銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理（單項(xiàng)選擇題）模擬試卷2（共270題）

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理（單項(xiàng)選擇題）模擬試卷2（共9套）（共270題）銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理（單項(xiàng)選擇題）模擬試卷第1套一、單項(xiàng)選擇題(本題共25題，每題1.0分，共25分。)1、()是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、操作風(fēng)險(xiǎn)B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。2、在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。3、法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是()。A、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)B、兩者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相同C、兩者有關(guān)但又有區(qū)別D、兩者產(chǎn)生的原因相同標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。廣義上，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。4、下列屬于國(guó)際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是()。A、世界銀行B、國(guó)際貨幣基金組織C、巴塞爾委員會(huì)D、金融穩(wěn)定理事會(huì)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：為使國(guó)際活躍銀行公平競(jìng)爭(zhēng)，十國(guó)集團(tuán)于20世紀(jì)70年代初成立了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)(簡(jiǎn)稱巴塞爾委員會(huì))，專門(mén)研究對(duì)國(guó)際活躍銀行的監(jiān)管問(wèn)題。5、下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的描述，最恰當(dāng)?shù)氖?)。A、經(jīng)濟(jì)資本主要用于應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能遭受的災(zāi)難性損失B、科學(xué)的經(jīng)濟(jì)資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)C、合理的經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)高于監(jiān)管資本的要求D、越多的經(jīng)濟(jì)資本配置越有利于實(shí)現(xiàn)股東收益率最大化標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額；C項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多，反之要求的經(jīng)濟(jì)資本就少；D項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的有償占用，即占用資本來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)是需要付出成本的，因而并不是經(jīng)濟(jì)資本配置越多越好。6、某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率y的概率分布如表1-4所示，則其方差為()。A、2．16B、2．76C、3．16D、4．76標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：該資產(chǎn)的預(yù)期收益率y的期望為：E(Y)=1×60％+4×40％=2．2；其方差為：Var(Y)=0．6×(1-2．2)2+0．4×(4-2．2)2=2．16。7、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說(shuō)法不正確的是()。A、高級(jí)管理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)審核通過(guò)的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策B、董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促整改D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)屬于監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。8、下列各項(xiàng)屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式的是()。A、匯兌B、信用證C、質(zhì)押D、保理標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)銀行信貸而言，主要涉及五種擔(dān)保方式：抵押、質(zhì)押、保證、留置和定金。A、B、D三項(xiàng)屬于商業(yè)銀行提供的結(jié)算方式。9、實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行必須自行估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)要素是()。A、有效期限(M)B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)C、違約概率(PD)D、違約損失率(LGD)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法。采用內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法的銀行應(yīng)自行估計(jì)違約概率，違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門(mén)規(guī)定。而采用高級(jí)法的銀行應(yīng)該估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限。10、關(guān)于采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)需滿足的要求，下列說(shuō)法正確的是()。A、信用保護(hù)購(gòu)買(mǎi)者沒(méi)有必要通知信用保護(hù)提供方信用事件的發(fā)生B、除非由于信用保護(hù)出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷(xiāo)C、在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項(xiàng)可以支付D、允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應(yīng)具備嚴(yán)格的評(píng)估程序，以便可靠地估計(jì)損失標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)需滿足的要求包括法律確定性、可執(zhí)行性、評(píng)估和信用事件的規(guī)定四方面。A項(xiàng)屬于法律確定性的要求，信用保護(hù)購(gòu)買(mǎi)者必須有權(quán)利和能力通知信用保護(hù)提供方信用事件的發(fā)生；B項(xiàng)，按照可執(zhí)行性要求，除非由于信用保護(hù)購(gòu)買(mǎi)方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷(xiāo)；C項(xiàng)屬于可執(zhí)行性的要求，在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項(xiàng)不能支付并不導(dǎo)致信用衍生工具終止；D項(xiàng)屬于評(píng)估的要求。11、某銀行2010年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為50％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為()億元。A、450B、550C、650D、1100標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備÷貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100％，因此，貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備=貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×貸款損失準(zhǔn)備充足率=1100×50％=550(億元)。12、當(dāng)用權(quán)重法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，()的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A、承兌匯票B、一般未使用的信用卡授信額度C、與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目D、與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)，對(duì)表外的等同于貸款的授信業(yè)務(wù)如承兌匯票、具有承兌性質(zhì)的背書(shū)及融資性保函等信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為100％；B項(xiàng)。對(duì)信用卡一般未使用的信用額度信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為50％；C項(xiàng)，對(duì)與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為20％；D項(xiàng)，對(duì)與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目，包括投標(biāo)保函、履約保函等信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為50％。13、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是()。A、債券的到期收益率通常不等于票面利率B、收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類(lèi)期限的貸款利率C、收益率曲線斜向下意味著長(zhǎng)期收益率較低D、收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：B項(xiàng)，收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期(包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、資本回報(bào)等)的結(jié)果。14、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法。不正確的是()。A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額B、制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的限額管理D、管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額之間的一致性，并協(xié)調(diào)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理與信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)的限額管理。15、外部人員的故意欺詐屬于()風(fēng)險(xiǎn)。A、內(nèi)部流程B、系統(tǒng)缺陷C、人員因素D、外部事件標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的外部事件風(fēng)險(xiǎn)包括：外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。16、外部的盜竊、搶劫行為屬于()。A、內(nèi)部欺詐B、外部欺詐C、系統(tǒng)缺陷D、人員因素標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。17、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的評(píng)估階段的步驟包括()。A、提出優(yōu)化方案B、識(shí)別主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)C、召開(kāi)會(huì)議D、開(kāi)展評(píng)估E、制定改進(jìn)方案標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：評(píng)估階段包括：①識(shí)別主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，識(shí)別對(duì)業(yè)務(wù)和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有重要影響的主要風(fēng)險(xiǎn)。識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)操作規(guī)程和管理流程存在的缺陷；信息科技系統(tǒng)存在的缺陷；因主、客觀原因難以執(zhí)行、實(shí)際控制失效的制度規(guī)定；實(shí)際操作過(guò)程中易發(fā)生誤操作或差錯(cuò)頻繁發(fā)生的環(huán)節(jié)等。②召開(kāi)會(huì)議，操作風(fēng)險(xiǎn)與控制評(píng)估可采取討論組會(huì)議(Workshop)、當(dāng)面訪談、電話訪談或問(wèn)卷調(diào)查等方式。采取討論組會(huì)議時(shí)，評(píng)估部門(mén)應(yīng)選派有業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、有主持討論會(huì)能力、有一定資歷的人員作為指導(dǎo)入主持會(huì)議。③開(kāi)展評(píng)估，一是固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)銀行所面臨的每個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)都必須進(jìn)行固有風(fēng)險(xiǎn)分析。通常用發(fā)生頻率和損失嚴(yán)重度矩陣來(lái)分析固有風(fēng)險(xiǎn)。二是控制有效性評(píng)估。固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)后，需要識(shí)別有助于減少其發(fā)生頻率和嚴(yán)重度的控制活動(dòng)。評(píng)估控制活動(dòng)有效性要從控制的設(shè)計(jì)和控制的實(shí)施兩方面進(jìn)行，確定控制有效性評(píng)級(jí)。三是剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。綜合考慮固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和控制有效性評(píng)級(jí)。根據(jù)“固有風(fēng)險(xiǎn)暴露-控制有效性=剩余風(fēng)險(xiǎn)暴露”的原則確定剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。④制定改進(jìn)方案，應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配原則，對(duì)不同水平的剩余風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)采取規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)等措施。18、某商業(yè)銀行2011年度營(yíng)業(yè)總收入為6億元；2012年度營(yíng)業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長(zhǎng)期持有債券實(shí)現(xiàn)的凈收益1億元；2013年度營(yíng)業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法。該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本為()萬(wàn)元。A、945B、9450C、900D、9000標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：基本指標(biāo)法下操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)算公式為：。其中，GI為過(guò)去3年中每年正的總收入(需扣除銀行賬戶上“持有至到期日”和“可供出售”證券實(shí)現(xiàn)的損益，扣除非正常項(xiàng)目收入和保險(xiǎn)收入)，n為過(guò)去3年中總收入為正的年數(shù)，α為15％。題中，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本=[6×15％+(8-1)×15％+5×15％1÷3=9000(萬(wàn)元)。19、凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個(gè)年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動(dòng)性覆蓋率規(guī)定的()日時(shí)間區(qū)間的短期資金行為。A、15B、30C、45D、20標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個(gè)年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動(dòng)性覆蓋率規(guī)定的30日時(shí)間區(qū)間的短期資金行為。20、商業(yè)銀行通過(guò)假設(shè)自身3個(gè)月的收益率變化增加／減少20％的情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于()。A、敏感性分析B、情景分析C、信號(hào)分析D、壓力測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：壓力測(cè)試是根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。21、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說(shuō)法，正確的是()。A、制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B、危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“化敵為友”的對(duì)抗策略C、對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的管理不需要模擬訓(xùn)練和演習(xí)D、危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒(méi)有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)，制定危機(jī)管理規(guī)劃是改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐之一；B項(xiàng)，傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行的危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強(qiáng)烈的對(duì)抗行動(dòng)，如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”；C項(xiàng)，定期進(jìn)行有針對(duì)性的危機(jī)訓(xùn)練和演習(xí)，有助于商業(yè)銀行在危機(jī)時(shí)刻從容行動(dòng)。媒體訓(xùn)練是其中的一項(xiàng)重要內(nèi)容，要求發(fā)言人／管理者能夠泰然應(yīng)對(duì)媒體或公眾質(zhì)詢，并將不利影響降到最低。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期更新訓(xùn)練和演習(xí)的內(nèi)容并持續(xù)進(jìn)；D項(xiàng)，無(wú)論聲譽(yù)危機(jī)何時(shí)發(fā)生，商業(yè)銀行在系統(tǒng)制定聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃時(shí)，很多潛在風(fēng)險(xiǎn)就已經(jīng)被及時(shí)發(fā)現(xiàn)并得到有效處理，因此，聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當(dāng)可觀的附加價(jià)值。22、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取()的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案。A、從上至下B、從高到低C、由內(nèi)到外D、由外到內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來(lái)的資源制約等諸多方面的內(nèi)容。因此。有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案。23、下列關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)入的說(shuō)法，不正確的是()。A、市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門(mén)采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制B、機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立C、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指以保護(hù)存款者利益為導(dǎo)向，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)品種D、高級(jí)管理人員的準(zhǔn)入，是指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面：機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入。其中，業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍和開(kāi)辦新業(yè)務(wù)。24、下列指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是()。A、資本金收益率=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額B、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資本金總額C、凈業(yè)務(wù)收益率=(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出)÷資產(chǎn)總額D、非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)，資本金收益率=稅后凈收入÷資本金總額；B項(xiàng)，資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額；D項(xiàng)，非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷資產(chǎn)總額。25、某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為100億元，根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8％，則市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為()億元。A、8B、16C、24D、32標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)資本充足率的計(jì)算公式：資本充足率=(總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng))／[信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12．5×(市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)+(操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求)]×100％，可以推出：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求=[(總資本-對(duì)應(yīng)資本扣除項(xiàng))／資本充足率-信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求]／12．5=(40／8％-100)／12．5=32(億元)。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理（單項(xiàng)選擇題）模擬試卷第2套一、單項(xiàng)選擇題(本題共25題，每題1.0分，共25分。)1、假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列操作降低該組合風(fēng)險(xiǎn)的效果最差的是()。A、賣(mài)出50％資產(chǎn)組合A，用于購(gòu)買(mǎi)與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合YB、賣(mài)出50％資產(chǎn)組合A，用于購(gòu)買(mǎi)與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為-0．5的資產(chǎn)組合ZC、賣(mài)出50％資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金D、賣(mài)出50％資產(chǎn)組合A，用于購(gòu)買(mǎi)與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0．8的資產(chǎn)組合X標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。2、商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平______，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模_________，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力_______。()A、不變；減小；變高B、越低；越小；越高C、越高；越大；越低D、越高；越大；越高標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)資本是在給定置信水平下，銀行用來(lái)抵御非預(yù)期損失的資本量，與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本。經(jīng)濟(jì)資本不是真正的銀行資本，它是“算”出來(lái)的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。置信水平越高，經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額也越大，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力越高。3、某商業(yè)銀行在期末對(duì)企業(yè)客戶評(píng)級(jí)進(jìn)行分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，年初被評(píng)為AA級(jí)的1000個(gè)客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個(gè)，則下列表述中正確的是()。A、該行AA級(jí)客戶的違約頻率為0．5％B、該行AA級(jí)客戶的貸款不良率為0．5％C、該行AA級(jí)客戶的違約概率為0．5％D、該行AA級(jí)客戶的違約損失率為0．5％標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：1000個(gè)客戶中發(fā)現(xiàn)有5個(gè)客戶違約，則違約頻率=5÷1000×100％=0．5％。4、下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的是()。A、在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人通常有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)B、在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有相同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)C、客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)D、債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：A、B兩項(xiàng)，根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)，一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)；C項(xiàng)，客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；D項(xiàng)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。5、合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類(lèi)無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款。合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露中對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過(guò)()萬(wàn)元人民幣。A、50B、100C、150D、200標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類(lèi)無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款。合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露中對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣。6、根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括()。A、抵債資產(chǎn)B、按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類(lèi)的貸款C、個(gè)人貸款D、已核銷(xiāo)的賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍包括金融企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中形成的以下不良信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)：①按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類(lèi)的貸款；②已核銷(xiāo)的賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)；③抵債資產(chǎn)；④其他不良資產(chǎn)。7、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是()。A、久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有必然聯(lián)系B、久期缺口絕對(duì)值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高C、久期缺口絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高D、久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒(méi)有必然聯(lián)系標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：銀行通常使用久期缺口來(lái)分析利率變化對(duì)其整體利率風(fēng)險(xiǎn)敞口的影響。用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期，DL表示總負(fù)債的加權(quán)平均久期，VA表示總資產(chǎn)，VL表示總負(fù)債，則久期缺口=資產(chǎn)的加權(quán)平均久期-(總負(fù)債÷總資產(chǎn))×負(fù)債的加權(quán)平均久期=DA-DL×(VL／VA)。資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。8、偽造、變?cè)於鄳纛^支票屬于()。A、內(nèi)部欺詐B、系統(tǒng)缺陷C、外部欺詐D、人員因素標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：外部欺詐可簡(jiǎn)要解釋為第三方故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或逃避法律導(dǎo)致的損失。9、設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿足()的原則。A、整體性B、重要性C、敏感性D、可靠性E、有效性標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性和有效性的原則，且須明確數(shù)據(jù)口徑、門(mén)檻值、報(bào)告路徑等要素。10、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開(kāi)戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類(lèi)來(lái)看，該事件歸于()類(lèi)別。A、內(nèi)部流程B、外部事件C、人員因素D、系統(tǒng)缺陷標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類(lèi)別。外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。其中，外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。11、不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這反映了商業(yè)銀行()之間的關(guān)系。A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與集中度風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系是指如果銀行承擔(dān)了過(guò)度的信用風(fēng)險(xiǎn)，則其本身的信用將出現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)銀行信用敏感的資金提供者將重新考慮給予融資的條件和金額。承擔(dān)過(guò)高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如將越來(lái)越多的貸款發(fā)放給高風(fēng)險(xiǎn)人群。12、超額備付金率計(jì)算公式中的各項(xiàng)存款不包括的是()。A、財(cái)政性存款B、保證金C、活期存款D、應(yīng)解匯款標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商頁(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，人民幣超額備付金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％。公式中各項(xiàng)存款包括人民幣的活期存款、定期存款、應(yīng)解匯款、保證金，不含財(cái)政性存款和委托存款。13、商業(yè)銀行的()來(lái)源于其內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化。A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于其內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性；②為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷；③為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏；④以及整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證。14、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照()進(jìn)行排序。A、影響程度和緊迫性B、影響程度和重要程度C、重要程度和時(shí)間先后D、時(shí)間先后和緊迫性標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對(duì)不同利益持有者所承擔(dān)的責(zé)任，以及即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn)生的結(jié)果。15、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取()的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案。A、從上至下B、從高到低C、由內(nèi)到外D、由外到內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來(lái)的資源制約等諸多方面的內(nèi)容。因此。有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案。16、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟是()。A、了解機(jī)構(gòu)B、規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)C、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D、現(xiàn)場(chǎng)檢查標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)節(jié)包含四個(gè)階段：首先要了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度；其次要界定其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域：再次要用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一識(shí)別和衡量：最后形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。17、()作為商業(yè)銀行的重要“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。A、完善的公司治理機(jī)構(gòu)B、健全的內(nèi)部控制機(jī)制C、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略D、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行18、貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了()，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織。A、降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失B、增加收益C、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：B、C、D三項(xiàng)屬于貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的。19、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是()。A、久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱B、久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱C、久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)銀行整體價(jià)值的影響越小D、久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)，當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性增強(qiáng)；B項(xiàng)，當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度小，流動(dòng)性增強(qiáng)；C項(xiàng)，久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著，20、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160。分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是()。A、100B、140C、150D、290標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)已知條件，可得：凈多頭總額=90+40+160=290，凈空頭總額：40+60+20+30=150。分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法計(jì)算的總敞口頭寸如下：①累計(jì)總敞口頭寸法：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，即累計(jì)總敞口頭寸=290+150=440；②凈總敞口頭寸法：凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，即凈總敞口頭寸=290-150=140；③短邊法：總敞口頭寸為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的絕對(duì)值較大者，即290。則按三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的為140。21、計(jì)算機(jī)2000年問(wèn)題，又叫作“千年蟲(chóng)”“電腦千禧年千年蟲(chóng)問(wèn)題”或“千年危機(jī)”，是指在某些使用了計(jì)算機(jī)程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進(jìn)制數(shù)來(lái)表示，因此當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行跨世紀(jì)的日期處理運(yùn)算時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果，進(jìn)而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲(chóng)”屬于典型的()風(fēng)險(xiǎn)。A、不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序B、人員因素C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：系統(tǒng)缺陷包括以下三個(gè)方面：①計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計(jì)劃不力造成代理業(yè)務(wù)中的數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失，如代理證券買(mǎi)賣(mài)因系統(tǒng)中斷使客戶不能及時(shí)買(mǎi)入／賣(mài)出股票而遭受損失；②系統(tǒng)設(shè)計(jì)和／或系統(tǒng)維護(hù)不完善，造成數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量不符合委托方要求；③違反系統(tǒng)安全規(guī)定造成系統(tǒng)運(yùn)行不暢、難以兼容、數(shù)據(jù)傳送失敗等影響委托方業(yè)務(wù)等。在系統(tǒng)方面，最典型的風(fēng)險(xiǎn)是電腦“千年蟲(chóng)”的風(fēng)險(xiǎn)，世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。22、偽造、變?cè)於鄳纛^支票屬于()。A、內(nèi)部欺詐B、系統(tǒng)缺陷C、外部欺詐D、人員因素標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：外部欺詐可簡(jiǎn)要解釋為第三方故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或逃避法律導(dǎo)致的損失。23、下列不屬于清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的內(nèi)容是()。A、監(jiān)測(cè)和報(bào)告B、外部審計(jì)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程，用來(lái)一致、持久地識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)每一個(gè)可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：①聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；②聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；③監(jiān)測(cè)和報(bào)告。24、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)的是()。A、正常貸款遷徙率B、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)包括信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。A項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)。25、根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式為()。A、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資本金總額B、資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤(rùn)÷資本金總額C、資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤(rùn)÷平均資本金總額D、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)我國(guó)的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率(RetumonAssets，ROA)是反映商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、收入水平、成本管理水平、負(fù)債管理水平以及綜合管理水平的綜合指標(biāo)。其計(jì)算公式是：資產(chǎn)收益率(ROA)=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理（單項(xiàng)選擇題）模擬試卷第3套一、單項(xiàng)選擇題(本題共40題，每題1.0分，共40分。)1、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。A、代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失B、客戶通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)C、委托方偽造收付款憑證騙取資金D、業(yè)務(wù)中貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A項(xiàng)屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2、資產(chǎn)收益率的不確定性就是風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn)，而風(fēng)險(xiǎn)的大小可以由未來(lái)()的偏離程度來(lái)反映。A、預(yù)期收益率與收益率B、收益率與預(yù)期收益率C、收益率與到期收益率D、到期收益率與收益率標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：資產(chǎn)收益率的不確定性就是風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn)，而風(fēng)險(xiǎn)的大小可以由未來(lái)收益率與預(yù)期收益率的偏離程度來(lái)反映。3、商業(yè)銀行計(jì)劃推出A、B、C三種不同金融產(chǎn)品。預(yù)期在不同市場(chǎng)條件下，三種產(chǎn)品可能產(chǎn)生的收益率分別為5％、10％、15％，產(chǎn)生不同收益率的可能性如表1-2所示。根據(jù)上表，商業(yè)銀行如果以預(yù)期收益率作為決策依據(jù)，下列描述正確的是()。Ⅰ．A和B具有同樣的預(yù)期收益水平Ⅱ．A和B的預(yù)期收益率同為10％。C的預(yù)期收益率為11．25％Ⅲ．C的預(yù)期收益水平最高，因此可以作為最佳選擇Ⅳ．A和B的組合是一種良好的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略A、Ⅰ；ⅢB、Ⅱ；ⅢC、Ⅰ；ⅣD、Ⅰ；Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：A的預(yù)期收益率=0．25×5％+0．5×10％+0．25×15％=10％，方差=0．25×(5％-10％)2+0．5×(10％-10％)2+0．25×(15％-10％)2=0．00125；B的預(yù)期收益率=0．5×5％+0．5×15％：10％，方差=0．5×(5％-10％)2+0．5×(15％-10％)2=0．0025；C的預(yù)期收益率=0．25×5％+0．25×10％+0．5×15％=11．25％，方差=0．25×(5％-11．25％)2+0．25×(10％-11．25％)2+0．5×(15％-11．25％)2=0．00171。4、風(fēng)險(xiǎn)分散的原理是()。A、兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)、B、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和C、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和D、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)-1≤ρ≤+1，所以有：W12σ12+W22σ22+2ρW1W2σ1σ2≤W12σ12+W22σ22+2W1W2σ1σ2=(W1σ1+W2σ2)2則根據(jù)上述公式可得，當(dāng)兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)(即ρ＜1)時(shí)，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)理原理。5、根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖?)。A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門(mén)保持相對(duì)獨(dú)立B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行C、風(fēng)險(xiǎn)管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別轉(zhuǎn)移到其他部門(mén)D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理職能應(yīng)與業(yè)務(wù)部門(mén)之間保持充分獨(dú)立，并且不得參與產(chǎn)生收入的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。這種獨(dú)立性是有效風(fēng)險(xiǎn)管理職能的一個(gè)重要組成部分。6、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排()。A、存款準(zhǔn)備金B(yǎng)、存款保險(xiǎn)C、經(jīng)濟(jì)資本D、資本充足率標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)資本是在給定置信水平下，銀行用來(lái)抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱風(fēng)險(xiǎn)資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本。7、對(duì)于我國(guó)多數(shù)商業(yè)銀行而言，開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到的最大困難是()。A、計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)際不符B、歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障C、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無(wú)法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算D、計(jì)量模型運(yùn)算運(yùn)用數(shù)理知識(shí)較多，難以掌握標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的難度不在于所應(yīng)用的數(shù)理知識(shí)多么深?yuàn)W，關(guān)鍵是模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，以確保最終開(kāi)發(fā)的模型可以真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)于我國(guó)的大多數(shù)商業(yè)銀行而言，歷史數(shù)據(jù)積累不足、數(shù)據(jù)真實(shí)性難以評(píng)估是目前模型開(kāi)發(fā)遇到的最大難題。另外，計(jì)量模型往往都有一定的假設(shè)前提，而這些假設(shè)是否符合實(shí)際情況也是值得探討的問(wèn)題。8、不同的職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)則通常要求風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)提供()。A、最佳避險(xiǎn)報(bào)告B、整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C、具體的頭寸報(bào)告D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告要滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求。高級(jí)管理層需要的是高度概括的整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：前臺(tái)交易人員期待的是非常具體的頭寸報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)則通常要求風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)提供最佳避險(xiǎn)報(bào)告，以協(xié)助制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。9、風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括()。A、限額管理B、制定應(yīng)急預(yù)案C、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行常用的事前控制方法有：限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)案等；常用的事后控制的方法有：風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配、提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平等。10、監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括()。A、能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問(wèn)詢的要求B、要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C、銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)D、銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力／危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的靈活性，巴塞爾委員會(huì)要求：銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要，包括壓力／危機(jī)情境下的需要、內(nèi)部需求以及監(jiān)管問(wèn)詢的要求。加總流程的靈活性是指能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)。除生成總的風(fēng)險(xiǎn)敞口外。還要具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力，例如敞口的國(guó)別、行業(yè)分布，同時(shí)強(qiáng)調(diào)了“指定日期”，也就變相要求了數(shù)據(jù)的靈活性。C項(xiàng)屬于數(shù)據(jù)完整性的要求。11、監(jiān)管部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括()。A、內(nèi)部環(huán)境評(píng)價(jià)B、信息披露評(píng)價(jià)C、內(nèi)部控制活動(dòng)評(píng)價(jià)D、信息交流與溝通評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：監(jiān)管部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括五大要素，即內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督和信息與溝通。12、在分析單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素時(shí)，在管理層風(fēng)險(xiǎn)方面不需要關(guān)注的是()。A、某機(jī)械公司的歷史經(jīng)營(yíng)記錄及其經(jīng)驗(yàn)B、某證券公司何副總的品德與誠(chéng)信度C、某文化公司王總經(jīng)理的年齡D、某保險(xiǎn)公司影響其決策的相關(guān)人員的情況標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：管理層風(fēng)險(xiǎn)分析重點(diǎn)考核企業(yè)管理者的人品、誠(chéng)信度、授信動(dòng)機(jī)、經(jīng)營(yíng)能力及道德水準(zhǔn)，其主要內(nèi)容包括：①歷史經(jīng)營(yíng)記錄及其經(jīng)驗(yàn)；②經(jīng)營(yíng)者相對(duì)于所有者的獨(dú)立性；③品德與誠(chéng)信度；④影響其決策的相關(guān)人員的情況；⑤決策過(guò)程；⑥所有者關(guān)系、內(nèi)控機(jī)制是否完備及運(yùn)行正常；⑦領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員的素質(zhì)；⑧管理的政策、計(jì)劃、實(shí)施和控制等。13、商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，對(duì)()的分析判斷至關(guān)重要。A、財(cái)務(wù)狀況B、客戶的基本信息C、集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易D、子公司的經(jīng)營(yíng)狀況標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行首先應(yīng)當(dāng)參照單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析方法，對(duì)集團(tuán)法人客戶的基本信息、經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、非財(cái)務(wù)因素及擔(dān)保狀況等進(jìn)行逐項(xiàng)分析，以識(shí)別其潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)。其次，集團(tuán)法人客戶通常更為復(fù)雜，因此需要更加全面、深入的分析和了解，特別是對(duì)集團(tuán)內(nèi)各關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行正確的分析和判斷至關(guān)重要。14、()是有效管理個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，有助于大幅擴(kuò)大并提高個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模和效率。A、客戶信用評(píng)級(jí)B、客戶資信情況調(diào)查C、個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)D、客戶資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)是有效管理個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，而且有助于大幅擴(kuò)大并提高個(gè)人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模和運(yùn)營(yíng)效率。15、下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖?)。A、各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一B、驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性C、驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)D、驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)，銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的特點(diǎn)，采取基準(zhǔn)測(cè)試、返回檢驗(yàn)等不同的驗(yàn)證方法；B項(xiàng)，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性；C項(xiàng)，驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式。16、《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取()計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。A、基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的方法B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)方法C、歷史模擬法D、基于外部評(píng)級(jí)體系的方法標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法來(lái)計(jì)量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，有力地推動(dòng)了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和計(jì)量技術(shù)的發(fā)展。17、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6．00％，第一年的邊際死亡率為2．50％，則隱含的第二年邊際死亡率約為()。A、3．45％B、3．59％C、3．67％D、4．35％標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)死亡率模型，兩年的累計(jì)死亡率計(jì)算公式為：(1-MMR2)×(1-MMR1)=1-CMR2，其中，MMRi表示第i年的邊際死亡率，CMR2表示兩年的累計(jì)死亡率。根據(jù)題意得：MMR2=1-[(1-6％)／(1-2．5％)]≈3．59％。18、下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的是()。A、評(píng)價(jià)主體是客戶的信用等級(jí)B、評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶信用風(fēng)險(xiǎn)C、評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率D、評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失的大小標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小?？蛻粼u(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率(PD)。19、下列關(guān)于CreditRisk+模型的說(shuō)法，正確的是()。A、假定每筆貸款不違約狀態(tài)B、組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布C、認(rèn)為同種類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率是很大的D、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：CreditRisk+模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不同類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會(huì)隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。在計(jì)算過(guò)程中，模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的，而實(shí)際上，平均違約率會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種情況下，貸款組合的損失分布會(huì)出現(xiàn)更加嚴(yán)重的肥尾現(xiàn)象。20、良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取()。A、直線傳送B、橫向傳送C、縱向報(bào)送D、縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)，即本級(jí)行各部門(mén)向上級(jí)行對(duì)口部門(mén)報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的同時(shí)，也須向本級(jí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)傳送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，以增強(qiáng)決策管理層對(duì)操作層的管理和監(jiān)督。21、在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是()，是商業(yè)銀行用來(lái)承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。A、銀行資本B、銀行的實(shí)收資本C、上一年度的銀行資本D、預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本(包括所有計(jì)劃的資本注入)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類(lèi)。其中，總體組合限額是在分別計(jì)量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險(xiǎn)等不同大類(lèi)組合限額的基礎(chǔ)上計(jì)算得出的；設(shè)定組合限額的第一步，是按某組合維度確定資本分配權(quán)重?！百Y本分配”中的資本是所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本(包括所有計(jì)劃的資本注入)，是商業(yè)銀行用來(lái)承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。22、銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸入()賬戶。A、基本B、交易C、銀行D、封閉標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類(lèi)。交易賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。與交易賬戶相對(duì)應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，對(duì)于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行而言最典型的是存貸款業(yè)務(wù)。23、金融資產(chǎn)的公允價(jià)值是指()。A、交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B、在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值D、對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：B項(xiàng)是指市場(chǎng)價(jià)值；C項(xiàng)是指名義價(jià)值；D項(xiàng)是指市值重估。24、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值()至少重估一次價(jià)值。A、每日B、每周C、每月D、每季度標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺(tái)相獨(dú)立的中臺(tái)、后臺(tái)部門(mén)負(fù)責(zé)。25、對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是()。A、止損限額B、特殊限額C、風(fēng)險(xiǎn)限額D、頭寸限額標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：頭寸限額是指對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額?？傤^寸限額對(duì)特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制；凈頭寸限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。26、商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的()。A、30％B、20％C、25％D、15％標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：國(guó)際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)特定的保險(xiǎn)加以緩釋，例如計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)，主要承保由于有目的地利用計(jì)算機(jī)犯罪而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的20％。27、如表5-1所示，GI1-9表示各業(yè)務(wù)條線當(dāng)年的總收入，β1-9表示各業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)的β系數(shù)。用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算，則2010年操作風(fēng)險(xiǎn)資本為()億元。A、5B、10C、15D、20標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：在標(biāo)準(zhǔn)法中，總資本要求是各產(chǎn)品線監(jiān)管資本的簡(jiǎn)單加總，根據(jù)其計(jì)算公式，可得：KTSA={∑year1～3max∑[(GI1-9×β1～9)，0]}÷3=(10+0+5)÷3=5(億元)。28、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)。其中，內(nèi)部審計(jì)方面至少應(yīng)每()進(jìn)行一次全面審計(jì)。A、一年B、兩年C、三年D、四年標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部審計(jì)方面，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，信息科技應(yīng)用情況，以及信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，決定信息科技內(nèi)部審計(jì)范圍和頻率。但至少應(yīng)每三年進(jìn)行一次全面審計(jì)。29、由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于()對(duì)流動(dòng)性的影響。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。30、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是()。A、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性剛性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制B、商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來(lái)評(píng)價(jià)總的外匯流動(dòng)性需求以及可接受的錯(cuò)配情況外，還應(yīng)對(duì)所持有的各幣種的流動(dòng)性進(jìn)行單獨(dú)分析C、多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度D、商業(yè)銀行如果認(rèn)為歐元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有歐元用來(lái)匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)于從事國(guó)際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)增加了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度。在本國(guó)或國(guó)際市場(chǎng)出現(xiàn)異常狀況時(shí)，外幣債權(quán)方通常因?yàn)閷?duì)債務(wù)方缺乏足夠了解并且無(wú)法對(duì)市場(chǎng)發(fā)展作出正確判斷，而要求債務(wù)方提前償付債務(wù)。在這種不利的市場(chǎng)條件下，商業(yè)銀行如果不能迅速滿足外幣債務(wù)的償付需求，將不可避免地陷入外幣流動(dòng)性危機(jī)，并嚴(yán)重影響其在國(guó)際市場(chǎng)上的聲譽(yù)。因此，從事國(guó)際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。31、()的要點(diǎn)是明確限額由誰(shuí)設(shè)立，由誰(shuí)審批。例如全行的限額管理體系由風(fēng)險(xiǎn)管理部發(fā)起制定，計(jì)劃財(cái)務(wù)部參與擬定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)部分。制定完限額提議后，全行層面的限額體系將交由董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審批。A、限額設(shè)立B、限額調(diào)整C、限額監(jiān)測(cè)D、超限額管理標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析32、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，下列表述錯(cuò)誤的是()。A、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或存在于跨國(guó)的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動(dòng)中B、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不可以轉(zhuǎn)移C、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是和國(guó)家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)D、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是由不可抗拒的國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)因素造成的標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：B項(xiàng)，商業(yè)銀行可以通過(guò)投保國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。投保人通過(guò)支付一定的保費(fèi)將所承擔(dān)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。承保機(jī)構(gòu)有由各國(guó)政府開(kāi)辦或代表政府的出口信用機(jī)構(gòu)以及國(guó)際多邊擔(dān)保機(jī)構(gòu)、其他商業(yè)性保險(xiǎn)公司。33、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是()。A、聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面資質(zhì)的危機(jī)管理規(guī)劃B、培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用D、保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念：②有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程；③深入理解不同利益持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等)對(duì)自身的期望值；④培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化：⑤建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警；⑥努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正；⑦建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)；⑧利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；⑨建立公開(kāi)、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求；⑩有明確記載的危機(jī)處理／決策流程。故B項(xiàng)不符合題意。34、下列不屬于清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的內(nèi)容是()。A、監(jiān)測(cè)和報(bào)告B、外部審計(jì)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程，用來(lái)一致、持久地識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)每一個(gè)可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：①聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；②聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；③監(jiān)測(cè)和報(bào)告。35、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的描述，錯(cuò)誤的是()。A、通過(guò)合理的流程和方法，綜合反映各個(gè)條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖?jiàn)B、壓力測(cè)試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開(kāi)展C、盡量以定性方法來(lái)確定壓力測(cè)試情景的相關(guān)參數(shù)D、壓力測(cè)試不僅包括設(shè)計(jì)情景、分析結(jié)果，還包括提出改進(jìn)措施標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)，壓力測(cè)試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開(kāi)展。盡量以定量方法來(lái)確定壓力情景參數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)因子相關(guān)性以及具體傳導(dǎo)過(guò)程，并運(yùn)用定性方法作為補(bǔ)充，通過(guò)合理的流程和方法，綜合反映各個(gè)條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖?jiàn)。36、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以()合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。A、經(jīng)濟(jì)資本B、監(jiān)管資本C、賬面資本D、實(shí)收資本標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中獲取的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)輪廓、未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。在各類(lèi)重大風(fēng)險(xiǎn)資本需求的確定上，對(duì)于可以量化的風(fēng)險(xiǎn)以監(jiān)管資本或內(nèi)部經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型確定其資本需求，包括但不限于：信用風(fēng)險(xiǎn)(含信用集中度風(fēng)險(xiǎn))、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于不可量化風(fēng)險(xiǎn)采用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的一定比例確定資本需求。在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以監(jiān)管資本合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。37、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A、銀行需要審慎評(píng)估各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)、資本充足水平和資本質(zhì)量，制訂資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃B、銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序C、銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評(píng)估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分D、內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)至少每三年實(shí)施一次標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：D項(xiàng)，內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)當(dāng)至少每年實(shí)施一次，在銀行經(jīng)營(yíng)情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和更新。38、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯(cuò)誤的是()。A、銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)嚴(yán)格和前瞻性的壓力測(cè)試，測(cè)算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性B、資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素C、對(duì)于輕度壓力測(cè)試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施D、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)，對(duì)于重度壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道。39、下列不屬于市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是()。A、依法B、公開(kāi)C、便民D、效率標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)，當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正、效率及便民的原則。40、()是市場(chǎng)約束的核心。A、監(jiān)管部門(mén)B、公眾存款人C、行業(yè)自律協(xié)會(huì)D、外部中介機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：監(jiān)管部門(mén)是市場(chǎng)約束的核心。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理（單項(xiàng)選擇題）模擬試卷第4套一、單項(xiàng)選擇題(本題共40題，每題1.0分，共40分。)1、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過(guò)改善公司治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)損失的管理理念的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性B、風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的期望收益C、風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的盈利D、風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：在商業(yè)銀行現(xiàn)代管理中，風(fēng)險(xiǎn)被定義為未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。具體來(lái)說(shuō)，如果某個(gè)事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來(lái)，則不存在風(fēng)險(xiǎn)；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過(guò)程事先無(wú)法確定，則存在風(fēng)險(xiǎn)。2、商業(yè)銀行通常將()看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅，因?yàn)樯虡I(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求其能夠維持存款人、貸款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心。這種信心一旦失去，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)及其所能創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值都將不復(fù)存在。3、法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是()。A、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)B、兩者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相同C、兩者有關(guān)但又有區(qū)別D、兩者產(chǎn)生的原因相同標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。廣義上，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。4、商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的最有效辦法是()。A、將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B、將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)C、將貸款集中到個(gè)別高收益行業(yè)D、將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過(guò)積極地實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性，從而達(dá)到管理和降低風(fēng)險(xiǎn)、保持收益穩(wěn)定的目的。5、風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是()。A、風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B、風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C、風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素D、風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析也越全面和深入。但隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的增加，風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長(zhǎng)，所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢(shì)。6、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯(cuò)誤的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分B、商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致C、風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過(guò)程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望D、風(fēng)險(xiǎn)偏好需要有效傳導(dǎo)至各實(shí)體、條線標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分，是董事會(huì)在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及自身實(shí)際的基礎(chǔ)上，最終確定的風(fēng)險(xiǎn)管理的底線。商業(yè)銀行選取風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)的原則是兼顧全面性和重要性，突出先進(jìn)性和原則性。其中，全面性是指偏好應(yīng)反映主要利益相關(guān)人的期望，涵蓋經(jīng)營(yíng)管理中面臨的主要實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，兼顧風(fēng)險(xiǎn)和收益。7、()負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)。向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。A、董事會(huì)B、監(jiān)事會(huì)C、股東大會(huì)D、高級(jí)管理層標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：D項(xiàng)，高管層負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)銀行董事會(huì)審核通過(guò)的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策，負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)，向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。8、下列不屬于商業(yè)銀行了解個(gè)人借款人資信狀況的途徑的是()。A、通過(guò)與借款人面談了解客戶提供的信息的真實(shí)性B、查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)C、從其他銀行購(gòu)買(mǎi)客戶借款記錄D、查詢法院部門(mén)個(gè)人客戶信用記錄標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行可以通過(guò)與借款人面談、電話訪談、實(shí)地考察等方式了解客戶提供的信息的真實(shí)性，還可以利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解個(gè)人借款人的資信狀況。9、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)()單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A、等于B、大于C、小于D、無(wú)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。正是由于這種相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。10、下列各項(xiàng)不屬于債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。A、抵押B、質(zhì)押C、優(yōu)先性D、產(chǎn)品類(lèi)別標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類(lèi)別、地區(qū)、行業(yè)等。債項(xiàng)評(píng)級(jí)既可以只反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。11、下列各項(xiàng)屬于違約概率模型的是()。A、線性辨別模型B、Probit模型C、死亡率模型D、CreditRisk+模型標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：目前，信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域通常在市場(chǎng)上和理論上比較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型、死亡率模型等。A、B項(xiàng)線性辨別模型和Probit模型是信用評(píng)分模型。D項(xiàng)，CreditRisk+模型是信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。12、在KMV的CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的()。A、期權(quán)費(fèi)B、初始股權(quán)投資C、看漲期權(quán)D、看跌期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)，KMV的CreditMonitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買(mǎi)賣(mài)關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)就是借款企業(yè)的資產(chǎn)，執(zhí)行價(jià)格就是企業(yè)債務(wù)的價(jià)值，股東初始股權(quán)投資可以看做期權(quán)費(fèi)。13、若客戶尚未違約。在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為()。A、表外項(xiàng)目已承諾未提取金額B、表外項(xiàng)目已提取金額C、表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額D、表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額。如果客戶尚未違約，則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)于表內(nèi)項(xiàng)目為債務(wù)賬面價(jià)值，對(duì)于表外項(xiàng)目為：表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額。14、在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為()的下降。A、違約概率B、違約頻率C、違約損失率D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。15、從類(lèi)型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列各項(xiàng)屬于綜合報(bào)告內(nèi)容的是()。A、轄內(nèi)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)B、重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述C、發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D、已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中綜合報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容有：①轄內(nèi)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)；②分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析；③風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施；④加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。B、C、D三項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中專題報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容。16、組合層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測(cè)。關(guān)于商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，下列說(shuō)法正確的是()。A、商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要運(yùn)用資產(chǎn)組合模型兩種方法B、商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，得出對(duì)多個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)C、資產(chǎn)組合模型方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)D、組合監(jiān)測(cè)能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，防止國(guó)別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過(guò)高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)，商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法；B項(xiàng)，商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，得出對(duì)單個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)；C項(xiàng)，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。17、假設(shè)商業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由2000萬(wàn)元的A級(jí)債券和3000萬(wàn)元的BBB級(jí)債券組成。A級(jí)債券和BBB級(jí)債券一年內(nèi)的違約概率分別為2％和4％，且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下。A級(jí)債券回收率為60％，BBB級(jí)債券回收率為40％，那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為()元。A、880000B、923000C、742000D、672000標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：預(yù)期損失=違約概率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露×違約損失率。A級(jí)債券所造成的預(yù)期損失=2％×20000000×(1-60％)=160000(元)，BBB級(jí)債券所造成的預(yù)期損失=4％×30000000×(1-40％)=720000(元)。因此，銀行在這個(gè)信用組合上因違約風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的總預(yù)期損失=160000+720000=880000(元)。18、下列關(guān)于信貸審批的說(shuō)法，不正確的是()。A、原有貸款的展期無(wú)須再次經(jīng)過(guò)審批程序B、授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷(xiāo)和發(fā)放C、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)D、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則包括：①審貸分離原則，授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷(xiāo)和貸款的發(fā)放；②統(tǒng)一考慮原則，在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量。包括貸款、回購(gòu)協(xié)議、再回購(gòu)協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等；③展期重審原則，原有貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策，需要經(jīng)過(guò)正常的審批程序。19、某商業(yè)銀行選取過(guò)去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為780萬(wàn)元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來(lái)250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有()天交易賬戶的損失超過(guò)780萬(wàn)元。A、2B、3C、2．5D、3．5標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。本題題干表明，在未來(lái)250個(gè)交易日內(nèi)損失超過(guò)780萬(wàn)元的可能性不會(huì)超過(guò)1％，即2．5天。20、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來(lái)源，存款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每半年定價(jià)一次：該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括()。A、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D、匯率風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差異。A項(xiàng)，該筆歐元貸款為可提前償還的貸款，包含期權(quán)性條款，故面臨期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)：B項(xiàng)，該存款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每半年定價(jià)一次，存貸款定價(jià)的基準(zhǔn)利率不一致，故面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，該銀行用美元存款作為歐元貸款的融資來(lái)源，存貸幣種不一致，故面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)。21、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入()進(jìn)行管理。A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C、匯率風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：為了保持各國(guó)外匯統(tǒng)計(jì)口徑的一致性，黃金價(jià)格波動(dòng)被納入商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)范疇。原因是，黃金曾長(zhǎng)時(shí)間在國(guó)際結(jié)算體系中發(fā)揮國(guó)際貨幣職能(充當(dāng)外匯資產(chǎn))。盡管在布雷頓森林體系崩潰后，黃金不在法定地區(qū)充當(dāng)國(guó)際貨幣，但在實(shí)踐中，黃金仍然是各國(guó)外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)的一種重要組成形式。22、關(guān)于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各項(xiàng)理解正確的是()。A、久期越長(zhǎng)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)幅度越大B、價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短無(wú)關(guān)C、久期公式中的D為修正久期D、收益率與價(jià)格同向變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：當(dāng)市場(chǎng)利率發(fā)生變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格將發(fā)生反比例的變動(dòng)，其變動(dòng)程度取決于久期的長(zhǎng)短，久期越長(zhǎng)，其變動(dòng)幅度也就越大。久期公式中的D為麥考利久期，修正久期為D／(1+y)，表示市場(chǎng)利率。23、商業(yè)銀行所持有的各類(lèi)商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)被稱為商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)不包括()。A、小麥B、黃金C、棉花D、石油標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：黃金價(jià)值波動(dòng)是被納入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)范疇的，商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)定義中的商品主要是指可以在場(chǎng)內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬。24、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括()。A、重要性B、全面性C、多樣性D、及時(shí)性標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循如下原則：重要性原則、及時(shí)性原則、統(tǒng)一性原則、謹(jǐn)慎性原則和全面性原則。25、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟中，屬于準(zhǔn)備階段的有()。A、識(shí)別評(píng)估對(duì)象B、繪制流程圖C、收集評(píng)估背景信息D、提出優(yōu)化方案E、制定評(píng)估計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括準(zhǔn)備、評(píng)估和報(bào)告三個(gè)步驟：①準(zhǔn)備階段，包括制定評(píng)估計(jì)劃、識(shí)別評(píng)估對(duì)象、繪制流程圖、收集評(píng)估背景信息；②評(píng)估階段，包括識(shí)別主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、召開(kāi)會(huì)議、開(kāi)展評(píng)估、制定改進(jìn)方案；③報(bào)告階段，包括整合結(jié)果和雙線報(bào)告。26、()方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。A、原始損失數(shù)據(jù)B、誘因與控制措施C、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D、資本情況標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件、損失事件、誘因與控制措施、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本情況六個(gè)部分。27、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開(kāi)戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類(lèi)來(lái)看，該事件歸于()類(lèi)別。A、內(nèi)部流程B、外部事件C、人員因素D、系統(tǒng)缺陷標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類(lèi)別。外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。其中，外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。28、由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于()對(duì)流動(dòng)性的影響。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。29、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A、我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25％B、商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類(lèi)資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)C、我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150％D、比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類(lèi)，并對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100％。30、超額備付金率計(jì)算公式中的各項(xiàng)存款不包括的是()。A、財(cái)政性存款B、保證金C、活期存款D、應(yīng)解匯款標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商頁(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，人民幣超額備付金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％。公式中各項(xiàng)存款包括人民幣的活期存款、定期存款、應(yīng)解匯款、保證金，不含財(cái)政性存款和委托存款。31、商業(yè)銀行通過(guò)假設(shè)自身3個(gè)月的收益率變化增加／減少20％的情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于()。A、敏感性分析B、情景分析C、信號(hào)分析D、壓力測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：壓力測(cè)試是根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。32、重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少每()向董事會(huì)報(bào)告。A、半年B、季度C、一年D、兩年標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：不同層次和種類(lèi)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率。重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會(huì)報(bào)告。在風(fēng)險(xiǎn)暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽(yù)的情況下，商業(yè)銀