銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理考試復(fù)習(xí)題及答案

單選題1.商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)、審計(jì)的頻率為()。A、每三年一次D、至少每兩年一次2.在CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看作該期權(quán)的A、期權(quán)費(fèi)D、執(zhí)行價(jià)格3.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是()。A、貸款金額為2000萬元且可收回率40%B、貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保C、貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保D、貸款金額為2200萬元且可收回率為50%4.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)限額的描述中，錯(cuò)誤的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的上下限B、風(fēng)險(xiǎn)限額是風(fēng)險(xiǎn)偏好傳導(dǎo)的重要手段C、風(fēng)險(xiǎn)限額可以包括客戶、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度D、風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定必須以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管目標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)5.下列商業(yè)銀行活動(dòng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C、風(fēng)險(xiǎn)控制D、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定6.在對(duì)貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是A、保證人的關(guān)聯(lián)方B、保證人的行業(yè)地位C、保證人的保證意愿D、保證人的貸款規(guī)模7.假設(shè)某商業(yè)銀行的五級(jí)貸款分類情況為：正常類貸款150億，關(guān)注類貸款40億，次級(jí)類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。8.在商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售的行為，屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制中的()風(fēng)險(xiǎn)類別。A、人員因素9.在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是()。A、負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主B、負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主C、負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主D、負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主觀察到的特征變量不包括()。B、資產(chǎn)D、財(cái)務(wù)比率11.使用最為廣泛的專家系統(tǒng)是()。A、5Cs系統(tǒng)12.2011年6月發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》,首次提出對(duì)商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于()%,比巴塞爾委員會(huì)的要求高()個(gè)百13.假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A,根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險(xiǎn)的效果最差()。A、賣出50%資產(chǎn)組合A,用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為一0.5的資產(chǎn)組合ZB、賣出50%資產(chǎn)組合A,用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合YC、賣出50%資產(chǎn)組合A,持有現(xiàn)金D、賣出50%資產(chǎn)組合A,用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0.8的資產(chǎn)組合X14.假設(shè)在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合()。A、在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9500美元B、在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會(huì)超過9500美元C、在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元D、在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會(huì)超過1萬美元15.商業(yè)因黃金價(jià)格波動(dòng)而遭受損失，此風(fēng)險(xiǎn)事件屬于()。A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)16.下列關(guān)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露特征的說法，不正確的是()。A、債務(wù)人是一個(gè)法人或幾個(gè)自然人B、債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人C、筆數(shù)多，單筆金額小D、按照組合方式進(jìn)行管理17.根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,符合條件的優(yōu)先股屬于()。A、資本扣除項(xiàng)B、核心一級(jí)資本C、其他一級(jí)資本D、二級(jí)資本18.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯(cuò)誤的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分B、如果沒有明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，商業(yè)銀行可能盲目追求財(cái)務(wù)利潤、發(fā)展速度和經(jīng)營規(guī)模而過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致經(jīng)營發(fā)展不可持續(xù)C、高級(jí)管理層負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好D、風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意且能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)總量19.銀行機(jī)構(gòu)的信息披露主要分為監(jiān)管要求的信息披露和()。C、債權(quán)債務(wù)披露D、風(fēng)險(xiǎn)狀況披露20.根據(jù)COSO委員會(huì)對(duì)內(nèi)部控制的定義，內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括()。A、確保對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B、確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性C、明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系D、確保可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告21.風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線是()。A、風(fēng)險(xiǎn)管理制度B、風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門C、前臺(tái)業(yè)務(wù)部門22.商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中，對(duì)于信用等級(jí)較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上調(diào)高利率。這是商業(yè)銀行采取的()的風(fēng)險(xiǎn)B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D、風(fēng)險(xiǎn)分散23.高級(jí)計(jì)量法中較為推薦的幾種類型不包括()。24.商業(yè)銀行必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本是()。B、監(jiān)管資本C、會(huì)計(jì)資本25.標(biāo)準(zhǔn)差是風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域最常使用的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)之一，下列關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)差的表述最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A、平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)集，標(biāo)準(zhǔn)差也相同B、標(biāo)準(zhǔn)差可以刻畫隨機(jī)變量的不確定性程度C、標(biāo)準(zhǔn)差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度D、標(biāo)準(zhǔn)差越大代表風(fēng)險(xiǎn)越大26.假定1年期零息國債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%;1年期信用等級(jí)為B的零息債券的違約概率為10%,在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的回收率為50%,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益率約為()。27.商業(yè)銀行可以采取()措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。A、放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B、外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)C、實(shí)行差錯(cuò)率考核D、改變市場定位28.定金是指當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的()。C、費(fèi)用29.關(guān)于久期，下列論述不正確的是()。A、久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系B、久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C、久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高D、久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響30.商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于()策B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖31.從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，各項(xiàng)屬于綜合報(bào)告內(nèi)容的是()。A、轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢B、重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述C、發(fā)展趨勢及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D、已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施32.下列()屬于新標(biāo)準(zhǔn)法體系。B、內(nèi)部衡量法D、業(yè)務(wù)指標(biāo)部分33.信息科技風(fēng)險(xiǎn)特征不包含以下()。B、突發(fā)性強(qiáng)，應(yīng)急處置難度大C、影響范圍廣，后果具有災(zāi)難性D、復(fù)雜程度高34.貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素不包括()。A、銀行客戶的行業(yè)集中度B、銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C、銀行主要客戶所在行業(yè)的特征D、銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境35.()業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A、柜面B、個(gè)人信貸D、代理36.當(dāng)直接風(fēng)險(xiǎn)主體為空殼公司或SPV(特殊目的公司),比如注冊(cè)在開曼群島、維京群島等離岸金融或其他金融中心的客戶，則其所在國家(地區(qū))為()。A、離岸島的主權(quán)所在國B、母公司注冊(cè)所在地C、實(shí)際經(jīng)營或管理機(jī)構(gòu)所在國家(地區(qū))D、注冊(cè)所在地，即離岸金融中心或其他金融中心37.根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件分類，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件應(yīng)當(dāng)屬于()。A、執(zhí)行、交割和流程管理事件B、就業(yè)制度和工作場所安全事件C、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件38.關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是()。A、非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補(bǔ)充B、非現(xiàn)場監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用C、現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量D、通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果39.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有()的A、普遍性和非營利性B、普遍性和營利性C、流動(dòng)性和非營利性D、風(fēng)險(xiǎn)性和非營利性40.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中，進(jìn)行壓力測試的目的是()。A、評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B、分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布C、研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變D、進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)41.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失不包括()。A、系統(tǒng)損失B、預(yù)期損失D、災(zāi)難性損失42.根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款屬于()。B、可疑類貸款C、損失類貸款D、次級(jí)類貸款43.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析中，正確的是()。A、久期缺口的絕對(duì)性越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高B、久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系C、久期缺口的絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高D、久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有必然聯(lián)系44.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸至少()重估一次市值。A、每月C、每周45.下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展階段的是()。A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段46.描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布是()。D、二項(xiàng)分布47.A企業(yè)2010年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬元，年初資產(chǎn)總額為7500萬元，年底資產(chǎn)總額為10500萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。48.商業(yè)銀行下列部門中屬于風(fēng)險(xiǎn)管理第二道防線的是()。A、公司業(yè)務(wù)部門B、個(gè)人金融業(yè)務(wù)部門C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門49.商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時(shí)，應(yīng)制定有效的變更管理流程，包括緊急變更在內(nèi)的所有變更都應(yīng)記入日志，()。A、由信息科技部門審核簽字B、由信息科技部門和業(yè)務(wù)部門共同審核簽字C、由業(yè)務(wù)部門審核簽字D、不需要再次審核50.越來越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補(bǔ)市場空白的同時(shí)，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是()。A、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B、客戶風(fēng)險(xiǎn)C、競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)51.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。A、對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B、信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C、對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D、從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失52.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括()。C、制定應(yīng)急預(yù)案D、限額管理53.()是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法0.10,違約損失率(LGD)是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為()億元。B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量56.實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行必須自行估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)要素是()。57.商業(yè)銀行可以根據(jù)債券收益率曲線的預(yù)期變化趨勢，采取相應(yīng)的投資策略，如果目前市場上的收益率曲線是正向的，且預(yù)期收益率曲線維持不變，則最為直接的投資策略是()。A、賣出期限較短的債券B、買入期限較長的債券C、買入期限較短的債券D、賣出期限較長的債券58.()是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估。A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B、風(fēng)險(xiǎn)控制C、風(fēng)險(xiǎn)分析D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測59.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是()。A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段60.可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理和后臺(tái)結(jié)算╱清算三個(gè)環(huán)節(jié)的是()。A、法人信貸業(yè)務(wù)B、柜臺(tái)業(yè)務(wù)C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D、資金業(yè)務(wù)61.假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為()。62.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)救助，下列說法錯(cuò)誤的是()。A、其內(nèi)容包括調(diào)整決策層和管理層、實(shí)施資產(chǎn)和債務(wù)重組等B、是針對(duì)有問題的銀行機(jī)構(gòu)采取的救助性措施帶有一定強(qiáng)制性或監(jiān)控性的措施D、其目的是通過風(fēng)險(xiǎn)救助，改善銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況，有效處置化解風(fēng)險(xiǎn)，防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大和惡化63.下列關(guān)于隨機(jī)變量的期望和方差的說法中，錯(cuò)誤的是()。A、期望是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和B、隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度C、方差是隨機(jī)變量取值偏離期望值的概率加權(quán)之和D、方差越大，隨機(jī)變量取值的范圍越小，其不確定性增加64.下列關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子的說法，正確的是()。A、某組合風(fēng)險(xiǎn)越小，其資本轉(zhuǎn)換因子越高B、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高C、設(shè)定組合限額步驟的第五步是根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以計(jì)劃授信額表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以資本表示的組合限額D、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)65.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平B、資本充足率水平和商業(yè)銀行的盈利水平C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D、資本充足率水平和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平66.巴塞爾委員會(huì)將內(nèi)部控制過程的主要目標(biāo)概括的三個(gè)方面不包括()。A、員工管理B、效率與效益C、財(cái)務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時(shí)性D、遵守法律及管理?xiàng)l例的情況67.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。A、對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B、信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交C、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D、違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)68.商業(yè)銀行某筆貸款，借款人的違約概率為1%,貸款的違約損失率為30%,貸款違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為2000萬元，則該筆貸款的預(yù)期損失()萬元。69.()指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及C、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件70.目前國內(nèi)商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，從戰(zhàn)理的角度考慮，以下做法錯(cuò)誤的是()。A、評(píng)估中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與本行風(fēng)險(xiǎn)偏好的匹配度B、根據(jù)本行風(fēng)險(xiǎn)偏好，確定中小企業(yè)的準(zhǔn)入門檻C、將現(xiàn)行公司信貸業(yè)務(wù)流程快速植入中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)流程D、通過經(jīng)濟(jì)資本配置，控制中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模71.電腦“千年蟲”屬于典型的()風(fēng)險(xiǎn)。A、不完善或有問題的內(nèi)部程序B、人員因素C、系統(tǒng)缺陷72.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式，下列說法正確的是()。A、20世紀(jì)60年代以前，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、歐式期權(quán)定價(jià)模型產(chǎn)生于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制的風(fēng)險(xiǎn)管理模式D、20世紀(jì)80年代以后，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段73.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)當(dāng)?shù)氖?)。A、負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性B、負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險(xiǎn)C、負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程D、負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險(xiǎn)水平74.某商業(yè)銀行持有1000萬美元的資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，則該商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為()。A、300萬美元C、1000萬美元D、500萬美元75.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為()。76.下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是()。A、抵押給第三方的資產(chǎn)B、股票77.使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算股票風(fēng)險(xiǎn)的一般市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，資本的計(jì)提比例為()。78.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)說法正確的是()A、操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，也包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)由于市場價(jià)格(包括金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格)波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)C、與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，操作風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取，在很大程度上由個(gè)案因素決定D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)79.A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭700,英鎊多頭300,法國法郎空頭390,瑞士法郎空頭130,則用短邊法計(jì)算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為()。80.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列各項(xiàng)屬于綜合報(bào)告內(nèi)容的是()。A、重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述B、分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析C、發(fā)展趨勢及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D、已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施為人民幣，商業(yè)銀行流動(dòng)性()。B、減少82.在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是(),是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。A、銀行股本B、銀行的實(shí)收資本C、上一年度的銀行資本D、預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本(包括所有計(jì)劃的資本注入)83.對(duì)于超限額的處置，應(yīng)由()負(fù)責(zé)組織落實(shí)。A、合規(guī)管理部門B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門84.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是()。A、獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上B、獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外C、內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對(duì)獨(dú)立性D、審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作85.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)主要用于衡量商業(yè)銀行()的變化程度。A、市場風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)86.商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是()。A、建立完善的內(nèi)部控制體系B、正確劃分銀行賬簿與交易賬簿C、制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略D、正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)87.在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失，此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是()。A、違反內(nèi)部流程B、人員因素D、系統(tǒng)缺陷88.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要通過()反映出A、宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C、借款人所在行業(yè)狀況D、借款人競爭能力狀況89.某交易部門持有3種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%,3種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為8%、10%、12%,則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是()。5.5%;二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%,其對(duì)應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2,則下列投資方案中效益最高的是()。A、100%投資國債B、100%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品C、40%投資國債、60%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品D、60%投資國債、40%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品91.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括()。A、改善公司治理B、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念C、確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和優(yōu)先排序D、利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化92.某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5,資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19.50,則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為()。93.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨()危機(jī)。D、戰(zhàn)略94.合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)特征為：各類無擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過()萬元。95.下列行為中，()是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。A、某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬元B、辦理抵押貸款時(shí)，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時(shí)即發(fā)放了貸款C、某商業(yè)銀行不恰當(dāng)解除勞動(dòng)合同D、銀行員工王某聯(lián)合無業(yè)人員張某，偷竊銀行重要空白憑證96.假定A企業(yè)2010年支付的利息費(fèi)用為4萬元。其稅后利潤為17萬元，2010年年初資產(chǎn)總額為230萬元，年末資產(chǎn)總額為170萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率為()。(所得稅稅率為25%)97.下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)的是()。A、存貨周轉(zhuǎn)率變大B、出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C、總資產(chǎn)中流動(dòng)資產(chǎn)所占比例大幅上升D、公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變98.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,商業(yè)銀行的()負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。A、董事會(huì)B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門D、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)99.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取()計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。A、基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的方法D、基于外部評(píng)級(jí)體系的方法100.根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，不同信用等級(jí)的客戶，其違約風(fēng)險(xiǎn)與信用等級(jí)之間的變化趨勢應(yīng)當(dāng)為()。A、違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速上升的趨勢B、違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈減速上升的趨勢C、違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速下降的趨勢D、違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈減速下降的趨勢101.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，不正確的是()。A、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價(jià)值B、加強(qiáng)員工新媒體使用管理不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用D、保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐102.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是()。A、風(fēng)險(xiǎn)控制—風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)控制—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量—風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測—風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)控制—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量—風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測—風(fēng)險(xiǎn)控制103.國際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過購買特定的保險(xiǎn)加以緩釋，其中主要承保商業(yè)銀行經(jīng)理與高級(jí)職員操縱市場、洗錢、未對(duì)敏感信息進(jìn)行披露、不當(dāng)利用重要信息等行為給商業(yè)銀行造成潛在損失的風(fēng)險(xiǎn)的是()。A、錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)B、未授權(quán)交易保險(xiǎn)C、經(jīng)理與高級(jí)職員責(zé)任險(xiǎn)D、商業(yè)綜合責(zé)任保險(xiǎn)104.商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因?yàn)?)。A、把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于提高工作效率B、組合層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)，同時(shí)又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善C、把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)D、貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總105.某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊(cè)成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實(shí)際業(yè)務(wù)均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國：該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險(xiǎn)主體最終所屬國為()。B、開曼群島D、俄羅斯106.商業(yè)銀行一般建立了分層次的流動(dòng)性儲(chǔ)備體系，其中二級(jí)流動(dòng)性備付一般配置()。B、庫存現(xiàn)金C、超額備付金D、票據(jù)107.為了確保銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會(huì)和高級(jí)管理層可使用外部審計(jì)師。下列關(guān)于外部審計(jì)目的的表述錯(cuò)誤的是()。A、評(píng)估從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性B、評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況C、評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度D、評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)暴露程度108.下列不屬于柜面業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的是()。A、賬戶開立B、現(xiàn)金存取款C、柜員管理D、評(píng)級(jí)授信109.商業(yè)銀行為了更好的管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ?)。A、建立多層次的流動(dòng)性屏障B、提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性C、通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)D、提高負(fù)債的流動(dòng)性①推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備②確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理③建立嚴(yán)密的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)B、只有②111.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括()兩個(gè)維度。A、內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)B、客戶評(píng)級(jí)和監(jiān)管分析C、客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)D、分行評(píng)級(jí)和總行評(píng)級(jí)余額的()。113.在違約概率模型中，()通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。114.在反洗錢主要制度體系中，處于核心地位的是()。A、客戶身份識(shí)別制度B、客戶身份資料保存制度C、客戶交易記錄保存制度D、大額交易與可疑交易報(bào)告制度115.監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的()。A、服務(wù)機(jī)構(gòu)B、合作機(jī)構(gòu)D、監(jiān)督機(jī)構(gòu)116.與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，以下不屬于系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)特征的是()。A、復(fù)雜性B、交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣C、突發(fā)性D、正外部性117.某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。118.()是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。A、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D、高級(jí)管理層119.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定()負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施，定期評(píng)估資本計(jì)量高級(jí)方法和工具的合理性和有效性。A、董事會(huì)D、高級(jí)管理層120.下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因的是()。A、片面追求信貸市場份額B、個(gè)人信用體系不健全C、內(nèi)控制度不健全D、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足121.國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置不包括()。A、建立國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)構(gòu)B、完善風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)控C、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制D、健全預(yù)警信息傳遞機(jī)制122.計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)?)。A、VaR值只在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效B、壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C、壓力測試通常計(jì)量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失D、VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失123.最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是()。A、部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致B、部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致C、將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D、將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短124.銀行市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)不包括()。A、保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)B、維護(hù)銀行市場秩序C、提高銀行防范風(fēng)險(xiǎn)的能力D、保護(hù)存款者的利益C、地區(qū)因素D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素126.下列屬于商業(yè)銀行持股人永久性資本投入的是()。B、經(jīng)濟(jì)資本C、監(jiān)管資本D、賬面資本127.下列()不屬于我國商業(yè)銀行面臨的八大風(fēng)險(xiǎn)種類。A、信息風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)128.商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、()和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A、風(fēng)險(xiǎn)管理措施B、員工利益C、連續(xù)營業(yè)方案129.從報(bào)告的使用者來看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為()。A、內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告B、綜合報(bào)告和專題報(bào)告C、一般報(bào)告和特殊報(bào)告D、管理報(bào)告和監(jiān)督報(bào)告130.一銀行2015年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%,則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為()。A、1300億元B、1600億元C、1800億元D、1700億元131.儲(chǔ)備資本建立在最低資本充足率的基礎(chǔ)上，應(yīng)由核心一級(jí)資本來滿足，比例為()。132.()是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。B、公司治理D、戰(zhàn)略管理133.用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況，也可以衡量銀行的流動(dòng)性和清償能力的指標(biāo)是()。A、超額備付金率C、期限錯(cuò)配分析D、凈穩(wěn)定資金比例134.作為商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的流動(dòng)性缺口率，其標(biāo)準(zhǔn)為不得低于()。135.債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對(duì)原有貸款進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于()。A、貸款重組D、貸款審批136.下列選項(xiàng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)處置糾正內(nèi)容的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)救助C、市場退出D、風(fēng)險(xiǎn)糾正137.銀行對(duì)于次級(jí)類貸款按季計(jì)提專項(xiàng)準(zhǔn)備，計(jì)提比例為()。138.如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，假設(shè)其他條件不變，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為()時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。B、負(fù)139.用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金140.下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的表述，正確的是()。A、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)包括對(duì)客戶的應(yīng)收未收利息B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只包括對(duì)客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押資產(chǎn)D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只針對(duì)銀行的表外資產(chǎn)141.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí)，若該債項(xiàng)的回收總金額為1.5億元，回收總成本為0.65億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為3億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為()。142.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說的()。B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測C、風(fēng)險(xiǎn)控制D、風(fēng)險(xiǎn)加總143.賈先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個(gè)人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，賈先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正常回收。此操作風(fēng)險(xiǎn)事件屬于()。A、內(nèi)部流程執(zhí)行失敗144.法律成本是指()。A、由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原來能夠追償?shù)罱K無法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失，如相關(guān)文件要素缺失等B、由于內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對(duì)外的賠償，如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等C、由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少，如洪水等導(dǎo)致賬面價(jià)值減少D、因發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用及其法律成本，如評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)等145.根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為()。A、離散型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量B、離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量C、集中型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量D、集中型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量146.下列各項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施的是()。A、購買保險(xiǎn)B、銀團(tuán)貸款C、針對(duì)不同客戶貸款D、針對(duì)不同客戶收取不同利率147.某商業(yè)銀行通過操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)A的效益不高、周邊治安不佳、風(fēng)險(xiǎn)隱患較為嚴(yán)重，決定對(duì)該網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行撤并。這種管理方式屬于()。A、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)D、承受風(fēng)險(xiǎn)148.當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是()。A、波動(dòng)收益率曲線B、反向收益率曲線C、正向收益率曲線D、水平收益率典線149.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)非機(jī)構(gòu)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行評(píng)估，確定投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)級(jí)，至少包括()。A、保守型、平衡型、進(jìn)取型B、保守型、穩(wěn)健型、平衡型、成長型、進(jìn)取型C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型、風(fēng)險(xiǎn)中立型、風(fēng)險(xiǎn)追求型D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型、穩(wěn)健型、風(fēng)險(xiǎn)中立型、成長型、風(fēng)險(xiǎn)追求型150.根據(jù)()原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償151.以下()不屬于違約概率模型。D、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型152.資本充足率的定期壓力測試至少()年1次。153.()限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A、凈頭寸B、總頭寸C、交易154.作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析()。A、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)155.商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭50,日元多頭50,歐元多頭150,英鎊多頭150,美元空頭200,則使用短邊法確定的總敞口頭寸為()。156.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值()至少重估一次價(jià)值。B、每周C、每月D、每季度157.2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，我國非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。158.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是A、股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C、商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)159一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商(),以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。A、在103價(jià)位建立美元期貨的多頭頭寸B、在103價(jià)位建立美元期貨的空頭頭寸C、在100價(jià)位建立美元期貨的多頭頭寸D、在100價(jià)位建立美元期貨的空頭頭寸160.“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償161.前臺(tái)交易人員通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告類型是()。A、整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B、具體的頭寸報(bào)告162.假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則以下策略中恰當(dāng)?shù)氖?)。A、買入期限較長的金融產(chǎn)品B、賣出期限較短的金融產(chǎn)品C、買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D、買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品163.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,商業(yè)銀行計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的方法不包括()。A、基本指標(biāo)法D、標(biāo)準(zhǔn)法164.與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，以下不屬于系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)特征的是()。A、復(fù)雜性B、交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣C、突發(fā)性165.下列不屬于留置擔(dān)保范圍的是()。A、抵押費(fèi)用B、損害賠償金D、主債權(quán)及利息166.建立資管業(yè)務(wù)的合規(guī)交易團(tuán)隊(duì)，開展嵌入交易流程的合規(guī)交易審查，對(duì)逐筆投資交易的合規(guī)性進(jìn)行事中審查，屬于()。A、事前管理B、事中控制C、事后監(jiān)測D、事前監(jiān)測167.下列關(guān)于久期描述錯(cuò)誤的是()。A、久期可以用于對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)管理B、當(dāng)市場利率變動(dòng)時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值的變動(dòng)方向與市場利率的變動(dòng)方向相反C、資產(chǎn)與負(fù)債的久期越長，資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值變動(dòng)的幅度越大，利率風(fēng)險(xiǎn)也就越低D、久期是用于衡量利率敏感度的指標(biāo)或利率彈性的指標(biāo)168.下列不屬于資金業(yè)務(wù)的是()。B、債券買賣D、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款169.商業(yè)銀行()的做法簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖170.下列關(guān)于定金的說法中，錯(cuò)誤的是()。A、債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r(jià)款或者收回B、給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金C、收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金D、商業(yè)銀行大都采用留置與定金作為擔(dān)保方式171.商業(yè)銀行一般建立了分層次的流動(dòng)性儲(chǔ)備體系，其中二級(jí)流動(dòng)性備付一般配置()。A、國債B、庫存現(xiàn)金C、超額備付金D、票據(jù)A、不相容職務(wù)分離是內(nèi)部控制的基本手段之一B、雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實(shí)際中的應(yīng)用C、不相容職務(wù)分離意味著后臺(tái)管理人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)前臺(tái)營銷和中臺(tái)審批D、不相容職務(wù)進(jìn)行分離，可有效降低發(fā)生錯(cuò)誤和舞弊的可能性173.商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，對(duì)()的分A、子公司的經(jīng)營狀況B、集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易C、高層人事安排D、資本來源174.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是()。A、存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿B、按模型定價(jià)是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C、交易賬簿中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)D、銀行賬簿中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)175.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為()億元。176.A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貸款遷徙率為()。177.商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、()和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A、風(fēng)險(xiǎn)管理措施B、員工利益C、連續(xù)營業(yè)方案178.過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖?)。A、多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力B、該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失C、該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱D、投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)179.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”的是()。A、業(yè)務(wù)條線部門B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門D、后臺(tái)管理部門180.商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng)，申請(qǐng)貸款額度為3000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0.2%,該債項(xiàng)違約損失率為45%,需配置的經(jīng)濟(jì)資本為10萬元；經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為4%,包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為1.0%,股東要求的資本回報(bào)率為16%。則該筆貸款的成本合計(jì)為()萬元。181.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)()。A、相互排斥、互不共存B、相互獨(dú)立、互不影響C、交叉存在、互相作用D、沒有關(guān)系182.下列選項(xiàng)中，不應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是()。A、二級(jí)資本工具及其溢價(jià)B、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分C、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分D、公開儲(chǔ)備183.假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為()。184.下列關(guān)于國別限額說法不正確的一項(xiàng)是()。A、國別限額類型有敞口限額和經(jīng)濟(jì)資本限額B、國別限額可依據(jù)國別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和國家(地區(qū))重要性三C、國別風(fēng)險(xiǎn)是國別限額設(shè)定的重要依據(jù)，國別風(fēng)險(xiǎn)越高，限額越高業(yè)務(wù)類型、交易對(duì)手類型、國別風(fēng)險(xiǎn)類型和期限等設(shè)定分類限額185.下列不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生因素的是()。A、匯率結(jié)構(gòu)C、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)186.對(duì)內(nèi)部模型法計(jì)量出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額屬于()限額。A、敏感度D、止損187.以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，錯(cuò)誤的是()。A、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)B、風(fēng)險(xiǎn)管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進(jìn)行積極、主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理C、要將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險(xiǎn)全部納入統(tǒng)一的管理框架D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須與接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的業(yè)務(wù)部門保持絕對(duì)關(guān)聯(lián)188.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實(shí)第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于()主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A、個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款B、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款C、個(gè)人住房按揭貸款D、個(gè)人質(zhì)押貸款189.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集核心環(huán)節(jié)不包括()。A、損失事件處置B、損失事件識(shí)別C、損失事件填報(bào)D、損失金額確定190.從商業(yè)銀行流動(dòng)性來源看，下列不屬于流動(dòng)性分類的是()。A、資產(chǎn)流動(dòng)性B、負(fù)債流動(dòng)性C、表外流動(dòng)性191.商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要結(jié)合識(shí)別評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，統(tǒng)籌兼顧風(fēng)險(xiǎn)控制與作業(yè)效率、內(nèi)部管理與客戶體驗(yàn)、資源投入與效益產(chǎn)出之間的關(guān)系，有針對(duì)性地制定相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施，努力提高產(chǎn)品創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)管理資源配置效率。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的()。B、全面性原則C、適應(yīng)性原則D、統(tǒng)籌性原則192.在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理活動(dòng)中，()負(fù)責(zé)外包活動(dòng)的日常管理，包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)督。A、股東大會(huì)C、高級(jí)管理層D、外包管理團(tuán)隊(duì)193.下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是()。A、保持與媒體的良好接觸是聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容B、危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“化敵為友”的對(duì)抗策略C、對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的管理不需要模擬訓(xùn)練和演習(xí)D、危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值194.A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690,英鎊多頭560,美元空頭470,港元空頭380,則凈總敞口頭寸為()。195.某商業(yè)銀行通過操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)A的效益不高、周邊治安不佳、風(fēng)險(xiǎn)隱患較為嚴(yán)重，決定對(duì)該網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行撤并。這種管理方式屬于()。A、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D、承受風(fēng)險(xiǎn)196.對(duì)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括()。A、更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價(jià)格B、提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C、實(shí)現(xiàn)不良貸款本息的全部回收D、拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道197.()是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制198.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告類型是()。A、整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B、頭寸報(bào)告C、最佳避險(xiǎn)報(bào)告199.商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)是()。A、吸存放貸能力D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平能力A、審慎評(píng)估法律和管制風(fēng)險(xiǎn)B、確保客戶信息的安全C、選擇資金較多的境外服務(wù)提供商D、選擇境外服務(wù)提供商時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確其所在國家或地區(qū)監(jiān)管當(dāng)局已與我國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)簽訂諒解備忘錄或雙方認(rèn)可的其他約定201.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估的描述中，錯(cuò)誤的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過程B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量只需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量C、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法D、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性，采取定性、定量或兩者相結(jié)合的方式202.流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于()。203.客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)不包括()。A、品質(zhì)類指標(biāo)B、技術(shù)類指標(biāo)C、實(shí)力類指標(biāo)D、環(huán)境類指標(biāo)204.根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。B、次級(jí)類貸款C、可疑類貸款D、損失類貸款205.行為風(fēng)險(xiǎn)的定義把()放在了核心位置，體現(xiàn)了()的風(fēng)險(xiǎn)A、消費(fèi)者利益；以客戶為核心B、消費(fèi)者利益；以金融機(jī)構(gòu)為核心C、金融機(jī)構(gòu)利益；以金融機(jī)構(gòu)為核心D、金融機(jī)構(gòu)利益；以客戶為核心206.能夠綜合反映報(bào)告期內(nèi)市場風(fēng)險(xiǎn)暴露及計(jì)量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議，其中包括全行匯率風(fēng)險(xiǎn)分析、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。則該報(bào)告屬于()。A、市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告B、市場風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告C、重大市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D、市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析報(bào)告207.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本。A、基本指標(biāo)法C、高級(jí)計(jì)量法D、內(nèi)部評(píng)級(jí)法208.測量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的指標(biāo)不包括()。A、流動(dòng)性比例B、流動(dòng)性覆蓋率C、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析209.下列選項(xiàng)中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與信用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說法，正確的是()。A、相互獨(dú)立、互不影響B(tài)、相互排斥、互不共存C、交叉存在、互相作用D、沒有關(guān)系210.客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括下面兩個(gè)層面()。A、單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率B、單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率C、某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率211.某投資者在期初以每股18元的價(jià)格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應(yīng)為()。212.商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向()報(bào)告。A、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)C、國務(wù)院D、反洗錢監(jiān)測分析中心213.商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案不包括的內(nèi)容是()。A、緊急籌資成本分析和可行性分析B、限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展C、采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施214.通常由()負(fù)責(zé)制定交易賬簿和銀行賬簿劃分政策和程序，負(fù)責(zé)明確交易賬簿、銀行賬簿不同業(yè)務(wù)類型的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法、計(jì)量系統(tǒng)，通過市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)監(jiān)控交易頭寸與銀行交易策略是否一致，包括交易品種、交易規(guī)模，以及交易賬簿頭寸、敏感度、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等，開展風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告與分析。A、前臺(tái)業(yè)務(wù)部門C、后臺(tái)業(yè)務(wù)部門D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門215.借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%,違約回收率為40%,該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為()萬。216.根據(jù)報(bào)告的使用者不同，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為()。A、內(nèi)部報(bào)告和綜合報(bào)告C、綜合報(bào)告和專題報(bào)告D、綜合報(bào)告和外部報(bào)告217.董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢()的A、股東C、最大多數(shù)員工D、各職能部門218.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖?)。A、各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一B、驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性C、驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)D、驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整219.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不與商業(yè)銀行()緊密聯(lián)系。A、長期戰(zhàn)略C、風(fēng)險(xiǎn)管理措施D、可利用資源緊220.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的是()。A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能B、風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C、風(fēng)險(xiǎn)管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力221.氣候風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險(xiǎn)，相對(duì)于傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)，氣候風(fēng)險(xiǎn)具有的特征不包括()。A、高度確定性B、更長的時(shí)間跨度和長期影響D、全局性和系統(tǒng)性從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使()。A、潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降B、所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高C、所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高D、借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)223.關(guān)于公司風(fēng)險(xiǎn)暴露分類，下列說法正確的是()。A、中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行對(duì)年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)B、對(duì)于專業(yè)貸款，債務(wù)人通常是一個(gè)專門為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實(shí)體C、對(duì)于專業(yè)貸款，債務(wù)人具有實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，有獨(dú)立償還債務(wù)的能力D、對(duì)于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款銀行對(duì)融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入沒有控制權(quán)224.在客戶信用評(píng)級(jí)模型中，()通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。D、CreditRisk+模型225.()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營活動(dòng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效地滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力。A、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、貸款流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)226.某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為100億元，根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》,若要使資本充足率為8%,則市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為()億元。227.內(nèi)部審計(jì)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)作用的是()。A、監(jiān)控和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行的效果B、評(píng)價(jià)與銀行治理、運(yùn)營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露C、內(nèi)部審計(jì)具有充足的資源，可以直接向董事會(huì)報(bào)告D、幫助識(shí)別、評(píng)價(jià)重要的風(fēng)險(xiǎn)暴露，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制系統(tǒng)的改進(jìn)228.商業(yè)銀行可以利用下列哪項(xiàng)指標(biāo)評(píng)估客戶的短期償債能力B、利息保障倍數(shù)C、有形凈值債務(wù)率D、資產(chǎn)負(fù)債比率229.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入()進(jìn)A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)230.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種()。A、短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)B、短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)C、長期的顯性風(fēng)險(xiǎn)D、長期的潛在風(fēng)險(xiǎn)231.如果商業(yè)銀行的一個(gè)5年期的貸款項(xiàng)目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項(xiàng)目的久期為()。232.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億預(yù)期損失率為()233.王先生的投資包括三部分，一部分是年收益率為20%的A資產(chǎn)，總價(jià)值為15萬元：另一部是年收益率為45%的B資產(chǎn)，總價(jià)值為10萬元；還有一部分是年收益率為30%的C資產(chǎn)，總價(jià)值是15萬元。那么,王先生這個(gè)投資組合的預(yù)期收益率是()。234.利用(),可以有效控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。A、經(jīng)濟(jì)資本配置B、以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃C、風(fēng)險(xiǎn)收益率D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模比率235.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=900億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值()。A、增加14.22億元B、增加14.63億元C、減少14.22億元D、減少14.63億元A、在未來的經(jīng)營活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常C、正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)和足額償還貸款D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息237.下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的概述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A、一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去B、選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程序進(jìn)行評(píng)估C、銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移D、銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)238.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和()。A、維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B、維護(hù)市場的正常秩序C、維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心D、保護(hù)債權(quán)人利益239.從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告。下列不屬于專題報(bào)告反映的內(nèi)容的是()。A、重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述B、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施C、發(fā)展趨勢及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D、已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施240.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是()。A、預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失B、預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會(huì)發(fā)生的平均損失C、預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望D、預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的241.由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)是指()。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)242.良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取()。A、橫向傳送D、縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)243.()根據(jù)銀行一個(gè)年度內(nèi)資產(chǎn)的流動(dòng)性特征設(shè)定可接受的最B、存貸比C、流動(dòng)性覆蓋率D、凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)244.以下不是集團(tuán)授信限額管理“三步走”的是()。A、根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的總授信限額B、按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值C、分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D、使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信額度范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用額度245.銀行系統(tǒng)升級(jí)，調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)，造成該銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)故障、業(yè)務(wù)停辦的事件屬于()風(fēng)險(xiǎn)。A、人員因素C、系統(tǒng)缺陷246.下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級(jí)分類的描述，錯(cuò)誤的是()。A、借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款B、盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款C、在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分的貸款，屬于損失類貸款D、次級(jí)、可疑和損失三類合稱為不良貸款247.某商業(yè)銀行選取過去300天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR值為780萬元人民幣，置信區(qū)間為99%,持有期為1天。則該銀行在未來300個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有()天交易賬戶的損失超過780萬元。248.下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是()。B、風(fēng)險(xiǎn)防范C、市場退出D、風(fēng)險(xiǎn)救助249.杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)上行期，資產(chǎn)價(jià)格上升，銀行會(huì)()資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標(biāo)會(huì)相應(yīng)()。D、擴(kuò)大，上升A、應(yīng)收賬款C、存款D、貸款251.假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭200,歐元多頭30,港幣空頭60,美元空頭20,則累計(jì)總敞口頭寸為()。253.下列關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是()。A、董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作B、高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理╱決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任C、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作254.關(guān)于采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)需滿足的要求，下列說法正確的是()。A、信用保護(hù)購買者沒有必要通知信用保護(hù)提供方信用事件的發(fā)生B、除非由于信用保護(hù)出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷C、在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項(xiàng)不能支付導(dǎo)致信用衍生工具終止D、允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應(yīng)具備嚴(yán)格的評(píng)估程序，以便可靠地估計(jì)損失255.假設(shè)其他條件保持不變，則下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的表述中，正確的是()。A、購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%,則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)B、發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)C、購買以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)D、資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益256.風(fēng)險(xiǎn)文化由三個(gè)層次組成，以下不屬于這三個(gè)層次的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)管理理念B、風(fēng)險(xiǎn)管理人員C、風(fēng)險(xiǎn)管理哲學(xué)D、風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值觀257.某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元，至期未轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元，則關(guān)注類貸款向下遷徙率為()258.銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充是指()。A、信息披露B、資本監(jiān)管D、市場準(zhǔn)入259.下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號(hào)的是()。A、資產(chǎn)質(zhì)量惡化B、銀行評(píng)級(jí)下調(diào)C、銀行股票價(jià)格大幅上漲D、資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張260.()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)分散D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移261.交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價(jià)值變動(dòng)對(duì)盈利能力的影響，每()計(jì)量公允價(jià)值通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)。262.商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于()。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避263.授權(quán)審批控制中，()指商業(yè)銀行在日常經(jīng)營管理活動(dòng)中按照既定的職責(zé)和程序進(jìn)行的授權(quán)。A、一般授權(quán)D、個(gè)別授權(quán)表明()。A、商業(yè)銀行流動(dòng)性相對(duì)充足B、可能給運(yùn)營帶來風(fēng)險(xiǎn)C、商業(yè)銀行盈利增加D、商業(yè)銀行安全性降低265.缺口分析作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析()。A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列說法不正確的是()。A、日常監(jiān)督機(jī)制主要針對(duì)商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督B、懲罰機(jī)制使商業(yè)銀行能自愿、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確地按照市場規(guī)則披露信息C、法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈D、懲罰機(jī)制要求信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露267.商業(yè)銀行的下列風(fēng)險(xiǎn)中，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)的是()。A、利率風(fēng)險(xiǎn)C、法律風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)268.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)說法不正確的是()。A、能夠有效區(qū)分違約客戶以及能夠準(zhǔn)確量化客戶違約B、評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和PDC、是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)D、評(píng)級(jí)的主體是客戶自身269.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空頭40,英鎊空頭60,瑞士法郎多頭40,加拿大元空頭20,澳元空頭30,美元多頭160。分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是()。270.當(dāng)用權(quán)重法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，()的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)最B、一般未使用的信用卡授信額度C、與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目D、與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目271.關(guān)于商業(yè)銀行針對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的理解，下列表述最不恰當(dāng)?shù)氖茿、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式之一B、所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄鹊男刨J投放C、對(duì)于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高、風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)D、某些行業(yè)天然就會(huì)比別的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高272.外部欺詐事件是指()。A、故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別B、第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件C、因自然災(zāi)害或其他事件(如恐怖襲擊)導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件D、違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件273.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖茿、商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)都可能危及自身聲譽(yù)B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法計(jì)量和監(jiān)測C、所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素D、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果274.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟是()。A、規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)B、準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查275.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則本年度電子行業(yè)資本分配的限度為()億元。276.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量價(jià)值方法不包括()。A、歷史模擬法B、麥考利久期法C、方差—協(xié)方差法D、蒙特卡洛模擬法277.信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括()。A、審貸分離原則B、統(tǒng)一考慮原則C、統(tǒng)一授信原則D、展期重審原則278.在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，()負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性A、董事會(huì)C、高級(jí)管理層D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門279.根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》,金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括()。A、抵債資產(chǎn)B、按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類的貸款C、個(gè)人貸款D、已核銷的賬銷案存資產(chǎn)280.非交易性外匯敞口是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的()而產(chǎn)生C、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)281.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架的表述中，正確的是()。A、高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任B、董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程C、董事會(huì)和高管層應(yīng)當(dāng)確保在合理的市場風(fēng)險(xiǎn)水平之下安全、穩(wěn)健經(jīng)營，使其所承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平與其市場風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配D、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門282.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證，下列說法錯(cuò)誤的是()。A、銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的特點(diǎn)，采取基準(zhǔn)測試、返回檢驗(yàn)等不同的驗(yàn)證方法B、驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受統(tǒng)一檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)與驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門統(tǒng)一C、驗(yàn)證頻率應(yīng)能夠保證內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、完整性、可靠性D、銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的方法、數(shù)據(jù)或?qū)嵤┌l(fā)生重大改變時(shí)，相關(guān)驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)盡快實(shí)施283.信息披露的方式不包括()。A、招股說明書B、上市公告書C、定期報(bào)告D、上市交易公告書284.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是()。A、最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度B、提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位C、最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值D、持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)285.由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎(chǔ)不同，其核心負(fù)債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在()左右。286.下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露作用的表述，錯(cuò)誤的是A、信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為B、信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性C、信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一D、信息披露能夠強(qiáng)化外部市場對(duì)經(jīng)營者行為的約束287.某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元，2008年初總資產(chǎn)為10億元，2008年年末總資產(chǎn)為15億元，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為()。288.在以下限額類別中，最基本的限額是()。B、信用限額C、行業(yè)限額D、客戶限額289.某客戶的2015年度的銷售收入為1000萬元，銷售成本為600萬元，凈利潤為200萬元，則該客戶的銷售毛利率為()。290.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的表述，正確的是A、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)包括對(duì)客戶的應(yīng)收未收利息B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押金額C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只針對(duì)銀行的表外資產(chǎn)D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只包括對(duì)客戶已發(fā)生的表內(nèi)貸款余額A、在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B、無法出售的貸款C、可以出售但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券D、商業(yè)銀行可出售的貸款組合292.下列關(guān)于違約概率說法錯(cuò)誤的是()。A、違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者C、計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最長時(shí)間完全一致D、違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念293.一個(gè)債務(wù)人通常有()客戶信用評(píng)級(jí)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有()債項(xiàng)評(píng)級(jí)。B、多個(gè)；多個(gè)C、一個(gè)；多個(gè)294.內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行拆分。拆分按()以及其他抵A、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)B、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)C、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品D、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款295.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是指()。A、市場風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)296.商業(yè)銀行的資本可以定義為三類，其中，強(qiáng)調(diào)的是對(duì)資本的有償占用，指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本是()。A、賬面資本B、經(jīng)濟(jì)資本C、監(jiān)管資本D、風(fēng)險(xiǎn)資本297.市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告不存在()。C、半年報(bào)D、年報(bào)298.假設(shè)某企業(yè)信息評(píng)級(jí)為B,對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)違約后此類項(xiàng)目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評(píng)級(jí)為AAA企業(yè)的同類項(xiàng)目貸款年利率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評(píng)級(jí)為B企業(yè)的1年期違約概率約為()。299.如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶.其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)()。D、不變300.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是()。A、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》C、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D、《中華人民共和國中國人民銀行法》多選題1.下列屬于金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失的有()。A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、災(zāi)難性損失D、非災(zāi)難性損失2.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出的資本監(jiān)管要求的內(nèi)容有()。本充足率分別為5%、6%和8%B、儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，包括