商業(yè)銀行流動性分析

商業(yè)銀行流動性分析摘要：金融的發(fā)展是我國經(jīng)濟(jì)的重要血脈,銀行業(yè)是我國金融穩(wěn)定的重要媒介,商業(yè)銀行的發(fā)展一直都受到我國中央銀行和經(jīng)濟(jì)學(xué)家的關(guān)注,在日常的妥善經(jīng)營和管理活動中，講究的便是最大利益的原則、能否及時清償債務(wù)的原則、銀行資金的變現(xiàn)能力的原則（即能夠讓客戶在想要的時間段完成提存現(xiàn)金及銀行支付的能力），最后一個原則同時也是商業(yè)銀行最為看中的則。流動性的不適度,都會使得商業(yè)銀行產(chǎn)生短期甚至是長期的危機(jī),就如“山一證券”和“百富勤”案例一樣。所以,商業(yè)銀行流動性問題影響著我國的貨幣政策是實(shí)行“緊”、還是“松”的實(shí)行。自1997年以來我國一共召開了五次全國金融會議,可見經(jīng)濟(jì)是我國的第一命脈，在方針和方向方面做出“定調(diào)”，并推出金了各大重大金融改革。關(guān)鍵詞：流動性分析，我國商業(yè)銀行流動性現(xiàn)狀，商業(yè)銀行流動性風(fēng)險分析LiquidityanalysisofcommercialbanksAbstract：Withthedevelopingoffinance，theimportantbloodofChina'seconomyandthebankingindustryisalsoanimportantmediumforChina'sfinancialstability.ThedevelopmentofcommercialbankshasalwaysbeenconcernedbyChina'scentralbankandeconomists,Inthedailyproperoperationandmanagementactivities,wepayattentiontotheprincipleofthebestinterests,theprincipleofwhetherthedebtscanbepaidoffintime,theprincipleoftheliquidityofthebank'sfunds(thatis,theabilitytoallowcustomerstocompletethewithdrawalofcashandthebank'spaymentinthedesiredtimeperiod).Thelastprincipleisalsothemostattractiveprincipleofcommercialbanks.Theinappropriateliquiditywillcausetheshort-termorevenlong-termcrisisofcommercialbanks,justlikethecaseof"Shanyisecurities"and"baifuqin".Thus,theemergenceoftheproblemofliquidityinappropriatenessandliquiditymanagementofcommercialbankswillhaveanegativeimpactonthebank'sreputationandoperationsafety,andwillalsoaffecttheimplementationofChina'smonetarypolicyof"tight"or"loose",thedegreeofdamagecannotbeunderestimated.Since1997,Chinahasheldfivenationalfinancialconferences,whichshowsthateconomyisthefirstlifelineofChina.Thefirst,secondandthirdnationalfinancialconferencessetthetoneformanyimportantfinancialpoliciesanddirectionsinChina,andlaunchedmajorfinancialreforms.Keywords：Liquidityanalysis,liquiditystatusofcommercialbanksinChina,liquidityriskanalysisofcommercialbanks.目錄TOC\o"1-3"\h\u第1章緒論 第1章緒論1.1背景分析和意義1.1.1背景分析隨著21世紀(jì)的到來，流動性現(xiàn)狀發(fā)生重大改變,流動性向著寬松方向發(fā)展,超額存款準(zhǔn)備金的提高,但本世紀(jì)以來,當(dāng)前我國存在商業(yè)銀行流動性過剩問題,一步步影響著我國中央銀行該如何在金融政策實(shí)施上做出決策，逐漸地，“流動性陷阱”問題也得到經(jīng)濟(jì)學(xué)家的關(guān)注。自此1997年改革開放以來，我國一共召開了五次金融會議。會議都對我國金融安全防范的工作發(fā)展政策方針指示。第五次會議中，強(qiáng)調(diào)防范金融風(fēng)險工作的重要性。從行業(yè)內(nèi)部現(xiàn)狀來看，進(jìn)幾年來銀行業(yè)出現(xiàn)了“掙錢難了”的現(xiàn)狀，本該“躺著掙錢”的商業(yè)銀行卻出現(xiàn)了利潤增速降至了個位數(shù)?，F(xiàn)狀一：我國商業(yè)銀行的數(shù)量增速快，業(yè)務(wù)本質(zhì)一樣，銀行業(yè)的內(nèi)部競爭越來越激烈。現(xiàn)狀二：“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的到來沖擊這傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的主要模式，隨著我國計算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，第三方支付工具的使用量和客戶人數(shù)巨增，打破了時間和空間的桎梏，流動性變?nèi)酢，F(xiàn)狀三：商業(yè)銀行跨業(yè)經(jīng)營使得本來以存貸款利差為主要營業(yè)來源的它們不得不提到自身的風(fēng)險管理工作。行業(yè)的外部現(xiàn)狀顯示，勞動力、土地和資金成本變高，電子行業(yè)不再風(fēng)光；化學(xué)原料、化學(xué)以及化工成品制造業(yè)，由于“二高一低”的提出使得行業(yè)越發(fā)黯淡；水泥、鋼筋過度的產(chǎn)能過剩，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的提出之下前景發(fā)展不容樂觀。本該是商業(yè)銀行主要發(fā)放貸款的主要對象，迫使商業(yè)銀行不得不提高放貸要求和自身風(fēng)險防范意識，落實(shí)嚴(yán)格審批，防止發(fā)生新的不良貸款。由于經(jīng)濟(jì)壓力的增大，固定資產(chǎn)投資方面在2018年的增速僅達(dá)到5.3%，物價的上漲，貨幣的貶值，基本工資的水平低，人們更加有意向追加投資、消費(fèi)，減少了手中的之間固定資產(chǎn)的投資，自2018年末起，我國商業(yè)銀行的存款準(zhǔn)備金率下調(diào)百分之一個點(diǎn)，簡單來說，就是客戶存入100塊錢，商業(yè)銀行由原來的存20元人民幣去央行的存款賬戶變成只需要存19元人民幣到央行的存款賬戶，那么這“一塊錢”增加了商業(yè)銀行可運(yùn)轉(zhuǎn)的流動性，產(chǎn)生更高的貨幣乘數(shù)，增加自身的流動性。2018年10月的這次降準(zhǔn)，央行釋放的流動性達(dá)到了12000億；中國人民銀行于2019年對大型和中小型的金融機(jī)構(gòu)的存款準(zhǔn)備金率分別調(diào)整至13.5%和11.5%。1.1.2本課題研究意義商業(yè)銀行作為企業(yè)法人，存在的目的在于“盈利”，它在銀行體系中處于主體地位，它的經(jīng)營遵循“效益型、安全性、流動性”的原則。往往商業(yè)銀行具有“高負(fù)債、高風(fēng)險”的特征，未來穩(wěn)健自身經(jīng)營，它的安全性必不可少，而安全性主要往往集中體現(xiàn)在流動性之中。如1997年爆發(fā)的亞洲金融危機(jī)事件、2008年全球金融性風(fēng)暴都是因?yàn)闊o法滿足存款人提取現(xiàn)金以及支付到期債務(wù)的能力喪失，導(dǎo)致多家銀行倒閉甚至破產(chǎn)。所以，保持商業(yè)銀行流動性對于一個國家的國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展以及銀行體系穩(wěn)定發(fā)展有著重要的經(jīng)濟(jì)地位。1.2文獻(xiàn)綜述在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，商業(yè)銀行作為銀行體系中的主要部分，世界各國越來越重視金融風(fēng)險的防范。世界各國有各自各有特色的管理方案與政策。1.2.1國內(nèi)文獻(xiàn)綜述自1997年改革開放發(fā)展以來,專家對金融方面對我國銀行業(yè)的問題、發(fā)展和建議研究方面的文獻(xiàn)不斷完善。這些文獻(xiàn)主要從商業(yè)銀行業(yè)不良貸款生成、防范和解決等方面,探討流動性問題的方方面面,如,韓俊（2000）對商業(yè)銀行體系問題進(jìn)行了分析,陳學(xué)彬（2001）等研究了金融危機(jī)的由來與預(yù)防手段,如商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的成因、引發(fā)金融危機(jī)的概率性,曾詩鴻（2004）研究了銀行不良貸款的成因和軌跡,等等。從他們的角度來看，都是對商業(yè)銀行關(guān)切自身利益的角度去思考問題，很少從存款人的角度去思考問題。單偉建（2003）從流動性角度,分析了儲蓄率升高的現(xiàn)狀,在一定的條件下我國發(fā)生流動性危機(jī)的概率有可能提高，高儲蓄率很有可能在我國步入老齡人行列的人口越來越多的影響下而下降。第二,隨著多種金融消費(fèi)工具時代的到來，新生代的年輕人消費(fèi)欲望較為強(qiáng)烈,手中可有儲蓄儲蓄更少,年輕人喜歡“先花未來錢”，所以在未來我國銀行的儲蓄率不穩(wěn)定升高、水平低并且影響到流動性穩(wěn)定。賀力平（2005）在國有商業(yè)銀行報告中對流動性風(fēng)險問題進(jìn)行了分析。從1999-2003年期間,活期存款額同比增長速度高于定期儲蓄。然而，中長期貸款的占比提高,短期貸款占比下降，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)錯配。董積生（2006）提出，匯率走向、不良貸款率水平、資本充足率和股市現(xiàn)狀影響著商業(yè)銀行的流動性?？傮w來看，國內(nèi)外許多專家很少從具有實(shí)力的商業(yè)銀行中探討。在經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”之下，商業(yè)銀行的流動性問題日益突出。1.2.2國外文獻(xiàn)綜述研究對于流動性問題的提出，主要是美國20世紀(jì)30年代發(fā)生的經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，影響許多人的正常生活和國家的GDP,主要是因?yàn)樽非蠖唐诘母哳~利息收入，導(dǎo)致金融危機(jī)。危機(jī)之后，存款保險制度產(chǎn)生。Friedman和Schwarts(1963)研究美國的銀行擠兌的發(fā)生原因,Tobin（1965）、Patinkin(1965)和Niehans(1965)分析了資產(chǎn)的流動性。20世紀(jì)80年代初,銀行經(jīng)營發(fā)展的不穩(wěn)定性問題突出。在貸款的角度上,Boyd和Rrescottt(1986),Diamond(1984）以及Gorton和Pennachi（1990）認(rèn)為信息不對稱是商業(yè)銀行為了不正當(dāng)利益導(dǎo)致的,當(dāng)銀行擁有其資產(chǎn)組合價值的私人信息時,商業(yè)銀行以自身利益角度,把風(fēng)險轉(zhuǎn)化到外部缺乏信息的投資者。在Holmastrom和Trole（1997、1998）的模型中,通過把企業(yè)從直接投資者存款者的流動性需求前保護(hù)起來,商業(yè)銀行有了向企業(yè)家提供可依賴融資的功能,從而企業(yè)的投資項(xiàng)目得以實(shí)現(xiàn)。1.3研究方法和內(nèi)容1.3.1研究方法通過商業(yè)銀行流動性的涵義、背景和研究意義分析,通過學(xué)習(xí)的知識與我國近幾年來的情況相結(jié)合、規(guī)范性的研究與實(shí)證性的研究相結(jié)合的法來開展此次的研究內(nèi)容。第二章開始,角色和作用上面進(jìn)行分析,然后理論與實(shí)際相結(jié)合來分析我國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀，第三章討論商業(yè)銀行流動性對中國銀行體系帶來的沖擊及影響分析,從商業(yè)銀行適度的流動性對中國銀行體系的有利影響和商業(yè)銀行不適度流動性對中國銀行體系的不利影響和沖擊商業(yè)銀行陣營的穩(wěn)定發(fā)展，得出目前商業(yè)銀行流動性問題帶來的影響是由于流動性問題是無法短時間內(nèi)解決的,所以從宏觀和微觀的方面簡要地提出的對策和建議。1.3.2研究內(nèi)容（一）本次論文的研究內(nèi)容大體可以分為五個部分：第一部分為緒論部分，主要敘述了背景以及對于我國宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和銀行體系的重要意義，然后突出討論流動性問題的重要性；第二部分通過對流動性的特點(diǎn)和風(fēng)險分析，分析未來商業(yè)銀行發(fā)展走向；第三部分主要對我國商業(yè)銀行的流動性是過剩還是不足這兩個角度及存在何種的問題進(jìn)行分析和討論，具體分析其存在問題的地方；第四部分為促進(jìn)我國商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展提出具體的改善策略和建議；第五部分為結(jié)論部分，對本文的研究成果和策略建議進(jìn)行歸納。第2章我國商業(yè)銀行的涵義、特點(diǎn)以及現(xiàn)狀分析對于人們對“商業(yè)銀行”一詞的知之又少，其在日常生活中是老百姓用于“存款、養(yǎng)老、資金借貸等”的主要金融機(jī)構(gòu)，但在我國金融體系中處于主要地位的這一主體，更是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展必不可少的金融中介機(jī)構(gòu)。2.1商業(yè)銀行的涵義和特點(diǎn)分析2.1.1商業(yè)銀行的涵義在銀行體系中，它的分類有全國中占主導(dǎo)地位銀行（央行），以營利為目的地銀行（商行），投資性質(zhì)的銀行（投行），政策性銀行，世界性質(zhì)的銀行這五個大類。從商業(yè)銀行涵義的角度來看看，商業(yè)銀行的主要經(jīng)營收入是吸收的存款和發(fā)放的貸款利差。從商業(yè)銀行的國家法人地位來看，它是一家以“營利”為目的的企業(yè)，與我們?nèi)粘＝?jīng)營貨物買賣交換的企業(yè)區(qū)分開來，也是該類企業(yè)資金融通的首選投資來源。2.1.2商業(yè)銀行的特點(diǎn)分析作為特殊得資金融通的“中間人”，同時，商業(yè)銀行作為企業(yè)，以經(jīng)營性獲利為目的，在經(jīng)營過程中講求三性原則：最大化獲利經(jīng)營、清償債務(wù)能力充足（安全性）和客戶提取現(xiàn)金和銀行支付的能力（流動性），它一般不受政府行政手段干預(yù)。商業(yè)銀行作為金融服務(wù)中介機(jī)構(gòu)來講，和中央銀行的只能區(qū)別開來，它是不擁有貨幣發(fā)行的權(quán)力，它的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)主要是存貸款業(yè)務(wù)。2.2商業(yè)銀行當(dāng)前面貌分析面貌一，商業(yè)銀行在全國的總體數(shù)量多，增長速度快，業(yè)務(wù)相似，同行業(yè)之間的競爭激烈。隨著改革開放以來，從有到無，從多到少，更是出現(xiàn)了外資銀行。目前我國銀行數(shù)目多，大、中、小商業(yè)銀行加起來達(dá)到一百多家，以及數(shù)量不斷增加的國外銀行和外資控制銀行。商業(yè)銀行的數(shù)量群體不僅龐大，而且經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及多個行業(yè)，但歸根到底，商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)來源還是存貸款利差，業(yè)務(wù)本質(zhì)一樣，同行業(yè)的競爭更是激烈。面貌二，商業(yè)銀行面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，互聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)技術(shù)的發(fā)展刺激著傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)金融，是信息科技和金融的結(jié)合體。發(fā)達(dá)程度遠(yuǎn)超歐美經(jīng)濟(jì)體，在“互聯(lián)網(wǎng)+”模式下：電商企業(yè)、P2P網(wǎng)絡(luò)平臺，眾籌投資平臺，第三方支付的大規(guī)模崛起進(jìn)入一片新天地。該模式下的特點(diǎn)省去了大部分的實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營成本。在互聯(lián)網(wǎng)金融模式下，資金的需求方和資金的提供方，快速節(jié)省成本和時間達(dá)成交易意向，減少運(yùn)營成本，消費(fèi)者達(dá)成交易意向，削弱了信息不對稱帶來的風(fēng)險，簡化操作流程，節(jié)省資源，加快實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，“互聯(lián)網(wǎng)+”的到來，使得商業(yè)銀行面臨流動性問題的挑戰(zhàn)。面貌三，對于商業(yè)銀行來說，拓展業(yè)務(wù)經(jīng)營的發(fā)展，風(fēng)險交叉?zhèn)鬟f變強(qiáng)，降低了自身風(fēng)險控制能力，使得傳統(tǒng)商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理方面提出更高的要求。2.2.1我國銀行保險監(jiān)督管理委員會加強(qiáng)對商業(yè)銀行流動性的監(jiān)管我國銀行保險監(jiān)督管理委員會自2014年3月實(shí)施《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》以來，該辦法在流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管中發(fā)揮重要作用。近年來，隨著利率市場化、金融服務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新不斷推進(jìn)，銀行間的經(jīng)營業(yè)務(wù)模式、復(fù)雜程度、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等方面的區(qū)別逐漸明顯，在這背景之下，流動性問題不可忽視。第一章主要明確了提出對流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管的總體要求。第二章“流動性風(fēng)險管理”內(nèi)容中，提出了流動性風(fēng)險管理體系的整體框架。第三章“流動性風(fēng)險監(jiān)管”設(shè)定各項(xiàng)流動性風(fēng)險指標(biāo)水平，提出了方面的流動性風(fēng)險監(jiān)測工具，規(guī)定監(jiān)管方法和措施。第四章“附則”明確了《流動性辦法》的實(shí)施時間、參照執(zhí)行的機(jī)構(gòu)范圍，以及流動性覆蓋率、流動性匹配率和優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率的實(shí)施安排等。2.2.2“新常態(tài)”下商業(yè)銀行流動性風(fēng)險特征分析從新常態(tài)的經(jīng)濟(jì)背景之下，我國M2增速數(shù)量龐大，我國商業(yè)銀行體系的流動性變得充裕。至2017年年末，流動性覆蓋比123.26%，整體流動性狀況充裕。由于不同類別的商業(yè)銀行動性狀況的不完全相同，將對不同類型商業(yè)銀行進(jìn)行研究，從流動性監(jiān)管指標(biāo)入手，分析不同類型銀行流動性風(fēng)險現(xiàn)狀的差異。我們對大型銀行、股份制銀行、城商行這三大類中分別選取2009年至2017年分析得出。1.存款和貸款占比(LTD)分析。LTD，簡稱：存貸比。一般情下，存貸占比和商業(yè)銀行的流動性變現(xiàn)成正相關(guān)關(guān)系。在我國，LTD被銀保監(jiān)會監(jiān)管規(guī)定不得超過75%。近年來大型銀行的LTD整體呈平穩(wěn)上升趨勢，LTD較高的主要原因是2009年以來，我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和投資需求的增加拉動企業(yè)家的投資欲望。資產(chǎn)收益率的提高，商業(yè)銀行內(nèi)部可供提取現(xiàn)金流失，引發(fā)部分流動性不足。股份制銀行的LTD主要表現(xiàn)為在合理的水平內(nèi)先降后升。城商行的LTD部分年份高于大型銀行之外，其他年份都處于最低水平，在75%以內(nèi)。2.從流動比率（LR）角度分析。我國銀監(jiān)會監(jiān)督管理規(guī)定LR的要求是不得少于25%。LR主要體現(xiàn)了商業(yè)銀行的短期償債能力。LR值越高，那么商業(yè)銀行的流動性越為充裕，流動性風(fēng)險便減少。三類銀行的中，大型銀行的LR最低，股份制銀行的LR呈現(xiàn)出來的趨勢與大型銀行較為相似，然而城商行的LR相比另外兩類銀行，波動性相對較大，說明了它的流動性水平不穩(wěn)定。自2014年習(xí)近平主席提出“新常態(tài)”以來，呈現(xiàn)出一些新的特征：第三產(chǎn)業(yè)背景下，金融服務(wù)工具的創(chuàng)新，流動性問題更加難以分析和不容易發(fā)現(xiàn)，主要體現(xiàn)在表外業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，居民的投資理財欲望變強(qiáng)，互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速發(fā)展沖擊著傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)，低收益的理財方式無法滿足居民的需求；另一方面就是表內(nèi)業(yè)務(wù)組成內(nèi)容的變化，從負(fù)債方面更加趨向于同業(yè)拆借，資產(chǎn)向金融市場逐漸流入。商業(yè)銀行它們之間的資本規(guī)模量不同、追求的發(fā)展方針、經(jīng)營規(guī)劃方案、流動性問題的表現(xiàn)形式也不同，使得它們的流動性問題各異。第3章商業(yè)銀行流動性對中國銀行體系的影響3.1流動性充足對中國銀行體系的有利影響3.1.1利于提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)銀行的流動性適度，對于我國經(jīng)濟(jì)增長有較大的影響，銀行作為資金融通的金融機(jī)構(gòu)，為我國的社會主義市場經(jīng)濟(jì)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供資金來源，從經(jīng)濟(jì)角度的方面分析，經(jīng)濟(jì)繁榮時，企業(yè)能夠獲取的利潤增加，企業(yè)家對于投資的欲望增強(qiáng)，但自身所擁有的資金或許不足，資金需求量大，企業(yè)家需要在商業(yè)銀行獲取的貸款數(shù)量增加，同時，經(jīng)濟(jì)繁榮之下，人們的消費(fèi)能力變強(qiáng)，消費(fèi)需求也隨之增加，對于流動性的增強(qiáng)，可以提高商業(yè)銀行同行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的方案，使得商業(yè)銀行自身可以從傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)“走出去”，開拓更多優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)支持自身的經(jīng)營與發(fā)展，擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域。3.1.2利于加速結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少同行業(yè)惡性競爭從銀行數(shù)量的增長狀況、規(guī)模的大小、占比份額來看銀行業(yè)的市場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來決定何種競爭方式。隨著1997年以來經(jīng)濟(jì)體制的改革，銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)向著大規(guī)模多樣化的趨勢發(fā)展。自我國加入WTO以來，銀行業(yè)面臨著與國外銀行和外資控股銀行的的更大調(diào)整，在此面前，商業(yè)銀行可能會為了自身的“盈利”，擾亂行業(yè)穩(wěn)定，高息吸引資金，惡性的競爭方式。我國充分認(rèn)識到要進(jìn)行商業(yè)銀行的結(jié)構(gòu)調(diào)整，要想同行業(yè)之間走出來，就要為績效改革和推動層次金融的建議提供科學(xué)依據(jù)。3.2流動性過?；虿蛔銓ξ覈y行體系的不利影響3.2.1沖擊商業(yè)銀行陣營的穩(wěn)定發(fā)展回頭看歷史上發(fā)生的金融災(zāi)難事件，如2008年因銀行次貸事件帶來流動性危機(jī)而引發(fā)的金融風(fēng)暴，在美國的新自由主義政策下，減少行政手段干預(yù)、不斷促進(jìn)高消費(fèi)來刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在美國金融繁榮假象之下，美國人更加傾向超前消費(fèi)，由于回收的房子商業(yè)銀行賣不出高價、房貸利息的走高，商業(yè)銀行流動性嚴(yán)重不足發(fā)生大規(guī)模的虧損，引發(fā)了次貸危機(jī)席卷全球，商業(yè)銀行陣營打破了以往虛假的繁榮和穩(wěn)定。流動性的穩(wěn)定一直是商業(yè)銀行生命的源泉，源泉被污染意味著正常銀行陣營受到干擾。一旦流動性不適度流動性風(fēng)險的爆發(fā)，銀行便有可能無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供資金的融通，銀行破產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)體的破壞、銀行陣容的混亂。3.2.2我國銀行體系受損對國民經(jīng)濟(jì)的負(fù)作用當(dāng)國內(nèi)大規(guī)模商業(yè)銀行發(fā)生流動性風(fēng)險事件時很大可能會出現(xiàn)系統(tǒng)性的銀行危機(jī)問題。一國的支付系統(tǒng)是由多個商業(yè)銀行一起以效率高速的電子系統(tǒng)維持，一但系統(tǒng)受流動性事件影響，影響信貸流量甚至破壞資產(chǎn)。一旦資產(chǎn)負(fù)債表出現(xiàn)損壞的商業(yè)銀行，一些較小的外部事件都足以導(dǎo)致信心的喪失和大面積的發(fā)生存款人提取現(xiàn)金事件，導(dǎo)致的國民經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定發(fā)展。3.2.3影響商業(yè)銀行的未來發(fā)展商業(yè)銀行作為一個國家中銀行體系的重要組成部分，它的職能主要體現(xiàn)在：一國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展、信用的增值創(chuàng)造、信用創(chuàng)造的媒介、支付的媒介方面。在金融市場并未完全發(fā)育完成的背景之下，多方面的薄弱。“存貸款利差”作為商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)收入來源，流動性不適度一旦發(fā)生變回影響我國商業(yè)銀行收入的穩(wěn)定性。甚至對我國銀行體系的穩(wěn)定造成一定的沖擊。就如實(shí)際發(fā)生的案例來講：汕頭市商業(yè)銀行股份有限公司，但因以高息招攬客戶增加存款量、挪用自身的資產(chǎn)和賬外貸款等經(jīng)營問題，出現(xiàn)無法滿足客戶現(xiàn)金提取的需求，發(fā)生了嚴(yán)重的流動性風(fēng)險，海南銀行停業(yè)整頓后，一方面應(yīng)該要解決以往的債務(wù)問題，據(jù)報道稱，由于資不抵債問題嚴(yán)峻，債務(wù)問題不得以解決，海南銀行最終“關(guān)門大吉”。所以嚴(yán)重的流動性不適度會導(dǎo)致一家商業(yè)銀行不能穩(wěn)定經(jīng)營與發(fā)展甚至倒閉。第4章商業(yè)銀行流動性對中國商業(yè)銀行不利影響的對策建議對于上述提到的流動性不適度會對銀行體系造成的不利影響的分析，現(xiàn)從宏觀經(jīng)濟(jì)角度、微觀角度來分別提出建議。4.1宏觀經(jīng)濟(jì)角度對策建議分析從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度來看，中央銀行要做好流動性的長中短期指示工作安排。內(nèi)部引發(fā)的原因和金融貨幣政策因素是影響銀行體系流動性穩(wěn)定的兩大因素。法定存款準(zhǔn)備金和超額存款準(zhǔn)備金是我國銀行體系中最為關(guān)心的問題。從商業(yè)銀行內(nèi)部引發(fā)的原因來看：銀行體系流動性最大的組成部分是中央銀行流通中的現(xiàn)金和政府性的存款，這一組成部分不受政府的金融經(jīng)濟(jì)政策干預(yù)（貨幣政策工具）的影響。4.1.1貨幣政策工具建議從金融經(jīng)濟(jì)政策干預(yù)手段來看，是直接政府出手干預(yù)的商業(yè)銀行M2的手段。通過公開市場業(yè)務(wù)操作來穩(wěn)定銀行體系流動性的問題，一般都是這樣完成，到了有必要的地步也可以通過調(diào)整存款準(zhǔn)備金率。同時，基礎(chǔ)貨幣的變動也會影響公開市場，公開市場的購買擴(kuò)大，基礎(chǔ)貨幣（即貨幣基數(shù)=通貨+準(zhǔn)備金總額）的增加，貨幣的供應(yīng)量也會跟著增加，同理，也會減少。一般來講國外的商業(yè)銀行是很少使用調(diào)整法定存款準(zhǔn)備金率這一政策的，因?yàn)榇婵顪?zhǔn)備金率的上調(diào)會導(dǎo)致商業(yè)銀行手中持有大量國債、政府性金融債券這類高流動資產(chǎn)要在短時間內(nèi)進(jìn)行規(guī)模和量的縮減，連鎖性反應(yīng)強(qiáng)烈。但我國的國情卻相反，近年來，流動性過剩使得我國商業(yè)銀行部分的高流動性資產(chǎn)要“凍結(jié)”，增強(qiáng)公開市場業(yè)務(wù)的規(guī)范化和信貸的增值的工作不可避免，所以要“從緊”進(jìn)行。4.1.2法律、法規(guī)的制定和完善通過法律法規(guī)的自定和完善對商業(yè)銀行進(jìn)行合理的流動性管理是防止流動性風(fēng)險爆發(fā)的前提。雖然《商業(yè)銀行法》規(guī)定存貸比不得超于75%，但是很難做到靈活變動。應(yīng)該做到靈活的調(diào)動；規(guī)范商業(yè)銀行的投資行為，不得超范圍經(jīng)營。4.2微觀角度對策建議分析4.2.1遵守內(nèi)部法規(guī)的執(zhí)行分析從微觀角度來看，商業(yè)銀行作為銀行體系的重要組成部分，也要從內(nèi)在方面進(jìn)行改革：做好內(nèi)部風(fēng)控管理工作，提高銀行內(nèi)部員工對于流動性重要性的認(rèn)識、加強(qiáng)對商業(yè)銀行自身的資產(chǎn)負(fù)債表的實(shí)時監(jiān)測分析工作，防范風(fēng)險于未然、通過資產(chǎn)合理安排提高資產(chǎn)的充足率、提高商業(yè)銀行的技術(shù)管理工作的投入。我國央行作為商業(yè)銀行的最后貸款人，服務(wù)于全國的金融機(jī)構(gòu)，監(jiān)督和管理著我國商業(yè)銀行的日常工作，和商業(yè)銀行進(jìn)行票據(jù)交換和清算業(yè)務(wù)；另一方面商業(yè)銀行按照法定存款準(zhǔn)備金率，如實(shí)上交到中央銀行的指定賬戶。作為商業(yè)銀行，應(yīng)該遵循央行的指示和政策，不為了追求暫時的短暫利潤而保保留一部分存款準(zhǔn)備金。一旦遇到了客戶集中提擠的狀況或者其他風(fēng)險，商業(yè)銀行也可以應(yīng)對自如。27年來，我國先后實(shí)行了四個階段的貨幣政策，當(dāng)前是“從緊”的貨幣政策。當(dāng)前貨幣市場呈現(xiàn)出交易工具種類不足、規(guī)模不完善、交易行為不規(guī)范等的問題。當(dāng)前沖刺著不規(guī)范的交易行為，影響了我國商業(yè)銀行的流動性發(fā)展，所以加快我國貨幣市場發(fā)展，增加交易工具，增加發(fā)展規(guī)模，規(guī)范以及完善我國貨幣市場的發(fā)展必不可少。所以，要把控好信貸管理工作、降低商業(yè)銀行信用創(chuàng)造能力、嚴(yán)格執(zhí)行我國的法定存款準(zhǔn)備金的法律法規(guī)。用好利率調(diào)整工具，增強(qiáng)人民幣的彈性，通過調(diào)高人民幣兌美元的匯率，更加好地發(fā)揮匯率在國際收支、引導(dǎo)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升經(jīng)濟(jì)平衡增長能力的作用。4.2.2風(fēng)險控制技術(shù)的自我提升流動性部門的專業(yè)化設(shè)計：董事會設(shè)立專業(yè)的風(fēng)控機(jī)構(gòu)，按層次劃分董事會、管理層和其他部門。作為最高決策機(jī)構(gòu)，董事會負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險方針的策略制定、管理層執(zhí)行董事會的策略方針來執(zhí)行流動性管理工作，董事會進(jìn)行工作考核審查。由于我國商業(yè)銀行缺乏專業(yè)水平高的流動性風(fēng)險控制部門，商業(yè)銀行應(yīng)該從內(nèi)部設(shè)資產(chǎn)負(fù)債比例管理會，提高流動性的專業(yè)化管理和獨(dú)立管理?？偠灾?，該管理會負(fù)債長期、中期、短期的流動性目標(biāo)、對銀行管轄的及其分支行進(jìn)行考核、監(jiān)督，及時找出問題所在，設(shè)立流動性經(jīng)理這一職位，做到專人專崗、分工明確、落實(shí)職位。技術(shù)層面的專業(yè)化提高：學(xué)習(xí)國外的現(xiàn)代風(fēng)險管理技術(shù)，提高商業(yè)銀行風(fēng)險識別、計量和控制的能力，通過流動性敏感程度分析、系統(tǒng)仿真技術(shù)分析等實(shí)行科學(xué)的技術(shù)管理。流動性計量模型的建立是復(fù)雜的工作，不單單是中長短期方面、資金的來源和預(yù)測的測試，更是周期性、季節(jié)性因素的分析，所做的前提就是要有信息系統(tǒng)作為支撐。當(dāng)前我國商業(yè)銀行的信息系統(tǒng)不完善，必須建立一個統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫和完善管理系統(tǒng)，加深了解我國商業(yè)銀行的經(jīng)營現(xiàn)狀，研究出一套屬于自己的模型和參數(shù)。4.2.3建立有效的風(fēng)控預(yù)警機(jī)制對于流動性風(fēng)險難于發(fā)現(xiàn)和發(fā)生的突然性，我國應(yīng)該要有一套完善的風(fēng)控預(yù)警機(jī)制。在日常的經(jīng)營管理中，我國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險防范的重視不足，日常監(jiān)管不完善，應(yīng)該制定一套完善的資產(chǎn)負(fù)債流動性控制方針：政策與時俱進(jìn)、頭寸管理、流動性組合資產(chǎn)等管理工作，控制流動性在適度的范圍。建立流動性風(fēng)險提示信息系統(tǒng)，借鑒國外的計量方法，一旦超過預(yù)警線，便要進(jìn)行科學(xué)化、程序化的管理。重點(diǎn)去監(jiān)測流動比、存貸比、不良貸款率、資本充足率等指標(biāo)，觀測它們的中長期的水平，即使做出判斷和止損。4.2.4大力進(jìn)行金融創(chuàng)新金融創(chuàng)新，可以使得商業(yè)銀行獲得大量的資金，提高資產(chǎn)的收益性和流動性。同時金融創(chuàng)新也是金融風(fēng)險防范的又一重要工具，可以通過資產(chǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、負(fù)債業(yè)務(wù)創(chuàng)新和中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新給商業(yè)銀行帶來打來的資金來源和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增加資產(chǎn)的流動性。第5章總結(jié)隨著我國改革開挖以來，我國經(jīng)濟(jì)快速增長，各行各業(yè)得到很好的發(fā)展，金融業(yè)的發(fā)展也隨之帶來更多的機(jī)遇，但機(jī)遇的同時，也暗藏危險，在這個經(jīng)濟(jì)全球化的大背景之下，國與國之間的經(jīng)濟(jì)競爭越發(fā)激烈，商業(yè)銀行對于一個國家來說的地位舉足輕重，機(jī)遇的同時伴隨著危險，所以我們要對流動性這一話題進(jìn)行研究分析，對于發(fā)生流動性風(fēng)險是要做到事前防范工作的，不可疏忽大意，要有自身的管理措施以及遵循國家的政策方針進(jìn)行，注重流動性風(fēng)險的防范是商業(yè)銀行日常管理中必不可少的工作。由于商業(yè)銀行在一國的銀行體系中發(fā)揮著重要作用，加上經(jīng)濟(jì)形勢一片大好，即使銀行有發(fā)生流動性風(fēng)險也可以通過其他渠道解決，影響可能不大甚至沒有表現(xiàn)出來，不過，一旦流動性風(fēng)險爆發(fā)，威脅的不僅僅就是一家銀行自身的穩(wěn)健長久經(jīng)營，甚至威脅的是一國的銀行系統(tǒng)，更加嚴(yán)重的影響一國甚至全球的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，2008年全球金融危機(jī)就是一個很好的例子。所以本文通過商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險分析后作出一些建議和意見。希望商業(yè)銀行自身為主、監(jiān)管為輔的各個方面來處理好。因?yàn)榱鲃有圆贿m度的問題不是一朝一夕就可以形成的，是日積月累下來的，它的形成也不單單是商業(yè)銀行內(nèi)部導(dǎo)致的，也有外部原因。我國目前的狀態(tài)是流動性過剩；從外部來看，主要是開放型經(jīng)濟(jì)外匯存款占比較多導(dǎo)致的。所以銀行業(yè)的發(fā)展還是面臨著機(jī)遇和挑戰(zhàn)，當(dāng)前銀行業(yè)面臨著流動性過剩的局面，影響著一國的銀行體系和國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我們不可疏忽大意，多方位防范于未然。參考文獻(xiàn)[1]張珺.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險研究[D].安徽大學(xué),2014.[2]袁光靜.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理研究[D].武漢大學(xué),2013.[3]岳意定,徒蓓君.從緊貨幣政策下商業(yè)銀行流動性管理研究[J].時代金融,2008(11):61-63.[4]劉宜.我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)體系構(gòu)建及實(shí)證研究[D].青島大學(xué),2007.[5]劉廣偉.我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險問題研究[D].西南財經(jīng)大學(xué),2007.[6]樓蓉.中國商業(yè)銀行流動性分析[D].華東師范大學(xué),2007.[7]農(nóng)業(yè)銀行浙江省分行統(tǒng)計研究課題組,陳彩琴,李聰穎.新常態(tài)下我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險特征分析及建議[J].統(tǒng)計科學(xué)與實(shí)踐,2019(05):28-31.[8]程鵬.我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險現(xiàn)狀及對策分析[J].商業(yè)經(jīng)濟(jì),2017(06):159-160.[9]巴曙松,袁平,任杰,韓麗,李輝雨.商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致謝四年的學(xué)習(xí)生活即將結(jié)束，四年的每一個日日夜夜，老師的教誨與指導(dǎo)，師兄師姐和同學(xué)的幫助歷歷在目，父母的支持與鼓勵總使我的步伐不斷向前邁進(jìn)。我是幸運(yùn)的，能結(jié)識這么多的兩市益友，順利、愉快地完成學(xué)業(yè)。希望在往后的工作和生活中謹(jǐn)遵師誨。

論文的綜合研究法介紹1.什么是綜合研究法所謂綜合研究法就是綜合運(yùn)用相關(guān)學(xué)科知識進(jìn)行研究的方法。姜亮夫說："最近，我寫《楚辭通故自序》說到了一-些治學(xué)方法，我綜合了一切社會科學(xué)來寫'屈原賦，頗有游刃自如之樂。綜合研究，不正是現(xiàn)代科學(xué)成就的主要方法嗎？社會科學(xué)也得綜合研究。"其實(shí)我們寫學(xué)術(shù)論文，哪怕是分析一首詩，往往都需要采用綜合研究的方法。譬如唐人張繼的《楓橋夜泊》，此詩的詩題與詩句均有異