2024年全國初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考試黑金考題(附答案)

姓名:_________________編號:_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 姓名:_________________編號:_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 密封線 全國初級銀行從業(yè)資格考試重點試題精編注意事項:1.全卷采用機器閱卷，請考生注意書寫規(guī)范；考試時間為120分鐘。2.在作答前，考生請將自己的學校、姓名、班級、準考證號涂寫在試卷和答題卡規(guī)定位置。

3.部分必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題部分必須使用黑色簽字筆書寫，字體工整，筆跡清楚。

4.請按照題號在答題卡上與題目對應(yīng)的答題區(qū)域內(nèi)規(guī)范作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效:在草稿紙、試卷上答題無效。一、選擇題

1、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年

2、商業(yè)銀行當期信用評級為BBB的某類企業(yè)違約概率(PD)為2％，貸款違約損失率(LGD)為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露(EAD)為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。A.0，5億元B.0.1億元C.1億元D.0.2億元

3、銀行機構(gòu)的市場準入不包括（）。A.機構(gòu)準入B.業(yè)務(wù)準入C.風險機構(gòu)準入D.高級管理人員準入

4、（2018年真題）目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.聲譽風險

5、下列關(guān)于風險分類的說法，不正確的是（）。A.按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險B.按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險C.按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險D.按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

6、計劃檢查可以（）。A.進人單位工程的生產(chǎn)資源是按進度計劃供給的B.發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產(chǎn)資源分配進行調(diào)整，目的是消除進度偏差C.檢查計劃執(zhí)行效果的主要手段，可以發(fā)現(xiàn)進度有無偏差及偏差程度的大小D.可以進一步協(xié)調(diào)各專業(yè)間的銜接關(guān)系，掌握工作面的狀況和安全技術(shù)措施的落實程度，為下一輪計劃的編制做好準備

7、()處在聲譽風險管理的第一線。A.董事會B.內(nèi)部審計人員C.聲譽風險管理部門D.監(jiān)事會

8、探測器距端墻的距離為安裝間距的（）。A.1/2B.2/3C.3/4D.3/5

9、健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當包括的內(nèi)容是（）。A.強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念B.完善激勵約束機制C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D.以上都是

10、假定某企業(yè)2014年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，所得稅稅率為25％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則該企業(yè)的資產(chǎn)回報率為()。A.33％B.36％C.37％D.41％

11、（2021年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.負責確定本行可以承受的市場風險水平B.負責制定市場風險管理的政策和程序C.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性D.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、檢測和控制市場風險

12、銀行監(jiān)管的依法原則是指()。A.平等對待所有參與者B.監(jiān)管活動除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當具有透明度C.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔

13、()承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各類市場風險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.經(jīng)理

14、下列主要對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測的商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測方法是（）。A.資產(chǎn)組合模型B.傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法C.線性回歸模型D.資產(chǎn)負債模型

15、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動B.風險計量C.監(jiān)控D.信息與溝通

16、專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面因素：與借款人有關(guān)的因素、與市場有關(guān)的因素，以下不屬于與市場有關(guān)的因素的是（）。A.收益波動性B.利率水平C.經(jīng)濟周期D.宏觀經(jīng)濟政策

17、在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，不得低于（）。A.30%B.25%C.50%D.75%

18、（）是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目標和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來發(fā)展的潛在風險。A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.政治風險D.系統(tǒng)性風險

19、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定匯率購買或出售一定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利。A.外匯掉期B.外匯期權(quán)C.外匯期貨D.外匯遠期

20、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關(guān)系,下列表述錯誤的是()。A.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失,進而導致流動性困難B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.操作風險不會對流動性造成顯著影響D.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力,造成流動性波動

21、某金融產(chǎn)品的收益率為20％的概率是0．8，收益率為10％的概率是0．1，本金完全不能收回的概率是0．1，則該金融產(chǎn)品的預期收益率為()。A.17％B.7％C.10％D.15％

22、開展土地登記代理過程中獲得的收益應(yīng)當由（）獲得。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機構(gòu)D.國家

23、下列關(guān)于壓力測試，說法錯誤的是（）。A.壓力測試需要定性與定量結(jié)合B.商業(yè)銀行需要定期對市場風險進行壓力測試C.壓力測試以定量為主D.壓力測試以定性為主

24、對銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道

25、（2018年真題）（）是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組織之一。A.埃格蒙特集團B.反洗錢金融行動特別工作組C.沃爾夫斯堡集團D.亞太反洗錢集團

26、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.市場價值B.公允價值C.名義D.市值重估

27、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場風險的策略性選擇。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避

28、（）是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A.健全的內(nèi)部控制體系B.完善的激勵約束機制C.完善的公司治理D.以上都正確

29、《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。A.4％B.8％C.10％D.12％

30、商業(yè)銀行應(yīng)當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度，以下不正確的是（）。A.不能超越本行業(yè)務(wù)的現(xiàn)實需求B.要慎重對待系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)的全過程C.要追求快速見效，爭取用最短的時間完成系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)的全過程D.不能貪大求全

31、下列不屬于中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容的是()。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合規(guī)合法性B.風險狀況和資本充足性C.管理水平和內(nèi)部控制D.營運能力

32、在數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方面，下列（）不屬于風險數(shù)據(jù)的要求。A.真實性B.準確性C.可理解性D.及時性

33、（）是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。A.高級管理層的支持與承諾B.董事會的支持與承諾C.監(jiān)事會的支持與承諾D.風險管理委員會的支持與承諾

34、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.貸前調(diào)查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放

35、商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)是（）。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高層管理者

36、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是()。A.技術(shù)外包B.處理程序外包C.業(yè)務(wù)營銷外包D.資金交易業(yè)務(wù)外包

37、風險定價屬于風險控制中的（）。A.風險監(jiān)測B.事前控制C.風險計量D.事中控制

38、()管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效。A.風險對沖B.風險轉(zhuǎn)移C.風險分散D.風險規(guī)避

39、投資組合理論產(chǎn)生于（）。A.全面風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

40、（2018年真題）（）是目前聲譽風險管理的最佳實踐操作。A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

41、下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解，不正確的是()。A.高級管理層制定適當?shù)膬?nèi)部控制政策B.董事會負責建立并實施一個充分有效的內(nèi)部控制體系C.內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分D.監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系

42、外電線路電壓為1KV以下，腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全操作距離為（）m。A.6B.5C.4D.4.5

43、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細B.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當向客戶充分提示有關(guān)風險、獲取必要的履約保證C.建立資金業(yè)務(wù)的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的淮確性

44、以客戶累計百分比為橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。A.違約客戶累計百分比B.違約客戶數(shù)量C.正?？蛻衾塾嫲俜直菵.正常客戶數(shù)量

45、（）是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法，通過產(chǎn)生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的隨機數(shù)據(jù)來模擬未來風險因素的變動情況。A.方差一協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標準法

46、下列久期計算方法中，（）能更好地體現(xiàn)隱含期權(quán)價值的變動。A.有效久期B.久期缺口C.修正久期D.麥考利久期

47、風機壓出端的測定面要選在（）。A.通風機出口而氣流比較穩(wěn)定的直管段上B.盡可能靠近入口處C.盡可能靠近通風機出口D.干管的彎管上

48、將許多類似的、但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉(zhuǎn)移C.風險規(guī)避D.風險分散

49、（2018年真題）下列不屬于不良資產(chǎn)處置方法的是（）。A.清收處理B.債務(wù)重組C.貸款轉(zhuǎn)讓D.以資抵債

50、根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法錯誤的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高二、多選題

51、市場風險是指（）的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。A.市場供需B.市場商品C.市場交易D.市場價格?

52、土地權(quán)屬性質(zhì)的審核主要是對土地權(quán)利的必要性、可行性、范圍、內(nèi)容、義務(wù)和（）進行審核。A.限制B.約束機制C.要式機制D.自然歸屬

53、當來源金額（）使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。A.小于B.等于C.大于D.無所謂

54、商業(yè)銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準利率基礎(chǔ)上調(diào)高利率。這是商業(yè)銀行采取的()的風險管理策略。A.風險規(guī)避B.風險補償C.風險對沖D.風險分散

55、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取（）的方法，及時捕捉市場價格／價值的變化。A.每月參照市場定價B.每日參照市場定價C.每日財務(wù)報表定價D.每月財務(wù)報表定價

56、（2018年真題）目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A.會計資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本

57、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理的說法中，錯誤的是()。A.商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括董事會、高級管理層及監(jiān)事會B.董事會負責審議批準外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃C.高級管理層負責制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃D.高級管理層負責制定外包風險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度

58、不屬于情景分析應(yīng)遵循的原則是（）。A.重要性B.全面性C.前瞻性D.動態(tài)性

59、商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象()，從而分散和降低風險。A.明確化B.多樣化C.合理化D.復雜化

60、建設(shè)市場風險管理體系的關(guān)鍵是（）。A.市場風險管理部門相對于財務(wù)部門的獨立性B.市場風險管理部門相對于財務(wù)部門的關(guān)聯(lián)性C.市場風險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨立性D.市場風險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的關(guān)聯(lián)性

61、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”于()業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.信貸審批B.貸款發(fā)放C.貸前調(diào)查D.信貸審查

62、經(jīng)濟上行時期，杠桿率指標（）；經(jīng)濟下行時期，杠桿率指標（）。A.上升；下降B.下降；上升C.上升；上升D.下降；下降

63、從商業(yè)銀行風險管理部門設(shè)置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風險管理職責，設(shè)置風險管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是（）。A.前臺業(yè)務(wù)部門B.風險管理職能部門C.人力資源管理部門D.內(nèi)部審計

64、在單一法人客戶的非財務(wù)因素分析中，下列不屬于行業(yè)風險分析的內(nèi)容的是（）。A.所有者關(guān)系、內(nèi)部控制機制是否完備及運行正常B.行業(yè)競爭力及替代性分析C.行業(yè)的成本及盈利性分析D.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析

65、下列對債券凸性描述正確的是（）A.凸性是債券價格對債券收益率的二階導數(shù)B.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小C.在債券收益率下降時，凸性引起的修正為負D.修正持久期一致情況下，債券的凸性越小越好

66、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后，應(yīng)策劃價值設(shè)備安裝施工接到計劃：第一階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉(zhuǎn)入收尾，全面進行試運轉(zhuǎn)階段D.安裝工程結(jié)束階段

67、為保全一項請求權(quán)而進行的土地登記是（）。A.更正登記B.異議登記C.預告登記D.查封登記

68、（2018年真題）當商業(yè)銀行久期缺口為正值時，若市場利率水平下降，則商業(yè)銀行資產(chǎn)、負債相抵后的市場價值將（）。A.減少B.不變C.不確定D.增加

69、（2018年真題）用于表示在一定的持有期和給定的置信水平下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預期損失C.預期損失D.風險價值

70、（2020年真題）商業(yè)銀行在對下列操作風險損失事件進行評估時，尤其需要利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)的是（）。A.高頻率、高損失事件B.低頻率、高損失事件C.低頻率、低損失事件D.高頻率、低損失事件

71、下列關(guān)于有效的聲譽風險管理體系，理解不正確的是()。A.全面了解客戶的聲譽信譽問題B.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化D.建立公平的獎懲機制

72、商業(yè)銀行客戶信用評級的發(fā)展過程是()。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型

73、直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力的是()。A.不斷開發(fā)出針對不同風險種類的風險量化方法B.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風險C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)D.采取科學的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風險

74、通風與空調(diào)工程的調(diào)試和調(diào)整主要手段是（）。A.對各類自動或手動的調(diào)節(jié)閥達到某一個適當?shù)拈_度，就可滿足要求B.對各類自動和手動的調(diào)節(jié)閥達到50%的開度，就可滿足要求C.對各類自動或手動的調(diào)節(jié)閥達到80%的開度，就可滿足要求D.對各類自動或手動的調(diào)節(jié)閥達到60%開度，就可滿足要求

75、與土地登記的一般程序相比，下列各項不屬于初始土地登記程序特殊性的是（）。A.增加了準備工作B.增加了公告C.增加了通告D.增加了登記申請

76、某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為（）。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%

77、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括()。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數(shù)量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和排序

78、某企業(yè)A原屬國有企業(yè)，經(jīng)國家劃撥取得一宗土地的使用權(quán)，企業(yè)改制后，原劃撥土地以作價入股方式重新進入企業(yè)，該企業(yè)以土地使用權(quán)作為抵押向銀行貸款，后企業(yè)破產(chǎn)，銀行得到土地使用權(quán)后意圖改變使用用途，（）。A.應(yīng)重新繳納土地出讓金B(yǎng).應(yīng)補繳不同用途的土地出讓金差價C.只需向土地管理部門申請后直接使用即可D.不能改變土地的用途

79、（2018年真題）（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸

80、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應(yīng)的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。A.具體崗位的風險管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴格審核或修訂B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險C.進入／退出市場、提供新產(chǎn)品／服務(wù)、接受／放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風險D.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

81、下列關(guān)于外匯遠期合約的表述，不正確的是()。A.外匯遠期合約根據(jù)外匯未來的利率定價B.外匯遠期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化C.外匯遠期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算D.本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利

82、商業(yè)銀行應(yīng)當定期對因資產(chǎn)、負債及表外項目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進行預測和分析，力圖準確判斷未來特定時段的資金凈需求的是()A.流動性風險預警B.壓力測試C.情景分析D.流動性風險管理

83、聲譽風險與其他金融風險不同，進行獨立的處理。它難以直接測算，并且很難與其他風險分離，因此，聲譽風險對金融機構(gòu)的生存發(fā)展帶來致命影響。（）A.會B.不會C.有可能會，有可能不會D.以上都不對

84、對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予__________的風險權(quán)重。個人住房抵押貸款風險權(quán)重為__________。（）A．100%：50%B．100%；25%C．50%：25%D．50%；100%A.見圖AB.見圖BC.見圖CD.見圖D

85、銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯配時，銀行的（）就會增加。A.外匯交易風險B.外匯結(jié)構(gòu)性風險C.折算風險D.利率風險

86、()將銀行視為一個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構(gòu)成進行分析。A.內(nèi)部模型法B.權(quán)重法法C.基本指標法D.內(nèi)部評級法

87、（2020年真題）商業(yè)銀行采用信用風險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5

88、（2018年真題）關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關(guān)系，下列表述中錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B(tài).聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難C.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險D.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

89、夜班工作時間是指從本日的22時到次日的7日從事工作或勞動時間。

90、下列關(guān)于土地登記代理合同的說法，錯誤的是（）。A.土地登記代理合同有利于維護土地登記代理市場的秩序B.代理事項是土地登記代理合同的客體C.土地登記代理人以代理人的名義與委托人簽訂合同D.土地登記代理合同能有效保障合同當事人的合法權(quán)益

91、一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計3個月后收到1000萬美元的貨款，假如當前匯率為l美元=93日元，，商業(yè)銀行的研究部門預計3個月后日元可能會升值到1美元=90日元，因此，建議該日本出口商()，以對沖匯率。A.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸B.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸C.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸D.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

92、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少()一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.每日B.每月C.每季D.每年

93、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中不包括（）A.高級計量法B.標準法C.內(nèi)部控制法D.基本指標法

94、銀行體系不可消除的內(nèi)生因素是()。A.收益B.競爭C.風險D.壟斷

95、（2018年真題）杠桿率指標具有逆周期性的特點，在經(jīng)濟上行期，資產(chǎn)價格上升，銀行會（）資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標會相應(yīng)（）。A.縮小，下降B.縮小，上升C.擴大，下降D.擴大，上升

96、某商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元。核心存款平均額為400億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（）億元。A.400B.300C.200D.﹣100

97、（2019年真題）計算杠桿率時，一級資本與一級資本扣減項的統(tǒng)計口徑與（）有關(guān)計算資本充足率所采用的一級資本及其扣減項保持一致。A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)B.中國銀行業(yè)協(xié)會C.中國銀行D.中央銀行

98、（2018年真題）風險因素與風險管理復雜程度的關(guān)系是（）。A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大C.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素D.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關(guān)程度并不大

99、對于超限額的處置，應(yīng)由（）負責組織落實。A.合規(guī)管理部門B.風險管理部門C.內(nèi)部控制部門D.監(jiān)管部門

100、根據(jù)《土地登記辦法》，當土地證書和土地登記簿內(nèi)容不一致時的處理原則是（）。A.按照有關(guān)規(guī)定提交上級國土資源部門裁決B.以土地證書記載內(nèi)容為準C.根據(jù)具體情況決定D.以土地登記卡記簿內(nèi)容為準三、判斷題

101、甲有一所歸自己所有的房屋，甲的下列行為中，體現(xiàn)其物權(quán)性質(zhì)的有（）A.乙欲侵占該房子，甲制止乙的侵占行為B.甲自己居住該房子的行為C.甲拆除自己房子的行為D.甲出賣該房子請求他人支付價款的行為E.甲對房子的裝修行為

102、在收回劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)之時，出現(xiàn)以下（）情形時，需要對土地使用權(quán)人給予適當補償。A.土地出讓等有償使用合同約定的使用期限屆滿，土地使用者未申請續(xù)期或者申請續(xù)期未獲批準的B.因單位撤銷、遷移等原因，停止使用原劃撥的國有土地的C.公路、鐵路、機場、礦場等經(jīng)核準報廢的D.為公共利益需要使用土地的

103、事故間接原因包含（）。A.機械、物質(zhì)或環(huán)境的不安全狀態(tài)B.人的不安全行為C.技術(shù)和設(shè)計上的缺陷D.教育培訓不夠或未經(jīng)培訓，缺乏或不懂安全技術(shù)知識E.技術(shù)缺陷

104、各種交底的形式的最終目的是（）。A.交底清楚B.措施可靠C.有操作性D.能排除安全隱患E.解決問題

105、甲和乙家具廠訂立合同，委托乙家具廠為其加工10套家具，約定材料由甲采購，乙提供樣品，取貨后滿一個月付款。甲按時前來取貨，乙家具廠要求甲當時就付款，否則將對家具行使留置權(quán)。下列說法正確的是（）。A.只要甲未付款，乙家具廠就有權(quán)留置家具B.如果甲不當時付款，乙家具廠有權(quán)對家具行使留置權(quán)C.乙家具廠無權(quán)對家具行使留置權(quán)D.家具廠留置家具必須以家具符合要求而甲不按期支付酬金為條件E.該法律關(guān)系不適用于留置權(quán)

106、地役權(quán)合同一般包括的條款有（）。A.當事人的姓名或者名稱和住所B.供役地和需役地的位置C.利用目的和方法D.與相鄰權(quán)的關(guān)系與協(xié)調(diào)E.利用期限

107、施工成本分類的方法，按成本發(fā)生的時間劃分為（）。A.抽象成本和實體成本B.直接成本和間接成本C.預算成本、計劃成本和實際成本D.固定成本和變動成本

108、內(nèi)部環(huán)境處于內(nèi)部控制五大要素之首。（）

109、對信用風險、市場風險、操作風險的評估要求主要是定性評估要求，是對第二支柱監(jiān)管要求的補充。（）

110、甲和乙于2007年11月11日辦理了協(xié)議離婚登記手續(xù)。2008年4月29日，甲發(fā)現(xiàn)乙在離婚時有隱瞞夫妻共同財產(chǎn)的行為。甲欲要求人民法院分割乙所隱藏的夫妻共有財產(chǎn)。該請求權(quán)訴訟時效的終止日為（）。A.2008年11月11日B.2009年11月11日C.2009年4月29日D.2010年4月29日

111、國有土地使用權(quán)作價出資或入股時，應(yīng)當（）。A.由土地管理部門直接作為國有股份代表行使所有權(quán)B.由土地管理部門委托的國有股權(quán)持股單位統(tǒng)一持股C.由土地管理部門將土地使用權(quán)出讓后，將出讓金入股D.由土地主管部門將土地使用權(quán)直接劃撥給入股企業(yè)

112、“空間地上權(quán)”的最為完善的成文法規(guī)定存在于（）。A.《法國民法典》B.《德國民法典》C.《日本民法典》D.《荷蘭民法典》

113、限額指標全部采用的是比率指標。（）

114、甲地塊的承包經(jīng)營權(quán)人對乙地塊享有通行地役權(quán)，當乙地塊分割為A、B兩塊土地時，甲地塊的承包經(jīng)營權(quán)人仍有權(quán)對A、B兩塊土地行使通行地役權(quán)。該案例體現(xiàn)了地役權(quán)的（）。A.可分性B.不可分性C.稀有性D.從屬性

115、監(jiān)督檢查質(zhì)量驗收的程序是否滿足標準的要求，重點檢查（）的執(zhí)行情況。A.標準體系全部標準B.標準體系中工程質(zhì)量標準C.工程建設(shè)強制性標準D.工程建設(shè)強制性標準和推薦性標準

116、符合下列（）條件之一時，可按相關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范的規(guī)定適當調(diào)整抽樣復驗、試驗數(shù)量，調(diào)整后的抽樣復驗、試驗方案應(yīng)由施工單位編制，并報監(jiān)理單位審核確認。A.同一項目中由相同施工單位施工的多個單位工程，使用同一生產(chǎn)廠家的同品種、同規(guī)格、同批次的材料、構(gòu)配件、設(shè)備B.同一施工單位在現(xiàn)場加工的成品、半成品、構(gòu)配件用于同一項目中的多個單位工程C.在同一項目中，針對同一抽樣對象已有檢驗成果可以重復利用D.同一項目中，同一監(jiān)理單位的監(jiān)理的工程檢驗成果可以重復利用

117、資本充足率真實反映了金融機構(gòu)的資本充足情況和杠桿程度。（）

118、窗臺抹灰一般常在窗臺中間部位出現(xiàn)一條或多條裂縫，其主要原因是（）。A.窗口處長期受到陽光照射，抹灰層由于受熱不均造成開裂現(xiàn)象B.窗口處墻身與窗間墻自重大小不同，因基礎(chǔ)剛度不足引起的沉降差使窗臺抹灰裂縫C.冬期施工時，窗口處冷熱交替頻繁，抹灰層在反復的凍融循環(huán)過程中產(chǎn)生開裂D.窗口處抹灰施工結(jié)束后，第2d未進行澆水養(yǎng)護，且養(yǎng)護時間不足7d

119、點型火災探測器安裝的基本規(guī)定是，探測器的確認燈，要便于觀察，通常朝向（）。A.觀察人員的入口方向B.樓層的地面C.兩側(cè)的墻體D.窗口

120、施工現(xiàn)場平面布置的安全措施（）。A.在密閉容器內(nèi)作業(yè)B.帶電調(diào)試作業(yè)C.生活區(qū)的選址應(yīng)符合安全性要求D.正確使用安全防護用具和用品

參考答案與解析

1、答案：C本題解析：久期=[100×（1+2+3+4）+1100×5]÷（4×100+1100）≈1.3（年）。

2、答案：B本題解析：預期損失=某類企業(yè)違約概率(PD)×貸款違約損失率(LGD)×違約風險暴露(EAD)=2％×50％×10=0．1(億元)。

3、答案：C本題解析：市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構(gòu)的市場準入包括機構(gòu)準入、業(yè)務(wù)準入、高級管理人員準入三個方面。

4、答案：A本題解析：信用風險雖然是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類，但其在很大程度上由個案因素決定。與市場風險相比，信用風險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。

5、答案：A本題解析：本題是對風險分類的考查。按風險發(fā)生的范圍可以將風險分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。

6、答案：D本題解析：計劃檢查可以可以進一步協(xié)調(diào)各專業(yè)間的銜接關(guān)系，掌握工作面的狀況和安全技術(shù)措施的落實程度，為下一輪計劃的編制做好準備。

7、答案：C本題解析：聲譽風險管理部門處在聲譽風險管理的第一線。

8、答案：A本題解析：點型火災探測器安裝的基本規(guī)定是：探測器距端墻的距離為安裝間距的1/2。

9、答案：D本題解析：。本題考核的是健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。健全完善我國商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系至少包括以下十個方面的內(nèi)容：①強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先的理念；②完善激勵約束機制；③提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力；④加強對關(guān)鍵崗位和人員的監(jiān)督約束；⑤提高內(nèi)部審計的獨立性和有效性；⑥強化責任追究；⑦不斷完善內(nèi)部控制制度和措施；⑧健全信息管理系統(tǒng)；⑨強化評估和反饋制度；⑩加強信息交流與溝通。

10、答案：B本題解析：資產(chǎn)回報率=[稅后損益+利息費用X(1-稅率)]／平均資產(chǎn)總額=[50+20×(1-25％)]／180=36％。

11、答案：B本題解析：高級管理層負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。

12、答案：C本題解析：銀行監(jiān)管的依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。

13、答案：B本題解析：董事會承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各類市場風險。

14、答案：B本題解析：商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要有：傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型。傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測。

15、答案：B本題解析：企業(yè)應(yīng)當建立起包括控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)控五個要素的內(nèi)部控制體系?？键c:內(nèi)部控制的定義

16、答案：A本題解析：專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關(guān)和與市場有關(guān)的因素。與借款人有關(guān)的因素：借款人的聲譽、杠桿和收益波動性。與市場有關(guān)的因素：經(jīng)濟周期、宏觀經(jīng)濟政策和利率水平。故本題選A。

17、答案：B本題解析：。在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，流動性指標是衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性，包括流動性比例、核心負債比例和流動性缺口率。流動性比例為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，不應(yīng)低于25%。

18、答案：B本題解析：戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目標和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來發(fā)展的潛在風險。

19、答案：B本題解析：外匯期權(quán)，又稱外匯選擇權(quán)，是外匯期權(quán)合約的購買者在規(guī)定期限內(nèi)按交易雙方約定的匯率購買或出售一定數(shù)量的某種外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)。

20、答案：C本題解析：C選項：與市場風險主要存在于交易賬戶和信用風險主要存在于銀行賬戶不同,操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域,具有普遍性和非營利性,不能給商業(yè)銀行帶來盈利。

21、答案：B本題解析：由于風險的存在，商業(yè)銀行所獲收益具有不確定性。在風險管理實踐中，為了對這種不確定性收益進行計量和評估，通常需要計算未來的預期收益，即將不確定性收益的所有可能結(jié)果進行加權(quán)平均計算出的平均值，而權(quán)數(shù)是每種收益結(jié)果發(fā)生的概率。因此該金融產(chǎn)品的預期收益率=20％×0．8+10％×0．1-100％×0．1=7％。

22、答案：A本題解析：由于土地登記代理是以委托人的名義開展登記代理業(yè)務(wù)的，所以在開展土地登記代理過程中獲得的收益，包括錢財、物品以及孽息等，應(yīng)當及時交付給委托人。無論以委托人的名義還是以代理人自己的名義，或者由第三人取得的收益都應(yīng)交付委托人。

23、答案：D本題解析：商業(yè)銀行需要定期對市場風險進行壓力測試。壓力測試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風險分析與控制手段。

24、答案：C本題解析：不良貸款證券化能夠拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道，加快不良貸款處置速度，有利于提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量；同時，能夠更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格，有利于提高銀行對于不良貸款的回收率水平。

25、答案：B本題解析：反洗錢金融行動特別工作組是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組織之一，其成員遍布各大洲。2007年6月28日，中國成為該機構(gòu)的正式成員。

26、答案：C本題解析：名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，名義價值一般不具有實質(zhì)性意義。

27、答案：D本題解析：風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場風險的策略性選擇。

28、答案：A本題解析：健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A項正確。故本題選A。

29、答案：A本題解析：《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》首次提出對商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求。該辦法全面采用了巴塞爾協(xié)議Ⅲ規(guī)定的杠桿率計量方法，并對杠桿率提出了更加嚴格的監(jiān)管要求。該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4％。

30、答案：C本題解析：商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)不能片面追求快速見效。

31、答案：D本題解析：中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營的合規(guī)合法性、風險狀況和資本在充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場風險敏感度。

32、答案：C本題解析：在數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方面，要求銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當確立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理目標，建立控制機制，確保數(shù)據(jù)的真實性、準確性、連續(xù)性、完整性和及時性。

33、答案：A本題解析：高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

34、答案：D本題解析：貸款發(fā)放業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項有：①逆程序發(fā)放貸款；②未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款；③貸款合同要素填寫不規(guī)范；④未按規(guī)定辦妥抵押品抵押登記手續(xù)或手續(xù)不完善，造成抵押無效；⑤未按規(guī)定辦理質(zhì)押物止付手續(xù)和質(zhì)押權(quán)利轉(zhuǎn)移手續(xù)，形成無效質(zhì)押；⑥貸款錄入上賬錯誤等。故本題選D。

35、答案：B本題解析：董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)?？键c:董事會及其風險管理委員會

36、答案：D本題解析：商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機構(gòu)來管理，用以轉(zhuǎn)移操作風險。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類包括：(1)技術(shù)外包；(2)處理程序外包；(3)業(yè)務(wù)營銷外包；(4)專業(yè)性服務(wù)外包；(5)后勤性事務(wù)外包。賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易等關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去。

37、答案：B本題解析：風險控制可以分為事前控制和事后控制。事前控制是指在銀行介入某項業(yè)務(wù)活動之前制定一定的標準或方案，避免銀行介入風險超過自身承受能力的業(yè)務(wù)領(lǐng)域或提前采取一定的風險補償措施。常用的事前控制方法有限額管理、風險定價和制定應(yīng)急預案等。

38、答案：A本題解析：商業(yè)銀行風險管理的主要策略：（1）風險分散（2）風險對沖（3）風險轉(zhuǎn)移（4）風險規(guī)避（5）風險補償。風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效,可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

39、答案：B本題解析：20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理主要側(cè)重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風險管理，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性。同期現(xiàn)代金融理論初步確立。哈里·馬柯維茨（HarryMarkowitz）于20世紀50年代提出的不確定條件下的投資組合理論，成為現(xiàn)代風險管理的重要基石。

40、答案：D本題解析：。管理聲譽風險的主要方法:強化全面風險管理意識，改善公司治理和內(nèi)部控制，并預先做好應(yīng)對聲譽危機準備;確保其他主要風險被正確識別和優(yōu)先排序，進而得到有效管理。

41、答案：C本題解析：高級管理層制定適當?shù)膬?nèi)部控制政策，董事會負責建立并實施一個充分有效的內(nèi)部控制體系，監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系；內(nèi)部控制是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分。

42、答案：C本題解析：腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全操作距離外電線路電壓1KV以下1～10KV35～110KV154～220KV330～500KV最小安全操作距離（m）4681015

43、答案：A本題解析：后臺結(jié)算人員應(yīng)及時與前臺交易員核對交易明細。

44、答案：A本題解析：。CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、違約客戶累計百分比為縱軸，分別作出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條曲線。

45、答案：B本題解析：蒙特卡洛模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法，通過產(chǎn)生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的隨機數(shù)據(jù)來模擬未來風險因素的變動情況。蒙特卡洛模型所生成的大量情景使得其在測算風險時比解析模型能得出更可靠、更綜合的結(jié)論，同時體現(xiàn)了非線性資產(chǎn)的凸性，考慮到了波動性隨時間變化的情形。但是該方法需要功能強大的計算設(shè)備，運算耗時過長。

46、答案：A本題解析：對于具有隱含期權(quán)的金融工具，如按揭貸款、可贖回（或可賣出）債券，可以利用有效久期工具來計算久期。有效久期是指在利率水平發(fā)生特定變化的情況下債券價格變動的百分比，直接運用以不同收益率變動為基礎(chǔ)的債券價格進行計算，能反映隱含期權(quán)價值的變動。

47、答案：A本題解析：風機壓出端的測定面要選在通風機出口而氣流比較穩(wěn)定的直管段上；風機吸入端的測定僅可能靠近入口處。

48、答案：D本題解析：風險分散就是對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償。

49、答案：D本題解析：不良資產(chǎn)的處置方法包括清收處理、貸款重組／債務(wù)重組、貸款核銷、貸款轉(zhuǎn)讓、不良資產(chǎn)證券化、債轉(zhuǎn)股等。

50、答案：B本題解析：正常貸款遷徙率=[（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）／（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）]×100％。由此可知，其他條件不變的情況下，期初正常類貸款期間減少金額越多，分母越小，正常貸款遷徙率越高。

51、答案：D本題解析：市場風險是指市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。?考點?市場風險特征與分類?

52、答案：A本題解析：對土地權(quán)屬狀況的審核包括審核土地權(quán)屬來源、土地權(quán)屬性質(zhì)和土地使用期限等。其中，土地權(quán)屬性質(zhì)的審核主要是對土地權(quán)利的性質(zhì)、范圍、內(nèi)容、義務(wù)和限制等進行審核。

53、答案：C本題解析：答案為C。當來源金額大于使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。

54、答案：B本題解析：風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實質(zhì)性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。商業(yè)銀行在貸款定價中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可以給予優(yōu)惠利率；而對于信用等級低于一定級別的客戶，商業(yè)銀行可以在基準利率的基礎(chǔ)上進行上浮。

55、答案：B本題解析：題干中說明了是市場價格／價值的變化，因此只需考慮A、B選項，市場價格每天都有變動，如果每月參照，就不能有“及時”的效果，因此B是最合適的選項。財務(wù)報表定價是根據(jù)財務(wù)報表上的歷史價格估計出來的價格，有很強的滯后性。

56、答案：C本題解析：以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔風險、保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具。

57、答案：A本題解析：商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括董事會、高級管理層及外包管理團隊。

58、答案：A本題解析：情景分析的原則：（1）全面性。情景分析的范圍既包括當前面臨的各種社會、經(jīng)濟、法律等宏觀情景因素，也包括業(yè)務(wù)經(jīng)營中人員、流程等微觀情景；（2）前瞻性。情景分析應(yīng)當綜合考慮目前及未來的內(nèi)、外部環(huán)境變化因素；（3）客觀性。應(yīng)當謹慎、客觀，從而保證做出恰當?shù)臎Q策并采取適當?shù)墓芾硇袆?；?）動態(tài)性，要根據(jù)行內(nèi)、外部環(huán)境變化對既定情景的變化進行密切關(guān)注，必要時進行重新分析?？键c：情景分析

59、答案：B本題解析：商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而分散和降低風險。

60、答案：C本題解析：市場風險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨立性是建設(shè)市場風險管理體系的關(guān)鍵。

61、答案：B本題解析：考查貸款發(fā)放的相關(guān)內(nèi)容。貸款發(fā)放業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項有：(1)逆程序發(fā)放貸款；(2)未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款；(3)貸款合同要素填寫不規(guī)范；(4)未按規(guī)定辦妥抵押品抵押登記手續(xù)或手續(xù)不完善，造成抵押無效；(5)未按規(guī)定辦理質(zhì)押物止付手續(xù)或質(zhì)押權(quán)利轉(zhuǎn)移手續(xù)，形成無效質(zhì)押；(6)貸款錄入上賬錯誤等。

62、答案：B本題解析：杠桿率具有逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護金融體系穩(wěn)定和實體經(jīng)濟發(fā)展。在經(jīng)濟上行期，資產(chǎn)價格上升，銀行會擴大資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標會相應(yīng)下降；相反，在經(jīng)濟下行期，銀行資產(chǎn)規(guī)模相對平穩(wěn)或縮減，杠桿率指標上升。

63、答案：C本題解析：從商業(yè)銀行風險管理部門設(shè)置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”（前臺業(yè)務(wù)部門、風險管理職能部門、內(nèi)部審計）劃分風險管理職責，設(shè)置風險管理部門。

64、答案：A本題解析：行業(yè)風險分析的主要內(nèi)容包括：①行業(yè)特征及定位；②行業(yè)成熟期分析；③行業(yè)周期性分析；④行業(yè)的成本及盈利性分析；⑤行業(yè)依賴性分析；⑥行業(yè)競爭力及替代性分析；⑦行業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析；⑧行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析。

65、答案：A本題解析：凸性是債券價格對收益率的二階導數(shù)，描述了曲線的彎曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率發(fā)生變動而引起的價格波動幅度（即久期）的變動程度。凸性越大，債券價格曲線彎曲程度越大，用修正久期度量債券的利率風險所產(chǎn)生的誤差越大，越有必要用凸性進行再次修正。無論收益率是上升還是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。

66、答案：A本題解析：A公司接到B公司的施工總進度計劃后，應(yīng)策劃價值設(shè)備安裝施工接到計劃：第一階段是與土建工程施工全面配合階段；第二階段是全面安裝的高峰階段；第三階段是安裝工程由高峰轉(zhuǎn)入收尾，全面進行試運轉(zhuǎn)階段。

67、答案：C本題解析：預告登記是指為保全一項請求權(quán)而進行的土地登記。該項請求權(quán)所要達到的目的，是在將來發(fā)生土地權(quán)利變動。這種登記是土地登記的特殊類型。

68、答案：D本題解析：在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。此時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將增加；如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都將減少，但資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將減少

69、答案：D本題解析：風險價值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。

70、答案：A本題解析：在統(tǒng)計操作風險損失事件時，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風險損失事件進行重點審查和確認，要對重點地區(qū)、重要業(yè)務(wù)線及產(chǎn)品的操作風險損失事件進行認真識別和監(jiān)測。

71、答案：A本題解析：管理和維護聲譽需要商業(yè)銀行綜合考慮內(nèi)、外部風險因素。有效的聲譽風險管理體系應(yīng)當重點強調(diào)以下內(nèi)容：①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念；②有明確記載的聲譽風險管理政策和流程；③深入理解不同利益持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值；④培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化；⑤建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警；⑥努力建設(shè)學習型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正；⑦建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)；⑧利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；⑨建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求；⑩有明確記載的危機處理／決策流程。

72、答案：C本題解析：商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個主要發(fā)展階段。

73、答案：C本題解析：建立功能強大、動態(tài)/交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)，對于提高商業(yè)銀行風險管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用，也直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力。

74、答案：A本題解析：通風與空調(diào)工程的調(diào)試和調(diào)整目的是把系統(tǒng)的每個出口用戶的風量、風速、風壓及溫度和濕度等調(diào)整到設(shè)計預期值或用戶滿意值，其主要手段是對各類自動或手動的調(diào)節(jié)閥達到某一個適當?shù)拈_度，就可滿足要求。

75、答案：D本題解析：初始土地登記又稱土地總登記，相對于土地登記的一般程序，其有三個特殊性：①增加了準備工作；②增加了通告；③增加了公告。

76、答案：C本題解析：。由題中所給的條件代入總資產(chǎn)收益率公式中.則總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)X100%=0.5/[(l0+15)/2]X100%=4.00%。

77、答案：C本題解析：普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法是推行全面風險管理理念，改善公司治理結(jié)構(gòu)，預先做好防范危機的準備，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

78、答案：B本題解析：國有企業(yè)改革中以作價出資(入股)方式處置的，國有建設(shè)用地使用權(quán)在使用年期內(nèi)可依法轉(zhuǎn)讓、作價出資、租賃或抵押，改變用途的應(yīng)補繳不同用途的土地出讓金差價。

79、答案：A本題解析：凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

80、答案：D本題解析：D項，戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正。雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃／決策有時需要提請股東大會審議、批準，但并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長期不變。相反，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風險。

81、答案：A本題解析：A選項應(yīng)改為：外匯遠期合約根據(jù)外匯即期匯率定價。

82、答案：B本題解析：商業(yè)銀行應(yīng)當定期對因資產(chǎn)、負債及表外項目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進行預測和分析，為圖準確判斷未來特定時段的資金凈需求的是壓力測試。

83、答案：A本題解析：聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險。商業(yè)銀行通常將聲譽風險看作是對其經(jīng)濟價值最大的威脅。本題旨在說明聲譽風險的重要性，A項符合題意。

84、答案：A本題解析：對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100%的風險權(quán)重。個人住房抵押貸款風險權(quán)重為50%。故本題選A。

85、答案：B本題解析：外匯結(jié)構(gòu)性風險是因為銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。當銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯配，則該銀行的外匯結(jié)構(gòu)性風險增加。

86、答案：C本題解析：暫無解析

87、答案：C本題解析：商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，除回購類交易有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限為2.5年。商業(yè)銀行采用高級內(nèi)部評級法，應(yīng)將有效期限視為獨立的風險因素。在其他條件相同的情況下，債項的有效期限越短，信用風險就越小。

88、答案：A本題解析：A項，流動性風險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引發(fā)風險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。

89、答案：錯誤本題解析：夜班工作的時間是指從本日的22時到次日的6時從事工作或勞動時間。

90、答案：C本題解析：C項，土地登記代理合同的主體包括土地登記代理機構(gòu)和委托人，土地登記代理人必須以土地登記代理機構(gòu)的名義與委托人簽訂合同，不能以土地登記代理人個人的名義與委托人簽訂合同。通過明確主體關(guān)系，使土地登記代理合同具備法律效力。

91、答案：A本題解析：由題意可知，為了避免3個月后美元貶值的風險，該日本出口商需要在93價位建立一個貨幣期貨的多頭頭寸，這樣便能保證其3個月后用收到的1000萬美元按1美元=93日元的匯率買入日元，從而避免匯率變動帶來的風險。

92、答案：D本題解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。

93、答案：C