2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理押題練習(xí)試卷A卷附答案

2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級

風(fēng)險管理押題練習(xí)試卷A卷附答案

單選題（共100題）

1、持續(xù)期缺口等于（）。

A.總資產(chǎn)持續(xù)期-總負(fù)債持續(xù)期

B.總資產(chǎn)持續(xù)期-（總資產(chǎn)/總負(fù)債）x總負(fù)債持續(xù)期

C.總負(fù)債持續(xù)期-總資產(chǎn)持續(xù)期

D.總資產(chǎn)持續(xù)期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）x總負(fù)債持續(xù)期

【答案】D

2、假設(shè)某銀行的總資產(chǎn)為2000億元核心存款為300億元，應(yīng)收

存款為12億元，現(xiàn)金頭寸8億元，總負(fù)債600億元，則該銀行的現(xiàn)

金頭寸指標(biāo)為。。

A.0.01

B.0.05

C.0.02

D.0.03

E.0.04

【答案】A

3、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量

直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間。該種風(fēng)險屬于戰(zhàn)略風(fēng)險

中的（）o

A.行業(yè)風(fēng)險

B.項目風(fēng)險

C.品牌風(fēng)險

D.競爭對手風(fēng)險

【答案】C

4、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）。

A.評價主體是商業(yè)銀行

B.評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率

D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小

【答案】D

5、對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險進(jìn)行有效管理的最佳做法是（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和新聞媒體

B.聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為

C.聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和理財產(chǎn)品

D.聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)重點對銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)

【答案】B

6、下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風(fēng)險（）

A.股票價格風(fēng)險

B.折算風(fēng)險

C.交易風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

【答案】A

7、當(dāng)前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤也有超過

50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為。。根據(jù)上述信息,

以下對該銀行貸款業(yè)務(wù)的評價，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該類型貸款的預(yù)期損失為0

B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險

C.追逐低風(fēng)險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇

D.該類型貸款不存在信用風(fēng)險

【答案】B

8、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAR0C）的計算公式是（）。

A.RAR0C=（收益-預(yù)期損失）/非預(yù)期損失

B.RAR0C=（收益-非預(yù)期損失）/預(yù)期損失

C.RAR0C=（非預(yù)期損失-預(yù)期損失）/收益

D.RAR0C=（預(yù)期損失-非預(yù)期損失）/收益

【答案】A

9、案例一某公司承建的大型體育場環(huán)形地溝內(nèi)冷卻水循環(huán)管網(wǎng)，管

徑外徑達(dá)630nlm,管道除與設(shè)備法蘭連接外，管與管、管與配件的

連接均為溝槽式連接，應(yīng)屬于柔性連接。由于該公司大口徑柔性連

接鋼管的技術(shù)尚屬于初次應(yīng)用，尤其對其試壓會產(chǎn)生的彈性變形和

復(fù)位情況所知不多，為此項目部編制了作業(yè)指導(dǎo)書，按作業(yè)指導(dǎo)書

要求做了模擬試驗，對試壓用檔墩和穩(wěn)定支架的布置位置作出了修

正，并設(shè)置了集水坑、配備潛水泵。試壓作業(yè)前，項目部技術(shù)負(fù)責(zé)

人組織了高層次的技術(shù)交底，要求施工員、作業(yè)隊組長各司其職，

實行監(jiān)護(hù)，確保作業(yè)人員正確操作，增強(qiáng)安全防范意識。由于整個

過程組織合理、方法可靠、對風(fēng)險有預(yù)防，所以試壓工作順利完成,

并未發(fā)生事故。案例二A各司承建的某住宅小區(qū)機(jī)電安裝工程，住

宅樓的生活供水管道最終要經(jīng)消毒合格后才能交付使用，其基本方

法是以溶解氯的高濃度消毒水注入管網(wǎng)中，侵泡至規(guī)定時間，經(jīng)取

樣檢驗化驗菌落數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定而判定合格，則消毒工作完成，管

網(wǎng)排放消毒水，經(jīng)沖洗后和后交付用戶使用。按這樣的消毒流程，

項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人編制了技術(shù)交底文件進(jìn)行交底，并順利實施按期

完工。L案例一該公司技術(shù)交底考慮的內(nèi)容體現(xiàn)了（）。

A.技術(shù)性內(nèi)容和安全防范性內(nèi)容

B.經(jīng)濟(jì)性內(nèi)容和安全防范性內(nèi)容

C.技術(shù)性內(nèi)容和經(jīng)濟(jì)防范性內(nèi)容

D.重要性內(nèi)容和安全防范性內(nèi)容

【答案】A

10、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（）o

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.全面風(fēng)險管理模式階段

D.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

【答案】D

11、不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能的是（）。

A.風(fēng)險監(jiān)控

B.模型創(chuàng)建

C.降低風(fēng)險

D.技術(shù)支持

【答案】C

12、甲公司中標(biāo)一高級寫字樓機(jī)電工程，內(nèi)容含給水排水工程、通

風(fēng)與空調(diào)工程、電氣工程等多個專業(yè)分部工程，由于工程量大、工

期緊，需要編制施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計劃，充分利用公司資源，進(jìn)行嚴(yán)密

組織施工，才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料，回答下列問題。

A.業(yè)主

B.勘察設(shè)計單位

c.住建局

D.施工單位

【答案】C

13、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年

度注入1000億元新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為

5%,則本年度電子行業(yè)資本分配的限度為()億元。

A.30

B.300

C.250

D.50

【答案】B

14、下列不屬于商業(yè)銀行單一法人客戶非財務(wù)風(fēng)險分析因素的是

()o

A.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析

B.行業(yè)風(fēng)險分析

C.現(xiàn)金流量分析

D.管理層風(fēng)險分析

【答案】C

15、(??)是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資

本量，也稱風(fēng)險資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失

額相等的資本。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會計資本

D.賬面資本

【答案】B

16、（）作為一種特殊的信用風(fēng)險，是指交易雙方在結(jié)算過程中，一

方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。

A.市場風(fēng)險

B.違約風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.結(jié)算風(fēng)險

【答案】D

17、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地

區(qū)和信用等級的客戶.其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會（）o

A.降低

B.負(fù)相關(guān)

C.增加

D.不變

【答案】A

18、下列關(guān)于因果分析模型的說法中，錯誤的是（）。

A.在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風(fēng)險報告的基礎(chǔ)上，利用因果分

析模型能夠?qū)︼L(fēng)險成因、風(fēng)險類別和風(fēng)險損失進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)

統(tǒng)計，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布

B.實踐中，商業(yè)銀行通常先收集損失事件，然后識別導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)

險成因

C.因果分析模型無法識別風(fēng)險因素與風(fēng)險損失的關(guān)聯(lián)度

D.實踐中，因果分析模型方法包括實證分析法、與業(yè)務(wù)管理部門會

談等，最終獲得損失事件與風(fēng)險成因之間的因果關(guān)系

【答案】C

19、（2018年真題）根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理

辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括（）。

A.個人貸款

B.抵債資產(chǎn)

C.按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款

D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)

【答案】A

20、流動性比例的計算公式為（）o

A.各項貸款余額/各項存款余額x100%

B.合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)/未來30日現(xiàn)金凈流出量x100%

C.流動性負(fù)債余額/流動性資產(chǎn)余額x100%

D.流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額x100%

【答案】D

21、流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制的主要工作不包括()。

A.流動性風(fēng)險限額監(jiān)測

B.流動性風(fēng)險計量

C.流動性風(fēng)險控制

D.流動性風(fēng)險預(yù)警與報告

【答案】B

22、建筑安裝工程施工過程中質(zhì)量檢查實行三檢制，是指()。

A.作業(yè)人員的“自檢”和專職質(zhì)量員的“專檢"、“互檢"相結(jié)合

的檢查制度

B.作業(yè)人員的“自檢”、“互檢”和專職質(zhì)量員的“專檢”相結(jié)合

的檢查制度

C.作業(yè)人員的“互檢"、“專檢”和專職質(zhì)量員的“自檢”相結(jié)合

的檢查制度

D.作業(yè)人員的“自檢”、“互檢”和“專檢”相結(jié)合的檢查制度

【答案】B

23、在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，超額備付金比率為在央

行的超額準(zhǔn)備加庫存現(xiàn)金與各項存款總額之比，不得低于()。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.2.5%

【答案】C

24、反洗錢國際組織及許多國家都將反洗錢恐怖融資和反擴(kuò)散融資

納入反洗錢工作范疇，關(guān)于恐怖融資表述最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.恐怖融資屬于恐怖主義的輔助行為

B.恐怖融資是恐怖主義生存和發(fā)展的基礎(chǔ)

C.恐怖融資的資金來源往往是非法所得

D.恐怖融資是有意識地使恐怖活動得以順利實施的幫助行為

【答案】C

25、下列選項中，不是商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目

標(biāo)的是⑶。

A.確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告

B.確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)

C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相

匹配

D.確保潛在風(fēng)險得以規(guī)避

【答案】D

26、下列選項中，不屬于操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是()。

A.市場變動

B.產(chǎn)品價格

C.員工水平

D.客戶滿意度

【答案】B

27、用于計算監(jiān)管資本的內(nèi)部操作風(fēng)險計量方法，必須基于對內(nèi)部

損失數(shù)據(jù)至少()年的觀測，無論內(nèi)部損失數(shù)據(jù)是直接用于損失計量

還是用于驗證。

A.2

B.4

C.5

【答案】C

28、在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風(fēng)險報告的基礎(chǔ)上，利用()能

夠?qū)︼L(fēng)險損失、風(fēng)險成因和風(fēng)險類別進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，形

成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

A.隨機(jī)模型

B.計量模型

C.資本模型

D.因果分析模型

【答案】D

29、商業(yè)銀行的（）是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計

劃，因經(jīng)濟(jì)環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影

響，是銀行的策略制定和在實施過程中失當(dāng)，或未能對市場變化做

出及時的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信

譽(yù)和市場地位的風(fēng)險。

A.合規(guī)風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.國家風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】D

30、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進(jìn)入了（）階段。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

D.全面風(fēng)險管理模式

【答案】C

31、下列()不屬于匯率風(fēng)險。

A.國際收支

B.通貨膨脹率

C.投機(jī)沖擊

D.期權(quán)性風(fēng)險

【答案】D

32、凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這

個比率必須大于()。

A.90%

B.100%

C.95%

D.110%

【答案】B

33、某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、

40%、30%,三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為10%、22%、

9%,則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是()。

A.14.5%

B.14%

C.13.5%

D.12%

【答案】A

34、A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下：A企業(yè)固定利率融資成

本是10%,浮動利率融資成本是LIB0R+2%;B企業(yè)固定利率融資成本

是8%,浮動利率融資成本是LIB0R+1%。如果A企業(yè)需要固定利率融

資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的

利率互換，各自應(yīng)該如何融資？（）

A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資

B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

C.A企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

D.A企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資

【答案】C

35、劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)初始登記應(yīng)報（）批準(zhǔn)，并進(jìn)行

注冊登記。

A.人民政府

B.土地主管部門

C.上一級城市規(guī)劃部門

D.城建局

【答案】A

36、由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方

對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險是指（）o

A.法律風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險

D.國家風(fēng)險

【答案】C

37、如果1年期零息國債收益率是10%,某公司零息債券一年期承

諾收益率是15%,違約損失率是100%,那么根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定

價模型得出的違約概率是（）。

A.0.03

B.0.04

C.0.05

D.1

【答案】B

38、下列不屬于商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險體現(xiàn)的是（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B.為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)對競爭對手造成損害

D.為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

【答案】C

39、下列屬于貨幣期貨的標(biāo)的是(?)。

A.利率

B.匯率

C.股票

D.幣值

【答案】B

40、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于

()o

A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險合規(guī)性的分析、評價

B.財務(wù)報表檢查

C.會計資料的規(guī)范性

D.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

【答案】A

41、(2020年真題)下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國商業(yè)銀

行監(jiān)事會履行職責(zé)的依據(jù)的是()

A.本行章程

B.《巴賽爾協(xié)議III》

C.《公司法》

D.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》

【答案】B

42、銀行監(jiān)管的公正原則中，（）要求履行法定的完整程序，不因監(jiān)

管對象不同而有差異。

A.實體公正

B.結(jié)果公正

C.執(zhí)法公正

D.程序公正

【答案】D

43、商業(yè)銀行完善的（）和有效的內(nèi)部控制是有效防范和控制操

作風(fēng)險的前提。

A.管理法治建設(shè)

B.公司治理結(jié)構(gòu)

C.風(fēng)險管理技術(shù)

D.風(fēng)險控制程序

【答案】B

44、預(yù)期損失率的計算公式表示為（）。

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/負(fù)債總額

D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口

【答案】D

45、（2019年真題）自評工作的原則中，（）原則是指自我評估工

作應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、客觀，從而保證做出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)?shù)墓芾硇?/p>

動。

A.全面性

B.及時性

C.客觀性

D.重要性

【答案】C

46、（2022年7月真題）資本充足率是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)

風(fēng)險，保證金融市場穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具，下列關(guān)于我國商業(yè)銀行

資本充足率的表述正確的是（）。

A.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險

加權(quán)資產(chǎn)

B.市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為市場風(fēng)險資本要求8倍

C.自2017年起商業(yè)銀行應(yīng)按《巴塞爾III最終方案》計算各級資本和

扣除項

D.商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法或內(nèi)部評級法計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

【答案】D

47、下列選項中，不屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險成因的是（）。

A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額

B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制

C.輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范

D.社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境

【答案】C

48、專題報告反映的內(nèi)容不包括（）。

A.重大風(fēng)險事項描述

B.加強(qiáng)風(fēng)險管理的建議

C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析

D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施

【答案】B

49、（）是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風(fēng)險管理部門

【答案】B

50、下列屬于外包管理團(tuán)隊管理內(nèi)容的是（）o

A.負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.負(fù)責(zé)外包活動的日常管理

C.定期審閱本機(jī)構(gòu)外包活動相關(guān)報告

D.確定外包管理團(tuán)隊職責(zé)，并對其行為進(jìn)行有效監(jiān)督

【答案】B

51、所有施工對象的各施工段同時開工、同時完工的一種施工組織

方式是（）。

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.不清楚

【答案】B

52、人民銀行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管的核心工具是（）。

A.內(nèi)部控制

B.資本監(jiān)管

C.信息披露

D.公司治理

【答案】B

53、以下哪一階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命（）

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.全面風(fēng)險管理模式階段

【答案】B

54、（2020年真題）甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)

的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率

高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是（）。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險補(bǔ)償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險規(guī)避

【答案】B

55、以下不是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號的是

Oo

A.某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加

B.盈利能力上升

C.所發(fā)行的股票價格下跌

D.資產(chǎn)過于集中

【答案】C

56、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉

期等衍生金融工具獲得資金的能力。

A.資產(chǎn)流動性

B.負(fù)債流動性

C.表外流動性

D.表內(nèi)流動性

【答案】C

57、下列關(guān)于個人客戶信用風(fēng)險說法錯誤的是（）。

A.個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違

約

B.通過人民銀行個人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫可以獲得個人客戶的信用記錄

C.通過海關(guān)、法院不能獲得個人客戶的信息記錄

D.個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風(fēng)險的基本要求

【答案】C

58、（2018年真題）我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于

A.3%

B.4%

C.5%

D.8%

【答案】c

59、下列關(guān)于總敞口頭寸的說法中，錯誤的是。。

A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險

B.累計總敞口頭寸法比較激進(jìn)

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和

中的較大值

【答案】B

60、根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指()。

A.企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級，全面風(fēng)險管理要素

B.企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的各個層級

C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管理要素

D.全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級

【答案】B

61、下列()不屬于《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中規(guī)定的交

易賬戶的內(nèi)容。

A.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實

際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸

B.為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸

C.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

D.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸

【答案】B

62、在合同期限錯配表中，銀行在特定時間內(nèi)期限錯配金額是指()。

A.資產(chǎn)方的資金流入加負(fù)債方的資金流出

B.資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出

C.資產(chǎn)方的資金流入乘負(fù)債方的資金流出

D.資產(chǎn)方的資金流入除負(fù)債方的資金流出

【答案】B

63、()是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人

按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。

A.保證

B.抵押

C.質(zhì)押

D.留置

【答案】A

64、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制

定本行的風(fēng)險偏好。

A.監(jiān)事會

B.風(fēng)險管理委員會

C.董事會

D.風(fēng)險管理部門

【答案】C

65、交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值是（）。

A.名義價值

B.實際價值

C.公允價值

D.市場價值

【答案】C

66、銀行賬戶中的項目通常按（）計價。

A.歷史成本

B.公允價值

C.市場價格

D.預(yù)期價格

【答案】A

67、當(dāng)商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用，出現(xiàn)資金“剩余”，此

時商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)考慮到這種流動性剩余頭寸的機(jī)會成本的原因是()0

A.流動性剩余頭寸盈利能力強(qiáng)

B.流動性剩余頭寸會帶來操作風(fēng)險

C.流動性剩余頭寸可以轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌Y產(chǎn)賺取更高收益

D.流動性剩余頭寸可能帶來進(jìn)一步的流動性風(fēng)險

【答案】C

68、(2018年真題)通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高

至低排序正確的是()。

A.(2)(1)(4)(3)

B.(1)(2)(4)(3)

C.(2)(1)(3)(4)

D.⑴⑵(3)(4)

【答案】B

69、商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)管理過程中，最常用的手段是()。

A.負(fù)債到期日管理

B.資產(chǎn)到期日管理

C.流動性資產(chǎn)組合管理

D.抵押品管理

【答案】D

70、下列屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險內(nèi)生變量中償債能力指標(biāo)的是

()o

A.銷售凈利潤率

B.資本收益率

C.資產(chǎn)負(fù)債率

D.權(quán)益增長率

【答案】C

71、下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是()。

A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在5年以上的次級債務(wù)

B.經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或

質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本

C.在到期日前最后5年，長期次級債務(wù)可計入附屬資本的數(shù)量每年

累計折扣為20%

D.長期次級債務(wù)不能列入附屬資本

【答案】C

72、從我國目前實施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗看，對信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資

本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成。下列選項不屬于這三個環(huán)節(jié)的是

)o

A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計劃，明確資本充足率

目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)，對分行進(jìn)行初次

分配

B.驗證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性

C.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平

衡分配

D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分

比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配

【答案】B

73、客戶信用評級中，違約概率的估計包括()兩個層面。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違

約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

【答案】A

74、反洗錢有利于消除洗錢活動給金融機(jī)構(gòu)帶來的潛在()。

A.金融風(fēng)險和操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險和法律風(fēng)險

C.金融風(fēng)險和法律風(fēng)險

D.市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

【答案】C

75、以下有關(guān)資本的說法錯誤的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬的資本

B.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本

C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢

D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

【答案】B

76、監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括（）。

A.內(nèi)部環(huán)境評價

B.信息披露評價

C.內(nèi)部控制活動評價

D.信息交流與溝通評價

【答案】A

77、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略，說法錯誤的是（）o

A.風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法

B.風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移包括保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過對風(fēng)險承擔(dān)

的價格補(bǔ)償來實現(xiàn)

【答案】D

78、風(fēng)險識別與分析的主要方法不包括（）

A.失誤樹分析法

B.制作風(fēng)險清單

C.專家預(yù)測法

D.分解分析法

【答案】C

79、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險流程的是（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險評估

B.外部審計

C.內(nèi)部審計

D.監(jiān)測和報告

【答案】B

80、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，以下行為易造成操作風(fēng)險的

是（）。

A.設(shè)立專戶核算代理資金

B.簽訂書面委托代理合同

C.代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算

D.遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行必要的提示

【答案】C

81、下列關(guān)于姓名或名稱變更土地登記的說法中，錯誤的是（）o

A.在《土地登記簿》“經(jīng)辦人”欄目內(nèi)相應(yīng)的變更了的姓名或名稱

上加蓋變更印章

B.姓名或名稱變更的注冊登記直接在宗地《土地登記簿》上進(jìn)行

C.《土地登記歸戶冊》要按土地權(quán)利人的新名稱重新組裝

D.由于姓名或名稱變更登記是土地權(quán)利人的名稱發(fā)生了變更，因此,

按土地權(quán)利人建立的《土地歸戶卡》應(yīng)該根據(jù)注冊登記的《土地登

記簿》重新建立

【答案】A

82、（2018年真題）為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利

率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面

臨的最主要風(fēng)險是（）。

A.重新定價風(fēng)險

B.收益率曲線風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險

D.期權(quán)性風(fēng)險

【答案】C

83、馬柯維茨提出的（）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最

完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。

A.均值一方差模型

B.資本資產(chǎn)定價模型

C.套利定價理論

D.二叉樹模型

【答案】A

84、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進(jìn)行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評

為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表

述中正確的是（）。

A.該行AA級客戶的違約頻率為0.5%

B.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%

C.該行AA級客戶的違約概率為0.5%

D.該行AA級客戶的違約損失率為0.5%

【答案】A

85、某銀行2015年的資本為1000億元，計劃2016年注入100億元

資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則電子行業(yè)以資本

表示的組合限額為（）億元。

A.5

B.45

C.50

D.55

【答案】D

86、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易業(yè)務(wù)可分為（?）。

A.前臺管理、中臺交易、后臺結(jié)算

B.前臺風(fēng)險管理、中臺結(jié)算、后臺交易

C.前臺結(jié)算、中臺交易、后臺風(fēng)險管理

D.前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺結(jié)算

【答案】D

87、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有（）。

A.最終責(zé)任

B.連帶責(zé)任

C.擔(dān)保責(zé)任

D.間接責(zé)任

【答案】A

88、商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，

正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效

率。關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是（）。

A.解決表面問題，不須深究

B.錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無可挽回，解不解決無所謂

C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)

險管理

D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視

【答案】C

89、商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要結(jié)合識別評估的風(fēng)險點和風(fēng)險等級，

統(tǒng)籌兼顧風(fēng)險控制與作業(yè)效率、內(nèi)部管理與客戶體驗、資源投入與

效益產(chǎn)出之間的關(guān)系，有針對地制定相應(yīng)風(fēng)險防控措施，努力提高

產(chǎn)品創(chuàng)新和風(fēng)險管理資源配置效率。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險管

理的()。

A.有效性原則

B.全面性原則

C.適應(yīng)性原則

D.統(tǒng)籌性原則

【答案】D

90、()是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類

和性質(zhì)。

A.識別風(fēng)險

B.制作風(fēng)險清單

C.感知風(fēng)險

D.分析風(fēng)險

【答案】C

91、土地登記代理人要求報酬應(yīng)當(dāng)以（）為前提。

A.證書領(lǐng)到

B.約定的委托事務(wù)完成

C.合同到期

D.委托人自行確定

【答案】B

92、下列屬于貨幣期貨的標(biāo)的是（?）。

A.利率

B.匯率

C.股票

D.幣值

【答案】B

93、（）是指債務(wù)人違約時預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風(fēng)險暴露總額。

A.違約風(fēng)險暴露

B.違約損失率

C.市場價值法

D.回收現(xiàn)金流法

【答案】A

94、關(guān)于以下銀行資本監(jiān)管的說法中，不正確的是（）。

A.監(jiān)管實踐中，對資本充足率的監(jiān)管不應(yīng)該作為監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)

銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的依據(jù)

B.國內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴(kuò)張是銀行業(yè)危機(jī)

的主要原因

C.在現(xiàn)代銀行體系中，對各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠

降低銀行之間的不公平競爭

D.資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心

【答案】A

95、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)

債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬美元，美元遠(yuǎn)期空頭300萬美元，那么該

商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為（）萬美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

【答案】B

96、下列各項中可以免征契稅的有（）o

A.醫(yī)院用地

B.因地震造成住房滅失而重新購買住房

C.朋友贈與的房屋，也未發(fā)生價值增值的

D.城鎮(zhèn)職工按規(guī)定第一次購買公有住房

E.軍事單位承受土地，房屋用于軍事設(shè)施

【答案】A

97、下列不屬于商業(yè)銀行流動性的主要取決因素的是（）。

A.銀行業(yè)務(wù)組合

B.資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)

C.表內(nèi)外業(yè)務(wù)現(xiàn)金流狀態(tài)

D.銀行主要業(yè)務(wù)風(fēng)險暴露情況

【答案】D

98、KRI是指（）。

A.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

B.損失事件收集

C.操作風(fēng)險與控制自我評估

D.操作風(fēng)險監(jiān)管資本自動化計量

【答案】A

99、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指（）。

A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出

售

B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

C.商業(yè)銀行流動負(fù)債數(shù)量的多少

D.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去，動負(fù)債的值的大小

【答案】A

100、假設(shè)資本要求(K)為2%,違約風(fēng)險暴露(EAD)為10億元，貝IJ根

據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險加權(quán)資本(RWA)為()億元。

A.1.25

B.2.5

C.10

D.12.5

【答案】B

多選題(共80題)

1、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAR0C)與股本收益率(R0E)和資產(chǎn)收益

率(ROA)相比其優(yōu)越性有(?)。

A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配

B.RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績效考核

C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺

陷

D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式

E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵機(jī)制

【答案】ABCD

2、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門設(shè)置的說法，正確的是（）。

A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門必須具有高度獨立性

B.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險管理策

略執(zhí)行權(quán)

C.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會可以合二為一，以便信

息的交流與共享

D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會必須相互獨立，不能互

通信息

E.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型

【答案】AB

3、商業(yè)銀行在對集團(tuán)客戶授信時應(yīng)注意的內(nèi)容不包括（）o

A.統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)實施總量控制

B.掌握充分信息避免過度授信

C.主辦銀行牽頭協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)

D.分別制定標(biāo)準(zhǔn)實施單獨控制

E.中央銀行牽頭避免權(quán)力集中

【答案】D

4、商業(yè)銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)劃分為交易賬簿和銀行賬簿的目的有

）。

A.準(zhǔn)確計量市場風(fēng)險資本

B.開展有效的市場風(fēng)險計量監(jiān)控

C.以公允價值計量銀行資產(chǎn)

D.建立管理會計系統(tǒng)

E.真實反映銀行財務(wù)狀況

【答案】AB

5、集團(tuán)授信限額管理的步驟包括()。

A.初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額

B.使每個成員單位的授信限額之和控制在集團(tuán)公司整體的授信限額

以內(nèi)

C.初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位最高授信限額的參考值

D.分析各授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

E.最終核定各成員單位的授信限額

【答案】ABCD

6、建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程包括()。

A.聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)測

B.聲譽(yù)風(fēng)險回避

C.聲譽(yù)風(fēng)險識別

D.聲譽(yù)風(fēng)險評估

E.監(jiān)測和報告

【答案】CD

7、情景分析中的情景可以（）。

A.人為設(shè)定

B.直接使用歷史上發(fā)生過的情景

C.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景

D.從對市場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到

E.通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機(jī)過程得到

【答案】ABCD

8、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素主要包括（）o

A.國家產(chǎn)業(yè)政策

B.經(jīng)濟(jì)周期因素

C.市場供求

D.財政貨幣政策

E.法律法規(guī)

【答案】ABD

9、在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的內(nèi)容有（）。

A.充分考慮利益相關(guān)者的期望

B.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

C.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)

D.風(fēng)險限額設(shè)定

E.持續(xù)地監(jiān)測與報告

【答案】ABC

10、目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5PS系統(tǒng)考查的因素包括

()o

A.個人因素

B.資金用途因素

C.還款來源因素

D.保障因素

E.企業(yè)前景因素

【答案】ABCD

11、以下屬于主要金融交易產(chǎn)品的有()。

A.即期

B.遠(yuǎn)期

C.期貨

D.互換

E.期權(quán)

【答案】ABCD

12、商業(yè)銀行應(yīng)建立經(jīng)董事會或其授權(quán)委員會批準(zhǔn)的壓力測試政策,

確保壓力測試工作的()，并融入資本規(guī)劃、資本應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險管

理和資本管理體系中。

A.收益性

B.全面性

C.審慎性

D.規(guī)范性

E.有效性

【答案】BD

13、商業(yè)銀行應(yīng)將外包風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系，建立嚴(yán)格

的客戶信息保密制度，并做好下列（）等工作。

A.盡職調(diào)查

B.外包服務(wù)承諾

C.外包協(xié)議管理

D.分包風(fēng)險管理

E.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估

【答案】ABCD

14、信用風(fēng)險的主要形式包括結(jié)算風(fēng)險、違約風(fēng)險。

A.個人住宅抵押貸款

B.流動資金貸款

C.個人零售貸款

D.循環(huán)零售貸款

E.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)貸款

【答案】BD

15、市場風(fēng)險報告根據(jù)報告內(nèi)容分為（）。

A.市場風(fēng)險計量管理報告

B.重大市場風(fēng)險報告

C.市場風(fēng)險專題報告

D.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報

E.市場風(fēng)險監(jiān)測分析月報

【答案】ABCD

16、下列關(guān)于超額備付金率的說法，錯誤的有（）。

A.可分幣種計算

B.超額備付金率越高，銀行短期流動性越低

C.超額備付金率過低，表明銀行清償能力強(qiáng)

D.是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標(biāo)

E.涵蓋范圍較廣

【答案】BC

17、下列屬于其他個人零售貸款風(fēng)險的有（）。

A.貸款購買的商品質(zhì)量有問題導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約

B.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

C.借款人的真實收入狀況難以掌握

D.抵押權(quán)益實現(xiàn)困難

E.銷售活動失敗，資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難

【答案】ABCD

18、交易賬戶中的金融工具和商品頭寸應(yīng)滿足的條件有（）。

A.能夠準(zhǔn)確估值

B.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

C.能夠進(jìn)行積極的管理

D.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

E.能夠提高盈利水平

【答案】ABCD

19、商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖策略是用于管理()o

A.信用風(fēng)險

B.聲譽(yù)風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

E.國別風(fēng)險

【答案】AD

20、信用風(fēng)險被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，它的主要形式包括

()o

A.利率風(fēng)險

B.違約風(fēng)險

C.結(jié)算風(fēng)險

D.匯率風(fēng)險

E.股票風(fēng)險

【答案】BC

21、為調(diào)節(jié)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值收益和利潤而設(shè)定的稅種是

()o

A.契稅

B.印花稅

C.土地增值稅

D.投資方向調(diào)節(jié)稅

【答案】C

22、對于那些無法通過（）進(jìn)行有效管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可

以采取在交易價格上附加更高的風(fēng)險溢價,即通過提高風(fēng)險回報的方

式,獲得承擔(dān)風(fēng)險的價格補(bǔ)償。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險補(bǔ)償

E.風(fēng)險規(guī)避

【答案】ABC

23、下列對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成

合理的資金來源和資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)

金流量，降低流動性風(fēng)險的方法有（）。

A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)

系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

B.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組

合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備

C.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

D.以同業(yè)負(fù)債、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主

要來源，因為其資金來源更加分散

E.制定風(fēng)險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況？

【答案】ABC

24、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有（）。

A.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負(fù)缺口,即負(fù)債敏感

型缺口

B.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負(fù)缺口,即資產(chǎn)敏感

型缺口

C.當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時,就產(chǎn)生了正缺口,即資產(chǎn)敏感

型缺口

D.當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時,就產(chǎn)生了正缺口,即負(fù)債敏感

型缺口

E.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感

型缺口

【答案】AC

25、外包風(fēng)險管理工作包括（）。

A.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估

B.盡職調(diào)查

C.外包協(xié)議管理

D.外包服務(wù)承諾

E.分包風(fēng)險管理

【答案】ABCD

26、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與借款人有關(guān)的因素包

括（）。

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.經(jīng)濟(jì)周期

D.收益波動性

E.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

【答案】ABD

27、能夠直接、迅速和有效，但要注意其科學(xué)性，防止武斷、主觀

和片面控制項目進(jìn)度的方法屬于（）。

A.行政方法

B.經(jīng)濟(jì)方法

C.管理技術(shù)方法

D.其他方法

【答案】A

28、下列屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有（）。

A.不同信用等級的貸款人實行差別定價

B.備用信用證

C.商業(yè)銀行參加存款保險

D.信用擔(dān)保

E.利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風(fēng)險

【答案】BCD

29、信貸客戶財務(wù)狀況變化的風(fēng)險預(yù)警信號包括（）。

A.拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴(yán)重

B.關(guān)鍵的人事變動

C.業(yè)務(wù)性質(zhì)改變

D.存款賬戶余額下降

E.主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失

【答案】AD

30、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)符合的要求是（）。

A.評估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運(yùn)行中斷的可能性及其影響

B.采取系統(tǒng)恢復(fù)和雙機(jī)熱備處理等措施降低業(yè)務(wù)中斷的可能性，并

通過應(yīng)急安排和保險等方式降低影響

C.建立維持其運(yùn)營連續(xù)性策略的文檔，并制定對策略的充分性和有

效性進(jìn)行檢查和溝通的計劃

D.業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃應(yīng)由信息科技風(fēng)險管理部門或信息科技管理委員

會確認(rèn)

E.年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險管理部門或董事會確認(rèn)

【答案】ABCD

31、（2022年7月真題）關(guān)于商業(yè)銀行資本管理和風(fēng)險管理的關(guān)系,

下列表述正確的有（）。

A.資本管理在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理中具有核心地位

B.商業(yè)銀行應(yīng)建立以資本約束為核心的風(fēng)險管理體系

C.商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力與其資本數(shù)量呈線性相關(guān)

D.商業(yè)銀行的資本充足率水平越高越好

E.商業(yè)銀行應(yīng)促使資本管理和風(fēng)險管理實現(xiàn)有機(jī)融合

【答案】AB

32、在流動性比例中，流動性負(fù)債包括（）。

A.一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額

B.一個月到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù)

C.一個月內(nèi)到期的中央銀行借款

D.一個月內(nèi)到期的應(yīng)付款

E.活期存款（不含財政性存款）

【答案】ABCD

33、風(fēng)險偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（）。

A.全面性

B.公平性

C.公開性

D.公正性

E.重要性

【答案】A

34、商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括()。

A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示

B.能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總

C.將隱性風(fēng)險顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險的監(jiān)測、管理和控制

D.風(fēng)險價值具有高度的概括性，簡明易懂

E.能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

【答案】ABCD

35、商業(yè)銀行處于負(fù)債敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則

下列表述正確的有()。

A.利率上升，凈利息收入上升

B.利率上升，凈利息收入下降

C.利率下降。凈利息收入上升

D.利率下降，凈利息收入下降

E.利率上升.凈利息收入不變

【答案】BC

36、綜合報告是各報告單位針對管理范圍內(nèi)、報告期內(nèi)各類風(fēng)險與

內(nèi)控狀況撰寫的綜合性風(fēng)險報告。綜合報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容包括

Oo

A.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析

B.加強(qiáng)風(fēng)險管理的建議

C.風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施

D.分類風(fēng)險狀況及變化原因分析

E.轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢

【答案】BCD

37、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效

益的選擇.其發(fā)揮的重要作用有（）o

A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合

更緊密

B.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上

C.明確監(jiān)管的風(fēng)險導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險管理的關(guān)注程度

D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果。減少低風(fēng)險業(yè)務(wù)的測試量

和重復(fù)勞動，提高現(xiàn)場工作效率

E.通過事前對風(fēng)險的有效識別，可根據(jù)每個機(jī)構(gòu)的風(fēng)險特點設(shè)計檢

查和監(jiān)督方案

【答案】ABCD

38、商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測試的主要目的

有。。

A.測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響

B.計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

C.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

D.對市場風(fēng)險VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗證

E.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

【答案】A

39、全面風(fēng)險管理要素包括()。

A.目標(biāo)設(shè)定

B.控制活動

C.事件識別

D.風(fēng)險對策

E.風(fēng)險評估

【答案】ABCD

40、商業(yè)銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)

險權(quán)重為75%()

A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)

B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險暴露占本行信用風(fēng)險暴露總額的比例

不高于0.5%

C.符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

D.單筆貸款超過600萬元

E.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險暴露不超過500萬元

【答案】BC

41、1987年《中華人民共和國土地管理法》實施后，農(nóng)村村民建房

占用的宅基地，超過當(dāng)?shù)匾?guī)定的面積標(biāo)準(zhǔn)的，按照()進(jìn)行登

記。

A.實際批準(zhǔn)面積

B.實際使用面積

C.全村平均用地面積

D.當(dāng)?shù)匾?guī)定的面積標(biāo)準(zhǔn)

【答案】A

42、施工機(jī)械的（）指單位時間（小時、臺班、月、年）機(jī)械完成

的工程數(shù)量。

A.工作容量

B.生產(chǎn)率

C.動力

D.工作性能參數(shù)

【答案】B

43、新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的內(nèi)部審批程序應(yīng)當(dāng)包括由相關(guān)部門對其操作

和風(fēng)險管理程序的審核和認(rèn)可，其相關(guān)部門包括（）。

A.法律部門

B.合規(guī)部門

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門

D.財務(wù)會計部門

E.負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門

【答案】ABCD

44、在聲譽(yù)風(fēng)險評估中，通常需要做出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括（）。

A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

B.商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化

C.商業(yè)銀行改革重組的成本和收益

D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息和事件

E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動

【答案】ABCD

45、全面風(fēng)險管理要素包括（）。

A.事件識別

B.風(fēng)險評估

C.控制活動

D.內(nèi)部環(huán)境

E.信息和交流

【答案】ABCD

46、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的益處包括（）。

A.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本

B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

C.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程

D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境

E.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險

【答案】AC

47、有重大國別風(fēng)險暴露的商業(yè)銀行，一般會考慮在總限額下按（）

等設(shè)定分類限額。

A.業(yè)務(wù)類型

B.期限

C.風(fēng)險規(guī)模大小

D.國別風(fēng)險類型

E.交易對手類型

【答案】ABD

48、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險成因的是（）。

A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額

B.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞

C.信貸制度不完善。缺乏監(jiān)督制約機(jī)制

D.管理模式不科學(xué)、經(jīng)營層次過低且缺乏約束

E.信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識不強(qiáng)

【答案】AC

49、商業(yè)銀行對抵押擔(dān)保應(yīng)重點關(guān)注的事項有（）。

A.抵押物登記

B.抵押權(quán)的實現(xiàn)

C.抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移

D.可以作為抵押品的財產(chǎn)范圍及種類

E.抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容

【答案】ABCD

50、國別風(fēng)險可分為（）。

A.政治風(fēng)險

B.社會風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

E.市場風(fēng)險

【答案】ABD

51、流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括（）。

A.快速增長資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

B.所發(fā)行的流通債券（包括次級債券）交易量上升

C.所發(fā)行的股票價格下跌

D.債權(quán)人提前要求兌付而造成支付能力出現(xiàn)不足

E.存款大量流失

【答案】D

52、下列關(guān)于情景分析法，說法正確的是（）。

A.情景分析是一種多因素分析方法

B.情景分析中的情景包括基準(zhǔn)情景

C.情景分析中的情景包括最好的情景

D.情景分析中的情景包括一般的情景

E.情景分析中的情景包括最壞的情景

【答案】ABC

53、氣候風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險，相對于傳統(tǒng)金融風(fēng)

險，氣候風(fēng)險具（）特征。

A.全局性

B.系統(tǒng)性

C.非線性

D.更長的時間跨度和長期影響

E.高度不確定性

【答案】ABCD

54、日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測渠道中，新聞平臺收集到的信息包括（）。

A.利率大幅變化

B.匯率大幅變化

C.GDP增長率

D.貿(mào)易差額

E.貨幣供應(yīng)增加或緊縮

【答案】ABCD

55、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風(fēng)險

情況，包括（）

A.國別限額遵守情況

B.國別風(fēng)險暴露

C.國別風(fēng)險評估

D.超限額業(yè)務(wù)處理情況

E.壓力測試情況

【答案】ABCD

56、遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括()。

A.兩種貨幣之間的利率差

B.金額

C.期限

D.即期匯率

E.商品價格

【答案】ACD

57、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)報告內(nèi)容、業(yè)務(wù)及組合種類、風(fēng)險特征等差

異，合理確定報告層級和報告頻率，形成市場風(fēng)險()。

A.日報

B.周報

C.月報

D.季報

E.不定期報告

【答案】ABD

58、合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的特征包括()。

A.風(fēng)險低

B.易于定價

C.價值穩(wěn)定

D.與高風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)性高

E.與高風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)性低

【答案】ABC

59、銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)主要包括（）。

A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

C.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必

要的限制

D.提高我國銀行業(yè)風(fēng)險管理水平

E.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

【答案】ABC

60、以下哪個不屬于特殊過程：（）。

A.埋地管道防腐和防火涂料

B.脹管

C.電氣接線

D.電梯安全保護(hù)裝置安裝

【答案】C

61、某鋼門窗安裝工程，工程進(jìn)行到第三個月末時，已完成工作預(yù)

算費(fèi)用40萬元。完成工作實際費(fèi)用為45萬元，則該項目的成本控

制效果是（）。

A.費(fèi)用偏差為-5萬元，項目運(yùn)行超出預(yù)算

B.費(fèi)用偏差為5萬元，項目運(yùn)行節(jié)支

C.費(fèi)用偏差為5萬元，項目運(yùn)行超出預(yù)算

D.費(fèi)用偏差為-5萬元，項目運(yùn)行節(jié)支

【答案】A

62、商業(yè)銀行的流動性管理應(yīng)急計劃中應(yīng)當(dāng)包括（）等方面的內(nèi)

容。

A.制定在危機(jī)情況下對資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施

B.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

C.應(yīng)急計劃應(yīng)盡可能明確預(yù)期從各渠道獲得的資金數(shù)量

D.流動性應(yīng)急計劃具體應(yīng)包括六部分內(nèi)容：職能分工、預(yù)警指標(biāo)、

應(yīng)急措施、溝通披露、計劃演練、審批更新

E.明確在危機(jī)情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施

【答案】ABCD

63、履帶式起重機(jī)滿負(fù)荷起吊時，應(yīng)先將重物吊離地面（）mm左

右，對設(shè)備作一次全面檢查，確認(rèn)安全可靠后，方可起吊。

A.500

B.800

C.400

D.200

【答案】D

64、一般而言，以下因素會造成借款人信用風(fēng)險提高的有（）。

A.利率水平提高

B.擴(kuò)張的貨幣政策

C.借款人財務(wù)杠桿提高

D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條

E.借款人收益波動性變大

【答案】ACD

65、屬于間接成本是（）。

A.人工費(fèi)

B.材料費(fèi)

C.交通費(fèi)

D.施工機(jī)械使用費(fèi)

【答案】C

66、商業(yè)銀行在反洗錢管理中應(yīng)建立客戶身份識別制度，下列說法

中，正確的有（）。

A.不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易

B.不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶

C.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問

的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份

D.客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)同時對代理人和被代理人的身

份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對并登記

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