銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷8（共1310題）

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷8（共9套）（共1310題）銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷第1套一、單項(xiàng)選擇題(本題共90題，每題1.0分，共90分。)1、下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是()。A、金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B、商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失C、商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失D、商業(yè)銀行對于因衍生品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)的做法加以規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，而不是依靠中央銀行救助。2、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性。這一階段是商業(yè)銀行的()。A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D、全面風(fēng)險管理模式階段標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：本題考查的是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式。題干中所描述的屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段。3、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為八大類，其中不包括()。A、信用風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、政治風(fēng)險D、國家風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：按商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八類。4、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是()。A、操作風(fēng)險普遍存在與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域B、操作風(fēng)險具有營利性，可以為商業(yè)銀行帶來盈利C、對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險D、操作風(fēng)險會引發(fā)其他的一些風(fēng)險諸如市場風(fēng)險和信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利。5、在國家風(fēng)險中，()是債務(wù)人由于國家經(jīng)濟(jì)原因引起的風(fēng)險。A、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險B、政治風(fēng)險C、社會風(fēng)險D、違規(guī)風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：本題考查的是對經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的理解。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家經(jīng)濟(jì)衰退等不利因素影響，無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險。6、“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風(fēng)險管理策略是()。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：古老投資格言“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”是對風(fēng)險分散定義的最形象的詮釋。7、國際債權(quán)人在進(jìn)行國際資金融通時往往要求當(dāng)?shù)匦抛u(yù)好的銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保。這種風(fēng)險管理策略屬于()。A、保險轉(zhuǎn)移B、非保險轉(zhuǎn)移C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：本題考查的是對非保險轉(zhuǎn)移的理解。8、資本充足率是指資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是()。A、賬面資本B、會計資本C、監(jiān)管資本D、總資本標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：資本充足率是指資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本。9、下列選項(xiàng)中，不屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行一級資本的是()。A、股本B、盈余公積C、未公開儲備D、公開儲備標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：一級資本又稱核心資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備。10、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于()，其中核心資本充足率不得低于()。A、8%、6%B、8%、4%C、12%、6%D、12%、4%標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資產(chǎn)充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。11、某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是()。A、10%B、10.4%C、7.5%D、3.5%標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：該部門總的資產(chǎn)百分比收益率為20%×8%+40%×10%+40%×12%=10.4%。12、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性()。A、越大B、越小C、不變D、無規(guī)則變動標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。13、公司治理是指控制、管理機(jī)構(gòu)的一種機(jī)制或制度安排，是為了解決()。A、激勵問題B、委托一代理問題C、企業(yè)契約問題D、風(fēng)險管理問題標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：公司治理是為解決委托一代理關(guān)系而提出的。14、內(nèi)部控制的具體內(nèi)容不包括()。A、為遵守既定政策和預(yù)定目標(biāo)所采取的方法和手段B、風(fēng)險管理體系的有效性C、為保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)有效進(jìn)行而制定和實(shí)施的政策D、及時防范、發(fā)現(xiàn)和動態(tài)調(diào)整管理風(fēng)險的機(jī)制標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：B項(xiàng)屬于內(nèi)部控制的控制目標(biāo)，而并非具體內(nèi)容。15、內(nèi)部控制的控制目標(biāo)不包括()。A、確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)B、確保業(yè)務(wù)記錄的及時、真實(shí)和完整C、確保風(fēng)險管理體系的有效性D、確保劃分股東、董事會、經(jīng)理人員權(quán)利、責(zé)任、利益的合理性標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：本題考查的是內(nèi)部控制的控制目標(biāo)。D選項(xiàng)屬于內(nèi)部控制的內(nèi)容。16、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩方面內(nèi)容，以下不屬于戰(zhàn)略目標(biāo)的是()。A、戰(zhàn)略愿景B、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)C、主要發(fā)展指標(biāo)D、長遠(yuǎn)性戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)。17、在銀行風(fēng)險管理中，負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況等的組織是()。A、高級管理層B、董事會C、監(jiān)事會D、股東大會標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：本題考查的是銀行的風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)。18、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取()的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。A、每月參照市場定價B、每日參照市場定價C、每日財務(wù)報表定價D、每月財務(wù)報表定價標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取每日參照市場定價的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。19、風(fēng)險評級的程序是()。A、制定監(jiān)管措施—收集評級信息—分析評級信息—得出評級結(jié)果—整理評級檔案B、收集評級信息—分析評級信息—得出評級結(jié)果—制定監(jiān)管措施—整理評級檔案C、制定監(jiān)管措施—整理評級檔案—收集評級信息—分析評級信息—得出評級結(jié)果D、整理評級檔案—收集評級信息—制定監(jiān)管措施—分析評級信息—得出評級結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：風(fēng)險評級的程序是收集評級信息—分析評級信息—得出評級結(jié)果—制定監(jiān)管措施—整理評級檔案。20、以下風(fēng)險因素中，比較容易通過信息系統(tǒng)自動捕捉和分析的是()。A、GDP指標(biāo)B、CPI指標(biāo)C、利率的波動D、失業(yè)率指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：GDP、CPI、失業(yè)率等指標(biāo)同樣會對某些金融產(chǎn)品的價格以及多數(shù)信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生直接或間接的影響，但這種相關(guān)性很難被捕捉或準(zhǔn)確量化。21、隨著風(fēng)險因素的增加，風(fēng)險管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長，所產(chǎn)生的邊際收益呈()趨勢。A、遞減B、遞增C、不變D、現(xiàn)遞減后遞增標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：隨著風(fēng)險因素的增加，風(fēng)險管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長，所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢。22、從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取()。A、從基層業(yè)務(wù)到高級管理層的二級管理方式B、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式C、從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式D、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式。23、下列選項(xiàng)中，不屬于信息系統(tǒng)安全管理的主要標(biāo)準(zhǔn)的是()。A、隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測并形成文件記錄B、為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志C、對每次系統(tǒng)登陸或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)D、設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識別標(biāo)志，并定期更換登陸密碼或磁卡。24、下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是()。A、以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B、以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C、以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D、以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來利益減少，經(jīng)濟(jì)價值降低。25、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()。A、公共客戶和私人客戶B、法人客戶和個人客戶C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個人客戶。26、某企業(yè)2010年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2010年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2010年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2010年凈資產(chǎn)收益率為()。A、3.00%B、3.11%C、3.46%D、3.58%標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/[(期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計)/2]。2010年該企業(yè)凈資產(chǎn)收益率=10×14%÷[(36+45)÷2]×100%=3.46%。27、()，又稱營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。A、盈利能力比率B、效率比率C、杠桿比率D、流動比率標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：效率比率，又稱營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。28、針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同。下列敘述不正確的是()。A、對于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款B、對于中長期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C、當(dāng)企業(yè)發(fā)展處于成長期時，其正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量一般是正值D、當(dāng)企業(yè)發(fā)展處于成熟期時，其正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量開始為正值并保持穩(wěn)定增長標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：當(dāng)企業(yè)處于開發(fā)期或成長期時，借款人可能沒有或只有很少的銷售收入，而且還需要依賴外部融資解決資金需求，因此其正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量一般是負(fù)值。29、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。A、留置主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同B、留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用C、留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D、留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：債權(quán)人不須經(jīng)法院判決就有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)或以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。30、由于貸款組合中的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。因此貸款組合的整體風(fēng)險通常()單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。A、大于B、小于C、等于D、大于等于標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。31、客戶信用評級中，違約概率的估計包括()。A、單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B、單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率C、某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：客戶信用評級中，違約概率的估計包括兩個層面：①單一借款人的違約概率；②某一信用等級所有借款人的違約概率。32、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與()中的較高者。A、0.01%B、0.02%C、0.03%D、0.05%標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。33、在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A、5Cs系統(tǒng)B、5Ps系統(tǒng)C、CAMEL分析系統(tǒng)D、5Rs系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：針對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)，包括個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等。34、在違約概率模型中，通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率的模型是()。A、KPMG風(fēng)險中性定價模型B、RiskCalc模型C、CreditMoilitor模型D、死亡率模型標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：在違約概率模型中，CreditMonitor模型通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。35、死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶或債項(xiàng)的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款。從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為()。A、0.17%B、0.77%C、1.36%D、2.32%標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：CMR3=1-SR1×SR2×SR3，SR1=1-0.17%=0.9983，SR2=1-0.60%=0.994，SR3=1-0.60%=0.994，所以CMR3=1-0.9983×0.994×0.994=1.36%。36、()是指銀行對公司、合伙企業(yè)和獨(dú)資企業(yè)及其他非自然人的債權(quán)。A、公司風(fēng)險暴露B、零售風(fēng)險暴露C、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險暴露D、股權(quán)風(fēng)險暴露標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：本題考查的是公司風(fēng)險暴露的含義。37、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中()直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A、CreditMetrics模型B、CreditPortfolioView模型C、CreditRisk+模型D、CreditMonitor模型標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：CreditPortfolioView模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。38、下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)的是()。A、資產(chǎn)負(fù)債率B、流動比率C、運(yùn)營效率D、現(xiàn)金比率標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：運(yùn)營效率屬于基本面指標(biāo)下的實(shí)力類指標(biāo)。39、某銀行2010年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為1000億元，期初正常類貸款期間因正?；厥諟p少了500億元，則正常類貸款遷徙率為()。A、6.0%B、8.0%C、10.5%D、因數(shù)據(jù)不足無法計算標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%，其中期初正常類貸款向下遷徙金額即報告期末關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。正常類貸款遷徙率=1000÷(10000-500)×100%=10.5%。40、利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是()。A、黑色預(yù)警法B、藍(lán)色預(yù)警法C、指數(shù)預(yù)警法D、統(tǒng)計預(yù)警法標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：本題考查的是指數(shù)預(yù)警法的含義。41、下列關(guān)于信用衍生產(chǎn)品的說法，正確的是()。A、信用違約互換中，信用保護(hù)買方支付的費(fèi)用也稱違約互換利差B、總收益互換中，總收益不包括因資產(chǎn)價格的有利變化帶來的資本利得C、總收益互換中風(fēng)險承擔(dān)者的資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模會增加D、信用價差增加表明貸款信用狀況好轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：總收益互換中，總收益包括利息、預(yù)付費(fèi)用以及因資產(chǎn)價格的有利變化帶來的資本利得，選項(xiàng)B錯誤；無論在信用違約互換中，還是在總收益互換中，風(fēng)險的承擔(dān)者都無須增加自己的資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模，而是作為表外業(yè)務(wù)加以處理，選項(xiàng)C錯誤；信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，選項(xiàng)D錯誤。42、下列關(guān)于中國銀監(jiān)會對《巴塞爾新資本協(xié)議》實(shí)施范圍的說法，不正確的是()。A、新資本協(xié)議銀行從2010年年底起開始實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》B、銀監(jiān)會允許銀行分階段實(shí)施內(nèi)部評級法，獲得許可使用內(nèi)部評級法時，采用內(nèi)部評級法的資產(chǎn)覆蓋率不得低于50%C、獲得銀監(jiān)會許可使用內(nèi)部評級法的銀行須制定分階段實(shí)施規(guī)劃，保證3年內(nèi)資產(chǎn)覆蓋率達(dá)到90%D、新資本協(xié)議銀行是指在其他國家或地區(qū)設(shè)有業(yè)務(wù)活躍的經(jīng)營性機(jī)構(gòu)、國際業(yè)務(wù)占相當(dāng)比重的大型商業(yè)銀行標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：由于數(shù)據(jù)的局限性，銀監(jiān)會允許銀行分階段實(shí)施內(nèi)部評級法，但在獲得許可使用內(nèi)部評級法時，需制定分階段實(shí)施內(nèi)部評級規(guī)劃，以保證3年內(nèi)資產(chǎn)覆蓋率達(dá)到80%。43、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法不正確的是()。A、準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)B、戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠完全避免經(jīng)濟(jì)損失C、戰(zhàn)略風(fēng)險管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力D、在戰(zhàn)略風(fēng)險管理中要明確董事會和高級管理層的責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價值。44、下列金融衍生工具中，具有不對稱支付特征的是()。A、期貨B、期權(quán)C、貨幣互換D、遠(yuǎn)期標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對期權(quán)持有者有利時執(zhí)行。因此，期權(quán)性工具具有不對稱的支付特征。45、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險來源于()。A、跨境投資B、債券投資C、外匯遠(yuǎn)期交易D、銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是因?yàn)殂y行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的。46、商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險，這里的商品不包括()。A、大米B、大豆C、黃金D、石油標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：這里的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬。47、下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值的理解，不正確的是()。A、內(nèi)在價值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤B、期權(quán)的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值C、期權(quán)的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值D、價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：如果期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于即期的市場價格，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值。48、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是()。A、交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價B、按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C、存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶D、銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計價標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價格計價。49、國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括()。A、基于會計核算進(jìn)行劃分B、按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)C、真實(shí)反映商業(yè)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險狀況D、有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)的劃分，無法真實(shí)反映商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔(dān)的風(fēng)險狀況。50、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是()。A、公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B、公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C、若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值D、若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可以通過收益法或成本法來獲得。51、下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是()。A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值B、商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值C、按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值D、商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：只有當(dāng)按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照特定的模型確定計值。52、下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是()。A、總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險B、累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D、短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：累計總敞口頭寸等于所有外幣多頭和空頭的總和。53、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則凈總敞口頭寸為()。A、150B、110C、40D、260標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：凈總敞口頭寸=(100+50)=(80+30)=40。54、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險的說法，不正確的是()。A、當(dāng)市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降B、當(dāng)市場利率上升時，銀行負(fù)債價值上升C、資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險越大D、負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險越大標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都將減少。55、在下列行為中，()是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險。A、某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬元B、辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款C、某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露D、銀行員工小王聯(lián)合某無業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：AC屬于外部事件，D屬于內(nèi)部欺詐。56、由于員工越權(quán)放貸的行為而導(dǎo)致?lián)p失，屬于引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險的人員因素中的()。A、內(nèi)部欺詐B、失職違規(guī)C、核心雇員流失D、知識/技能匱乏標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：失職違規(guī)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。包括濫用職權(quán)等行為。57、下列屬于內(nèi)部欺詐的有()。A、自己意識不到缺乏必要的知識/技能，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯誤的方式工作B、意識到自己缺乏必要的知識/技能，但由于顏面或其他原因，未向管理層提出或聲明其無法勝任C、意識到自己缺乏必要的知識/技能，但由于顏面或其他原因，不能正確處理面對的情況D、意識到自己缺乏必要的知識/技能，并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：意識到自己缺乏必要的知識/技能，并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益屬于內(nèi)部欺詐。58、2009年，張某向銀行申請了50萬元的個人住房貸款，期限為15年。由于手續(xù)欠缺，其抵押程序不完善。貸款發(fā)放后不久，張某因車禍去世，其貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。引發(fā)操作風(fēng)險的因素為()。A、個人因素B、內(nèi)部流程C、外部事件D、系統(tǒng)缺陷標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：題干所述情形為內(nèi)部流程因素引起的商業(yè)銀行操作風(fēng)險。59、下列各項(xiàng)不是產(chǎn)品設(shè)計缺陷表現(xiàn)的是()。A、提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善B、提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全C、提供的產(chǎn)品在風(fēng)險管理要求方面不完善D、提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費(fèi)者方面考慮不周到標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險管理要求等方面存在不完善、不健全等問題。60、下列不屬于由內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險的是()。A、產(chǎn)品設(shè)計缺陷B、結(jié)算/支付錯誤C、交易/定價錯誤D、數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量屬于系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。61、2010年3月14日如意卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括如意、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風(fēng)險屬于()引發(fā)的風(fēng)險。A、人員因素B、系統(tǒng)缺陷C、內(nèi)部流程D、外部事件標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：黑客入侵屬于外部事件。62、()可以識別哪些風(fēng)險因素與風(fēng)險損失具有高度的關(guān)聯(lián)度，使得操作風(fēng)險識別、評估、控制和監(jiān)測流程變得更加有針對性和有效率。A、因果分析模型B、自我評估法C、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法D、情景模擬法標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：因果分析模型可以識別哪些風(fēng)險因素與風(fēng)險損失具有高度的關(guān)聯(lián)度，使得操作風(fēng)險識別、評估、控制和監(jiān)測流程變得更加有針對性和有效率。63、下列不屬于風(fēng)險評估要素的是()。A、內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)B、信息系統(tǒng)C、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)D、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：風(fēng)險評估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、以及本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個方面。64、()應(yīng)當(dāng)是客觀已發(fā)生的操作風(fēng)險的損失數(shù)據(jù)，而非預(yù)期的損失數(shù)據(jù)。A、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)B、內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)C、情景分析D、信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是客觀已發(fā)生的操作風(fēng)險的損失數(shù)據(jù)，而非預(yù)期的損失數(shù)據(jù)。65、面對可緩釋的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行采取的措施不包括()。A、改變市場定位B、制定連續(xù)營業(yè)方案C、購買保險D、業(yè)務(wù)外包標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：改變市場定位是商業(yè)銀行應(yīng)對可規(guī)避風(fēng)險的管理策略。66、下列不屬于流動性的基本要素的是()。A、時間B、成本C、資產(chǎn)規(guī)模D、資金數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：流動性是指商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括：時間、成本和資金數(shù)量。67、按照巴塞爾委員會的分類，下列資產(chǎn)中流動性最差的是()。A、在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)C、可以出售、但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D、商業(yè)銀行可出售的貸款組合標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：ACD依次為巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分類的前三類。68、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是()。A、商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險B、商業(yè)銀行應(yīng)設(shè)法在資金的流出和流入之間尋求最佳的平衡點(diǎn)，提前做好隨時應(yīng)付現(xiàn)金需求的準(zhǔn)備C、商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D、股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：股票收益率下降，會使人們把資金從股市撤出而存入銀行，不會造成銀行流動性緊張。69、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法不正確的是()。A、承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險B、很多操作風(fēng)險都可能對流動性造成顯著影響C、聲譽(yù)風(fēng)險與流動性風(fēng)險無關(guān)D、市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的需求，造成流動性波動標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理成本獲得所需資金，以及確保在困難時期資金不會流失。70、如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為50億元，現(xiàn)金頭寸為200億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于()。A、0.05B、0.2C、0.25D、0.4標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)，(200+50)/1000=0.25。71、下列關(guān)于超額備付金率的說法正確的是()。A、外幣超額備付金率不得低于1%B、外幣超額備付金率=(在中國人民銀行超額外匯準(zhǔn)備金存款+存入同業(yè)外匯款項(xiàng)+外匯現(xiàn)金)/外幣各項(xiàng)存款期末余額×100%C、在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存入中央銀行的全部存款D、人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于1%標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：人民幣超額準(zhǔn)備金率和外幣超額備付金率不得低于2%，在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存入中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分。72、商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)中的流動性缺口為()。A、90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額B、90天內(nèi)到期的流動性負(fù)債減去90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)的差額C、30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額D、30天內(nèi)到期的流動性負(fù)債減去30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)的差額標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)中的流動性缺口為90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額。73、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是()。A、現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況B、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的研究，當(dāng)流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警C、商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)D、應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：如果商業(yè)銀行的規(guī)模很大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、預(yù)期期限較長，則分析人員能夠獲得完整現(xiàn)金流量信息的可能性和準(zhǔn)確性將顯著降低，現(xiàn)金流分析結(jié)果的可信賴度也隨之減弱。74、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元。那么該銀行的流動性需求等于()億元。A、400B、300C、200D、-100標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：流動性需求=(貸款平均額-核心存款平均額)+流動性資產(chǎn)，(600-300)+100=400。75、下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警中的外部指標(biāo)/信號的是()。A、資產(chǎn)質(zhì)量下降B、資產(chǎn)或負(fù)債過于集中C、外部評級下降D、盈利水平下降標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：ABD屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警中的內(nèi)部指標(biāo)/信號。76、商業(yè)銀行對本幣進(jìn)行流動性風(fēng)險管理時，對敏感負(fù)債應(yīng)當(dāng)保持其總額的()作為流動性儲備。A、15%B、30%C、50%D、80%標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：對于敏感負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動性儲備，可持有其總額的80%。77、下列()不屬于商業(yè)銀行獲取資金、滿足流動性需求的快捷通道。A、公開市場B、期貨市場C、債券市場D、貨幣市場標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：公開市場．貨幣市場和債券市場是商業(yè)銀行獲取資金、滿足流動性需求的快捷通道78、()是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。A、法律風(fēng)險B、流動性風(fēng)險C、聲譽(yù)風(fēng)險D、國家風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：本題考查聲譽(yù)風(fēng)險的定義。79、在聲譽(yù)風(fēng)險管理中，董事會及高級管理層的責(zé)任不包括()。A、不定期審核聲譽(yù)風(fēng)險管理政策B、識別、評估和監(jiān)測聲譽(yù)風(fēng)險狀況C、制定危機(jī)處理程序D、制定聲譽(yù)風(fēng)險管理原則和操作流程標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：A項(xiàng)：董事會及高級管理層應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險管理政策。80、聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要組成部分，商業(yè)銀行必須通過定期的()，保證聲譽(yù)風(fēng)險管理政策的執(zhí)行效果。A、外部審計和非現(xiàn)場檢查B、內(nèi)部審計和非現(xiàn)場檢查C、外部審計和現(xiàn)場檢查D、內(nèi)部審計和現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要組成部分，商業(yè)銀行必須通過定期的內(nèi)部審計和現(xiàn)場檢查，保證聲譽(yù)風(fēng)險管理政策的執(zhí)行效果。81、我國金融業(yè)開放后，國內(nèi)外商業(yè)銀行之間的競爭更加激烈，將不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的現(xiàn)象，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險是()。A、行業(yè)風(fēng)險B、技術(shù)風(fēng)險C、品牌風(fēng)險D、客戶風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：國內(nèi)外商業(yè)銀行之間的競爭更加激烈，將不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的現(xiàn)象，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險是行業(yè)風(fēng)險。82、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與()共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險的外部保障。A、最低資本充足率B、市場約束C、外部審計D、內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險的外部保障。83、銀行監(jiān)管的基本原則不包括()。A、依法原則B、公開原則C、效率原則D、配比性原則標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、公正和效率四項(xiàng)基本原則。84、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是()。A、監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險狀況B、銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)測等手段，對銀行機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況進(jìn)行全面評估和監(jiān)控C、監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)的公司治理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理體系以及風(fēng)險計量模型的有效性D、在分析銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況時，只需分析銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險水平即可，不需分析分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險水平標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：在分析銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況時，既要分析銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險水平，還要分析其單一或部分分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險水平。85、建立在審慎貸款風(fēng)險分類、充足計提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備基礎(chǔ)上計算的()，是衡量銀行綜合經(jīng)營實(shí)力和抵御風(fēng)險能力的重要指標(biāo)。A、資本充足率B、核心資本充足率C、資本金收益率D、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：建立在審慎貸款風(fēng)險分類、充足計提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備基礎(chǔ)上計算的資本充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營實(shí)力和抵御風(fēng)險能力的重要指標(biāo)。86、按照2007年中國銀監(jiān)會重新修訂并發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于()，資本充足率不得低于()。A、4%，8%B、8%，4%C、5%，10%D、2%，4%標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于4%，資本充足率不得低于8%。87、以下不屬于風(fēng)險評級應(yīng)遵循的原則的是()。A、全面性B、獨(dú)立性C、系統(tǒng)性D、持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：風(fēng)險評級應(yīng)當(dāng)遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性和審慎性原則。88、以下不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域主要監(jiān)管規(guī)章制度的是()。A、《貸款通則》B、《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》C、《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》D、《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險管理指引》標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險管理指引》屬于市場風(fēng)險管理領(lǐng)域的監(jiān)管指引。89、下列關(guān)于監(jiān)管要求的信息披露與會計信息披露的說法，不正確的是()。A、監(jiān)管要求的信息披露與會計信息披露完全等同B、會計準(zhǔn)則要求信息披露的范圍更加寬泛C、監(jiān)管要求的信息披露是從審慎的立場出發(fā)，向信息使用者提供企業(yè)的風(fēng)險信息D、監(jiān)管部門鼓勵銀行盡可能在一個地點(diǎn)或一份材料上提供所有的相關(guān)信息標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：監(jiān)管要求的信息披露與會計信息披露不完全等同，但也不矛盾。90、風(fēng)險信息披露是我國商業(yè)銀行信息披露最為薄弱的部分，通常只披露()。A、核心資本指標(biāo)B、附屬資本指標(biāo)C、資本充足率指標(biāo)D、資本扣除項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：風(fēng)險信息披露是我國商業(yè)銀行信息披露最為薄弱的部分，通常只披露資本充足率指標(biāo)，缺少核心資本、附屬資本及資本扣除項(xiàng)等指標(biāo)。二、多項(xiàng)選擇題(本題共50題，每題1.0分，共50分。)91、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析92、全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析93、計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析94、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析95、2007年年底，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，產(chǎn)生了次級債危機(jī)。危機(jī)使信用衍生品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了()等風(fēng)險。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析96、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析97、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析98、下列關(guān)于流動性風(fēng)險與各類主要風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點(diǎn)解析：暫無解析99、2001年，我國監(jiān)管當(dāng)局出臺了貸款風(fēng)險分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E知識點(diǎn)解析：暫無解析100、信用風(fēng)險緩釋中常用于轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險的工具包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析101、行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險惡化的預(yù)警指標(biāo)有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析102、商業(yè)銀行除了要對客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險識別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析()等非財務(wù)因素。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析103、對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，應(yīng)關(guān)注()等風(fēng)險點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析104、下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E知識點(diǎn)解析：暫無解析105、相對于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點(diǎn)解析：暫無解析106、國家風(fēng)險管理的常用措施包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點(diǎn)解析：暫無解析107、盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識點(diǎn)解析：暫無解析108、下列選項(xiàng)中，屬于ISDA(InternationalSwapsandDerivativesAssociation，國際互換與衍生產(chǎn)品協(xié)會)列出的信用衍生工具規(guī)定的信用事件的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析109、單個債務(wù)的信用風(fēng)險預(yù)期損失()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E知識點(diǎn)解析：暫無解析110、信貸客戶財務(wù)狀況變化的風(fēng)險預(yù)警信號包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D知識點(diǎn)解析：暫無解析111、商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理中，授信權(quán)限管理通常應(yīng)遵循的原則包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析112、個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)在()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E知識點(diǎn)解析：暫無解析113、下列關(guān)于信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險計量框架的表述，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E知識點(diǎn)解析：暫無解析114、下列金融工具中，能劃分為違約風(fēng)險暴露中的股權(quán)風(fēng)險暴露的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析115、下列關(guān)于客戶評級和債項(xiàng)評級的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E知識點(diǎn)解析：暫無解析116、影響違約損失率的因素包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析117、市場風(fēng)險可分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析118、下列關(guān)于VaR的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C知識點(diǎn)解析：暫無解析119、和遠(yuǎn)期相比，期貨合約的差別在于()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析120、某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元。為規(guī)避匯率風(fēng)險。該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析121、某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為9%，假設(shè)市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C知識點(diǎn)解析：暫無解析122、下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析123、下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點(diǎn)解析：暫無解析124、市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析125、債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析126、系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險具體表現(xiàn)為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識點(diǎn)解析：暫無解析127、商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析128、操作風(fēng)險的人員因素包括()造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析129、國際上，商業(yè)銀行可通過購買()等保險產(chǎn)品來緩釋操作風(fēng)險。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析130、在代理業(yè)務(wù)中，可能引發(fā)操作風(fēng)險的行為包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析131、“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析132、()的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析133、商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風(fēng)險作用的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C知識點(diǎn)解析：暫無解析134、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析135、下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系作用的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析136、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析137、商業(yè)銀行附屬資本包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E知識點(diǎn)解析：暫無解析138、銀行監(jiān)管方法包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析139、()會使得資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析140、對于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重賦予權(quán)重為0的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析三、判斷題(本題共15題，每題1.0分，共15分。)141、信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點(diǎn)。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取。142、《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VAR方法計量信用風(fēng)險。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：信用風(fēng)險的計量方法有三種，采用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法、內(nèi)部評級高級法來計量信用風(fēng)險。143、前臺業(yè)務(wù)部門不屬于商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的范疇。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：前臺業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險管理部門以及其他支持保障部門均屬于商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的范疇。144、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取每月參照市場定價的方法。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取每日參照市場定價的方法。145、風(fēng)險計量是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險管理的媒介，貫穿于整個流程和各個層面。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險管理的媒介，貫穿于整個流程和各個層面。146、對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。147、在我國，風(fēng)險預(yù)警可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和橙色預(yù)警法。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：在我國，根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和紅色預(yù)警法。148、記人交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。149、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸的數(shù)量等于賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸減去買入的遠(yuǎn)期合約頭寸。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：遠(yuǎn)期凈敞口頭寸的數(shù)量等于買入的遠(yuǎn)期合約頭寸減去賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸。150、操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。151、在使用高級計量法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，無論用于損失計量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)；但對初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的歷史數(shù)據(jù)。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：本題考查的是商業(yè)銀行使用內(nèi)部數(shù)據(jù)的要求。152、通常，活躍在貨幣市場的商業(yè)銀行需要采用較長的流動性缺口分析時間序列。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：一般而言，活躍在短期貨幣市場和易于在短期內(nèi)籌集到資金彌補(bǔ)其資金缺口的商業(yè)銀行具有較短的流動性管理時間序列；而活躍在長期資產(chǎn)和負(fù)債市場的商業(yè)銀行則需要采用較長的時間序列。153、商業(yè)銀行處理危機(jī)的能力和效果有可能進(jìn)一步提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)，也可能將聲譽(yù)毀于一旦。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行處理危機(jī)的能力和效果有可能進(jìn)一步提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)，也可能將聲譽(yù)毀于一旦。154、商業(yè)銀行通常采用不定期自我評估的方法，來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實(shí)施。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)自我評估的方法，來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實(shí)施。155、銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計以風(fēng)險監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計以風(fēng)險監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷第2套一、單項(xiàng)選擇題(本題共90題，每題1.0分，共90分。)1、2001年10月，安然終于在資產(chǎn)負(fù)債平衡表上拉出了高達(dá)6.18億美元的大口子。在安然破產(chǎn)事件中，損失最慘重的無疑是那些投資者，尤其是仍然掌握大量安然股票的普通投資者。在此事件中受到影響的還有安然的交易對象和那些大的金融財團(tuán)。其中加拿大帝國商業(yè)銀行(CIBC)被判支付24億美元，接近股東權(quán)益的20%，JP摩根大通支付22億美元，花旗銀行支付20億美元，占股東權(quán)益的2%，消息公布之日，所有與安然事件有關(guān)的金融機(jī)構(gòu)股票大幅下跌，損失極大。由此警示商業(yè)銀行重視()帶來的一系列嚴(yán)重?fù)p失。A、信用風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、國家風(fēng)險D、聲譽(yù)風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析2、董事會和高管層從屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險識別的()層面。A、微觀層面B、宏觀層面C、戰(zhàn)略層面D、管理層面標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析3、()根據(jù)事先分析確定的檢查范圍和目標(biāo)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，但是首要的目的是通過一定量的測試確定銀行本身風(fēng)險管理系統(tǒng)的可靠性。A、規(guī)劃監(jiān)管行動B、準(zhǔn)備風(fēng)險為本的風(fēng)險檢查C、監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測D、實(shí)施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析4、流動性監(jiān)管核心指標(biāo)之一流動性比例(流動比例)的計算公式為()。A、流動性比例=流動性資產(chǎn)余額流動性負(fù)債余額×100%.B、流動性比例=流動性資產(chǎn)總資產(chǎn)×100%.C、流動性比例=流動性負(fù)債總資產(chǎn)×100%.D、流動性比例=流動性負(fù)債余額流動性資產(chǎn)余額×100%.標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析5、2004年公布的《巴塞爾新資本協(xié)議》突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行三方面的約束，不正確的是()。A、資本的充足率B、市場紀(jì)律C、商業(yè)銀行最低資本金D、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析6、RAROC的業(yè)績評估方法是目前較先進(jìn)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，與以往的盈利指標(biāo)ROE.ROA相比，RAROC的優(yōu)點(diǎn)不正確的是()。A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平C、RAROC=(收益-預(yù)期損失)經(jīng)濟(jì)資本D、放棄了股東價值最大化的目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析7、在期權(quán)交易中，如期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱作()。A、價內(nèi)期權(quán)B、價外期權(quán)C、平價期權(quán)D、買方期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析8、關(guān)于核心資本的理解，正確的選項(xiàng)是()。A、核心資本又稱為一級資本，它包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本和重估儲備B、核心資本利用商業(yè)銀行在一定的置信水平下，應(yīng)付未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金C、我國商業(yè)銀行主要以核心資本為主D、核心資本是銀行資本的構(gòu)成部分，其數(shù)量不得超過資本總額的50%.標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：核心資本指權(quán)益資本和公開儲備，是銀行資本的構(gòu)成部分，至少要占資本總額的50%，不得低于兌現(xiàn)金融資產(chǎn)總額的4%。核心資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤。附屬資本主要包括一般損失準(zhǔn)備金、混合債務(wù)工具和次級債券。因此A重估儲備錯誤，B為經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)涵D數(shù)量描述錯誤。9、正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率是()。A、168%.B、95%.C、99%.D、50%.標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析10、某商業(yè)銀行有兩家信用水平不同的貸款客戶A和B，其中客戶A的信用等級大于客戶B，在假設(shè)其他條件不變的情況下，商業(yè)銀行設(shè)定客戶A的貸款利率低于客戶B以規(guī)避風(fēng)險，這種風(fēng)險管理的方法屬于()。A、風(fēng)險對沖B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移C、風(fēng)險分散D、風(fēng)險補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析11、某一年期零息債券的年收益率為17.8%，假設(shè)由于債權(quán)人違約后的債權(quán)回收率為20%，若一年期無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型得到上述債權(quán)在一年內(nèi)的違約概率為()。A、4%.B、10%.C、14%.D、20%.標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：KPMG風(fēng)險定價模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者，不管是高風(fēng)險、低風(fēng)險或是無風(fēng)險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。因此KPMG風(fēng)險定價模型的原理就是，等級為B的債權(quán)期望收益與零息國債的期望收益是相等的。公式為：P(1+K)+(1-P)(1+K)=1+i，而題目要求是計算違約概率，所以公式為1-P，P為一年期的零息債權(quán)的非違約概率，P可以公式P(1+K)+(1-P)(1+K)θ=1+i算出，帶入題干數(shù)字，K=17.8%，θ=20%，i=5%，可得答案為C。12、下列降低風(fēng)險的方法中，只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險的是()。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析13、銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時代向風(fēng)險管理時代過渡的標(biāo)志是()。A、《有效銀行監(jiān)管的核心原則》B、《巴塞爾資本協(xié)議》C、《巴塞爾新資本協(xié)議》D、以上都不是標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析14、小王投資1年期國債100萬元人民幣，國債利率為10%；小李將20萬元人民幣投資于股票市場，1年后再賣出全部股票，收回資金總額為30萬元人民幣，則比較小王與小李的絕對收益，下列說法正確的是()。A、小王的絕對收益大于小李B、小王的絕對收益小于小李C、小王的絕對收益等于小李D、兩者無法比較標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映的是投資行為得到的增值部分的絕對量，小王投資1年期的國債，利率為10%，則1年到期后，小王會得到：100×(1+10%)=110萬元，則小王投資的絕對收益為：110-100=10萬元；小李1年后賣出股票得到的是30萬元人民幣，絕對收益直接可以為30-20=10萬元，兩者相等。注意區(qū)別絕對收益與百分比收益率以及對數(shù)收益率的不同計算方法。15、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括財務(wù)會計錯誤、文件合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控報告、結(jié)算支付錯誤、交易定價錯誤六個方面。其中，數(shù)據(jù)不全面，不及時，不準(zhǔn)確，造成未履行必要的匯報義務(wù)或外部匯報不準(zhǔn)確(發(fā)生損失)引起的操作風(fēng)險屬于()。A、財務(wù)會計錯誤B、文件合同缺陷C、錯誤監(jiān)控報告D、結(jié)算支付錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析16、商業(yè)銀行判斷客戶類型，需要對單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別和分析時，必須對客戶的基本信息進(jìn)行全面了解，下列選項(xiàng)不正確的是()。A、機(jī)構(gòu)類型B、基本經(jīng)營情況C、信用狀況D、員工績效標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析17、投資者將100萬元人民幣投資股票市場。假定1年后股票市場可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：A、37.87%.B、35.37%.C、26.35%.D、18.97%.標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：根據(jù)隨機(jī)變量的期望值和方差的計算公式，則：Var(R)=E(R-E(R))2=E(R2)-(E(R))2，其中，=0.05×0.502+0.25×0.302+0.40×0.102+0.25×(-0.10)2+0.05(-0.03)2=0.046，則，Std(R)===0.1897。18、壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和()兩種方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失誤數(shù)分析法D、專家判斷分析法標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析19、()是商業(yè)銀行由于某債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約，決定對其原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，重新安排，重新組織的過程。A、貸款重組B、限額管理C、貸款轉(zhuǎn)讓D、貸款審批標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析20、根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常收入無法足額償還貸款的本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失的貸款。此類貸款屬于()。A、正常類貸款B、關(guān)注類貸款C、次級類貸款D、可疑類貸款標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析21、使用外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析時，必須配合()。A、樹型分析法B、流程圖法C、專家情景分析法D、頭腦風(fēng)暴法標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析22、隨機(jī)變量Y的概率分布表如下：A、2.66B、2.16C、4.26D、4.58標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：Y的均值為1×60%+4×40%=2.2，離差分別為1.44和3.24，因此方差為60%×1.44+40%×3.24=2.16。23、商業(yè)銀行財務(wù)比率中()用來體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。A、盈利能力比率B、效率比率C、杠桿比率D、流動比率標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析24、關(guān)于下列計算公式，不正確的選項(xiàng)是()。A、存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本(期初存貨+期末存貨)2B、資產(chǎn)回報率(ROA)=[稅后損益+利息費(fèi)用×(1-稅率)]平均資產(chǎn)總額C、流動比率=流動資產(chǎn)合計流動負(fù)債合計D、速動比率=速動資產(chǎn)合計速動負(fù)債合計標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：D速動比率=速動資產(chǎn)流動負(fù)債合計。25、()是商業(yè)銀行償還債務(wù)最有保障的來源A、持續(xù)經(jīng)營獲得現(xiàn)金流B、高效投資獲得現(xiàn)金流C、持續(xù)融資獲得現(xiàn)金流D、大型公司的長期貸款標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析26、商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力。A、流動性B、安全性C、盈利性D、風(fēng)險性標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析27、抵押和質(zhì)押都是商業(yè)銀行單一法人客戶擔(dān)保的主要方式，兩者合同所包括的基本內(nèi)容，分析正確的是()。A、被擔(dān)保的主債權(quán)種類，數(shù)額都是兩者包括的基本內(nèi)容B、質(zhì)押合同要求質(zhì)物的所在地，所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬C、抵押擔(dān)保要求抵押擔(dān)保范圍，債務(wù)期限，而質(zhì)押合同卻沒有此項(xiàng)要求D、質(zhì)押是指債務(wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保，債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)按照法律規(guī)定以該財產(chǎn)折價或者拍賣，變賣財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：B選項(xiàng)是抵押合同的要求，C選項(xiàng)質(zhì)押合同沒有抵押擔(dān)保范圍，但要求債務(wù)期限，D選項(xiàng)是抵押定義要求，兩者區(qū)別在于抵押強(qiáng)調(diào)財產(chǎn)占有，而質(zhì)押是動產(chǎn)質(zhì)押。28、某商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級分為BB級，該評級對應(yīng)的平均違約概率為1%；第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有4個客戶違約，則該客戶的違約概率為()。A、1%.B、2%.C、3%.D、4%.標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：違約概率是事前分析模型做出的結(jié)果，4個客戶違約，則違約概率為4100=4%。29、信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察的借款人特征變量計算出一個數(shù)值來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級，下列選項(xiàng)不是目前應(yīng)用最廣泛的信用評分模型是()。A、線性概率模型B、Logit模型C、KPMGD、Probit模型標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析30、Altman(1968)提出針對美國上市制造業(yè)企業(yè)的Z記分模型，得出的Z積分函數(shù)為：Z=0.012×1+0.014×2+0.033×3+0.006×4+0.999×5，其中X4=股票市場價值債務(wù)賬面價值，該比率反映了企業(yè)在破產(chǎn)之前公司資產(chǎn)價值的下降比率，X4與企業(yè)破產(chǎn)比率關(guān)系為()。A、兩者成正比關(guān)系B、兩者成反比關(guān)系C、兩者無直接關(guān)系D、以上說法皆不正確標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：Z=0.012×1+0.014×2+0.033×3+0.006×4+0.999×5，其中X4=股票市場價值債務(wù)賬面價值，該比率反映了企業(yè)在破產(chǎn)之前公司資產(chǎn)價值的下降比率，該比率越高，企業(yè)破產(chǎn)概率越小。31、()通常是對申請者在未來的各種信貸關(guān)系中的違約概率作出預(yù)測A、信用局評分B、行為評分C、申請評分D、RiskCalc評分標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析32、某商業(yè)銀行的某筆債券組成的100萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為()萬元。A、1.6B、0.6C、3D、16標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：根據(jù)公式：預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露=1%×60%×100萬=0.6萬。33、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，抵押品屬于()。A、行業(yè)因素B、地區(qū)因素C、產(chǎn)品因素D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析34、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下列選項(xiàng)關(guān)于內(nèi)部評級法IRB說法不正確的是()。A、用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法B、各國商業(yè)銀行可根據(jù)實(shí)際情況決定是否實(shí)施C、不同于內(nèi)部評級體系IRSD、是風(fēng)險計量分析的核心工具標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析35、相比較而言，()業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)A、柜臺業(yè)務(wù)B、法人信貸業(yè)務(wù)C、個人信貸業(yè)務(wù)D、資金交易業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析36、在商業(yè)銀行貸款定價領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC=(某項(xiàng)貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，下列說法不正確的是()。A、預(yù)期損失代表商業(yè)銀行為風(fēng)險業(yè)務(wù)計提的各項(xiàng)準(zhǔn)備B、經(jīng)濟(jì)資本是抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失所需要的資本C、RAROC可同時滿足資金成本，預(yù)期損失，資本成本的相關(guān)要求D、以上說法均不正確標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：B選項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資本是抵御商業(yè)銀行的非預(yù)期損失所需要的資本。37、風(fēng)險管理文化的精神核心，風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素是()。A、風(fēng)險管理理念B、風(fēng)險管理體系C、風(fēng)險管理知識D、風(fēng)險管理制度標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析38、()是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A、市場風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、流動性風(fēng)險D、國家風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析39、()風(fēng)險管理部門更加適于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行。A、集中型B、分散型C、混合型D、矩陣型標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析40、風(fēng)險識別包括()兩個環(huán)節(jié)。A、感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險B、計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險C、感知風(fēng)險和分析風(fēng)險D、計量風(fēng)險和分析風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析41、針對信用風(fēng)險，商業(yè)銀行常采用的風(fēng)險計量方法，下列選項(xiàng)不正確的是()。A、RiskMetricsB、credMetricsC、KMVD、VaR標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析42、商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長期，不間斷地運(yùn)行是()。A、風(fēng)險管理數(shù)據(jù)收集B、風(fēng)險管理數(shù)據(jù)處理C、風(fēng)險管理信息傳遞D、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析43、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行()的一種。A、中間業(yè)務(wù)B、前臺業(yè)務(wù)C、后臺操作D、衍生金融工具操作標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析44、商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和()。A、國際結(jié)算系統(tǒng)B、儲蓄系統(tǒng)C、InternetD、信用卡系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析45、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配情況，流動性需求()流動性供給，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。A、小于B、大于C、等于D、無關(guān)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析46、()技術(shù)通常伴隨著計量方法的復(fù)雜化，進(jìn)而形成新的風(fēng)險。A、VaR模型B、高級量化技術(shù)C、RiskMetricsD、KMV模型標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析47、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格這種貴金屬的波動一般被納入()進(jìn)行管理。A、利率風(fēng)險B、匯率風(fēng)險C、商品價格風(fēng)險D、信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析48、()是一種越來越重要的利率風(fēng)險，源于銀行資產(chǎn)，負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。A、重新定價風(fēng)險B、收益率曲線風(fēng)險C、基準(zhǔn)風(fēng)險D、期權(quán)性風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析49、在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風(fēng)險證券的差額減少時，商業(yè)銀行的交易對方就()。A、損失B、不受影響C、盈利D、無法確定標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析50、()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點(diǎn)，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A、賣出期權(quán)B、歐式期權(quán)C、買人期權(quán)D、美式期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析51、()對金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會計事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。A、監(jiān)事會B、高級管理層C、黨委D、董事會標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析52、()是將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，以為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的投資產(chǎn)品。A、總收益互換B、信用違約互換C、信用價差衍生產(chǎn)品D、信用聯(lián)動票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析53、()是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。A、資產(chǎn)監(jiān)管B、交易賬戶C、銀行賬戶D、資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析54、()為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。A、名義價值B、實(shí)際價值C、公允價值D、市場價值標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析55、假設(shè)一家外匯銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，日元空頭20，法郎空頭180，則運(yùn)用短邊法計算該外匯銀行的外匯總敞口頭寸為()。A、500B、100C、300D、200標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：短邊法處理步驟是首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較兩個總數(shù)，最后把較大的一個總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸，因此，短邊法先計算出將多頭頭寸之和為：50+100+150=300，凈空頭頭寸之和為：20+180=200，取較大的一個，300。56、馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法，其理論步驟包括()。建立均值模型確定投資者的一簇?zé)o差異曲線把投資者的偏好表現(xiàn)出來4．均值方差曲線與無差異曲線之間的相切點(diǎn)，就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合A、1-2-3-4B、2-1-3-4C、1-3-2-4D、3-2-1-4標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析57、根據(jù)巴塞爾協(xié)議要求采用99%的置信區(qū)間、持有期為10天、市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少()年、至少每()個月更新一次數(shù)據(jù)。A、1，5B、2，5C、1，3D、2，3標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析58、市場風(fēng)險管理的組織框架可分為()三個層級。A、董事會、監(jiān)事會、相關(guān)部門B、董事會、高級管理層、相關(guān)部門C、監(jiān)事會、高級管理層、相關(guān)部門D、董事會、高級管理層、理事會標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析59、某銀行在2007年共有貸款500億元人民幣，其中正常貸款300億元人民幣，其共有一般準(zhǔn)備金7億元人民幣，專項(xiàng)準(zhǔn)備2億元人民幣，特種準(zhǔn)備1億元人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為()。A、5%.B、5.6%.C、20%.D、50%.標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：根據(jù)公式，不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(7+2+1)(500-300)=50.0%。60、某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為200萬元，所對應(yīng)的稅率為20%，資本預(yù)期收益率為30%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本為30萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增加值為()萬元。A、155B、173C、151D、39標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)意為商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造的價值增加。計算公式為：EVA=稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)成本×資本預(yù)期收益率=(經(jīng)風(fēng)險調(diào)整