2013年銀行從業(yè)資格認證風險管理押題2

銀行從業(yè)資格風險管理模擬題2一、單項選擇題（共80題，每題0.5分，共40分）1.以下關于董事會及其專門委員會的說法，錯誤的是（）。A.董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構B.董事會負責審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和程序，確定商業(yè)銀行可以承受的總體風險水平，督促高級管理層采取必要的措施識別、計量、監(jiān)測和控制各種風險，并定期獲得關于風險性質(zhì)和水平的報告，監(jiān)控和評價風險管理的全面性、有效性以及高級管理層在風險管理方面的履職情況C.商業(yè)銀行董事會承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任D.最高風險管理委員會承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任答案：D2.監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機構，對（）負責，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A.董事會B.最高風險管理委員會C.股東大會D.風險管理部門答案：C3．（）產(chǎn)品線的因子不等于12%。A．零售銀行業(yè)務B．代理服務C．資產(chǎn)管理D．零售經(jīng)紀答案：B4．商業(yè)銀行通常采用定期自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施。其中定期包含（）A．一年或兩年B．半年或一年C．季度或半年D．每月或季度答案：D5．從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。A．內(nèi)部報告和外部報告B．綜合報告和專題報告C．一般報告和特殊報告D．管理報告和監(jiān)督報告答案：A6．某商業(yè)銀行的核心資本為80億元，附屬資本為20億元，對未并表金融機構的資本投資為10億元，信用風險加權資產(chǎn)為900億元，市場風險資本為8億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）A．8%B．9%C．10%D．20%答案：B7.在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中，（）的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A．高級計量法B．基本指標法C．標準法D．內(nèi)部評級法答案：C8.對于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項因素對該企業(yè)償債能力影響最小（）。A．自由資金匱乏B．產(chǎn)業(yè)層次較低C．產(chǎn)品結構單一D．宏觀經(jīng)濟變化答案：D9．以下關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，錯誤的是（）A．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B．戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等C．戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑D．各家商業(yè)銀行的風險管理模式和水平不盡相同，是由于實現(xiàn)路徑不同所致。答案：D10．以下關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，錯誤的是（）。A．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B．戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等C．戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑D．各家商業(yè)銀行的風險管理模式和水平不盡相同，是由于實現(xiàn)路徑不同所致。答案：D11．目前我國商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務，從戰(zhàn)略風險管理的角度考慮，下列做法最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A．制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃B．加強對風險的監(jiān)測C．制定以收益為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案D．制定戰(zhàn)略風險的應急方案答案：C12．在聲譽風險管理中，下列哪項不是董事會及高級管理層的責任？（）A．制定聲譽風險管理原則和操作流程B．制定危機處理程序C．撰寫聲譽風險監(jiān)測報告D．定期審核聲譽風險管理政策答案：C13．根據(jù)《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產(chǎn)是（)A．持有待售類資產(chǎn)B．持有到期的投資C．貸款D．應收款答案：A14．聲譽風險管理的最好辦法是：推行（）管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序并得到有效管理。A．聲譽風險B．規(guī)避風險C．風險識別D．全面風險答案：D15．商業(yè)銀行公司治理是在所有權、經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決（）關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。A．投資—經(jīng)營B．委托—代理C．管理—執(zhí)行D．所有—使用答案：B16．廣義而言，（）就是商業(yè)銀行所持有的各類風險性資產(chǎn)的余額。A．VaRB．限額C．市值D．敞口答案：D17．針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應側重于（）。A．未來經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量B．正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量C．融資能力D．投資能力答案：B18．在下列行為中，（）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風險。A．某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬元B．辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款C．某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黒客攻擊，上千用戶信息泄露D．銀行員工小王聯(lián)合某無業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證答案：B19．假設某風險資產(chǎn)的預期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4%。如果希望以該風險資產(chǎn)和國債構造一個預期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則投資權重分別為（）。A． 40%60%B． 50%50%C． 60%40%D． 70%30%答案：B20．商業(yè)銀行的以下哪項資產(chǎn)類別或公開市場業(yè)務不能夠為其提供流動性準備？（）。A．用作抵押的資產(chǎn)B．債券回購/逆回購交易C．證券投資組合D．應收賬款答案：A21．下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是（）。A．公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫菳．公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者C．對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正D．效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標答案：D22．當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性也會（）。A．增強B．減弱C．不變D．無關答案：B23．以下關于商業(yè)銀行風險管理流程說法錯誤的是（）。A．風險識別的目的是在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計重和防控打好基礎B．風險監(jiān)測是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性，風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程。C．風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分析、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧?，進行有效管理和控制的過程D．風險控制/緩釋策略與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致是風險控制的一項目標答案：B24．對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的風險加權資產(chǎn)計算方法不包括（）A．標準法B．替代標準法C．內(nèi)部模型法D．高級計重法答案：C25．假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)為1000億元，負債為500億元，資產(chǎn)久期為5年，負債久期為4年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從6%上升到7%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債價值的影響為（）。A．-27.48億元B．-28.18億元C．-28.3億元D．-28.48億元答案：C26.銀行風險管理的流程是（）。A．風險控制—風險識別—風險監(jiān)測—風險計量B．風險識別—風險控制—風險計量—風險監(jiān)測C．風險監(jiān)測—風險識別—風險控制—風險計量D．風險識別—風險計量—風險監(jiān)測—風險控制正確答案：D27.某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億，經(jīng)濟資本為20億，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值（EVA)為（）萬。Ａ.8000Ｂ.6000Ｃ.5000Ｄ.9000答案：B28．商業(yè)銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A．良好的道德規(guī)范和公眾利益B．良好的道德規(guī)范和自身利益C．良好的職業(yè)道德和公眾利益D．良好的道德規(guī)范和所有者利益答案：A29．下列關于風險的說法，不正確的是（）。A．風險是收益的概率分布B．風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎C．損失是一個事前概念，風險是一個時候概念D．風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身答案：C30．下列關于先進的風險管理理念的說法，不正確的是（）。A．風險管理的目標是消除風險B．風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略C．風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段D．商業(yè)銀行應充分了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度答案：A31.商業(yè)銀行在對企業(yè)集團進行風險識別時，分析其關聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團法人客戶內(nèi)部的關聯(lián)方時，不屬于應關注的情況的是（）。A．互為提供擔?；蜻B環(huán)提供擔保B．發(fā)生處理方式異常的交易C．資金以股本權益性投資的方式供單位或個人長期使用D．與特定顧客或供應商發(fā)生大額交易答案：C32.客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場有關的因素不包括()。A．聲譽B．利率水平C．經(jīng)濟周期D．宏觀經(jīng)濟政策答案：A33.違約風險暴露是指債務人違約時的預期（）。A．表內(nèi)項目暴露總和B．表外項目暴露總和C．表內(nèi)表外項目暴露總和D．表內(nèi)減表外項目答案：C34.()是市場約束的核心。A．信息披露B．監(jiān)管部門C．債權人D．中介機構答案：B35.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風險最有效的辦法是（）A．國家風險限額管理B．組合限額管理C．區(qū)域風險限額管理D．客戶授信限額管理答案：B36.國別風險的主要類型不包括（）。A．傳染風險B．貨幣風險C．主權風險D．領土風險答案：D37.清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括（）。A．戰(zhàn)略風險識別B．戰(zhàn)略風險監(jiān)測和報告C．戰(zhàn)略風險評估D．應急方案答案：D38.下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（）。A．債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率B．客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級C．在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級D．在某一個時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級答案：B39.（）是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。A、信用風險識別B、信用風險計量C、信用風險監(jiān)控D、信用風險報告答案：B40.()僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風險程度。A．大額負債依賴度B．核心存款比例C．貸款總額與總資產(chǎn)的比率D．現(xiàn)金頭寸指標答案：A41.通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。（1）國債（2）同業(yè)借款（3）銀行自有房產(chǎn)（4）可出售的貸款組合A．（1）（2）（3）（4）B．（1）（2）（4）（3）C．（2）（1）（3）（4）D．（2）（1）（4）（3）答案：B42.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于（）時，對商業(yè)銀行的流動性是一個預警。A．3%~5%B．5%~8%C．6%~9%D．5%~7%答案：A43.下列屬于法人信貸業(yè)務的是（）。A．貼現(xiàn)業(yè)務B．賬戶管理C．現(xiàn)金庫箱D．會計核箄答案：A44.下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A．現(xiàn)金B(yǎng)．活期存款C．無法出售的貸款D．股票答案：C45.某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過（），賣出美元，買人日元，滿足對外日元的需求。A．期貨交易B．即期外匯交易C．遠期外匯交易D．期權交易答案：B46．商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現(xiàn)金流法計算某個債項的違約損失率時，若該債的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為（）。A．30％B．40％C．50％D．60％答案：C47．以下不屬于利率風險的是（）。A．重新定價風險B．利率結構性風險C．期權性風險D．基準風險答案：B48．資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。A．弱B．強C．沒有影響D．有影響，但不確定答案：Ｂ49．假設其它條件相同，貸款總額與核心存款的比率（）表明商業(yè)銀行的流動性越高，流動性風險也相對（）。A．越小，越大B．越小，越小C．越大，越小D．越大，越大答案：B50．風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)（UnderlyingAsset)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A．正相關B．無關C．負相關D．以上都不對答案：C51．管理層素質(zhì)屬于（）指標。A．品質(zhì)類指標B．技術類指標C．實力類指標D．環(huán)境類指標答案：A52．除了最基本、最常用的制作風險清單法外，以下不屬于風險識別的常用方法的是（）。A．分解分析法B．失誤樹分析法C．資產(chǎn)財務狀況分析法D．壓力測試法答案：D53．（）是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失所需要持有的資本數(shù)額。A．賬面資本B．注冊資本C．經(jīng)濟資本D．監(jiān)管資本答案：C54．商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。A．在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，為解決委托代理關系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機制B．在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，保證股東利益最大化C．在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督D．有效激勵與約束機制的建設答案：D55.以下選項中，不屬于方差——協(xié)方差的缺點的是（）。A．只反映了風險因子對整個組合的一階線性和二階線性影響，無法反映高階非線性特征B．對結果的解釋說明較難C．計算的效率較低D．VaR值準確性較低，尤其對于期權類產(chǎn)品答案：C56.融資缺口等于（）。A.貸款平均額-存款平均額B.核心貸款平均額-存款平均額C.貸款平均額-核心存款平均額D.核心貸款平均額-核心存款平均額答案：C57.下列不屬于自我評估的工作流程的是（）。A.全員風險識別與報告B.作業(yè)流程分祈和風險識別與評估C.覆蓋所有的業(yè)務領域D.控制活動識別與評估答案：C58.假設某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權平均久期為6年，總負債為900億元，加權平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為（）。A． -1.5B．-1C．1.5D．1答案：C59．根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用標準法計重操作風險監(jiān)管資本，其中代理服務的系數(shù)是（）。A．18%B．15%C．12%D．10%答案：B60．《巴塞爾新資本協(xié)議》中，最低資本要求是（）。A．第一支柱B．第二支柱C．第三支柱D．第四支柱答案：A61．下列關于計箄VAR的方差——協(xié)方差法的說法，不正確的是（）A．反映了風險因子對整個組合的一階線性影響B(tài)．不能預測突發(fā)事件的風險C．充分度重了非線性金融工具的風險D．成立的假設條件是未來和過去存在這一階線性分布的一致性答案：C62.設定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風險管理策略？（）。A．風險規(guī)避B．風險轉(zhuǎn)移C．風險對沖D．風險分散答案：D63.某公司2006年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2006年期初應收賬款為7500萬元，2006年期末應收賬款為9500萬元，則下列財務比率計算正確的有（）。A．銷售毛利率為75%B．應收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11C．應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171天D．銷售毛利率為25%答案：D64.下列關于操作風險分類的說法，正確的是（）A．高管欺詐屬于可降低風險B．交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風險C．火災和搶劫屬于可規(guī)避的風險D．改變市場定位屬于可規(guī)避風險答案：D65.下列關于客戶信用評級的說法，不正確的是（）。A．評價主體是商業(yè)銀行B．評價目標是客戶違約風險C．評價結果是信用等級和違約概率D．評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小答案：D66.以下明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是（）A．自營頭寸B．做市交易形成的頭寸C．代客買賣頭寸D．為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸答案：D67.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關于銀行各產(chǎn)品線及其對應的β值的說法，正確的是（）A．交易和銷售對應的β值為8%B．商業(yè)銀行業(yè)務對應的β值為12%C．支付和結算對應的β值為15%D．公司金融對應的β值為18%答案：D68.商業(yè)銀行的（）狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況。A．安全性B．流動性C．收益性D．風險性答案：B69.下列關于市場約束和信息披露的說法，不正確的是（）A．銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成B．信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一C．市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一D．市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風險答案：B70.下列關于風險管理策略的說法，正確的是（）A．對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除B．風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償C．風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險D．風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避答案：B71.在銀行風險管理中，（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A．董事會B．監(jiān)事會C．高級管理層D．股東大會答案：A72.下列關于商業(yè)銀行流動性風險的描述中，錯誤的是

A.流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險B.當商業(yè)銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金C.相對于信用風險、市場風險和操作風險而言，流動性風險涉及的范圍比較窄，是一維的風險D.若商業(yè)銀行的大量債權人在某一時刻同時要求兌現(xiàn)債權，銀行就可能面臨流動性危機答案：C73.在CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權，股東初始股權投資可以看作該期權的（）A.期權費B.時間價值C.內(nèi)在價值D.執(zhí)行價格答案：A74.某銀行建設數(shù)據(jù)倉庫時沒有考慮到與核心業(yè)務系統(tǒng)的兼容性，從而導致核心業(yè)務系統(tǒng)癱瘓，此操作風險的成因?qū)儆冢ǎ〢．外部事件B．系統(tǒng)缺陷C．內(nèi)部流程D．人員因素答案：B75.以下選項中通常被認為是商業(yè)銀行敏感負債的是（）。A．電力等費用收入B．大額協(xié)議存款C．政府稅款D．證券業(yè)存款答案：D76.巴塞爾新資本協(xié)議鼓勵商業(yè)銀行采?。ǎ┯嬃啃庞蔑L險。A．基于外部評級的模型B．基于內(nèi)部評級體系的方法C．VaR方法D．嚴格遵照監(jiān)管當局的要求答案：B77.（）是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種風險管理方法。A．風險規(guī)避B．風險對沖C．風險補償D．風險轉(zhuǎn)移答案：D78.因人員內(nèi)外勾結所造成的商業(yè)銀行操作風險損失事件，應當被歸類為（）。A．外部欺詐B．客戶、產(chǎn)品和業(yè)務操作不當C．內(nèi)部欺詐D．執(zhí)行交割和流程漏垌答案：C79.假設最好狀況的預計頭寸剩余100，概率為20%;正常狀況的預計頭寸不足100，概率為70%;最好狀況的預計頭寸不足300，概率為10%，則預期特定時段內(nèi)的流動性缺口為（）。A．-100B.-80C．-60D.-40答案：B80.關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，下列表述錯誤的是（）A．流動性風險形成原因更復雜B．流動性風險涉及的范圍更廣C．流動性風險管理只需做好流動性安排D．流動性風險被視為多維的風險正確答案：C二、多項選擇題。以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求。請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。(共40題，每題1分。共40分)

1.根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計量操作風險資本（）Ａ．董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構 Ｂ．商業(yè)銀行應系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數(shù)據(jù)Ｃ．商業(yè)銀行應建立清晰的操作風險內(nèi)部報告路線Ｄ．商業(yè)銀行應投入充足的人力和物力支持在業(yè)務條線實施操作風險管理Ｅ．商業(yè)銀行應建立與本行的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度相適應的操作風險管理系統(tǒng)答案：ABCDE2.風險管理與商業(yè)銀行的關系主要體現(xiàn)在以下幾方面（）。Ａ．承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力Ｂ．風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式Ｃ．風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合Ｄ．健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值Ｅ．風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求答案：ABCDE3.以下屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應實現(xiàn)的目標的是（）。Ａ．確保主要風險得到識別、計量或評估Ｂ．確保主要風險得到監(jiān)測和報告Ｃ．確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應Ｄ．確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配Ｅ．以上都是答案：ABCDE4.下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有（）。A．公開儲備B．未公開儲備C．盈余公積D．未分配利潤E．重估儲備答案：ACD5.有效的戰(zhàn)略風險管理應當（）A．定期采取從上至下的方式進行B．全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標C．制定切實可行的實施方案D．體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中E．使得在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的同時，將風險損失降低到最低答案：ABCDE6.以下哪種情況使得一只債券的價格偏離了根據(jù)收益率曲線推箄出來的理論價格。（）A．債券的流動性不足B．偏離的價格無法通過市場機制加以修正C．債券的流動性足夠大D．這種偏差只是短暫現(xiàn)象，很快就會回到合理價位E．該債券成交不活躍答案：ABCD7.期權的價值由哪幾部分組成（）。A．時間價值B．內(nèi)在價值C．執(zhí)行價格D．標的資產(chǎn)價格E．無風險利率答案：AB8.商業(yè)銀行在風險管理中引入經(jīng)濟資本及經(jīng)風險調(diào)整的收益率(RAR0C)，有利于（）。A．商業(yè)銀行提高風險管理水平B．商業(yè)銀行制定科學的業(yè)績評估體系C．商業(yè)銀行決定是否開展某筆業(yè)務及如何定價提供依據(jù)D．商業(yè)銀行資源配置E．衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配答案：ABCDE9.相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風險特征有（）。A．內(nèi)部交易頻繁B．連環(huán)擔保十分普遍C．財務報表真實性差D．系統(tǒng)性風險較低E．風險識別和貸后監(jiān)督難度較大答案：ABCE10.高級管理層的主要職責包括（）。A.對銀行承擔的風險水平和風險管理體系的有效性進行獨立的監(jiān)督、評價B．組織實施銀行董事會審核通過的重大風險管理事項C．審核與及監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標、風險戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價值的實施情況D．向董事會就銀行風險管理和風險承擔水平進行報告并接受監(jiān)督E．組織開展各類風險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風險答案：BDE11.以下哪些是聲譽風險管理中應用強調(diào)的內(nèi)容（）A．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B．有明確記載的聲譽風險管理流程及政策C．深入理解不同利益持有者對自身的期望值D．有明確記載的危機處理、決策流程E．建設學習型組織答案：ABCDE12.商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務進行外包以轉(zhuǎn)移操作風險包括（）A．網(wǎng)絡中心B．消費信貸業(yè)務有關客戶身份的核對C．銀行卡營銷D.法律事務E.賬戶系統(tǒng)答案:ABCD13.除流動性比率、指標以外，商業(yè)銀行常用的流動風險性評估方法還有（）A．久期分析B．敞口分析C．現(xiàn)金流分析D.缺口分析E．壓力測試答案：ACD14.以下屬于國別風險管理體系的基本要素的是（）A．董事會和高級管理層的有效監(jiān)控B.完善的國別風險管理政策和程序C．完善的國別風險識別、計量、檢測和控制過程D．完善的內(nèi)部控制和審計E．以上都是答案:ABCDE15.下列關于風險管理中壓力測試的說法，正確的有（）A．在信用風險管理中，可以對違約概率進行壓力測試B．可以對風險計量模型中的每一個變量進行壓力測試C．可以根據(jù)歷史上的市場極端變化來生成壓力測試的假設前提D．壓力測試需要考慮不同風險因素的變化對資產(chǎn)組合造成的不利影響E．在市場風險管理中，壓力測試是對風險價值（VaR）的必要補充答案：ABCDE16.商業(yè)銀行的以下風險管理措施中，屬于風險轉(zhuǎn)移策略的有（）A．購買保險B．第三方擔保C．備用信用證D．期權合約E.對沖答案：ABCD17.收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示（）A．資產(chǎn)的到期期限B．資產(chǎn)的不同市場價格C．資產(chǎn)的到期收益率D．資產(chǎn)的現(xiàn)值E.資產(chǎn)的當期收益率答案：AC18.下列關于流動性風險與各類主要風險關系中正確的有（）A．任何負面信息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量資金的流失，進而導致流動性困難B．制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品、業(yè)務之前，應當正確評估其對流動資金的影響，并確?？梢院侠沓杀净I集到所需資金，避免因戰(zhàn)略決策失誤造成流動性風險C．操作風險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響D．承擔過高的市場風險可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合值嚴重受損，從而增加流動性風險E．承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升，貸款收益明顯下降，從而增加流動性風險。答案：ABCDE19.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。A．商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體性兼容B．為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷C．整個戰(zhàn)略實施過程中的質(zhì)量難以保證、D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏E.以上都正確答案：ABCDE20.在商業(yè)銀行操作風險管理中，風險緩釋主要包括那三種手段或方法（）A．業(yè)務連續(xù)性管理計劃B．資產(chǎn)組合管理C.限額管理D.商業(yè)保險E.業(yè)務外包答案:ADE21.風險轉(zhuǎn)移分為（）A．正常轉(zhuǎn)移B.非正常轉(zhuǎn)移C．安全轉(zhuǎn)移D．保險轉(zhuǎn)移E.非保險轉(zhuǎn)移答案：DE22.個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有（）。借款人虛假購房，身份和住址不明開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制經(jīng)濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房答案：ABCD23.商業(yè)銀行在設計市場風險限額體系時應綜合考慮以下哪些因素？（）。A．業(yè)務經(jīng)營部門的既往業(yè)績B．工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗C．能夠承擔的市場風險水平D．事后檢驗和壓力測試的結果E．自身業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度答案：ABCDE24.下列情形中，主要面臨匯率風險的有（）。A．為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸B．銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸C．銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限之間存在差異D．商業(yè)銀行在對資產(chǎn)負債表進行會計處理時，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣E．銀行、負債之間的帀種不匹配時25.信息系統(tǒng)安全管理的主要標準包括（）。A．針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的進入級別B．為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡C．對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)D．設置嚴格的網(wǎng)絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E．隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存擋，定期進行檢測并形成文件記錄答案：ABCDE26.商業(yè)銀行識別風險的常用方法包括（）。A．專家調(diào)查列舉B．制作風險清單C．失誤樹分析法D．分解分析法E．資產(chǎn)財務狀況分析法答案：BCDE27.影響違約損失率的因素有（）。A．項目因素B．公司因素C．行業(yè)因素D．地區(qū)因素E．宏觀經(jīng)濟周期因素答案：ABCDE28.商業(yè)銀行下列業(yè)務中存在信用風險的有（）。A.同業(yè)交易B．貿(mào)易融資C．票據(jù)承兌D．掉期交易E．金融期貨答案：ABCDE29.以下（）是記入交易賬戶的頭寸應當滿足的基本要求。A．具有經(jīng)高級管理層批準的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略（包括持有期限）B．具有明確的頭寸管理政策和程序C．具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序D．具有與銀行賬戶項目相一致的計價方式E．以上均對答案：ABC30.

外部事件引發(fā)的操作風險包括（）。A．外部欺詐B．洗錢C．內(nèi)部欺詐D．違反系統(tǒng)安全E．監(jiān)管規(guī)定答案：ABE31.

模型驗證在商業(yè)銀行內(nèi)部評級法中具有極其重要的作用，因為（）。A.驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級模型的重要手段

B．驗證是監(jiān)管當局衡量銀行內(nèi)部評級模型有效性的重要手段

C．驗證可以分析內(nèi)部評級模型對客戶違約風險的區(qū)分能力，并針對問題提出改進

D．驗證可以通過統(tǒng)計手段檢驗不同信用等級違約概率的準確性

E．驗證可以評估銀行資產(chǎn)組合的風險特征和所面臨的市場環(huán)境答案：AB32.

下列關于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法正確的有（）。A．在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAR0C)B．在單筆業(yè)務層面上，RAR0C可用于衡量一筆業(yè)務的風險和收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù)C．在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)RAR0C衡量資產(chǎn)組合的風險和收益是否匹配D．經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎的E．使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式答案：ABCE33.

某企業(yè)于當年初向商業(yè)銀行A申請了一筆1000萬元1年期專用機器設備抵押貸款。到年底時，由于企業(yè)財務狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下列重組措施可行的有（）。A．調(diào)整信貸產(chǎn)品B．減少貸款額度C．調(diào)整貸款期限D(zhuǎn)．調(diào)整貸款利率E．限制企業(yè)經(jīng)營活動答案：ABCDE34.

以下選項中，有助于降低商業(yè)銀行流動性風險的做法有（）。A.將貸款集中于能夠獲得更高收益的行業(yè)

B．以零售資金作為銀行負債的主要來源

C．以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負債的主要來源

D．制定風險集中限額

E．適度分散客戶種類和資金到期日答案：BDE35.商業(yè)銀行處于資產(chǎn)敏感型缺口的情況下，假設其他條件不變，則下列表述正確的有（）。A.市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降B．市場利率下降會導致銀行的凈利息收入上升C．市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降D．市場利率上升會導致銀行的凈利息收入上升E.市場利率上升，銀行凈利息不變答案：AD36.國別風險的主要類型有（）。A.政治風險B.信用風險C.主權D.宏觀經(jīng)濟風險E.操作風險答案：ACD37.商業(yè)銀行在對法人客戶信用風險的財務分析中，若企業(yè)擬申請中長期貸款，但其當前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負值時，則以下做法恰當?shù)挠校ǎ?。A．貸款初期，應當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息B．主要分析該企業(yè)未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C．由于企業(yè)經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負值，所以商業(yè)銀行不應當批準這項貸款D．商業(yè)銀行在對該企業(yè)進行財務分析時，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時期E．進行現(xiàn)金流量分析時考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性答案：ABDE38.以下關于先進的風險管理理念的說法，正確的有（）A．風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段B．風險管理的目標是消除風險C．風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略中，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略D．銀行應充分了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度E．以上均對答案：ACD39.中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了不同層次的監(jiān)管資本要求，包括（）A．儲備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲備資本要求和0~