金融工程1教學(xué)大綱

《金融工程I》課程教學(xué)大綱FinancialEngineeringI一、課程基本信息課程編號：241083適用專業(yè)：投資學(xué)課程性質(zhì)：專業(yè)必修開課單位：經(jīng)貿(mào)學(xué)院學(xué)時：32學(xué)分：2考核方式：考試，平時成績占總成績的30%中文簡介：金融工程是20世紀(jì)80年代末、90年代初興起的新興綜合學(xué)科，它將工程思維引入金融領(lǐng)域，綜合地運(yùn)用各種工程技術(shù)設(shè)計、開發(fā)和實施新的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性地解決各種金融問題，以實現(xiàn)風(fēng)險管理。它是金融學(xué)的最新發(fā)展，有“現(xiàn)代金融的高科技領(lǐng)域”之說。我國對金融工程的理論研究起步較晚，與西方發(fā)達(dá)國家存在一定差距，而實際應(yīng)用方面的差距更為明顯，所以，人才的培養(yǎng)顯得尤其迫切。開設(shè)金融工程課程是我國加入WTO后培養(yǎng)高級金融人才的必需，是迅速搭建本土化的高級金融人才輸送平臺的必需，也是彌補(bǔ)我國起步較晚的金融工程研究與應(yīng)用工作空缺的必須。特別是隨著金融市場的不斷進(jìn)步和發(fā)展，越來越多現(xiàn)實的金融問題需要新型的衍生品工具的合理運(yùn)用才能解決。因此，對于投資專業(yè)的學(xué)生來說金融工程的學(xué)習(xí)是十分必要的。本門課程主要以較為系統(tǒng)的方式向同學(xué)們展示當(dāng)今中國逐漸豐富的金融產(chǎn)品、不斷創(chuàng)新的金融機(jī)構(gòu)和日新月異的金融市場。通過對本課程的學(xué)習(xí)，正確的把握金融工程的基本概念和操作細(xì)節(jié)，對金融工程理論與實踐有一個比較全面的認(rèn)識，為將來更好地開展相關(guān)工作打下基礎(chǔ)。《金融工程I》的重點是在期貨市場教程的基礎(chǔ)上進(jìn)一步學(xué)習(xí)金融衍生工具的特點，并深入學(xué)習(xí)期貨及遠(yuǎn)期的定價和運(yùn)用。教學(xué)目的與要求第一章金融衍生工具導(dǎo)論教學(xué)目的與要求：通過本章學(xué)習(xí)，應(yīng)該在深刻理解金融衍生工具的含義及其特點的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步認(rèn)識金融衍生工具的分類、構(gòu)件和金融衍生工具市場的功能，了解金融衍生工具產(chǎn)生的背景和新發(fā)展。第二章遠(yuǎn)期合約教學(xué)目的與要求：通過本章學(xué)習(xí)，應(yīng)該在深刻理解遠(yuǎn)期合約的定義、特征及其優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上，熟練計算即期利率和遠(yuǎn)期利率，掌握遠(yuǎn)期利率協(xié)議、遠(yuǎn)期外匯合約的具體運(yùn)用和操作流程。第三章期貨交易概述教學(xué)目的與要求：本章闡述了期貨交易中的相關(guān)概念、期貨交易的功能、種類以及期貨市場的組織結(jié)構(gòu)和管理。通過本章學(xué)習(xí)，要求掌握期貨交易、頭寸、對沖等重要概念，理解期貨合約的基本內(nèi)容，熟悉期貨交易規(guī)則和流程，了解期貨市場的管理方式。第四章期貨交易策略教學(xué)目的與要求：通過學(xué)習(xí)本章，要求理解套期保值、投機(jī)的定義、原理、作用、分類，掌握基差、基差風(fēng)險的含義，會計算套期保值比率、套期保值的利潤、保值資產(chǎn)的有效價格，熟練掌握各種策略的操作，并能夠進(jìn)行盈虧分析。第五章期貨交易機(jī)制教學(xué)目的與要求：通過本章學(xué)習(xí)，理解外匯期貨、利率期貨、股票指數(shù)期貨的概念，熟悉其特點，掌握其不同的種類和相關(guān)交易規(guī)則，并能夠結(jié)合期貨交易的策略進(jìn)行實務(wù)分析和操作。第六章期貨定價原理教學(xué)目的與要求：通過本章學(xué)習(xí)，應(yīng)了解期貨價格與預(yù)期現(xiàn)貨價格之間關(guān)系的相關(guān)理論，理解期貨價格與遠(yuǎn)期價格的關(guān)系，掌握股票指數(shù)期貨，外匯期貨、中、長期國庫券期貨和短期國庫券期貨的定價方法，并能夠進(jìn)行相關(guān)計算。第七章金融衍生工具風(fēng)險管理教學(xué)目的與要求：本章重點闡述了金融衍生工具風(fēng)險產(chǎn)生的原因、風(fēng)險類型以及防范的方法。通過本章學(xué)習(xí)，要求掌握金融衍生工具風(fēng)險的類型，能夠分析金融衍生工具風(fēng)險產(chǎn)生的原因。三、教學(xué)方法與手段以課堂講授為主，盡可能的每次課就一個期貨及遠(yuǎn)期等金融衍生工具相關(guān)的問題組織學(xué)生進(jìn)行課堂專題討論，重點章節(jié)的教學(xué)過程中適當(dāng)增加教學(xué)視頻等方式幫助同學(xué)們對課程內(nèi)容進(jìn)行延伸，鼓勵學(xué)生到課外查閱有關(guān)資料參與課程問題討論。教學(xué)內(nèi)容及目標(biāo) 教學(xué)內(nèi)容教學(xué)目標(biāo)學(xué)時分配第一章金融衍生工具導(dǎo)論6第一節(jié)金融衍生工具的含義、特點和分類了解1第二節(jié)金融衍生工具的構(gòu)件了解1第三節(jié)金融衍生工具的功能理解1第四節(jié)金融衍生工具產(chǎn)生的背景和影響了解1第五節(jié)金融衍生工具產(chǎn)生的新發(fā)展了解1第六節(jié)我國金融衍生市場的發(fā)展?fàn)顩r了解1重點與難點:重點：金融衍生工具的含義、特點和分類。難點：金融衍生工具的構(gòu)件和功能。衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時成績。第二章遠(yuǎn)期合約13第一節(jié)金融遠(yuǎn)期合約概述掌握2第二節(jié)遠(yuǎn)期利率協(xié)議掌握3第三節(jié)遠(yuǎn)期外匯協(xié)議掌握4第四節(jié)遠(yuǎn)期合約的定價掌握4重點與難點:重點：遠(yuǎn)期合約的原理。難點：遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議結(jié)算金的計算。衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時成績。第三章期貨交易概述1.5第一節(jié)期貨交易的相關(guān)概念掌握0.25第二節(jié)期貨交易規(guī)則掌握0.25第三節(jié)期貨交易的功能掌握0.25第四節(jié)期貨交易的種類掌握0.25第五節(jié)期貨市場管理掌握0.5重點與難點:重點：期貨市場交易規(guī)則。難點：期貨市場功能。衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時成績。第四章期貨交易策略1.5第一節(jié)套期保值策略理解0.5第二節(jié)基差策略理解0.5第三節(jié)投機(jī)策略理解0.5重點與難點:重點：基差變動對于套期保值效果的影響。難點：動態(tài)套期保值交易策略。衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時成績。第五章期貨交易機(jī)制1第一節(jié)外匯期貨掌握0.25第二節(jié)利率期貨掌握0.25第三節(jié)股票指數(shù)期貨掌握0.5重點與難點:重點：股指期貨、外匯遠(yuǎn)期、利率遠(yuǎn)期與利率期貨的運(yùn)用。難點：股指期貨、外匯遠(yuǎn)期、利率遠(yuǎn)期與利率期貨的最優(yōu)套期保值操作方式。衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時成績。第六章期貨定價原理7第一節(jié)期貨價格與相關(guān)價格的關(guān)系掌握1第二節(jié)股票指數(shù)期貨與外匯期貨定價掌握1第三節(jié)利率期貨的定價掌握5重點與難點:重點：期貨價格與相關(guān)價格的關(guān)系。難點：利率期貨的定價。衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時成績。第七章風(fēng)險管理2第一節(jié)風(fēng)險與風(fēng)險管理概述理解1第二節(jié)在險值了解0.5第三節(jié)信用風(fēng)險管理了解0.5重點與難點:重點：風(fēng)險與風(fēng)險管理。難點：信用風(fēng)險的度量方法及管理。衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時成績。五、推薦教材