2023-2024年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)考前沖刺模擬題庫（含答案）

2023-2024年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)

知識(shí)考前沖刺模擬題庫包含答案

單選題（共20題）

1.期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化指的是除（）外，其所有條款都是預(yù)先規(guī)定好的，具有標(biāo)

準(zhǔn)化的特點(diǎn)。

期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化指的是除（）外，其所有條款都是預(yù)先規(guī)定好的，具有標(biāo)準(zhǔn)

化的特點(diǎn)。

A.貨物品質(zhì)

B.交易單位

C.交割日期

D.交易價(jià)格

【答案】D

2.以下說法錯(cuò)誤的是（）。

以下說法錯(cuò)誤的是（）。

A.利用期貨交易可以幫助生產(chǎn)經(jīng)營者鎖定生產(chǎn)成本

B.期貨交易具有公平、公正、公開的特點(diǎn)

C.期貨交易信用風(fēng)險(xiǎn)大

D.期貨交易集中競價(jià)，進(jìn)場交易的必須是交易所的正式會(huì)員

【答案】C

3.某日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3500點(diǎn)，市場年利率為5%,年指數(shù)股息率為

l%o若不考慮交易成本，三個(gè)月后交割的滬深300股指期貨的理論價(jià)格為

⑺點(diǎn)。

某日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3500點(diǎn)，市場年利率為5%,年指數(shù)股息率為

l%o若不考慮交易成本，三個(gè)月后交割的滬深300股指期貨的理論價(jià)格為

⑺點(diǎn)。

A.3553

B.3675

C.3535

D.3710

【答案】C

4.若不考慮交易成本，下列說法不正確的是（）。

若不考慮交易成本，下列說法不正確的是（）。

A.4月1日的期貨理論價(jià)格是4140點(diǎn)

B.5月1日的期貨理論價(jià)格是4248點(diǎn)

C.6月1日的期貨理論價(jià)格是4294點(diǎn)

D.6月30日的期貨理論價(jià)格是4220點(diǎn)

【答案】B

5.對(duì)于股指期貨來說，當(dāng)出現(xiàn)期價(jià)低估時(shí)，套利者可進(jìn)行（）。

對(duì)于股指期貨來說，當(dāng)出現(xiàn)期價(jià)低估時(shí)，套利者可進(jìn)行（）。

A.正向套利

B.反向套利

C.垂直套利

D.水平套利

【答案】B

6.某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價(jià)為4790元/

噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，

成交價(jià)為4780元/噸，交易保證金比例為8%,則該投資者當(dāng)日交易保證金

為()。(交易單位：10噸/手)

某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價(jià)為4790元/噸,

當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交

價(jià)為4780元/噸，交易保證金比例為8%,則該投資者當(dāng)日交易保證金為()。

(交易單位：10噸/手)

A.76320元

B.76480元

C.152640%

D.152960元

【答案】A

7.()是基金的主要管理人，是基金的設(shè)計(jì)者和運(yùn)作的決策者。

()是基金的主要管理人，是基金的設(shè)計(jì)者和運(yùn)作的決策者。

A.CPO

B.CTA

C.TM

D.FCM

【答案】A

8.()標(biāo)志著我國第一個(gè)商品期貨市場開始起步。

()標(biāo)志著我國第一個(gè)商品期貨市場開始起步。

A.深圳有色金屬交易所成立

B.鄭州糧食批發(fā)市場成立并引入期貨交易機(jī)制

C.第一家期貨經(jīng)紀(jì)公司成立

D.上海金屬交易所成立

【答案】B

9.債券X半年付息一次，債券Y一年付息一次，其他指標(biāo)(剩余期限、票面

利率、到期收益率)均

債券X半年付息一次，債券Y一年付息一次，其他指標(biāo)(剩余期限、票面利

率、到期收益率)均

A.兩債券價(jià)格均上漲，X上漲幅度高于Y

B.兩債券價(jià)格均下跌，X下跌幅度高于Y

C.兩債券價(jià)格均上漲，X上漲幅度低于Y

D.兩債券價(jià)格均下跌，X下跌幅度低于Y

【答案】C

10.在宏觀經(jīng)濟(jì)分析中，貨幣政策的核心是對(duì)()的管理。

在宏觀經(jīng)濟(jì)分析中，貨幣政策的核心是對(duì)()的管理。

A.經(jīng)濟(jì)增長

B.增加就業(yè)

C.貨幣供應(yīng)量

D.貨幣需求量

【答案】C

11.關(guān)于交割等級(jí)，以下表述錯(cuò)誤的是()o

關(guān)于交割等級(jí)，以下表述錯(cuò)誤的是()o

A.交割等級(jí)是指由期貨交易所統(tǒng)一規(guī)定的、允許在交易所上市交易的合約標(biāo)

的物的質(zhì)量等級(jí)

B.在進(jìn)行期貨交易時(shí)，交易雙方無須對(duì)標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行協(xié)商，發(fā)生實(shí)

物交割時(shí)按交易所期貨合約規(guī)定的質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行交割

C.替代品的質(zhì)量等級(jí)和品種，一般由買賣雙方自由決定

D.用替代品進(jìn)行實(shí)物交割時(shí)，需要對(duì)價(jià)格升貼水處理

【答案】C

12.股票價(jià)格指數(shù)與經(jīng)濟(jì)周期變動(dòng)的關(guān)系是()。

股票價(jià)格指數(shù)與經(jīng)濟(jì)周期變動(dòng)的關(guān)系是()。

A.股票價(jià)格指數(shù)先于經(jīng)濟(jì)周期的變動(dòng)而變動(dòng)

B.股票價(jià)格指數(shù)與經(jīng)濟(jì)周期同步變動(dòng)

C.股票價(jià)格指數(shù)落后于經(jīng)濟(jì)周期的變動(dòng)

D.股票價(jià)格指數(shù)與經(jīng)濟(jì)周期變動(dòng)無關(guān)

【答案】A

13.假設(shè)上海期貨交易所(SHFE)和倫敦金屬交易所(LME)相同月份鋁期貨價(jià)格

及套利者操作如下表所示。則該套利者的盈虧狀況為(??)元/噸。(不考慮

各種交易費(fèi)用和質(zhì)量升貼水，USD/CNY=6.2計(jì)算)

假設(shè)上海期貨交易所(SHFE)和倫敦金屬交易所(LME)相同月份鋁期貨價(jià)格及

套利者操作如下表所示。則該套利者的盈虧狀況為(??)元/噸。(不考慮各

種交易費(fèi)用和質(zhì)量升貼水，USD/CNY=6.2計(jì)算)

A.可損180

B.盈利180

C.虧損440

D.盈利440

【答案】A

14.日經(jīng)225股價(jià)指數(shù)(Nikkei225)是()編制和公布的反映日本股票市場價(jià)格變

動(dòng)的股價(jià)指數(shù)。

日經(jīng)225股價(jià)指數(shù)(Nikkei225)是()編制和公布的反映日本股票市場價(jià)格變動(dòng)

的股價(jià)指數(shù)。

A.《東京經(jīng)濟(jì)新聞》

B.《日本經(jīng)濟(jì)新聞》

C.《大和經(jīng)濟(jì)新聞》

D.《富士經(jīng)濟(jì)新聞》

【答案】B

15.證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時(shí)，可()。

證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時(shí)，可()。

A.代客戶進(jìn)行期貨交易

B.代客戶進(jìn)行期貨結(jié)算

C.代期貨公司收付客戶期貨保證金

D.協(xié)助辦理開戶手續(xù)

【答案】D

16.1999年，期貨經(jīng)紀(jì)公司最低注冊資本金提高到（）萬元人民幣。

1999年，期貨經(jīng)紀(jì)公司最低注冊資本金提高到（）萬元人民幣。

A.1500

B.2000

C.2500

D.3000

【答案】D

17.上海期貨交易所大戶報(bào)告制度規(guī)定，當(dāng)客戶某品種持倉合約的投機(jī)頭寸

達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量（）以上（含本數(shù)）時(shí)，會(huì)員或客戶應(yīng)

向交易所報(bào)告其資金和頭寸情況。

上海期貨交易所大戶報(bào)告制度規(guī)定，當(dāng)客戶某品種持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到

交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量（）以上（含本數(shù)）時(shí)，會(huì)員或客戶應(yīng)向交

易所報(bào)告其資金和頭寸情況。

A.50%

B.80%

C.70%

D.60%

【答案】B

18.外匯市場是全球()而且最活躍的金融市場。

外匯市場是全球()而且最活躍的金融市場。

A.最小

B.最大

C.穩(wěn)定

D.第二大

【答案】B

19.若6月S&P500看跌期貨買權(quán)履約價(jià)格為1110,權(quán)利金為50,6月期貨

市價(jià)為1105,則()。

若6月S&P500看跌期貨買權(quán)履約價(jià)格為1110,權(quán)利金為50,6月期貨市價(jià)

為1105,貝I（）o

A.時(shí)間價(jià)值為50

B.時(shí)間價(jià)值為55

C.時(shí)間價(jià)值為45

D.時(shí)間價(jià)值為40

【答案】C

20.在外匯期貨期權(quán)交易中，外匯期貨期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)是（）。

在外匯期貨期權(quán)交易中，外匯期貨期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)是（）。

A.外匯現(xiàn)貨本身

B.外匯期貨合約

C.外匯掉期合約

D.貨幣互換組合

【答案】B

多選題（共10題）

1.會(huì)員制期貨交易所會(huì)員應(yīng)當(dāng)履行的主要義務(wù)包括（）。

會(huì)員制期貨交易所會(huì)員應(yīng)當(dāng)履行的主要義務(wù)包括（）。

A.組織并監(jiān)督期貨交易，監(jiān)控市場風(fēng)險(xiǎn)

B.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)，理事會(huì)的決議

C.接受期貨交易所業(yè)務(wù)監(jiān)管

D.遵守期貨交易所的章程、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)規(guī)定

【答案】BCD

2.為避免現(xiàn)貨價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，交易者可進(jìn)行的操作有（）。

為避免現(xiàn)貨價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，交易者可進(jìn)行的操作有（）。

A.買入看漲期貨期權(quán)

B.賣出看漲期貨期權(quán)

C.買進(jìn)期貨合約

D.賣出期貨合約

【答案】AC

3.期貨價(jià)差套利的作用包括（）。

期貨價(jià)差套利的作用包括（）。

A.有助于提高市場波動(dòng)性

B.有助于提高市場流動(dòng)性

C.有助于提高市場交易量

D.有助于不同期貨合約之間價(jià)格趨于合理

【答案】BD

4.倫敦金屬交易所已推出的金屬品種包括（）。

倫敦金屬交易所已推出的金屬品種包括（）。

A.鋅

B.鉛

C.白銀

D.鎂和鋁合金

【答案】ABCD

5.下列關(guān)于中國金融期貨交易所結(jié)算制度的說法中，正確的有（）。

下列關(guān)于中國金融期貨交易所結(jié)算制度的說法中，正確的有（）。

A.中國金融期貨交易所采取會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度

B.期貨交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員結(jié)算，結(jié)算會(huì)員對(duì)非結(jié)算會(huì)員結(jié)算

C.會(huì)員按照業(yè)務(wù)范圍分為交易會(huì)員、交易結(jié)算會(huì)員、全面結(jié)算會(huì)員和特別結(jié)

算會(huì)員

D.全面結(jié)算會(huì)員不可以為其受托客戶辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)

【答案】ABC

6.外匯掉期交易中，如果發(fā)起方為近端買入、遠(yuǎn)端賣出，則（）。

外匯掉期交易中，如果發(fā)起方為近端買入、遠(yuǎn)端賣出，則（）。

A.遠(yuǎn)端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商賣價(jià)+遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)的做市商買價(jià)

B.近端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商買價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商買價(jià)

C.近端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商賣價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商賣價(jià)

D.遠(yuǎn)端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商買價(jià)+遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)的做市商賣價(jià)

【答案】AC

7.按照相反理論，下列操作和說法正確的有（）。

按照相反理論，下列操作和說法正確的有（）。

A.相反理論在市場中被廣泛應(yīng)用

B.大多數(shù)人的判斷是錯(cuò)誤的

C.不可能是多數(shù)人獲利

D.要獲得大的利益，一定要同大多數(shù)人的行動(dòng)不一致

【答案】CD

8.期貨投資咨詢業(yè)務(wù)允許期貨公司（）。

期貨投資咨詢業(yè)務(wù)允許期貨公司（）。

A.為客戶提供期貨交易咨詢

B.向客戶提供研究分析報(bào)告

C.協(xié)助客戶建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度，提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、專項(xiàng)培訓(xùn)等

D.按照合同約定，管理客戶委托的資產(chǎn)，進(jìn)行投資

【答案】ABC

9.下列對(duì)期現(xiàn)套利的描述，正確的有（）。

下列對(duì)期現(xiàn)套利的描述，正確的有（）。

A.當(dāng)期貨、現(xiàn)貨價(jià)差遠(yuǎn)大于持倉費(fèi)，存在期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)

B.期現(xiàn)套利只能通過交割來完成

C.商品期貨期現(xiàn)套利的參與者須具有現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營背景

D.期現(xiàn)套利可利用期貨