2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理自我檢測試卷B卷附答案

試卷B卷附答案單選題(共50題)1、根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出A.關(guān)注類貸款B.可疑類貸款C.損失類貸款【答案】D2、()是流動性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。A.設(shè)定限額B.建立限額體系C.調(diào)整限額D.建立限額管控流程【答案】A3、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C4、某公司流動資產(chǎn)合計(jì)6000萬元，流動負(fù)債合計(jì)4不低于25%率應(yīng)當(dāng)不低于150%量6、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)不需要重視的是()?！敬鸢浮緾7、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財(cái)務(wù)/會計(jì)錯(cuò)誤屬于()。A戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)8、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸?【答案】C9、市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括()。B.公開C.便民D.效率【答案】C11、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說法錯(cuò)誤的是()?！敬鸢浮緾C.監(jiān)測15、使用Della-plus方法計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，不包含下列()的16、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%,違約回收率為40%,該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為()獎(jiǎng)金為0,不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為()A.5000元B.500元D.50元D.最壞【答案】A20、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。()情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求21、目前，我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)及原則分別是()。C.≥2%、≥120%,兩者孰高D.≤2%、≤120%,兩者孰低22、全球金融危機(jī)過后，解決系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)(G-SIFIs)帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點(diǎn)，()于2011年提出了一攬子加強(qiáng)B.世界銀行C.國出貨幣基金組織是(??)。24、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)。700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為()萬美元?！敬鸢浮緾27、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是()。是2%,違約回收率為30%,則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是()億元。一級資本的清償順序排在()。一級資本的清償順序排在()。34、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于()類別?！敬鸢浮緾35、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，()是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類36、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險(xiǎn)管理中，()的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持【答案】C類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為()。B.外部控制C.合規(guī)文化【答案】C42、初次使用高級計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用()年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688險(xiǎn)等6類。下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)()。D.兼并/收購失敗49、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是()?！敬鸢浮緾【答案】C多選題(共20題)1、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評估的要素有()。E.負(fù)債進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的資本要求系數(shù)(以β表示)不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括()。6、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺之際，中國銀監(jiān)會適時(shí)推出()四大監(jiān)管工具，B.撥備率D.杠桿率E.市場約束A.信貸資產(chǎn)證券化B.實(shí)體資產(chǎn)證券化C.土地資產(chǎn)證券化D.證券資產(chǎn)證券化E.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化8、下列關(guān)于違約概率的說法，正確的有()。A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果B.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C.違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.02%中的較D.違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違E.對任一級別的債務(wù)人.銀行可以使用違約概率預(yù)測模型得到的每個(gè)債務(wù)人違約9、一國的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險(xiǎn)有()。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.國別風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.集中度風(fēng)險(xiǎn)E.市場風(fēng)險(xiǎn)10、根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括()。A.區(qū)域準(zhǔn)入D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入E.行業(yè)準(zhǔn)入11、商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)當(dāng)考慮的主要因素包括()。B.貸款發(fā)放的相關(guān)費(fèi)用C.貸款的到期期限D(zhuǎn).借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平E.銀行的資金成本12、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)指標(biāo)和存貸比指標(biāo)的區(qū)別有()。A.NSFR指標(biāo)是短期流動性指標(biāo)，而存貸比指標(biāo)是單純的信貸指標(biāo)B.NSFR是現(xiàn)狀指標(biāo)，而存貸比是預(yù)期指標(biāo)E.NSFR指標(biāo)要求大于100%,而存貸比指標(biāo)要求不高于75%這些作用包括()。A.增進(jìn)市場信心B.確保銀行有能力履行貸款承諾C.避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售D.降低銀行借人資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)E.規(guī)避一切商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)14、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.自動取款機(jī)(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易B.即期匯率交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.借款人的外部信用評級從AA級降為