2023年期貨從業(yè)考試考試真題卷

Word1018頁(yè)2023本卷共分為1大題50小題，作答時(shí)間為180分鐘，總10060一、單項(xiàng)選擇題〔共50題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意〕 是公司制期貨交易所的法定代表人。A．總經(jīng)理以下關(guān)于金融期貨市場(chǎng)的說(shuō)法，不正確的選項(xiàng)是 。A．芝加哥商業(yè)交易所(CM領(lǐng)先推出了外匯期貨合約B．芝加哥期貨交易所(CBO領(lǐng)先推出了股指期貨合約C．金融期貨的三大類(lèi)別分別為外匯期貨、利率期貨和股指期貨D．金融期貨的三大類(lèi)別中，股指期貨被推出的時(shí)間最晚57為60元的看漲期權(quán)，權(quán)利金為2元，然后購(gòu)置一個(gè)敲定價(jià)格為55元的看跌期權(quán)，權(quán)利金為1元，則這一寬跨式期權(quán)組合的盈虧平衡點(diǎn)為 。A．6352B．6358C．5258D．6366《期貨公司執(zhí)行股指期貨投資者適當(dāng)性制度治理規(guī)章》的解釋機(jī)關(guān)是 。C．中金所D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)股指期貨投資者適當(dāng)性制度規(guī)定，自然人投資者申請(qǐng)開(kāi)立股指期貨交易編碼時(shí)保證金賬戶(hù)可用資金余額不低于人民幣 萬(wàn)元。A．50B．20C．100D．106.鄭州商品交易所綠豆期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是2元/噸，那么每手合約的最小變動(dòng)值是 元。A．2B．10C．20D．2007.5月15日，某交易所8月份黃金期貨合約的價(jià)格為399.5美元/盎司，10月份黃金期貨合約的價(jià)格為401美元/盎司。某交易者此時(shí)入市，買(mǎi)入一份8月份黃金期貨合約，同時(shí)賣(mài)出一份10月份黃金期貨合約。在不考慮其他因素影響的狀況下，以下選擇中使該交易者虧損的是 。A．8月份黃金合約的價(jià)格漲至402.5美元/盎司，10月份黃401.5/盎司B．8月份黃金合約的價(jià)格降至398.5美元/盎司，10月份黃399.5/盎司C．8月份黃金合約的價(jià)格漲至402.5美元/盎司，10月份黃404.00/盎司D．8月份黃金合約的價(jià)格降至398.5美元/盎司，10月份黃397.00/盎司8.2023616關(guān)于此圖的說(shuō)法，正確的選項(xiàng)是〔。該圖為K線圖B．上框內(nèi)曲線表示價(jià)格C．下框內(nèi)曲線表示交易量D．下框內(nèi)豎直線表示即時(shí)持倉(cāng)量期貨公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)期貨交易所規(guī)章，使用 繳存結(jié)算擔(dān)保金結(jié)算預(yù)備金并維持最低數(shù)額的結(jié)算預(yù)備金等專(zhuān)用資金。A．自有資金C．客戶(hù)資金在我國(guó)，期貨交易的結(jié)算，由 A．期貨公司B．期貨交易所D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)假設(shè)交易商在最終交易日仍未將期貨合約平倉(cāng)，則必需 。B．強(qiáng)行平倉(cāng)C．換成下一交割月份合約在期貨市場(chǎng)上，套期保值者的原始動(dòng)機(jī)是 。A．通過(guò)期貨市場(chǎng)尋求利潤(rùn)最大化B．通過(guò)期貨市場(chǎng)獵取更多的投資時(shí)機(jī)C．通過(guò)期貨市場(chǎng)尋求價(jià)格保障，消退現(xiàn)貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D．通過(guò)期貨市場(chǎng)尋求價(jià)格保障，轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則(修訂)》是中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨從業(yè)人員進(jìn)展的主要依據(jù)。14.7月份，大豆的現(xiàn)貨價(jià)格為5010元/噸，某生產(chǎn)商擔(dān)憂95050/5001194980元/5000500則以下說(shuō)法不正確的選項(xiàng)是。A．市場(chǎng)上基差走強(qiáng)B．該生產(chǎn)商在現(xiàn)貨市場(chǎng)上虧損，在期貨市場(chǎng)上盈利C5030/噸D．該生產(chǎn)商在此套期保值操作中凈盈利4000015.〔〕NB．市場(chǎng)資金集中度C．現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率D．期貨價(jià)格變動(dòng)率16.730117.75/蒲式耳，而11月份玉米期貨合約的價(jià)格為2.25美元/蒲式耳。某投機(jī)者認(rèn)為兩種合約價(jià)差小于正常年份水平，于是他買(mǎi)入1(1=5000)111119月111價(jià)格為7.90美元/11月份玉米期貨合約價(jià)格為2.20美元/蒲式耳。那么此時(shí)該投機(jī)者將兩份合約同時(shí)平倉(cāng)，則收益為 A．500B．800C．1000D．2023關(guān)于交割違約的說(shuō)法，正確的選項(xiàng)是 。A．交易所應(yīng)先代為履約B．交易所對(duì)違約會(huì)員無(wú)權(quán)進(jìn)展懲罰C．交易所只能實(shí)行競(jìng)買(mǎi)方式處理違約事宜D．違約會(huì)員不擔(dān)當(dāng)相關(guān)損失和費(fèi)用題干：大豆提油套利的作法是 。A．購(gòu)置大豆期貨合約的同時(shí)賣(mài)出豆油和豆粕的期貨合約B．購(gòu)置豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣(mài)出大豆期貨合約C．只購(gòu)置豆油和豆粕的期貨合約D．只購(gòu)置大豆期貨合約期貨公司乙不符合規(guī)定條件，但期貨公司甲照舊接收乙的托付可以對(duì)甲實(shí)行責(zé)令改正賜予警告沒(méi)收違法所得，并處違法所得 的罰款。A．13B．37C．110D．510期貨交易承受的結(jié)算方式是 A．一次性結(jié)清貨到付款C．分期付款市價(jià)指令的特點(diǎn)是 。A．可按客戶(hù)預(yù)期的價(jià)格成交，但成交速度慢B．可以有效地鎖定利潤(rùn)或把損失降低到最低限度C．成交速度很快D．適合穩(wěn)健型投資者使用期貨交易所應(yīng)當(dāng)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定，向 報(bào)送相關(guān)信息。A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)D．股東大會(huì)在今年7CBOT小麥?zhǔn)袌?chǎng)的基差為-2美分/到了8月，基差變?yōu)?美分/蒲式耳，說(shuō)明市場(chǎng)狀態(tài)從正向市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?chǎng)，這種變化為基差。“走強(qiáng)”“走弱”“平穩(wěn)”“縮減”能源期貨始于 A．1976B．1977C．1978D．1979以下期貨交易中常常以實(shí)物交割的是 A．商品期貨D．匯率期貨隨著交割日期的接近，現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格之間的差異將會(huì) 。C．不變D．不確定預(yù)期利率的上升時(shí)，一個(gè)投資者很可能 A．出售美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨B．在小麥期貨中作多頭C．買(mǎi)入標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨合約D．在美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債中做多頭我國(guó)上海期貨交易所的黃金期貨合約的交易代碼是 A．CUB．ALC．ZND．AU現(xiàn)代意義上的期貨交易產(chǎn)生地是 A．美國(guó)芝加哥D．日本東京30.6月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格為5000元/噸，某生產(chǎn)商打算在9月份大豆收獲時(shí)賣(mài)出500噸大豆。由于擔(dān)憂價(jià)格下跌，以5050元/噸的價(jià)格賣(mài)出500噸11月份的大豆期貨合約。到9月份，大豆現(xiàn)貨價(jià)格上漲至5200元/噸，此時(shí)期貨價(jià)格亦漲至5250元/噸，此時(shí)賣(mài)消滅貨并平倉(cāng)期貨。則以下說(shuō)法不正確的選項(xiàng)是。A．該生產(chǎn)商在期貨市場(chǎng)上消滅虧損B．賣(mài)出套期保值使得保值者失去了價(jià)格有利變動(dòng)獲得更高利潤(rùn)的時(shí)機(jī)C．實(shí)際的大豆賣(mài)出價(jià)格為5000元/噸D．為躲避此題中價(jià)格變動(dòng)帶來(lái)的損失，生產(chǎn)商應(yīng)承受買(mǎi)入套期保值策略國(guó)有以及國(guó)有控股企業(yè)進(jìn)展境內(nèi)外期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵循 原則。期貨投資基金的主要治理人是 A．CTAB．CPOC．FCMD．TM以下對(duì)期貨投資基金投資限制的表達(dá)中錯(cuò)誤的選項(xiàng)是 。A．基金不得購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)并且不得為他人的借貸行為做擔(dān)?；鹚钟械牧魈市圆畹馁Y產(chǎn)不得超過(guò)基金總資產(chǎn)的10%C．基金不得投資于高風(fēng)險(xiǎn)的金融衍生品D．基金不得同和基金有關(guān)聯(lián)關(guān)系的人員進(jìn)展交易期貨公司交易結(jié)算財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的辦理應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持 A．一樣部門(mén)的不同人員分開(kāi)辦理B．不同部門(mén)和人員分開(kāi)辦理C．全部部門(mén)統(tǒng)一辦理D．一樣部門(mén)的人員統(tǒng)一辦理關(guān)于期貨市場(chǎng)價(jià)格覺(jué)察功能論述不正確的選項(xiàng)是 。A．期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的走勢(shì)根本全都并漸漸趨同B．期貨價(jià)格成為世界各地現(xiàn)貨成交價(jià)的根底C．期貨價(jià)格抑制了分散、局部的市場(chǎng)價(jià)格在時(shí)間上和空間上的局限性，具有公開(kāi)性、連續(xù)性、預(yù)期性的特點(diǎn)D．期貨價(jià)格時(shí)時(shí)刻刻都能準(zhǔn)確地反映市場(chǎng)的供求關(guān)系以下關(guān)于期貨公司業(yè)務(wù)資格的表述，正確的選項(xiàng)是 。A．期貨公司依法設(shè)立后，即可從事商品、金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)B．期貨公司依法設(shè)立后，開(kāi)展期貨業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)取得金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)C．期貨公司業(yè)務(wù)實(shí)行許可制度D．期貨公司從事商品期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)兩年后，可以自行開(kāi)展其他期貨業(yè)務(wù)需求法則可以表示為： 。A．價(jià)格越高，需求量越??；價(jià)格越低，需求量越大B．價(jià)格越高，供給量越小；價(jià)格越低，供給量越大C．價(jià)格越高，需求量越大；價(jià)格越低，需求量越小D．價(jià)格越高，供給量越大；價(jià)格越低，供給量越小38.2023101803月份到期、執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)，同130310000(不考慮其他費(fèi)用)是 A．10000B．10050C．10100D．10200在賣(mài)出合約后，假設(shè)價(jià)格上升則進(jìn)一步賣(mài)出合約，以提高平均賣(mài)出價(jià)格，一旦價(jià)格回落可以在較高價(jià)格上買(mǎi)入止虧盈利，這稱(chēng)為 。我國(guó)的菜籽油期貨合約和棕櫚油期貨合約分別是在進(jìn)展交易。鄭州商品交易所和上海期貨交易所B．鄭州商品交易所和大連商品交易所C．大連商品交易所和上海期貨交易所D．大連商品交易所和鄭州商品交易所期貨公司變更名稱(chēng)、公司章程，應(yīng)當(dāng)在內(nèi)向其住宅地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)書(shū)面報(bào)告。A．5B．3C．半個(gè)月D．15%，假設(shè)劉先生以3200元/噸的價(jià)格買(mǎi)入8張玉米期貨合約(每張為10噸)，那么劉先生必需向交易所支付元的初始保證金。A．10800B．11800C．12800D．13800我國(guó)銅期貨合約的交易代碼是 A．RUB．CUC．WTD．M以下關(guān)于期貨套利的說(shuō)法，正確的選項(xiàng)是 。A．利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)差進(jìn)展的套利稱(chēng)為價(jià)差交易B．套利是與投機(jī)不同的交易方式C．套利交易中關(guān)注的是合約確實(shí)定價(jià)格水平D．套利者在一段時(shí)間內(nèi)只做買(mǎi)或賣(mài)期貨交易和交割的時(shí)間挨次是 A．同步進(jìn)展的B．通常交易在前，交割在后C．通常交割在前，交易在后D．無(wú)先后挨次某投資者推斷大豆價(jià)格將會(huì)持續(xù)上漲，因此在大豆期貨650/式耳的看漲期權(quán)，權(quán)10/蒲式耳。則當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格高于美分/蒲式耳時(shí)，該投資者開(kāi)頭獲利。A．640B．650C．660D．670依據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則(修訂)，當(dāng)期貨從業(yè)人員覺(jué)察投資者有不誠(chéng)信行為時(shí)，應(yīng)當(dāng) 。A．報(bào)告中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)C．報(bào)告