生變量5.外生變量6.滯后變量7.前定變量8.控制變量9.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型10.函數(shù)關(guān)系11.有關(guān)關(guān)系12.最小二乘法13.高斯一馬爾可夫定理14.總變量(總離差平方和)15.回歸變差(回歸平方和)16.剩余變差(殘差平方和)17.估量標(biāo)準(zhǔn)誤差18.樣本決定系數(shù)19.點(diǎn)預(yù)測(cè)20.擬合優(yōu)度21.殘差22.明顯性檢查23.回歸變差24.剩余變差25.多重決定系數(shù)26.調(diào)整后的決定系數(shù)27.偏有關(guān)系數(shù)28.異方差性29.格德菲爾特-匡特檢查30.懷特檢查31.戈里瑟檢查和帕克檢查32.序列有關(guān)性33.虛假序列有關(guān)34.差分法35.廣義差分法36.自回歸模型37.廣義最小二乘法38.DW檢查39.科克倫-奧克特跌代法40.Durbin兩步法41.有關(guān)系數(shù)42.多重共線性43.方差膨脹因子44.虛擬變量45.模型設(shè)定誤差46.工具變量47.工具變量法48.變參數(shù)模型49.分段線性回歸模型50.分布滯后模型51.有限分布滯后模型52.無(wú)限分布滯后模型53.幾何分布滯后模型59.識(shí)別60.不可識(shí)別61.識(shí)別的階條件62.識(shí)別的秩條件63.間接最小二乘法四、簡(jiǎn)答題(每題5分)25.簡(jiǎn)述DW檢查的不足。26.序列有關(guān)性的后果。27.簡(jiǎn)述序列有關(guān)性的幾個(gè)檢查36.什么是完全多重共線性?什么是不完全多重共線性?37.完全多重共線性對(duì)0LS估量量的影響有哪些?50.什么是滯后現(xiàn)像?產(chǎn)生滯后現(xiàn)像的原因重要有哪些?51.五、計(jì)算與分析題(每題10分)年度XYX:年均匯率(日元/美元)Y:汽車(chē)出口數(shù)量(萬(wàn)輛)問(wèn)題：(1)畫(huà)出X與Y關(guān)系的散點(diǎn)圖。(2)計(jì)算X與Y的有關(guān)系數(shù)。其中X=129.3,Y=554.2,Z(x-X)2=4432.1,Z(Y-Y)2=68113.6,∑(x-x)(Y-Y)=16195.4(3)采取直線回歸方程擬和出的模型為解釋參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。2.已知一模型的最小二乘的回歸成果如下：Y=101.4-4.78X其中，Y:政府債券價(jià)格(百美元),X:利率(%)。t值(13.1)(18.7)n=19R2=0.81問(wèn)：(1)利用t值檢查參數(shù)β的明顯性(a=0.05);(2)確定參數(shù)β的標(biāo)準(zhǔn)差；(3)判斷一下該模型的擬合情況。4.已知估量回歸模型得且且5.有如下表數(shù)據(jù)日本物價(jià)上漲率與失業(yè)率的關(guān)系(1)設(shè)橫軸是U,縱軸是P,畫(huà)出散點(diǎn)圖。依照?qǐng)D形判斷，物價(jià)上漲率與失業(yè)率之間是什么樣的關(guān)系?擬合什么樣的模型比較適宜?(2)依照以上數(shù)據(jù)，分別擬合了如下兩個(gè)模型：模型二：P=8.64-2.87U146.5,x=12.6,Y=11.3,X2=164.2,Y2=134.6,試估量Y對(duì)X的回歸直線。8.下表中的數(shù)據(jù)是從某個(gè)行業(yè)5個(gè)不一樣的工廠搜集的，請(qǐng)回答如下問(wèn)題：總成本Y與產(chǎn)量X的數(shù)據(jù)YX4689.有10戶家庭的收入(X,元)和消費(fèi)(Y,百元)數(shù)據(jù)如下表：10戶家庭的收入(X)與消費(fèi)(Y)的資料XY7985489若建立的消費(fèi)Y對(duì)收入X的回歸直線的Eviews輸出成果如下：Prob(F-statistic)0.(1)闡明回歸直線的代表性及解釋能力。10.已知有關(guān)系數(shù)r=0.6,估量標(biāo)準(zhǔn)誤差?=8,樣本容量n=62。求：(1)剩余變差；(2)決定系數(shù)；(3)總變差。11.在有關(guān)和回歸分析中，已知下列資料：。(1)計(jì)算Y對(duì)X的回歸直線的斜率系數(shù)。(2)計(jì)算回歸變差和剩余變差。(3)計(jì)算估量標(biāo)準(zhǔn)誤差。12.依照對(duì)某企業(yè)銷(xiāo)售額Y以及對(duì)應(yīng)價(jià)格X的11組觀測(cè)資料計(jì)算：(1)估量銷(xiāo)售額對(duì)價(jià)格的回歸直線；(2)當(dāng)價(jià)格為X?=10時(shí)，求對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售額的平均水平，并求此時(shí)銷(xiāo)售額的價(jià)格彈性。13.假設(shè)某國(guó)的貨幣供應(yīng)量Y與國(guó)民收入X的歷史如系下表。某國(guó)的貨幣供應(yīng)量X與國(guó)民收入Y的歷史數(shù)據(jù)XYXYXY679依照以上數(shù)據(jù)估量貨幣供應(yīng)量Y對(duì)國(guó)民收入X的回歸方程，利用Eivews軟件輸出成果為：AdjustedR-squared0.9503問(wèn)：(1)寫(xiě)出回歸模型的方程形式，并闡明回歸系數(shù)的明顯性(a=0.05)。(2)解釋回歸系數(shù)的含義。(2)假如希望1997年國(guó)民收入達(dá)成15,那么應(yīng)當(dāng)把貨幣供應(yīng)量定在什么水平?14.假定有如下的回歸成果其中，Y表示美國(guó)的咖啡消費(fèi)量(天天每人消費(fèi)的杯數(shù)),X表示咖啡的零售價(jià)格(單位：美元/杯),t表示時(shí)間。問(wèn)：(1)這是一個(gè)時(shí)間序列回償還是橫截面回歸?做出回歸線。(2)怎樣解釋截距的意義?它有經(jīng)濟(jì)含義嗎?怎樣解釋斜率?(3)能否救出真實(shí)的總體回歸函數(shù)?(4)依照需求的價(jià)格彈性定義：彈性=斜率依據(jù)上述回歸成果，你能救出對(duì)咖啡需求的價(jià)格彈性嗎?假如不能，計(jì)算此彈性還需要其他什么信息?15.下面數(shù)據(jù)是依據(jù)10組X和Y的觀測(cè)值得到的：16.依照某地1961—1999年共39年的總產(chǎn)出Y、勞動(dòng)投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)，利用一般最小二乘法估量得出式下括號(hào)中的數(shù)字為對(duì)應(yīng)估量量的標(biāo)準(zhǔn)誤。(1)解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義；(2)系數(shù)的符號(hào)符合你的預(yù)期嗎?為何?17.某計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾用1921~1941年與1945~1950年(1942~1944年戰(zhàn)爭(zhēng)期間略去)美國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)C和工資收入W、非工資一非農(nóng)業(yè)收入P、農(nóng)業(yè)收入A的時(shí)間序列資料，利用一般最小二乘法估量得出了如下回歸方程：式下括號(hào)中的數(shù)字為對(duì)應(yīng)參數(shù)估量量的標(biāo)準(zhǔn)誤。試對(duì)該模型進(jìn)行評(píng)析，指出其中存在的問(wèn)題。(1)R2=0.75n=8k=2(2)R2=0.35n=9k=3(3)R2=0.95n=31k=5方程A:Y=125.0-15.0X?-1.0X?+1.5X?R2=0.75方程B:Y=123.0-14.0X?+5.5X?-3.7X?R2=0.73Y,=10.6+28.4X,+12.7X?+0.61X?-要求：(1)試判定每項(xiàng)成果對(duì)應(yīng)著哪一個(gè)變量?(2)對(duì)你的判定結(jié)論做出闡明。25.既有x和Y的樣本觀測(cè)值如下表：X254y4745926.依照某地1961—1999年共39年的總產(chǎn)出Y、勞動(dòng)投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)，利用一般最小二乘法估量得出了下列回歸方程：上式下面括號(hào)中的數(shù)字為對(duì)應(yīng)估量量的標(biāo)準(zhǔn)誤差。在5%的明顯性水平之下，由DW檢查臨界值表，得di=1.38,d,=1.60。問(wèn)；(1)題中所估量的回歸方程的經(jīng)濟(jì)含義；(2)該回歸方程的估量中存在什么問(wèn)題?應(yīng)怎樣改進(jìn)?27.依照我國(guó)1978——的財(cái)政收入Y和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值X的統(tǒng)計(jì)資料，可建立如下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：R2=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338,D.W=請(qǐng)回答如下問(wèn)題：(1)何謂計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的自有關(guān)性?(2)試檢查該模型是否存在一階自有關(guān)，為何?(3)自有關(guān)會(huì)給建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生哪些影響?(4)假如該模型存在自有關(guān)，試寫(xiě)出消除一階自有關(guān)的措施和步驟。28.對(duì)某地區(qū)大學(xué)生就業(yè)增加影響的簡(jiǎn)單模型可描述如下：gEMP,=βo+β?gMIN,+β?gPOP+β?gGDP,+β?gGDP,+μ,式中，為新就業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，MIN1為該地區(qū)最低程度工資，POP為新畢業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，GDP1為該地區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總(1)假如該地區(qū)政府以多多少少不易觀測(cè)的卻對(duì)新畢業(yè)大學(xué)生就業(yè)有影響的原因作為基礎(chǔ)來(lái)選擇最低程度工資，則OLS估量將會(huì)存在什么問(wèn)題?(2)令MIN為該國(guó)的最低程度工資，它與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)有關(guān)嗎?(3)按照法律，各地區(qū)最低程度工資不得低于國(guó)家最低工資，哪么gMIN能成為gMIN1的工具變量嗎?29.下列假想的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是否合理，為何?(6)煤炭產(chǎn)量=f(L,K,X|,X?)+e30.指出下列假想模型中的錯(cuò)誤，并闡明理由：這里括號(hào)里的數(shù)字表示對(duì)應(yīng)參數(shù)的T比率值。要求：(1)利用T比率值檢查假設(shè)：b=0(取明顯水平為5%,);(2)確定參數(shù)估量量的標(biāo)準(zhǔn)誤差；(3)結(jié)構(gòu)b的95%的置信區(qū)間，這個(gè)區(qū)間包括0嗎?32.依照我國(guó)1978——的財(cái)政收入Y和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值X的統(tǒng)計(jì)資料，可建立如下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：R2=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338,D.W(1)何謂計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的自有關(guān)性?(2)試檢查該模型是否存在一階自有關(guān)及有關(guān)方向，為何?(3)自有關(guān)會(huì)給建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生哪些影響?Y=-3.89+0.51InX?-0.25InX?R2=0.996DW=1.147式中，Y為總就業(yè)量；X1為總收入；X2為平均月工資率；X3為地方政府的總支出。(1)試證明：一階自有關(guān)的DW檢查是無(wú)定論的。(2)逐漸描述怎樣使用LM檢查34.下表給出三變量模型的回歸成果：平方和(SS)自由度(d.f.)平方和的均值(MSS)來(lái)自回歸來(lái)自殘差總離差(TSS)35.依照我國(guó)1985——城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和人均消費(fèi)性支出資料，按照凱恩斯絕(1)解釋模型中137.422和0.772的意義；(2)簡(jiǎn)述什么是模型的異方差性；(3)檢查該模型是否存在異方差性；36.考慮下表中的數(shù)據(jù)Y02468l2345678913579假設(shè)你做Y對(duì)X和X?的多元回歸，你能估量模型的參數(shù)嗎?為何?s=(1.04)(0.087)(0.137)R2=0.878s=(2.99)(0.0204)(0.333)(0.324)R2=0.889(1)證明在模型(1)中所有的系數(shù)在統(tǒng)計(jì)上都是明顯的(a=0.05)。(2)證明在模型(2)中t和lnk的系數(shù)在統(tǒng)計(jì)上不明顯(a=0.05)。(3)也許是什么原因?qū)е履Ｐ?2)中l(wèi)nk不明顯的?38.依照某種商品銷(xiāo)售量和個(gè)人收入的季度數(shù)據(jù)建立如下模型：Y,=b?+b?D,+b?D?,+b?D?+b?D?,39.某行業(yè)利潤(rùn)Y不但與銷(xiāo)售額X有關(guān)，并且與季度原因有關(guān)。(1)假如以為季度原因使利潤(rùn)平均值發(fā)生變異，應(yīng)怎樣引入虛擬變量?InY=4.59+0.257InX?+0.011X?+0.158D?+0.181D?-0.283D?43.試在家庭對(duì)某商品的消費(fèi)需求函數(shù)Y=α+βX+μ中(以加法形式)引入虛擬變量，用以反應(yīng)季節(jié)原因(淡、旺假定我們要用多項(xiàng)式階數(shù)為2的有限多項(xiàng)式估量這個(gè)模型，并依照一個(gè)有60個(gè)觀測(cè)值的樣本求出了二階多項(xiàng)式系45.考查如下分布滯后模型：假如用2階有限多項(xiàng)式變換模型估量這個(gè)模型后得(1)求原模型中各參數(shù)值(2)估量X正確Y短期影響乘數(shù)、長(zhǎng)期影響乘數(shù)和過(guò)渡性影響乘數(shù)46.已知某商場(chǎng)1997-庫(kù)存商品額Y與銷(xiāo)售額X的資料，假定最大滯后長(zhǎng)度k=2,多項(xiàng)式的階數(shù)m=2。(1)建立分布滯后模型(2)假定用最小二乘法得到有限多項(xiàng)式變換模型的估量式為請(qǐng)寫(xiě)出分布滯后模型的估量式47.考查下面的模型I,=a?+a?Y,+a?Y_1+a?r+v,(1)指出模型的內(nèi)生變量和前定變量；(2)分析各行為方程的識(shí)別情況；(3)選擇最適合于估量可識(shí)別方程的估量措施。48.設(shè)有聯(lián)立方程模型：(1)指出模型中的內(nèi)生變量、外生變量和前定變量(2)用階條件和秩條件識(shí)別該聯(lián)立方程模型(3)分別提出可識(shí)別的結(jié)構(gòu)式方程的恰當(dāng)?shù)墓懒看胧┦?:Q,=α?+α?P+α?Y,+u,(需求方程)式2:Q=βo+β?P+u?,(供應(yīng)方程)式1:Y=α?+α?Y?+α?X?+u?式2:Y?=β+βY+β?X?+u?一、單項(xiàng)選擇題(每題1分)32.D33.C34.A35.C36.D二、多項(xiàng)選擇題(每題2分)21.ABCDE22.CDE23.ABDE24.ADE25.ACE26.ABCDE2731.BCD32.BC33.AB34.ABCD37.BCD38.BC39.AD40.ABCDE41.AB42.B48.BCD49.BDE50.AB51.ABCDE52.AC59.ABC60.AE61.ABCD71.ABD72.ABCD73.ABCDE74.ADF75.ABD三、名詞解釋(每題3分)果。(2分)(1分)(2分)分)它一般屬于外生變量。(1分)爾可夫定理。(3分)14.總變差(總離差平方和):在回歸模型的變差。(1分)的估量值。(3分)23.回歸變差：簡(jiǎn)稱(chēng)ESS,表示由回歸直線(即解釋變量)所解釋的部分(2分),表示x對(duì)y的線性影響(1分)。24.剩余變差：簡(jiǎn)稱(chēng)RSS,是未被回歸直線解釋的部分(2分),是由解釋變量以外的原因?qū)е碌挠绊?1分)。缺陷提出來(lái)的，(2分)(1分)。27.偏有關(guān)系數(shù)：在Y、Xi、X?三個(gè)變量中，當(dāng)X?既定期(即不受X?的影響),表示Y與X?之間有關(guān)關(guān)系的指標(biāo)，稱(chēng)為28.異方差性：在線性回歸模型中，假如隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不是常數(shù)，即對(duì)不一樣的解釋變量觀測(cè)值彼此不一樣，則稱(chēng)隨機(jī)項(xiàng)u;29.戈德菲爾特-匡特檢查：該措施由戈德菲爾特(S.M.Goldfeld)和匡特(R.E.Quandt)于1965年提出，用對(duì)樣本進(jìn)行分段比較的措施來(lái)判斷異方差性。(3分)30.懷特檢查：該檢查由懷特(White)在1980年提出，通過(guò)建立輔助回歸模型的方式來(lái)判斷異方差性。(3分)31.戈里瑟檢查和帕克檢查：該檢查法由戈里瑟和帕克于1969年提出，其基本原理都是(輔助)回歸模型，判斷隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與解釋變量之間是否存在著較強(qiáng)的有關(guān)關(guān)系，進(jìn)而判斷是否存在異方差性。32.序列有關(guān)性：對(duì)于模型yi=βo+βx;+β?X?i+…+βkxxi+Hii=1,2,…,n33.虛假序列有關(guān)：是指模型的序列有關(guān)性是因?yàn)槭÷粤嗣黠@的解釋變量而導(dǎo)致的。34.差分法：差分法是一類(lèi)克服序列有關(guān)性的有效措施，被廣泛的采取。差分法是將原35.廣義差分法：廣義差分法能夠克服所有類(lèi)型的序列有關(guān)帶來(lái)的問(wèn)題，一階差分法是它的36.自回歸模型：y,=Py-1+μ?37.廣義最小二乘法：是最有普遍意義的最小二乘法，38.DW檢查：德賓和瓦特森與1951年提出的一個(gè)適于小樣本的檢查措施。DW檢查法有五個(gè)前提條件。使用0LS法估量其參數(shù)，第二步再利用廣義差分。近于1,有關(guān)程度越強(qiáng)，越接近于0,有關(guān)程度越弱。44.把質(zhì)的原因量化而結(jié)構(gòu)的取值為0和1的人工變量。45.在設(shè)定模時(shí)假如模型中解釋變量的組成.模型函數(shù)的形式以及有關(guān)隨機(jī)誤差項(xiàng)的若干假定等內(nèi)容的設(shè)定與客觀實(shí)46.是指與模型中的隨機(jī)解釋變量高度有關(guān)，與隨機(jī)誤差項(xiàng)不有關(guān)的變量。47.用工具變量替代模型中與隨機(jī)誤差項(xiàng)有關(guān)的隨機(jī)解釋變量的措施。48.因?yàn)橐M(jìn)虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測(cè)值的變化而系統(tǒng)地變化。49.這是虛擬變量的一個(gè)應(yīng)用，當(dāng)解釋變量x低于某個(gè)已知的臨界水平x時(shí)，我們?nèi)√摂M變量設(shè)置而50.分布滯后模型：假如滯后變量模型中沒(méi)有滯后因變量，因變量受解釋變量的影響分布在解釋變量不一樣時(shí)減1。四、簡(jiǎn)答題(每題5分)答：①結(jié)構(gòu)分析。(1分)②經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)。(1分)③政策評(píng)價(jià)。(1分)④檢查和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。(2分)答：①依照經(jīng)濟(jì)理論建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型；(1分)②樣本數(shù)據(jù)的搜集；(1分)③估量參數(shù)；(1分分)⑤計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用。(1分)答：①經(jīng)濟(jì)意義檢查；(2分)②統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則檢查；(1分)③計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢查；(1分)④模型預(yù)測(cè)檢查。(1分)答：四種分類(lèi)：①時(shí)間序列數(shù)據(jù)；(1分)②橫截面數(shù)據(jù)；(1分)③混合數(shù)據(jù)；(1分)④虛擬變量數(shù)據(jù)。(2分)因。(1分)答：①零均值假定。(1分)即在給定x.的條件下，隨機(jī)誤差項(xiàng)的數(shù)學(xué)期望(均值)為0,即E(u,)=0。②同方差假定。與隨機(jī)誤差項(xiàng)不有關(guān)假定。(1分)⑤正態(tài)性假定，(1分)即假定誤差項(xiàng)":服從均值為0,方差為σ2的正態(tài)分布。分) (3分)查，即進(jìn)行t檢查。(1分)分)。(6)解釋變量之間不存在多重共線性，即假定各解釋變量之間不存在線性關(guān)系，即不存在多重共線性(1分)。14.在多元線性回歸分析中，為何用修正的決定系數(shù)衡量估量模型對(duì)樣本觀測(cè)值的擬合優(yōu)度?解答：(2分)其作用有：(1)用自由度調(diào)整后，能夠消除擬合優(yōu)度評(píng)價(jià)中解釋變量多少對(duì)決定系數(shù)計(jì)算的影響；(2分)(2)對(duì)于包括解釋變量個(gè)數(shù)不一樣的模型，能夠用調(diào)整后的決定系數(shù)直接比較它們的擬合優(yōu)度的高低，但不能用本來(lái)未調(diào)整的決定系數(shù)來(lái)比較(1分)。16.常見(jiàn)的非線性回歸模型有幾個(gè)情況?解答：常見(jiàn)的非線性回歸模型重要有：(1)對(duì)數(shù)模型Iny,=b?+b?Inx,+u,(1分)(2)半對(duì)數(shù)模型y,=b?+b?Inx,+u,或Iny,=b?+bx,+u,(1分)(3)倒數(shù)模型或(1分)17.觀測(cè)下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。④系數(shù)和變量均為非線性。(2分)④系數(shù)和變量均為非線性(1分)。差項(xiàng)方差的變化。(2分)20.產(chǎn)生原因：(1)模型中遺漏了某些解釋變量；(2)模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差；(3)樣本數(shù)據(jù)的測(cè)量誤差；(4)隨機(jī)原因的影響。(2分)重要有：(1)不影響模型參數(shù)最小二乘估量值的無(wú)偏性；(2)參數(shù)的最小二乘估量量不是一個(gè)有效的估量量；(3)21.檢查措施：(1)圖示檢查法；(1分)(2)戈德菲爾德—匡特檢查；(1分)(3)懷特檢查；(1分)(4)戈里瑟檢查和帕克檢查(殘差回歸檢查法);(1分)(5)ARCH檢查(自回歸條件異方差檢查)(1分)22.處理措施：(1)模型變換法；(2分)(2)加權(quán)最小二乘法；(2分)(3)模型的對(duì)數(shù)變換等(1分)23.加權(quán)最小二乘法的基本原理：最小二乘法的基本原理是使殘差平方和為最小，在異方差情況下，總體回歸度較低(或者說(shuō)樣本點(diǎn)的代表性較弱)。(2分)因此，在考慮異方差模型的擬合總誤差時(shí)，對(duì)于不一樣的應(yīng)當(dāng)區(qū)分看待。詳細(xì)做法：對(duì)較小的給于充足的重視，即給于較大的權(quán)數(shù)；對(duì)較大的給于充足的重視，即給于較小的權(quán)24.樣本分段法(即戈德菲爾特一匡特檢查)的基本原理：將樣本分為容量相等的兩部分，然后分別對(duì)樣本1和樣本2進(jìn)行回歸，并計(jì)算兩個(gè)子樣本的殘差平方和，假如隨機(jī)誤差項(xiàng)是同方差的，則這兩個(gè)子樣本的殘差平方和應(yīng)當(dāng)大體相等；假如是異方差的，則二者差異較大，以此來(lái)判斷是否存在異方差。(3分)使用條件：(1)樣本容量要盡也許大，25.簡(jiǎn)述DW檢查的不足。答：從判斷準(zhǔn)則中看到，DW檢查存在兩個(gè)重要的不足：首先，存在一個(gè)不能確定的Dw.值區(qū)域，這是這種檢查措施的一大缺陷。(2分)其次：D.w.檢查只能檢查一階自有關(guān)。(2分)但在實(shí)際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題中，一階自有關(guān)是出現(xiàn)最多的一類(lèi)序列有關(guān)，并且經(jīng)驗(yàn)表白，假如不存在一階自有關(guān)，一般也不存在高階序列有關(guān)。因此在實(shí)際應(yīng)用中，對(duì)于序列有關(guān)問(wèn)題一般只進(jìn)行DW.檢查。(1分)26.序列有關(guān)性的后果。答：(1)模型參數(shù)估量值不具備最優(yōu)性；(1分)(2)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差一般會(huì)低估；(1分)(3)模型的統(tǒng)計(jì)檢查失效；(1分)(4)區(qū)間估量和預(yù)測(cè)區(qū)間的精度減少。(1分)(全對(duì)即加1分)27.簡(jiǎn)述序列有關(guān)性的幾個(gè)檢查措施。答：(1)圖示法；(1分)(2)D-W檢查；(1分)(3)回歸檢查法；(1分)(4)另外，偏有關(guān)系數(shù)檢查，布羅斯—戈弗雷檢查或拉格朗日乘數(shù)檢查都能夠用來(lái)檢查高階序列有關(guān)。(2分)28.廣義最小二乘法(GLS)的基本思想是什么?答：基本思想就是對(duì)違背基本假定的模型做適當(dāng)?shù)木€性變換，使其轉(zhuǎn)化成滿足基本假定的模型，從而能夠使用0LS措施估量模型。(5分)29.自有關(guān)性產(chǎn)生的原因有那些?答：(1)經(jīng)濟(jì)變量慣性的作用引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自有關(guān)；(1分)(2)經(jīng)濟(jì)行為的滯后性引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自有關(guān)；(1分)(3)某些隨機(jī)原因的干擾或影響引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自有關(guān)；(1分)(4)模型設(shè)定誤差引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自有關(guān)；(1分)(5)觀測(cè)數(shù)據(jù)處理引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自有關(guān)。(1分)30.請(qǐng)簡(jiǎn)述什么是虛假序列有關(guān)，怎樣防止?答：數(shù)據(jù)體現(xiàn)出序列有關(guān)，而實(shí)際上并不存在序列有關(guān)。(2分)要防止虛假序列有關(guān)，就應(yīng)在做定量分析之間先進(jìn)行定性分析，看從理論上或經(jīng)驗(yàn)上是否有存在序列有關(guān)的也許，也許性是多大。(3分)31.DW值與一階自有關(guān)系數(shù)的關(guān)系是什么?32.答：多重共線性是指解釋變量之間存在完全或近似的線性關(guān)系。產(chǎn)生多重共線性重要有下述原因：(1)樣本數(shù)據(jù)的采集是被動(dòng)的，只能在一個(gè)有限的范圍內(nèi)得到觀測(cè)值，無(wú)法進(jìn)行重復(fù)試驗(yàn)。(2分)(2)經(jīng)濟(jì)變量的共同趨勢(shì)(1分)(3)滯后變量的引入(1分)(4)模型的解釋變量選擇不當(dāng)(1分)33.答：完全多重共線性是指對(duì)于線性回歸模型則稱(chēng)這些解釋變量的樣本觀測(cè)值之間存在完全多重共線性。(2分)不完全多重共線性是指對(duì)于多元線性回歸模型則稱(chēng)這些解釋變量的樣本觀測(cè)之間存在不完全多重共線性。(3分)窮大(或無(wú)法估量)(2分)35.答：(1)能夠估量參數(shù)，但參數(shù)估增減變化敏感。(1分)(3)各解釋變量對(duì)被解釋變量的影響難精準(zhǔn)判別。(1分)(4)t檢查不輕易拒絕原假設(shè)。(1分)檢查。(2分)(2)回歸系數(shù)值難以置信或符號(hào)錯(cuò)誤。(1分)而得出的比值系數(shù)。(2分)若VIF(β)=1時(shí)，以為原模型不存在“多重共線性問(wèn)題”;(1分)若時(shí),(3)便于處理異常數(shù)據(jù)。(1分)答案：(1)模型應(yīng)力求簡(jiǎn)單；(1分)(2)模型具備可識(shí)別性；(1分)(3)模型具備較高的擬合優(yōu)度；(1分)(4)模型應(yīng)與理論相一致；(1分)(5)模型具備很好的超樣本功效。(1分)答案：(1)模型中添加了無(wú)關(guān)的解釋變量；(2分)(2)模型中遺漏了重要的解釋變量；(2分)(3)模型使用了不恰當(dāng)?shù)男问健?1分)關(guān)工作；(1分)(3)模型制定者缺乏有關(guān)變量的數(shù)據(jù)；(1分)(4)解釋變量無(wú)法測(cè)量或數(shù)據(jù)自身存在測(cè)量誤差。(2分)(1)損失自由度(2分)(2)產(chǎn)生多重共線性(2分)(3)滯后長(zhǎng)度難確定的問(wèn)題(1分)47.因變量受其自身或其他經(jīng)濟(jì)變量前期水平的影響，稱(chēng)為滯后現(xiàn)象。其原因包括：(1)經(jīng)濟(jì)變量自身的原因；(2分)(2)決議者心理上的原因(1分);(3)技術(shù)上的原因(1分);(4)制度的原因(1分)。48.koyck模型的特點(diǎn)包括：(1)模型中的λ稱(chēng)為分布滯后衰退率，λ越小，衰退速度越快(2分);(2)模型的長(zhǎng)期影響乘數(shù)為(1分);(3)模型僅包括兩個(gè)解釋變量，防止了多重共線性(1分);(4)模型僅有三個(gè)參數(shù)，解釋了無(wú)限分布滯后模型因包括無(wú)限個(gè)參數(shù)無(wú)法估量的問(wèn)題(1分)49.聯(lián)立方程模型中方程有：行為方程式(1分);技術(shù)方程式(1分);制度方程式(1分);平衡方程(或均衡條件)(1分);定義方程(或恒等式)(1分)。50.聯(lián)立方程的變量重要包括內(nèi)生變量(2分)、外生變量(2分)和前定變量(1分)。51.模型的識(shí)別有恰好識(shí)別(2分)、過(guò)渡識(shí)別(2分)和不可識(shí)別(1分)三種。52.識(shí)別的條件條件包括階條件和秩條件。階條件是指，假如一個(gè)方程能被識(shí)別，那么這個(gè)方程不包括的變量總數(shù)應(yīng)不小于或等于模型系統(tǒng)中方程個(gè)數(shù)減1(3分);秩條件是指，在一個(gè)具備K個(gè)方程的模型系統(tǒng)中，任何一個(gè)方程被識(shí)別的充足必要條件是：所有不包括在這個(gè)方程中變量的參數(shù)的秩為K-1(2分)。五、計(jì)算分析題(每題10分)1、答：(1)(2分)散點(diǎn)圖如下：X(3)截距項(xiàng)81.72表示當(dāng)美元兌日元的匯率為0時(shí)日本的汽車(chē)出口量，這個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)有實(shí)際意義；(2分)斜率項(xiàng)3.65表示汽車(chē)出口量與美元兌換日元的匯率正有關(guān)，當(dāng)美元兌換日元的匯率每上升1元，會(huì)引起日本汽車(chē)出口量上升3.65萬(wàn)輛。(3分)2、答：(1)系數(shù)的符號(hào)是正確的，政府債券的價(jià)格與利率是負(fù)有關(guān)關(guān)系，利率的上升會(huì)引起政府債券價(jià)格的下降。(2(3)沒(méi)有遺漏，因?yàn)檫@是依照樣本做出的回歸成果，并不是理論模型。(2分)(4)截距項(xiàng)101.4表示在X取0時(shí)Y的水平，本例中它沒(méi)有實(shí)際意義；斜率項(xiàng)-4.78表白利率X每上升一個(gè)百分點(diǎn)，引起政府債券價(jià)格Y減少478美元。(3分)(3)回歸模型R2=0.81,表白擬合優(yōu)度較高，解釋變量對(duì)被解釋變量的解釋能力為81%,即收入對(duì)消費(fèi)的解釋能力為81%,回歸直線擬合觀測(cè)點(diǎn)較為理想。(4分)4、答：判定系數(shù)：5、答：(1)(2分)散點(diǎn)圖如下：32103依照?qǐng)D形可知，物價(jià)上漲率與失業(yè)率之間存在明顯的負(fù)有關(guān)關(guān)系，擬合倒數(shù)模型較適宜。(2分)8、答：(1)因,Zx,=41,Zy,=306,Zx2=381,(∑x,)2=1681,y=61.2,x=8.2,得9、答：(1)回歸模型的R2=0.9042,表白在消費(fèi)Y的總變差中，由回歸直線解釋的部分占到90%以上，回歸直線的代表性及解釋能力很好。(2分)(2)對(duì)于斜率項(xiàng)，,即表白斜率項(xiàng)明顯不為0,家庭收入對(duì)消費(fèi)有明顯影響。(2分)對(duì)于截距項(xiàng)，5,即表白截距項(xiàng)也明顯不為0,通過(guò)了明顯性檢查。(2分)95%置信區(qū)間為(11.2735-4.823,11.2735+4.823),即(6.4505,16.0965)。(2分)10、答：(1)因?yàn)?2)Y=43.135+0.335X?=43.135+0.335×10=46.485(2分)入對(duì)貨幣供應(yīng)量有明顯影響。(2分)截距項(xiàng)p值=0.5444>α=0.05,表白截距項(xiàng)與0值沒(méi)有明顯差異，即截距項(xiàng)沒(méi)有通過(guò)明顯性檢查。(2分)(2)截距項(xiàng)0.353表示當(dāng)國(guó)民收入為0時(shí)的貨幣供應(yīng)量水平，此處沒(méi)有實(shí)際意義。斜率項(xiàng)1.968表白國(guó)民收入每增加1元，將導(dǎo)致貨幣供應(yīng)量增加1.968元。(3分)14、答：(1)這是一個(gè)時(shí)間序列回歸。(圖略)(2分)(2)截距2.6911表示咖啡零售價(jià)在每磅0美元時(shí)，美國(guó)平均咖啡消費(fèi)量為天天每人2.6911杯，這個(gè)沒(méi)有明顯的經(jīng)濟(jì)意義；(2分)斜率-0.4795表示咖啡零售價(jià)格與消費(fèi)量負(fù)有關(guān)，表白咖啡價(jià)格每上升1美元，平均天天每人消費(fèi)量減少0.4795杯。(2分)(3)不能。原因在于要了解全美國(guó)所有人的咖啡消費(fèi)情況幾乎是不也許的。(2分)(4)不能。在同一條需求曲線上不一樣點(diǎn)的價(jià)格彈性不一樣，若要求價(jià)格彈性，須給出詳細(xì)的X值及與之對(duì)應(yīng)的Y值。(2分)=204200-1680×111-168×1110+1016.解答：(1)這是一個(gè)對(duì)數(shù)化以后體現(xiàn)為線性關(guān)系的模型，1nL的系數(shù)為1.451意味著資本投入K保持不變時(shí)勞動(dòng)一產(chǎn)出彈性為1.451;(3分)1