版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
《證券投資學(xué)》教學(xué)大綱適用范圍:202X版本科人才培養(yǎng)方案課程代碼:09140261課程性質(zhì):專業(yè)必修課學(xué)分:3學(xué)分學(xué)時:48學(xué)時(理論40學(xué)時,實驗8學(xué)時)先修課程:微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)等后續(xù)課程:證券模擬投資創(chuàng)新適用專業(yè):金融數(shù)學(xué)開課單位:經(jīng)濟(jì)學(xué)院一、課程說明《證券投資學(xué)》是金融數(shù)學(xué)專業(yè)必修的一門專業(yè)必修課。證券投資學(xué)是研究市場經(jīng)濟(jì)條件下證券市場運(yùn)行機(jī)制和投資主體行為規(guī)律的科學(xué)。通過本課程的學(xué)習(xí),要求學(xué)生掌握證券市場的基礎(chǔ)知識和基本理論,熟悉證券市場的架構(gòu)、交易工具、運(yùn)作機(jī)制和運(yùn)行規(guī)律,掌握證券投資的收益、風(fēng)險之間的關(guān)系和有價證券的定價原理,熟悉證券投資的分析方法和管理方法,為未來從事經(jīng)濟(jì)工作打下基礎(chǔ)。二、課程目標(biāo)通過本課程的學(xué)習(xí),使學(xué)生達(dá)到如下目標(biāo):課程目標(biāo)1:掌握證券投資學(xué)的基礎(chǔ)知識,包括證券投資要素、市場結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制、交易程序和方式、收益和風(fēng)險、定價理論和方法、常用的投資分析方法。課程目標(biāo)2:能運(yùn)用證券投資基本原理及投資組合管理理論,分析證券投資活動的影響因素,識別和判斷證券投資問題的關(guān)鍵環(huán)節(jié),能夠?qū)ψC券投資問題進(jìn)行決策和管理。課程目標(biāo)3:引導(dǎo)學(xué)生從投資成果與國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大勢的關(guān)系認(rèn)識到個人命運(yùn)與國家命運(yùn)休戚相關(guān),培養(yǎng)學(xué)生的家國情懷。引導(dǎo)學(xué)生樹立勞動創(chuàng)造財富的觀念。三、課程目標(biāo)與畢業(yè)要求《證券投資學(xué)》課程教學(xué)目標(biāo)對金融數(shù)學(xué)專業(yè)畢業(yè)要求的支撐見表1。表1課程教學(xué)目標(biāo)與畢業(yè)要求關(guān)系畢業(yè)要求指標(biāo)點課程目標(biāo)支撐強(qiáng)度1.學(xué)科專業(yè)知識1.2能夠?qū)W(xué)科專業(yè)知識方法用于金融領(lǐng)域相關(guān)問題的識別、推演、分析。課程目標(biāo)1:掌握證券投資學(xué)的基礎(chǔ)知識,包括證券投資要素、市場結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制、交易程序和方式、收益和風(fēng)險、定價理論和方法、常用的投資分析方法。H2.問題分析2.1能應(yīng)用相關(guān)知識和原理,識別、判斷并表達(dá)保險業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)、公司財務(wù)等金融領(lǐng)域的相關(guān)問題。課程目標(biāo)2:能運(yùn)用證券投資基本原理及投資組合管理理論,分析證券投資活動的影響因素,識別和判斷證券投資問題的關(guān)鍵環(huán)節(jié),能夠?qū)ψC券投資問題進(jìn)行決策和管理。課程目標(biāo)3:引導(dǎo)學(xué)生從投資成果與國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大勢的關(guān)系認(rèn)識到個人命運(yùn)與國家命運(yùn)休戚相關(guān),培養(yǎng)學(xué)生的家國情懷。引導(dǎo)學(xué)生樹立勞動創(chuàng)造財富的觀念。H11.項目管理11.1理解項目管理與經(jīng)濟(jì)決策在金融活動中的重要性,具有項目管理與經(jīng)濟(jì)決策基礎(chǔ)知識,能夠?qū)鹑趩栴}進(jìn)行決策和管理。課程目標(biāo)2:能運(yùn)用證券投資基本原理及投資組合管理理論,分析證券投資活動的影響因素,識別和判斷證券投資問題的關(guān)鍵環(huán)節(jié),能夠?qū)ψC券投資問題進(jìn)行決策和管理。課程目標(biāo)3:引導(dǎo)學(xué)生從投資成果與國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大勢的關(guān)系認(rèn)識到個人命運(yùn)與國家命運(yùn)休戚相關(guān),培養(yǎng)學(xué)生的家國情懷。引導(dǎo)學(xué)生樹立勞動創(chuàng)造財富的觀念。M注:表中“H(高)、M(中)”表示課程與相關(guān)畢業(yè)要求的關(guān)聯(lián)度。四、教學(xué)內(nèi)容、基本要求與學(xué)時分配1.理論部分理論部分的教學(xué)內(nèi)容、基本要求與學(xué)時分配見表2。表2教學(xué)內(nèi)容、基本要求與學(xué)時分配教學(xué)內(nèi)容教學(xué)要求,教學(xué)重點難點理論學(xué)時實驗學(xué)時對應(yīng)的課程目標(biāo)1.證券投資工具1.1投資概述1.2債券1.3股票1.4證券投資基金1.5金融衍生工具1.6另類投資工具教學(xué)要求:1.了解風(fēng)險的基本概念;2.掌握債券的基本概念、分類和收益率的計算;3.掌握普通股和優(yōu)先股的基本概念、基本特征及區(qū)別;4.掌握證券投資基金的基本分類、概念和區(qū)別;5.掌握金融衍生工具的主要類型、金融功能和缺陷。重點:1.有價證券的內(nèi)涵;2.股票、債券、基金的不同特征;3.債券、股票的估值;4.金融衍生工具的作用。難點:投資工具的概念和特征。41、22.證券市場2.1證券市場概述2.2證券市場的運(yùn)行機(jī)制2.3證券市場監(jiān)管教學(xué)要求:1.掌握證券市場的基本功能和分類;2.熟悉證券市場的主要歷史發(fā)展階段;3.了解證券市場的微觀主體,熟悉證券投資過程,熟悉主要的證券市場指數(shù);4.了解證券市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)、監(jiān)管內(nèi)容以及近年來的證券市場監(jiān)管改革。重點:1.證券市場的內(nèi)涵;2.證券市場的功能;3.證券發(fā)行市場與交易市場;4.證券市場的價格與價格指數(shù)。難點:1.證券市場的基本功能;2.證券價格指數(shù)。21、23.資產(chǎn)定價理論及其發(fā)展3.120世紀(jì)50年代以前的理論發(fā)展3.220世紀(jì)50年代至80年代的理論發(fā)展3.320世紀(jì)80年代以后的理論發(fā)展教學(xué)要求:1.了解早期的資產(chǎn)定價理論發(fā)展歷程;2.熟悉20世紀(jì)50年代至80年代的資產(chǎn)定價理論發(fā)展歷程;3.熟悉行為金融學(xué)提出的金融學(xué)異象以及建立在行為金融學(xué)基礎(chǔ)上的資產(chǎn)定價理論的主要內(nèi)容。重點:資產(chǎn)定價理論。難點:資產(chǎn)定價理論。21、24.證券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)分析4.1宏觀經(jīng)濟(jì)分析概述4.2宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對證券市場的影響4.3宏觀經(jīng)濟(jì)政策與證券市場教學(xué)要求:1.熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析的基本框架;2.熟悉影響證券價格的宏觀要素;3.形成證券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)分析的基本思路。重點:1.宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對證券市場的影響;2.宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整對證券市場的影響。難點:1.宏觀經(jīng)濟(jì)循環(huán)周期與證券市場的波動;2.貨幣政策、財政政策、外匯政策的調(diào)整的證券市場的影響。21、25.證券投資的產(chǎn)業(yè)分析分析5.1產(chǎn)業(yè)的基本特征分析5.2產(chǎn)業(yè)的基本特性分析5.3產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析5.4產(chǎn)業(yè)生命周期分析5.5產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析教學(xué)要求:1.掌握從證券市場角度進(jìn)行產(chǎn)業(yè)分類的方法;2.掌握產(chǎn)業(yè)基本特性分析應(yīng)包含的內(nèi)容;3.了解企業(yè)在產(chǎn)業(yè)生命周期理論的不同階段的特征及證券市場表現(xiàn);4.掌握產(chǎn)業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)特征,并可運(yùn)用波特的五種競爭力模型進(jìn)行產(chǎn)業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)分析。重點:1.產(chǎn)業(yè)的生命周期;2.產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu);3.產(chǎn)業(yè)因素對證券市場的影響。難點:1.產(chǎn)業(yè)生命周期的構(gòu)成;2.產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)的特征。21、2、36.公司財務(wù)分析6.1概述6.2基于資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)管理分析6.3基于損益表的經(jīng)營效益分析6.4基于現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金流分析教學(xué)要求:1.熟悉會計報表和財務(wù)分析的基本框架;2.掌握財務(wù)分析的代表性方法;3.能夠獨立完成簡要的典型案例分析。重點:1.公司財務(wù)分析;2.其他重要因素分析。難點:公司財務(wù)報表分析。21、2、37.公司價值分析7.1公司基本分析7.2絕對估值法7.3相對估值法教學(xué)要求:1.掌握公司基本分析方法,包括公司基本情況分析、競爭戰(zhàn)略分析和競爭優(yōu)勢分析;2.掌握絕對估值法的基本思路和方法,能夠根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)計算企業(yè)以絕對估值法為基礎(chǔ)的理論價值;3.掌握相對估值法的基本思路和方法,能夠根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)計算企業(yè)以相對估值法為基礎(chǔ)的理論價值。重點:1.公司的基本分析方法;2.絕對估值法;3.相對估值法;難點:公司價值分析。441、28.證券投資技術(shù)分析8.1技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)8.2市場行為的四個要素:價、量、時、空8.3技術(shù)分析方法的分類和局限性8.4與技術(shù)分析有關(guān)的幾個理論教學(xué)要求:1.了解技術(shù)分析的三個假設(shè);2.了解技術(shù)分析方法的分類;3.了解價量配合的基本思想;4.了解相反理論的含義。重點:1.證券投資技術(shù)分析的理論基礎(chǔ);2.技術(shù)分析的內(nèi)容。難點:1.技術(shù)分析的三大假設(shè);2.技術(shù)分析的四維空間。441、2、39.技術(shù)分析的主要理論和方法9.1道氏理論9.2K線理論9.3支撐壓力9.4形態(tài)理論9.5波浪理論9.6技術(shù)指標(biāo)教學(xué)要求:1.了解道氏理論的主要原理;2.了解K線組合形態(tài)及其買賣信號;3.了解支撐壓力的相關(guān)方法;4.了解價格形態(tài)的形成和買賣信號;5.了解波浪理論的基本原理和信號;6.了解技術(shù)指標(biāo)的基本含義和信號。重點:1.技術(shù)形態(tài);2.技術(shù)指標(biāo)。難點:1.各種形態(tài)的應(yīng)用;2.各種指標(biāo)的應(yīng)用。61、2、310.證券組合管理10.1證券組合管理概述10.2馬克維茨選擇資產(chǎn)組合的方法教學(xué)要求:1.了解組合管理的經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵及其重要性;2.掌握馬科維茨投資組合理論的原理及其運(yùn)用;3.掌握夏普單一指數(shù)模型的內(nèi)涵及其運(yùn)用。重點:1.馬可維茲投資組合理論;2.資本配置決策;3.最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合。難點:1.資產(chǎn)組合理論;2.資產(chǎn)組合的期望收益、方差、協(xié)方差與相關(guān)系數(shù);3.資本配置線;4.最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合的確定。41、2、311.風(fēng)險資產(chǎn)的定價與證券組合管理的應(yīng)用11.1資本資產(chǎn)定價模型11.2套利定價理論11.3期權(quán)定價理論教學(xué)要求:1.掌握資本資產(chǎn)定價模型的經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵及其運(yùn)用;2.掌握套利定價模型的原理及其運(yùn)用;3.掌握布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價理論和二叉樹期權(quán)定價理論的原理及其運(yùn)用。重點:資本資產(chǎn)定價模型。難點:資本資產(chǎn)定價模型。41、2、312.投資組合管理業(yè)績評價模型12.1投資組合管理業(yè)績評價概述12.2單因素投資基金業(yè)績評價模型12.3多因素整體業(yè)績評估模型12.4時機(jī)選擇與證券選擇能力評估模型教學(xué)要求:1.掌握投資組合管理業(yè)績測度的內(nèi)涵及其運(yùn)用;2.掌握投資組合管理業(yè)績評價的單因素模型(夏普比率、特雷諾比率和詹森指數(shù))的內(nèi)涵及其運(yùn)用;3.了解投資組合管理多因素整體業(yè)績評價模型。重點:單因素投資基金業(yè)績評價模型。難點:多因素投資基金業(yè)績評價模型。41、2、3合計4082.實驗部分實驗部分的教學(xué)內(nèi)容、基本要求與學(xué)時分配見表3。表3實踐項目、實踐內(nèi)容與學(xué)時實踐項目實踐內(nèi)容和要求實驗學(xué)時對應(yīng)的課程目標(biāo)1.證券投資基本分析實踐內(nèi)容:完成具體證券的分析報告實踐要求:了解證券投資研究的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容,掌握公司研究的方法和工具,能夠完成具體的證券研究任務(wù)。41、2、32.證券投資技術(shù)分析實踐內(nèi)容:熟悉證券投資各種技術(shù)指標(biāo)的應(yīng)用實踐要求:了解主要的證券技術(shù)分析方法和指標(biāo),結(jié)合具體對象學(xué)習(xí)技術(shù)分析的應(yīng)用。41、2合計8五、教學(xué)方法及手段本課程以課堂講授為主,結(jié)合模擬投資、討論、案例分析、實踐等教學(xué)手段完成課程教學(xué)任務(wù)和相關(guān)能力的培養(yǎng)。學(xué)生比較全面地理解證券投資分析的基本方法與原理,在掌握證券分析方法的基礎(chǔ)上,具有進(jìn)行證券分析和研究的初步能力。在實驗教學(xué)環(huán)節(jié)中,采用教師講授和學(xué)生動手操作的方法,要求學(xué)生選定具體的證券品種,運(yùn)用基本分析、技術(shù)分析的工具和方法開展項目研究,在實驗前學(xué)生應(yīng)復(fù)習(xí)和掌握與本實驗有關(guān)的教學(xué)內(nèi)容、認(rèn)真閱讀實驗指導(dǎo)書;在實驗中要嚴(yán)格遵守實驗紀(jì)律,按操作規(guī)程使用儀器;實驗結(jié)束后,按規(guī)定對儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng);每完成一項實驗,要認(rèn)真完成一份實驗報告。六、課程資源1.推薦教材吳曉求.《證券投資學(xué)(第五版)》[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,2020.2.參考書(1)靜逸投資著.投資至簡:從原點出發(fā)構(gòu)建價值投資體系[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2020.(2)霍華德·馬克斯著,李莉石繼志譯.投資最重要的事[M].遼寧:中信出版集團(tuán),2019.(3)本杰明·格雷厄姆,戴維·多德著,巴曙松,陳劍譯.證券分析[M].四川:四川人民出版社,2019.(4)羅伯特·哈格斯特朗,楊天南譯.巴菲特之道(原書第3版)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2021.(5)霍文文.《證券投資學(xué)》(第六版)[M].北京:高等教育出版社,2021.3.期刊(1)投資研究.中國建設(shè)銀行股份有限公司.(2)金融研究.中國金融學(xué)會.(3)經(jīng)濟(jì)研究.中國社會科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所.(4)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究.廣東金融學(xué)院.(5)管理世界.中華人民共和國國務(wù)院發(fā)展研究中心.(6)JournalofFinancialEconomics(JFE).ElsevierB.V.4.網(wǎng)絡(luò)資源(1)丁忠明.《證券投資學(xué)》精品課:(2)賀強(qiáng).《證券投資學(xué)》精品課:(3)中財網(wǎng):(4)財經(jīng)網(wǎng):(5)東方財富網(wǎng):(6)中國證券網(wǎng):(7)巨潮資訊網(wǎng):七、課程考核對課程目標(biāo)的支撐課程成績由過程性考核成績和期末考核成績兩部分構(gòu)成,具體考核/評價細(xì)則及對課程目標(biāo)的支撐關(guān)系見表4。表4課程考核對課程目標(biāo)的支撐考核環(huán)節(jié)占比考核/評價細(xì)則課程目標(biāo)123過程性考核課堂表現(xiàn)4(1)根據(jù)課堂回答問題情況及課堂參與度進(jìn)行考核,滿分100分。(2)以平時考核成績乘以其在總評成績中所占的比例計入課程總評成績。√√√211視頻學(xué)習(xí)8(1)根據(jù)學(xué)習(xí)通視頻任務(wù)點完成情況進(jìn)行考核,滿分100分。(2)以平時考核成績乘以其在總評成績中所占的比例計入課程總評成績?!獭獭?32實驗20(1)根據(jù)每個實驗任務(wù)完成情況和實驗報告質(zhì)量單獨評分,滿分100分;(2)每次實驗單獨評分,取各次實驗成績的平均值作為此環(huán)節(jié)的最終成績。(3)以實驗成績乘以其在總評成績中所占的比例計入課程總評成績。√√√794作業(yè)8(1)主要考核學(xué)生對各章節(jié)知識點的復(fù)習(xí)、理解和掌握程度,滿分100分;(2)每次作業(yè)單獨評分,取各次成績的平均值作為此環(huán)節(jié)的最終成績。(3)以作業(yè)成績乘以其在總評成績中所占的比例計入課程總評成績?!獭獭?32期末考核60(1)大作業(yè)成績100分,以大作業(yè)成績乘以其在總評成績中所占的比例計入課程總評成績。(2)主要考核證券投資要素、證券市場的運(yùn)行與管理、證券交易程序和方式、證券投資的收益和風(fēng)險、證券投資對象分析、證券投資基本分析、技術(shù)分析等內(nèi)容。(3)題型為:簡答題、論述題、分析計算題等?!獭獭?6304合計:100分414613八、考核與成績評定1.考核方式及成績評定考核方式:本課程主要以視頻學(xué)習(xí)、實踐、作業(yè)、期末大作業(yè)等方式對學(xué)生進(jìn)行考核評價。考核基本要求:本課程是考查課,考核總成績由期末大作業(yè)成績和過程性考核成績組成。其中:期末大作業(yè)成績?yōu)?00分(權(quán)重60%),試題類型為簡答題、論述題、分析計算題等,大作業(yè)中基本知識、基本理論、基本技能的試題分值不超過50%,綜合應(yīng)用題、分析題不低于50%;課堂表現(xiàn)、視頻學(xué)習(xí)、實踐、作業(yè)等過程性考核成績?yōu)?00分(權(quán)重40%);過程性考核和考試試題分值分配應(yīng)與教學(xué)大綱各章節(jié)的學(xué)時基本成比例。2
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年度物業(yè)管理服務(wù)成本預(yù)算編制與審核合同3篇
- 創(chuàng)業(yè)投資政策優(yōu)化與市場發(fā)展關(guān)系研究考核試卷
- 聲學(xué)器件的抗干擾設(shè)計與信號處理考核試卷
- 二零二五年度智慧城市建設(shè)勞務(wù)分包安全保證協(xié)議3篇
- 2025年度安置房建設(shè)項目節(jié)能產(chǎn)品采購合同樣本2篇
- 2025年度項目內(nèi)部承包協(xié)議書:養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項目承包合同3篇
- 二零二五年度智慧醫(yī)療平臺承包運(yùn)營協(xié)議2篇
- 專屬2024年牛肉批發(fā)合作合同版B版
- 2025年建筑項目物資采購合同3篇
- 游客環(huán)境態(tài)度、環(huán)境教育感知與環(huán)境友好行為關(guān)系研究
- 人教版2024-2025學(xué)年七年級數(shù)學(xué)上冊計算題專項訓(xùn)專題09運(yùn)用運(yùn)算律簡便運(yùn)算(計算題專項訓(xùn)練)(學(xué)生版+解析)
- GB 26134-2024乘用車頂部抗壓強(qiáng)度
- 2024年高中生物新教材同步必修第二冊學(xué)習(xí)筆記第3章 本章知識網(wǎng)絡(luò)
- (正式版)YS∕T 5040-2024 有色金屬礦山工程項目可行性研究報告編制標(biāo)準(zhǔn)
- 2024版軟包合同模板
- GB/T 36548-2024電化學(xué)儲能電站接入電網(wǎng)測試規(guī)程
- NB-T+31010-2019陸上風(fēng)電場工程概算定額
- JT-T-617.7-2018危險貨物道路運(yùn)輸規(guī)則第7部分:運(yùn)輸條件及作業(yè)要求
- 2024土方運(yùn)輸居間合同范本
- 2023-2024學(xué)年成都市錦江區(qū)中考英語二診試題(含答案)
- 市場監(jiān)管知識問答
評論
0/150
提交評論