2015年上半年風(fēng)險管理絕密押題3

1(單選題)以下應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的"人員因素”類別的是（）。A內(nèi)部欺詐B產(chǎn)品設(shè)計缺陷C文件/合同缺陷D數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量ABCD解析：正確答案“A”，你的答案《A》【專家解析】“產(chǎn)品設(shè)計缺陷”、“文件／合同缺陷”屬于“內(nèi)部流程”類別；“數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量”屬于“系統(tǒng)缺陷”類別。2(單選題)香港金融管理局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）A0.2B0.25C0.3D0.35ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《C》【專家解析】考查資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的內(nèi)容。3(單選題)在實際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述（）的分布。A每日股票價格B每日股票指數(shù)C股票價格每日變動值D股票價格每日收益率ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《C》【專家解析】正態(tài)分布可來描述交易類資產(chǎn)的收益率分布。4(單選題)（）也稱為利率定價基礎(chǔ)風(fēng)險，是一種重要的利率風(fēng)險。A期權(quán)性風(fēng)險B基準(zhǔn)風(fēng)險C收益率風(fēng)險D重新定價風(fēng)險ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《B》【專家解析】考查市場風(fēng)險的分類。5(單選題)（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充。A信息披露B風(fēng)險披露C外部審計D以上均不是ABCD解析：正確答案“C”，你的答案《D》【專家解析】外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充。6(單選題)下列關(guān)于商業(yè)銀行對客戶評級／評分模型進行驗證的表述，錯誤的是（）。A驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段B驗證是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級體系是否符合內(nèi)部評級法要求的重要方式C驗證是一個持續(xù)的過程D對驗證過程和結(jié)果無須進行檢查ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《D》【專家解析】驗證是一個持續(xù)的過程，驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級體系是否符合內(nèi)部評級法要求的重要方式。驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受獨立檢查。7(單選題)商業(yè)銀行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息自動授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)最不可能發(fā)生的情形是（）。A客戶所有者權(quán)益越高，限額越高B客戶歷史信譽狀況越好，限額越高C客戶信用等級越高，限額越高D客戶資產(chǎn)負債率越高，限額越高ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《D》【專家解析】決定客戶債務(wù)承受能力的主要因素是客戶的信用等級和所有者權(quán)益?？蛻糍Y產(chǎn)負債率越高，限額越高的情況最不可能發(fā)生。8(單選題)以下（）不屬于違約概率模型。ARiskCalc模型BCreditMonitor模型CLogit模型DKPMG的風(fēng)險中性定價模型ABCD解析：正確答案“C”，你的答案《D》【專家解析】Logit模型屬于信用評分模型。9(單選題)商業(yè)銀行市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)即為總市場風(fēng)險資本要求的（）倍。Al5B12.5C10D5ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《D》【專家解析】商業(yè)銀行市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)即為總市場風(fēng)險資本要求的12.5倍。10(單選題)（）是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。A風(fēng)險轉(zhuǎn)移B風(fēng)險補償C風(fēng)險對沖D風(fēng)險分散ABCD解析：正確答案“C”，你的答案《D》【專家解析】考查風(fēng)險對沖的相關(guān)知識。11(單選題)（）僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風(fēng)險程度。A大額負債依賴度B核心存款比例C貸款總額與總資產(chǎn)的比率D現(xiàn)金頭寸指標(biāo)ABCD解析：正確答案“A”，你的答案《A》【專家解析】考查流動性風(fēng)險評估指標(biāo)。12(單選題)（）能普遍滿足各主要衡量標(biāo)準(zhǔn)的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風(fēng)險，且較容易落實。A內(nèi)部模型法B蒙特卡羅模擬法C方差-協(xié)方差法D歷史模擬法ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《B》【專家解析】歷史模擬法能普遍滿足各主要衡量標(biāo)準(zhǔn)的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風(fēng)險，且較容易落實。13(單選題)不良貸款撥備覆蓋率計算公式為（）。A（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）÷（次級類貸款-可疑類貸款）B(一般準(zhǔn)備-專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷（次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款）C(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備)÷（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）D(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備)÷（次級類貸款+可疑類貸款）ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《C》【專家解析】考查不良貸款撥備覆蓋率知識。14(單選題)商業(yè)銀行中承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任的是（）。A董事會B監(jiān)事會C風(fēng)險管理部門D財務(wù)控制部門ABCD解析：正確答案“A”，你的答案《A》【專家解析】董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。15(單選題)以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略，說法錯誤的是（）。A風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法B風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C風(fēng)險轉(zhuǎn)移包括保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移D在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償來實現(xiàn)ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《D》【專家解析】在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。16(單選題)聲譽風(fēng)險管理的最好辦法是：推行（）管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備；確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。A聲譽風(fēng)險B規(guī)避風(fēng)險C風(fēng)險識別D全面風(fēng)險ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《A》【專家解析】考察聲譽風(fēng)險管理方法的知識。17(單選題)內(nèi)部欺詐是指（）。A商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動B員工故意欺騙、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失C商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險D違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《B》【專家解析】此題考查定義。18(單選題)下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別的層面的是（）。A技術(shù)層面B宏觀戰(zhàn)略層面C中觀管理層面D微觀執(zhí)行層面ABCD解析：正確答案“A”，你的答案《C》【專家解析】在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風(fēng)險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進行識別。19(單選題)根據(jù)《國際會計準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。A持有待售類資產(chǎn)B持有到期的投資C貸款D應(yīng)收款A(yù)BCD解析：正確答案“A”，你的答案《B》【專家解析】考查資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。20(單選題)下面哪一項不是商業(yè)銀行獲取資金、滿足流動性需求的快捷通道（）A公開市場B貨幣市場C債券市場D資本市場ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《D》【專家解析】其他三項都是。21(單選題)20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入（）。A資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段B資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C全面風(fēng)險管理模式階段D負債風(fēng)險管理模式階段ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《C》【專家解析】考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段。22(單選題)下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是（）。A公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫菳公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者C對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正D效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《D》【專家解析】效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本。23(單選題)公司／機構(gòu)存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過（），來評估商業(yè)銀行的風(fēng)險水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。A金融知識和經(jīng)營B商業(yè)銀行的地理位置C服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類D監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《D》【專家解析】考查負債流動性的內(nèi)容。24(單選題)在聲譽風(fēng)險管理中，下列哪項不是董事會及高級管理層的責(zé)任？（）A制定聲譽風(fēng)險管理原則和操作流程B制定危機處理程序C撰寫聲譽風(fēng)險監(jiān)測報告D定期審核聲譽風(fēng)險管理政策ABCD解析：正確答案“C”，你的答案《C》【專家解析】其他三項都是董事會及高級管理層的責(zé)任。25(單選題)關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，下列表述錯誤的是（）。A流動性風(fēng)險形成原因更復(fù)雜B流動性風(fēng)險涉及的范圍更廣C流動性風(fēng)險管理只需做好流動性安排D流動性風(fēng)險被視為多維的風(fēng)險ABCD解析：正確答案“C”，你的答案《C》【專家解析】流動性風(fēng)險還應(yīng)重視和加強跨風(fēng)險種類的風(fēng)險管理。26(單選題)商業(yè)銀行可以采取以下哪項措施進行操作風(fēng)險緩釋（）。A不連續(xù)營業(yè)方案B購買商業(yè)保險C將核心業(yè)務(wù)外包D提高電子化水平以取代手工操作ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《D》【專家解析】操作風(fēng)險緩釋的措施主要有連續(xù)營業(yè)方案、商業(yè)保險和業(yè)務(wù)外包。業(yè)務(wù)外包時，外包的是非核心業(yè)務(wù)。27(單選題)某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99%，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險價值將（）。A減少B增加C不變D無法計算ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《B》【專家解析】風(fēng)險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失。VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。28(單選題)在實踐操作中，現(xiàn)金流分析法通常和（）一起使用，互為補充。A久期分析法B情景分析法C缺口分析法D流動性比率／指標(biāo)法ABCD解析：正確答案“C”，你的答案《D》【專家解析】考查流動性風(fēng)險評估的內(nèi)容。29(單選題)以下不屬于巴塞爾委員會按流動性將銀行資產(chǎn)分類的流動性最差的資產(chǎn)的是（）A無法出售的貸款B存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)C銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資D銀行的可出售的貸款組合ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《D》【專家解析】流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。30(單選題)以下（）不屬于風(fēng)險緩釋的手段。A業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃B商業(yè)保險C業(yè)務(wù)外包D采取內(nèi)控措施ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《C》【專家解析】考查風(fēng)險緩釋的手段。31(單選題)甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)，乙為會計主管，工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，下列兩人對密碼管理的做法正確的是（）。A兩人密碼互相知悉B各自定期或不定期更換密碼并嚴(yán)格保密C需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，甲輸入乙的密碼進行授權(quán)D乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《B》【專家解析】柜員管理業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的違規(guī)操作包括：①柜員離崗未退出業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)，被他人利用進行操作；②授權(quán)密碼泄露或借給他人使用；③柜員盜用會計主管密碼私自授權(quán)，重置客戶密碼或強行修改客戶密碼；④設(shè)立勞動組合時，不注意崗位之間的監(jiān)督制約；⑤柜員調(diào)離本工作崗位時，未及時將柜員卡上繳并注銷，未及時取消其業(yè)務(wù)權(quán)限等。32(單選題)商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值(VaR)計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%,持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%,持有期10天，則（）。A第一種方案的VaR值大干第二種方案的VaRB第一種方案的VaR值小于第二種方案的VaRC兩種方案的VaR值不可比D由于是針對同一交易頭寸，兩種方案的VaR值相等ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《C》【專家解析】VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。由于是針對同一交易頭寸，所以第二種方案的VaR值大于第一種方案的VaR。33(單選題)（）是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A確保實現(xiàn)承諾B確保及時處理投訴和批評C從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗D將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《D》【專家解析】考察聲譽風(fēng)險管理方法的知識。將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。34(單選題)某商業(yè)銀行上期稅前凈利潤為2億，經(jīng)濟資本為20億，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%,則該商業(yè)銀行上期經(jīng)濟增加值(EVA)為（）萬。A0.6B1C6000D10000ABCD解析：正確答案“C”，你的答案《C》【專家解析】經(jīng)濟增加值(EVA)=稅后凈利潤-資本成本=稅前凈利潤*(1-稅率)-經(jīng)濟資本*資本預(yù)期收益率=2*(1-20%)-20*5%=0.6(億)=6000萬。35(單選題)（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。A缺口分析B久期分析C外匯敞口分析D風(fēng)險價值方法ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《A》【專家解析】考查市場風(fēng)險計量方法的分類。36(單選題)（）是審慎銀行監(jiān)管的核心。A市場準(zhǔn)入B資本監(jiān)管C監(jiān)督檢查D風(fēng)險評級ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《B》【專家解析】資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)營的核心。37(單選題)商業(yè)銀行可以采取下列哪項措施進行操作風(fēng)險緩釋（）。A風(fēng)險識別B分散C監(jiān)測D報告ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《B》【專家解析】操作風(fēng)險緩釋可采用分散、對沖和規(guī)避等策略。38(單選題)下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（）。A對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除B風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償C風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險D風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《D》【專家解析】對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除；風(fēng)險分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險；風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。39(單選題)資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。A弱B強C沒有影響D有影響，但不確定ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《B》【專家解析】考查資產(chǎn)流動性的內(nèi)容。40(單選題)小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%,則小陳的投資組合年百分比收益率是（）。A0.25B0.2C0.21D0.22ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《D》【專家解析】三種資產(chǎn)的權(quán)重分別為，2／(2+4+4)-20%，4／(2+4+4)=40%，4／(2+4+4)=40%投資組合年百分比收益率是20%*30%+40%*25%+40%*15%=22%41(單選題)（）應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽風(fēng)險管理政策，敦促員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。A董事會B高級管理層C董事會和高級管理層D內(nèi)部審計部門ABCD解析：正確答案“C”，你的答案《C》【專家解析】考察聲譽風(fēng)險管理中董事會和高級管理層的責(zé)任。42(單選題)若考慮風(fēng)險分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋（）完整的經(jīng)濟周期。A一個B二個C三個D四個ABCD解析：正確答案“A”，你的答案《C》【專家解析】若考慮風(fēng)險分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期。43(單選題)巴塞爾新資本協(xié)議鼓勵商業(yè)銀行采取（）計量信用風(fēng)險。A基于外部評級的模型B基于內(nèi)部評級體系的方法CVaR方法D嚴(yán)格遵照監(jiān)管當(dāng)局的要求ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《B》【專家解析】信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段，特別是《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級體系的方法(InternaRating-BasedApproaCh)來計量違約概率、違約損失并據(jù)此計算信用風(fēng)險對應(yīng)的資本要求，有力地推動了商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系和計量技術(shù)的深入發(fā)展。44(單選題)在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價（）。A價值B缺口C頭寸D敞口ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《D》【專家解析】考查缺口分析的內(nèi)容。45(單選題)在銀行風(fēng)險管理中，（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A董事會B監(jiān)事會C高級管理層D股東大會ABCD解析：正確答案“A”，你的答案《C》【專家解析】考察商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織的知識46(單選題)（）是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。A操作風(fēng)險B市場風(fēng)險C信用風(fēng)險D聲譽風(fēng)險ABCD解析：正確答案“A”，你的答案《A》【專家解析】考查操作風(fēng)險的定義。47(單選題)在對商業(yè)銀行客戶進行信用風(fēng)險識別時，以下不屬于財務(wù)報表分析的是（）。A財務(wù)報表是否如實提供會計信息B財務(wù)報表是否采用統(tǒng)一的編制基礎(chǔ)C核查存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營運能力比率D有無隨意變更會計處理方法ABCD解析：正確答案“C”，你的答案《C》【專家解析】核查存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營運能力比率屬于財務(wù)比率分析。48(單選題)（）是交易雙方簽訂的在未來某一期間內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約。A遠期合約B期貨合約C互換合約D期權(quán)合約ABCD解析：正確答案“C”，你的答案《D》【專家解析】這是互換合約的定義。49(單選題)戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從（）層面開始。A宏觀戰(zhàn)略B中觀C微觀D三個層面同步進行ABCD解析：正確答案“A”，你的答案《D》【專家解析】戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理和微觀操作層面。50(單選題)假設(shè)客戶從銀行貸款10萬元，期限為一年，年利率為5%。若銀行分別按半年復(fù)利計息和一年計息兩種方式，則客戶支付的利息相差（）元。A8000B160C8160D180ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《B》【專家解析】一年計息的利息：100000*8%=8000元；半年復(fù)利計息的利息：100000*(1+8%／2)^2-100000=8160元，所以利息差為：8160-8000=160元。51(單選題)以下（）金融資產(chǎn)的公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益。A以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)B持有待售C持有到期的投資D貸款和應(yīng)收款A(yù)BCD解析：正確答案“B”，你的答案《B》【專家解析】考查資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和會計標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容。52(單選題)目前聲譽風(fēng)險管理最佳的實踐操作是（）。A采用精確的定量分析方法B推行全面風(fēng)險管理，確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則D采取平等原則對待所有風(fēng)險ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《B》【專家解析】普遍認為聲譽風(fēng)險管理的最好辦法是：推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備；確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。53(單選題)根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和巴塞爾新資本協(xié)議的要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風(fēng)險資本。A高級計量法B基本指標(biāo)法C內(nèi)部評級法D內(nèi)部模型法ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《C》【專家解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法：①對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法計算：②對于市場風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計算：③對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法計算。54(單選題)（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。A內(nèi)部控制制度B公司治理C風(fēng)險文化D戰(zhàn)略管理ABCD解析：正確答案“C”，你的答案《C》【專家解析】考察風(fēng)險文化的定義。55(單選題)商業(yè)銀行（）的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。A風(fēng)險轉(zhuǎn)移B風(fēng)險規(guī)避C風(fēng)險補償D風(fēng)險對沖ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《B》【專家解析】考查風(fēng)險規(guī)避的內(nèi)容。56(單選題)為確?？陀^、公正地發(fā)表審計意見，外部審計機構(gòu)有權(quán)（）。A實施銀行監(jiān)管B要求被審計單位提供預(yù)算或者財務(wù)收支計劃報告C披露被審計單位的風(fēng)險管理狀況D查看被審計單位的年度重大事件ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《B》【專家解析】外部審計機構(gòu)有權(quán)力要求被審計單位按照規(guī)定提供預(yù)算或者財務(wù)收支計劃、預(yù)算執(zhí)行情況、決算、財務(wù)報告以及其他與財政收支或者財務(wù)收支有關(guān)的資料，被審計機構(gòu)不得拒絕、拖延、謊報。有權(quán)檢查被審計單位的會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他與財政收支或者財務(wù)收支有關(guān)的資料和資產(chǎn)，被審計單位不得拒絕、隱瞞。57(單選題)下列關(guān)于買方期權(quán)(CallOption)的描述，正確的是（）。A買方期權(quán)也稱看跌期權(quán)B買方期權(quán)也稱看漲期權(quán)C按照執(zhí)行價格的劃分，可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)D以上都錯誤ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《C》【專家解析】買方期權(quán)也稱看漲期權(quán)，按照交易權(quán)利的劃分，可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)。58(單選題)下列有關(guān)集團客戶信用風(fēng)險特征的說法，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A非系統(tǒng)性風(fēng)險較高B風(fēng)險監(jiān)控難度較大C連環(huán)擔(dān)保十分普遍D內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁ABCD解析：正確答案“A”，你的答案《A》【專家解析】集團法人客戶的系統(tǒng)性風(fēng)險較高。59(單選題)在實際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述（）的分布。A每日股票價格B每日股票指數(shù)C股票價格每日變動值D股票價格每日收益率ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《D》【專家解析】正態(tài)分布可來描述交易類資產(chǎn)的收益率分布。60(單選題)（）是最常用的規(guī)避利率風(fēng)險、固定外匯成本的方法。A遠期利率交易B遠期外匯交易C即期利率交易D即期外匯交易ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《D》【專家解析】遠期的內(nèi)容。61(單選題)外匯（）是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A缺口分析B敞口分析C情景分析D久期分析ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《D》【專家解析】此題考查定義。62(單選題)商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。A在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機制。B在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化C在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督D有效激勵與約束機制的建設(shè)ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《A》【專家解析】考查商業(yè)銀行公司治理的內(nèi)容。63(單選題)假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)為1000億元，負債為500億元，資產(chǎn)久期為5年，負債久期為4年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從6%上升到7%,則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債價值的影響為（）A-27.48億元B-28.18億元C-28.3億元D-28.48億元ABCD解析：正確答案“C”，你的答案《無》【專家解析】資產(chǎn)價值變化為：-5*1000*(7%-6%)／（1+6%）=-47.17負債價值變化為：-4*500*（7%-6%）／（1+6%）=-18.87合計價值變?yōu)?47.17+18.87=-28.3億元64(單選題)商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值(VaR)計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%,持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%,持有期10天，則（）。A風(fēng)險價值(VaR)減少B風(fēng)險價值(VaR)增大C風(fēng)險價值(VaR)不變D風(fēng)險價值(VaR)增大或減少ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《B》【專家解析】風(fēng)險價值(VaR)隨著置信水平和持有期的增加而增大。65(單選題)商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）。A核心資本B附屬存款C核心存款D附屬資本ABCD解析：正確答案“C”，你的答案《C》【專家解析】從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成部分。66(單選題)在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是（）。A缺口分析B敏感性分析C情景分析D久期分析ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《D》【專家解析】這是敏感性分析的定義。67(單選題)下列關(guān)于操作風(fēng)險的人員因素的說法，不正確的是（）。A內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)交易、盜竊和欺詐兩類B違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全／環(huán)境、性別歧視和種族歧視等C未經(jīng)授權(quán)交易包括故意隱瞞交易、未經(jīng)授權(quán)交易導(dǎo)致資金損失、故意錯誤估價D缺乏足夠的后援人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識技能匱乏造成風(fēng)險的體現(xiàn)ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《D》【專家解析】考查操作風(fēng)險的人員因素的內(nèi)容，其他選項均對。68(單選題)下列說法錯誤的是（）A貸款總額與總資產(chǎn)的比率較高暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差B貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲的流動性較高，流動性風(fēng)險也相對較小C流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應(yīng)付流動性需求的能力也就越強D對大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度通常為正值A(chǔ)BCD解析：正確答案“D”，你的答案《無》【專家解析】對大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度通常為負值。69(單選題)下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險的說法，不正確的是（）。A合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本B商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商C業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)格的合同或服務(wù)協(xié)議D一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《B》【專家解析】操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并沒有被“包”出去。70(單選題)以下不屬于巴塞爾委員會按流動性將銀行資產(chǎn)分類的流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A無法出售的貸款B存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)C銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資D銀行的可出售的貸款組合ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《D》【專家解析】流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。71(單選題)在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯造成供應(yīng)中斷而引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運行，此風(fēng)險屬于（）引起的操作風(fēng)險。A銀行支付系統(tǒng)失靈B未按時提供監(jiān)管報表C違反監(jiān)管規(guī)定D外部事件ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《D》【專家解析】此風(fēng)險是業(yè)務(wù)外包風(fēng)險，屬于外部事件。72(單選題)（）是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A董事會B最高風(fēng)險管理委員會C高級管理層D風(fēng)險管理部門ABCD解析：正確答案“A”，你的答案《A》【專家解析】考察商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織中董事會的知識。73(單選題)（）風(fēng)險來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價期限之間所存在的差異。A基準(zhǔn)風(fēng)險B期權(quán)性風(fēng)險C重新定價風(fēng)險D收益率曲線風(fēng)險ABCD解析：正確答案“C”，你的答案《D》【專家解析】重新定價風(fēng)險來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價期限之間所存在的差異。74(單選題)目前我國商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，從戰(zhàn)略風(fēng)險管理的角度考慮，下列做法最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃B加強對風(fēng)險的監(jiān)測C制定以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案D制定戰(zhàn)略風(fēng)險的應(yīng)急方案ABCD解析：正確答案“C”，你的答案《C》【專家解析】戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正。75(單選題)現(xiàn)場檢查過程分為五個階段，以下順序正確的是（）。A檢查準(zhǔn)備一檢查報告一檢查實施一檢查處理一檢查檔案整理B檢查準(zhǔn)備一檢查檔案整理一檢查實施一檢查報告一檢查處理C檢查準(zhǔn)備一檢查檔案整理一檢查報告一檢查實施一檢查處理D檢查準(zhǔn)備一檢查實施一檢查報告一檢查處理一檢查檔案整理ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《B》【專家解析】考查現(xiàn)場檢查的過程。76(單選題)商業(yè)銀行的貸款管理實踐中，明顯違反授權(quán)管理原則的是（）。A將授權(quán)分配給各級審批人，并定期對審批人進行考核B貸款合同的重大改變需經(jīng)審貸委員會批準(zhǔn)C由各分行根據(jù)所在地區(qū)的具體情況制定各自的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)D20億元以上的貸款需由總行主管信貸行長審批ABCD解析：正確答案“C”，你的答案《A》【專家解析】考查授信權(quán)限管理的內(nèi)容。我國銀行信貸管理一般實行集中授權(quán)管理、統(tǒng)一授信管理、審貸分離、分級審批、貸款管理責(zé)任制相結(jié)合。77(單選題)商業(yè)銀行在針對單一客戶進行限額管理時，一般首先需要計算客戶的（）。A平均債務(wù)承受能力B最低債務(wù)承受能力C一般債務(wù)承受能力D最高債務(wù)承受能力ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《D》【專家解析】考查單一客戶授信限額管理的內(nèi)容。78(單選題)下列關(guān)于國別風(fēng)險的說法，正確的是（）A國別風(fēng)險主要類型有七類B商業(yè)銀行監(jiān)事會承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任C商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門負責(zé)執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的國別風(fēng)險管理政策D明確界定各部門的國別風(fēng)險管理職責(zé)以及國別風(fēng)險報告的路徑、頻率、內(nèi)容，督促各部門切實履行國別風(fēng)險管理職責(zé)是商業(yè)銀行董事會的職責(zé)。ABCD解析：正確答案“A”，你的答案《D》【專家解析】考查國別風(fēng)險的內(nèi)容。79(單選題)下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）。A商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的"借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險B在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付先進的巨額需求C商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)D股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張ABCD解析：正確答案“D”，你的答案《D》【專家解析】股票投資收益率的上升，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張。80(單選題)（）是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素。A風(fēng)險管理行為B風(fēng)險管理理念C風(fēng)險管理知識D風(fēng)險管理制度ABCD解析：正確答案“B”，你的答案《B》【專家解析】風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素。81(多選題)我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險存在于哪些（）領(lǐng)域。A授信B資金業(yè)務(wù)C存款業(yè)務(wù)D中間業(yè)務(wù)E會計ABCDE解析：正確答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【專家解析】考查我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險存在的領(lǐng)域。82(多選題)通?？梢詫⑸虡I(yè)銀行的存款分為（）三類。A敏感資金B(yǎng)脆弱負債C敏感負債D脆弱資金E核心存款A(yù)BCDE解析：正確答案“CDE”，你的答案《ABCD》【專家解析】考查特定時段存款的分類。83(多選題)以下屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)的是（）。A確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估B確保主要風(fēng)險得到監(jiān)測和報告C確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)D確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配E以上都是ABCDE解析：正確答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【專家解析】考查商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)。84(多選題)影響違約損失率的因素有（）。A項目因素B公司因素C行業(yè)因素D地區(qū)因素E宏觀經(jīng)濟周期因素ABCDE解析：正確答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【專家解析】上述都是。85(多選題)以下（）屬于信用衍生工具。A總收益互換B信用違約互換C信用價差期權(quán)D信用聯(lián)系票據(jù)E資產(chǎn)證券化ABCDE解析：正確答案“ABCD”，你的答案《ACDE》【專家解析】考查信用衍生產(chǎn)品的內(nèi)容。86(多選題)商業(yè)銀行的以下哪些風(fēng)險事件應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險類別：（）。A交易部門因錯誤判斷市場趨勢而遭受巨額損失B自動取款機遭到惡意損毀，無法使用C財務(wù)部門因未及時報告可疑賬戶往來而受到監(jiān)管機構(gòu)處罰D數(shù)據(jù)中心因安全漏洞被黑客侵入，導(dǎo)致大量客戶信息丟失E客戶經(jīng)理因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應(yīng)賠償ABCDE解析：正確答案“ABCDE”，你的答案《CE》【專家解析】上述都屬于操作風(fēng)險。87(多選題)在設(shè)計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的實用性和可操作性，需要注意以下（）問題。A定量與非定量相結(jié)合B定量與定性相結(jié)合C合理整合現(xiàn)有資源D保證系統(tǒng)可延伸性E以上都是ABCDE解析：正確答案“BCD”，你的答案《ABCDE》【專家解析】設(shè)計資本充足率壓力測試框架需注意的問題：定量與定性相結(jié)合；合理整合現(xiàn)有資源；保證系統(tǒng)可延伸性。88(多選題)對商業(yè)銀行而言，市場約束的參與方包括（）。A評級機構(gòu)B中介機構(gòu)和專業(yè)顧問團體C公眾和存款人D監(jiān)管部門、銀行業(yè)協(xié)會E銀行股東ABCDE解析：正確答案“ABCDE”，你的答案《ADE》【專家解析】考查市場約束的參與方。89(多選題)在下列（）情況下，信用風(fēng)險管理委員會（或類似的機構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定／調(diào)整限額。A經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B新的監(jiān)管機構(gòu)的建議C高級管理層決定戰(zhàn)略重點的變化D年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算E其他銀行已進行限額調(diào)整ABCDE解析：正確答案“ABCD”，你的答案《ABCDE》【專家解析】考查總體組合限額的內(nèi)容。90(多選題)下列針對高管欺詐操作風(fēng)險的說法，正確的有（）。A該風(fēng)險屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險B該風(fēng)險屬于可緩釋的操作風(fēng)險C該風(fēng)險屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險D可通過差錯率考核的辦法來降低該風(fēng)險E可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉(zhuǎn)移該風(fēng)險ABCDE解析：正確答案“BE”，你的答案《ABCDE》【專家解析】考查風(fēng)險緩釋的內(nèi)容。91(多選題)下列屬于由外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險的是（）。A外部欺詐／盜竊B業(yè)務(wù)外包C監(jiān)管規(guī)定D自然災(zāi)害E恐怖威脅ABCDE解析：正確答案“ABCDE”，你的答案《ABDE》【專家解析】上述都是。92(多選題)以下（）屬于信用評分模型。A線性概率模型B死亡率模型CLogit模型DProbit模型E線性辨別模型ABCDE解析：正確答案“ACDE”，你的答案《ACD》【專家解析】死亡率模型屬于違約概率模型。93(多選題)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略包括（）。A風(fēng)險分散B風(fēng)險對沖C風(fēng)險轉(zhuǎn)移D風(fēng)險規(guī)避E風(fēng)險補償ABCDE解析：正確答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【專家解析】上述都是。94(多選題)商業(yè)銀行柜員在賬戶管理的操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險的有（）。A失職違規(guī)B知識技能匱乏C數(shù)據(jù)輸入錯誤D未經(jīng)授權(quán)交易E內(nèi)部欺詐ABCDE解析：正確答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【專家解析】上述行為都易造成操作風(fēng)險。95(多選題)下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險類別的有（）。A結(jié)算風(fēng)險B商品價格波動C違約風(fēng)險D金融資產(chǎn)價格波動E市場風(fēng)險ABCDE解析：正確答案“AC”，你的答案《ACE》【專家解析】金融資產(chǎn)價格波動和商品價格波動屬于市場風(fēng)險。96(多選題)資產(chǎn)證券化根據(jù)產(chǎn)生現(xiàn)金流的基礎(chǔ)資產(chǎn)類型的不同，可分為（）。A資產(chǎn)支持證券B住房抵押貸款證券C消費貸款支持債券D企業(yè)貸款支持債券E其他貸款支持債券ABCDE解析：正確答案“AB”，你的答案《ABCDE》【專家解析】資產(chǎn)證券化根據(jù)產(chǎn)生現(xiàn)金流的基礎(chǔ)資產(chǎn)類型的不同，可分為資產(chǎn)支持證券和住房抵押貸款證券。97(多選題)按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險通?？梢苑譃椋ǎ?。A期權(quán)性風(fēng)險B結(jié)構(gòu)性風(fēng)險C重新定價風(fēng)險D基準(zhǔn)風(fēng)險E收益率曲線風(fēng)險ABCDE解析：正確答案“ACDE”，你的答案《ABCD》【專家解析】考查利率風(fēng)險的分類。98(多選題)下列風(fēng)險類別中，可以應(yīng)用風(fēng)險對沖策略進行管理的有（）。A利率風(fēng)險B匯率風(fēng)險C股票風(fēng)險D商品風(fēng)險E信用風(fēng)險ABCDE解析：正確答案“ABCDE”，你的答案《AB》【專家解析】風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險（利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險）非常有效。風(fēng)險對沖策略也被廣泛應(yīng)用于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域。99(多選題)下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。A資本為商業(yè)銀行提供融資B吸收和消化損失C支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)D維持市場信心E為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力ABCDE解析：正確答案“ABDE”，你的答案《ADE》【專家解析】資本的作用包括限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)。100(多選題)（）是負責(zé)市場風(fēng)險管理的部門通常應(yīng)履行的具體職責(zé)。A擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批B識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險C監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況，報告超額情況D設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試E識別、評估新產(chǎn)品／新業(yè)務(wù)中所包含的市場風(fēng)險，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險管理程序ABCDE解析：正確答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【專家解析】考查市場風(fēng)險管理部門的職責(zé)。101(多選題)下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有（）。A某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法B某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移方法C某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法D某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法E某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒ˋBCDE解析：正確答案“ADE”，你的答案《ADE》【專家解析】某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法；某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖方法。102(多選題)商業(yè)銀行控制市場風(fēng)險的常用方法有（）。A限額管理B情景分析C壓力測試D風(fēng)險對沖E經(jīng)濟資本配置ABCDE解析：正確答案“ADE”，你的答案《ACDE》【專家解析】商業(yè)銀行控制市場風(fēng)險的常用方法有：限額管理、風(fēng)險對沖、經(jīng)濟資本配置。103(多選題)以下屬于操作風(fēng)險人員因素的是（）。A內(nèi)部欺詐B失職違規(guī)C知識／技能匱乏D核心雇員流失E違反用工法ABCDE解析：正確答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【專家解析】考查人員因素。104(多選題)以下關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的描述正確的是（）。A監(jiān)管規(guī)定的變化屬于系統(tǒng)風(fēng)險B輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性風(fēng)險屬于系統(tǒng)缺陷C外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險等屬于外部風(fēng)險D內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險E操作風(fēng)險可以劃分為人員風(fēng)險、流程風(fēng)險、系統(tǒng)缺陷和外部風(fēng)險ABCDE解析：正確答案“BCD”，你的答案《ABC》【專家解析】監(jiān)營規(guī)定的變化屬于外部風(fēng)險。105(多選題)在聲譽風(fēng)險評估中，通常需要做出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括（）。A市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化C商業(yè)銀行改革重組的成本和收益D監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改的不利信息和事件E市場利率短期內(nèi)劇烈波動ABCDE解析：正確答案“ABCD”，你的答案《ABCDE》【專家解析】考察聲譽風(fēng)險評估的知識。106(多選題)巴塞爾委員會認為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循以下（）原則。A員工薪酬應(yīng)與審慎風(fēng)險行為有效掛鉤B董事會應(yīng)積極審查薪酬體系的設(shè)計及運行情況，并進行監(jiān)控評估，確保其按既定目標(biāo)運作C董事會和高管層應(yīng)有效運用內(nèi)部審計、外部審計和內(nèi)控部門的工作成果D有效風(fēng)險管理要求銀行內(nèi)部就風(fēng)險進行積極的內(nèi)部溝通，包括組織機構(gòu)間的溝通和向董事會、高管層的報告E應(yīng)在集團層面和單個經(jīng)營實體層面分別對風(fēng)險進行持續(xù)識別和監(jiān)控，風(fēng)險管理和內(nèi)控建設(shè)的成熟程度應(yīng)隨銀行風(fēng)險狀況變化（包括規(guī)模擴張）和外部風(fēng)險環(huán)境及時跟進ABCDE解析：正確答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【專家解析】考察巴塞爾委員會的商業(yè)銀行公司治理原則。107(多選題)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類包括（）。A技術(shù)外包B專業(yè)性外包C后勤性事物外包D業(yè)務(wù)營銷外包E處理程序外包ABCDE解析：正確答案“ABCDE”，你的答案《CD》【專家解析】本題考核商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的種類。108(多選題)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債包括（）。A浮動利率資產(chǎn)B固定利率資產(chǎn)C浮動利率負債D固定利率負債E長期負債ABCDE解析：正確答案“ABCD”，你的答案《ABCDE》【專家解析】商業(yè)銀行的資產(chǎn)包括浮動利率資產(chǎn)和固定利率資產(chǎn)，負債一般由浮動利率負債和固定利率負債組成。109(多選題)商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險資本時，下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有（）。A抵押品B凈額結(jié)算C保證D信用衍生工具E信用風(fēng)險緩釋工具池ABCDE解析：正確答案“ABCD”，你的答案《ABCDE》【專家解析】信用風(fēng)險緩釋是指銀行運用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，信用風(fēng)險緩釋功能體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險暴露的下降。110(多選題)以下情況說明商業(yè)銀行流動性風(fēng)險高的是（）A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低B大型商業(yè)銀行的大額負債依賴度為50%C貸款總額與核心存款的比率小D貸款總額與總資產(chǎn)的比率高E易變負債與總資產(chǎn)的比率大ABCDE解析：正確答案“ADE”，你的答案《ABCDE》【專家解析】貸款總額與核心存款的比率較小，那么流動性風(fēng)險較低；大型商業(yè)銀行的大額負債依賴度為50%很正常。111(多選題)企業(yè)集團的特征之一是對關(guān)聯(lián)方的財務(wù)和經(jīng)營政策有重大影響。所謂"重大影響”包括下列哪些情形？（）。A互相交換管理人員B在被投資企業(yè)的董事會或類似權(quán)力機構(gòu)中派有代表C參與管理政策的制定D一方擁有另一方20%至50%表決權(quán)股份E一方擁有另一方10%至20%表決權(quán)股份ABCDE解析：正確答案“ABCD”，你的答案《ABCD》【專家解析】考查企業(yè)集團的內(nèi)容。112(多選題)商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，以下行為易造成操作風(fēng)險的有（）。A未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)B未審核客戶有效身份證件辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)C未能識別而收入本外幣假鈔或變造鈔D無支付憑證或使用商業(yè)銀行內(nèi)部憑證辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)E離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙沒有妥善保管ABCDE解析：正確答案“ABCDE”，你的答案《ABCD》【專家解析】考察操作風(fēng)險中柜臺業(yè)務(wù)現(xiàn)金存取款環(huán)節(jié)違規(guī)的事項。113(多選題)風(fēng)險報告內(nèi)容大致包括以下（）部分。A風(fēng)險狀況B損失事件C誘因及對策D關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)E資本金水平ABCDE解析：正確答案“ABCDE”，你的答案《ABCD》【專家解析】考查風(fēng)險報告的內(nèi)容。114(多選題)以下哪些風(fēng)險因素的變化將對商業(yè)銀行的各類資產(chǎn)、負債價值造成重大影響，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要對其進行壓力測試（）。A市場收益率提高／降低20%B持有主要外幣相對于本幣升值／貶值20%C重要行業(yè)的原材料／銷售價格上下波幅超過50%D存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)／下調(diào)250個基點E市場收益率提高／降低50%ABCDE解析：正確答案“BCDE”，你的答案《ABCDE》【專家解析】商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下風(fēng)險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試：(1)存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)／下調(diào)250個基點；(2)市場收益率提高／降低50%；(3)持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%；(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%；(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標(biāo)上下波幅超過20%。115(多選題)以下關(guān)于基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法的論述，正確的是（）。A這三種方法在復(fù)雜性上是逐漸增強的B這三種方法在風(fēng)險敏感性方面是逐漸增強的C對于操作風(fēng)險管理水平較低的，尚未達到量化階段的商業(yè)銀行，可以選擇比較簡單的基本指標(biāo)法或標(biāo)準(zhǔn)法D高級計量法的風(fēng)險敏感度更高，更能反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險的真實狀況E根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法來計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本ABCDE解析：正確答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【專家解析】考查操作風(fēng)險資本計量的三種方法內(nèi)容。116(多選題)下列很有可能對商業(yè)銀行聲譽造成不利影響的情形有（）。A金融產(chǎn)品／服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷B電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性C缺乏社會責(zé)任感D內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮E缺乏經(jīng)營特色ABCDE解析：正確答案“ABCDE”，你的答案《ABCD》【專家解析】考查聲譽風(fēng)險的內(nèi)容。117(多選題)巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括（）等方面。A資格要求B定性標(biāo)準(zhǔn)C定量標(biāo)準(zhǔn)D內(nèi)部數(shù)據(jù)要求E外部數(shù)據(jù)要求ABCDE解析：正確答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【專家解析】考查高級計量法的內(nèi)容。118(多選題)常用的流動性比率指標(biāo)包括（）A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B核心存款指標(biāo)C備付金比例D大額負債依賴度E貸款總額與總資產(chǎn)的比率ABCDE解析：正確答案“ABDE”，你的答案《ABD》【專家解析】考查常用的流動性比率指標(biāo)。119(多選題)資本評估主要監(jiān)管要求包括（）。A商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求B商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好、風(fēng)險管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)，兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種補充資本來源的長期可持續(xù)性C商業(yè)銀行應(yīng)優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量D商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應(yīng)急預(yù)案以滿足計劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應(yīng)對不利的市場條件變化E商業(yè)銀行高級管理層應(yīng)當(dāng)充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險及風(fēng)險間的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務(wù)持續(xù)運營能力，并判斷資本管理目標(biāo)、資本補充政策安排和應(yīng)對措施的合理性ABCDE解析：正確答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【專家解析】考查主要監(jiān)管要求。120(多選題)期貨市場的基本經(jīng)濟功能包括（）。A對沖市場風(fēng)險B增加資產(chǎn)流動性C降低交易風(fēng)險D價值發(fā)現(xiàn)E避免市場風(fēng)險ABCDE解析：正確答案“AD”，你的答案《ACD》【專家解析】期貨市場本身具有兩個基本的經(jīng)濟功能：一方面，期貨交易具有對沖市場風(fēng)險的功能。另一方面，期貨市場有價值發(fā)現(xiàn)功能。121(判斷題)我國商業(yè)銀行的五級貸款分類是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷，可用于貸前審批和貸后管理。A正確B錯誤解析：正確答案“錯”，你的答案《錯》【專家解析】貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價，而債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷。122(判斷題)《巴塞爾協(xié)議III