資本充足性監(jiān)管對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)影響研究

JIANGSUUNIVERSITY本科畢業(yè)論文題 目：資本充足性監(jiān)管對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)影響研究學(xué)生姓： 陳美紅 班級(jí)學(xué)： 金融1501 3150802005所在院： 財(cái)經(jīng)學(xué)院金融系 指導(dǎo)教： 宿永錚 完成日： 2019年5月資本充足性監(jiān)管對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)影響研究【摘要】:銀行業(yè)地位的安全和穩(wěn)定關(guān)乎著一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)命脈，資本充足性監(jiān)管日益成為商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)最為重要的監(jiān)管原則之一。近年來(lái)，我國(guó)一直積極遵循著巴塞爾協(xié)議的監(jiān)管理念，逐漸形成自己監(jiān)管的新框架。這次金融監(jiān)督與管理改制的核心是資本監(jiān)管。巴塞爾委員會(huì)不斷更新完善的資本充足率監(jiān)管準(zhǔn)則，該準(zhǔn)則將成為國(guó)際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。隨著國(guó)際金融監(jiān)管的不斷完善，嚴(yán)格的資本充足率監(jiān)管要求將如何影響商業(yè)銀行的信貸結(jié)構(gòu)，漸漸成為人們關(guān)注的重點(diǎn)。為了能與巴塞爾III及其國(guó)際間接軌，我國(guó)形成了一個(gè)新的形勢(shì)，要求資本充足性監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行的信貸結(jié)構(gòu)要有一個(gè)明確的研究方向。本文從商業(yè)銀行的信貸資金分配入手，介紹了我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管部門對(duì)資本充足率監(jiān)管要求的規(guī)定、資本充足性監(jiān)管背景下商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，分析資本充足性監(jiān)管在實(shí)施的過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題，概述實(shí)施資本充足性的過(guò)程，并揭示了我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足性監(jiān)管對(duì)信貸結(jié)構(gòu)的影響，以及提出相應(yīng)的建議?！娟P(guān)鍵詞】：資本充足性監(jiān)管；信貸結(jié)構(gòu)；巴塞爾協(xié)議III

ResearchontheImpactofCapitalAdequacySupervisionontheCreditStructureofCommercialBanksinChinaAbstract：Thesafetyandstabilityofbankingstatusisrelatedtotheeconomiclifelineofacountry.TheregulationofcapitaladequacyhasbecomeoneofthemostimportantregulatoryprinciplesforthecreditstructureofcommercialBanks.Inrecentyears,ChinahasbeenactivelyfollowingtheBaselaccordregulatoryconceptandgraduallyformeditsownregulatoryframework.Thecoreoffinancialsupervisionandmanagementreformiscapitalsupervision.TheBaselcommitteeisconstantlyupdatingandimprovingthecapitaladequacyregulatorystandards,whichwillbecometheinternationalregulatorystandards.Withthecontinuousimprovementofinternationalfinancialregulation,howthestrictcapitaladequacyratioregulatoryrequirementswillaffectthecreditstructureofcommercialBanks,hasgraduallybecomethefocusofpeople'sattention.InordertobeinlinewithBaselIIIanditsinternationalstandards,Chinahasformedanewsituation,whichrequirestheregulationofcapitaladequacytohaveaclearresearchdirectiononthecreditstructureofcommercialBanks.Thisarticleobtainsfromthecommercialbankcreditfundsallocation,thecapitaladequacyratioinChina'sbankingregulatorisintroducedtheprovisionsoftheregulatoryrequirements,thecapitaladequacyregulationunderthebackgroundofpresentsituationofcommercialbankcreditstructure,analysisofcapitaladequacyregulationintheprocessofimplementationmayappearproblem,anoverviewoftheimplementationprocessofcapitaladequacy,andrevealstheourcountrycommercialbankcapitaladequacyregulationontheimpactofthecreditstructure,andputsforwardcorrespondingSuggestions.Keywords：Capitaladequacyregulation;Creditstructure;BaselIII

目錄第1章緒論 11.1選題背景及意義 11.2國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述 11.2.1國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述 11.2.2國(guó)外文獻(xiàn)綜述 31.3研究思路和研究方法 41.3.1研究思路 41.3.2研究方法 4第2章資本充足性監(jiān)管的有效性研究 52.1資本充足性監(jiān)管的發(fā)展歷程 52.1.1《巴塞爾協(xié)議III》——新資本監(jiān)管框架 52.1.2我國(guó)商業(yè)銀行的應(yīng)對(duì)舉措 62.2資本充足率對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)理 72.2.1提高分子的比重，調(diào)整銀行資本結(jié)構(gòu) 72.2.2降低分子的比重，減少加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 82.3資本充足性監(jiān)管的現(xiàn)狀 92.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析 10第3章我國(guó)商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀及對(duì)策分析 123.1房地產(chǎn)行業(yè)貸款的現(xiàn)狀 123.1.1合理調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng) 143.2地方政府債務(wù)的現(xiàn)狀 153.2.1搭平臺(tái)，加強(qiáng)監(jiān)管，凝聚監(jiān)管合力 163.3銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀 163.3.1處理好表內(nèi)表外業(yè)務(wù)的關(guān)系 173.4傳統(tǒng)行業(yè)和新興行業(yè)貸款的現(xiàn)狀 183.4.1優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，調(diào)整傳統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展形勢(shì) 193.5民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)貸款占比現(xiàn)狀 203.5.1大力支持中小、民營(yíng)企業(yè)發(fā)展 213.6本章小結(jié) 22第4章資本充足性監(jiān)管下商業(yè)銀行優(yōu)化的途徑與措施 244.1優(yōu)化途徑與措施 244.1.1轉(zhuǎn)變盈利模式，提高盈利能力 244.1.2信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化要符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化 244.1.3建立逆周期信貸決策制度 244.1.4合理判斷經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 24參考文獻(xiàn) 26第1章緒論1.1選題背景及意義在我國(guó)不斷修正和完善資本充足率監(jiān)管的過(guò)程中，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率水平也經(jīng)歷了由低到高的變化。在我國(guó)非系統(tǒng)性銀行已經(jīng)達(dá)到10.5%和系統(tǒng)性重要銀行已經(jīng)達(dá)到11.5%最低要求的新資本監(jiān)管階段，研究資本充足性的充足程度對(duì)商業(yè)銀行的信貸結(jié)構(gòu)具有重要意義。資本充足性監(jiān)管作為外部監(jiān)管的核心，對(duì)商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整起到了積極有效的作用。資本充足性監(jiān)管能夠可以調(diào)整商業(yè)銀行的信貸結(jié)構(gòu)，進(jìn)而對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生影響。商業(yè)銀行的信貸結(jié)構(gòu)要與監(jiān)管合規(guī)相一致。在市場(chǎng)正常體制運(yùn)行之下，資本充足性監(jiān)管要求的提高使商業(yè)銀行破產(chǎn)的可能性大大減少。將商業(yè)銀行破產(chǎn)成本內(nèi)在化，可以使銀行在進(jìn)行決策的過(guò)程中降低道德風(fēng)險(xiǎn)，有利于把銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露水平控制在一定范圍內(nèi)?！缎掳腿麪枀f(xié)議》要求銀行的資本充足性水平要更加敏感、準(zhǔn)確地反映銀行的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平，并在銀行發(fā)生資金短缺問(wèn)題之前提供預(yù)警機(jī)制。資本充足率能夠更加充分反映銀行現(xiàn)在或者未來(lái)的貸款損失數(shù)據(jù)，能夠合理簡(jiǎn)單地進(jìn)行估計(jì)。目前，在資本充足率監(jiān)管約束下，商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)的調(diào)整趨勢(shì)及面臨的難題，需要對(duì)我國(guó)的商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)提出更加合理化的對(duì)策及建議。在加強(qiáng)資本充足性監(jiān)管時(shí)，進(jìn)一步降低商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)程度，進(jìn)而維護(hù)我國(guó)商業(yè)銀行的整體穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。在我國(guó)目前實(shí)現(xiàn)資本監(jiān)管數(shù)量要求的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善制度建設(shè)，加強(qiáng)市場(chǎng)的約束功能、完善商業(yè)銀行治理體系，可以在數(shù)量上和質(zhì)量上提高資本監(jiān)管的程度。商業(yè)銀行通過(guò)多種渠道及時(shí)補(bǔ)充資本金，還可以從根本上解決由于信貸資金不足而引起的信貸結(jié)構(gòu)偏差問(wèn)題，進(jìn)而使我國(guó)商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)在資本充足性監(jiān)管日趨加強(qiáng)之后可以更好地適應(yīng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r。1.2國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述1.2.1國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述顧茜（2019）基于TRICK模型，研究影響商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)發(fā)展的因素。指出適當(dāng)?shù)馁Y本充足率跟金融監(jiān)管對(duì)推動(dòng)商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)有著極大的作用，但正向關(guān)系不顯著。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在提高資本充足率、流動(dòng)性、杠桿率、貸款損失準(zhǔn)備等監(jiān)管指標(biāo)之后，可以積極推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，創(chuàng)新表外業(yè)務(wù)金融產(chǎn)品，以此來(lái)促進(jìn)表外業(yè)務(wù)發(fā)展。[1]程一博（2018）運(yùn)用多元線性回歸模型，對(duì)LYPF銀行的盈利能力、償債能力、運(yùn)行能力、發(fā)展能力和現(xiàn)金流動(dòng)狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)檢驗(yàn)。并指出LYPF銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生與上面這些數(shù)據(jù)有著極其相關(guān)的關(guān)系。商業(yè)銀行可以從整體上把控我國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)，對(duì)當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)供需存在的矛盾需要進(jìn)行深刻的認(rèn)識(shí)。房地產(chǎn)融資渠道狹窄，商業(yè)銀行的信貸資金成為中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)主要的融資方式，進(jìn)而加劇了商業(yè)銀行的信貸資金與信貸投放風(fēng)險(xiǎn)。[2]楊美玲（2018）指出在目前的經(jīng)濟(jì)制度下，商業(yè)銀行的信貸結(jié)構(gòu)存在著很多不合理之處。由于商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)的不合理，容易使自身面臨巨大的信貸資金損失，不利于自身的信貸盈利和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。對(duì)此，商業(yè)銀行要想解決信貸資產(chǎn)過(guò)度集中、信貸結(jié)構(gòu)分布不合理等問(wèn)題，必須適當(dāng)分配信貸資源，通過(guò)調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，防范化解信貸資金過(guò)度集中而形成的風(fēng)險(xiǎn)。[3]韋青均（2018）選取了我國(guó)16家上市商業(yè)銀行2005——2016年的樣本數(shù)據(jù)，并以此作為研究樣本，對(duì)其采用其半年度數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析。指出當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于下行時(shí)期，商業(yè)銀行會(huì)主動(dòng)增加弱周期性行業(yè)的貸款，提高弱周期性行業(yè)的貸款集中度。當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于下行時(shí)期時(shí)，商業(yè)銀行由于信貸資金緊迫，放貸更加謹(jǐn)慎，這使得商業(yè)銀行的貸款行業(yè)集中度會(huì)更加明顯，會(huì)明顯加大處于在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)，經(jīng)營(yíng)狀況更好、受經(jīng)濟(jì)周期影響更小，企業(yè)未來(lái)發(fā)展更加明朗的行業(yè)的貸款。[4]劉新平（2017）以全國(guó)30個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）2003——2014年面板數(shù)據(jù)為主要研究對(duì)象，從規(guī)模、期限、持有者、所有制屬性、集中度、行業(yè)、幣種等去度量我國(guó)的信貸結(jié)構(gòu)及信貸資源配置的主要特征，指出政府干預(yù)和銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的信貸資源結(jié)構(gòu)的配置產(chǎn)生影響。得出商業(yè)銀行的信貸結(jié)構(gòu)是個(gè)系統(tǒng)化工程，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)需要全盤(pán)考慮，必須根據(jù)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀和未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)去調(diào)整優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。[5]李振威（2017）采用金融企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系——PAIFI，對(duì)選取的十家銀行的信貸數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出了我國(guó)目前商業(yè)銀行的信貸結(jié)構(gòu)不合理的結(jié)論，主要表現(xiàn)為信貸集中度過(guò)高。由于商業(yè)銀行的信貸集中度過(guò)高，故而需要分散傳統(tǒng)行業(yè)信貸資產(chǎn)的集中度。[6]廖莎麗（2016）利用15家上市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，得出商業(yè)銀行在監(jiān)管部門進(jìn)行監(jiān)管時(shí)，會(huì)根據(jù)自身的資本水平來(lái)不斷調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)或者收縮信貸資產(chǎn)規(guī)模，以達(dá)到監(jiān)管部門的監(jiān)管要求。我國(guó)的商業(yè)銀行目前承受風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)，總體資本充足率高于資本監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)。并發(fā)現(xiàn)資本限制類的商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)受到資本監(jiān)管的影響更大。表明在強(qiáng)資本監(jiān)管的背景下，受資本限制類的商業(yè)銀行對(duì)資本的需求波動(dòng)更加明顯。[7]1.2.2國(guó)外文獻(xiàn)綜述AnjanV.Thakor(2019)支出無(wú)論監(jiān)管機(jī)構(gòu)希望銀行提供哪種貸款，都有理由將資本要求保持在這些資本水平低于資產(chǎn)選擇中引發(fā)道德風(fēng)險(xiǎn)的資本水平，而更高的資本水平會(huì)犧牲與存款相關(guān)的經(jīng)濟(jì)服務(wù)。當(dāng)銀行認(rèn)為有更大的可能被要求提供政治上受歡迎的貸款時(shí)，他們有更強(qiáng)烈的動(dòng)機(jī)減少資本，從而維護(hù)銀行的資本充足率水平。[8]FlorianLéon（2018）研究了全球信貸結(jié)構(gòu)的趨同性。作者收集了1995——2014年間143個(gè)國(guó)家的家庭信貸和金融信貸數(shù)據(jù)，其中收集了84個(gè)國(guó)家的住房貸款（主要是抵押貸款）和其他貸款之間的住房信貸結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)。并支出在2000年至2014年間，家庭信貸占總信貸的比例增加了10個(gè)百分點(diǎn)（從30%增加到40%）。得出了總信貸、家庭信貸和金融信貸已經(jīng)趨同且家庭信貸的趨同發(fā)生的速度快于金融信貸的結(jié)論。另外對(duì)于企業(yè)信貸來(lái)說(shuō)，農(nóng)業(yè)信貸、建設(shè)信貸和貿(mào)易信貸是趨同的，但工業(yè)信貸和運(yùn)輸信貸不是趨同的，以及在低收入國(guó)家、金融深度最初較低的國(guó)家跟2008年之前相比，趨同過(guò)程總體上更快。[9]AtsushiMiyake,TamotsuNakamura(2007)指出存款利率和貸款利率是為了清理信貸市場(chǎng)而確定的，他們發(fā)現(xiàn)最多有兩種固定狀態(tài)：一種是穩(wěn)定的，另一種是不確定的。負(fù)生產(chǎn)率沖擊降低了穩(wěn)態(tài)資本存量。然而。長(zhǎng)期運(yùn)行對(duì)銀行凈資產(chǎn)的影響取決于資本充足性監(jiān)管是否有效，如果監(jiān)管不具有約束力，則負(fù)生產(chǎn)率沖擊會(huì)對(duì)銀行凈資產(chǎn)產(chǎn)生負(fù)面影響。相反，如果經(jīng)濟(jì)處于監(jiān)管之下，當(dāng)負(fù)生產(chǎn)力沖擊發(fā)生時(shí)，銀行的凈資產(chǎn)會(huì)逐漸增加，并且分析了資本充足性監(jiān)管的變化對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。當(dāng)金融管理部門加強(qiáng)資本需求監(jiān)管時(shí)，雖然經(jīng)濟(jì)在短期內(nèi)處于蕭條狀態(tài)，但隨著生產(chǎn)的增加，經(jīng)濟(jì)最終達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)，但如果兩次沖擊同時(shí)發(fā)生，經(jīng)濟(jì)可能會(huì)陷入長(zhǎng)期的嚴(yán)重衰退。[10]1.3研究思路和研究方法1.3.1研究思路通過(guò)在資本充足性監(jiān)管的背景下，研究我國(guó)商業(yè)銀行的信貸結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀及發(fā)展變化，即房地產(chǎn)行業(yè)、地方政府債務(wù)、銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)、傳統(tǒng)行業(yè)和新興行業(yè)、民營(yíng)企業(yè)與中小企業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展變化，以及商業(yè)銀行是否會(huì)在資本監(jiān)管限制下調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)。1.3.2研究方法（1）實(shí)證分析與理論分析結(jié)合。本文主要通過(guò)對(duì)《巴塞爾協(xié)議III》中對(duì)資本監(jiān)管的內(nèi)容進(jìn)行分析，結(jié)合我國(guó)在借鑒《巴塞爾協(xié)議III》所做出的一系列方針政策，以及資本充足性監(jiān)管對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)影響的相關(guān)理論研究，從而進(jìn)行理論與實(shí)證研究。（2）歷史分析法。本文對(duì)我國(guó)在資本充足性監(jiān)管過(guò)程中，以及商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)的具體實(shí)踐進(jìn)行全面的回顧與總結(jié)，并結(jié)合介紹《巴塞爾協(xié)議III》對(duì)我國(guó)資本充足率監(jiān)管的影響，并以我國(guó)商業(yè)銀行近幾年來(lái)的數(shù)據(jù)為樣本，全面解讀資本充足性監(jiān)管在我國(guó)的進(jìn)展。（3）定量分析法。本文運(yùn)用定量分析法對(duì)信貸結(jié)構(gòu)中的房地產(chǎn)行業(yè)、地方政府債務(wù)、銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)等進(jìn)行了闡述。借此來(lái)闡述現(xiàn)階段我國(guó)信貸結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀和產(chǎn)生的問(wèn)題。

第2章資本充足性監(jiān)管的有效性研究2.1資本充足性監(jiān)管的發(fā)展歷程資本充足性是指這樣一種情況：銀行的自有資本能夠抵御風(fēng)險(xiǎn)，也能夠保證自身的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)銀行發(fā)生虧損時(shí)，可以利用商業(yè)銀行的自有資本金對(duì)銀行的存款人提供保護(hù)，從而減少存款人的損失。資本充足性監(jiān)管是指監(jiān)管部門規(guī)定銀行的最低資本金要求，對(duì)銀行的資本是否滿足最低資本要求進(jìn)行監(jiān)管。2.1.1《巴塞爾協(xié)議III》——新資本監(jiān)管框架《巴塞爾協(xié)議III》是新資本監(jiān)管框架的改進(jìn)，除了繼續(xù)堅(jiān)持《巴塞爾協(xié)議II》中規(guī)定的最低資本要求、監(jiān)管檢查和市場(chǎng)約束三大支柱外，還強(qiáng)化了銀行風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管，在微觀審慎的基礎(chǔ)上引入了宏觀審慎的概念，是全球金融監(jiān)管體系的進(jìn)步。本章主要介紹《巴塞爾協(xié)議III》以及我國(guó)在《巴塞爾協(xié)議III》背景下的資本監(jiān)管舉措。2010年12月，針對(duì)監(jiān)督和管理規(guī)則不足以應(yīng)對(duì)當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)情況，《巴塞爾協(xié)議III》進(jìn)行了重大的變革，提出了國(guó)際資本充足率監(jiān)督管理的新標(biāo)準(zhǔn)：最低資本充足率為8%，核心資本充足率最低為6%。并對(duì)系統(tǒng)性重要銀行附加1%的資本要求，是為了降低商業(yè)銀行“大而不倒”所帶來(lái)的一系列風(fēng)險(xiǎn)。迄今為止，巴塞爾協(xié)議已經(jīng)成為各個(gè)國(guó)家實(shí)現(xiàn)銀行資本監(jiān)管和檢測(cè)的國(guó)際新標(biāo)準(zhǔn)?！栋腿麪枀f(xié)議III》主要有以下方面：（1）完善原有資本監(jiān)管框架資本構(gòu)成被重新嚴(yán)格定義，包括“核心資本”和“附屬資本”，取消了之前定義的三級(jí)資本，并制定了全球范圍內(nèi)的審慎調(diào)整項(xiàng)目和統(tǒng)一的資本扣減項(xiàng)目。（2）風(fēng)險(xiǎn)覆蓋范圍擴(kuò)大化為了防止在銀行賬戶和交易賬戶間存在的不公平監(jiān)管套利的發(fā)生，在交易賬戶中，采取了一系列的措施來(lái)進(jìn)行防范；在證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露方面，提高了大型金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)，并對(duì)納入監(jiān)管體系中的表外業(yè)務(wù)規(guī)定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。（3）最低資本充足率的要求核心一級(jí)資本充足率為4.5%，一級(jí)資本充足率為6%，總資本充足率不得低于10.5%。對(duì)額外資本提出了增加0-2.5%的逆周期資本緩沖，在此基礎(chǔ)上，各國(guó)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以根據(jù)本國(guó)自身系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的程度來(lái)確定逆周期資本緩沖標(biāo)準(zhǔn)。由于系統(tǒng)性重要銀行在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著重要的地位，《巴塞爾協(xié)議III》增加了1%的額外資本要求給系統(tǒng)性重要銀行，目的是為了防止系統(tǒng)性重要銀行破產(chǎn)倒閉情況。（4）設(shè)建立資本留存緩沖在銀行滿足總資本充足率為8%，一級(jí)資本充足率為6%和核心一級(jí)資本充足率為4.5%的情形下，提取了2.5%的核心一級(jí)資本作為留存資本緩沖。自此，銀行總資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率的比率就變成10.5%，8.5%和7%。（5）杠桿率指標(biāo)的引入為了彌補(bǔ)資本充足率的不足，引入了杠桿率指標(biāo)。該指標(biāo)設(shè)定的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不得低于3%，于2018年正式被納入第一監(jiān)管支柱，該指標(biāo)的設(shè)定主要是為了避免過(guò)高的杠桿效率會(huì)給金融體系帶來(lái)巨大的損失。2.1.2我國(guó)商業(yè)銀行的應(yīng)對(duì)舉措《巴塞爾協(xié)議III》的出臺(tái)，全面推動(dòng)了監(jiān)管體系的建設(shè)。我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在2011年頒布了《關(guān)于中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，該指引實(shí)施的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)比新巴塞爾協(xié)議更為嚴(yán)格。我國(guó)的核心一級(jí)資本充足率由4%提高到了5%，這表明了我國(guó)踐行國(guó)際資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的決心。我國(guó)銀監(jiān)會(huì)在2011年對(duì)各大銀行提出了新的資本充足率要求，將現(xiàn)行的兩個(gè)最低資本充足率要求調(diào)整為三個(gè)層次的資本充足率要求：即核心一級(jí)資本充足率不低于5%、一級(jí)資本充足率不低于6%和資本充足率不低于8%。資本充足率要達(dá)到11.5%以上的是系統(tǒng)性重要銀行，達(dá)到10.5%以上的是非系統(tǒng)性重要銀行。這樣進(jìn)行差別化監(jiān)管的目的是為了提高銀行的整體管理效率。現(xiàn)行的資本監(jiān)管制度是有效的，監(jiān)管當(dāng)局可以通過(guò)采取有效的辦法，來(lái)滿足資本監(jiān)管的要求，引導(dǎo)商業(yè)銀行優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)。我國(guó)相關(guān)部門在2015年頒發(fā)了《關(guān)于支持商業(yè)銀行進(jìn)一步改進(jìn)小企業(yè)金融服務(wù)的通知》，提出要降低小企業(yè)的貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，這將促使商業(yè)銀行的貸款向小企業(yè)傾斜。在資本監(jiān)管日趨嚴(yán)格的情況下，我國(guó)的商業(yè)銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生了新的變化。銀監(jiān)會(huì)為了進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)的管理，頒布了新《指引》，新《指引》進(jìn)一步加強(qiáng)了表外業(yè)務(wù)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，增加并完善各種表外業(yè)務(wù)類型，理順各類風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、法律關(guān)系和相應(yīng)的管理需要。2.2資本充足率對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)理資本充足率反映的是銀行能夠以自有資本承擔(dān)遭受的損失，而不損害到銀行存款人和銀行債權(quán)人資產(chǎn)權(quán)益的程度。改善資本充足率監(jiān)管可以防止銀行過(guò)度膨脹風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。但是資本充足率過(guò)高，也會(huì)影響到商業(yè)銀行的信貸結(jié)構(gòu)。特別是規(guī)模較小、資本充足率較低的商業(yè)銀行，由于其資產(chǎn)規(guī)模較小，風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力較低。當(dāng)商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)集中在某一行業(yè)時(shí)，一旦發(fā)生銀行擠兌情況，可能會(huì)導(dǎo)致銀行的直接破產(chǎn)清算。資本充足率水平與資本監(jiān)管力度成正相關(guān)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度越大，對(duì)資本充足率的要求越高。商業(yè)銀行可以通過(guò)調(diào)整優(yōu)化自身的資本結(jié)構(gòu)或著減少加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的舉措來(lái)實(shí)現(xiàn)資本充足率的提高。2.2.1提高分子的比重，調(diào)整銀行資本結(jié)構(gòu)本文所說(shuō)的外部渠道指發(fā)行長(zhǎng)期債務(wù)、上市發(fā)行股票和再融資；內(nèi)部融資指未分配利潤(rùn)留存。如圖2-1所示，運(yùn)用外部渠道進(jìn)行分析時(shí)，當(dāng)投資的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于預(yù)期收益時(shí)，投資者才會(huì)進(jìn)行投資。隨著投資數(shù)量的不斷增加，銀行的融資成本和融資風(fēng)險(xiǎn)也在不斷增加。運(yùn)用內(nèi)部渠道進(jìn)行分析時(shí)，可以借助資本資產(chǎn)定價(jià)模型來(lái)解釋。當(dāng)銀行要求的預(yù)期收益增加時(shí)，會(huì)把大量的未分配利潤(rùn)拿去進(jìn)行投資，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)加大，投資風(fēng)險(xiǎn)增加。當(dāng)銀行增加資本金，從外部渠道方面或者從內(nèi)部渠道方面來(lái)解釋說(shuō)明，其抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力都將會(huì)得到增強(qiáng)，從而可以避免銀行由于自有資本金不足而導(dǎo)致破產(chǎn)清算的情況發(fā)生。圖2-1：資本渠道傳導(dǎo)過(guò)程2.2.2降低分母的比重，減少加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)提高資本充足率，降低分母的比重，可以用資產(chǎn)渠道模型來(lái)解釋。如圖2-2所示，當(dāng)商業(yè)銀行選擇通過(guò)控制銀行資產(chǎn)規(guī)模的方式降低分母比重時(shí)，銀行會(huì)減少風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比重，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的減少，會(huì)使收入和未分配利潤(rùn)的減少，增大銀行風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，商業(yè)銀行還可以選擇調(diào)整自身資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的方式降低分母的比重，減少對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資，增加對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資，使銀行的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重下降，風(fēng)險(xiǎn)減小。由于高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和銀行利潤(rùn)的減少，相應(yīng)的銀行風(fēng)險(xiǎn)會(huì)加大。但總體來(lái)說(shuō)，減少商業(yè)銀行加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，銀行的總體風(fēng)險(xiǎn)減少。圖2-2：資產(chǎn)渠道傳導(dǎo)過(guò)程2.3資本充足性監(jiān)管的現(xiàn)狀嚴(yán)格的資本管理辦法實(shí)施后，各大銀行都積極采取了措施。表2-1：商業(yè)銀行2013——2017年資本充足率情況（單位：億元，%）項(xiàng)目/年份2013年2014年2015年2016年2017年核心一級(jí)資本凈額75793.290738.6106268.3119366.9132195.1一級(jí)資本凈額75793.292480.8110109.4124860.5139488.1資本凈額92856.1113269.3131030.1147419.6167814.9信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)696582.6763911.1884711.61012258.61125547.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)6066.56845.48613.112053.313241.6操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)5912468193.577226.184235.688216.9核心一級(jí)資本充足率9.910.610.910.810.8一級(jí)資本充足率9.910.811.311.211.3資本充足率13.313.6資料來(lái)源：根據(jù)銀監(jiān)會(huì)、各銀行資料整理在2013年《新辦法》實(shí)行后，我國(guó)商業(yè)銀行的資本不斷增加，資本充足率也在不斷平穩(wěn)上升。如表2-1所示：我國(guó)的資本凈額2017年的數(shù)額為167814.9億元，比2013年增加了74958.8億元，變化較大；資本充足率2017年的比率為13.6%，比2013年增加了1.4%，變化較??；信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)在2017年的數(shù)額總共達(dá)到了1227005.7億元，比2013年增加了465232.6億元，變化也較大。近年來(lái)，我國(guó)銀行業(yè)實(shí)行市場(chǎng)化改革，并積極完善資本監(jiān)督管理體系，我國(guó)的資本充足率監(jiān)管主要呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：1、對(duì)資本的要求更加嚴(yán)格。在充分借鑒巴塞爾協(xié)議理念的基礎(chǔ)之上，我國(guó)近幾年出臺(tái)的相關(guān)文件在設(shè)計(jì)和管理理念上繼續(xù)保持著國(guó)際接軌的步伐。但是與國(guó)際監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)相比，我國(guó)對(duì)資本充足率的要求更高，這充分體現(xiàn)了我國(guó)對(duì)銀行資本監(jiān)管的力度和決心。但嚴(yán)格的資本監(jiān)管對(duì)我國(guó)一些商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。2、調(diào)整部分資本監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)覆蓋面。我國(guó)出臺(tái)的資本管理辦法，在考慮到我國(guó)現(xiàn)階段銀行業(yè)的實(shí)際發(fā)展的情況下，對(duì)以往的風(fēng)險(xiǎn)覆蓋范圍做出了較大的變動(dòng)。主要體現(xiàn)在以下：一是根據(jù)不同種類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和特點(diǎn)，重新評(píng)估確定了新的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。減少小型公司和公民個(gè)人的貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，加大對(duì)房屋抵押貸款項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，成為調(diào)整資本監(jiān)管中最為突出的部分；二是規(guī)范了各大銀行對(duì)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的操作流程，明確了統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量辦法；三是將信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法納入對(duì)資產(chǎn)的信用評(píng)估上。2.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析表2-2：商業(yè)銀行2013——2017年不良貸款情況（單位：億元，%）項(xiàng)目/年份2013年2014年2015年2016年2017年不良貸款余額5921.38425.612744.215122.517057.0次級(jí)2537.84031.05922.86091.46250.5可疑2574.13403.05282.76640.17946.6損失809.4991.61538.62391.12841.9不良貸款率1.01.7次級(jí)0.70.6可疑0.80.8損失0.30.3資料來(lái)源：根據(jù)銀監(jiān)會(huì)、各銀行資料整理截至2017年年末，我國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總共為1227005.7億元。本文在對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行考量時(shí)，主要選取了不良貸款率對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究。如表2-2所示：在選取的計(jì)算期內(nèi)，我國(guó)的不良貸款雖然逐年上升，但是上升速度緩慢，不良貸款率始終保持在1%——2%的水平，并在2015年之后，不良貸款率繼續(xù)維持在1.7%的水平上。2015年，我國(guó)的可疑貸款增加的數(shù)額較大，為1879.7億元。這主要是由于近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度較快，銀行對(duì)市場(chǎng)給予了大量的信貸資金支持，進(jìn)而刺激金融市場(chǎng)的繁榮發(fā)展。另外，為了追求更大的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，在某些風(fēng)險(xiǎn)較大的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目上，銀行不能準(zhǔn)確地評(píng)估存在的風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致銀行的不良貸款規(guī)模增大。

第3章我國(guó)商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀及對(duì)策分析在商業(yè)銀行的貸款投放中，銀行資本的多寡影響著銀行自身的貸款結(jié)構(gòu)。在加強(qiáng)資本充足性監(jiān)管時(shí)，銀行的信貸結(jié)構(gòu)會(huì)有所變動(dòng)。通過(guò)加強(qiáng)資本監(jiān)管，可以把銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制在一定水平上，并保證銀行的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。3.1房地產(chǎn)行業(yè)貸款的現(xiàn)狀目前，我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)放的房地產(chǎn)貸款，主要有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款和個(gè)人住房貸款。如表3-1所示，2013年至2017年間，商業(yè)銀行發(fā)放的房地產(chǎn)貸款余額大幅度上升，同比增長(zhǎng)幅度變化大，平均增速為30.35%。從2016年開(kāi)始，商業(yè)銀行發(fā)放的房地產(chǎn)貸款余額的同比增長(zhǎng)速度超過(guò)平均增速，2017年同比增長(zhǎng)更是達(dá)到了驚人的35.5%。且2017年的房地產(chǎn)貸款余額跟2013年的貸款余額相比較，增加了近一倍的余額。在房地產(chǎn)貸款快速增加的時(shí)候，商業(yè)銀行的總貸款余額也在不斷增加，但是其平均同比增長(zhǎng)速度為14.325%。2017年開(kāi)始，商業(yè)銀行的總貸款余額的增速開(kāi)始下降，由2016年的16.9%下降到12.8%。房地產(chǎn)信貸占比也隨著房地產(chǎn)貸款余額和商業(yè)銀行的總貸款余額在不斷的增加，比重逐漸上升。表3-1：2013-2017年商業(yè)銀行對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款的情況（單位：億元）年份房地產(chǎn)貸款余額同比增長(zhǎng)（%）商業(yè)銀行總貸款余額同比增長(zhǎng)（%）房地產(chǎn)信貸占比（%）2013年42627——718952——7.322014年5383426.981635211.507.972015年6618227.393952316.108.562016年7936131.7106603216.908.842017年9564835.5110213112.808.66資料來(lái)源：根據(jù)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)統(tǒng)計(jì)局資料整理個(gè)人住房貸款可以滿足購(gòu)房者當(dāng)前資金不足但是需要購(gòu)房的意愿，是目前很多資金不足者購(gòu)房的首選。如表3-2所示，在2013年至2018年期間，個(gè)人住房貸款余額在不斷增加，2012年僅為8.1萬(wàn)億元，到了2018年達(dá)到25.75萬(wàn)億元。個(gè)人住房的貸款余額在不斷的增加的同時(shí)，同比增長(zhǎng)速度是呈現(xiàn)出現(xiàn)上升再下降的現(xiàn)象，其平均同比增長(zhǎng)為22.78%。2016年個(gè)人住房貸款的同比增長(zhǎng)達(dá)到了驚人的35%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其平均增長(zhǎng)速度，表明人們的購(gòu)房熱情高漲個(gè)人購(gòu)房貸款增長(zhǎng)持續(xù)加快。2017年開(kāi)始，個(gè)人住房貸款余額的增長(zhǎng)開(kāi)始放緩，房地產(chǎn)貸款增速回落。近年來(lái)人們的購(gòu)房熱情高漲，商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款也隨著購(gòu)房熱潮的到來(lái)而不斷地增加。由于個(gè)人住房貸款的貸款期限一般達(dá)到10年、30年，甚至更長(zhǎng)，且貸款拖欠比例不高，因此，商業(yè)銀行在近幾年大力發(fā)展個(gè)人住房貸款，并獲取了較大的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)。在國(guó)家內(nèi)需政策的誘導(dǎo)之下，作為資金密集型行業(yè)之一，房地產(chǎn)業(yè)在迅速發(fā)展的時(shí)候，必然需要商業(yè)銀行給予大量的信貸資金。表3-2：2013——2018年個(gè)人住房貸款情況（單位：萬(wàn)億元）年份個(gè)人住房貸款余額同比增長(zhǎng)（%）2012年8.1—2013年9.8212014年11.5217.52015年14.1823.22016年19.14352017年21.922.22018年25.7517.8資料來(lái)源：根據(jù)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)統(tǒng)計(jì)局資料整理3.1.1合理調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)根據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，我國(guó)商業(yè)銀行因?yàn)樾刨J結(jié)構(gòu)的不合理，造成信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，銀行要從整體上把控房地產(chǎn)市場(chǎng)，全面深刻的認(rèn)識(shí)到房地產(chǎn)市場(chǎng)突出的供需矛盾。在“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的方針政策支持下，商業(yè)銀行的信貸政策深受國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策的影響，對(duì)此，銀行要緊跟國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的步伐，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方向。為了防止銀行在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行要加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)貸款的質(zhì)量控制。由于現(xiàn)存的個(gè)人住房貸款制度不夠完善，存在著不可忽視的弊端，例如缺乏對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制、信用體系不完善等，商業(yè)銀行發(fā)放的個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)有著很高的風(fēng)險(xiǎn)暴露水平。為了防止個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步蔓延和爆發(fā)，商業(yè)銀行迫切需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、完善相應(yīng)的制度建設(shè)。商業(yè)銀行信貸供給和房地產(chǎn)市場(chǎng)資金需求之間就存在這密不可分的關(guān)系。當(dāng)商業(yè)銀行把大量信貸資金投放到房地產(chǎn)行業(yè)時(shí)，可以為房地產(chǎn)行業(yè)提供資金來(lái)源，但也會(huì)暴露出銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的劇烈波動(dòng)會(huì)引發(fā)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)房?jī)r(jià)上漲時(shí)，商業(yè)銀行會(huì)加大對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的信貸資金支持力度，信貸資金的增加還可以通過(guò)金融擴(kuò)張效應(yīng)推動(dòng)房?jī)r(jià)的繼續(xù)上漲；當(dāng)房?jī)r(jià)下跌時(shí)，商業(yè)銀行存在著風(fēng)險(xiǎn)的不確定性，銀行便會(huì)減少對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的投資，導(dǎo)致房地產(chǎn)業(yè)資金緊缺，短期資金周轉(zhuǎn)不靈，房?jī)r(jià)崩潰，從而使商業(yè)銀行發(fā)生大量壞賬，銀行陷入危機(jī)的可能性增加。對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行合理調(diào)控，是目前改善我國(guó)的房地產(chǎn)現(xiàn)狀的不可或缺的途徑。3.2地方政府債務(wù)的現(xiàn)狀政府可以利用手中的行政權(quán)利來(lái)影響和控制當(dāng)?shù)氐你y行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，對(duì)當(dāng)?shù)劂y行的信貸決策做出干預(yù)，來(lái)達(dá)到自己的行政目的。表3-3：我國(guó)2017——2018年地方政府債券情況（單位：億元）年份發(fā)行一般債券發(fā)行專項(xiàng)債券一般債務(wù)余額專項(xiàng)債務(wù)余額2017年2361919962103322613842018年221921946010993973923資料來(lái)源：根據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)局資料整理如表3-3所示，2017年，全國(guó)共發(fā)行地方政府債券43581億元。其中，發(fā)行一般債券和專項(xiàng)債券的資金數(shù)額分別為23619億元、19962億元。2017年末，全國(guó)地方政府債務(wù)余額164706億元。其中，一般債務(wù)余額和專項(xiàng)債務(wù)余額分別為61384億元。2018年，全國(guó)共發(fā)行地方政府債券41652億元。其中，發(fā)行一般債券和專項(xiàng)債券的資金數(shù)額分別為22192億元、19460億元。2018年末，全國(guó)地方政府債務(wù)余額183862億元。其中，一般債務(wù)余額和專項(xiàng)債券余額分別為109939億元、73923億元。由于存在個(gè)別地方政府對(duì)自身舉債方面有著較為薄弱的約束意識(shí)，在取得商業(yè)銀行借款后，沒(méi)有對(duì)還款的期限和還款的計(jì)劃沒(méi)有一個(gè)明確的實(shí)際安排，導(dǎo)致對(duì)商業(yè)銀行的還貸風(fēng)險(xiǎn)在不斷的增加。由于地方政府背后有國(guó)家力量的支持，在向商業(yè)銀行借款時(shí)，需要付出的代價(jià)較小，所以一般不會(huì)控制自己的借款數(shù)額。甚至有些地方政府為了能夠向銀行獲取更多的借款資金，當(dāng)許多融資平臺(tái)企業(yè)在無(wú)法償還自身貸款的情況下，地方政府會(huì)把這些融資平臺(tái)企業(yè)的債務(wù)納入自身的債務(wù)范圍，從而加大了地方政府債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。3.2.1搭平臺(tái)，加強(qiáng)監(jiān)管，凝聚監(jiān)管合力地方政府、商業(yè)銀行既是債務(wù)監(jiān)管的對(duì)象，也是共同的合作伙伴，防范地方政府債務(wù)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)是一致的目標(biāo)。開(kāi)展監(jiān)管合作，可以凝聚監(jiān)管合力。在地方政府債務(wù)中，商業(yè)銀行對(duì)地方政府發(fā)放的貸款也在逐漸增加，商業(yè)銀行因此面臨著巨大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。此時(shí)，地方政府融資平臺(tái)快速發(fā)展，并帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)。一些商業(yè)銀行爭(zhēng)相加大對(duì)地方政府融資平臺(tái)的支持力度，進(jìn)一步助長(zhǎng)了地方政府盲目擴(kuò)大投資建設(shè)的態(tài)勢(shì)。從商業(yè)銀行授信結(jié)構(gòu)來(lái)看，主要表現(xiàn)為授信客戶集中，行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)針對(duì)融資平臺(tái)監(jiān)督責(zé)任不明確的問(wèn)題，地方政府和商業(yè)銀行可以通過(guò)搭建新的平臺(tái)，加強(qiáng)監(jiān)管，從而凝聚監(jiān)管合力來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)。（一）追加還款來(lái)源。商業(yè)銀行可以通過(guò)推進(jìn)增信措施，讓平臺(tái)追加擔(dān)保和加設(shè)第二還款來(lái)源來(lái)避免未來(lái)現(xiàn)金流不確定而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。（二）搭建多元化平臺(tái)，加強(qiáng)監(jiān)管。地方政府債務(wù)應(yīng)該由商業(yè)銀行和地方政府共同來(lái)解決。根據(jù)融資對(duì)象、資金籌措的出發(fā)點(diǎn)、客戶如何償還資金方式，來(lái)尋求新的業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。在加強(qiáng)監(jiān)管的前提下，搭建多元化平臺(tái)，進(jìn)一步利用BT、結(jié)構(gòu)化PPP等模式，用資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)來(lái)替商業(yè)銀行原來(lái)的信貸活動(dòng)。（三）審慎經(jīng)營(yíng)。商業(yè)銀行在地方政府進(jìn)行舉債時(shí)，提供了相當(dāng)一部分的信貸資金支持，為了保證銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量，商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)在對(duì)地方政府發(fā)放貸款的過(guò)程中，要嚴(yán)格放貸，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，做到謹(jǐn)慎經(jīng)營(yíng)。3.3銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀提供專業(yè)的金融服務(wù)成為是銀行表外業(yè)務(wù)最為突出的特征，如理財(cái)、代理收款、承諾業(yè)務(wù)等。在進(jìn)行表外業(yè)務(wù)時(shí)，銀行運(yùn)用到自身資金的機(jī)會(huì)很少，大多數(shù)情況下是為客戶提供服務(wù)，收取部分手續(xù)費(fèi)及傭金，積少成多，從而達(dá)到收取大量傭金，實(shí)現(xiàn)盈利的目的。本文在研究表外業(yè)務(wù)的時(shí)候，主要以商業(yè)銀行的非利息收入為指標(biāo)。并選取了6家國(guó)有商業(yè)銀行和5家股份制商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)為樣本，分別是中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行、平安銀行，把它們2018年的非利息收入作為依據(jù)。表3-4：我國(guó)十家商業(yè)銀行20118年非利息收入構(gòu)成及變動(dòng)情況（單位：百萬(wàn)元，%）構(gòu)成2018年2017年變動(dòng)變動(dòng)率（%）手續(xù)費(fèi)及傭金收入819566.00795041.0024525.003.08%手續(xù)費(fèi)及傭金支出96176.0094705.001471.001.55%手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入723390.00700336.0023054.003.29%其他非利息收入357535.00294349.3063185.7021.47%非利息收入總額1080925.00994685.3086239.708.67%資料來(lái)源：根據(jù)各銀行年報(bào)整理如表3-4所示：在選取的十家商業(yè)銀行的非利息收入中，2018年我國(guó)商業(yè)銀行非利息收入總額為10809.25億元，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為7233.9億元，非利息收入為3575.35億元。與2017年相比，非利息收入總額增加了862.397億元，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增加了230.54億元億元，其他非利息收入增加了631.857億元。其他非利息收入的變動(dòng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的變動(dòng)率，前者的變動(dòng)率達(dá)到了21.47%。這是由于銀行表外業(yè)務(wù)回歸表內(nèi)業(yè)務(wù)所引起的。隨著商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)的歸表，社會(huì)融資規(guī)模增量逐漸下降。3.3.1處理好表內(nèi)表外業(yè)務(wù)的關(guān)系近年來(lái)，商業(yè)銀行通過(guò)同業(yè)、通道、委外等途徑將業(yè)務(wù)遷移至表外，并在繁榮的虛擬經(jīng)濟(jì)中分得了一杯羹。銀監(jiān)會(huì)針對(duì)金融市場(chǎng)發(fā)布了多項(xiàng)監(jiān)管文件，主要是為了強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)去杠桿，從而達(dá)到降低系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的目的。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)的監(jiān)督與管理力度，防止表外業(yè)務(wù)的盲目過(guò)度擴(kuò)張，并把表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制在一定范圍內(nèi)，以免給商業(yè)銀行帶來(lái)巨大的損失。處理好銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)的關(guān)系，需要我國(guó)在表外業(yè)務(wù)監(jiān)管中強(qiáng)化資本充足率的監(jiān)管，緊跟《巴塞爾協(xié)議III》的精神與理念，進(jìn)一步防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。在參照《巴塞爾協(xié)議》的基礎(chǔ)上，我國(guó)商業(yè)銀行已經(jīng)制定了表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)，確定了相應(yīng)的表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，調(diào)整了資本比例，安排一定量的資本保障表外業(yè)務(wù)活動(dòng)，將資本必要量和商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表表內(nèi)外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系起來(lái)，確保銀行有足夠的資本金來(lái)抵御未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)的損失。近年來(lái)隨著理財(cái)子公司的紛紛建立，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式將會(huì)被改變。表內(nèi)、表外業(yè)務(wù)隔離經(jīng)營(yíng)，表外業(yè)務(wù)將打破剛兌，投資者自負(fù)風(fēng)險(xiǎn)；表內(nèi)業(yè)務(wù)的資本充足率和各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)撥備將被壓實(shí)；金融科技進(jìn)一步深入高效的運(yùn)用，這將更加有效地提高經(jīng)營(yíng)的效率和提升風(fēng)險(xiǎn)控制水平。要想處理好表內(nèi)表外業(yè)務(wù)的關(guān)系，還必須處理好以下幾點(diǎn)：（1）表外業(yè)務(wù)由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量；（2）資金脫虛向?qū)崳远糁铺摂M資金過(guò)快增長(zhǎng)的勢(shì)頭；（3）有效加強(qiáng)銀行的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)意識(shí)。3.4傳統(tǒng)行業(yè)和新興行業(yè)貸款的現(xiàn)狀近年來(lái)，商業(yè)銀行逐漸減少了對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的信貸資源配置，加大對(duì)新興行業(yè)大貸款支持，使得傳統(tǒng)行業(yè)和新興行業(yè)的貸款規(guī)模出現(xiàn)“一降一升”的局面。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的進(jìn)一步深入，商業(yè)銀行會(huì)不斷加大對(duì)新興行業(yè)的貸款支持力度，銀行的信貸資源會(huì)逐漸向新興行業(yè)傾斜。在銀行的信貸資源配置的轉(zhuǎn)變過(guò)程中，可以發(fā)現(xiàn)不同的企業(yè)獲得的銀行貸款的規(guī)模性和可得性會(huì)有所不同。作為在國(guó)家政策支持和鼓勵(lì)中的新興行業(yè)的企業(yè)獲得的銀行貸款更多，因此這類新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更能得到銀行的支持。商業(yè)銀行在大力支持新興行業(yè)的時(shí)候，必然會(huì)減少對(duì)經(jīng)營(yíng)傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)的信貸資源。如表3-5所示，傳統(tǒng)行業(yè)在我國(guó)所占的比重在逐漸下降，但占比仍舊很大，新興行業(yè)的比重正在逐步增加。這是由于我國(guó)最近幾年供給側(cè)改革取得了一系列的進(jìn)展。表3-5：各行業(yè)2010——2017年貸款結(jié)構(gòu)占比（單位：％）行業(yè)分類2011201220132014201520162017制造業(yè)35.2733.2232.8532.1531.1832.6932.79農(nóng)林牧漁業(yè)0.460.480.560.470.440.490.52采礦業(yè)11.1213.8713.1215.2813.3410.479.25電力熱力水生產(chǎn)及供應(yīng)業(yè)19.8717.7216.1514.7314.4013.8013.89建筑業(yè)11.1411.6712.2411.8712.4513.1313.08批發(fā)和零售業(yè)4.133.773.813.754.024.284.70交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)7.467.176.896.705.685.325.26住宿和餐飲業(yè)0.060.060.100.090.450.570.39信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)1.221.762.081.921.821.802.02房地產(chǎn)業(yè)7.608.5910.1810.7813.2414.0114.01租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)0.730.861.311.492.062.492.85科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)0.070.070.050.050.040.060.07水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)0.700.560.470.520.630.670.96文化體育娛樂(lè)業(yè)40.14衛(wèi)生和社會(huì)工作0.050.060.080.050.090.070.08數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局年報(bào)整理當(dāng)流動(dòng)性資金不足以滿足企業(yè)的生產(chǎn)需要時(shí)，企業(yè)可以通過(guò)削減產(chǎn)量和向銀行取得貸款來(lái)維持企業(yè)的正常穩(wěn)定運(yùn)行。對(duì)新興行業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)企業(yè)獲得銀行的信貸資金支持時(shí)，新興行業(yè)的企業(yè)會(huì)采取擴(kuò)大再生產(chǎn)以及銷售更加高質(zhì)量的產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)決策。3.4.1優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，調(diào)整傳統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)對(duì)于傳統(tǒng)行業(yè)，政府采取產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的方式，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，調(diào)整傳統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)，使其更適合現(xiàn)階段的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)。我國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的資金來(lái)源主要是企業(yè)內(nèi)部積累的資金。同時(shí)，在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)體制之下，銀行是當(dāng)前社會(huì)的主要融資渠道，因此我國(guó)企業(yè)的資金有很大一部分是來(lái)自銀行貸款。銀行貸款占傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)融資的比重很大。銀行貸款對(duì)企業(yè)的新增固定資產(chǎn)投資有著重要的影響。傳統(tǒng)行業(yè)的在轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程中，離不開(kāi)商業(yè)銀行信貸資金的支持。商業(yè)銀行信貸的快速發(fā)展，可以幫助提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，進(jìn)而加快傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型步伐。銀行可以采取積極引導(dǎo)的方式促進(jìn)新興行業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、調(diào)整傳統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新能源等在內(nèi)的低耗能等第三產(chǎn)業(yè)給予大量的資金援助。另外，銀行也需要優(yōu)化自身的融資結(jié)構(gòu)，完善融資方式。新興行業(yè)的資金需求量都比較大，研發(fā)運(yùn)用的資金也比傳統(tǒng)行業(yè)要大，所以需要更多的資金來(lái)支撐其自身的發(fā)展。在實(shí)行融資的過(guò)程中，除了要拓寬市場(chǎng)渠道，積極開(kāi)放民間資本進(jìn)入以外，還需要完善資本間的競(jìng)爭(zhēng)制度和管理制度。3.5民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)貸款占比現(xiàn)狀近年來(lái)，為了對(duì)中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行扶持，國(guó)家出臺(tái)了一系列相關(guān)政策去幫助中小民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展。與此同時(shí)，由于意識(shí)到中小民營(yíng)企業(yè)的未來(lái)的巨大發(fā)展?jié)摿Γ虡I(yè)銀行也加大了對(duì)中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的服務(wù)力度。在國(guó)家政策的支持下，已經(jīng)開(kāi)始有部分商業(yè)銀行降低對(duì)中小和民營(yíng)企業(yè)的企業(yè)貸款成本，并通過(guò)減少審批程序來(lái)提高審批效率，或者將貸款的審批權(quán)下放來(lái)克服審批效率低下的問(wèn)題。也有部分商業(yè)銀行把自己的戰(zhàn)略目標(biāo)定位直接去服務(wù)中小和民營(yíng)企業(yè)。為中小和民營(yíng)企業(yè)提供金融零售業(yè)務(wù)化成為商業(yè)銀行提供金融服務(wù)的優(yōu)勢(shì)之一。本文在對(duì)中小、民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行研究時(shí)，主要把小微企業(yè)作為研究指標(biāo)。表3-6：商業(yè)銀行2015——2018年對(duì)小微企業(yè)的貸款情況（單位：億元）類型/年份2015年2016年2017年2018年大型商業(yè)銀行230983257390286025291085股份制商業(yè)銀行147156151358163545178133城市商業(yè)銀行138957169127202347235673農(nóng)村商業(yè)銀行143674183887226679265739外資銀行7423759685549991合計(jì)668193769358887150980621資料來(lái)源：根據(jù)各商業(yè)銀行年報(bào)資料整理如表3-6所示：不同類型的商業(yè)銀行對(duì)小微企業(yè)的貸款情況有所不同，商業(yè)銀行對(duì)小微企業(yè)發(fā)放的貸款逐年上升。大型商業(yè)銀行2015年發(fā)放貸款數(shù)230983億元，到了2018年變成291085億元；股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行2015年發(fā)放的貸款數(shù)差不多一樣，但2018年發(fā)放的貸款數(shù)相差較大，農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)放貸款265739億元，股份制商業(yè)銀行只發(fā)放了178133億元；外資銀行跟其他類型的銀行相比，發(fā)放的數(shù)目較小，且差別不大。大型商業(yè)銀行由于資金實(shí)力雄厚，能夠?yàn)樾∥⑵髽I(yè)提供大量的資金，外資銀行由于規(guī)模較小，資金實(shí)力不足，不能為小微企業(yè)足夠的支持。在2015年至2018年期間，我國(guó)商業(yè)銀行一共向小微企業(yè)發(fā)放了3305322億元的貸款。截至2017年末，小微企業(yè)貸款較2017年初增加了4.04萬(wàn)億元，較上年同期增速達(dá)到15.14%，比各項(xiàng)貸款平均增速高2.67個(gè)百分點(diǎn)；小微企業(yè)貸款戶數(shù)達(dá)到1520.92萬(wàn)戶，較上年同期增加159.82萬(wàn)戶；小微企業(yè)申貸獲得率95.27%，較上年同期高1.67個(gè)百分點(diǎn)，全面實(shí)現(xiàn)小微企業(yè)貸款增速不低于各項(xiàng)貸款平均增速，小微企業(yè)貸款戶數(shù)不低于上年同期戶數(shù)，小微企業(yè)申貸獲得率不低于上年同期水平的“三個(gè)不低于”監(jiān)管目標(biāo)。截至2018年6月，全國(guó)小微企業(yè)單戶授信總額1000萬(wàn)元以下（含）小微企業(yè)貸款余額8.46萬(wàn)億元，較上年同期增長(zhǎng)16.03%，較各項(xiàng)貸款同比增速高3.92個(gè)百分點(diǎn)；有貸款余額戶數(shù)為1481.99萬(wàn)戶，較去年同期增加317.88萬(wàn)戶。階段性完成了單戶授信總額1000萬(wàn)元以下小微企業(yè)貸款增速不低于各項(xiàng)貸款增速，貸款戶數(shù)不低于上年同期戶數(shù)的“兩增”目標(biāo)。至此，小微企業(yè)貸款實(shí)現(xiàn)“三個(gè)不低于”監(jiān)管目標(biāo)，貸款階段性實(shí)現(xiàn)“兩增”目標(biāo)。3.5.1大力支持中小、民營(yíng)企業(yè)發(fā)展基于傳統(tǒng)發(fā)展模式下的商業(yè)銀行在遭受到互聯(lián)網(wǎng)沖擊之后市場(chǎng)反映效率較低，眾多處于轉(zhuǎn)型中的商業(yè)銀行由于服務(wù)效率低下，產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力不足，導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模逐步萎縮，加之強(qiáng)監(jiān)管的影響，銀行利潤(rùn)大幅下滑。民營(yíng)企業(yè)尤其是中小微企的發(fā)展受到自身固有特征的限制，導(dǎo)致商業(yè)銀行在提供金融服務(wù)時(shí)存在內(nèi)在動(dòng)力不足。商業(yè)銀行可以通過(guò)以下措施來(lái)支持中小、民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展：（1）大力發(fā)展對(duì)中小企業(yè)的信貸業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行可以積極創(chuàng)新服務(wù)模式，助力中小、民營(yíng)企業(yè)發(fā)展。通過(guò)一系列產(chǎn)品，如創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)貸款、電子供應(yīng)鏈融資、企業(yè)電子貸款、商家電子貸款等，為眾多的中小企業(yè)提供方便快捷的融資支持。當(dāng)企業(yè)抵押資產(chǎn)不足時(shí)，可以允許用無(wú)形資產(chǎn)抵押，例如企業(yè)的專利，或者股權(quán)質(zhì)押。（2）繼續(xù)完善不良貸款容忍度指標(biāo)。商業(yè)銀行可以根據(jù)不同地區(qū)的中小民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，為不同地區(qū)的小微企業(yè)制定差別化不良貸款容忍目標(biāo)。另一方面，要充分利用核銷的不良貸款稅前扣除的政策，處置力度要比之前更加嚴(yán)格。（3）建立履職回避制度。商業(yè)銀行要加強(qiáng)銀行內(nèi)部人員管理，禁止員工自辦或參與經(jīng)營(yíng)典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司、P2P網(wǎng)貸公司等機(jī)構(gòu)的活動(dòng)。（4）促進(jìn)自身對(duì)信貸客戶的優(yōu)化以及信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。普惠金融能夠有效化解中小企業(yè)融資困境，主要是解決融資難、融資貴的問(wèn)題。通過(guò)適度增加對(duì)中小企業(yè)的授信，銀行可以調(diào)整自身資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以更好地防控資產(chǎn)負(fù)債的集中度風(fēng)險(xiǎn)。3.6本章小結(jié)隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的開(kāi)放程度不斷加大、市場(chǎng)化進(jìn)程逐漸深化以及國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型改革的逐步推進(jìn)，單純依靠信貸規(guī)模的增長(zhǎng)已經(jīng)不能滿足銀行的經(jīng)營(yíng)要求，信貸結(jié)構(gòu)的作用顯得更加重要，因此研究在資本充足性監(jiān)管背景下的商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)就顯得尤為重要。當(dāng)加強(qiáng)資本充足性監(jiān)管時(shí)，商業(yè)銀行的可貸資金減少，便會(huì)減少對(duì)中小型企業(yè)的信貸資金供給。同時(shí)，商業(yè)銀行會(huì)調(diào)整自身的信貸結(jié)構(gòu)，這可能會(huì)在一定時(shí)期降低商業(yè)銀行的收益率，但是也避免了由于信貸結(jié)構(gòu)不合理而造成的高風(fēng)險(xiǎn)，特別是由于經(jīng)濟(jì)下行而造成的更大的波動(dòng)和損失。合理的信貸結(jié)構(gòu)，能夠提高銀行的盈利能力，促進(jìn)自身的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)發(fā)展，能夠助力我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。然而，調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)不是一朝一夕就能夠完成的，商業(yè)銀行既要去產(chǎn)能、減少不良資產(chǎn)，也要做好準(zhǔn)備積極對(duì)信貸結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。

第4章資本充足性監(jiān)管下商業(yè)銀行優(yōu)化的途徑與措施作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)必然會(huì)受到經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，而作為商業(yè)銀行最重要的業(yè)務(wù)之一，信貸業(yè)務(wù)的變動(dòng)必然會(huì)受到經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響。另一方面，商業(yè)銀行不同的信貸結(jié)構(gòu)，會(huì)對(duì)銀行自身造成影響，造成銀行經(jīng)營(yíng)的不穩(wěn)定。在目前強(qiáng)資本監(jiān)管階段，商業(yè)銀行必須做出改變來(lái)滿足資本充足率的監(jiān)管要求。4.1優(yōu)化途徑與措施4.1.1轉(zhuǎn)變盈利模式，提高盈利能力我國(guó)商業(yè)銀行的利潤(rùn)來(lái)源主要是存貸差，從實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)，銀行貸款主要依賴于存款，如果存款減少，銀行缺乏足夠的資金來(lái)提供貸款。轉(zhuǎn)變盈利模式，通過(guò)貸款轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)證券化和信用衍生品等工具方法，來(lái)獲取更多的利潤(rùn)，進(jìn)而用未分配利潤(rùn)來(lái)補(bǔ)充資本金。目前，信貸資產(chǎn)證券化已成為商業(yè)銀行解決資產(chǎn)結(jié)構(gòu)配置，轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)模式、提高資本充足率的手段。4.1.2信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化要符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化為了應(yīng)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，在接下來(lái)的一段時(shí)間里，商業(yè)銀行在進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)，要重點(diǎn)幫扶符合國(guó)家政策支持的產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域，采取與之相適應(yīng)的政策措施。商業(yè)銀行也要更加注重信貸組合的管理，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，提高信貸資源配置效率，保證經(jīng)營(yíng)的高效、可持續(xù)，要使信貸的數(shù)量和質(zhì)量并重。4.1.3建立逆周期信貸決策制度在信貸投放方面，商業(yè)銀行必須要組織相關(guān)專業(yè)人員建立逆周期信貸決策制度，并從正確的角度對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理的預(yù)估，以此來(lái)指導(dǎo)管理人員和信貸人員構(gòu)建起合理的信貸結(jié)構(gòu)。4.1.4合理判斷經(jīng)濟(jì)形勢(shì)金融監(jiān)管部門應(yīng)該具有能夠合理判斷經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的能力，結(jié)合當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，預(yù)估未來(lái)的經(jīng)濟(jì)走向，并以此對(duì)社會(huì)上各個(gè)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行合理的評(píng)定，為當(dāng)前銀行發(fā)放貸款提供參考，合理引導(dǎo)商業(yè)銀行保持合理的貸