《風險損失模型》教學大綱

《風險損失模型》教學大綱課程編號：110922B課程類型：□通識教育必修課□通識教育選修課□學科基礎課□專業(yè)核心課R專業(yè)提升課￡專業(yè)拓展課總學時：32講課學時：32實驗（上機）學時：0學分：2考試類型：□考試R考查適用對象：保險學（保險精算）專業(yè)R是□否適合作為其他專業(yè)學生的個性化選修課先修課程：概率論與數(shù)理統(tǒng)計一、教學目標《風險損失模型》是為保險學（保險精算）專業(yè)而開設的專業(yè)提升課程。通過本門課程的教學，重點培養(yǎng)具備良好的政治思想素質和職業(yè)道德素養(yǎng)，掌握風險損失模型的建模方法，理解各類理論模型的適用情形，了解保險公司非壽險產品的定價原理的專業(yè)人才。教學過程中，通過啟發(fā)學生的精算建模思維，培養(yǎng)學生分析解決實際問題的能力，為學生進一步學習保險精算實務類課程奠定基礎。目標1：幫助學生樹立正確的社會主義核心價值觀，包括正確的人生觀、家庭觀、婚姻觀、生死觀、風險觀等內容；目標2：掌握風險建模的流程、模型選擇方法、參數(shù)估計方法、模型檢驗方法和隨機模擬計算方法等內容；目標3：培養(yǎng)學生解決實際問題的能力，能夠運用風險損失建模方法對保險公司非壽險業(yè)務進行定價和準備金評估。二、教學內容及其與畢業(yè)要求的對應關系（一）教學內容本課程的主要教學內容包括：風險損失隨機變量的分布函數(shù)、分布數(shù)字特征、離散型損失分布模型、連續(xù)型損失分布模型、累積損失模型、經驗模型估計、損失模型的選擇、風險損失的度量。對風險損失隨機變量分布函數(shù)的問題可以粗講，重點講授如何根據不同類型的風險損失數(shù)據建立模型，以及如何選擇損失模型。（二）教學方法和手段本課程主要以課堂講授為主，根據具體情況，通過適當?shù)牧信e實證案例、專題講座等內容，使學生能將理論和實際有機的結合起來。教學中可以運用多種方式進行課程講授，以激發(fā)學生的積極性。通過閱讀參考資料、課后練習，開拓學生思路，夯實數(shù)理基礎，培養(yǎng)學生自學和獨立思考能力。（三）畢業(yè)要求精算學是根植于保險實踐的一門學科，這一點與本專業(yè)要求培養(yǎng)的應用型人才目標一致。它以數(shù)學、統(tǒng)計學的相關理論和方法為基礎，解決保險實踐中的定理化問題為目的。保險研究的是風險，對風險損失的量化分析是解決保險經營風險的關鍵所在。本課程有助于學生進一步掌握精算學科理論基礎。三、各教學環(huán)節(jié)學時分配教學課時分配序號章節(jié)內容講課實驗其他合計1損失建模概述222損失變量的分布特征443離散型風險損失模型664連續(xù)型風險損失模型665經驗損失模型666損失模型選擇447風險損失度量44合計3232四、教學內容第一章?lián)p失建模概述第一節(jié)模型化方法第二節(jié)建模流程和優(yōu)勢教學重點、難點：如何將實際問題抽象為數(shù)學問題。課程的考核要求：了解建模化的方法；掌握建模的流程；理解建模的優(yōu)勢。課程思政切入點：建立正確的風險觀，認識到風險是客觀存在的，應采用科學方法進行管理。第二章?lián)p失變量的分布特征第一節(jié)損失變量的分布函數(shù)第二節(jié)分布函數(shù)的數(shù)字特征第三節(jié)分布函數(shù)的分類與構造教學重點、難點：損失變量分布函數(shù)的特性及類型課程考核要求：本章要求學生熟練掌握損失變量的分布函數(shù)的特性及數(shù)字特征；理解矩、分位數(shù)、尺度參數(shù)的概念；了解參數(shù)的作用以及厚尾分布情形的特征；第三章離散型風險損失模型第一節(jié)泊松分布第二節(jié)負二項分布第三節(jié)二項分布第四節(jié)(a,b,0)分布第五節(jié)復合型泊松分布族第六節(jié)混合型泊松分布教學重點、難點：各種離散型損失分布函數(shù)的特點課程考核要求：熟練掌握泊松、負二項、二項分布的特征；理解混合泊松分布和復合泊松分布的區(qū)別；了解(a,b,0)分布族的特點。課程思政切入點：通過講解離散模型中損失次數(shù)較高的問題，剖析當前機動車輛保險中存在的道德風險問題，幫助學生建立誠實守信的正確價值觀。第四章連續(xù)型損失分布模型第一節(jié)正態(tài)分布第二節(jié)伽瑪分布第三節(jié)逆高斯分布第四節(jié)帕累托分布第五節(jié)線性指數(shù)分布族教學重點、難點：各種連續(xù)型分布函數(shù)的特征。課程考核要求：掌握正態(tài)、伽瑪、逆高斯、帕累托分布函數(shù)的特征；理解厚尾分布的特點；了解線性指數(shù)分布族的特性。第五章經驗損失模型第一節(jié)完整數(shù)據的統(tǒng)計估計第二節(jié)修正數(shù)據的統(tǒng)計估計第三節(jié)參數(shù)化的統(tǒng)計估計第四節(jié)貝葉斯估計方法教學重點、難點：完整個體損失數(shù)據和分組損失數(shù)據的估計問題。課程考核要求：掌握完整數(shù)據和修正數(shù)據的分布特點；理解完整數(shù)據和修正數(shù)據的統(tǒng)計估計方法；了解貝葉斯估計方法。課程思政切入點：通過講解數(shù)據修正中存在的串改數(shù)據現(xiàn)象，幫助學生樹立正確的學術道德精神和正確的職業(yè)道德精神。第六章?lián)p失模型的選擇第一節(jié)密度函數(shù)和分布函數(shù)的圖形比較第二節(jié)假設檢驗第三節(jié)模型選擇教學重點、難點：如何選擇合理的損失模型。課程考核要求：掌握常用的非參數(shù)檢驗方法及假設檢驗方法；理解模型最終選擇的其他準則。課程思政切入點：通過講解假設檢驗和最優(yōu)模型的選擇方法，幫助學生在生活中學會設定假設條件，并據此做出人生階段性的合理決策，并鼓勵學生在大學期間所做的最優(yōu)決策即是：樹立正確的人生觀價值觀、努力學習科學文化知識、提升自己的綜合素質，為中國特色社會主義偉大事業(yè)奮斗終身。第七章風險損失度量第一節(jié)Value-at-Risk方法第二節(jié)CTE方法第三節(jié)基于變形函數(shù)的風險度量方法教學重點、難點：如何度量風險損失。課程考核要求：掌握value-at-risk方法、CTE方法度量風險損失；理解其他的風險度量方法；了解風險損失度量在精算實務中的作用。五、考核方式、成績評定本課程期末考試采用開卷形式，主要采用實證分析的題型以考察學生解決實際問題的能力。平時成績通過課堂測試、作業(yè)、出勤率綜合確定。一般情況下，平時成績占總成績的30%，期末考試占總成績的70%。六、主要參考書及其他內容[1]孫立娟．風險定量分析:損失模型及其在