（新版）湖南初級銀行從業(yè)資格《（風(fēng)險管理）實(shí)務(wù)》高頻核心題庫300題（含答案詳解）

PAGEPAGE1（新版）湖南初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》高頻核心題庫300題（含答案詳解）一、單選題1.關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，下列說法中錯誤的是（）。A、承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B、風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C、風(fēng)險管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式D、風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求答案：C解析：風(fēng)險管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。2.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貨款是指（）類貸款。A、關(guān)注B、可疑C、損失D、次級答案：A解析：關(guān)注類貸款是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。3.（）根據(jù)銀行一個年度內(nèi)資產(chǎn)的流動性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。A、流動性比率B、存貸比C、流動性覆蓋率D、凈穩(wěn)定資金比例答案：D解析：凈穩(wěn)定資金比率根據(jù)銀行一個年度內(nèi)資產(chǎn)的流動性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。4.某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行,2002-2007年間,其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè),資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券,2008年受金融危機(jī)的沖擊,該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險,經(jīng)分析可確認(rèn),該銀行的面臨的流動風(fēng)險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。A、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險B、聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險C、市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險D、信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險答案：A解析：2002-2007年間,其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，屬于戰(zhàn)略風(fēng)險；資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券屬于信用風(fēng)險；2008年受金融危機(jī)的沖擊，屬于市場風(fēng)險。5.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的表述中，錯誤的是（）。A、商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險偏好的協(xié)調(diào)一致B、風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分C、風(fēng)險偏好需要有效傳導(dǎo)至各實(shí)體、條線D、風(fēng)險偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望答案：D解析：在風(fēng)險偏好設(shè)置與實(shí)施過程中，應(yīng)充分考慮利益相關(guān)者的期望。6.下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)的是（）。A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險限額B、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助文件C、根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施D、負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估答案：C解析：商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)包括監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險限額，全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助文件，以及負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估。而根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施，是風(fēng)險管理決策層的職責(zé)。因此，選項(xiàng)C不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)。7.銀行可參照以下比例按季計提專項(xiàng)準(zhǔn)備，對于次級類貸款，計提比例為（）%;對于可疑類貸款，計提比例為（）%。A、50,100B、25,50C、25,75D、0,25答案：B解析：銀行可參照以下比例按季計提專項(xiàng)準(zhǔn)備:對于關(guān)注類貸款，計提比例為2%;對于次級類貸款，計提比例為25%;對于可疑類貸款，計提比例為50%;對于損失類貸款，計提比例為100%。其中，次級和可疑類貸款的損失準(zhǔn)備，計提比例可以上下浮動20%。8.反洗錢的主要制度不包括（）。A、客戶身份識別制度B、金融教育培訓(xùn)制度C、大額交易與可疑交易報告制度D、客戶身份資料和交易記錄保存制度答案：B解析：商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括:客戶身份識別制度;大額交易與可疑交易報告制度;客戶身份資料和交易記錄保存制度;客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度;反洗錢宣傳培訓(xùn)制度;反洗錢保密制度;反洗錢協(xié)助調(diào)查制度;反洗錢稽核審計制度;反洗錢崗位職責(zé)制度;反洗錢業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報告制度。9.假設(shè)某獲得3年期項(xiàng)目貸款的企業(yè)的信用評級為BBB，其在第一年、第二年和第三年的邊際死亡率分別為6％、5％和4％，則該企業(yè)3年后能夠如約償還該貸款的概率為（）。A、82.4%B、70%C、85.7%D、86.5%答案：C解析：根據(jù)死亡率模型：該企業(yè)3年后能夠如約償還該貸款的概率為：（1-6%）×（1-5%）×（1-4%）=0.857=85.7%。10.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險最大的是（）。A、貸款金額為2000萬元且可收回率40％B、貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保C、貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保D、貸款金額為2200萬元且可收回率為50％答案：A解析：風(fēng)險通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量。A項(xiàng)，估計貸款違約后的損失金額=2000×（1-40％）=1200（萬元）；B項(xiàng)，可能產(chǎn)生的最大損失為1000萬元；C項(xiàng)，可能產(chǎn)生的最大損失為1100萬元；D項(xiàng)，估計貸款違約后的損失金額=2200×（1-50％）=1100（萬元）。由此可見，A項(xiàng)的貸款風(fēng)險最大。11.借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。A、流動性風(fēng)險B、可獲得性C、不可獲性D、最終收益答案：B解析：在實(shí)踐操作中，必須清醒地認(rèn)識到，借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，因?yàn)樯虡I(yè)銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可獲得性之間作出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金。12.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是（）。A、經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一B、風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C、商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)D、戰(zhàn)略風(fēng)險獨(dú)立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險單獨(dú)存在答案：A解析：戰(zhàn)略風(fēng)險的一個重要工具是經(jīng)濟(jì)資本配置，利用經(jīng)濟(jì)資本配置，可以有效控制每個業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險規(guī)模。B項(xiàng)，董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南；C項(xiàng)，無論成功與否，商業(yè)銀行都應(yīng)當(dāng)對戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案的執(zhí)行效果進(jìn)行深入分析、客觀評估、認(rèn)真總結(jié)并從中吸取教訓(xùn)；D項(xiàng)，與聲譽(yù)風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等交織在一起。13.下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計量風(fēng)險價值(VaR)的是（）。A、互換合約B、交易活躍的金融產(chǎn)品C、交易不活躍的金融產(chǎn)品D、場外信用衍生產(chǎn)品答案：B解析：歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)，通過搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風(fēng)險因素收益信息，模擬風(fēng)險因素收益未來的變化。歷史模擬法較為依賴市場數(shù)據(jù)，ACD三項(xiàng)數(shù)據(jù)不易獲取。14.下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是（）。A、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年B、商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)C、商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件D、通過第三方識別客戶身份，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任答案：C解析：商業(yè)銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對并登記。15.某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件應(yīng)歸于（）類別。A、系統(tǒng)缺陷B、內(nèi)部流程C、外部事件D、人員因素答案：C解析：外部欺詐事件，指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。16.以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理的是（）。A、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理B、行業(yè)和市場風(fēng)險C、撥備覆蓋比預(yù)警管理D、集中度風(fēng)險預(yù)警管理答案：B解析：適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理指的是為了對信貸客戶進(jìn)行日常信用風(fēng)險監(jiān)測而進(jìn)行的預(yù)警管理。例如，存量客戶管理層的重大變動、現(xiàn)金流監(jiān)控、重大財務(wù)變動、產(chǎn)品技術(shù)風(fēng)險、行業(yè)和市場風(fēng)險，等等。17.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能獨(dú)立性的是（）。A、風(fēng)險管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤B、風(fēng)險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進(jìn)行直接溝通的渠道C、設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險管理部門D、風(fēng)險管理部門以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況答案：A解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在人員數(shù)量和資質(zhì)、薪酬和其他激勵政策、信息科技系統(tǒng)訪問權(quán)限、專門的信息系統(tǒng)建設(shè)以及商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道等方面給予風(fēng)險管理部門足夠的支持。A項(xiàng)未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能獨(dú)立性。18.2005年12月8日，瑞穗證券交易員接到客戶以61萬日元（約合4．19萬元人民幣）的價格賣出1股J-公司股票的委托，這名交易員誤把指令輸成了以每股1日元的價格賣出61萬股。這時操作屏上出現(xiàn)了輸入有誤的警告，但由于這類警告經(jīng)常出現(xiàn)，交易員忽視警告繼續(xù)操作。隨后，東京證交所發(fā)現(xiàn)錯誤，電話通知該公司交易員立即取消交易，但由于交易所證券交易系統(tǒng)存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本證券結(jié)算機(jī)構(gòu)正式?jīng)Q定按照每股91．2萬日元的價格實(shí)施強(qiáng)制性現(xiàn)金結(jié)算。為此，該公司的缺失達(dá)到了400多億日元。在該操作風(fēng)險事件中，導(dǎo)致風(fēng)險損失的原因有（）。（1）人員因素。（2）內(nèi)部流程。（3）系統(tǒng)缺陷。（4）外部事件。A、（1）（3）B、（1）（2）（3）（4）C、（1）（3）（4）D、（1）（2）答案：A解析：交易員輸錯指令屬于人員因素；另外，該交易所證券交易由于系統(tǒng)存在缺陷導(dǎo)致交易無法取消屬于系統(tǒng)缺陷。19.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對高級管理人員有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。A、監(jiān)事會B、董事會C、員工D、高級管理層答案：B解析：在現(xiàn)代公司治理機(jī)制下，企業(yè)所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的分離，董事會受托于公司股東，成為銀行公司治理結(jié)構(gòu)的重要組成部分。董事會向股東大會負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。20.客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場有關(guān)的因素不包括（）。A、聲譽(yù)B、利率水平C、經(jīng)濟(jì)周期D、宏觀經(jīng)濟(jì)政策答案：A解析：客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場有關(guān)的因素包括：經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平。A選項(xiàng)是與借款人有關(guān)的因素。21.某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為100億元，根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8％，則市場風(fēng)險資本要求為（）億元。A、8B、16C、24D、32答案：D解析：根據(jù)資本充足率的計算公式：資本充足率=（總資本-對應(yīng)資本扣減項(xiàng)）／[信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12．5×（市場風(fēng)險資本要求）+（操作風(fēng)險資本要求）]×100％，可以推出：市場風(fēng)險資本要求=[（總資本-對應(yīng)資本扣除項(xiàng)）／資本充足率-信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)-操作風(fēng)險資本要求]／12．5=（40／8％-100）／12．5=32（億元）。22.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨(dú)立性的表述中，錯誤的是（）。A、獨(dú)立性是指內(nèi)部審計活動獨(dú)立于他們所審查的活動之外B、內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨(dú)立性C、審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計工作D、獨(dú)立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上答案：D解析：獨(dú)立性是指內(nèi)部審計活動獨(dú)立于他們所審查的活動之外。衡量是否獨(dú)立的標(biāo)準(zhǔn)是內(nèi)部審計活動的開展是否受到干擾。獨(dú)立性可以理解為內(nèi)部審計部門的獨(dú)立性和內(nèi)部審計人員的獨(dú)立性。組織上的獨(dú)立性是指內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨(dú)立性，不受來自管理層和其他方面的干擾和阻撓，獨(dú)立地開展內(nèi)部審計活動。人員的獨(dú)立性是指內(nèi)部審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計工作。獨(dú)立性是內(nèi)部審計應(yīng)有的特質(zhì)之，也是對內(nèi)部審計工作的內(nèi)在要求。23.下列關(guān)于風(fēng)險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險損失的管理理念的是（）。A、風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性B、風(fēng)險是未來的期望收益C、風(fēng)險是未來的盈利D、風(fēng)險是損失的可能性答案：A解析：在商業(yè)銀行現(xiàn)代管理中，風(fēng)險被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。具體來說，如果某個事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風(fēng)險；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風(fēng)險。24.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險的是（）。A、設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng)、簽訂書面委托代理合同C、代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算D、遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行必要的提示答案：C解析：在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險違規(guī)事項(xiàng)主要包括：①業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)入大賬核算；②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費(fèi)收入；③未經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進(jìn)行交易；④內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利等。25.目前聲譽(yù)風(fēng)險管理最佳的實(shí)踐操作是（）。A、采用精確的定量分析方法B、確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C、按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則D、采取平等原則對待所有風(fēng)險答案：B解析：截至目前，國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。26.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬簿頭寸的重估應(yīng)至少（）進(jìn)行一次。A、每月B、每日C、每年D、每周答案：B解析：在市場風(fēng)險管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值。27.下列哪一項(xiàng)是由于股票價格的不利變動所帶來的風(fēng)險（）A、股票價格風(fēng)險B、折算風(fēng)險C、交易風(fēng)險D、信用風(fēng)險答案：A解析：略28.我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于（）。A、25％B、30％C、50％D、75％答案：A解析：根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》第八條，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不應(yīng)低于25％。29.下列關(guān)于操作風(fēng)險說法正確的是（）。A、操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險B、操作風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險C、操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金,以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險D、操作風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險答案：A解析：操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。30.下列關(guān)于資本充足率管理策略的說法錯誤的是（）。A、商業(yè)銀行要提高資本充足率途徑包括增加資本和降低總的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)B、增加資本是分子對策C、降低規(guī)模是分子對策D、增加一級資本和二級資本是分子對策答案：C解析：商業(yè)銀行要提高資本充足率，主要有兩個途徑:一是增加資本;二是降低總的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。前者稱為分子對策，后者稱為分母對策。1.分子對策商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對策，包括增加一級資本和二級資本。一級資本的來源最常用的方式是發(fā)行普通股和提高留存利潤。二級資本主要來源于超額貸款損失準(zhǔn)備、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券等。2.分母對策商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對策，總體的思路是降低風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的總量，包括分別降低信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的資本要求。要縮小整體的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，主要采用兩種措施:一是降低規(guī)模;二是調(diào)整結(jié)構(gòu)。31.操作風(fēng)險管理與控制情況報告中不包括（）。A、主要操作風(fēng)險事件的詳細(xì)信息B、未確認(rèn)的重大操作風(fēng)險損失等信息C、操作風(fēng)險及控制措施的評估結(jié)果D、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測結(jié)果答案：B解析：操作風(fēng)險管理與控制情況報告中應(yīng)包括：主要操作風(fēng)險事件的詳細(xì)信息、已確認(rèn)或潛在的重大操作風(fēng)險損失等信息、操作風(fēng)險及控制措施的評估結(jié)果、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測結(jié)果。32.下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號?（）A、存貨周轉(zhuǎn)率變小B、出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C、總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降D、公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變答案：D解析：法人客戶風(fēng)險預(yù)警可分為財務(wù)風(fēng)險預(yù)警和非財務(wù)風(fēng)險預(yù)警兩大類。風(fēng)險經(jīng)理應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)和非財務(wù)警示信號，對客戶的長短期償債能力高度關(guān)注。D項(xiàng)，業(yè)務(wù)性質(zhì)變化屬于非財務(wù)風(fēng)險的監(jiān)測。33.某項(xiàng)頭寸的累計損失達(dá)到或接近（）限額時，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或立即變現(xiàn)。A、止損B、頭寸C、風(fēng)險D、交易答案：A解析：止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個頭寸的累計損失達(dá)到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或立即變現(xiàn)。34.通常，以（）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動性的利率敏感度相對較低。A、發(fā)行債券B、公司存款C、同業(yè)拆借D、居民儲蓄答案：D解析：從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。B項(xiàng)，公司／機(jī)構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響；AC兩項(xiàng)，零售性質(zhì)的資金(例如居民儲蓄)相比批發(fā)性質(zhì)的資金(例如同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù))具有更高的穩(wěn)定性，因?yàn)槠滟Y金來源相對更加分散，同質(zhì)性更低。35.操作風(fēng)險評估步驟不包括（）。A、準(zhǔn)備B、評估C、監(jiān)測D、報告答案：C解析：操作風(fēng)險評估包括準(zhǔn)備、評估和報告三個步驟。36.下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)B、代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險、獲取必要的履約保證C、建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D、借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性答案：A解析：后臺結(jié)算人員應(yīng)及時與前臺交易員核對交易明細(xì)。37.下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是（）。A、先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)B、風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險報告結(jié)果準(zhǔn)確無誤C、風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員D、風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險信息答案：C解析：C項(xiàng)，高效的風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險信息，在正確的時間傳遞給正確的人。38.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法中，下列關(guān)于違約概率與違約損失率的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、違約概率針對銀行的交易對手而言，違約損失率則針對銀行每一交易品種而言B、違約概率與信貸資產(chǎn)保障無關(guān)，違約損失率與信貸資產(chǎn)保障有關(guān)C、違約概率與客戶信用等級密切相關(guān)，違約損失率與客戶信用等級無關(guān)D、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)信息自行計算違約概率和違約損失率答案：A解析：違約損失率指估計的某一債項(xiàng)違約后損失的金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險暴露的比例，違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。39.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采?。ǎ┯嬃啃庞蔑L(fēng)險。A、基于內(nèi)部評級體系的方法B、風(fēng)險價值(VaR)方法C、歷史模擬法D、基于外部評級體系的方法答案：A解析：目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法來計量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露并據(jù)此計算信用風(fēng)險監(jiān)管資本，有力地推動了商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系和計量技術(shù)的發(fā)展。40.商業(yè)銀行負(fù)責(zé)操作風(fēng)險管理的部門、（）的部門應(yīng)定期提交全行的操作風(fēng)險管理與控制情況報告。A、承擔(dān)主要操作風(fēng)險B、承擔(dān)次要操作風(fēng)險C、控制主要操作風(fēng)險D、控制次要操作風(fēng)險答案：A解析：商業(yè)銀行負(fù)責(zé)操作風(fēng)險管理的部門、承擔(dān)主要操作風(fēng)險的部門應(yīng)定期提交全行的操作風(fēng)險管理與控制情況報告。41.下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（）。A、資產(chǎn)投資組合中存在高風(fēng)險、低收益的產(chǎn)品B、建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)C、接受或排斥合作伙伴D、進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)答案：A解析：通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面三個層面入手。其中，在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險。例如，進(jìn)入或退出市場、提供新產(chǎn)品／服務(wù)、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)等重要決策，應(yīng)當(dāng)保持長期內(nèi)在一致性，并有助于支持短期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。A項(xiàng)屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別的中觀管理層面的內(nèi)容。42.風(fēng)險控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。A、限額管理B、制定應(yīng)急預(yù)案C、風(fēng)險定價D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移答案：D解析：商業(yè)銀行常用的事前控制方法有：限額管理、風(fēng)險定價和制定應(yīng)急預(yù)案等；常用的事后控制的方法有：風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險資本的重新分配、提高風(fēng)險資本水平等。43.專家系統(tǒng)的局限性對于（）尤為突出，使得商業(yè)銀行統(tǒng)一的信貸政策在實(shí)際操作過程中因?yàn)閷＜乙庖姴灰恢率ヒ饬x。A、小型商業(yè)銀行B、大型商業(yè)銀行C、中型商業(yè)銀行D、中小型商業(yè)銀行答案：B解析：專家系統(tǒng)的局限性對于大型商業(yè)銀行尤為突出，使得商業(yè)銀行統(tǒng)一的信貸政策在實(shí)際操作過程中因?yàn)閷＜乙庖姴灰恢率ヒ饬x。44.商業(yè)銀行在衡量組合信用風(fēng)險時，必須考慮到信貸損失事件之間的相關(guān)性。則下列說法最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、預(yù)期違約的借款人不一定同時違約B、非預(yù)期違約的借款人一定會同時違約C、非預(yù)期違約的借款人一定不會同時違約D、預(yù)期違約的借款人一定會同時違約答案：A解析：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。例如，如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較大；如果一個風(fēng)險下降而另一個風(fēng)險上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較小。45.客戶風(fēng)險的內(nèi)生變量指標(biāo)中，公司治理結(jié)構(gòu)和存貨周轉(zhuǎn)率分別屬于（）。A、基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)B、基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)C、財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)D、財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)答案：A解析：公司治理結(jié)構(gòu)屬于基本面指標(biāo)中的品質(zhì)類指標(biāo)；存貨周轉(zhuǎn)率是財務(wù)指標(biāo)中的營運(yùn)能力指標(biāo)。46.通常情況下，下列對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述中，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、資產(chǎn)與負(fù)債的久期相等B、資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期C、資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期D、資產(chǎn)與負(fù)債的久期缺口為零答案：B解析：在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。47.關(guān)于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是（）。A、為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸不屬于交易賬簿B、交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸C、交易賬簿業(yè)務(wù)必須采用盯市價格計量其公允價值D、為對沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿答案：B解析：商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類。交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足以下條件:在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤;能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險;能夠準(zhǔn)確估值;能夠進(jìn)行積極的管理。除交易賬簿之外的其他表內(nèi)外業(yè)務(wù)劃入銀行賬簿。交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每日計量公允價值通常按市場價格計價。48.銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（）。A、各項(xiàng)貸款總額B、各項(xiàng)存款總額C、現(xiàn)金寸頭D、超額備付金寸頭答案：D解析：銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的超額備付金頭寸。影響超額備付金頭寸的主要因素包括外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。49.以下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性由弱到強(qiáng)排序是（）。（1）國債（2）同業(yè)拆借（3）在子公司的投資（4）公司債券A、（1）（2）（3）（4）B、（3）（2）（4）（1）C、（2）（4）（1）（3）D、（3）（4）（2）（1）答案：D解析：巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：（1）最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資；（2）其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性；（3）商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；（4）流動性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。同業(yè)拆借是指銀行等金融機(jī)構(gòu)之間相互借貸，以調(diào)劑資金余缺，流動性好；債券的流動性一般弱于股票。因此流動性排序是：國債＞同業(yè)拆借＞公司債券＞在子公司的投資50.“不要把所有的雞蛋放到同一個籃子里”的經(jīng)典投資格言體現(xiàn)的是（）的風(fēng)險管理策略。A、風(fēng)險對沖B、風(fēng)險規(guī)避C、風(fēng)險分散D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移答案：C解析：風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。51.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險管理的說法，錯誤的是（??）。A、聲譽(yù)風(fēng)險的損害只是短期的B、聲譽(yù)風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性風(fēng)險交叉存在、相互作用C、良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力并保障戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)D、良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本答案：A解析：A項(xiàng)錯誤，在激烈競爭的市場條件下，聲譽(yù)風(fēng)險的損害可能是長期的，甚至是致命的。52.商業(yè)銀行外部流動性因素不包括（）。A、宏觀因素B、時間因素C、市場因素D、事件因素答案：B解析：外部流動性因素可以概括成宏觀因素、市場因素、季節(jié)因素和事件因素。53.下列各項(xiàng)對商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的順序描述，正確的是（）。A、風(fēng)險分析→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險處置→后評價B、風(fēng)險分析→后評價→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險處置C、信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險分析→風(fēng)險處置→后評價D、信用信息的收集和傳遞→后評價→風(fēng)險分析→風(fēng)險處置答案：C解析：風(fēng)險預(yù)警是各種工具和各種處理機(jī)制的組合結(jié)果，無論是否依托于動態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，都應(yīng)當(dāng)逐級依次完成信用信息的收集和傳遞、風(fēng)險分析、風(fēng)險處置、后評價的預(yù)警程序。54.自我評估工作應(yīng)及時開展，評估結(jié)果應(yīng)及時報送，管理行動應(yīng)及時實(shí)施，對實(shí)施效果應(yīng)及時追蹤指的是（）原則。A、全面性B、及時性C、重要性D、客觀性答案：B解析：自評工作要堅持下列原則：一是全面性。自我評估范圍應(yīng)包括各級行的操作風(fēng)險相關(guān)機(jī)構(gòu)，原則上覆蓋所有業(yè)務(wù)品種。二是及時性。自我評估工作應(yīng)及時開展，評估結(jié)果應(yīng)及時報送，管理行動應(yīng)及時實(shí)施，對實(shí)施效果應(yīng)及時追蹤。三是客觀性。自我評估工作應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、客觀，從而保證作出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)?shù)墓芾硇袆?。四是前瞻性。自我評估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素。五是重要性。自我評估應(yīng)以操作風(fēng)險管理薄弱或者風(fēng)險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。55.（）是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A、主權(quán)風(fēng)險B、傳染風(fēng)險C、貨幣風(fēng)險D、轉(zhuǎn)移風(fēng)險答案：D解析：轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。56.戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種（）。A、短期的顯性風(fēng)險B、短期的潛在風(fēng)險C、長期的顯性風(fēng)險D、長期的潛在風(fēng)險答案：D解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)，且戰(zhàn)略風(fēng)險管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在風(fēng)險的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在的風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。由此可見，戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種長期的潛在風(fēng)險。57.（）是商業(yè)銀行和其利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。A、媒體B、股東大會C、可信賴的第三方D、董事會答案：A解析：商業(yè)銀行的良好聲譽(yù)源自利益持有者的持久信任，而媒體是商業(yè)銀行和這些利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。58.國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述中錯誤的是()。A、國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動中B、國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移C、國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險D、國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的答案：B解析：商業(yè)銀行可以通過投保國別風(fēng)險保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。投保人通過支付一定的保費(fèi)將所承擔(dān)的國別風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。59.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。A、交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價B、按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C、存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶D、銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計價答案：A解析：A項(xiàng)，交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。60.根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風(fēng)險資本。A、高級計量法B、內(nèi)部評級法C、內(nèi)部模型法D、基本指標(biāo)法答案：C解析：商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法計算信用風(fēng)險資本；用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險資本；用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法計算操作風(fēng)險資本。61.（）是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而通過各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的犯罪行為。A、違規(guī)風(fēng)險B、反洗錢C、洗錢罪D、反洗錢管理答案：C解析：根據(jù)《中華人民共和國刑法》，洗錢罪是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而通過各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的犯罪行為。62.借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形是指（）。A、貨幣貶值B、銀行業(yè)危機(jī)C、轉(zhuǎn)移事件D、政治動蕩答案：C解析：轉(zhuǎn)移事件：指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形。貨幣貶值：指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25%或一個更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要確定。銀行業(yè)危機(jī)：指某一經(jīng)濟(jì)體銀行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金融危機(jī)的背景下。政治動蕩：債務(wù)人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。63.（）是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運(yùn)營，或削弱其競爭能力、生存能力的風(fēng)險。A、法律風(fēng)險B、監(jiān)管風(fēng)險C、國別風(fēng)險D、違規(guī)風(fēng)險答案：B解析：A項(xiàng)，法律風(fēng)險是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議／訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險；C項(xiàng)，國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險；D項(xiàng)，違規(guī)風(fēng)險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險。64.下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。A、公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B、公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C、若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值D、若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得答案：D解析：D項(xiàng)，在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值，但若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過收益法或成本法來獲得。65.國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述錯誤的是（）。A、國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動中B、國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移C、國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險D、國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的答案：B解析：B項(xiàng)，商業(yè)銀行可以通過投保國別風(fēng)險保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。投保人通過支付一定的保費(fèi)將所承擔(dān)的國別風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。承保機(jī)構(gòu)有由各國政府開辦或代表政府的出口信用機(jī)構(gòu)以及國際多邊擔(dān)保機(jī)構(gòu)、其他商業(yè)性保險公司。66.下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動性風(fēng)險管理的說法，不正確的是（）。A、商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性剛性狀況進(jìn)行計量、監(jiān)測和控制B、商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來評價總的外匯流動性需求以及可接受的錯配情況外，還應(yīng)對所持有的各幣種的流動性進(jìn)行單獨(dú)分析C、多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風(fēng)險管理的復(fù)雜程度D、商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量答案：C解析：對于從事國際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)增加了流動性風(fēng)險管理的復(fù)雜程度。在本國或國際市場出現(xiàn)異常狀況時，外幣債權(quán)方通常因?yàn)閷鶆?wù)方缺乏足夠了解并且無法對市場發(fā)展作出正確判斷，而要求債務(wù)方提前償付債務(wù)。在這種不利的市場條件下，商業(yè)銀行如果不能迅速滿足外幣債務(wù)的償付需求，將不可避免地陷入外幣流動性危機(jī)，并嚴(yán)重影響其在國際市場上的聲譽(yù)。因此，從事國際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。67.商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實(shí)施，定期通常是指（）。A、每天B、每月或每季C、每周D、每年答案：B解析：商業(yè)銀行通常采用定期（每月或季度）自我評估的方法，來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實(shí)施。68.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險偏好。A、董事會B、風(fēng)險管理部門C、監(jiān)事會D、風(fēng)險管理委員會答案：A解析：在風(fēng)險管理方面，董事會對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險偏好等重大風(fēng)險管理事項(xiàng)的審議、審批，對銀行承擔(dān)風(fēng)險的整體情況和風(fēng)險管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。69.重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每（）向董事會報告。A、半年B、季度C、一年D、兩年答案：B解析：不同層次和種類的國別風(fēng)險報告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率。重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會報告。在風(fēng)險暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽(yù)的情況下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時向董事會和高級管理層報告。70.系統(tǒng)性風(fēng)險因素主要通過（）來影響貸款組合的信用風(fēng)險。A、宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C、借款人所在行業(yè)狀況D、借款人競爭能力狀況答案：A解析：系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動反映出來：當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素發(fā)生不利變動時，有可能導(dǎo)致貸款組合中所有借款人的履約能力下降并造成信用風(fēng)險損失。因此，對借款人所在地的宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測、分析及評估，已經(jīng)成為貸款組合的信用風(fēng)險識別和分析的重要內(nèi)容。71.某企業(yè)2008年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12％，2008年年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2008年年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為（）。A、3．33％B、3．86％C、4．72％D、5．05％答案：D解析：根據(jù)題目中的信息，該企業(yè)2008年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為12％，年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，年末所有者權(quán)益為55億元人民幣。凈資產(chǎn)收益率是凈利潤與所有者權(quán)益的比率，可以通過以下公式計算：凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/所有者權(quán)益將上述數(shù)據(jù)帶入公式中，可得：$凈資產(chǎn)收益率=20\times12%/(55-40)=5.05%$因此，答案為D。72.下列不屬于聲譽(yù)風(fēng)險管理體系內(nèi)容的是（）。A、培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化B、有明確記載的危機(jī)處理／決策流程C、強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)D、明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念答案：C解析：聲譽(yù)風(fēng)險管理體系的內(nèi)容通常包括培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化，有明確記載的危機(jī)處理／決策流程，以及明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念等。而選項(xiàng)C是關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險管理的培訓(xùn)內(nèi)容，不屬于聲譽(yù)風(fēng)險管理體系的內(nèi)容。因此，答案是C。73.（）屬于零售性質(zhì)的資金。A、同業(yè)拆借B、公司存款C、居民儲蓄D、再貼現(xiàn)答案：C解析：通常情況下，零售性質(zhì)的資金（例如居民儲蓄）相比批發(fā)性質(zhì)的資金（例如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性，因?yàn)槠滟Y金來源相對更加分散，同質(zhì)性更低。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險相對較低。74.下列方法中不適用于計量商業(yè)銀行賬簿利率風(fēng)險的是（）。A、久期分析B、敏感性分析C、內(nèi)部評級法D、缺口分析答案：C解析：適用于計量利率風(fēng)險的方法同樣適用于計量銀行賬簿利率風(fēng)險，常用方法包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模擬等。75.在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里的資本分配中的資本是指（）。A、所預(yù)計的下一年度的銀行資本B、本年度的銀行資本C、所預(yù)計的未來三年的銀行資本D、過去三年間的銀行資本答案：A解析：“資本分配中”中的資本是所預(yù)計的下一年度的銀行資本。76.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A、2．00％B、3．33％C、2．94％D、2．50％答案：C解析：預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險暴露×100％=5／170×100％≈2．94％。77.某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為450萬元，2008年期末存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A、19．8B、18．0C、16．0D、22．5答案：D解析：根據(jù)存貨周轉(zhuǎn)率的公式，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)率。存貨周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[(期初存貨+期末存貨)/2]。將已知數(shù)據(jù)代入公式，可得存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為360/(1億-8000萬+450萬-550萬)=22.5天。因此，正確答案是D。78.關(guān)于負(fù)債來源分散化管理的說法錯誤的是（）A、風(fēng)險管理人員應(yīng)熟悉多樣化的融資來源，了解銀行融資來源的組成，熟悉不同類型金融工具的流動性特點(diǎn)，明了各融資工具在不同情景下的表現(xiàn)與可獲得程度B、融資多樣化目標(biāo)應(yīng)作為中期和長期融資計劃的一部分與銀行的預(yù)算和商業(yè)發(fā)展規(guī)劃相一致C、商業(yè)銀行應(yīng)限制其從多種融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度D、高管層應(yīng)明確了解銀行的資產(chǎn)和融資來源的構(gòu)成、特征和多樣化程度答案：C解析：C選項(xiàng)錯誤，商業(yè)銀行應(yīng)限制其從單一融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度。79.貸款損失準(zhǔn)備不包括（）。A、一般準(zhǔn)備B、專項(xiàng)準(zhǔn)備C、特殊準(zhǔn)備D、特種準(zhǔn)備答案：C解析：貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。80.關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法，下列說法正確的是（）。A、增強(qiáng)對客戶的透明度B、確保及時處理投訴和批評C、明確董事會和高級管理層的責(zé)任D、建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實(shí)現(xiàn)答案：C解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法包括：①明確董事會和高級管理層的責(zé)任；②建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程；③采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理方法。AB兩項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險的管理方法；D項(xiàng)屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)包括的內(nèi)容。81.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括（）兩個維度。A、內(nèi)部評級和外部評級B、客戶評級和監(jiān)管分析C、客戶評級和債項(xiàng)評級D、分行評級和總行評級答案：C解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此相對獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個維度：第一維度即客戶評級，必須針對客戶的違約風(fēng)險；第二維度即債項(xiàng)評級，必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素。82.假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項(xiàng)目貸款為主，而負(fù)債以活期存款為主，則該銀行負(fù)債所面臨的最主要的市場風(fēng)險是（）。A、期權(quán)性風(fēng)險B、基準(zhǔn)風(fēng)險C、重新定價風(fēng)險D、收益率曲線風(fēng)險答案：C解析：利率風(fēng)險按照來源不同，分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。其中，重新定價風(fēng)險也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差異。這種重新定價的不對稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價值會隨著利率的變動而發(fā)生變化。83.下列不屬于關(guān)于合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的基本特征的是（）。A、風(fēng)險低B、易于定價C、價值波動大D、與高風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)性低答案：C解析：合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)是指滿足具有風(fēng)險低、易于定價且價值穩(wěn)定、與高風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)性低等基本特征，能夠在無損失或極小損失的情況下快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)。84.（）是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經(jīng)營管理過程本身所具有的風(fēng)險。銀行通常要評估所有重要產(chǎn)品、活動、程序和系統(tǒng)中固有的操作風(fēng)險。A、固有風(fēng)險B、控制措施C、剩余風(fēng)險D、固定風(fēng)險答案：A解析：固有風(fēng)險是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經(jīng)營管理過程本身所具有的風(fēng)險。銀行通常要評估所有重要產(chǎn)品、活動、程序和系統(tǒng)中固有的操作風(fēng)險。在新產(chǎn)品、新活動、新流程和新系統(tǒng)技產(chǎn)或引入前，也要充分評估其固有風(fēng)險。85.歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于（）。A、法律風(fēng)險B、政策風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、策略風(fēng)險答案：C解析：本題中銀行面臨的這種風(fēng)險屬于由人員因素引起的操作風(fēng)險。86.（）指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。A、中等國別風(fēng)險B、較高國別風(fēng)險C、低國別風(fēng)險D、較低國別風(fēng)險答案：A解析：較低國別風(fēng)險：該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風(fēng)險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預(yù)計一段時間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦υ搰一虻貐^(qū)投資遭受損失的不利因素。中等國別風(fēng)險：指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。較高國別風(fēng)險：該國家或地區(qū)存在周期性的外匯危機(jī)和政治問題，信用風(fēng)險較為嚴(yán)重，已經(jīng)實(shí)施債務(wù)重組但依然不能按時償還債務(wù)，該國家或地區(qū)借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)?；虿扇∑渌胧?，也肯定要造成較大損失。低國別風(fēng)險：國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策（無論在經(jīng)濟(jì)繁榮期還是蕭條期）被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時償債的超強(qiáng)能力。87.下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A、現(xiàn)金B(yǎng)、活期存款C、無法出售的貸款D、股票答案：C解析：根據(jù)巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低的分類，流動性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn),如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。88.下列關(guān)于期限錯配分析的敘述中，錯誤的是（）。A、資產(chǎn)負(fù)債的流動性除了與業(yè)務(wù)屬性密切相關(guān)，同時也與業(yè)務(wù)期限密切相關(guān)B、銀行往往用短期存款去支持長期的貸款，出現(xiàn)期限錯配C、如果商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債不能滾動，不產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)，短期內(nèi)到期負(fù)債多于短期內(nèi)到期的資產(chǎn)會導(dǎo)致銀行現(xiàn)金凈流出，從而帶來流動性風(fēng)險D、期限錯配的程度越小，潛在的流動性風(fēng)險就越大答案：D解析：資產(chǎn)負(fù)債的流動性除了與業(yè)務(wù)屬性密切相關(guān)，同時也與業(yè)務(wù)期限密切相關(guān)。銀行往往用短期存款去支持長期的貸款，出現(xiàn)期限錯配。如果商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債不能滾動，不產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)，短期內(nèi)到期負(fù)債多于短期內(nèi)到期的資產(chǎn)會導(dǎo)致銀行現(xiàn)金凈流出，從而帶來流動性風(fēng)險。期限錯配的程度越大，這種潛在的流動性風(fēng)險就越大。89.對企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險分析的時候，對國內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是（）。A、經(jīng)營管理不善B、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過硬C、企業(yè)職工知識水平偏低D、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善答案：A解析：就國內(nèi)企業(yè)而言，生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險分析中最突出問題是經(jīng)營管理不善，主要表現(xiàn)為總體經(jīng)營風(fēng)險、產(chǎn)品風(fēng)險、原料供應(yīng)風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險以及銷售風(fēng)險。90.某銀行2010年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元。各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2％，則該銀行次級類貸款余額最多為（）億元。A、200B、300C、600D、800答案：A解析：不良貸款率=[（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項(xiàng)貸款]×100％，因此要使不良貸款率不高于2％，次級類貸款余額最多為：40000×2％-400-200=200（億元）。91.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶__________的計量和評價，反映客戶__________的大小。（）A、償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險B、償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險C、收入水平和償債能力；違約風(fēng)險D、收入水平和償債能力；道德風(fēng)險答案：B解析：客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率(PD)。92.（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A、名義價值B、市場價值C、公允價值D、市值重估價值答案：A解析：名義價值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。93.下列各項(xiàng)不屬于違約概率模型的是（）。A、RiskCalc模型B、KMV的CreditMonitor模型C、死亡率模型D、CreditRisk+模型答案：D解析：目前，信用風(fēng)險管理領(lǐng)域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG風(fēng)險中性定價模型、死亡率模型等。D項(xiàng)，CreditRisk+模型是信用風(fēng)險組合模型。94.國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置不包括（）。A、建立國別風(fēng)險預(yù)警機(jī)構(gòu)B、完善風(fēng)險信息監(jiān)控C、加強(qiáng)風(fēng)險控制D、健全預(yù)警信息傳遞機(jī)制答案：C解析：國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置包括：（1）建立國別風(fēng)險預(yù)警機(jī)構(gòu)；（2）完善風(fēng)險信息監(jiān)控；（3）健全預(yù)警信息傳遞機(jī)制；（4）準(zhǔn)確把握預(yù)警等級；（5）加強(qiáng)風(fēng)險預(yù)測（6）應(yīng)急處置方案。95.（）是最具流動性的資產(chǎn)。A、現(xiàn)金B(yǎng)、票據(jù)C、股票D、貸款答案：A解析：巴塞爾委員會認(rèn)為最具流動性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及在中央銀行市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資。96.（）一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。A、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃B、購買商業(yè)保險C、業(yè)務(wù)外包D、獨(dú)立營業(yè)方案答案：B解析：購買商業(yè)保險作為操作風(fēng)險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。97.商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機(jī)B、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險損失及影響D、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險答案：C解析：商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是不可避免的，但及時改正并且正確處理投訴和批評至關(guān)重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評對于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險，才更具價值商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)警經(jīng)驗(yàn)。98.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過（）計算違約率。A、壓力測試B、資產(chǎn)分組C、蒙特卡羅模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代答案：C解析：CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個補(bǔ)充，因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡羅模擬計算出來，但對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。99.商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中,因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險是指（）。A、法律風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、聲譽(yù)風(fēng)險D、戰(zhàn)略風(fēng)險答案：D解析：戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中,因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。100.信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。A、辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B、借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C、借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D、單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定答案：C解析：信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。101.商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。A、增加收益B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率C、降低客戶違約風(fēng)險D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置答案：C解析：ABD三項(xiàng)屬于貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的。102.（）是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。A、資產(chǎn)流動性B、負(fù)債流動性C、表外流動性D、表內(nèi)流動性答案：C解析：表外流動性是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力，表外金融工具較為復(fù)雜，不確定性強(qiáng)，可產(chǎn)生流動性，亦可消耗流動性。103.風(fēng)險分散的原理是（）。A、兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)B、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險小于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和C、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險大于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和D、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險等于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和答案：B解析：則根據(jù)上述公式可得，當(dāng)兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)(即P<1)時，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風(fēng)險的數(shù)理原理。104.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險管理的說法，不正確的是（）。A、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值B、努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽(yù)風(fēng)險管理體系的內(nèi)容之一C、聲譽(yù)風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險交叉存在、相互作用D、保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐答案：B解析：B項(xiàng)，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正是有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系的內(nèi)容之一。105.（）負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險偏好，（）負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實(shí)施資本管理工作。A、股東大會；董事會B、股東大會；高級管理層C、董事會；監(jiān)事會D、董事會；高級管理層答案：D解析：董事會負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險偏好，高級管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實(shí)施資本管理工作。106.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對個人住房抵押貸款的風(fēng)險權(quán)重為（）。A、70％B、50％C、100％D、0答案：B解析：在權(quán)重法下，不同資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。例如，對現(xiàn)金類資產(chǎn)、對我國中央政府和中國人民銀行的債權(quán)、對我國政策性銀行的債權(quán)（不包括次級債權(quán)），風(fēng)險權(quán)重為0；對一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100％；對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75％；對個人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％；對個人其他債權(quán)權(quán)重為75％。107.實(shí)施信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法的銀行必須自行估計的風(fēng)險要素是（）。A、有效期限(M)B、違約損失率(LGD)C、違約風(fēng)險暴露(EAD)D、違約概率(PD)答案：D解析：在風(fēng)險管理領(lǐng)域，內(nèi)部評級法初級法是一種常用的信用風(fēng)險評估方法。根據(jù)題意，實(shí)施這種方法銀行必須自行估計的風(fēng)險要素是違約概率(PD)，因?yàn)樗婕暗浇杩钊说恼鎸?shí)風(fēng)險狀況和概率分布。其他選項(xiàng)，如有效期限(M)、違約損失率(LGD)和違約風(fēng)險暴露(EAD)，雖然也是信用風(fēng)險評估的重要參數(shù)，但在內(nèi)部評級法初級法中，它們通常由銀行通過數(shù)據(jù)收集和分析來估計和確定。因此，答案是D，違約概率(PD)。108.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險的是（）。A、利率風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、法律風(fēng)險D、流動性風(fēng)險答案：D解析：與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，流動性風(fēng)險形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險。此外，聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險也與其他主要風(fēng)險密切聯(lián)系且相互作用，因此同樣是一種多維風(fēng)險。109.董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有（）責(zé)任。A、間接B、直接C、最大D、最終答案：D解析：董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。110.關(guān)于交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量，下列說法錯誤的是（）。A、對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為場外衍生工具交易的違約風(fēng)險暴露乘以權(quán)重法下交易對手的風(fēng)險權(quán)重B、對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，將場外衍生工具交易風(fēng)險暴露代入內(nèi)部評級法計量交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)C、對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，對銀行賬簿，交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為證券融資交易風(fēng)險緩釋后風(fēng)險暴露乘以權(quán)重法規(guī)定的交易對手風(fēng)險權(quán)重；對交易賬簿，按照權(quán)重法的規(guī)定計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)D、商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，按照一般信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的計量規(guī)則計算答案：C解析：對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，對銀行賬簿，按照權(quán)重法的規(guī)定計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，對交易賬簿，交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為證券融資交易風(fēng)險緩釋后風(fēng)險暴露乘以權(quán)重法規(guī)定的交易對手風(fēng)險權(quán)重。C選項(xiàng)中把對于銀行賬簿和交易賬簿的做法說反了。111.（）是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。A、政治風(fēng)險B、國別風(fēng)險C、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險D、市場風(fēng)險答案：B解析：國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。112.（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。A、融資流動性風(fēng)險B、市場流動性風(fēng)險C、負(fù)債流動性風(fēng)險D、抵押流動性風(fēng)險答案：A解析：融資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。113.下面關(guān)于期權(quán)風(fēng)險，說法錯誤的是（）。A、期權(quán)風(fēng)險資本計提分為簡易法和高級法（德爾塔+，Delta-Plus）B、簡易法適合只存在期權(quán)多頭的金融機(jī)構(gòu)C、德爾塔+法適合只存在期權(quán)空頭的金融機(jī)構(gòu)D、期權(quán)根據(jù)基礎(chǔ)工具性質(zhì)區(qū)分為債務(wù)工具、利率（除債務(wù)）、股票、外匯（含黃金）和商品五類答案：C解析：德爾塔+法適合同時存在期權(quán)多頭和期權(quán)空頭的金融機(jī)構(gòu)。114.基本指標(biāo)法操作風(fēng)險資本等于銀行前（）年總收入的平均值乘上一個固定比例。A、三B、二C、四D、五答案：A解析：基本指標(biāo)法操作風(fēng)險資本等于銀行前三年總收入的平均值乘上一個固定比例。115.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感型缺口，則市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）。A、上升B、下降C、不變D、無法判斷答案：B解析：當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。116.（）負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。A、董事會B、監(jiān)事會C、股東大會D、高級管理層答案：D解析：D項(xiàng)，高管層負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)銀行董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項(xiàng)，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險管理事項(xiàng)進(jìn)行決策，負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險管理體系，組織開展各類風(fēng)險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險，向董事會就銀行風(fēng)險管理和風(fēng)險承擔(dān)水平進(jìn)行報告并接受監(jiān)督。117.下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）。A、違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B、在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與0．05％中的較高者C、計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致D、違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性答案：C解析：A項(xiàng)所述為違約概率的概念；B項(xiàng)，在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年期違約概率與0．03％中的較高者；D項(xiàng)，違約概率能使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評級法中保持更高的一致性。118.內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。A、確保對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B、確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性C、明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系D、確?？煽康墓_發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告答案：C解析：C項(xiàng)是內(nèi)部控制的具體內(nèi)容之一。除ABD三項(xiàng)以外，內(nèi)部控制的目標(biāo)還包括確保風(fēng)險管理體系的有效性。119.下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是（）。A、代客購匯100萬美元B、買人1億美元美國國債C、為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險而持有的期貨合約D、買人10億元人民幣金融債答案：C解析：商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。交易賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。除交易賬戶之外的其他表內(nèi)外業(yè)務(wù)劃人銀行賬戶。明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括：①為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸；②向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品。120.下列有關(guān)集團(tuán)客戶信用風(fēng)險特征的說法，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ、非系統(tǒng)性風(fēng)險較高B、風(fēng)險識別和貸后管理難度大C、連環(huán)擔(dān)保十分普遍D、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁答案：A解析：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：1.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁2.連環(huán)擔(dān)保十分普遍3.真實(shí)財務(wù)狀況難以掌握4.系統(tǒng)性風(fēng)險較高5.風(fēng)險識別和貸后管理難度大。121.下列屬于國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是（）。A、世界銀行B、國際貨幣基金組織C、巴塞爾委員會D、金融穩(wěn)定理事會答案：C解析：為使國際活躍銀行公平競爭，十國集團(tuán)于20世紀(jì)70年代初成立了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會（簡稱巴塞爾委員會），專門研究對國際活躍銀行的監(jiān)管問題。122.關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（）。A、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險B、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險C、久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響D、對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性答案：B解析：缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，而久期分析則計量利率風(fēng)險對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響。久期分析的局限性包括：①如果在計算敏感性權(quán)重時對每一時段使用平均久期，即采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析只能反映重新定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險；②對于利率的大幅變動(大于1％)，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。123.（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機(jī)構(gòu)，或通過地下錢莊等非法金融體系進(jìn)入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。A、融合階段B、離析階段C、放置階段D、轉(zhuǎn)移階段答案：C解析：放置階段，是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機(jī)構(gòu)，或通過地下錢莊等非法金融體系進(jìn)入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。124.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場風(fēng)險資本計量范圍包括（）。A、交易賬戶的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險B、銀行賬戶的利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險C、交易賬戶的利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險D、交易賬戶的匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險四大類別市場風(fēng)險答案：A解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，第一支柱下市場風(fēng)險資本計量范圍包括交易賬戶的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險，以及交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(含黃金)和商品風(fēng)險。125.組合層面的風(fēng)險監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測。關(guān)于商業(yè)銀行組合風(fēng)險監(jiān)測，下列說法錯誤的是（）。A、商業(yè)銀行組合風(fēng)險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法B、商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，得出對單個資產(chǎn)組合風(fēng)險判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)C、資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測D、組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置答案：C解析：C項(xiàng)，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測。126.超額備付金率計算公式中的各項(xiàng)存款不包括下列哪項(xiàng)（）A、財政性存款B、保證金C、活期存款D、應(yīng)解匯款答案：A解析：根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，人民幣超額備付金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％。公式中各項(xiàng)存款包括人民幣的活期存款、定期存款、應(yīng)解匯款、保證金，不含財政性存款和委托存款。127.根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風(fēng)險資本。A、高級計量法B、內(nèi)部評級法C、內(nèi)部模型法D、基本指標(biāo)法答案：C解析：風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法上，商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法或內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)；商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險資本要求；商業(yè)銀行可采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法計量操作風(fēng)險資本要求。128.在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重相等的是（）。A、對我國中央政府的債權(quán)與對其他國家中央政府的債權(quán)B、對個人住房抵押貸款的債權(quán)與對一般企業(yè)的債權(quán)C、對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個人的其他債權(quán)D、對我國政策性銀行的債權(quán)（不包括次級債權(quán)）與對公共實(shí)體部門的債權(quán)答案：C解析：A項(xiàng)，對我國中央政府的債權(quán)，風(fēng)險權(quán)重為0；而對其他國家中央政府的債權(quán)，依據(jù)信用評級不同給予不同的風(fēng)險權(quán)重。B項(xiàng)，對個人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％；而對一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100％。C項(xiàng)，對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個人的其他債權(quán)的權(quán)重均為75％。D項(xiàng)，對政策性銀行的債權(quán)（不包括次級債權(quán)）權(quán)重為0；而對公共實(shí)體部門的債權(quán)權(quán)重為20％。129.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會（）。A、增加B、降低C、不變D、負(fù)相關(guān)答案：B解析：根據(jù)投資組合分散風(fēng)險的原理，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時，風(fēng)險分散效果較好。130.以下法律法規(guī)中，屬于法律的是（）。A、《中華人民共和國反洗錢法》B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》C、《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》D、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》答案：A解析：131.（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機(jī)構(gòu)一致認(rèn)同并極力遵循的國際標(biāo)準(zhǔn)和工作方法。A、預(yù)防為主B、集中控制C、風(fēng)險為本D、以人為本答案：C解析：風(fēng)險為本的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機(jī)構(gòu)一致認(rèn)同并極力遵循的國際標(biāo)準(zhǔn)和工作方法。132.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負(fù)債的（）。A、金額錯配B、期限錯配C、止損錯配D、流動性錯配答案：B解析：理想情況下，到期資產(chǎn)與到期負(fù)債的到期日和規(guī)模都應(yīng)當(dāng)匹配;如果未能匹配，則形成了資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配，并可能因此造成流動性風(fēng)險。133.信用評分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險的主要方法之一，下列各模型不屬于信用評分模型的是（）。A、死亡率模型B、1ogit模型C、線性概率模型D、線性辨別模型答案：A解析：目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型(LinearProbabi1ityMode