基于銀行貸款組合風險的經(jīng)濟資本計量模型_第1頁
基于銀行貸款組合風險的經(jīng)濟資本計量模型_第2頁
基于銀行貸款組合風險的經(jīng)濟資本計量模型_第3頁
基于銀行貸款組合風險的經(jīng)濟資本計量模型_第4頁
基于銀行貸款組合風險的經(jīng)濟資本計量模型_第5頁
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文檔簡介

(二)銀行貸款組合風險暴露數(shù)以個人名義貸款規(guī)?？赡苁?萬，而以公司名義貸款規(guī)模則是8-12萬，但對銀款規(guī)模設(shè)為8萬元，按照風險暴露長度劃分的話，劃分為8個頻段比較合理。(三)貸款組合風險中違約頻率中有4筆違約現(xiàn)象，則預期違約頻率均值為m=4。實際上，違約頻率也具有不表1泊松分布計算違約概率?(四)基于銀行貸款組合風險的經(jīng)濟資本測算定正態(tài)分布的99%百分位點為未預料到的損失，同時以正態(tài)分布進行各頻段風險暴露數(shù)擬合，所以測算中也應遵循頻段風險暴露數(shù)分布的99%百分位點乘該(一)改進違約頻率分布的設(shè)定(二)優(yōu)化風險暴露數(shù)分布設(shè)定(一)現(xiàn)存問題分析(二)銀行貸款組合風險特點(一)貸款組合風險暴露數(shù)據(jù)研究中參考了大量文獻，從實例中選擇了40筆貸款數(shù)據(jù)，以風險暴露數(shù)量定性為依據(jù)將其劃分為8個頻段，每個頻段包含5筆貸款，這里為了便于清晰分析，計算中數(shù)據(jù)可以四舍五入，這樣40筆貸款的風險暴露數(shù)得以納入相應頻我們同樣按照風險暴露數(shù)量定性方式，將銀行貸款(二)各頻段相應的數(shù)據(jù)分布均值

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