2022年信息不對(duì)稱條件下的信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁2022年信息不對(duì)稱條件下的信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理信息不對(duì)稱現(xiàn)象是指交易雙方總有一方只能獵取不完整的信息。信息不對(duì)稱現(xiàn)象廣泛存在于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，信息不對(duì)稱現(xiàn)象降低了交易者信念，提高了交易成本，從而對(duì)整個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)生次品驅(qū)除優(yōu)質(zhì)品的破壞作用。一、信息不對(duì)稱理論在銀行借貸領(lǐng)域的詮釋銀行借貸中的信息不對(duì)稱，是指借款人對(duì)其自身的包括風(fēng)險(xiǎn)狀況在內(nèi)的有關(guān)信息的了解確定比貸款人知道的多，因而影響貸款人做出精確?????決策?，F(xiàn)代信息經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為，信息不對(duì)稱的存在，導(dǎo)致了“逆向選擇”和“道德風(fēng)險(xiǎn)”問題。逆向選擇是指在貸款發(fā)放前發(fā)生的信息不對(duì)稱問題。潛在的不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)往往來自于那些樂觀查找貸款的人。銀行為了彌補(bǔ)貸款風(fēng)險(xiǎn)與損失，在貸款定價(jià)時(shí)，經(jīng)常索取肯定的“風(fēng)險(xiǎn)”利率。因此，在一個(gè)較高的利率水平下，使得高風(fēng)險(xiǎn)的借款人增加，而低風(fēng)險(xiǎn)的借款人削減，從而增加了總貸款資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度。另外，由于逆向選擇使得貸款成為不良貸款的可能性增大，即便市場(chǎng)上有風(fēng)險(xiǎn)較低的貸款機(jī)會(huì)，貸款人也可能不發(fā)放貸款。道德風(fēng)險(xiǎn)是在貸款交易發(fā)生之后消失的。貸款人發(fā)放貸款后，將面對(duì)借款人從事那些從貸款人角度看并不期望進(jìn)行的活動(dòng)。例如，借款人趨向于將這筆貸款投向高風(fēng)險(xiǎn)、從而高違約率的項(xiàng)目，或者借款人明知財(cái)務(wù)狀況正在惡化，今后沒有力量?jī)斶€貸款，卻依舊使用尚未用完的貸款額度。信息不對(duì)稱導(dǎo)致借貸成本上升，銀行的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)增加，金融市場(chǎng)的運(yùn)行效率下降。信用卡貸款是一種典型的無擔(dān)保的循環(huán)信用貸款，發(fā)卡銀行與申請(qǐng)人（持卡人）之間、監(jiān)管機(jī)構(gòu)與經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)之間都存在著信息不對(duì)稱，如何解決好信息不對(duì)稱問題關(guān)系著信用卡產(chǎn)業(yè)進(jìn)展成敗的大局。二、我國(guó)信用卡業(yè)務(wù)信息不對(duì)稱的表現(xiàn)及成因我國(guó)信用卡業(yè)務(wù)信息不對(duì)稱主要體現(xiàn)在銀行與持卡人之間，討論其表現(xiàn)及成因具有現(xiàn)實(shí)意義。（一）信用卡業(yè)務(wù)中信息不對(duì)稱的表現(xiàn)及其對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)展的制約⒈授信政策和定價(jià)策略不利于吸引高端客戶。所謂的高端客戶，通常是指那些收入水平高、消費(fèi)力量強(qiáng)、信譽(yù)良好的客戶群體。在信息不對(duì)稱的條件下，高端客戶的資信狀況不能為銀行所充分了解，在確定其授信額度時(shí)，傾向于授予低于其真實(shí)資信水平的信用額度。較低的信用額度不能滿意高端客戶的消費(fèi)需求，不利于客戶養(yǎng)成刷卡消費(fèi)的習(xí)慣，不僅影響了銀行的手續(xù)費(fèi)、利息等收入，更為嚴(yán)峻的是，在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中，可能導(dǎo)致高端客戶的大量流失。遠(yuǎn)高于一般消費(fèi)貸款的透支利率也在肯定程度上抑制了高端客戶使用循環(huán)貸款。收入水平高且穩(wěn)定的高端客戶有著更多的借貸渠道，通常狀況下總是按期付清信用卡的全部欠款，不會(huì)支付透支利息。間或支付一次，可能是遺忘了還款，而不是主觀所為。而經(jīng)常使用循環(huán)貸款的客戶往往是那些消費(fèi)欲望大大高于其消費(fèi)力量，且收入不穩(wěn)定的客戶，勿庸置疑，假如這類客戶成為使用信用卡貸款的主要客戶，發(fā)卡機(jī)構(gòu)承受高風(fēng)險(xiǎn)就理所當(dāng)然了。⒉欺詐性申請(qǐng)阻礙著信用卡業(yè)務(wù)的快速、規(guī)?；M(jìn)展。在銀行不能全面掌控客戶信息的狀況下，難免造成發(fā)卡客戶良莠不齊的狀況。資信條件不足的客戶可能虛增其收入水平、資產(chǎn)價(jià)值等指標(biāo)，欺詐犯罪集團(tuán)也會(huì)制作虛假申請(qǐng)，騙取貸款。銀行不能憑借現(xiàn)有的條件精確?????識(shí)別欺詐性申請(qǐng)，從防范風(fēng)險(xiǎn)的角度動(dòng)身，勢(shì)必提高授信條件，要求申請(qǐng)人供應(yīng)更多的資信證明材料，由此可能直接導(dǎo)致很多信用良好的客戶的申請(qǐng)不能通過，或者一些潛在的好客戶因申請(qǐng)手續(xù)的繁雜而放棄申請(qǐng)。因此，信息不對(duì)稱使得銀行在拒絕掉壞客戶的同時(shí)，也會(huì)把一部分好客戶拒之門外，直接影響了信用卡業(yè)務(wù)的快速、健康進(jìn)展。作為零售業(yè)務(wù)的一個(gè)產(chǎn)品，信用卡業(yè)務(wù)只有在形成業(yè)務(wù)規(guī)模，具備規(guī)模經(jīng)濟(jì)的條件之后，才可能進(jìn)入良性進(jìn)展的軌道。⒊高額的呆帳損失增加了信用卡業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)成本。能否將呆帳損失率掌握在肯定水平之下是打算信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)成敗的關(guān)鍵。信用卡貸款是無指定用途的貸款，持卡人的還款力量的變化，銀行更是難以知曉。有的客戶“刷爆”后便沒了蹤影，有的客戶利用多家銀行的信用卡“拆東墻補(bǔ)西墻”，有的客戶有意賴帳不還，如此等等，不一而足。持卡人所顯露出來的道德風(fēng)險(xiǎn)最終表現(xiàn)為銀行的呆帳損失。即使信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)展到成熟階段，每元的營(yíng)業(yè)收入中，也要拿出元，即收入的用來彌補(bǔ)呆帳及欺詐損失。（二）信用卡業(yè)務(wù)中信息不對(duì)稱的成因⒈我國(guó)尚未建立一個(gè)統(tǒng)一的個(gè)人征信信息處理平臺(tái)。我國(guó)個(gè)人征信數(shù)據(jù)分散，開放程度很低。在我國(guó)，大約至的個(gè)人征信數(shù)據(jù)把握在公安、法院、工商、勞動(dòng)保障、人事等多個(gè)政府部門，以及商業(yè)銀行、公用事業(yè)、郵政、電信、保險(xiǎn)等非政府機(jī)構(gòu)，處于分散和相互屏蔽的狀態(tài)，沒有像西方發(fā)達(dá)國(guó)家建立統(tǒng)一的個(gè)人征信數(shù)據(jù)查詢平臺(tái)。因此，發(fā)卡銀行難以獲得征信數(shù)據(jù)，即使獵取一部分信息也是有限的、片面的，無法對(duì)個(gè)人的資信狀況做出客觀、全面的評(píng)估。⒉信用中介市場(chǎng)發(fā)育滯后，存在嚴(yán)峻的供需沖突。目前，我國(guó)缺少培育信用中介服務(wù)行業(yè)健康進(jìn)展的市場(chǎng)環(huán)境，中介服務(wù)的市場(chǎng)化程度很低。由于國(guó)內(nèi)有實(shí)力、能供應(yīng)高質(zhì)量信用產(chǎn)品的機(jī)構(gòu)或企業(yè)相當(dāng)有限，僅有的幾家征信公司服務(wù)收費(fèi)過高，無法滿意個(gè)人金融產(chǎn)品低成本的進(jìn)展要求。⒊個(gè)人征信活動(dòng)沒有立法和制度來保障。由于個(gè)人征信數(shù)據(jù)牽扯到很多個(gè)人隱私，個(gè)人征信數(shù)據(jù)開放的范圍、開放的方式和保密的程度沒有法律依據(jù)，信息供應(yīng)者和個(gè)人信用評(píng)估公司都存在法律風(fēng)險(xiǎn)，限制了征信數(shù)據(jù)的開放和獲得。因此，國(guó)內(nèi)個(gè)人征信法律法規(guī)的缺失也制約著個(gè)人征信業(yè)的健康進(jìn)展。⒋對(duì)失信行為懲處不嚴(yán)，在肯定程度上誘導(dǎo)了道德風(fēng)險(xiǎn)。在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中，失信的行為不能受到應(yīng)有的懲處，缺乏有效的失信懲處機(jī)制。比如，有的人欠貸款不還，銀行沒有方法懲罰，司法介入的成本太高，最終不了了之。甚至，不良貸款人利用同樣的手法，可以從多家銀行騙取貸款，造成失信者有利可圖，即失信成本低。這起了一種不良誘導(dǎo)的作用，相反的，對(duì)守信者來說就顯得不公正。除了以上分析的銀行與持卡人之間的信息不對(duì)稱，信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)與經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)也同樣存在信息不對(duì)稱問題。主要表現(xiàn)在監(jiān)管機(jī)構(gòu)因不了解經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理力量和市場(chǎng)進(jìn)展?fàn)顩r，導(dǎo)致現(xiàn)行的監(jiān)管政策偏離了“防范風(fēng)險(xiǎn)與促進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)展并重”的監(jiān)管目標(biāo)，不僅成了阻礙業(yè)務(wù)進(jìn)展的絆腳石，而且也不利于防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。三、解決信用卡業(yè)務(wù)中信息不對(duì)稱的策略信用卡業(yè)務(wù)的特性就是高風(fēng)險(xiǎn)、高收益。在利潤(rùn)最大化的目標(biāo)下，將風(fēng)險(xiǎn)掌握在合理的范圍之內(nèi)，是信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的原則和理念。如何弱化銀行與客戶之間信息不對(duì)稱無疑是銀行有效掌握風(fēng)險(xiǎn)所要考慮的首要問題。（一）盡快建立和完善我國(guó)的個(gè)人信用體系。成熟的個(gè)人信用體系至少具有以下四個(gè)方面的功能：一是保證個(gè)人征信數(shù)據(jù)的開放和合法傳播；二是建立一個(gè)富有活力、競(jìng)爭(zhēng)有序的個(gè)人信用中介市場(chǎng)；三是制定個(gè)人信用管理相關(guān)的法律法規(guī)；四是失信懲處機(jī)制發(fā)揮著重要作用。我國(guó)應(yīng)在借鑒各國(guó)建立個(gè)人信用體系的閱歷基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮政府的推動(dòng)作用。通過制定政策、協(xié)調(diào)有關(guān)部門開放數(shù)據(jù)、組織建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)檢索平臺(tái)等措施樂觀推動(dòng)個(gè)人征信體系的進(jìn)展。通過信用立法，對(duì)個(gè)人征信數(shù)據(jù)的采集、評(píng)估、披露和使用，個(gè)人隱私的保密等做出明確的規(guī)定，確保征信機(jī)構(gòu)能夠得到全面、真實(shí)的征信數(shù)據(jù)，確保個(gè)人信用評(píng)估公司以合法的手段進(jìn)行社會(huì)化服務(wù)，確保各經(jīng)濟(jì)主體和個(gè)人信用評(píng)估公司的合法利益得到保障。（二）通過第三方機(jī)構(gòu)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的規(guī)律性檢查可以查詢和驗(yàn)證客戶所供應(yīng)的信息的真實(shí)性。通過以下渠道獵取的信息可以有助于減弱發(fā)卡行與申請(qǐng)人之間的信息不對(duì)稱現(xiàn)象。通過居民戶籍信息查詢系統(tǒng)可獵取申請(qǐng)人的身份真實(shí)性信息，依據(jù)住房公積金和社?；鹣到y(tǒng)中的月繳額度和繳費(fèi)比例，可以測(cè)算出申請(qǐng)人的實(shí)際收入水平。通過房地產(chǎn)登記部門和機(jī)動(dòng)車管理部門的記錄可以核實(shí)申請(qǐng)人的房產(chǎn)及機(jī)動(dòng)車等證明其經(jīng)濟(jì)實(shí)力的信息。通過交叉檢驗(yàn)等方式發(fā)覺客戶資料的不全都之處，起到預(yù)警作用。根據(jù)肯定的規(guī)章對(duì)申請(qǐng)人的手機(jī)號(hào)碼區(qū)段和郵政編碼、年齡和學(xué)歷及工作年限等進(jìn)行規(guī)律全都性檢驗(yàn)，發(fā)覺不匹配和可疑之處，從而作進(jìn)一步的核實(shí)。（三）通過對(duì)數(shù)據(jù)挖掘和分析，建立信用評(píng)分模型，利用技術(shù)手段甄別好壞客戶。無論實(shí)行何種措施，只能弱化而不能消退信息不對(duì)稱的存在。如何在信息模糊條件下，銀行做出最優(yōu)的決策，的確是很困難的。銀行可以依據(jù)過去客戶的風(fēng)險(xiǎn)與貢獻(xiàn)的表現(xiàn)，制定信用評(píng)分模型，計(jì)算出處于不同分?jǐn)?shù)段消失風(fēng)險(xiǎn)的概率和收益期望值。這種依據(jù)過去信用歷史，通過計(jì)算機(jī)自動(dòng)評(píng)估將來還款可能性和收益的方法，給銀行貸款審查供應(yīng)了一個(gè)客觀和牢靠的技術(shù)手段，成為包括信用卡在內(nèi)的個(gè)人零售信貸的基本依據(jù)。（四）通過交易監(jiān)控和設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)降低持卡人的道德風(fēng)險(xiǎn)。在業(yè)務(wù)實(shí)踐中，預(yù)借現(xiàn)金額占信用額度的比例、每日最大透支消費(fèi)限額及筆數(shù)、每日最大取現(xiàn)限額及筆數(shù)等指標(biāo)的設(shè)置可以在肯定程度上弱化持卡人的道德風(fēng)險(xiǎn)。消費(fèi)最低還款比例、最低還款額等方式可以用于驗(yàn)證持卡人的還款力量是否惡化，推斷有無必要實(shí)行催收措施。（五）加強(qiáng)信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)與經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的信息溝通，制定促進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)展的監(jiān)管政策。近幾年，我國(guó)信用卡經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和力量明顯增加，這主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是目前發(fā)卡銀行均采納國(guó)外先進(jìn)的發(fā)卡系統(tǒng)，在這些系統(tǒng)中都有成熟的用于信用卡風(fēng)險(xiǎn)防范和催收的軟件，有利于掌握風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)逾期欠款者進(jìn)行催收；二是一些地區(qū)已經(jīng)建立了個(gè)人征信系統(tǒng)，如上海、深圳、武漢等，全國(guó)性的個(gè)人征信系統(tǒng)正在開發(fā)和完善中；三是很多銀行從境外聘請(qǐng)專家專職從事風(fēng)險(xiǎn)管理，把先進(jìn)的管理閱歷傳授給內(nèi)地銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理人員。因此，業(yè)務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)適時(shí)調(diào)