銀行資產(chǎn)配置與投資制度

銀行資產(chǎn)配置與投資制度銀行資產(chǎn)配置與投資制度第一章總則第一條為規(guī)范銀行資產(chǎn)配置與投資行為，確保資產(chǎn)配置的科學(xué)性、合理性和安全性，防范和控制金融風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本行實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本行及其分支機(jī)構(gòu)的所有資產(chǎn)配置與投資活動(dòng)。第三條銀行資產(chǎn)配置與投資應(yīng)遵循以下原則：（一）合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（二）安全性原則：確保資產(chǎn)配置的安全性，維護(hù)存款人利益；（三）收益性原則：在確保安全性的前提下，追求資產(chǎn)配置的收益最大化；（四）流動(dòng)性原則：確保資產(chǎn)配置的流動(dòng)性，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要；（五）分散性原則：分散投資風(fēng)險(xiǎn)，降低單一投資對(duì)整體資產(chǎn)配置的影響。第四條本制度由總行風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)第五條成立資產(chǎn)配置委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定資產(chǎn)配置政策、審批大額投資和重大投資決策。第六條資產(chǎn)配置委員會(huì)組成如下：（一）主任委員：由行長(zhǎng)或其授權(quán)的副行長(zhǎng)擔(dān)任；（二）委員：由風(fēng)險(xiǎn)管理部、投資銀行部、資產(chǎn)負(fù)債部、財(cái)務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。第七條資產(chǎn)配置委員會(huì)職責(zé)：（一）制定和修訂資產(chǎn)配置政策；（二）審批大額投資和重大投資決策；（三）監(jiān)督資產(chǎn)配置執(zhí)行情況；（四）對(duì)資產(chǎn)配置中的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。第八條投資管理部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置的具體實(shí)施，包括：（一）制定資產(chǎn)配置方案；（二）執(zhí)行資產(chǎn)配置計(jì)劃；（三）監(jiān)控投資風(fēng)險(xiǎn)；（四）定期向資產(chǎn)配置委員會(huì)報(bào)告資產(chǎn)配置情況。第三章資產(chǎn)配置策略第九條資產(chǎn)配置策略應(yīng)結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)狀況、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和本行發(fā)展戰(zhàn)略制定。第十條資產(chǎn)配置策略應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）資產(chǎn)配置總體目標(biāo)；（二）資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)；（三）投資期限；（四）投資品種；（五）風(fēng)險(xiǎn)管理措施。第十一條資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)應(yīng)包括以下部分：（一）現(xiàn)金及等價(jià)物；（二）銀行存款；（三）債券；（四）貸款；（五）其他投資。第十二條投資期限應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)配置目標(biāo)和市場(chǎng)狀況合理確定，一般分為短期、中期和長(zhǎng)期。第十三條投資品種應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)配置策略和風(fēng)險(xiǎn)管理要求選擇，包括但不限于以下品種：（一）國(guó)債；（二）地方政府債券；（三）金融債券；（四）企業(yè)債券；（五）股票；（六）基金；（七）其他金融產(chǎn)品。第四章投資風(fēng)險(xiǎn)管理第十四條投資風(fēng)險(xiǎn)管理是資產(chǎn)配置的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)建立健全投資風(fēng)險(xiǎn)管理體系。第十五條投資風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（二）風(fēng)險(xiǎn)控制；（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)；（四）風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。第十六條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（二）信用風(fēng)險(xiǎn)；（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（四）操作風(fēng)險(xiǎn)；（五）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。第十七條風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括：（一）制定風(fēng)險(xiǎn)限額；（二）實(shí)施投資審批制度；（三）加強(qiáng)投資品種管理；（四）建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。第十八條風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)應(yīng)定期進(jìn)行，包括但不限于以下內(nèi)容：（一）投資組合的資產(chǎn)配置情況；（二）投資收益情況；（三）投資風(fēng)險(xiǎn)狀況；（四）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況。第十九條風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)定期向資產(chǎn)配置委員會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告，包括但不限于以下內(nèi)容：（一）資產(chǎn)配置執(zhí)行情況；（二）投資收益情況；（三）投資風(fēng)險(xiǎn)狀況；（四）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況。第五章內(nèi)部控制與審計(jì)第二十條建立健全內(nèi)部控制制度，確保資產(chǎn)配置與投資活動(dòng)的合規(guī)性、安全性和有效性。第二十一條內(nèi)部控制制度應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）授權(quán)與審批制度；（二）職責(zé)分離制度；（三）信息報(bào)告制度；（四）監(jiān)督檢查制度。第二十二條審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)資產(chǎn)配置與投資活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，確保其合規(guī)性、安全性和有效性。第六章附則第二十三條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。第二十四條本制度由總行風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十五條本制度如有與國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管政策相抵觸之處，